富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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富兰克林国海健 康优质生活股票型证券投资基 金
2016 年半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管理人 ： 国海富兰克 林基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国银行股 份有限公司
送出日期 ：2016 年8 月26 日 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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1.2
目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵 规守信情况 的说 明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况 的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策 略和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济 、 证券市场及 行业走势的 简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序 等事项的说 明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配 情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人 数或基金资 产净 值预警情形的说 明 .................................... 13
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信 情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运 作遵规守信 、 净 值计算 、 利润分 配等情况 的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信 息等内容的 真实 、 准确和完整发 表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告 （ 未经审计 ） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益 （ 基金净 值 ） 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情 况 ................................................................................................................ 38
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资 组合 ........................................................................................ 39
7.2.1 报告期末按行业分 类的境内股 票投资组合 ............................................................................. 39
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的 所有股票投资明 细 .................................... 40
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变 动 ............................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资 组合 ........................................................................................ 44
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的 前五名债券投资 明细 ................................ 44
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的 所有资产支持证 券投资明 细 .................... 44
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排 序的前五名贵金 属投资明 细 .................... 44
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的 前五名权证投资 明细 ................................ 44
7.10 报告期末本基金投资 的股指期 货交易情况 说明 ...................................................................... 44
7.11 报告期末本基金投资 的国债期 货交易情况 说明 ...................................................................... 44
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有 人结构 .................................................................................... 46
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本基金的情 况 ........................................................................ 46
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本开放式基 金份 额总量区间情况 ........................................ 46
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会 决议 .......................................................................................................... 47
10.2 基金管理人 、 基金托 管人的专 门基金托管 部门的 重大人事变动 .......................................... 47
10.3 涉及基金管理人 、 基 金财产 、 基金托管业 务的诉 讼 .............................................................. 47
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会 计师事务 所情况 ...................................................................................... 47
10.6 管理人 、 托管人及其 高级管理 人员受稽查 或处罚 等情况 ...................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交 易单元的 有关情况 .................................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50
§11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 52
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 52 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
基金简称 国富健康优质生活股票
基金主代码 000761
交易代码 000761
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月23日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,284,322.26份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能
够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投
资风险的基础上， 力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提
供优质生活产品和服务的行业和个股。
1、行业配置策略
（1）本基金的股票资产采用"核心-卫星"策略进行行
业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与
提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投资
比例不低于非现金基金资产的80%。
随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的
需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生
活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需
求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生
活主题所覆盖的行业范围。
（2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济周
期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因
素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整体富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值评
估。
2、个股精选策略
本基金将采用"自下而上"精选个股策略，紧密围绕健
康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司发
展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、
估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投
资组合。
3、债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金
融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风
险的目的。
5、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究， 结合权证定价模型确定其合理估值水平，
谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提
下，追求较为稳定的增值收益。
业绩比较基准
85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数
收益率（全价） 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-66594896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680和
021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-66594942
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部路1
号中国－东盟科技企业孵化
基地一期C-6栋二层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期9层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 吴显玲 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限
公司
上海市浦东新区世纪大道8号上海国
金中心二期9层
§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 -3,133,396.26
本期利润 -4,269,881.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1973
本期加权平均净值利润率 -19.46%
本期基金份额净值增长率 -14.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 1,267,275.16
期末可供分配基金份额利润 0.0625
期末基金资产净值 21,551,597.42
期末基金份额净值 1.062
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 6.20%
注：
1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主
要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入
费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④ 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去一个月 6.73% 1.44% -0.38% 0.84% 7.11% 0.60%
过去三个月 1.82% 1.57% -1.84% 0.86% 3.66% 0.71%
过去六个月 -14.77% 2.55% -13.10% 1.57% -1.67% 0.98%
过去一年 -18.12% 2.78% -24.71% 1.96% 6.59% 0.82%
自基金合同生效日起
至今
6.20% 2.67% 30.16% 1.87% -23.96% 0.80%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深300指数×85％
＋中债国债总指数（全价）×15％。
沪深300指数衡量股票投资部分的业绩，中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。两
个指数均具有较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（Benchmark
t
）按下列公式计算：
Benchmark
t
=85%×（沪深300指数t/沪深300指数
t－ 1
-1）＋15%×(中债国债总指数（全价）t/中债国债总
指数（全价
t－ 1
-1)
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截止日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额累计净值增长率变动及其与同期业 绩比较基准收益
率变动的比较
国富健康优质生活股票 基金基准
2014-09-23 2014-12-24 2015-03-30 2015-06-29 2015-09-24 2015-12-28 2016-03-30 2016-06-30
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：本基金的基金合同生效日为2014年9月23日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合
基金合同约定。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注
册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司，在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了25只基金产品（包含A、C类混合基金，A、B、C类债券
基金，A、B类货币市场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组 ）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王晓宁
公司研
究分析
部副总
经理， 国
富策略
回报混
合基金、
国富健
康优质
生活股
票基金
基金经
理
2014年9月
23日
－ 12年
王晓宁先生，中央财经大
学学士学位。历任万家基
金管理有限公司研究员、
研究总监助理、基金经理
助理，国海富兰克林基金
管理有限公司行业研究主
管、国富潜力组合混合基
金、国富成长动力混合基
金及国富策略回报混合基
金的基金经理助理。截至
本报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司研究
分析部副总经理、国富策
略回报混合基金及国富健富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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康优质生活股票基金的基
金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金
经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域
的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关
法律、法规的规定及基金合同的约定。
中国证监会上海监管局于前一报告期间对公司进行了常规全面现场检查，本报告期
内就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施，公司已经按照
要求完成了改进工作。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔
离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交
易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
上半年A股市场探底回升。受到人民币汇率下跌和投资者获利回吐的影响，A股市
场在前两个月大幅下跌。进入3月后，风险偏好在反复探底过程中逐步修复并好转，市
场开始自发寻找结构性的机会。行业表现上，白酒、黄金、养殖等成长性价值行业稳健
上扬，新能源汽车、半导体、物联网等主题行情在5月开始后充分演绎，而机构持仓较富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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重的传媒、计算机等行业则表现较差，体现出较为明显的存量博弈特征。
本基金在一季度持有了传媒和社会服务业行业，少量参与了周期性行业的交易；二
季度增持了白酒、有色、医药行业。坚持精选成长股思路，寻找确定性的价值成长，结
构调整为基金带来了超额收益，部分弥补了年初市场下跌时的净值损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.062元，本报告期净值下跌14.77%，同期业绩
比较基准同期下跌13.10%，本基金跑输业绩比较基准1.67个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济房地产的拉动下处于弱复苏阶段，但结构性矛盾没有改善，
引领经济转型的增长点尚不明确，资产负债率维持高位。海外方面，经济复苏出现扰动，
对债务风险担忧没有消除，技术创新缺失、泛滥的流动性、高企的杠杆和资产价格、脆
弱的金融体系等问题，长期制约了经济的潜在增长速度，结构失衡需要相应调整过程。
流动性方面总体宽松，国内、国际的货币政策没有收紧的迹象。资本市场不缺乏资金，
但在缺乏长期投资机会的前提下， 热钱化特征明显， 体现出短期化和绝对收益化的特征。
在"流动性充裕+长期投资机会缺乏"的背景下， 决定A股市场方向的就是市场特征和
微观结构因素，市场局部机会较多。"确定性的价值成长"是2016下半年的投资线索，持
续兑现的白酒行业，行业复苏拐点临近的医药行业，以及轨交、PPP、水电等行业存在
投资机会。另一条主线是货币超发下的资产重估机会，主要集中在贵金属、农产品和部
分化工产品。
整体而言，2016年的市场以获取绝对收益为首要任务，对持仓个股的成长性和估值
要求需要更加严格。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以
免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司
估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基
金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基
金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和
建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但
尚未实施分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解
决方案。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在富兰克林国海健康优
质生活股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
金额单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,175,178.77 4,027,491.54
结算备付金
72,821.24 679,153.12
存出保证金
19,846.56 42,736.58
交易性金融资产 6.4.7.2 18,405,745.96 24,549,447.56
其中：股票投资
18,405,745.96 24,549,447.56
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
460,277.07 －
应收利息 6.4.7.5 581.26 720.01
应收股利
－ －
应收申购款
44,562.66 267,366.80
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
22,179,013.52 29,566,915.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
329,253.14 429,359.06
应付管理人报酬
26,039.20 34,082.49
应付托管费
4,339.86 5,680.38 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 37,731.61 68,254.51
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 230,052.29 260,592.93
负债合计
627,416.10 797,969.37
所有者权益 ：
实收基金 6.4.7.9 20,284,322.26 23,080,989.51
未分配利润 6.4.7.10 1,267,275.16 5,687,956.73
所有者权益合计
21,551,597.42 28,768,946.24
负债和所有者权益总计
22,179,013.52 29,566,915.61
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.062元，基金份额总额20,284,322.26份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
金额单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年1月1日
至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年6月30日
一、收入
-3,753,501.78 30,588,676.58
1.利息收入
13,905.25 44,789.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,905.25 44,789.91
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ － 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,677,687.02 40,240,592.85
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,743,683.31 39,896,799.43
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － 192,060.00
股利收益 6.4.7.15 65,996.29 151,733.42
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -1,136,485.55 -10,197,153.07
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
－ －
5.其他收入 （损失以“-”号填列 6.4.7.17 46,765.54 500,446.89
减：二、费用
516,380.03 2,075,819.42
1．管理人报酬
164,387.61 741,231.82
2．托管费
27,397.97 123,538.61
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 174,977.58 1,064,941.37
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.19 149,616.87 146,107.62
三、 利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-4,269,881.81 28,512,857.16
减：所得税费用
－ －
四、净利润 （净亏损以“-” 号
填列）
-4,269,881.81 28,512,857.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
金额单位：人民币元 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
23,080,989.51 5,687,956.73 28,768,946.24
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -4,269,881.81 -4,269,881.81
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-2,796,667.25 -150,799.76 -2,947,467.01
其中：1.基金申购款 8,709,258.08 188,457.62 8,897,715.70
2.基金赎回款 -11,505,925.33 -339,257.38 -11,845,182.71
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
20,284,322.26 1,267,275.16 21,551,597.42
项 目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
152,777,434.76 21,510,881.33 174,288,316.09
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 28,512,857.16 28,512,857.16
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-132,684,422.9
7
-44,055,728.13 -176,740,151.10
其中：1.基金申购款 16,982,700.51 7,913,221.54 24,895,922.05
2.基金赎回款
-149,667,123.4
8
-51,968,949.67 -201,636,073.15
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － － 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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五、期末所有者权益（基金净
值）
20,093,011.79 5,968,010.36 26,061,022.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]第1648号 《关于核准富兰克林国海
健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集295,831,329.11元，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第560号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月23日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为295,887,926.59份。本基金设立募集期内认购资金
产生的利息收入56,597.48元。在本基金成立后，其中56,597.48元折算为56,597.48份基金
金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的
80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于
非现金基金资产的80%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工
具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资
比例为基金资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的
业绩比较基准为沪深300 指数收益率 × 85％ ＋ 中债国债总指数(全价)收益率 × 15％。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年8月26富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海健康优
质生活股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策 、会计估计与最近一期年度报告相一 致的说明
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016
年1月1日至2016年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含
1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%
计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起
计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一
适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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活期存款 3,175,178.77
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 3,175,178.77
6.4.7.2 交易性金融资产
金额单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,380,694.43 18,405,745.96 1,025,051.53
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 17,380,694.43 18,405,745.96 1,025,051.53
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末 余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取 得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
金额单位：人民币元
项目 本期末 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页 共 52 页
2016年6月30日
应收活期存款利息 543.78
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 29.43
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 0.04
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 8.01
合计 581.26
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 37,731.61
银行间市场应付交易费用 －
合计 37,731.61
6.4.7.8 其他负债
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 764.95
审计费 29,835.26
信息披露费 199,452.08
合计 230,052.29 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,080,989.51 23,080,989.51
本期申购 8,709,258.08 8,709,258.08
本期赎回（以“-”号填列） -11,505,925.33 -11,505,925.33
本期末 20,284,322.26 20,284,322.26
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,756,848.03 -6,068,891.30 5,687,956.73
本期利润 -3,133,396.26 -1,136,485.55 -4,269,881.81
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,098,362.53 947,562.77 -150,799.76
其中：基金申购款 3,690,424.60 -3,501,966.98 188,457.62
基金赎回款 -4,788,787.13 4,449,529.75 -339,257.38
本期已分配利润 － － －
本期末 7,525,089.24 -6,257,814.08 1,267,275.16
6.4.7.11 存款利息收入
金额单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 12,863.20
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 866.56
其他 175.49
合计 13,905.25 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
金额单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资收益——买卖股票
差价收入
-2,743,683.31
股票投资收益——赎回差价
收入
－
合计 -2,743,683.31
6.4.7.12.2 股 票投资收益—— 买卖股票差价 收入
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 58,858,398.10
减：卖出股票成本总额 61,602,081.41
买卖股票差价收入 -2,743,683.31
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 65,996.29
基金投资产生的股利收益 －
合计 65,996.29
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.7.16 公允价值变动收益
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -1,136,485.55
——股票投资 -1,136,485.55
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——基金投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -1,136,485.55
6.4.7.17 其他收入
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 44,590.78
转换费收入 2,174.76
合计 46,765.54
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。对于持有期限少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计
入基金财产；对于持有期限长于或等于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费用的75%计入基
金财产；对于持有期限长于或等于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费用的50%计入基金
财产；对于持有期限长于或等于6个月的基金份额所收取的赎回费用的25%计入基金财产；其余部分
用于支付注册登记费等相关手续费。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
6.4.7.18 交易费用
金额单位：人民币元 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页 共 52 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 174,977.58
银行间市场交易费用 －
股指期货交易费用 －
合计 174,977.58
6.4.7.19 其他费用
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 99,452.08
股指期货交易费用 －
银行汇划费用 2,029.53
债券账户维护费 18,000.00
回购手续费 －
其他手续费 300.00
合计 149,616.87
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页 共 52 页
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
164,387.61 741,231.82
其中： 支付销售机构的客户维
护费
68,902.80 182,288.50
注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
金额单位：人民币元 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 31 页 共 52 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
27,397.97 123,538.61
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固 有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外 的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
2.本报告期末和上年度末（2015年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
3,175,178.77 12,863.20 855,347.71 37,929.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末 （2016 年6 月30 日）本基金持有 的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00263
0
华西
能源
2016-
04-25
重大资产
重组停牌
11.53
－
140,6
00
1,687,343.
00
1,621,118.
00
00092
0
南方
汇通
2016-
02-17
资产重组
停牌
17.05
2016-
07-12
18.10
47,90
0
1,022,519.
00
816,695.00
30024
6
宝莱
特
2016-
06-27
重大事项
停牌
30.31
2016-
07-01
32.20
21,00
0
639,036.00 636,510.00
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益高于债券型基金，谋求稳定和可持续的
长期收益"的风险收益目标。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 52 页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核
心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理
委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性
分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析
的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠
地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页 共 52 页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,175,178.7
7
－ － －
3,175,178.7
7 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页 共 52 页
结算备付金 72,821.24 － － － 72,821.24
存出保证金 19,846.56 － － － 19,846.56
交易性金融资
产
－ － －
18,405,745.
96
18,405,745.
96
应收证券清算
款
－ － － 460,277.07 460,277.07
应收利息 － － － 581.26 581.26
应收申购款 994.04 － － 43,568.62 44,562.66
资产总计
3,268,840.6
1
－ －
18,910,172.
91
22,179,013.
52
负债
应付赎回款 － － － 329,253.14 329,253.14
应付管理人报
酬
－ － － 26,039.20 26,039.20
应付托管费 － － － 4,339.86 4,339.86
应付交易费用 － － － 37,731.61 37,731.61
其他负债 － － － 230,052.29 230,052.29
负债总计 － － － 627,416.10 627,416.10
利率敏感度缺
口
3,268,840.6
1
－ －
18,282,756.
81
21,551,597.
42
上年度末
2015年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,027,491.5
4
－ － －
4,027,491.5
4
结算备付金 679,153.12 － － － 679,153.12
存出保证金 42,736.58 － － － 42,736.58
交易性金融资
产
－ － －
24,549,447.
56
24,549,447.
56
应收利息 － － － 720.01 720.01
应收申购款 － － － 267,366.80 267,366.80 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页 共 52 页
资产总计
4,749,381.2
4
－ －
24,817,534.
37
29,566,915.
61
负债
应付赎回款 － － － 429,359.06 429,359.06
应付管理人报
酬
－ － － 34,082.49 34,082.49
应付托管费 － － － 5,680.38 5,680.38
应付交易费用 － － － 68,254.51 68,254.51
其他负债 － － － 260,592.93 260,592.93
负债总计 － － － 797,969.37 797,969.37
利率敏感度缺
口
4,749,381.2
4
－ －
24,019,565.
00
28,768,946.
24
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票
投资比例为基金资产的80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关
行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不得超过基金资产净值的富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 52 页
3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 18,405,745.96 85.40 24,549,447.56 85.33
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 18,405,745.96 85.40 24,549,447.56 85.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（金额单位：人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
沪深300指数上升5% 增加约98万元 增加约122万元
沪深300指数下降5% 减少约98万元 减少约122万元
6.4.14 有助于理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 52 页
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余
额为15,331,422.96元，属于第二层次的余额为3,074,323.00元，无属于第三层次的余额
(2015年12月31日：第一层次23,113,083.56元，第二层次1,436,364.00，无属于第三层次
余额)。于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债均属于第一层次(2015年12月31日：同)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 52 页
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 18,405,745.96 82.99
其中：股票 18,405,745.96 82.99
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 3,248,000.01 14.64
7 其他各项资产 525,267.55 2.37
8 合计 22,179,013.52 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 15,031,125.96 69.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 921,300.00 4.27
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,078,000.00 5.00
J 金融业 － － 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页 共 52 页
K 房地产业 1,375,320.00 6.38
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 18,405,745.96 85.40
7.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 50,433 1,640,585.49 7.61
2 002630 华西能源 140,600 1,621,118.00 7.52
3 000513 丽珠集团 30,007 1,383,622.77 6.42
4 300036 超图软件 44,000 1,078,000.00 5.00
5 300304 云意电气 31,000 994,480.00 4.61
6 002716 金贵银业 51,000 948,600.00 4.40
7 300119 瑞普生物 58,434 937,865.70 4.35
8 002308 威创股份 57,000 936,510.00 4.35
9 002589 瑞康医药 30,000 921,300.00 4.27
10 300121 阳谷华泰 66,100 904,909.00 4.20
11 600519 贵州茅台 3,000 875,760.00 4.06
12 000807 云铝股份 130,000 851,500.00 3.95
13 000926 福星股份 70,000 821,100.00 3.81
14 000920 南方汇通 47,900 816,695.00 3.79 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 52 页
15 000606 *ST易桥 75,000 752,250.00 3.49
16 300246 宝莱特 21,000 636,510.00 2.95
17 002113 天润控股 18,000 554,220.00 2.57
18 000933 *ST神火 100,000 460,000.00 2.13
19 002639 雪人股份 38,000 442,320.00 2.05
20 002428 云南锗业 25,000 429,500.00 1.99
21 300285 国瓷材料 10,000 398,900.00 1.85
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000807 云铝股份 2,202,540.00 7.66
2 300017 网宿科技 1,827,212.82 6.35
3 300036 超图软件 1,754,132.40 6.10
4 002716 金贵银业 1,612,202.00 5.60
5 000858 五 粮 液 1,504,031.00 5.23
6 000933 *ST神火 1,497,913.00 5.21
7 300253 卫宁健康 1,439,160.60 5.00
8 002224 三 力 士 1,432,837.00 4.98
9 600129 太极集团 1,338,383.60 4.65
10 000513 丽珠集团 1,321,014.70 4.59
11 002452 长高集团 1,256,359.30 4.37
12 600576 万家文化 1,048,881.83 3.65
13 002655 共达电声 1,048,198.00 3.64
14 002425 凯撒股份 1,034,450.00 3.60
15 000926 福星股份 936,227.00 3.25
16 300285 国瓷材料 894,684.00 3.11
17 300304 云意电气 882,552.00 3.07
18 600661 新南洋 878,238.00 3.05 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 52 页
19 002589 瑞康医药 859,705.00 2.99
20 300121 阳谷华泰 843,474.00 2.93
21 002308 威创股份 840,880.00 2.92
22 300047 天源迪科 829,043.00 2.88
23 000606 *ST易桥 783,341.00 2.72
24 600519 贵州茅台 758,400.00 2.64
25 600801 华新水泥 737,387.00 2.56
26 300160 秀强股份 723,095.00 2.51
27 300165 天瑞仪器 722,145.00 2.51
28 601998 中信银行 711,873.00 2.47
29 002450 康得新 700,110.00 2.43
30 600446 金证股份 676,569.00 2.35
31 601009 南京银行 644,400.00 2.24
32 300310 宜通世纪 643,344.00 2.24
33 300246 宝莱特 639,036.00 2.22
34 600358 国旅联合 637,040.00 2.21
35 002268 卫 士 通 615,664.00 2.14
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300017 网宿科技 2,680,962.00 9.32
2 002450 康得新 2,058,385.87 7.15
3 600129 太极集团 1,911,776.80 6.65
4 002452 长高集团 1,420,870.00 4.94
5 002224 三 力 士 1,407,286.37 4.89
6 000807 云铝股份 1,322,118.76 4.60
7 300253 卫宁健康 1,314,060.95 4.57
8 600030 中信证券 1,237,733.00 4.30 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 52 页
9 002236 大华股份 1,063,710.00 3.70
10 600576 万家文化 1,061,234.00 3.69
11 300160 秀强股份 1,048,113.00 3.64
12 300036 超图软件 1,043,556.64 3.63
13 002655 共达电声 987,961.40 3.43
14 600358 国旅联合 963,085.00 3.35
15 002425 凯撒股份 962,885.97 3.35
16 002716 金贵银业 951,500.00 3.31
17 600661 新南洋 942,827.14 3.28
18 000933 *ST神火 938,378.00 3.26
19 601198 东兴证券 904,002.00 3.14
20 000656 金科股份 868,319.00 3.02
21 000070 特发信息 825,567.36 2.87
22 300047 天源迪科 800,258.00 2.78
23 600801 华新水泥 797,023.60 2.77
24 600271 航天信息 795,545.00 2.77
25 300165 天瑞仪器 746,491.00 2.59
26 601998 中信银行 706,800.00 2.46
27 600896 中海海盛 686,698.80 2.39
28 601009 南京银行 680,000.00 2.36
29 600079 人福医药 664,756.00 2.31
30 300310 宜通世纪 645,593.24 2.24
31 300212 易华录 641,947.30 2.23
32 002268 卫 士 通 635,284.92 2.21
33 600446 金证股份 629,859.00 2.19
34 600837 海通证券 600,077.00 2.09
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 56,594,865.36 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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卖出股票的收入（成交）总额 58,858,398.10
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系
统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆
作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 45 页 共 52 页
7.12.1 本基金本期投资的前十名 证券中 ， 报告期内发行主体被监管部门 立案调查的 ， 或
在报告编制日前一年内受 到证监会 、证券交易所公开谴责、处罚的证券 如下 ：
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"威创股份"）于2016年2月收到广东证
监局对威创股份下达的《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的
决定》（[2016]5号）和《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》（[2016] 6号）（以
下简称《决定》）。威创股份于2015年9月至2015年12月期间，将募集资金5,300万元用
于质押获取银行贷款，该事项未履行决策程序和信息披露义务。上述行为违反了《证券
法》第十五条、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
第五条的有关规定。
威创股份已自行整改，并于2016年1月11日公开披露了上述情况，威创股份将认真
吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，严格执行募集资金使用的分级决策程序，
规范募集资金使用和管理，杜绝此类事件再次发生。
本基金对威创股份投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，上述事件不改
变威创股份的长期投资价值。同时由于本基金看好威创股份经营体制灵活，估值较为合
理，因此买入。本基金管理人对该股票的投资决策遵循公司的投资决策制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中 ，没有投资于超出基金合同规定备选 股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,846.56
2 应收证券清算款 460,277.07
3 应收股利 －
4 应收利息 581.26
5 应收申购款 44,562.66
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 525,267.55
7.12.4 期末持有的处于转股期的 可转换债券明细 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 46 页 共 52 页
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002630 华西能源 1,621,118.00 7.52
重大资产重组
停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,879 10,795.28 － － 20,284,322.26
100.00
%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
197,632.61 0.974312%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9
开放式基金份额变动
单位：份 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
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基金合同生效日(2014年9月23日)基金份额总额 295,887,926.59
本报告期期初基金份额总额 23,080,989.51
本报告期基金总申购份额 8,709,258.08
减：本报告期基金总赎回份额 11,505,925.33
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 20,284,322.26
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、 经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过， 自2016
年1月4日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司
董事长。相关公告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，
自2016年1月7日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已
于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他
会计师事务所。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 48 页 共 52 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2
28,255,2
91.32
24.47% 26,220.4 24.76% －
长江证券 2
21,240,1
88.31
18.4% 19,403.46 18.33% －
东方证券 2
18,477,4
79.52
16% 16,860.81 15.92% －
招商证券 1
10,162,7
53.21
8.8% 9,261.29 8.75% －
海通证券 2
8,982,12
8.76
7.78% 8,185.5 7.73% －
申万宏源 2
7,190,27
7.87
6.23% 6,552.57 6.19% －
国信证券 1
6,169,45
7.51
5.34% 5,745.59 5.43% －
中银国际 1
6,113,75
6.66
5.3% 5,571.42 5.26% －
华创证券 1
5,720,69
8
4.95% 5,213.25 4.92% －
兴业证券 1
3,141,23
2.3
2.72% 2,862.59 2.7% －
国海证券 2 － － － － －
中信证券 1 － － － － － 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 49 页 共 52 页
中金公司 2 － － － － －
银河证券 1 － － － － －
中泰证券 1 － － － － －
中信建投 2 － － － － －
华泰证券 1 － － － － －
瑞银证券 1 － － － － －
民生证券 1 － － － － －
广发证券 1 － － － － －
东吴证券 2 － － － － －
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易
单元。选择的标准是：
A 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
B 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
C 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并
能为本基金提供全面的信息服务；
E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，
提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
B 具有数量研究和开发能力；
C 能有效组织上市公司调研；
D 能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
E 上门路演和电话会议的质量；
F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
G 其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的
证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用
手续。
（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 50 页 共 52 页
标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量
的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到
国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选
择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3） 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增光大证券深圳交易单元1个；新增东吴证券深圳交易单元1个；新增东吴证券
上海交易单元1个。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国海富兰克林基金管理有限公司
关于因交易所发生指数熔断至收
市调整旗下部分基金交易申请时
间的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-05
2
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-06
3
国海富兰克林基金管理有限公司
关于因交易所发生指数熔断至收
市调整旗下部分基金交易申请时
间的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-08
4
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告（1）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-09
5
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告（2）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-09
6 富兰克林国海健康优质生活股票 中国证监会指定报刊及公 2016-01-20 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 51 页 共 52 页
型证券投资基2015年第4季度报
告
司网站
7
国海富兰克林基金管理有限公司
通过申万宏源证券、财富证券开
通旗下部分基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-03-25
8
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基2015年年度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-03-28
9
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基2016年第1季度报
告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-04-22
10
富兰克林国海健康优质生活股票
型基金更新招募说明书（2016年
第1号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-05
11
富兰克林国海健康优质生活股票
型基金更新招募说明书摘要
（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-05
12
关于增加上海陆金所资产管理有
限公司为国海富兰克林基金旗下
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-05
13
关于增加景谷资产为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机构并
开通转换业务、定期定额投资业
务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-27
14
关于增加大泰金石为国海富兰克
林基金旗下基金代销机构并开通
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-21
15
关于增加基煜为国海富兰克林基
金旗下部分基金代销机构并开通
转换业务的公告-
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-24
16
关于增加晟视天下为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机构并
开通转换业务、定期定额投资业
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-29 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2016年半年度报告
第 52 页 共 52 页
务的公告
17
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-30
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。
11.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有 限公司
二〇一六年八月二十六日
