新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年8 月19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币
基金主 代码 002247
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,142,465,472.94 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002247 002248
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 381,765,117.87 份 11,760,700,355.07 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略， 通过 对货 币市 场利率 走势 的预 判， 控
制利率 风险 、在 满足 基金 流动性 需求 的前 提下 ，减 少基金 资产 净值 波动 ，
力争获 取超 越比 较基 准的 投资收 益。
1 、资 产配 置策 略
本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 ， 动 态调整 优先 配置 的资 产
类别和 配置 比例 ，在 满足 流动性 需求 的前 提下 择机 进行杠 杆操 作。
2 、利 率债 投资 策略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法， 通过 对宏 观经济 走势 的预 判以 及
资本市 场流 动性 变化 的预 测估算 未来 利率 市场 的走 势及合 理中 枢， 进而 动
态调整 组合 的久 期策 略。
3 、信 用债 投资 策略
本基金 通过 “自 下而 上” 的定性 和定 量的 研究 方法 分析发 债主 体的 实际 偿
债能力 来控 制投 资组 合信 用风险 ，以 达到 信用 风险 可控的 目标 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新疆前海联合基金管理有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李华 洪渊
联系电 话 0755-82780666 010-66105799
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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客户服 务电话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhlhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管 人 的办 公地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 方式 是 按日结 转份 额。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各 项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1988% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1701% 0.0016%
过去三 个月 0.5631% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.4761% 0.0011%
过去六 个月 1.1514% 0.0062% 0.1740% 0.0000% 0.9774% 0.0062%
自基金 合同 1.2050% 0.0061% 0.1817% 0.0000% 1.0233% 0.0061%
基金级 别 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月 1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 217,659.38 44,945,392.00
本期利 润 217,659.38 44,945,392.00
本期净 值收 益率 1.1514% 1.2756%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 381,765,117.87 11,760,700,355.07
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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生效起 至今
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2184% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1897% 0.0016%
过去三 个月 0.6249% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.5379% 0.0011%
过去六 个月 1.2756% 0.0062% 0.1740% 0.0000% 1.1016% 0.0062%
自基金 合同
生效起 至今
1.3341% 0.0061% 0.1817% 0.0000% 1.1524% 0.0061%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为活期 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年12 月 24 日。
2、 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定 ， 本 基金 自基 金 合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 ， 建仓 期结 束
时本基 金的 各项 投资 比例 符合 基 金合 同的 有关 约定 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可 的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司管 理 1 只 货币 市场 基金 ，资 产规模 超 过121 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金 的
基金经 理
2015 年12 月
24 日
- 7 年
张雅洁 女士 ， 悉 尼大 学
及中央 昆士 兰大 学金
融学与 会计 学双 硕士 ，
7 年证 券从 业经 验， 具
有基金 从业 资格 。 曾 在
融通基 金管 理有 限公
司、 博 时基 金管 理有 限
公司工 作， 从事 渠道 管
理、 固 定收 益研 究以 及
投资研 究等 工作 ， 曾 担
任博时 上证 企 债30ETF
等基金 的基 金经 理助
理， 具 有丰 富的 固定 收
益投研 经验 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规、中 国 证监会的有关 规
定以及基金合 同的约定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作合法 合 规， 不存在 违反基金
合同和 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 坚持公平 对 待旗下所有投 资组合的 原 则，制定了相 应的制度 和 流程，在授权 、
研究、决策、 交易和业 绩 评估等各个环 节保证公 平 交易制度的严 格执行， 保 护投资者合 法权益。
本报告期内， 本基金管 理 人仅有新疆前 海联合海 盈 货币市场基金 一只产品 运 作，不存在 非公平交
易事项 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发现 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基 金2016 年 上半 年的 配 置策略 以 “ 短久 期、 高评 级 ”阶梯 配置 为主 ， 重 点满 足 流动性 需求 。
在基金成立之 初配置策 略 相对谨慎，重 点满足流 动 性需求，投资 品种以匹 配 封闭期的协议 存
款为主。基金 打开申赎 后 ，一季度基于 对货币市 场 利率处于底部 区域的判 断 ，组合资产 维持短久
期的配 置。 同时 考虑 到春 节前银 行为 应对 提现 需求 增加， 以及 一季 度 末 MPA 考核将 导致 节点 性 的
流动性 偏紧 ，届 时增 加了 协议存 款 和AAA 评级 银行 存单的 配置 比例 以获 取超 额收益 。
二季度以来， 考虑到市 场 对信用风险担 忧而导致 短 融和超短融交 易不活跃 ， 组合资产仍以 存
单和协议存款 为主。从 本 年定调为稳健 货币政策 的 角度来分析， 债券市场 收 益率进一步 大幅下行
的概率较低， 因此组合 资 产也不宜大幅 提高久期 。 另一方面，从 交易性机 会 的角度来考 虑，到年
中季末 银 行 MPA 考核 将导 致节点 性的 流动 性偏 紧， 故采取 了适 度的 使用 杠杆 增加半 年以 内的 协 议
存款和 中高 评级 银行 存单 的配置 比例 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基 金A 类 基金 份额净 值收 益率 为 1.1514% ，B 类基 金份 额净 值收 益 率为 1.2756% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1740% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 的债 券 市场 ， 在 经济 基本 面低 迷 的大背 景下 ， 企业 盈利 能 力持续 下滑 ， 而
统计局 公布 的 6 月 CPI 数 据也给 市场 重建 了全 年低 通胀态 势的 信心 。整 体上 来看基 本面 对债 市 的
支撑未有改变 。资金面 方 面，考虑到目 前实体经 济 基本处于流动 性陷阱的 环 境中，而汇 率方面也
面临不可回避 的贬值压 力 ，货币政策进 一步放松 的 概率较小，由 此推演由 流 动性所推动 的债券大
牛市已 在逐 步走 向尾 声。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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尽管如此，从 大类资产 配 置的角度来看 ，在风险 偏 好仍低的市场 环境下， 配 置固定收益类 证
券获取 持有 票息 以及 杠杆 增厚的 收益 仍是 较为 稳妥 的投资 策略 。
4.6 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权 益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
基金经 理对 基金 的估 值原 则和估 值程 序可 以提 出建 议，但 不参 与最 终决 策和 日常估 值 工 作。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 （估值 处理 标准 另有 规定 的除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按日 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益情况 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配，并 每日以红
利再投 资方 式支 付收 益。 本报告 期内 应分 配收 益45,163,051.38 元,实 际分 配 收益 45,163,051.38
元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 信息 披露 特别 规定 》 及其 他有 关法 律法 规和 基金合 同的 有关 规定 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合海盈货币市 场基金的 管 理人 ——新疆 前海联合 基 金管理有限公 司
在新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率、 基金 利 润
分配 、 基 金费 用开 支等 问 题上 ， 严 格遵 循 《证 券投 资基金 法》 、 《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》
等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 海盈货币市场 基
金2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,795,576,601.56 13,413,996,459.56
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 3,566,614,760.58 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,566,614,760.58 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,531,089,576.62 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,203,973.45 8,935,005.37
应收股 利 - -
应收申 购款 235,705,501.99 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 12,144,190,414.20 13,422,931,464.93
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 520,395.59 849,095.94
应付托 管费 157,695.60 257,301.81
应付销 售服 务费 4,953.87 51.38
应付交 易费 用 43,661.21 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 856,093.81 976,984.25
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 142,141.18 80,000.00
负债合 计 1,724,941.26 2,163,433.38
所有者权益：
实收基 金 12,142,465,472.94 13,420,768,031.55
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 12,142,465,472.94 13,420,768,031.55
负债和 所有 者权 益总 计 12,144,190,414.20 13,422,931,464.93
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日 ， 基 金份 额总 额12,142,465,472.94 份 。 其 中新疆 前海 联合 海
盈货 币A 级 基金 份额 净 值1.000 元， 基金 份额 总额381,765,117.87 份； 新疆 前 海联合 海盈 货 币 B
级基金 份额 净 值1.000 元 ，基金 份额 总 额 11,760,700,355.07 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
一、收入 53,544,610.76
1.利息 收入 53,333,552.18
其中： 存款 利息 收入 37,619,691.00
债券利 息收 入 9,674,646.50
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 6,039,214.68
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 76,058.58
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 76,058.58
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 135,000.00
减： 二、费用 8,381,559.38
1．管 理人 报酬 5,799,474.60
2．托 管费 1,768,906.82
3．销 售服 务费 21,108.45
4．交 易费 用 20.05
5．利 息支 出 608,580.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 608,580.89
6．其 他费 用 183,468.57
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 45,163,051.38
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 45,163,051.38
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 12 月 24 日 ，无 上 年度可 比期 间（ 下同 ） 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 13,420,768,031.55 - 13,420,768,031.55 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 45,163,051.38 45,163,051.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,278,302,558.61 - -1,278,302,558.61
其中：1. 基 金申 购款 23,521,886,255.78 - 23,521,886,255.78
2. 基金 赎回 款 -24,800,188,814.39 - -24,800,188,814.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -45,163,051.38 -45,163,051.38
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,142,465,472.94 - 12,142,465,472.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监督 管理 委员会 （ 以下 简
称“证监会 ” ） 证监许可 【2015】2800 号文 《 关于核 准新疆前海联 合海盈货 币 市场基金募集 的 批
复》 ， 由新 疆前 海联 合基 金 管理有 限公 司依 照 《中 国 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联 合
海盈货 币市 场基 金基 金合 同》 及其 他法 律法 规公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次募 集期 间 为2015 年12 月8 日至2015 年 12 月22 日， 首次 发售 募集 的有 效 认购资 金扣 除认 购
费用的 净认 购金 额为 人民 币 13,411,070,976.88 元 ；有效 认购 资金 在首 次发 售募集 期内 产生 的利
息 为人民币 2,926,682.68 元 ，折合为 2,926,682.68 份基金份额 。 以 上 金 额 共 计 人 民 币
13,413,997,659.56 元， 经 普 华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 普华 永 道中天 验字 （2015 ）
第1401 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金基 金合 同》
于2015 年12 月24 日正 式 生效。 本基 金管 理人 为新 疆前海 联合 基金 管理 有限 公司， 托管 人为 中国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《新疆前 海联合海 盈 货币市场基金 基金合同 》 和《新疆前海 联合海盈 货 币市场基金招 募
说明书 》 ， 本基 金分 设A 类和 B 类 两类 基金 份额 ，两 类基金 份额 按照 不同 的费 率计提 销售 服务 费，新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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两类基 金份 额单 独设 置基 金代码 ，并 根据 投资 者首 次申购 的最 低金 额是 否不 低于 500 万 元进 行 不
同级别基金份 额的判断 和 处理 。投资者 可自行选 择 申购的基金份 额等级， 不 同基金份额 等级之间
可以相 互转 换。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 ： 现金，通知存 款，期限 在 一年以内（含 一
年）的银行存 款，期限 在 一年以内（含 一年）的 债 券回购，期限 在一年以 内 （含一年） 的同业存
单，期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央银 行票 据， 剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券 ，
剩余期 限在397 天 以内 （ 含 397 天 ）的 资产 支持 证 券，剩 余期 限在397 天 以 内（含 397 天 ）的 非
金融企业债务 融资工具 ， 以及中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其 他具有 良 好流动性的 货币市场
工具。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则 — 基本
准则》 、各项 具体会计 准则 及相关规定 （以下合 称 “ 企业会计准 则 ”） 、中 国证 监会颁布的 《证券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基 金业协 会( 以下 简
称“ 中 国基 金业 协会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《新 疆前 海联合 海盈 货币 市场
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务 操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动 计入当 期损益的 金 融资产、应收 款新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 到期 投资 。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和其他各类 应收款项 等 。应收款项是 指在活跃 市 场中没有报价 、回收金 额 固定或可确 定的非衍
生金融 资产 。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或日计提应 收
利息，按实际 利率法在 其 剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计 算影子价
格，以避免债 券投资的 摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值发生 重 大偏离。应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流 量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基金 份额所募集的 总金额。每 份基金份额面 值为 1.00 元。由于申购 和
赎回引起的实 收基金变 动 分别于基金申 购确认日 及 基金赎回确认 日认列。 上 述申购和赎回 分别包
括基金转换所 引起的转 入 基金的实收基 金增加和 转 出基金的实收 基金减少 ， 以及 因类别 调整而引
起的A 、B 类基 金份 额之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下应由债 券 发行企业代扣 代
缴的个 人所 得税 后的 净额 确认为 利息 收入 。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小则 按新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
直线法 计算 。
6.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报 酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
1 、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3 、 “ 每日 分配 、 按日 支付” 。 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 每日 进行 支付 ；
4 、本基金每日 进行收益 计 算并分配时， 每日收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ，投 资人 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益；
5 、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享有 基 金的收 益分 配权 益 ； 当 日 赎回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
6 、 在 不违 反法 律法 规、 基 金合同 的约 定以 及对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 情 况
下，基 金管 理人 可调 整基 金收益 的分 配原 则和 支付 方式， 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
6.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算 工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 须说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
据财政 部、 国家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关 于开 放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、
财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局 关于证券 投资基金税收政 策的通知 》 、财税[2008]1 号
《关于企业所 得税若干 优 惠政策的通知 》 、财税[2016]36 号《 关于全面 推开营 业税改征增值 税试
点的通 知》 、 财 税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财
税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务 操
作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资 基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税；
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 ；
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 新疆
前海联 合基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,799,474.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,130.96
注： 本 基金 的管 理费 按前 一 日资 产净 值 的0.33% 的 年费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 ，
若遇法定节假 日、公休假 等，支付日期 顺延。其计 算公式为： H =E× 0.33 %÷ 当年天数。H 为每日
应计提 的基 金管 理费 ，E 为前一 日的 基金 资产 净值 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,768,906.82
注：本基金的 托管费按 前 一日资产净值 的 0.10% 年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付，
若遇法 定节 假日 、 公 休假 等， 支 付日 期顺 延。 其 计 算公式 为：H ＝E ×0. 1 0%÷ 当年天 数。H 为 每日
应计提 的基 金托 管费 ，E 为前一 日的 基金 资产 净值 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新疆前 海联 合海 盈货
币 A
新疆前 海联 合海 盈
货币 B
合计
新疆前 海联 合基 金
3,924.75 - 3,924.75
合计 3,924.75 - 3,924.75
注：1 、 支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 前一 日A 类基金 份额 的基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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提，逐日累计 至每月月 底 ，按月支 付给 新疆前海 联 合基金，再由 新疆前海 联 合基金计算 并支付给
各基金 销售 机构 。B 级基 金份额 不收 取销 售服 务费 。
2、 销 售服 务费 的计 算公 式 为： 日 销售 服务 费＝ 前一 日A 类 基金 份额 的基 金资 产净值 ×0 .25% ÷ 当
年天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2015
年12 月24 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 109,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 109,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.8977%
注：本 基金 管理 人投 资的 费率标 准与 其他 相同 条件 者适用 一致 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 203,576,601.56 142,485.29
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.9.3 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.4 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（2） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
1 ）各 层次 金融 工具 公允 价 值
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 中
属于第 二层 次的 余额 为 3,566,614,760.58 元 ，无 属 于第一 或第 三层 次的 余额 （2015 年 12 月 31
日：本 基金 未持 有以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产） 。
2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
3) 第 三层 次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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无。
（3） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
截至2016 年6 月30 日， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。
（4） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的 金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,566,614,760.58 29.37
其中： 债券 3,566,614,760.58 29.37
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,531,089,576.62 29.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,795,576,601.56 39.49
4 其他各项 资产 250,909,475.44 2.07
5 合计 12,144,190,414.20 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.74
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中报 告期 内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
基金资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
41
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 59.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 19.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.91 -
3 60 天( 含) —90 天 9.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 97.95 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 730,284,599.14 6.01
其中： 政策 性金 融债 730,284,599.14 6.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 350,400,963.09 2.89
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,485,929,198.35 20.47
8 其他 - -
9 合计 3,566,614,760.58 29.37
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 110,808,726.27 0.91
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111618172 16 华夏
CD172
4,000,000 397,157,319.44 3.27
2 160209 16 国开 09 3,600,000 359,199,606.85 2.96
3 111693021 16 广 州农
村商业 银行
CD054
3,000,000 299,105,952.45 2.46
4 111611190 16 平安
CD190
2,000,000 197,707,505.67 1.63
5 111610121 16 兴业
CD121
2,000,000 197,459,289.89 1.63
6 150215 15 国开 15 1,900,000 189,999,742.48 1.56
7 130213 13 国开 13 1,100,000 110,808,726.27 0.91
8 111610179 16 兴业
CD179
1,000,000 99,938,975.87 0.82
9 111692312 16 宁 波银
行 CD070
1,000,000 99,912,787.27 0.82
10 111694889 16 广 州农
村商 业 银行
CD102
1,000,000 99,779,742.66 0.82
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0920%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0919%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0283%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价，即 计价 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价， 在其剩 余期 限内平 均摊 销，每 日计 提
收 益。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,203,973.45
4 应收申 购款 235,705,501.99
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 250,909,475.44
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
新疆前 海
联合海 盈
货币A
5,610 68,050.82 8,871,648.70 2.32% 372,893,469.17 97.68%
新疆前 海 78 150,778,209.68 11,665,699,967.02 99.19% 95,000,388.05 0.81% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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联合海 盈
货币B
合计 5,688 2,134,751.31 11,674,571,615.72 96.15% 467,893,857.22 3.85%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算 中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 4,705,864.29 1.2327%
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
- -
合计 4,705,864.29 0.0388%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区 间
（万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
新疆前 海联 合海 盈货 币 A >100
新疆前 海联 合海 盈货 币 B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 10~50
新疆前 海联 合海 盈货 币 B 0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
新疆前 海联 合海
盈货 币A
新疆前 海联 合海
盈货 币B
基金合 同生 效日 （2015 年12 月 24 日 ） 基金
份额总 额
1,071,131.75 13,412,926,527.81
本报告 期期 初基 金份 额总额 1,071,628.33 13,419,696,403.22
本报告 期基 金总 申购 份额 500,774,547.79 23,021,111,707.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 120,081,058.25 24,680,107,756.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 381,765,117.87 11,760,700,355.07
新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托 管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年 4 月 12 日， 本 基 金管理 人 原 职工 监事 毕晓 南因个 人原 因离 职， 不再 担任职 工监 事 。
经职工 选举 由赵 伟担 任职 工监事 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大 改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 于2015 年12 月 24 日成立 ， 因 成立 时间 较短 ， 暂未 进行 审计 。 本 基金 管理人 拟聘 请普
华永道 中天 会 计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 对基 金2016 年年 报进 行审 计。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员 无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
兴业证券 19,991,662.30 100.00% 3,035,200,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法 》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 管理 人 于2016 年8 月22 日发 布公 告 ， 自8 月18 日 起 ， 增 聘敬 夏玺 先生 为本基 金基
金经理 。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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新疆前海联合基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
