融通中证大农业指数分级证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月29 日
融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通中证大农业指数分级证券投资基金（以下简
称“本基金” ）基金合同规定，于 2016 年8 月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月25 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,964,588.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金场内简称: 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金的交易代码 161630 150349 150350
报告期末下属分级基金份
额总额
30,514,421.29 份 225,083.00 份 225,084.00 份
注：本基金基金份额持有人大会于 2016 年7 月5 日表决通过了《关于融通中证大农业指数分
级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 ，本次大会决议自该日起生效。基金管理人根据基
金份额持有人大会的授权，将以 2016 年 7 月 28 日为本基金份额转换基准日，2016 年 7 月 29 日融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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正式实施基金转型。原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回，未选择赎回的份额持有人，
其持有的融通中证大农业指数分级证券投资基金各类基金份额将转为融通中证大农业指数证券投
资基金（LOF）的基金份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场
情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税
后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看，融通农业 A 份额具有低预期风
险、预期收益相对稳定的特征；融通农业 B 份额具有高预期风险、预
期收益相对较高的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股票型基
金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通农业 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的特征。
融通农业 B 份额为积
极收益类份额，具有
高预期风险、预期收
益相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 （0755）26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）26948088 95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -181,975.23融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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本期利润 -2,221,014.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0613
本期基金份额净值增长率 -3.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0170
期末基金资产净值 31,202,321.98
期末基金份额净值 1.008
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.17% 1.08% 0.83% 1.32% 2.34% -0.24%
过去三个月 -1.37% 1.45% -6.24% 1.48% 4.87% -0.03%
过去六个月 -3.82% 1.64% -18.89% 2.09% 15.07% -0.45%
自基金合同
生效起至今
1.74% 1.29% -6.80% 2.14% 8.54% -0.85%
融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2015 年8 月25 日。
2、 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止建仓期结束， 各项资产配置比例符合规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
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融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合
基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通
通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农
业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中
国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天
翔
融通深证
100 指数
证券投资
基金、融
通中证军
工指数分
级证券投
资基金、
融通中证
全指证券
公司指数
分级证券
投资基
金、融通
中证大农
业指数分
级证券投
资基金的
基金经理
2015年8月25
日
- 8
何天翔先生， 厦门大学经济学
硕士、安徽大学理学学士，8
年证券投资从业经历， 具有基
金从业资格。 曾就职于华泰联
合证券有限公司任金融工程
分析师。2010 年 3 月加入融
通基金管理有限公司， 历任金
融工程研究员、 专户投资投资
经理，2014 年 10 月 25 日起
至今任“融通深证 100 指数
证券投资基金”基金经理，
2015 年 7 月 1 日起至今任
“融通中证军工指数分级证
券投资基金”基金经理， 2015
年 7 月 17 日起至今任“融通
中证全指证券公司指数分级
证券投资基金”基金经理，
2015 年 8 月 25 日起至今任
“融通中证大农业指数分级
证券投资基金”基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证大农业指
数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工
具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-3.82%，同期业绩比较基准收益率-18.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济有望延续平稳增长，PPI 在大宗价格阶段回暖下降幅持续收窄，CPI
在生猪存量回升、蔬菜季节性消除后将维持在较低水平，同时外围国际环境不确定性增加，英国
退欧谈判、美联储加息的反复以及周边军事动荡都会对国内带来一定影响，但国内促改革、稳增
长的政策基调仍将延续，货币政策将保持松紧适度、灵活调整，财政政策有望继续加码。证券市
场方面，经过二季度外围不确定带来的动荡，在改革预期升温、流动性边际改善的整体环境下，
下半年市场行情值得期待，大盘估值或将仍处中等偏低水平，具备较好的长期价值。板块结构方
面，看好改革受益、创新驱动、业绩稳定的行业和板块。关于农业板块，细分来看，养殖业受益融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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于猪价高位，预计在下半年仍将保持较高的盈利水平。养殖业可能由于全球极端天气的影响而导
致价格的较大波动，在流动性充裕的市场行情中，农业板块在下半年或将具有较多的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止于 2016年 6 月6 日， 本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
况，本基金管理人已按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决
方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,523,272.71 26,701,905.13
结算备付金 - 3,769.16
存出保证金 15,253.96 16,881.10
交易性金融资产 28,262,185.92 12,188,131.50
其中：股票投资 28,262,185.92 12,188,131.50
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,732,129.51 -
应收利息 406.05 6,187.37融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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应收股利 - -
应收申购款 4,560.83 4,360.17
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 31,537,808.98 38,921,234.43
负债和所有者权益
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 143,517.50 60,181.40
应付管理人报酬 33,041.48 35,861.73
应付托管费 7,269.13 7,889.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 31,501.22 14,343.44
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 120,157.67 120,335.52
负债合计 335,487.00 238,611.64
所有者权益：
实收基金 30,674,760.45 36,574,486.87
未分配利润 527,561.53 2,108,135.92
所有者权益合计 31,202,321.98 38,682,622.79
负债和所有者权益总计 31,537,808.98 38,921,234.43
注：报告截止日 2016 年6月 30 日，融通中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“融通
中证大农业基金”)之基础份额净值 1.008 元，融通中证大农业基金之 A份额参考净值 1.030 元，
融通中证大农业基金之 B 份额参考净值 0.986 元；基金份额总额 30,964,588.29 份，其中融通中
证大农业基金之基础份额 30,224,593.45 份，融通中证大农业基金之 A份额 225,083.00 份，融通
中证大农业基金之 B 份额 225,084.00 份。
6.2 利润表
会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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一、收入 -1,743,909.39
1.利息收入 40,854.62
其中：存款利息收入 40,854.62
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 193,321.25
其中：股票投资收益 -96,757.19
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 290,078.44
3.公允价值变动收益 -2,039,039.75
4.汇兑收益 -
5.其他收入 60,954.49
减：二、费用 477,105.59
1．管理人报酬 179,298.99
2．托管费 39,445.70
3．销售服务费 -
4．交易费用 86,985.33
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 171,375.57
三、利润总额
-2,221,014.98
减：所得税费用 -
四、净利润 -2,221,014.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
36,574,486.87 2,108,135.92 38,682,622.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -2,221,014.98 -2,221,014.98融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-5,899,726.42 640,440.59 -5,259,285.83
其中：1.基金申购款 43,614,489.10 -111,055.70 43,503,433.40
2.基金赎回款 -49,514,215.52 751,496.29 -48,762,719.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
30,674,760.45 527,561.53 31,202,321.98
注：本基金基金合同生效于 2015 年8 月25 日生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孟朝霞______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司( “新时代证券” ) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
金额单位：人民币元 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
第 12 页 共24页
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 288,663.00 0.45%
6.4.4.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 263.04 0.45% 263.04 0.84%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.4.4 关联方报酬
6.4.4.4.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 179,298.99
其中：支付销售机构的客户维护费 88,837.50
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.4.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
第 13 页 共24页
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 39,445.70
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22% / 当年天数。
6.4.4.5 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.4.6 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.6.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,523,272.71 40,117.47
6.4.4.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
6.4.4.9 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值 备注融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 （股） 成本总额 总额
002447
壹桥
海参
2016-3-9
重大
事项
停牌
7.19 - - 52,400 403,752.28 376,756.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购， 因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 28,262,185.92 89.61
其中：股票 28,262,185.92 89.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,523,272.71 4.83
7 其他各项资产 1,752,350.35 5.56
8 合计 31,537,808.98 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,289,470.47 20.16
B 采矿业 - -融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
第 15 页 共24页
C 制造业 20,089,004.71 64.38
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 473,526.00 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 526,356.74 1.69
L 租赁和商务服务业 507,072.00 1.63
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,885,429.92 89.37
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 376,756.00 1.21
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
第 16 页 共24页
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 376,756.00 1.21
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300159 新研股份 86,000 1,552,300.00 4.97
2 300498 温氏股份 34,900 1,264,078.00 4.05
3 002714 牧原股份 23,889 1,207,111.17 3.87
4 000048 康达尔 31,600 1,129,068.00 3.62
5 000895 双汇发展 52,100 1,087,848.00 3.49
6 002385 大北农 132,300 1,066,338.00 3.42
7 000792 盐湖股份 40,900 862,990.00 2.77
8 000876 新 希 望 101,772 846,743.04 2.71
9 600201 生物股份 29,800 814,434.00 2.61
10 002004 华邦健康 82,800 755,964.00 2.42
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002447 壹桥海参 52,400 376,756.00 1.21
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000876 新 希 望 1,796,926.14 4.65
2 000895 双汇发展 1,614,780.40 4.17
3 002385 大北农 1,545,828.75 4.00
4 300159 新研股份 1,479,196.00 3.82融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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5 600201 生物股份 1,372,236.00 3.55
6 300498 温氏股份 1,262,156.80 3.26
7 000792 盐湖股份 1,238,563.48 3.20
8 002714 牧原股份 1,175,295.52 3.04
9 000048 康达尔 1,122,315.00 2.90
10 002004 华邦健康 1,121,263.01 2.90
11 600737 中粮屯河 1,075,712.00 2.78
12 002018 华信国际 1,021,866.00 2.64
13 000061 农 产 品 1,011,248.00 2.61
14 002470 金正大 993,599.00 2.57
15 000998 隆平高科 967,048.57 2.50
16 002299 圣农发展 870,299.90 2.25
17 300146 汤臣倍健 868,906.00 2.25
18 000902 新洋丰 853,343.11 2.21
19 002568 百润股份 850,901.18 2.20
20 600500 中化国际 832,971.12 2.15
21 600811 东方集团 811,756.00 2.10
22 000979 中弘股份 785,058.00 2.03
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000895
双汇发展 1,216,074.92 3.14
2 002385
大北农 1,114,454.02 2.88
3 000876
新 希 望 1,008,879.00 2.61
4 600201
生物股份 935,128.00 2.42
5 000792
盐湖股份 811,769.00 2.10
6 000998
隆平高科 745,676.20 1.93
7 600737
中粮屯河 739,699.00 1.91
8 000061
农 产 品 649,505.00 1.68
9 600500
中化国际 605,503.00 1.57
10 002004
华邦健康 587,922.00 1.52
11 002299
圣农发展 579,795.00 1.50
12 600811
东方集团 573,585.00 1.48
13 002311
海大集团 548,243.63 1.42
14 600108
亚盛集团 533,070.00 1.38融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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15 002250
联化科技 525,392.00 1.36
16 002470
金正大 518,251.00 1.34
17 002018
华信国际 500,653.00 1.29
18 603609
禾丰牧业 495,016.25 1.28
19 000592
平潭发展 477,561.00 1.23
20 002477
雏鹰农牧 473,215.00 1.22
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 41,078,396.09
卖出股票收入（成交）总额 22,868,544.73
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金本报告期未投资股指期货。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截止本报告期末，本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,253.96
2 应收证券清算款 1,732,129.51
3 应收股利 -
4 应收利息 406.05
5 应收申购款 4,560.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,752,350.35
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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1 002447 壹桥海参 376,756.00 1.21 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通农业 1,013 30,122.82 9,991.99 0.03% 30,504,429.30 99.97%
农业 A 51 4,413.39 1.00 0.00% 225,082.00 100.00%
农业 B 54 4,168.22 0.00 0.00% 225,084.00 100.00%
合计 1,118
27,696.41 9,992.99 0.03% 30,954,595.30 99.97%
8.2 期末上市基金前十名持有人
融通农业
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘跃刚 182,614.00 48.37%
2 黄池好 100,895.00 26.72%
3 钱金平 35,000.00 9.27%
4 吴国伟 28,000.00 7.42%
5 李斐 10,446.00 2.77%
6 陈旭申 10,000.00 2.65%
7 陈云婉 8,800.00 2.33%
8 单进 446.00 0.12%
9 王振国 446.00 0.12%
10 马丹瑾 446.00 0.12%
11 杨云帆 446.00 0.12%
农业 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 金海萍 100,012.00 44.43%
2 马丹瑾 25,003.00 11.11%
3 杨云帆 25,002.00 11.11%
4 单进 25,001.00 11.11%
5 刘京南 25,001.00 11.11%
6 王振国 25,001.00 11.11%
7 黄林超 6.00 0.00%
8 杜家玲 4.00 0.00%融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
第 21 页 共24页
9 黄火有 4.00 0.00%
10 夏洪燕 3.00 0.00%
11 刘跃刚 3.00 0.00%
12 丁晓璐 3.00 0.00%
农业 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 金海萍 100,011.00 44.43%
2 马丹瑾 25,003.00 11.11%
3 刘京南 25,001.00 11.11%
4 单进 25,001.00 11.11%
5 王振国 25,001.00 11.11%
6 杨云帆 25,001.00 11.11%
7 黄林超 6.00 0.00%
8 夏洪燕 4.00 0.00%
9 杜家玲 4.00 0.00%
10 刘跃刚 4.00 0.00%
注：持有人为场内持有人，融通农业的场内份额未上市流通。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
融通农业 4,622.77 0.0151%
农业 A 0.00 0.0000%
农业B 0.00 0.0000%
合计 4,622.77 0.0149%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通农业 0
农业 A 0
农业 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通农业
0
农业 A 0
农业 B
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通农业 农业 A 农业 B融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
第 22 页 共24页
基金合同生效日（2015 年 8 月 25 日）
基金份额总额
308,362,296.88 - -
本报告期期初基金份额总额 35,405,744.76 747,112.00 747,113.00
本报告期基金总申购份额 44,017,051.94 - -
减:本报告期基金总赎回份额 49,952,433.41 - -
本报告期基金拆分变动份额 1,044,058.00 -522,029.00 -522,029.00
本报告期期末基金份额总额 30,514,421.29 225,083.00 225,084.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金基金份额持有人大会于 2016年 7 月5 日表决通过了 《关于融通中证大农业指数分级证
券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 ，本次大会决议自该日起生效。基金管理人根据基金份
额持有人大会的授权，将以 2016 年 7 月 28 日为本基金份额转换基准日，2016 年 7 月 29 日正式
实施基金转型。原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回，未选择赎回的份额持有人，其
持有的融通中证大农业指数分级证券投资基金各类基金份额将转为融通中证大农业指数证券投资
基金（LOF）的基金份额。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1
6,719,172.84
10.51%
6,123.24 10.48% -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2
11,041,498.16
17.27%
10,061.85 17.22% -
申万宏源 1
37,480,178.67
58.61%
34,155.95 58.44% -
新时代证券 1
288,663.00
0.45%
263.04 0.45% -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1
8,417,428.15
13.16%
7,839.04 13.41% -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内交易单元无变更。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
二〇一六年八月二十九日
