上银慧添利债券型证券投资基金2016 年半年度报 告摘要
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上 银慧添 利债券 型证券 投资基 金
2016年半 年度报 告摘要
2016年6 月30 日
基金 管理人：上 银基金管理 有限公司
基金 托管人：兴 业银行股份 有限公司
送出 日期：2016年8 月29 日
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§ 1
重 要提示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人兴 业 银 行 股份 有 限 公 司根 据 本 基 金合 同 规 定 ，于2016 年8月26日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年3月16日（基金合同生效日）起至6月30日止。
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§ 2
基 金简介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 上银慧添利债券
基金主代码 002486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年3月16日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,923,605,722.89 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性
和有效控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理，
追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
本基金奉行" 自上而下" 和" 自下而上" 相结合的主动式
投资管理理念，采用价值分析方法，在分析 和判断财
政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基
础上， 自上而下确定和动态调整债券组合、 目标久期、
期限结构配置及类属配置；同时，采用" 自下而上" 的
投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求
关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而
上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风
险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基 金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 顾文 张志永
联系电话 021-60232790 021-62677777-212004
电子邮箱 wen.gu@boscam.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 021-60231999 95561
传真 021-60232779 021-62159217
2.4 信息 披露方 式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.boscam.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§ 3 主要 财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
报告期 （2016年3月16日 （基金合同生效日）
至2016年6月30 日）
本期已实现收益 21,082,435.45
本期利润 38,142,563.58
加权平均基金份额本期利润 0.0247
本期基金份额净值增长率 1.40%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2016 年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0057
期末基金资产净值 8,038,181,111.03
期末基金份额净值 1.014
注：1 、 本 基金 基 金 合 同生 效 日 为2016 年3 月16 日， 基 金 合 同生 效 日 至 报告 期 期 末 ，本 基 金 运 作时 间
未满一年。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3 、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数 （为期末余额，
不是当期发生数）。
4 、 上述基金 业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.50% 0.07% 0.36% 0.04% 0.14% 0.03%
过去三个月 1.30% 0.06% -0.52% 0.07% 1.82% -0.01%
自基金合同生效日起
至今（2016年03月16
日-2016年06月30日）
1.40% 0.06% -0.41% 0.07% 1.81% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为中国债券综合指数收益率。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
上银慧添利债券 基金基准
2016-03-16 2016-03-30 2016-04-14 2016-04-28 2016-05-16 2016-05-30 2016-06-15 2016-06-30
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
-0.8%
-1%
注： 本基金合同生效日为2016 年3 月16日， 建仓 期为2016 年3 月16日至2016年9 月15日 ， 目前本基金 仍
处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
§ 4
管 理人报告
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4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 ， 于2013 年8 月30 日 正 式 成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3亿元人民币， 注册地上海。 截至2016 年6月30日， 公司管理的基金共有四只， 均为开 放
式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、
上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
楼昕宇
本基金
基金经
理
2016年3月
16日
－ 5年
硕士研究生， 2011年7月至
2013 年8 月 在 中 国 银 河 证
券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行
总 部 负 责IPO 项 目 承 做 ，
2013 年8 月 加 入 上 银 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 交 易
员职务， 2015年5月起担任
上 银 慧 财 宝 货 币 市 场 基 金
基金经理,2016 年3 月 起 担
任 上 银 慧 添 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2016
年5 月 起 担 任 上 银 慧 盈 利
货币市场基金基金经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及 其各项实施细则、 《上
银慧添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社 会的原则管理和运用基金资产， 为 基金份额持有人谋
求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、
未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易 管理制度》 ， 通过系统 和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
今年上半年政策面逐渐从稳增长向供给侧改革转换， 货币宽松力度下降； 同时市场
在 经 历 猪 肉 和 房 价 显 著 上 涨 后 对 通 胀 担 忧 仍 存 ； 加 上 四 月 份 开 始 信 用 风 险 事 件 集 中 爆
发、 营改增冲击， 债市收益率出现剧烈调整。 不过五月份以后信用债违约风险没有持续，
六月英国脱欧，全球避险情绪升温，使得债券收益率曲线得到修复，中长端下行明显，
接近年内低点。
本基金自 成 立以来， 净 值增长水 平 稳定，总 规 模已增至 约80.4亿元。 本基金主 要配
置城投类企业债和中期票据， 投资风格稳健。 三季度本基金将继续维持城投债的投资偏
好，并在市场行情变化中寻找合适的交易机会，力争为投资者带来更高的投资收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内， 本基金份 额净值增长率为1.40% ， 同期业绩 比较基准增长率为-0.41% ，
基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
英国脱欧后， 全球避险情绪升温， 投资者对安全资产偏好更强； 美国二季度GDP 和
最新非农就业数据明显弱于预期， 也进一步倒逼其延缓加息。 在国内领导人明确要求去
资产泡沫的背景下， 下 半年房地产投资将大概率下滑， 基 建独木难撑， 经济下行 压力依
然较大。整体环境仍有利于债市，特别是长端债。
本基金将密切关注国内外政策和经济环境， 以及权益类市场的变化， 严格控制信用
品风险， 投资于安全系数较高并有合理收益水平的信用品。 同时我们将做好客户结构和
需求分析， 在满足投资者投资需求的前提下， 对基金资产进行积极管理、 优化配置， 力
争提高组合收益，推动基金规模稳步增长。
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4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估 值委员会成员包括分管投资副总、 督察长、 分 管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投资 总监、 基金经理或投资经理及监察稽 核
部代表等相关专业人士组成。 估值 委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决 策、 执
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止 估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生 了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召 开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉 及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基 金合同关
于估值的约定， 对基金 投资品种进行估值， 确 定证券投资基金的份额净值。 基金 管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序 进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。 截止本报告期末， 根据本基金基金合同和相关
法律法规的规定 ，本基金无需实施利润分配。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金未出现 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规
定 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 需 要 在 本 半 年 度 报
告中予以披露的情形。
§ 5
托 管人报告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
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法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽 责地履行 了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金 资产净值的计算、 基金 收益的计算、 基金费用 开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严 格遵守了 《 证券投资基金法》 等有 关法律法规， 在 各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 半年度报 告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完 整， 不存在 虚假记载、 误导 性
陈述或者重大遗漏。
§ 6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年6月30 日
资 产：
银行存款
14,699,884.10
结算备付金
－
存出保证金
－
交易性金融资产
7,828,844,262.00
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
7,818,867,262.00
资产支持证券投资
9,977,000.00
贵金属投资
－
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衍生金融资产
－
买入返售金融资产
56,000,000.00
应收证券清算款
－
应收利息
141,151,028.28
应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产
－
资产总计
8,040,695,174.38
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年6月30 日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债
－
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
971,873.62
应付赎回款
－
应付管理人报酬
1,017,096.55
应付托管费
406,838.60
应付销售服务费
－
应付交易费用
32,038.03
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债
86,216.55
负债合计
2,514,063.35
所有 者权益：
实收基金
7,923,605,722.89
未分配利润
76,432,824.56
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所有者权益合计
8,038,181,111.03
负债和所有者权益总计
8,040,695,174.38
注：1 、报告 截止日2016年6 月30 日， 基金份额净值1.014 元， 基金份额总额7,923,605,722.89 份。
2 、本财务报 表的实际编制期间为2016年3 月16日 （基金合同生效日）至2016年6 月30 日。
6.2 利润 表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
本报告期：2016年3月16日（基金合同生效日） 至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2016年3月16日（基金合同生效日） 至2016
年6月30 日
一、 收入
39,848,200.44
1. 利息收入
22,788,072.31
其中：存款利息收入
607,101.69
债券利息收入
21,907,108.52
资产支持证券利息收
入
43,134.24
买入返售金融资产收
入
230,727.86
其他利息收入
－
2. 投资收益（损失以“- ” 填列）
－
其中：股票投资收益
－
基金投资收益
－
债券投资收益
－
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
－
股利收益
－
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ” 号填列 ）
17,060,128.13
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4. 汇兑收益 （损失以“ －” 号填
列）
－
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填列
－
减： 二、 费用
1,705,636.86
1．管理人报酬
1,121,388.80
2．托管费
448,555.50
3．销售服务费
－
4．交易费用
32,475.53
5．利息支出
15,755.48
其中： 卖出回购金融资产支出
15,755.48
6．其他费用
87,461.55
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填 列）
38,142,563.58
减：所得税费用
－
四、 净利润（净 亏损以 “- ”号
填列 ）
38,142,563.58
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
本报告期：2016年3月16日（基金合同生效日） 至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年3月16日（基金合同生效日）至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
200,038,567.66 － 200,038,567.66
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 38,142,563.58 38,142,563.58
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列 ）
7,723,567,155.23 76,432,824.56 7,799,999,979.79
其中：1.基金申购款 7,723,567,175.23 76,432,824.77 7,800,000,000.00
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2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-20.00 -0.21 -20.21
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填 列）
－ － －
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
7,923,605,722.89 114,575,388.14 8,038,181,111.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
—————————
基金管理人负责人
史振生
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况
上 银 慧 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称" 中国证监会") 《关于准 予上银慧添利债券型证券投资基金注册的批复》( 证监
许可[2016]245 号文) 批 准 ， 由 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基
金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规及 《上银慧添利债券型证券投
资基金基金合同》 、 《 上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》 发售， 基金合同于
2016 年3 月16 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
200,038,567.66 份基金份额。 本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司， 基金托管人
为兴业 银行股份有限公司。
本基金自2016 年3 月7 日至2016 年3 月14 日 止 期 间 公 开 发 售 ， 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购
费后的实收基金( 本金) 为人民币200,038,564.94元。 根据 《上银新兴价值成长股票型证券
投资基金 招 募说明书 》 的规定， 在 募集期间 产 生的活期 存 款利息为 人 民币2.72元 ，折 算
为 2.72 份 基 金 份 额 。 以 上 实 收 基 金 ( 本息) 合 计 为 人 民 币 200,038,567.66 元，折合
200,038,567.66 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 等相关
法律法规及 《上银慧添 利债券型证券投资基金基金合同》 和 《上银慧 添利债券型证券投
资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
包括国债、 金融债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 中小企业私 募
债券、 短期融资券及超级短期融资券、 次级债 、 政府机构 债、 地方政 府债、 可分 离交 易
可转换债券的纯债部分、 资产支持证券、 债券 回购、 银行 存款、 货币 市场工具、 现金 等
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固定收益类金融工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金 的投资组合比例为： 债 券的比例不低于基
金资产的80% ， 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券； 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他 金融工具， 基金管理人
在履行适当程序后， 可 以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为： 中国债 券综合
指数收益率。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金以 持 续经营为 基 础。本财 务 报表符合 中 华人民共 和 国财政部( 以下简称" 财政
部") 颁布的 企业会 计准 则的要 求， 同时亦 按照 中国证 监会 颁布的 《证 券投资 基金 信息披
露XBRL 模 板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协 会于2012年11
月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金
2016 年6 月30 日 的 财 务 状 况 、 自2016 年3 月16 日 至2016 年6 月30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基
金净值变动情况。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币 为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款 项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本 基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
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损益 的金融资产。 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
(a) 金融资 产及金融负债的确认和计量
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b) 初始确 认后 ，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用 实 际 利
率法按摊余成本进行后续计量。
(c) 金融资 产和金融负债的终止确认
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和
报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考
虑的特征( 包 括 资 产 状况 及 所 在 位置 、 对 资 产出 售 或 者 使用 的 限 制 等) ， 并 采用在 当 前 情
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况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术。
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交
易， 但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考 类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值 技术确定公允价值。 估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价
值、 现金流 量折现法和期权定价模型等。 采用 估值技术时， 尽可能最 大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变 现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购 和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项 中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实 现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实 现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现 损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准 金于基
金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计 量 ， 并 于 会 计 期 末 全 额 转 入" 未分配利润
/( 累计亏损)" 。
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6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额 与
其成本的差额确认。
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴
的个人所得税后的净额确认。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的
企 业 代 扣 代缴 的 个 人 所得 税( 适用于 企 业 债 和可 转 债 等) 后 的 净 额 确认 ， 在 债 券实 际 持 有
期内逐日计提。 贴息债 视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发 行价、 到期 价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直 线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/( 损失) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债 券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与 实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应 采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的 收益分配政 策
在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实 际情况进行收益分配，
具 体 分 配 方 案 以 公 告 为 准 ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 。 本 基 金
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收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 本 基 金 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配
权。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为 基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告[2008]38 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投
资 基 金 估 值业 务 的 指 导意 见 》 ， 根据 具 体 情 况采 用 《 关 于发 布 中 基 协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市 盈率法、 现 金流量折现法等估值技术进行
估值。
对 于 在 锁 定期 内 的 非 公开 发 行 股 票， 根 据 中 国证 监 会 证 监会 计 字[2007]21 号 《 关 于
证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》( 以下简
称" 《证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价的通知》 ") ， 若在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值
日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若 在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易
天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于2015 年1 季 度 固 定 收 益 品 种
的 估 值 处 理 标 准 》( 以 下 简 称" 估 值 处 理 标 准") ， 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及
银 行 间 同 业市 场 上 市 交易 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种( 估值 处 理 标 准另 有 规 定 的除 外) ，
采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
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6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文 《 财 政 部、 国 家 税 务总 局 关 于 证券 投 资 基 金税 收 问 题 的 通
知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《 财 政 部 、 国
家 税 务 总 局 、 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通
知》 、 财税[2015]101 号 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税
收 政 策 问 题的 通 知 》 、上 证 交 字[2008]16 号 《 关 于 做 好 调整 证 券 交 易印 花 税 税 率相 关 工
作 的 通 知 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 于2008 年9 月18 日 发 布 的 《 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券
交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号 文 《财政部、 国家税务总局关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要
税项列示如下：
(a) 以发行 基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证 券投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 差 价收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和企
业所得税。
(c) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对 基金取 得 的 股 票的 股 息 、 红利 收 入 ， 债券 的 利 息 收入 ， 由 上 市公 司 、 发 行债
券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。 自2013 年1月1日起， 对
所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持 股期限
在1 个月以内( 含1个月) 的， 其股 息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以
上至1年( 含1年) 的， 暂 减按50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过1年的， 股权登记日 为
自2013 年1月1日起至2015年9月7日期间的， 暂减按25% 计入应纳税所得额， 股权登记日
在2015 年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基 金 卖出 股 票 按0.1% 的 税率缴 纳 股 票交易 印 花 税，买 入 股 票不征 收 股 票交易 印
花税。
(f) 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得
税和企业所得税。
6.4.7 关联方关 系
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6.4.7.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他 重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司（" 上银基金" ） 基金管理人、基金直销机构
兴业银行股份有限公司（" 兴业银行" ） 基金托管人、基金代销机构
上海银行股份有限公司("上海银行") 基金管理人的股东、基金代销机构
上银瑞金资本管理有限公司（" 上银瑞金" ） 基金管理人出资成立的子公司
上海骏涟投资管理有限公司（" 上海骏涟" ） 基金管理人的全资孙公司
注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以 一般交易价格为定价基础。
6.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期
2016年3月16日 （基金合同生效日） 至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,121,388.80
其中： 支付 销售机构的客户维护费 －
注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.25% 年费 率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理费= 前一日基金资产净值× 0.25% /
当年天数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3月16日（基金合同生效日） 至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托 448,555.50
上银慧添利债券型证券投资基金2016 年半年度报 告摘要
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管费
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值的0.1% 年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日托管费= 前一日基金资产净值× 0.1% / 当年天数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内无通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2016年6月30日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总
份额的比例
兴业银行
7,923,567,175.23 99.9995%
6.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年3月16日（基金合同生效日）至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
14,699,884.10 124,485.16
注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。除上表列示的金额
外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
2016 年3 月16日 （基金合同生效日） 至2016 年6 月30 日 止期间获得的利息收 入为人民币2,616.53 元， 2016
年6 月30 日结 算备付金余额为人民币0 元。
6.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报告期内无通过关联方购买其承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
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6.4.9 期末（2016 年6 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
6.4.9.3 期末债 券正回购交 易 中作为抵 押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工 具公允价值计量的方 法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
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于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层级的余额为848,075,582.00 元，属于第二层级的余额为6,980,768,680.00
元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层级未发生重大变动。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投 资组合报 告
7.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 7,828,844,262.00 97.37
其中：债券 7,818,867,262.00 97.24
资产支持证券 9,977,000.00 0.12
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 56,000,000.00 0.70
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 14,699,884.10 0.18
7 其他资产 141,151,028.28 1.76
8 合计 8,040,695,174.38 100.00
注: 本基金 本 报告期末 未 持有通过 沪 港通交易 机 制投资的 港 股。
7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
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7.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名股 票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 407,976,000.00 5.08
其中：政策性金融债 407,976,000.00 5.08
4 企业债券 6,074,631,262.00 75.57
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 1,336,260,000.00 16.62
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 7,818,867,262.00 97.27
7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
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1 070208 07国开08 3,000,000 298,350,000.00 3.71
2 101651005
16中石油
MTN001
2,300,000 230,506,000.00 2.87
3 124407 13泰州债 1,800,000 194,832,000.00 2.42
4 101651007
16陕延油
MTN001
2,000,000 193,280,000.00 2.40
5 1480356 14滇投债 1,570,000 169,450,100.00 2.11
7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名资 产支持证券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123982 15庆热01 100,000 9,977,000.00 0.12
7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
7.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
7.11.1 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在 报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
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本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 141,151,028.28
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 141,151,028.28
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值 占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金
管理人获取。
§ 8 基金 份额持 有人信息
8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 占总份 持有 占总
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份额
额比例
份额
份额
比例
459 17,262,757.57 7,923,567,175.23 100.00% 38,547.66
－
8.2 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
9,061.56 －
8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§ 9
开 放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年3月16日) 基金份额总额
200,038,567.66
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
7,723,567,175.23
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
20.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份
额（份额减少以 “- ” 填 列）
－
本报告期期末基金份额总额
7,923,605,722.89
§ 10 重大 事件揭 示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变 动：
报告期内， 基金管理人通过股东会决议， 批准金煜先生不再担任公司董事长， 任命
施红敏先生、晏小江先生为公司董事，其中晏小江先生为独立董事。
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报告期内， 基金管理人通过董事会决议， 选举胡友联先生为公司董事长， 聘任王素
文先生为公司副总经理、汪天光先生为公司督察长。
上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内基金经理变动情况如下：
楼昕宇先生任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、 上银慧盈利货币市场基金
基金经理
上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供审计服
务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 － － － －
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注：1 、 根据 中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司管理层批准。
2 、本报告期 内，本基金本报告期内新增中泰证券交易单元。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额比
例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
中泰证券 867,112,510.6 100% 1,043,000,000 100% － －
上银 基金管理有 限公司
二〇 一六年八月 二十九日
