前 海 开 源 中证 大 农 业 指数 分 级 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银河证 券股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银河 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源中 证大 农业 指数 分级证 券投 资基 金
基金简 称 前海开 源农 业分 级
基金主 代码 164403
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月4 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 河证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 143,889,995.18 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 前海开 源农 业分 级 前海开 源大 农 业 A 前海开 源大 农 业 B
下属分 级基 金场 内简 称: 农业分 级 大农 业A 大农 业B
下属分 级基 金的 交易 代码 164403 150253 150254
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
113,851,147.18 份 15,019,424.00 份 15,019,424.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 紧密 跟踪 标的 指数--- 中证 大农 业指 数， 通过 严 谨数量 化管 理
和投资纪律 约束， 力争保 持基金净值 增长率 与业绩 比较基准之 间的
日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 【0.35 ％ 】 ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
【4％】。
投资策 略 本基金采用 动态复 制标的 指数的投资 方法， 参照成 份股在标的 指数
中的基准权 重构建 指数化 投资组合， 并根据 标的指 数成份股及 其权
重的变化进 行相应 调整， 以复制和跟 踪标的 指数。 本基金在严 格控
制基金的日 均跟踪 偏离度 和年跟踪误 差的前 提下， 力争获取与 标的
指数相 似的 投资 收益 。
当预期成份 股发生 调整或 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 时，
或因基金的 申购和 赎回等 对本基金跟 踪标的 指数的 效果可能带 来影
响时，或因 某些特 殊情况 导致流动性 不足时 ，或其 他原因导致 无法
有效复制和 跟踪标 的指数 时，基金管 理人可 以对投 资组合管理 进行
适当变 通 和 调整 ，力 求降 低跟踪 误差 。
本基金力争 前海开 源中证 大农业份额 净值增 长率与 同期业绩比 较基
准的增 长率 之间 的日 均跟 踪偏离 度不 超 过 0.35 ％ ， 年跟踪 误差 不超
过 4％。如 因指数 编制规 则调整或其 他因素 导致跟 踪偏离度和 跟踪
误差超过上 述范围 ，基金 管理人应采 取合理 措施避 免跟踪偏离 度、
跟踪误 差进 一步 扩大 。
1、资 产配 置策 略
为实现跟踪 标的指 数的投 资目标，本 基金将 以不低 于非现金基 金资
产的 90 ％ 的比 例投 资于 标 的指数 成份 股及 其备 选成 份股 ， 并 保持不前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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低于基 金资 产净 值 5 ％的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
2、股 票投 资策 略
（1） 股票 投 资 组合 的构 建
本基金在建 仓期内 ，将参 照标的指数 各成份 股的基 准权重对其 逐步
买入，在力 求跟踪 误差最 小化的前提 下，本 基金可 采取适当方 法，
以降低买入 成本。 当遇到 成份股停牌 、流动 性不足 等其他市场 因素
而无法依指 数权重 购买某 成份股及预 期标的 指数的 成份股即将 调整
或其他影响 指数复 制的因 素时，本基 金可以 根据市 场情况，结 合研
究分析，对 基金财 产进行 适当调整， 以期在 规定的 风险承受限 度之
内，尽 量缩 小跟 踪误 差。
（2） 股票 投资 组合 的调 整
本基金所构 建的股 票投资 组合将根据 标的指 数成份 股及其权重 的变
动而进行相 应调整 ，本基 金还将根据 法律法 规中 的 投资比例限 制、
申购赎回变 动情况 、新股 增发因素等 变化， 对其进 行适时调整 ，以
保证前海开 源中证 大农业 份额净值增 长率与 标的指 数收益率间 的高
度正相关和 跟踪误 差最小 化。基金管 理人将 对成份 股的流动性 进行
分析，如发 现流动 性欠佳 的个股将可 能采用 合理方 法寻求替代 。由
于受到各项 持股比 例限制 ，基金可能 不能按 照成份 股权重持有 成份
股，基 金将 会采 用合 理方 法寻求 替代 。
1）定 期调 整
根据标的指 数的调 整规则 和备选股票 的预期 ，对股 票投资组合 及时
进行调 整。
2）不 定期 调整
根据指数编 制规则 ，当标 的指数成份 股因增 发、送 配等股权变 动而
需进行成份 股 重新 调整时 ，本基金将 根据各 成份股 的权重变化 进行
相应调 整；
根据本基金 的申购 和赎回 情况，对股 票投资 组合进 行调整，从 而有
效跟踪 标的 指数 ；
根据法律、 法规规 定，成 份股在标的 指数中 的权重 因其它特殊 原因
发生相 应变 化的 ， 本 基金 可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整，
力求降 低跟 踪误 差。
3、债 券投 资策 略
本基金可以 根据流 动性管 理需要，选 取到期 日在一 年以内的政 府债
券进行配置 。本基 金债券 投资组合将 采用自 上而下 的投资策略 ，根
据宏观经济 分析、 资金面 动向分析等 判断未 来利率 变化，并利 用债
券定价 技术 ，进 行个 券选 择。
业绩比 较基 准 中证大农业 指数收 益率×95 ％＋银行人 民币活 期存款 利率（税后 ）
×5％
风险收 益特 征 本基金属于 股票型 基金， 其预期的风 险与收 益高于 混合型基金 、债
券型基金与 货币市 场基金 ，为证券投 资基金 中较高 预期风险、 较高
预期收 益的 品种 。 同 时本 基金为 指数 基金 ， 通 过跟 踪标的 指数 表现 ，
具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的公 司相 似的 风险收 益特 征。
从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ，前 海开 源中 证大农 业 A 份额
为稳健收益 类份额 ，具有 低风险且预 期收益 相对较 低的特征； 前海
开源中 证大 农 业 B 份额 为 积极收 益类 份额 ，具 有高 风险且 预期 收益前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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相对较 高的 特征 。
下 属 分级基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金 属于 股票 型基
金，其 预期 的风 险与
收 益 高 于 混 合 型 基
金、债 券型 基金 与货
币市场 基金 ，为 证券
投资基 金中 较高 预期
风险、 较高 预期 收益
的品种 。同 时本 基金
为指数 基金 ，通 过跟
踪标的 指数 表现 ，具
有与标 的指 数以 及标
的指数 所代 表的 公司
相 似 的 风 险 收 益 特
征。
前海开 源中 证大 农业
A 份额 为稳 健收 益类
份额， 具有 低风 险且
预期收 益相 对较 低的
特征。
前海开 源中 证大 农业
B 份额 为积 极收 益类
份额， 具有 高风 险且
预期收 益相 对较 高的
特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国银 河证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 孟波
联系电 话 0755-88601888 010-83574679
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服 务电 话
4001666998 400-888-8888
传真 0755-83181169 010-66568532
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
中国北 京市 西城 区金 融大 街 35
号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
中国北 京市 西城 区金 融大 街 35
号国际 企业 大 厦C 座
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 王兆华 陈有安
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,885,660.64
本期利 润 -1,829,832.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0174
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -14,610,623.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1015
期末基 金资 产净 值 126,322,980.13
期末基 金份 额净 值 0.878
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.55%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表 中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.50% 1.32% 0.83% 1.32% 0.67% 0.00%
过去三 个月 -2.23% 1.51% -6.24% 1.48% 4.01% 0.03% 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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过去六 个月 -15.29% 2.34% -18.89% 2.09% 3.60% 0.25%
过去一 年 -10.37% 1.70% -27.53% 2.55% 17.16% -0.85%
自基金 合同
生效起 至今
-10.55% 1.64% -39.14% 2.64% 28.59% -1.00%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中证 大农 业指 数收 益率×95% ＋银 行人 民币 活 期存款 利率 （税 后）
×5%。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期 为 6 个月，建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同规定。截 至 2016
年6 月30 日， 本基 金建 仓 期结束 未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末， 注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的 《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
孙亚超
本基金 的
基金经
理、公 司
执行投 资
总监
2015 年6 月4
日
- 7 年
孙亚超 先生 ， 数 学科 博
士后。 历任 爱建 证券 研
究所创 新发 展部 经理 、
高级研 究员 ； 光 大证 券
理财产 品部 量化 产品
系列负 责人 ； 齐 鲁证 券
机构部 创新 业务 研究
总监。 现任 前海 开源 基
金管理 有限 公司 执行
投资总 监。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金 信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源中 证大 农 业指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基 金持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程， 通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 二级市场整 体呈现下行态 势；中证大 农业指数（代 码：399814 ）的总体走势 与
大盘基本一致 ，尤其是 一 季度出现较大 跌幅。本 基 金依照基金合 同的约定 ， 对基准指数 进行了有
效的动 态跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为-15.29% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-18.89% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着宏观经济 在改革中 日 渐趋稳，证券 市场的未 来 表现相较于去 年有望出 现 喘息之机。单 就
农业板块而言 ，受养殖 业 景气度的逐渐 反转，预 计 饲料领域在下 半年将有 所 表现；此外 ，考虑到
上市公 司并 购基 金成 立的 日渐增 加， 种业 公司 的并 购重组 预期 值得 关注 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则 、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终 决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 48 页
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
据本基金基金 合同的约 定 ，在存续期内 ，本基金 （ 包括前海开源 中证大农 业 份额、前海开 源
中证大 农 业A 份 额、 前海 开源中 证大 农 业 B 份 额） 不进行 收益 分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期 内， 中国 银河 证 券股份 有限 公司 在本 基金 的托管 过程 中 ， 严 格遵 守 《证 券投 资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 按 照《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有
关规定，对本 基金的基 金 资产净值计算 、基金 费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，对本 基金的投
资运作方面进 行了监督 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为。本报告 期内，本
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法复核前海开 源基金管理有限公司编制 和披露的前海开源中证大 农业指数分级
证券投 资基 金2016 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 前海 开源 中证 大农业 指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,383,089.09 4,046,912.30
结算备 付金 4,906.20 719,033.12
存出保 证金 95,784.72 12,969.82
交易性 金融 资产 118,161,113.49 46,262,092.68
其中： 股票 投资 118,161,113.49 46,262,092.68
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,799.21 1,684.34
应收股 利 - -
应收申 购款 29,462.66 5,161.09
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 126,676,155.37 51,047,853.35
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 110,388.53 252,870.80
应付管 理人 报酬 102,698.20 44,737.72
应付托 管费 20,539.62 8,947.55
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 29,426.47 44,087.75
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 90,122.42 90,953.03
负债合 计 353,175.24 441,596.85
所有者权益：
实收基 金 140,933,603.74 47,930,792.44 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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未分配 利润 -14,610,623.61 2,675,464.06
所有者 权益 合计 126,322,980.13 50,606,256.50
负债和 所有 者权 益总 计 126,676,155.37 51,047,853.35
注： 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日 ， 前 海开 源农 业分 级基金 份额 净 值 0.878 元 ， 前 海开 源大 农业
A 基金 份额 净值1.030 元 ， 前海开 源大 农业B 基金 份 额净值0.726 元； 基金 份额 总额143,889,995.18
份，其中，前海开源农业分级基金份额 113,851,147.18 份 ， 前 海 开 源 大 农 业 A 基金份额
15,019,424.00 份， 前海 开源大 农 业 B 基 金份 额 15,019,424.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 前海 开源 中证 大农业 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 4 日(基金合同生效
日) 至 2015 年6 月30 日
一、收入 -1,015,472.17 -491,579.78
1.利息 收入 34,765.96 418,031.08
其中： 存款 利息 收入 34,765.96 180,431.42
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 237,599.66
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -1,135,472.87 2,600.34
其中： 股票 投资 收益 -2,309,687.99 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,174,215.12 2,600.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
55,828.07 -912,211.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
29,406.67 -
减： 二、费用 814,360.40 375,364.49
1．管 理人 报酬 444,024.53 289,464.74
2．托 管费 88,804.82 57,892.94
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 151,505.01 5,061.66 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 130,026.04 22,945.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,829,832.57 -866,944.27
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,829,832.57 -866,944.27
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年6 月4 日 生效 ， 上 年 度可比 期间 为2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 中证 大农业 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
47,930,792.44 2,675,464.06 50,606,256.50
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,829,832.57 -1,829,832.57
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
93,002,811.30 -15,456,255.10 77,546,556.20
其中：1.基 金申 购款 119,358,858.48 -18,146,050.79 101,212,807.69
2. 基金 赎回 款 -26,356,047.18 2,689,795.69 -23,666,251.49
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
140,933,603.74 -14,610,623.61 126,322,980.13
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 4 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基 406,557,096.53 - 406,557,096.53 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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金净值 ）
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -866,944.27 -866,944.27
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份 额持有
人分配 利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
406,557,096.53 -866,944.27 405,690,152.26
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年6 月4 日 生效 ， 上 年 度可比 期间 为2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生
效日) 到2015 年6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开源中证 大农业指 数 分级证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2015]669 号 《关于准予前 海开源中证 大农业指数分 级证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由前海 开源基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《前 海开源中 证 大农业指数分 级证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 募集 期间 为 2015 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 29 日 ，首 次设 立募
集不包括认购资 金利息共 募集人民币 406,513,861.86 元，经瑞华 会计 师事 务 所(特殊普通合伙)
瑞华验 字[2015]0220016 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《前 海 开源中 证大 农业 指数
分级证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 4 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
406,557,096.53 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 43,234.67 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为前 海开 源基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银河 证券 股份 有限 公司 。
根据《前海开 源中证大 农 业指数分级证 券投资基 金 基金合同》并 报中国证 监 会备案，本基 金
的基金份额包括前 海开源 中证大农业指数分 级证券 投资基金之基础份 额( 以 下简 称 “ 前 海 开 源农前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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业分级 份额 ”) 、前 海开 源 中证大 农业 指数 分级 证券 投资基 金 之 A 份额( 以下 简 称 “前 海开 源大 农
业 A 份额”) 、 前海 开源 中 证大农 业指 数分 级证 券投 资基金 之 B 份额(以 下简 称 “ 前海 开源 大农 业
B 份额 ”) 。 前 海开 源农 业 分级份 额为 可以 申购 、 赎 回但不 能上 市交 易的 基金 份额， 前海 开源 大农
业 A 份额与 前海 开源 大农 业 B 份额为 可以 上市 交易 但不能 申购 、赎 回的 基金 份额。 前海 开源 大 农
业A 份 额与 前海 开源 大农 业B 份 额的 配比 始终 保 持1：1 的比 率不 变 。 本 基金 基金合 同生 效后 ， 前
海开源 农业 分级 份额 与前 海开源 大农 业 A 份额 、前 海开源 大农 业 B 份额 之间 可以按 约定 的规 则 进
行场内 份额 配对 转换 。
在前海 开源 大农 业 A 份额 、 前海开 源农 业分 级份 额存 续期内 的每 个会 计年 度( 除 基金合 同生 效
日所在 会计 年度 外) 第一 个 工作日 ， 本基 金将 进行 基 金的定 期份 额折 算 。 除 定 期份额 折算 外 ， 本 基
金还将 在前 海开 源农 业分 级份额 的基 金份 额净 值达 到 1.500 元 时或 前海 开源 大农业 B 份 额的 基 金
份额参 考净 值跌 至0.250 元时进 行不 定期 份额 折算 。份额 折算 后基 金份 额净 值相应 调整 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源中证 大 农业指数分 级证券投 资基 金基金合同 》和在 财
务报表 附 注6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业 会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 其他 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属 于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 8,383,089.09
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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其他存 款 -
合计： 8,383,089.09
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 117,403,508.93 118,161,113.49 757,604.56
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 117,403,508.93 118,161,113.49 757,604.56
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,753.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 43.10
合计 1,799.21
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 29,426.47
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 29,426.47
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 396.38
预提费 用 49,726.04
指数使 用费 40,000.00
合计 90,122.42
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 47,930,792.44 47,930,792.44
本期申 购 108,895.52 108,895.52
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -5,326,406.65 -5,326,406.65
2016 年1 月4 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
42,713,281.31 42,713,281.31
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 882,612.56 -
本期申 购 121,758,225.33 119,249,962.96 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) -21,464,124.02 -21,029,640.53
本期末 143,889,995.18 140,933,603.74
注：①根据本 基金的基 金 合同、招募说 明书及深 圳 证券交易所和 中国 证券 登 记结算有限 公司的规
定， 本基 金以2016 年 1 月4 日为 份额 折算 基准 日 ， 对 前海开 源农 业分 级的 场外 份额 、 场 内份 额以
及前海 开源 大农 业A 份额 实施定 期份 额折 算。
②本期 申购 含转 换转 入份 （金） 额， 本期 赎回 含转 出份（ 金） 额。
③根据《基金 合同》规 定 ，投资者可申 购、赎回 前 海开源农业分 级基础份 额 ，前海开源 大农业 A
份额和 前海 开源 大农 业 B 份额只 可在 深圳 证券 交易 所上市 交易 ，故 本表 不再 单独披 露前 海开 源 大
农业A 和前 海开 源大 农 业B 份额 的情 况。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 171,526.04 2,503,938.02 2,675,464.06
本期利 润 -1,885,660.64 55,828.07 -1,829,832.57
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-8,369,108.89 -7,087,146.21 -15,456,255.10
其中： 基金 申购 款 -9,086,658.50 -9,059,392.29 -18,146,050.79
基金赎 回款 717,549.61 1,972,246.08 2,689,795.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,083,243.49 -4,527,380.12 -14,610,623.61
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 29,728.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,388.79
其他 3,648.29
合计 34,765.96
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 48 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 34,354,981.95
减：卖 出股 票成 本总 额 36,664,669.94
买卖股 票差 价收 入 -2,309,687.99
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,174,215.12
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,174,215.12
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 55,828.07
—— 股 票投 资 55,828.07
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 55,828.07
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 29,330.38
基金转 换费 收入 76.29
合计 29,406.67
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
151,505.01
银行间 市场 交易 费用
-
合计
151,505.01
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 24,863.02
其他 300.00
指数使 用费 80,000.00
合计 130,026.04
注： “ 其他 ”为 审计 询证 费 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可[2016]1142 号 文 《 关于 准予 前海 开 源中证 大农 业
指数分级证券 投资基金 变 更注册的批复 》核准， 本 基金变更注册 为前海开 源 沪港深农业 主题精选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ） ，基 金类 型为 契约 型 开放 式。
前海开 源中 证大 农业 指数 分级证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会 于2016 年6 月8 日 起至2016
年 7 月 6 日 17:00 止 以通 讯方式 召开 ，会 议审 议并 表决通 过了 《关 于前 海开 源中证 大农 业指 数 分
级证券 投资 基金 转型 有关 事项的 议案 》 ， 决 议生 效日 为2016 年7 月8 日 ， 本 基 金正式 转型 日为2016
年7 月20 日。
除上述 情况 外， 截至 本财 务报表 批准 报出 日， 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ “ 前海 开源 基金 公司 ” ） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司（ “ 中国 银河 证券 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年6 月4 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015 年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中国银河证券股份有
限公司
142,862,844.63 100.00% 6,157,289.00 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年6 月4 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015 年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
中国银河证券股份有
限公司
- - 410,000,000.00 100.00%
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
104,476.14 100.00% 29,426.47 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年6月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
4,374.22 100.00% 4,374.22 100.00%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 4 日( 基 金合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
444,024.53 289,464.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,901.11 - 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1％ 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 4 日( 基 金合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
88,804.82 57,892.94
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2 ％年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市 场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月4 日(基 金合 同 生效日)至2015
年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银河证券股份
有限公司
8,383,089.09 29,728.88 400,761,235.94 180,431.42
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银河证 券 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
根据本基金基 金合同的 约 定，在存续期 内，本基 金 （包括前海开 源农业分 级 份额、前海 开源大农
业A 份 额、 前海 开源 大农 业 B 份 额） 不进 行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002447
壹桥
海参
2016 年
3 月 9
日
重大
资产
重组
7.19 - - 28,400 259,695.93 204,196.00 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、风险控制 委员会、 监 察稽核部和相 关业务部 门 构成的多层级 风险管理 架 构体系。本 基金的基
金管理人在董 事会下设 立 监察及风险管 理委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总体措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防
范和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 负 责，协 调 并与各部门 合作完成
运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险 是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金托管人 保管，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；本基金
未进行 银行 间同 业市 场交 易。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 在报 告期 内没 有参 与债券 投资 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 在报 告期 内没 有参 与债券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性 风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量 因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
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本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入 及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,383,089.09 - - - 8,383,089.09
结算备 付金 4,906.20 - - - 4,906.20
存出保 证金 95,784.72 - - - 95,784.72
交易性 金融 资产 - - - 118,161,113.49 118,161,113.49
应收利 息 - - - 1,799.21 1,799.21
应收申 购款 - - - 29,462.66 29,462.66
其他资 产 - - - - -
资产总 计 8,483,780.01 - - 118,192,375.36 126,676,155.37
负债
应付赎 回款 - - - 110,388.53 110,388.53
应付管 理人 报酬 - - - 102,698.20 102,698.20
应付托 管费 - - - 20,539.62 20,539.62
应付交 易费 用 - - - 29,426.47 29,426.47
其他负 债 - - - 90,122.42 90,122.42
负债总 计 - - - 353,175.24 353,175.24
利率敏 感度 缺口 8,483,780.01 - - 117,839,200.12 126,322,980.13
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,046,912.30 - - - 4,046,912.30
结算备 付金 719,033.12 - - - 719,033.12
存出保 证金 12,969.82 - - - 12,969.82
交易性 金融 资产 - - - 46,262,092.68 46,262,092.68
应收利 息 - - - 1,684.34 1,684.34
应收申 购款 - - - 5,161.09 5,161.09
其他资 产 - - - - -
资产总 计 4,778,915.24 - - 46,268,938.11 51,047,853.35
负债
应付赎 回款 - - - 252,870.80 252,870.80 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 48 页
应付管 理人 报酬 - - - 44,737.72 44,737.72
应付托 管费 - - - 8,947.55 8,947.55
应付交 易费 用 - - - 44,087.75 44,087.75
其他负 债 - - - 90,953.03 90,953.03
负债总 计 - - - 441,596.85 441,596.85
利率敏 感度 缺口 4,778,915.24 - - 45,827,341.26 50,606,256.50
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至2016 年6 月30 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资（2015 年 12 月31 日 ：同） ，因 此市 场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 （2015 年12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变 动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生 的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金所持有 的股票市 值 占基金资产的 比
例为 90 ％－95 ％； 其中， 投资于 中证 大农 业指 数成 份股和 备选 成份 股的 资产 不低于 非现 金基 金 资
产的 90 ％ ；同 时保 持不 低 于基金 资产 净 值 5 ％ 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 48 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 118,161,113.49 93.54 46,262,092.68 91.42
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 118,161,113.49 93.54 46,262,092.68 91.42
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 2,677,222.91 184,160.87
业绩比 较基 准减 少 5% -2,677,222.91 -184,160.87
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对 公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 117,956,917.49 元， 属于 第二 层次的 余额 为 204,196.00 元，无 属于 第三 层
次的余 额。 于2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 48 页
产中属 于第 一层 次的 余额 为 43,385,234.68 元， 属 于第二 层次 的余 额为 2,876,858.00 元， 无属
于第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股 票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2015 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日 本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 118,161,113.49 93.28
其中： 股票 118,161,113.49 93.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,387,995.29 6.62
7 其他各 项资 产 127,046.59 0.10
8 合计 126,676,155.37 100.00 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 48 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 25,691,443.50 20.34
B 采矿业 - -
C 制造业 83,733,341.99 66.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,736,594.00 2.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,784,114.00 2.20
L 租赁和 商务 服务 业 3,011,424.00 2.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 117,956,917.49 93.38
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 204,196.00 0.16
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- - 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 48 页
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 204,196.00 0.16
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000895 双汇发 展 269,593 5,629,101.84 4.46
2 000876 新 希 望 594,600 4,947,072.00 3.92
3 002385 大北农 599,655 4,833,219.30 3.83
4 600201 生物股 份 165,545 4,524,344.85 3.58
5 000792 盐湖股 份 211,732 4,467,545.20 3.54
6 002004 华邦健 康 390,600 3,566,178.00 2.82
7 002470 金正大 438,580 3,530,569.00 2.79
8 600737 中粮屯 河 297,550 3,436,702.50 2.72
9 002299 圣农发 展 130,695 3,385,000.50 2.68
10 300498 温氏股 份 89,955 3,258,170.10 2.58
11 000998 隆平高 科 169,300 3,213,314.00 2.54
12 000061 农 产 品 247,650 3,011,424.00 2.38
13 002477 雏鹰农 牧 488,100 2,913,957.00 2.31
14 002714 牧原股 份 56,400 2,849,892.00 2.26
15 600500 中化国 际 308,000 2,784,320.00 2.20
16 000979 中弘股 份 1,016,100 2,784,114.00 2.20
17 000860 顺鑫农 业 115,400 2,744,212.00 2.17
18 300146 汤臣倍 健 202,400 2,740,496.00 2.17 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 48 页
19 600811 东方集 团 410,900 2,736,594.00 2.17
20 600873 梅花生 物 437,600 2,717,496.00 2.15
21 002018 华信国 际 272,000 2,584,000.00 2.05
22 002311 海大集 团 158,920 2,506,168.40 1.98
23 603288 海天味 业 78,200 2,377,280.00 1.88
24 000592 平潭发 展 333,800 2,263,164.00 1.79
25 002250 联化科 技 156,800 2,245,376.00 1.78
26 600426 华鲁恒 升 254,000 2,237,740.00 1.77
27 600108 亚盛集 团 411,500 2,078,075.00 1.65
28 600298 安琪酵 母 114,750 2,047,140.00 1.62
29 000848 承德露 露 168,420 2,012,619.00 1.59
30 002505 大康农 业 495,610 1,932,879.00 1.53
31 600872 中炬高 新 151,700 1,871,978.00 1.48
32 002588 史丹利 145,882 1,801,642.70 1.43
33 600073 上海梅 林 156,500 1,791,925.00 1.42
34 000902 新洋丰 142,400 1,781,424.00 1.41
35 601118 海南橡 胶 309,100 1,727,869.00 1.37
36 002481 双塔食 品 231,000 1,686,300.00 1.33
37 600096 云天化 154,900 1,440,570.00 1.14
38 002215 诺 普 信 137,960 1,426,506.40 1.13
39 002041 登海种 业 91,385 1,420,122.90 1.12
40 002157 正邦科 技 57,600 1,351,296.00 1.07
41 000830 鲁西化 工 294,900 1,332,948.00 1.06
42 600438 通威股 份 200,000 1,272,000.00 1.01
43 002568 百润股 份 56,100 1,234,200.00 0.98
44 002539 新都化 工 80,000 1,223,200.00 0.97
45 000048 康达尔 30,000 1,071,900.00 0.85
46 603718 海利生 物 56,490 927,565.80 0.73
47 300159 新研股 份 50,000 902,500.00 0.71
48 600965 福成股 份 50,000 649,000.00 0.51
49 603866 桃李面 包 10,000 447,600.00 0.35
50 600381 ST 春天 17,400 238,206.00 0.19
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002447 壹桥海 参 28,400 204,196.00 0.16 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 48 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000895 双汇发 展 5,037,381.38 9.95
2 002385 大北农 4,672,597.96 9.23
3 000876 新 希 望 4,377,466.38 8.65
4 600201 生物股 份 4,058,080.24 8.02
5 000792 盐湖股 份 3,443,661.50 6.80
6 300498 温氏股 份 3,265,427.30 6.45
7 600737 中粮屯 河 3,069,626.00 6.07
8 002004 华邦健 康 3,013,514.00 5.95
9 002299 圣农发 展 2,955,197.77 5.84
10 002018 华信国 际 2,875,901.00 5.68
11 000998 隆平高 科 2,858,070.00 5.65
12 000061 农 产 品 2,762,600.50 5.46
13 002470 金正大 2,680,847.50 5.30
14 000979 中弘股 份 2,614,799.00 5.17
15 002311 海大集 团 2,575,221.59 5.09
16 600500 中化国 际 2,566,499.53 5.07
17 002714 牧原股 份 2,324,669.00 4.59
18 600811 东方集 团 2,314,968.00 4.57
19 300146 汤臣倍 健 2,264,053.00 4.47
20 600108 亚盛集 团 2,162,747.00 4.27
21 600426 华鲁恒 升 2,101,561.00 4.15
22 002477 雏鹰农 牧 2,069,637.50 4.09
23 002250 联化科 技 2,042,513.00 4.04
24 000860 顺鑫农 业 2,031,840.00 4.01
25 603288 海天味 业 1,924,659.36 3.80
26 000592 平潭发 展 1,904,088.00 3.76
27 601118 海南橡 胶 1,855,497.00 3.67
28 002481 双塔食 品 1,842,860.00 3.64
29 600298 安琪酵 母 1,837,726.00 3.63 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 48 页
30 600872 中炬高 新 1,794,032.00 3.55
31 002568 百润股 份 1,759,250.80 3.48
32 002505 大康农 业 1,585,765.50 3.13
33 002588 史丹利 1,511,684.85 2.99
34 600873 梅花生 物 1,507,500.00 2.98
35 000902 新洋丰 1,494,042.40 2.95
36 000848 承德露 露 1,426,613.19 2.82
37 000830 鲁西化 工 1,414,376.00 2.79
38 002215 诺 普 信 1,275,174.00 2.52
39 002041 登海种 业 1,248,512.17 2.47
40 600438 通威股 份 1,246,974.00 2.46
41 600096 云天化 1,245,058.00 2.46
42 002539 新都化 工 1,216,976.00 2.40
43 600073 上海梅 林 1,161,104.00 2.29
44 002170 芭田股 份 1,154,999.36 2.28
45 000048 康达尔 1,036,653.00 2.05
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002385
大北农 2,279,248.44 4.50
2 603609
禾丰牧 业 1,994,595.25 3.94
3 000895
双汇发 展 1,766,046.61 3.49
4 002170
芭田股 份 1,592,025.52 3.15
5 000998
隆平高 科 1,370,441.80 2.71
6 600195
中牧股 份 1,346,782.00 2.66
7 002311
海大集 团 1,234,263.00 2.44
8 000792
盐湖股 份 1,093,076.00 2.16
9 600298
安琪酵 母 983,648.00 1.94
10 002216
三全食 品 977,955.70 1.93
11 600737
中粮屯 河 957,066.00 1.89
12 000061
农 产 品 922,208.51 1.82
13 002069
*ST 獐岛 876,863.34 1.73
14 600108
亚盛集 团 868,637.00 1.72 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 48 页
15 600803
新奥股 份 836,958.60 1.65
16 600201
生物股 份 829,386.00 1.64
17 002250
联化科 技 824,647.00 1.63
18 600500
中化国 际 753,028.00 1.49
19 002299
圣农发 展 736,298.00 1.45
20 601118
海南橡 胶 735,072.00 1.45
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 108,507,862.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 34,354,981.95
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 48 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在报 告期 内没 有参 与股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在报 告期 内没 有参 与国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 在报 告期 内没 有参 与国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 95,784.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,799.21
5 应收申 购款 29,462.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 127,046.59
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 48 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002447 壹桥海 参 204,196.00 0.16 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
前海开 源
农业分 级
827 137,667.65 95,663,308.27 84.02% 18,187,838.91 15.98%
前海开 源
大农 业A
232 64,738.90 10,250,350.00 68.25% 4,769,074.00 31.75%
前海开 源
大农 业B
239 62,842.78 10,250,346.00 68.25% 4,769,078.00 31.75%
合计
1,298 110,855.16 116,164,004.27 80.73% 27,725,990.91 19.27%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
大农 业A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 48 页
比例
1 前海开 源基 金－ 工商 银行 －前海 开
源源 远 3 号 保本 资产 管理 计划
5,000,000.00 33.29%
2 前海开 源基 金－ 工商 银行 －前海开
源源 远 4 号 保本 资产 管理 计划
5,000,000.00 33.29%
3 黎瑞琼 500,058.00 3.33%
4 杜桂霞 250,029.00 1.66%
5 李洪波 250,005.00 1.66%
6 北京科 海天 瑞科 贸有 限责 任公司 250,004.00 1.66%
7 杜俊 155,007.00 1.03%
8 李顺林 150,013.00 1.00%
9 闵维凡 110,006.00 0.73%
10 陈冬梅 105,012.00 0.70%
大农 业B
序号 持有人 名称 持有 份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 前海开 源基 金－ 工商 银行 －前海 开
源源 远 3 号 保本 资产 管理 计划
5,000,000.00 33.29%
2 前海开 源基 金－ 工商 银行 －前海 开
源源 远 4 号 保本 资产 管理 计划
5,000,000.00 33.29%
3 黎瑞琼 500,058.00 3.33%
4 杜桂霞 250,029.00 1.66%
5 北京科 海天 瑞科 贸有 限责 任公司 250,005.00 1.66%
6 李洪波 250,004.00 1.66%
7 杜俊 155,008.00 1.03%
8 李顺林 150,013.00 1.00%
9 闵维凡 110,006.00 0.73%
10 陈冬梅 105,012.00 0.70%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源农 业分 级 前海开 源大 农
业A
前海开 源大 农
业B
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 4 日）
406,557,096.53 - - 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 48 页
基金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,445,586.44 11,242,603.00 11,242,603.00
本报告 期基 金总 申购 份额 121,867,120.85 - -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 26,790,530.67 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-6,671,029.44 3,776,821.00 3,776,821.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 113,851,147.18 15,019,424.00 15,019,424.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及定 期、 不定 期折 算调整 的份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人以通 讯方 式召 开本 基金 的基金 份额 持有 人大 会 ， 审议本 基金 转型
及基金 合同 修改 等相 关事 宜， 投资 者敬 请查 阅本 基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒介 发布 的相 关 业
务公告 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 在报 告期 内依 据基 金合同 约定 运作 ，没 有进 行策略 调整 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 48 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 142,862,844.63 100.00% 104,476.14 100.00% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营 行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。 主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金继 续参 与交 通银 行申购
费率优 惠活 动的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 30 日
2 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 陆金 所资 管开通
定投业 务并 参与 其费 率优 惠活动
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 24 日 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 48 页
的公告
3 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
以通讯 方式 召开 前海 开源 中证大
农业指 数分 级证 券投 资基 金基金
份额持 有人 大会 的第 二次 提示性
公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 8 日
4 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
以通讯 方式 召开 前海 开源 中证大
农业指 数分 级证 券投 资基 金基金
份额持 有人 大会 的第 一次 提示性
公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 7 日
5 前海开 源基 金管 理 有 限公 司关于
以通讯 方式 召开 前海 开源 中证大
农业指 数分 级证 券投 资基 金基金
份额持 有人 大会 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 6 日
6 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 盈米财
富申购 补差 费率 优惠 活动 的公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 1 日
7 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金增 加联 讯证 券为代
销机构 并开 通定 投和 转换 业务的
公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 5 月 24 日
8 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
和讯公 司费 率调 整的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 5 月 11 日
9 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金增 加广 州证 券为 代销机
构及开 通定 投和 转换 业务 并参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 5 月 5 日
10 前海开 源中 证大 农业 指数 分级证
券投资 基 金 2016 年第 1 季 度报
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 21 日
11 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
联泰资 产费 率调 整的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 20 日
12 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
银 河证 券费 率调 整的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 18 日
13 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金增 加华 龙证 券为 代销机
构及开 通定 投和 转换 业务 并参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 6 日
14 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加新 兰德 费率 优惠活
动的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 31 日
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 证券日 报、 基金 管理 2016 年 3 月 30 日 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 48 页
旗下基 金增 加英 大证 券为 代销机
构的公 告
人的官 方网 站
16 前海开 源中 证大 农业 指数 分级证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告摘
要
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 30 日
17 前海开 源中 证大 农业 指数 分级证
券投资 基 金 2015 年 年度 报
告
基金管 理人 的官 方
网站
2016 年 3 月 30 日
18 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金增 加华 夏银 行为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 23 日
19 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加同 花顺 费率 优惠活
动的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 22 日
20 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金增 加利 得基 金为 代销机
构并参 与其 费率 优惠 活动 的公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 18 日
21 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金在 大同 证券 开通 定投业
务的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 11 日
22 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加好 买基 金费 率优惠
活动的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 3 日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗 下基 金增 加平 安证 券为 代销机
构及开 通定 投和 转换 业务 并参与
其费率 优惠 活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 2 月 29 日
24 前海开 源中 证大 农业 指数 分级证
券投资 基 金 2015 年第 4 季 度报
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 22 日
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
降低旗 下开 放式 基金 在天 天基金
销售平 台申 购金 额下 限的 公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 18 日
26 前海开 源中 证大 农业 指数 分级证
券投资 基金 招募 说明 书 （ 更新 ） 摘
要
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 16 日
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金增 加积 木基 金为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 8 日
28 关于前 海开 源中 证大 农业 指数分 证券日 报、 基金 管理 2016 年 1 月 6 日 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 48 页
级证券 投资 基金 定期 份额 折算结
果及恢 复交 易的 公告
人的官 方网 站
29 关于前 海开 源中 证大 农业 指数分
级证券 投资 基金 之前 海开 源农业
分级A 份 额约 定年 基准 收 益率调 整
的公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 5 日
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司旗下
基金 2015 年度 最后 一个 交 易日基
金资产 净值 、 基金 份额 净 值及基 金
份额累 计净 值公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 4 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 自 2016 年 6 月 8 日 起至 2016 年 7 月 6 日 17:00 止以 通讯 方式 召开 了基 金份额 持 有
人大会 ， 大会 于2016 年 7 月 8 日 表决 通过 了 《关 于 前海开 源中 证大 农业 指数 分级证 券投 资基 金
转型相 关事 宜的 议案 》 。 根 据基金 份额 持有 人大 会决 议， 本管 理人 对本 基金 基金 合同进 行了 修改 。
自 2016 年 7 月 20 日起 ， 本基金 的名 称正 式由 “前 海开 源 中证 大农 业指 数分 级证券 投资 基金 ”
变更为 “前 海开 源沪 港深 农业主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） ”， 修改 后的 基 金
合同自 同一 日起 生效 。 修 改内容 及相 关事 项详 见本 基金管 理 人 2016 年6 月6 日在中 国 证 监会 指
定 媒介发布 的《前 海开源基 金管理有 限公司 关于以通 讯方式召 开前海 开源中证 大农业指 数分级
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会的 公告 》和 后续 提示性 公告 ，以 及 2016 年 7 月 11 日 发布 的
《 前 海 开 源 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效 的 公
告》 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1）中 国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源中 证大 农业指 数分 级证 券投 资基 金设立 的文 件
（2） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源中 证大 农业指 数分 级证 券投 资基 金变更 注册 的 文
件
（3） 《 前海 开源 中证 大农 业指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》
（4） 《 前海 开源 中证 大农 业指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》
（5） 《 前海 开源 中证 大农 业指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 前海开源农业分级 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 48 页
（6） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（7） 前海 开源 中证 大农 业 指数分 级证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在 营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
