中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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中 原 英石 灵 活配 置 混合 型 发起 式 证券 投 资基 金2016 年 半年
度报告
2016年6月30 日
基 金管 理人： 中原 英石基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 六 年八 月二 十四 日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8 月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本 基金运作遵规守信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 .................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 ............................ 14
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情 况 ................................................................................................................ 37
7.2 报告期末按行业分类 的 股票投资组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 .................................... 38
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末按债 券品种分类 的债券投资组合 ........................................................................................ 42
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 ................................ 42
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 .................... 42
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 .................... 42
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 ................................ 42
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ...................................................................... 42
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ...................................................................... 43
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 43
§ 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44
8.1 期末基金份额持有人 户数及 持有人结构 .................................................................................... 44
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 ........................................................................ 44
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 ........................................ 44
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况 ............................................................................................ 44
§ 9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
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10.1 基金份额持有人大会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 .......................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ...................................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ...................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 .................................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 47
§ 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 48
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 中原英石灵活配置
基金主代码 000986
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年2月10日
基金管理人 中原英石基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,664,610.33份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，
寻找推动经济增长的内在动力，精选具有较高成长性
和投资价值的金融工具，在充分控制投资风险的基础
上，力争实现持续稳定的投资回报。
投资策略
（一）资产配置策略
本基金采用自上而下的多因素分析方法进行宏观
策略研究，对宏观经济方面重大问题、突发事件、重
大政策进行及时研究与评估，对影响证券市场的相关
因素（政策、资金、利率走向、行业比较、上市公司
盈利增长预期、估值水平、市场心理等）进行综合考
量，分析和预测证券市场走势和行业热点，预测权益
类资产和固定收益类资产的风险收益特征，确定中长
期的资产配置方案。在公司投资决策委员会的统一指
导下进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基
金在股票、 债券、 股指期货等金融工具上的投资比例，
并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时
动态地调整各金融工具的投资比例，以最大限度地降
低投资组合的风险并提高收益。
（二）股票投资策略
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本基金采用灵活的股票投资策略，充分挖掘中国
经济结构调整和产业升级衍伸的投资机会，关注具有
持续高成长性的行业和上市公司，以分享经济增长带
来的投资回报。
（三）债券投资策略
本基金债券投资策略主要包括久期策略、收益率
曲线策略、类别选择策略、个券选择策略、可转换债
券投资策略、中小企业私募债投资策略等。
（四）股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，
以套期保值为目的，谨慎参与股指期货投资。本基金
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，对股指
期货合约进行估值定价， 并与股票现货资产进行匹配，
实现多头或空头的套期保值操作。
（五）权证投资策略
本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资
分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证，或
者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估
等情形下将投资权证。
本基金的权证投资，是在对权证标的证券进行基
本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，
运用数量化期权定价模型，投资于合理 内在价值的权
证品种。
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收
益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中原英石基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 陈吟绮 吴荣
联系电话 021-38556782 021-52629999-213117
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人
电子邮箱 disclosure@acfund.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服务电话 021-38874600 95561
传真 021-38556677 021-62535823
注册地址
上海市虹口区邯郸路135 号5
幢101室
福州市湖东路154 号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥路
33号花旗集团大厦17楼1708
室
上海江宁路168号兴业大厦20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 200120 200041
法定代表人 周小全 高建平
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.acfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区花园石桥路33号
花旗集团大厦17楼1708 室
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中原英石基金管理有限公司
上海市浦东新区花园石桥路33号花
旗集团大厦17楼1708室
§3 主要 财务 指标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期（2016年1月1日-2016年6月30日）
本期已实现收益 -1,213,951.31
本期利润 -978,968.13
加权平均基金份额本期利润 -0.0655
本期加权平均净值利润率 -9.16%
本期基金份额净值增长率 -7.39%
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3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期末(2016 年6月30 日)
期末可供分配利润 -4,455,326.21
期末可供分配基金份额利润 -0.3260
期末基金资产净值 9,939,061.60
期末基金份额净值 0.727
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期末(2016 年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 -27.30%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 3.41% 0.88% 0.29% 0.01% 3.12% 0.87%
过去三个月 2.25% 0.79% 0.88% 0.01% 1.37% 0.78%
过去六个月 -7.39% 0.69% 1.90% 0.01% -9.29% 0.68%
过去一年 -36.89% 1.32% 3.69% 0.01% -40.58% 1.31%
自基金合同生效日起
至今
-27.30% 1.62% 5.47% 0.01% -32.77% 1.61%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
中原英石 灵活配 置混合 型 发起式证 券投资 基金
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率的历 史 走势对比 图
（2015年2 月10 日-2016 年6 月30日）
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注： 本基 金基 金合 同于2015 年2 月10 日 生效 。 按照 本 基金基 金合 同和 招募 说明 书的约 定 ， 本 基金 建仓
期为自 基金 合同 生效 之日 起的六 个月 ，本 报告 期末 已完成 建仓 但报 告期 末距 建仓结 束不 满一 年， 建
仓期结 束时 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中原英石基金管理有限公司 （以下简称 “公司 ” ） 经中国证券监督管理委员会2012
年12月20日证监许可[2012]1719 号文件《关于 核准设立中原英石基金管理有限公司的批
复》 批准， 由中原证券股 份有限公司和安石投资管理有限公司共同发起设立。 公司于2013
年1月23日在上海市工商行政管理局注册成立， 并于2013年1月29日取得中国证券监督管
理委员会核发的《基金管理资格证书》。公司注册资本为人民币2亿元，其中中原证券
股份有限公司的出资占注册资本的51% ，安石投资管理有限公司的出资占注册资本的
49% 。
目前公司经营范围为基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理等， 在投
资管理、 策略设计、 产 品设计、 客户服务等方面配置了专业团队及集中了优势资源， 力
求为客户创造长 期 持 续 稳 健 的 回 报 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 公 司 共 管 理 一 只 证 券 投 资 基 金 ：
中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
中原英石灵活配置 基金基准
2015-02-10 2015-04-27 2015-07-06 2015-09-14 2015-11-26 2016-02-03 2016-04-19 2016-06-30
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
翁锡赟
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总监
2016 年3月8
日
－ 12
复旦大学金融学硕士，具
有证券投资基金从业资
格。 2004年1月起曾在兴业
基金管理有限公司（现兴
业全球基金管理有限公
司）任首席交易员和债券
研究员，万家基金管理有
限公司任基金经理助理，
国泰基金管理有限公司任
国泰货币市场证券投资基
金基金经理（任职期间：
2008年8月23日至2011年6
月15日）、国泰金鹿保本
增值混合证券投资基金基
金经理（任职期间：2010
年6月10日至2011 年6月15
日）、社保409 、709组合
投资经理，东吴证券股份
有限公司任债券投资部副
总经理， 国泰君安 （香港）
有限公司任国泰君安巨龙
中国固定收益基金
（RQFII ）基金经理（ 任
职期间：2012 年3月9日至
2013年11月22 日）、高级
副总裁，在中原英石基金
管理有限公司任中原英石
货币市场基金基金经理
（任职期间： 2014年9月11
日至2015年10 月21日）等
职。中国国籍。
独孤南 本基金 2015 年4月7 － 13 美国西北大学经济学学
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薰 的基金
经理
日 士，具有证券投资基金从
业资格。2003 年10月起曾
在台湾凯基证券上海研究
部、工银瑞信基金管理有
限公司、汇丰晋信基金管
理有限公司、安信证券股
份有限公司、国泰君安证
券股份有限公司担任研究
员、 高级研究员等职。 2013
年4月加入中原英石基金
管理有限公司，先后担任
研究员、本基金的基金经
理助理、投资经理。中国
国籍。
赵梓峰
本基金
的基金
经理、 兼
任投资
副总监、
研究总
监
2015 年2月
10日
2016年3月
17日
22
上海交通大学工学学士，
具有证券投资基金从业资
格。 1993年8月起曾在渣打
证券公司上海代表处、法
国兴业证券公司上海代表
处、元富证券公司上海代
表处、凯基（北京）管理
咨询公司任研究员、研究
主管等职，在上投摩根基
金管理有限公司任研究总
监、上投摩根成长先锋股
票型证券投资基金基金经
理（任职期间：2007年3
月20日至2011 年5月25
日），在中原英石基金管
理有限公司任中原英石货
币市场基金基金经理（任
职时间： 2014 年9月11日至
2015年10月21 日）等职。
中国国籍。
注：1、 基金 经理 的任 职日 期和离 职离 任日 期一 般情 况下指 为公 司对 外公 告之 日； 若该 基金 经理 自本
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基金基 金 合 同生 效之 日起 即任职 ，则 任职 日期 指本 基金基 金合 同生 效之 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规、 监管部门的相关规定和本基金
基金合同的约定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持
有人谋求最大利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 未发生违法违规或未履行
基金合同的情形。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、
事后稽核等环节进行严格规范， 通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯
彻和执行公平交易管理制度， 公平对待本基金管理人管理的所有投资组合， 未发现不同
投资组合之间存在非公平交易的情况。
本报告期内， 本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益
率差异以及不同时间窗口 （如日内、3日内、5 日内） 同向交易的交易价差进行分析， 分
析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形，未发现可能导致
不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金在2016年初的熔断之后， 采取了谨慎的 策略， 在合理范围内， 一度将整体仓
位控制在一个较低的程度。直到4月初，随着市场的逐步转暖，将仓位随之逐步提高。
在标的的选择上 ， 我 们 在 选 择 景 气 提 升 且 有 估 值 支 持 的 大 消 费 为 主 的 上 市 公 司 的 同 时 ，
积极投资未来有较大成长空间的OLED ，新能 源汽车等新兴产业板块，在二季度取得了
较好的效果。
由于市场整体上依然处于震荡的格局， 所以在没有趋势性行情的情况下， 结构性行
情的把握尤其重要。 对于行业的选择， 上市公司的选择， 考验着市场每一个参与者。 我
们依然秉承以基本面为首要的选股要素， 力争把握住结构性机会， 力争为投资者带来回
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报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内， 本基金的份额净值增长率为-7.39% ， 同期业绩比较基准 收益率为1.90% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 我们认为市场可能依然处于一个震荡的格局， 在国内外经济形势皆不
明朗的情况下， 较难出现趋势性的行情。 未来依然存在不少不确定的因素， 会干扰市场
甚至经济的运行。 而前期的市场行情所留下的影响， 短时期内在一定程度上制约着市场
的信心， 以及增量资金入市的信心。 当然， 市 场依然存在着一定的结构性机会， 我们将
积极寻找下半年的投资机会， 例如那些业绩出色并且有持续性的上市公司， 行业或自身
景气度向上、有估值支撑及有 安全边际的公司等。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格按照 《中原英石基金管理有限公司基金估值定价与评
估制度》 和 《中原英石基金管理有限公司基金会计业务管理制度》 以及相关法律法规的
规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员由营运总监负责， 成员包括投资
组合经理、 行业研究员、 风控人员、 金融工程 研究员及基金会计等人员组成， 成员由估
值所涉及的部门领导指定。 上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验
且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。 本报告期内， 参与估 值流 程各方之间不
存在重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内， 本基金未进行利润分配， 符合相关法律法规的规定及 《基金合同》 的
约定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 规定， 本基金为发起式基金， 自本基
金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年， 不适用 《公 开募集证券投资基
金运作管理办法》第四十一条。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 本托管人在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基
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金合同、 托管协议和其他相关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根 据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为。
5.3 托管 人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认真复核了本 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体：中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,903,679.59 7,662,305.66
结算备付金
24,467.80 79,304.89
存出保证金
7,104.30 22,445.95
交易性金融资产 6.4.7.2 8,234,628.35 5,013,206.40
其中：股票投资
7,684,958.35 4,254,541.00
基金投资
－ －
债券投资
549,670.00 758,665.40
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
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衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 3,294.15 16,554.66
应收股利
－ －
应收申购款
199.70 15,976.03
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
10,173,373.89 12,809,793.59
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
80,281.84 1,624.72
应付管理人报酬
12,110.75 15,551.39
应付托管费
2,018.47 2,591.89
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 10,143.22 14,851.19
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 129,758.01 50,001.42
负债合计
234,312.29 84,620.61
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 13,664,610.33 16,209,168.25
未分配利润 6.4.7.10 -3,725,548.73 -3,483,995.27
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所有者权益合计
9,939,061.60 12,725,172.98
负债和所有者权益总计
10,173,373.89 12,809,793.59
注：报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.727 元，基 金份 额总 额13,664,610.33 份。
6.2 利 润表
会计主体：中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2016 年1月1日
至2016 年6月30日
上年度可比期间
2015年2月10日至2015
年6 月30日
一 、收 入
-781,430.80 2,098,599.90
1.利息收入
71,060.82 46,312.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,433.40 38,598.77
债券利息收入
8,627.42 7,713.54
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-1,094,689.73 1,376,463.67
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,113,798.44 1,336,790.51
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -2,876.50 －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 21,985.21 39,673.16
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 234,983.18 666,558.57
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4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 7,214.93 9,265.35
减 ：二 、费用
197,537.33 289,709.00
1．管理人报酬
80,033.12 92,734.73
2．托管费
13,338.91 15,455.81
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 24,009.00 111,627.75
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.19 80,156.30 69,890.71
三 、 利 润总 额 （ 亏损 总额以 “- ”
号 填列 ）
-978,968.13 1,808,890.90
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“- ”
号 填列 ）
-978,968.13 1,808,890.90
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
16,209,168.25 -3,483,995.27 12,725,172.98
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -978,968.13 -978,968.13
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-2,544,557.92 737,414.67 -1,807,143.25
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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其中：1.基金申购款 1,234,303.74 -340,259.13 894,044.61
2.基金赎回款 -3,778,861.66 1,077,673.80 -2,701,187.86
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
13,664,610.33 -3,725,548.73 9,939,061.60
项 目
上年度可比期间
2015年2月10日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
13,557,227.44 － 13,557,227.44
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 1,808,890.90 1,808,890.90
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
916,479.06 385,329.44 1,301,808.50
其中：1.基金申购款 2,085,315.71 651,973.77 2,737,289.48
2.基金赎回款 -1,168,836.65 -266,644.33 -1,435,480.98
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
14,473,706.50 2,194,220.34 16,667,926.84
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署 ：
宋卫华
—————————
基金管理人负责人
宋卫华
—————————
主管会计工作负责人
何晶晶
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金 （以下简称 “中原英石灵活配置基金 ” 、
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“本基金 ” ） 经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2014]1392
号 《关于准予中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由中原
英石基金管理有限公司负责公开募集并担任基金管理人和注册登记机构， 兴业银行股份
有限公司 （以下简称 “ 兴业银行 ” ） 担任基金 托管人。 基金管理人中原英石基金管理有
限公司于2015年1月23日至2015年2月5日对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
的个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者和发起
资金提供方以及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 公 开 发 售 。
募集期结束经普华永道中天 会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具普华永道中天验
字(2015) 第115号验资报 告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 本基金基金合同于2015
年2月10日正式生效。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定期。中原英石灵
活配置基金首次向社会公开发售且扣除认购费用后的募集资本金额共计人民币
13,555,569.64 元，上述募集资本根据基金份额初始面值人民币1.00折合为13,555,569.64
份基金份额。 截至2015年2月9日止， 中原英石灵活配置基金经注册登记系统确认的募集
期间有效认购资金按实 际适用年利率计 算 产 生的 利 息 折 份 额 部 分 共 计人 民 币1,657.80 元，
按基金份额初始面值人民币1.00元折合为1,657.80 份基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、 权证、 股指期货、 可转换
债券、 银行存款和债券等资产， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金为混合型基金， 本基金属于中高风险、 中高收益的基金品种， 其预期风险和
预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款利率（税后）+2%
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 以及其
后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解 释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会
计准则 ” ） 编制， 同时 ， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资
基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会 制定的 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执 行< 企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、 《证券投
资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
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6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30
日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投 资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103
号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
1. 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、 红利收入， 由上 市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以
内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年（含1年）的，暂减 按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A 股买卖，出让方按0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交 易印花税，对受
让方不再缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
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6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 1,903,679.59
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 1,903,679.59
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,321,560.13 7,684,958.35 363,398.22
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 550,220.00 549,670.00 -550.00
银行间市场 － － －
合计 550,220.00 549,670.00 -550.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 7,871,780.13 8,234,628.35 362,848.22
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本期末（2016年6月30日）本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本期末（2016年6月30日）本基金未持有买入返售金融资产。
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6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本期末（2016年6月30日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,304.47
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 11.00
应收债券利息 1,975.48
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 3.20
合计 3,294.15
6.4.7.6 其 他资 产
本期末（2016年6月30日）本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 10,143.22
银行间市场应付交易费用 －
合计 10,143.22
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末
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2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 196.71
审计费用 79,835.26
预提信息披露费 49,726.04
合计 129,758.01
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,209,168.25 16,209,168.25
本期申购 1,234,303.74 1,234,303.74
本期赎回（以“- ”号填列） -3,778,861.66 -3,778,861.66
本期末 13,664,610.33 13,664,610.33
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,050,179.74 566,184.47 -3,483,995.27
本期利润 -1,213,951.31 234,983.18 -978,968.13
本期基金份额交易产
生的变动数
808,804.84 -71,390.17 737,414.67
其中：基金申购款 -365,891.00 25,631.87 -340,259.13
基金赎回款 1,174,695.84 -97,022.04 1,077,673.80
本期已分配利润 － － －
本期末 -4,455,326.21 729,777.48 -3,725,548.73
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目 本期
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2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 62,215.07
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 123.94
其他 94.39
合计 62,433.40
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖 股票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 7,186,938.43
减：卖出股票成本总额 8,300,736.87
买卖股票差价收入 -1,113,798.44
6.4.7.13 债 券投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016 年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转股及债券到
期兑付）差价收入
-2,876.50
债券投资收益 ——赎回差价收入 －
债券投资收益 ——申购差价收入 －
合计 -2,876.50
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 ——买卖 债券差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016 年6月30日
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卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 777,136.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
759,876.50
减：应收利息总额 20,136.20
买卖债券差价收入 -2,876.50
6.4.7.13.3 债券投资收 益 —— 赎回差价 收入
单位： 人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016 年6月30日
赎回基金份额对价总 额 －
减：现金支付赎回款 总 额 －
减：赎回债券成本总 额 －
减：赎回债券应收利 息 总额 －
赎回差价收入 －
6.4.7.13.4 债券投资收 益 —— 申购差价 收入
单位： 人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016 年6月30日
申购基金份额对价总 额 －
减：现金支付申购款 总 额 －
减：申购债券成本总 额 －
减：申购债券应收利 息 总额 －
申购差价收入 －
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 21,985.21
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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基金投资产生的股利收益 －
合计 21,985.21
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 234,983.18
—— 股票投资 234,322.08
—— 债券投资 661.10
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 234,983.18
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 7,214.93
合计 7,214.93
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 24,009.00
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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银行间市场交易费用 －
合计 24,009.00
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 49,726.04
期货交易费用 －
银行划款费用 595.00
帐户维护费 －
开户费 －
其他费用 －
合计 80,156.30
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中原英石基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人
中原证券股份有限公司 基金管理人的股东
安石投资管理有限公司 基金管理人的股东
注：下 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 28 页 共 48 页
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年2月10日至2015 年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
中原证券股份
有限公司
4,185,273.48 22.40% 9,605,297.51 11.51%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内 及上年度可比期间， 未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1 月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
中原证券股份有限公司 3,060.67 20.18% － －
关联方名称
上年度可比期间
2015年2 月10日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
中原证券股份有限公司 6,823.46 10.32%
－
注：1 、 交易 佣金 的计 算方 式： 以扣 除由 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、 经手 费和 由券
商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2、上 述交 易佣 金比 率按 市 场佣金 率计 算， 在合 理商 业条款 范围 内并 符合 行业 标准。
3、 本基 金管 理人 因此 从关 联方获 得的 其他 服务 主要 包括： 为 本基 金提 供的 证 券投资 研究 成果 和
市场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
6月30 日
上年度可比期间
2015年2月10日至2015
年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 80,033.12 92,734.73
其中：支付销售机构的客户维护
费
3,537.10 1,442.37
注： 支付 基金 管理 人中 原英 石基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的1.50% 年 费率
计提 ， 每 日计 算， 逐日 累 计至每 月月 末 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 每日 应 计提的 基金 管理 费= 前一
日的基 金资 产净 值×1.50% ÷当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年6月30 日
上年度可比期间
2015年2月10 日至2015年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 13,338.91 15,455.81
注： 支付 基金 托管 人兴 业 银行股 份有 限公 司的 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.25% 年费 率计 提 ， 每
日计算 ， 逐 日累 计至 每月 月末， 按月 支付。 其计 算 公式为 ： 每 日应 计提 的基 金托管 费= 前 一日 的基 金
资产净 值×0.25% ÷当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告期内 及上年度可比期间 ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年2月10 日至2015年6
月30 日
基金合同生效日（2015 年2月
10日) 持有的基金份额
10,001,375.14 10,001,375.14
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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期初持有的基金份额 10,001,375.14 10,001,375.14
期间申购/ 买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,001,375.14 10,001,375.14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
73.19% 69.10%
注：本 基金 管理 人按 照本 基金基 金合 同、 招募 说明 书的约 定费 率进 行认 购、 申购和 赎回 ，不 享有 比
其他投 资人 更优 惠的 费率 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期末 及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年2月10日至2015 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份
有限公司
1,903,679.59 62,215.07 2,442,467.10 12,160.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。除 上表 列
示的金 额外 ，本 基金 的证 券交易 结算 资金 通过 托管 银行备 付金 账户 转存 于中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 ，2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日止 期间 获得 的备付 金利 息收 入为 人民 币123.94元，2016 年6
月30日 结算 备付 金余 额为 人民币24,467.80 元。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告期内 及上年度可比期间 ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告期内 及上年度可比期间 ，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本报告期内，本基金未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016年6 月30日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/ 增发而于期末流通受限的证
券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002617
露笑
科技
2016-0
5-09
重大事项 15.60
－ 17,000 275,995.00 265,200.00
－
300061
康耐
特
2016-0
5-05
重大事项 28.81 2016-07-21 28.78 10,000 260,130.00 288,100.00
－
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金在日常 经 营 活 动 中 涉 及 的 主 要 风 险 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内， 在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 本基金管理人制定了相
关政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过定
性分析和定量分析相结合的方法去估测各种风险可能产生的损失， 通过相应的管理措施
及信息系统持续 监 督 、 检 查 和 评 估 上 述 各 类 风 险 ， 力 争 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
本基金管理人建立了董事会、 经营管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门在内的多级
风险管理组织架构， 并明确了相应的风险管理职能。 董事会主要负责确定公司风险管理
总体目标、 制定公司风险管理战略和风险应对策略等事项。 经营管理层及其下设的风险
控制委员会负责指导、 协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。 公司设
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 32 页 共 48 页
立独立于业务体 系 汇 报 路 径 的 稽 核 与 风 控 部 ， 对 公 司 的 风 险 管 理 承 担 独 立 评 估 、 监 控 、
检查和报告职责。 公司各业务部门负责具体制定业务相关的风险措施、 控制流程、 监控
指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评估。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险主要指基金投资的债券类资产的发 行主体信用状况恶化， 到期不能履行合
约进行兑付； 以及发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 或由于发行人信用资质降低导
致债券价格下降 的 风 险 ； 信 用 风 险 也 包 括 证 券 交 易 对 手 因 违 约 而 产 生 的 证 券 交 割 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制， 以
控制相应的信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司
完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小。 本基金的银行存款存放于
信用良好的银行，与其相关 的信用风险较小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估及分
散化投资来控制证券发行人的信用风险。
于2016年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持证券资产变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于投资人的集中巨额赎回， 另一方面来自于其投资组合或其中的部分资产变现能力变
弱所产生的风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监
测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金持有一家公司发
行的证券的市值不超过基金资产 净值的10％， 本基金管理人管理的全部基金持有一家公
司发行的证券， 不超过该证券的10％。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或可
在银行间同业市场交易； 除在附注中列示本基金于期末持有的流通受限证券外， 本报告
期末本基金的其他资产均能及时变现。 此外， 本基金在需要时可通过卖出回购金融资产
方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
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因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其 他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的债券资产在一定程度上存在着利率风险， 本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 对 债 券 资 产 的 剩 余 期 限 及 券 种 结 构 进 行 优 化 ，
从而达到有效降低利率风险的目的。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6月
30 日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,903,67
9.59
－ － － － －
1,903,67
9.59
结算备付金
24,467.8
0
－ － － － －
24,467.8
0
存出保证金 7,104.30 － － － － － 7,104.30
交易性金融
资产
－ －
549,670.
00
－ －
7,684,95
8.35
8,234,62
8.35
买入返售金
融资产
－ － － － － － －
应收证券清
算款
－ － － － － － －
应收利息 － － － － － 3,294.15 3,294.15
应收申购款 － － － － － 199.70 199.70
资产总计
1,935,25
1.69
－
549,670.
00
－ －
7,688,45
2.20
10,173,3
73.89
负债
应付证券清
算款
－ － － － － － －
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应付赎回款 － － － － －
80,281.8
4
80,281.8
4
应付管理人
报酬
－ － － － －
12,110.7
5
12,110.7
5
应付托管费 － － － － － 2,018.47 2,018.47
应付销售服
务费
－ － － － － － －
应付交易费
用
－ － － － －
10,143.2
2
10,143.2
2
应付利润 － － － － － － －
其他负债 － － － － －
129,758.
01
129,758.
01
负债总计 － － － － －
234,312.
29
234,312.
29
利率敏感度
缺口
1,935,25
1.69
－
549,670.
00
－ －
7,454,13
9.91
9,939,06
1.60
上年度末
2015 年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,662,30
5.66
－ － － － －
7,662,30
5.66
结算备付金
79,304.8
9
－ － － － －
79,304.8
9
存出保证金
22,445.9
5
－ － － － －
22,445.9
5
交易性金融
资产
－ －
758,665.
40
－ －
4,254,54
1.00
5,013,20
6.40
买入返售金
融资产
－ － － － － － －
应收证券清
算款
－ － － － － － －
应收利息 － － － － －
16,554.6
6
16,554.6
6
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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应收申购款 － － － － －
15,976.0
3
15,976.0
3
资产总计
7,764,05
6.50
－
758,665.
40
－ －
4,287,07
1.69
12,809,7
93.59
负债
应付证券清
算款
－ － － － － － －
应付赎回款 － － － － － 1,624.72 1,624.72
应付管理人
报酬
－ － － － －
15,551.3
9
15,551.3
9
应付托管费 － － － － － 2,591.89 2,591.89
应付销售服
务费
－ － － － － － －
应付交易费
用
－ － － － －
14,851.1
9
14,851.1
9
应付利润 － － － － － － －
其他负债 － － － － －
50,001.4
2
50,001.4
2
负债总计 － － － － －
84,620.6
1
84,620.6
1
利率敏感度
缺口
7,764,05
6.50
－
758,665.
40
－ －
4,202,45
1.08
12,725,1
72.98
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予
以分类
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2、 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点， 且除
利率之外的其他市场变量保持不变；
3、 银行存款以活期存款利率计息， 假定利率变动仅 影响该类资产的未来收
益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益在交
易时已确定，不受利率变化影响；
4、 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管
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理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2016年6月30日）
上年度末
（2015年12月31日）
市场利率下降25个基点 1,139.08 668.48
市场利率上升25个基点 -1,139.08 -668.48
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环 境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投
资组合进行修正， 来主动应对可能发生的其他价格风险。 同时， 本基金通过投资组合的
分散化降低其他价格风险。 此外， 本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30 日
上年度末
2015年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 7,684,958.35 77.32 4,254,541.00 33.43
交易性金融资产- 基金投资 － － － －
交易性金融资产- 贵金属投资 － － － －
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 7,684,958.35 77.32 4,254,541.00 33.43
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2016年6月30日）
上年度末
（2015年12月31日）
沪深300指数上升5% 517,731.60 273,382.48
沪深300指数下降5% -517,731.60 -273,382.48
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 7,684,958.35 75.54
其中：股票 7,684,958.35 75.54
2 固定收益投资 549,670.00 5.40
其中：债券 549,670.00 5.40
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金 － －
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,928,147.39 18.95
7 其他各项资产 10,598.15 0.10
8 合计 10,173,373.89 100.00
7.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 6,530,878.35 65.71
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 889,830.00 8.95
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 264,250.00 2.66
S 综合 － －
合计 7,684,958.35 77.32
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002508 老板电器 18,250 671,052.50 6.75
2 300033 同花顺 7,000 570,150.00 5.74
3 000766 通化金马 18,000 360,720.00 3.63
4 300258 精锻科技 21,000 339,360.00 3.41
5 002719 麦趣尔 6,700 325,486.00 3.27
6 002239 奥特佳 20,000 322,200.00 3.24
7 300059 东方财富 14,400 319,680.00 3.22
8 000596 古井贡酒 6,503 311,818.85 3.14
9 000858 五 粮 液 9,300 302,529.00 3.04
10 002643 万润股份 5,900 300,192.00 3.02
11 000568 泸州老窖 10,000 297,000.00 2.99
12 600519 贵州茅台 1,000 291,920.00 2.94
13 600809 山西汾酒 13,000 288,340.00 2.90
14 300061 康耐特 10,000 288,100.00 2.90
15 002304 洋河股份 4,000 287,680.00 2.89
16 300213 佳讯飞鸿 10,000 282,400.00 2.84
17 000418 小天鹅Ａ 8,500 277,270.00 2.79
18 002032 苏 泊 尔 8,000 275,600.00 2.77
19 601799 星宇股份 6,000 274,920.00 2.77
20 300327 中颖电子 5,000 267,150.00 2.69
21 002617 露笑科技 17,000 265,200.00 2.67
22 002624 完美环球 7,000 264,250.00 2.66
23 002466 天齐锂业 6,000 256,140.00 2.58
24 002303 美盈森 20,000 245,800.00 2.47
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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值比例(%)
1 002508 老板电器 617,618.00 4.85
2 300033 同花顺 544,863.00 4.28
3 600809 山西汾酒 533,770.00 4.19
4 300059 东方财富 369,896.00 2.91
5 300016 北陆药业 362,821.00 2.85
6 002343 慈文传媒 362,413.00 2.85
7 600161 天坛生物 360,348.97 2.83
8 002510 天汽模 359,260.00 2.82
9 002642 荣之联 356,860.00 2.80
10 000858 五 粮 液 293,386.00 2.31
11 000418 小天鹅Ａ 290,106.00 2.28
12 002643 万润股份 289,890.00 2.28
13 002719 麦趣尔 288,982.00 2.27
14 601799 星宇股份 287,804.00 2.26
15 000568 泸州老窖 286,639.00 2.25
16 601628 中国人寿 283,951.00 2.23
17 000596 古井贡酒 283,170.50 2.23
18 002304 洋河股份 280,132.00 2.20
19 300258 精锻科技 278,830.00 2.19
20 600519 贵州茅台 277,256.00 2.18
21 002617 露笑科技 275,995.00 2.17
22 600373 中文传媒 275,901.04 2.17
23 000766 通化金马 274,915.00 2.16
24 300213 佳讯飞鸿 274,750.00 2.16
25 300327 中颖电子 272,415.00 2.14
26 002032 苏 泊 尔 271,173.00 2.13
27 002239 奥特佳 263,640.33 2.07
28 002624 完美环球 263,101.00 2.07
29 300061 康耐特 260,130.00 2.04
30 002466 天齐锂业 259,740.00 2.04
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600807 天业股份 768,342.00 6.04
2 000823 超声电子 581,966.00 4.57
3 002171 楚江新材 550,940.00 4.33
4 002335 科华恒盛 465,431.40 3.66
5 600161 天坛生物 338,469.07 2.66
6 002343 慈文传媒 305,721.00 2.40
7 600809 山西汾酒 291,436.00 2.29
8 600510 黑牡丹 287,038.46 2.26
9 002180 艾派克 277,228.00 2.18
10 002510 天汽模 275,352.00 2.16
11 300016 北陆药业 274,882.00 2.16
12 000939 凯迪生态 273,700.00 2.15
13 300207 欣旺达 266,113.08 2.09
14 002642 荣之联 258,389.42 2.03
15 600373 中文传媒 250,900.00 1.97
16 002572 索菲亚 248,087.00 1.95
17 601628 中国人寿 247,729.00 1.95
18 601021 春秋航空 246,257.00 1.94
19 600511 国药股份 208,896.00 1.64
20 002699 美盛文化 198,721.00 1.56
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 11,496,832.14
卖出股票的收入（成交）总额 7,186,938.43
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注： “ 买入 股票 成本 ”或 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 549,670.00 5.53
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 549,670.00 5.53
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019539 16国债11 5,500 549,670.00 5.53
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
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7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金基金合同的约定，本基金不进行国债期货交易。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
根据本基金基金合同的约定，本基金不进行国债期货交易。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金基金合同的约定，本基金不进行国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
7.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规 定备选股票库
的情形。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,104.30
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,294.15
5 应收申购款 199.70
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 10,598.15
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前 十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金 份额 持有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
（ 户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
321 42,568.88 10,001,375.14 73.19% 3,663,235.19 26.81%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 131,297.36 0.96%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
8.4 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资
金
10,001,375.14 73.19% 10,001,375.14 73.19% 3年
基金管理人高级管 － － － － －
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理人员
基金经理等人员 － － － － －
基金管理人股东 － － － － －
其他 － － － － －
合计 10,001,375.14 73.19% 10,001,375.14 73.19% －
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日 （2015 年2月10日）基金份额总额 13,557,227.44
本报告期期初基金份额总额 16,209,168.25
本报告期基金总申购份额 1,234,303.74
减：本报告 期基金总赎回份额 3,778,861.66
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 13,664,610.33
§10 重大 事件 揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动情况
（1） 经中原英石基金管理有限公司第一届董事会2015年第二十一次会议审议通过，
公司总经理林伟萌先生于2016年1月30日任期届满后不再续聘。上述事项已按规定向相
关监管机构报告， 并于2016 年2月1日发布了 《中原英石基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更的公告》。
（2）经中原英石基金管理有限公司第一届董事会2016年第一次会议审议通过，黄
竹平先生因个人原因于2016 年1月30日任期届满后不再担任公司副总经理职务。上述事
项已按规定向中国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会上海监管局报告， 并
于2016 年2月1日发布了 《中原英石基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的
公告》。
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2 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本
基金提供审计服务，本报告期内本基金未改聘为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 1 1,871,748.43 10.02% 1,368.75 9.03% －
海通证券 1 5,123,561.92 27.42% 3,746.77 24.71% －
兴业证券 1 3,861,606.63 20.67% 3,596.34 23.72% －
招商证券 1 3,641,580.11 19.49% 3,391.43 22.37% －
中原证券 2 4,185,273.48 22.4% 3,060.67 20.18% －
注：1 、交 易单 元的 选择 标 准和程 序
拟被基 金管 理人 租用 交易 单元的 券商 应符 合以 下标 准：
（1 ） 市场 形象 及财 务状 况 良好。
（2 ） 经 营行 为规 范， 内 控制 度健全， 最近 一年 未因 发生 重大违 规行 为而 受到 国家 监管部 门的 处 罚 。
（3 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
（4 ） 研究 实力 较强 ， 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员 ， 能 及时 、 定 期、 全面地 为基 金提 供宏
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观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
根据上 述标 准进 行考 察后 ，由基 金管 理人 的投 资决 策委员 会确 定租 用券 商的 交易单 元， 并由 基金
管理人 与被 选择 的券 商签 订协议 。
2、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 券商 交易单 元无 变更 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
国海证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
招商证券 550,220 100% － － － －
中原证券 － － － － － －
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中原英石基金管理有限公司关于旗下基
金调整2016年1月4日开放时间的公告
《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-04
2
中原英石基金管理有限公司关于旗下基
金调整2016年1月7日开放时间的公告
《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-07
3
中原英石基金管理有限公司关于旗下中
原英石灵活配置混合型发起式证券投资
基金增加销售机构并参加相关费率优惠
活动的公告
《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-29
4
中原英石基金管理有限公司关于旗下部
分基金持有的" 康耐特" 股票估值调整的公
告
《证券时报》、
基金管理人网站
2016-05-14
5
中原英石基金管理有限公司关于旗下中
原英石灵活配置混合型发起式证券投资
《证券时报》、
基金管理人网站
2016-06-02
中原英 石灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
第 48 页 共 48 页
基金增加销售机构并参加相关费率优惠
活动的公告
§11
备 查文件 目录
11.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会关于核准中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复
2、《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
4、《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
11.2 存 放地 点
本基金管理人办公地点 （地址： 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17 楼
1708室）
11.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人中原英石基金管理有限公司； 部
分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-38874600
公司网址：www.acfund.com.cn
中 原英 石基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十四日
