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新疆前海联合海盈货币A(002247)

新疆前海联合海盈货币:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金 
2016 年 半年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月24 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 
第 2 页 共 41 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 3 页 共 41 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 33 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 33 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 34 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 34 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 35 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 35 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 4 页 共 41 页


8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 39 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 40 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 5 页 共 41 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币 基金主 代码 002247 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 12,142,465,472.94 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002247 002248 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 381,765,117.87 份 11,760,700,355.07 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在 控 制 投 资 组 合 风 险 , 保 持 相 对 流 动 性 的 前 提 下,力 争实 现超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。 投资策 略 本 基 金 将 采 用 积 极 管 理 的 投 资 策 略 , 通 过 对 货 币 市 场 利 率 走 势 的 预 判 , 控 制 利 率 风 险 、 在 满 足 基 金 流 动 性 需 求 的 前 提 下 , 减 少 基 金 资 产 净 值波动 ,力 争获 取超 越比 较基准 的投 资收 益。 1、资 产配 置策 略 本 基 金 通 过 比 较 各 类 资 产 的 风 险 与 收 益 率 变 化, 动 态调 整优 先配 置的 资产类 别和 配置 比例 , 在 满 足 流 动 性 需 求 的 前 提 下 择 机 进 行 杠 杆 操 作。 2、利 率债 投资 策略 本 基 金 将 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 研 究 方 法 , 通 过 对 宏 观 经 济 走 势 的 预 判 以 及 资 本 市 场 流 动 性 变 化 的 预 测 估 算 未 来 利 率 市 场 的 走 势 及 合 理 中 枢,进 而动 态调 整组 合的 久期策 略。 3、信 用债 投资 策略 本 基 金 通 过 “ 自 下 而 上 ” 的 定 性 和 定 量 的 研 究 方 法 分 析 发 债 主 体 的 实 际 偿 债 能 力 来 控 制 投 资 组合信 用风 险, 以达 到信 用风险 可控 的目 标。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率低于 股票 型基 金、 混合 型基金 和债 券型 基金 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 6 页 共 41 页


2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李华 洪渊 联系电 话 0755-82780666 010-66105799 电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-640-0099 95588 传真 0755-82780000 010-66105798 注册地 址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 区 维 泰 南 路 1 号 维 泰 大 厦 1506 室 北京市西城区复兴 门 内大街 55 号 办公地 址 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中 航中 心 26 楼 北京市西城区复兴门内 大 街 55 号 邮政编 码 518031 100140 法定代 表人 王晓耕 易会满 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 证券 日报 》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.qhlhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 新疆前 海联 合 基 金管 理有 限公司 深圳市 福田 区华 富路 1018 号中航 中心 26 楼 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 217,659.38 44,945,392.00 本期利 润 217,659.38 44,945,392.00 本期净 值收 益率 1.1514% 1.2756% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 381,765,117.87 11,760,700,355.07 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 7 页 共 41 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 方式 是 按日结 转份 额 。 3、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.1988% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1701% 0.0016% 过去三 个月 0.5631% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.4761% 0.0011% 过去六 个月 1.1514% 0.0062% 0.1740% 0.0000% 0.9774% 0.0062% 自基金 合同 生效起 至今 1.2050% 0.0061% 0.1817% 0.0000% 1.0233% 0.0061% 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2184% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1897% 0.0016% 过去三 个月 0.6249% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.5379% 0.0011% 过去六 个月 1.2756% 0.0062% 0.1740% 0.0000% 1.1016% 0.0062% 自基金 合同 生效起 至今 1.3341% 0.0061% 0.1817% 0.0000% 1.1524% 0.0061% 注: 本基 金业 绩比 较基 准 为活期 存款 利率 (税 后) 。 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 1.2050% 1.3341% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 8 页 共 41 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年12 月 24 日。 2、 按 基金 合同 和 招 募说 明 书的约 定 , 本 基金 自基 金 合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 , 建仓 期结 束 时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (以 下简 称 “本 公 司” ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842 号文批 准 , 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 , 股东 结构 为 : 深 圳市 钜盛 华股 份有限公司(30%) 、深 圳 粤商物流有限 公司(25% ) 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司(25% ) 、凯信 恒有限公司(20%) 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 , 已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基 金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。 截至报 告期 末, 本公 司管 理 1 只 货币 市场 基金 ,资 产规模 超 过121 亿元 人民 币。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 9 页 共 41 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张雅洁 本基金 的基金 经理 2015 年12 月 24 日 - 7 年 张雅洁 女士, 悉尼 大学 及 中 央 昆 士 兰 大 学 金 融 学 与 会 计学双 硕士 ,7 年 证券 从 业 经验, 具有 基金 从业 资格 。 曾 在 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司、 博时 基金 管理 有限 公 司 工作, 从事 渠道 管理、 固 定 收 益 研 究 以 及 投 资 研 究 等 工作, 曾 担任 博时 上证 企 债 30ETF 等 基金 的基 金经 理 助 理, 具有 丰富 的固 定收 益 投 研经验 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金经理 , 其 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日, “离任 日期” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规、中 国 证监会的有关 规 定以及基金合 同的约定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金份额 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内,基金 运作合法 合 规,不存在 违反基金 合同和 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 坚持公平 对 待旗下所有投 资组合的 原 则,制定了相 应的制度 和 流程,在授权 、 研究、决策、 交易和业 绩 评估等各个环 节保证公 平 交易制度的严 格执行, 保 护投资者合 法权益。 本报告期内, 本基金管 理 人仅有新疆前 海联合海 盈 货币市场基金 一只产品 运 作,不存在 非公平交 易事项 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发现 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 10 页 共 41 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基 金2016 年 上半 年的 配 置策略 以 “短 久期 、 高评 级 ” 阶 梯配 置为 主 , 重 点满 足 流动性 需求 。 在基金成立之 初配置策 略 相对谨慎,重 点满足流 动 性需求,投资 品种以匹 配 封闭期的协议 存 款为主。基金 打开申赎 后 ,一季度基于 对货币市 场 利率处于底部 区域的判 断 ,组合资产 维持短久 期的配 置。 同时 考虑 到春 节前银 行为 应对 提现 需求 增加, 以及 一季 度 末 MPA 考核将 导致 节点 性 的 流动性 偏紧 ,届 时增 加了 协议存 款 和AAA 评级 银行 存单的 配置 比例 以获 取超 额收益 。 二季度以来, 考虑到市 场 对信用风险担 忧而导致 短 融和超短融交 易不活跃 , 组合资产仍以 存 单和协议存款 为主。从 本 年定调为稳健 货币政策 的 角度来分析, 债券市场 收 益率进一步 大幅下行 的概率较低, 因此组合 资 产也不宜大幅 提高久期 。 另一方面,从 交易性机 会 的角度来考 虑,到年 中季末 银 行 MPA 考核 将导 致节点 性的 流动 性偏 紧, 故采取 了适 度的 使用 杠杆 增加半 年以 内的 协 议 存款和 中高 评级 银行 存单 的配置 比例 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基 金A 类 基金 份额净 值收 益率 为 1.1514%,B 类基 金份 额净 值收 益 率为 1.2756%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1740% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年下 半年 的债 券 市场 , 在 经济 基本 面低 迷 的大背 景下 , 企业 盈利 能 力持续 下滑 , 而 统计局 公布 的 6 月 CPI 数 据也给 市场 重建 了全 年低 通胀态 势的 信心 。整 体上 来看基 本面 对债 市 的 支撑未有改变 。资金面 方 面,考虑到目 前实体经 济 基本处于流动 性陷阱的 环 境中,而汇 率方面也 面临不可回避 的贬值压 力 ,货币政策进 一步放松 的 概率较小,由 此推演由 流 动性所推动 的债券大 牛市已 在逐 步走 向尾 声。 尽管如此,从 大类资产 配 置的角度来看 ,在风险 偏 好仍 低的市场 环境下, 配 置固定收益类 证 券获取 持有 票息 以及 杠杆 增厚的 收益 仍是 较为 稳妥 的投资 策略 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。 本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责,基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ,独立建账、 独 立核算,保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 11 页 共 41 页


会计核算独立 于 公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务 处理;每日按 时接收成 交 数据及权益数 据,进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管 银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式,每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行 核对;每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算 岗外,还设有 基金会计 复 核岗位,负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 , 确保基金净 值核算无 误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ,在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知 识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。 基金经 理对 基金 的估 值原 则和估 值程 序可 以提 出建 议,但 不参 与最 终决 策和 日常估 值工 作。 参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 , 由其按 约 定提供在银行 间 同业市 场 交 易的 债券 品种 (估值 处理 标准 另有 规定 的除外 )的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金合 同约定, 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按日 支付”的 方 式,即根据每 日 基金收益情况 ,以每万 份 基金单位收益 为基准, 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配,并 每日以红 利再投 资方 式 支 付收 益。 本报告 期内 应分 配收 益 45,163,051.38 元,实 际分 配 收益 45,163,051.38 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守 《 证 券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 信息 披露 特别 规定 》 及其 他有 关法 律法 规和 基金合 同的 有关 规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 新疆前海 联 合海盈货币市 场基金的 管 理人 ——新疆 前海联合 基 金管理有限公 司 在新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率、 基金 利 润 分配 、 基 金费 用开 支等 问 题上 , 严 格遵 循 《证 券投 资基金 法》 、 《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 12 页 共 41 页


等有关 法律 法规 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 海盈货币市场 基 金2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 4,795,576,601.56 13,413,996,459.56 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,566,614,760.58 - 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,566,614,760.58 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 3,531,089,576.62 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 15,203,973.45 8,935,005.37 应收股 利


- - 应收申 购款


235,705,501.99 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


12,144,190,414.20 13,422,931,464.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 13 页 共 41 页


衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


520,395.59 849,095.94 应付托 管费


157,695.60 257,301.81 应付销 售服 务费


4,953.87 51.38 应付交 易费 用 6.4.7.7 43,661.21 - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


856,093.81 976,984.25 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 142,141.18 80,000.00 负债合 计


1,724,941.26 2,163,433.38 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 12,142,465,472.94 13,420,768,031.55 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


12,142,465,472.94 13,420,768,031.55 负债和 所有 者权 益总 计


12,144,190,414.20 13,422,931,464.93


注: 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 12,142,465,472.94 份 。其中 新疆 前海 联合 海盈货 币A 级基 金份 额净 值 1.000 元 , 基 金份 额总 额 381,765,117.87 份; 新 疆前海 联合 海盈 货币 B 级基 金份 额净 值1.000 元,基 金份 额总 额11,760,700,355.07 份 。 6.2 利 润表 会计主 体: 新疆 前 海 联合 海盈货 币市 场基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


53,544,610.76 1.利息 收入


53,333,552.18 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 37,619,691.00 债券利 息收 入


9,674,646.50 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


6,039,214.68 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


76,058.58 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 76,058.58 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 14 页 共 41 页


贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 6.4.7.16 - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 135,000.00 减:二、费用


8,381,559.38 1. 管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,799,474.60 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,768,906.82 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 21,108.45 4.交 易费 用 6.4.7.19 20.05 5.利 息支 出


608,580.89 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


608,580.89 6.其 他费 用 6.4.7.20 183,468.57 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列)


45,163,051.38 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


45,163,051.38 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 12 月 24 日 ,无 上 年度可 比期 间( 下同 ) 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 13,420,768,031.55 - 13,420,768,031.55 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 45,163,051.38 45,163,051.38 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,278,302,558.61 - -1,278,302,558.61 其中:1. 基 金申 购款 23,521,886,255.78 - 23,521,886,255.78 2. 基金 赎回 款 -24,800,188,814.39 - -24,800,188,814.39 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -45,163,051.38 -45,163,051.38 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 15 页 共 41 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 12,142,465,472.94 - 12,142,465,472.94 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : _____ 王晓 耕_____














______ 刘菲___ ___











___ 黄嘉 宇


___ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人











会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 ( 以下 简称 “ 本基 金” ) 经 中国 证 券 监督 管理 委员会 ( 以下 简 称“证监会 ” ) 证监许可 【2015】2800 号文 《 关于核 准新疆前海联 合海盈货 币 市场基金募集 的批 复》 , 由新 疆前 海联 合基 金 管理有 限公 司依 照 《中 国 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联 合 海盈货 币市 场基 金基 金合 同》 及其 他法 律法 规公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定, 首次募 集期 间 为2015 年12 月8 日至2015 年 12 月22 日, 首次 发售 募集 的有 效 认购资 金扣 除认 购 费用的 净认 购金 额为 人民 币 13,411,070,976.88 元 ;有效 认购 资金 在首 次发 售募集 期内 产生 的利 息 为人民币 2,926,682.68 元 ,折合为 2,926,682.68 份基金份额 。 以 上 金 额 共 计 人 民 币 13,413,997,659.56 元, 经 普华永 道中 天 会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 普华 永 道中天 验字 (2015 ) 第1401 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金基 金合 同》 于2015 年12 月24 日正 式 生效。 本基 金管 理人 为新 疆前海 联合 基金 管理 有限 公司, 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。 根据《新疆前 海联合海 盈 货币市场基金 基金合同 》 和《新疆前海 联合海盈 货 币市场基金招 募 说明书 》 , 本基 金分 设A 类和 B 类 两类 基金 份额 ,两 类 基金 份额 按照 不同 的费 率计提 销售 服务 费, 两类基 金份 额单 独设 置基 金代码 ,并 根据 投资 者首 次申购 的最 低金 额是 否不 低于 500 万 元进 行 不 同级别基金份 额的判断 和 处理 。投资者 可自行选 择 申购的基金份 额等级, 不 同基金份额 等级之间 可以相 互转 换。 本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 : 现金,通知存 款,期限 在 一年以内(含 一 年)的银行存 款,期限 在 一年以内(含 一年)的 债 券回购,期限 在一年以 内 (含一年) 的同业存 单,期 限在 一年 以内 (含 一年) 的中 央银 行票 据, 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券 , 剩余期 限在397 天 以内 ( 含 397 天) 的 资产 支持 证 券,剩 余期 限在397 天 以 内(含 397 天 )的 非 金融企业债务 融资工具 , 以及中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的 货币市场 工具。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 16 页 共 41 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则 — 基本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定 (以 下合 称 “ 企业会 计准 则” ) 、 中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合海 盈货 币市 场基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会 、 中国 基金 业协 会 发布 的有 关规 定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2016 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年上 半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至12 月31 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金融 资产 的分 类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 到期 投资 。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、 结 算备付金 、 买入返售金融 资 产和其他各类 应收款项 等 。 应收款项是 指在活跃 市 场中没有报价 、回收金 额 固定或可确 定的非衍 生金融 资产 。 (2) 金融 负债 的分 类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 17 页 共 41 页


融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债 表 内确 认。 对于支付的价 款中包 含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。 应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 债券投资采用 实际利率 法 ,以摊余成本 进行后续 计 量,即债券投 资按票面 利 率或日计提应 收 利息,按实际 利率法在 其 剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ;同时于 每 一计价日计 算影子价 格,以避免债 券投资的 摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值发生 重 大偏离。应 收款项和 其他金 融负 债采 用实 际利 率法, 以摊 余成 本进 行后 续计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易, 但 最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的,按最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 (2) 存在活 跃市场的 金融 工具,如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 , 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (3) 当金融 工具不存 在活 跃市场,采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 18 页 共 41 页


具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减 少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基金 份额所募集的 总金额。每 份基金份额面 值为 1.00 元。由于申购 和 赎回引起的实 收基金变 动 分别于基金申 购确认日 及 基金赎回确认 日认列。 上 述申购和赎 回 分别包 括基金转换所 引起的转 入 基金的实收基 金增加和 转 出基金的实收 基金减少 , 以及 因类别 调整而引 起的A 、B 类基 金份 额之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。 6.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下应由债 券 发行企业代扣 代 缴的个 人所 得税 后的 净额 确认为 利息 收入 。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小则 按 直线法 计算 。 6.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 1 、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权 ; 2 、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 19 页 共 41 页


3 、 “ 每日 分配 、 按日 支付” 。 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 , 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 , 为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配, 每日 进行 支付 ; 4 、本基金每日 进行收益 计 算并分配时, 每日收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金 份额) 方式 ,投 资人 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益; 5 、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 , 享有 基 金的收 益分 配权 益 ; 当 日 赎回的 基金 份额 自下一 个工 作日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; 6 、 在 不违 反法 律法 规、 基 金合同 的约 定以 及对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 情 况 下,基 金管 理人 可调 整基 金收益 的分 配原 则和 支付 方式, 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 ; 7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 6.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品种 ,根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定 公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值,具 体 估值模型、 参数及结 果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。 (2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 间无 须说 明的会 计差 错更 正 。 6.4.6 税项 据财政 部、 国家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关 于开 放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 20 页 共 41 页


财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局 关于证券 投资基金税收政 策的通知 》 、财税[2008]1 号 《关于企 业所 得税若干 优 惠政策的通知 》 、财税[2016]36 号《 关于全面 推开营 业税改征增值 税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务 操 作,主 要税 项列 示如 下 : (1) 于2016 年5 月 1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金 管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 ; (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 ; (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 203,576,601.56 定期存 款 4,592,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 4,152,000,000.00 其中: 存款 期 限3 个 月以 上 440,000,000.00 其他存 款 - 合计: 4,795,576,601.56 注:1 、定 期存 款期 限指 定 期存款 的票 面存 期。 2、 本基 金报 告期 内提 前支 取部分 定期 存款 , 根据 约 定, 原定 期存 款利 率不 变 , 提 前支 取未 造成 利 息损失 。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 21 页 共 41 页


摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 3,566,614,760.58 3,566,478,000.00 -136,760.58 -0.0011% 合计 3,566,614,760.58 3,566,478,000.00 -136,760.58 -0.0011% 注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度= 偏离 金额/基 金 资产净 值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 无 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 3,531,089,576.62 - 合计 3,531,089,576.62 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 无 。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 4,435.72 应收定 期存 款利 息 2,573,609.17 应收其 他存 款利 息 -





应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 11,835,939.15 应收买 入返 售证 券利 息 789,989.41 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 15,203,973.45 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 22 页 共 41 页


6.4.7.6 其 他资 产 无。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 43,661.21 合计 43,661.21 6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 142,141.18 合计 142,141.18 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,071,628.33 1,071,628.33 本期申 购 500,774,547.79 500,774,547.79 本期赎 回( 以"-" 号填列) -120,081,058.25 -120,081,058.25 本期末 381,765,117.87 381,765,117.87 金额单 位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 13,419,696,403.22 13,419,696,403.22 本期申 购 23,021,111,707.99 23,021,111,707.99 本期赎 回( 以"-" 号填列) -24,680,107,756.14 -24,680,107,756.14 本期末 11,760,700,355.07 11,760,700,355.07 注:申 购含 红利 再投 、转 换入 、 级别 调整 入 份 额; 赎回含 转换 出 、 级别 调整 出 份额 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 23 页 共 41 页


6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 217,659.38 - 217,659.38 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -217,659.38 - -217,659.38 本期末 - - - 单位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 44,945,392.00 - 44,945,392.00 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -44,945,392.00 - -44,945,392.00 本期末 - - - 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 142,485.29 定期存 款利 息收 入 37,457,949.78 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 19,255.93 其他 - 合计 37,619,691.00 6.4.7.12 股 票投 资收益 无 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 24 页 共 41 页


2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑 付 )成 交 总额 4,433,146,345.35 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 4,391,425,938.30 减:应 收利 息总 额 41,644,348.47 买卖债 券差 价收 入 76,058.58 6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 无。 6.4.7.14 衍 生工 具收益 无。 6.4.7.15 股 利收 益 无。 6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 无。 6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回 费 收入 - 其他 135,000.00 合计 135,000.00 6.4.7.18 交 易费 用


单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 20.05 银行间 市场 交易 费用 - 合计 20.05 6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 83,541.64 信息披 露费 49,726.04 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 25 页 共 41 页


其他 415.04 汇划费 34,912.35 债券托 管账 户维 护费 14,873.50 合计 183,468.57 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 无。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 新 疆 前 海 联 合 基金” ) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 注:以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 无 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,799,474.60 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,130.96 注: 本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的0.33% 的 年费率 计提 , 逐日 累计 至 每月月 底, 按月支 付 , 若遇法定节假 日、公休 假 等,支付日期 顺延 。其 计 算公式为:H=E ×0.33% ÷ 当年天数。H 为每日 应计提 的基 金管 理费 ,E 为前一 日的 基金 资产 净值 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 26 页 共 41 页


6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,768,906.82 注:本基金的 托管费按 前 一日资产净值 的 0.10% 年 费率计提, 逐 日累计至 每 月月底,按月 支付, 若遇法 定节 假日 、 公 休假 等, 支 付日 期顺 延。 其 计 算公式 为 :H =E ×0.10% ÷ 当年天 数 。H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为前一 日的 基金 资产 净值 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B 合计 新疆前 海联 合基 金 3,924.75 - 3,924.75 合计 3,924.75 - 3,924.75 注:1 、 支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 前一 日A 类基金 份额 的基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提,逐日累计 至每月月 底 ,按月支付给 新疆前海 联 合基金,再由 新疆前海 联 合基金计算 并支付给 各基金 销售 机构 。B 级基 金份额 不收 取销 售服 务费 。 2、 销 售服 务费 的计 算公 式 为: 日 销售 服务 费= 前一 日 A 类 基金 份额 的基 金资 产净值 ×0.25% ÷当 年天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日) 持有的 基金 份额 - - 报告期 初持 有的 基金 份额 - - 报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - 109,000,000.00 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 27 页 共 41 页


报告期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - - 报告期 末持 有的 基金 份额 - 109,000,000.00 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 - 0.8977% 注:本 基金 管理 人投 资的 费率 标 准与 其他 相同 条件 者适用 一致 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期 利 息收 入 中国工 商银 行 203,576,601.56 142,485.29 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 单位: 人民 币元 新疆前 海联 合海 盈货 币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 191,899.01 - 25,760.37 217,659.38 - 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 45,092,042.81 - -146,650.81 44,945,392.00 - 6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 28 页 共 41 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为货币 市场基金 , 主要投资于货 币市场工 具 。本基金在日 常经营活 动 中面临的相关 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是 争取将 以上 风险 控制 在限 定的范 围之 内, 使本 基金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡。 本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管 理委 员 会、督察长、 监 察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员 会, 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ; 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 , 讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施, 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、 风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议;在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监 察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调,并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及 进行投 资风 险分 析与 绩效 评估, 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。 本基金 的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 均存放于信用 良好的银 行 ,与银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均以新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 29 页 共 41 页


中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款项 清算,违 约 风险可能性 很小;在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证券 交割方式 进 行限制以控 制相应的 信用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分 散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 A-1 80,146,414.38 A-1 以下 - 未评级 3,375,659,619.93 合计 3,455,806,034.31 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债 、 短期 融资 券和 银行 同业存 单。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年 6 月 30 日 AAA 110,808,726.27 AAA 以下 - 未评级 - 合计 110,808,726.27 注:债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 30 页 共 41 页


赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合中变 现能力较 差的投资品种 比例以及 流 通受限制的投 资品种比 例 等。本基金所 持大部分 交 易性金融资 产均为银 行间同业市场 交易,未 持 有其他有 重大 流动性风 险 的投资品种。 此外,本 基 金可通过卖 出回购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ,其 上限 不超过 法律 法规 的相 关规 定。 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金所 持有 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量 受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金 主要 投资 于银 行间 市场交 易的 固定 收益 品种 ,因此 存在 相应 的利 率风 险。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 4,795,576,601.56


- - -


4,795,576,601.56 交易性 金融 资产 3,566,614,760.58


- - -


3,566,614,760.58 买入返 售金 融资 产 3,531,089,576.62 - - -


3,531,089,576.62 应收利 息 - - - 15,203,973.45 15,203,973.45 应收申 购款 - - - 235,705,501.99 235,705,501.99 资产总 计 11,893,280,938.76


-


-


250,909,475.44 12,144,190,414.20 负债








应付管 理人 报酬 - - - 520,395.59 520,395.59 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 31 页 共 41 页


应付托 管费 - - - 157,695.60 157,695.60 应付销 售服 务费 - - - 4,953.87 4,953.87 应付交 易费 用 - - - 43,661.21 43,661.21 应付利 润 - - - 856,093.81 856,093.81 其他负 债 - - - 142,141.18 142,141.18 负债总计 - - - 1,724,941.26 1,724,941.26 利率敏 感度 缺口 11,893,280,938.76 - - 249,184,534.18 12,142,465,472.94 上年度 末 2015 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 13,413,996,459.56 - - - 13,413,996,459.56 应收利 息 - - - 8,935,005.37 8,935,005.37 资产总 计 13,413,996,459.56 - - 8,935,005.37 13,422,931,464.93 负债








应付管 理人 报酬 - - - 849,095.94 849,095.94 应付托 管费 - - - 257,301.81 257,301.81 应付销 售服 务费 - - - 51.38 51.38 应付利 润 - - - 976,984.25 976,984.25 其他负 债 - - - 80,000.00 80,000.00 负债总 计 - - - 2,163,433.38 2,163,433.38 利率敏 感度 缺口 13,413,996,459.56 - - 6,771,571.99 13,420,768,031.55 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 人民币 元) 本期末 (2016 年 6 月 30 日) 上年度 末(2015 年 12 月31 日) 1.市场 利率 下 降25 个基 点 上升 约2,003,164.59 - 2.市场 利率 上 升25 个基 点 下降 约1,995,521.22 - 6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,因 此无 重大 其他 价格 风险 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 32 页 共 41 页


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1 、公 允价 值 (1) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (2) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 1 )各 层次 金融 工具 公允 价 值 截至2016 年6 月30 日, 本基金 持 有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 中 属于第 二层 次的 余额 为 3,566,614,760.58 元 ,无 属 于第一 或第 三层 次的 余额 (2015 年 12 月 31 日:本 基金 未持 有以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产) 。 2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 3) 第 三层 次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (3) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。 (4) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 2 、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组 合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 33 页 共 41 页


1 固定收 益投 资 3,566,614,760.58 29.37 其中: 债券 3,566,614,760.58 29.37








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,531,089,576.62 29.08 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,795,576,601.56 39.49 4 其他各项 资产 250,909,475.44 2.07 5 合计 12,144,190,414.20 100.00 7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.74 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资 产净值 的 比例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - -


注:上表 中报告期 内债 券回购融资余 额占基金 资 产净值的比例 为报告期 内 每个交易日融 资余额 占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 在本报 告期 内本 货币 市 场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 41 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 59.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 34 页 共 41 页


2 30 天( 含) —60 天 19.09 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.91 - 3 60 天( 含) —90 天 9.03 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 1.31 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 9.17 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 97.95 - 7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余 存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过 240 天 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 730,284,599.14 6.01 其中: 政策 性金 融债 730,284,599.14 6.01 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 350,400,963.09 2.89 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,485,929,198.35 20.47 8 其他 - - 9 合计 3,566,614,760.58 29.37 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 110,808,726.27 0.91 7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111618172 16 华夏 CD172 4,000,000 397,157,319.44 3.27 2 160209 16 国开 09 3,600,000 359,199,606.85 2.96 3 111693021 16 广 州农 村商 业 银行 CD054 3,000,000 299,105,952.45 2.46 4 111611190 16 平安 CD190 2,000,000 197,707,505.67 1.63 5 111610121 16 兴业 CD121 2,000,000 197,459,289.89 1.63 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 35 页 共 41 页


6 150215 15 国开 15 1,900,000 189,999,742.48 1.56 7 130213 13 国开 13 1,100,000 110,808,726.27 0.91 8 111610179 16 兴业 CD179 1,000,000 99,938,975.87 0.82 9 111692312 16 宁波 银行CD070 1,000,000 99,912,787.27 0.82 10 111694889 16 广 州农 村商 业 银行 CD102 1,000,000 99,779,742.66 0.82 7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0920%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0919% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0283% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.5% 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价,即 计 价 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或 商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价, 在其剩 余期 限内平 均摊 销,每 日计 提 收益 。 7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 15,203,973.45 4 应收申 购款 235,705,501.99 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 250,909,475.44 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 36 页 共 41 页


7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总 份额 比例 持有份 额 占总份 额比例 新疆前海联 合海盈货币 A 5,610 68,050.82 8,871,648.70 2.32% 372,893,469.17 97.68% 新疆前海联 合海盈货币 B 78 150,778,209.68 11,665,699,967.02 99.19% 95,000,388.05 0.81% 合计 5,688 2,134,751.31 11,674,571,615.72 96.15% 467,893,857.22 3.85% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 4,705,864.29 1.2327% 新疆前 海联 合海 盈货 币 B - - 合计 4,705,864.29 0.0388% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万 份) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人持有 本开 放式 基金 新疆前 海联 合海 盈货 币A >100 新疆前 海联 合海 盈货 币B 0 合计 >100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开放式 基金 新疆前 海联 合海 盈货币 A 10~50 新疆前 海联 合海 盈货 币B 0 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 37 页 共 41 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 新疆前 海联 合海 盈 货币 A 新疆前 海联 合海 盈 货币 B 基金合 同生 效日 (2015 年12 月 24 日 ) 基金份 额总 额 1,071,131.75 13,412,926,527.81 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,071,628.33 13,419,696,403.22 本报告 期基 金总 申购 份额 500,774,547.79 23,021,111,707.99 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 120,081,058.25 24,680,107,756.14 本 报 告期 基 金拆 分变 动 份额 ( 份额 减 少 以"-" 填列 ) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 381,765,117.87 11,760,700,355.07 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本 报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2016 年 4 月 12 日 ,本 基 金管理 人 原 职工 监事 毕晓 南因个 人原 因离 职, 不再 担任职 工监 事 。 经职工 选举 由赵 伟担 任职 工监事 。 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本 报告 期内 , 无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大 改 变。 合计 10~50 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 38 页 共 41 页


10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 于2015 年12 月 24 日成立 , 因 成立 时间 较短 , 暂未 进行 审计 。 本 基金 管理人 拟聘 请普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 对基 金2016 年年 报进 行审 计 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报告 期内 , 本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员 无 受稽 查或 处罚 等情 况 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 1 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 兴业证 券 19,991,662.30 100.00% 3,035,200,000.00 100.00% - - 注:1 、本 期无 租用 证券 公司交 易单 元的 变更 情况 。 2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《 交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法 》 : (1 ) 券商 选择 标准 : 1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求; 2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持 与服务,包括 宏观 与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告 等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求, 提供 专门 研究 报告; 3) 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照 上述 第 2 点 规定 执行 ; (2 ) 券商 选择 程序 : 1) 券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ; 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 39 页 共 41 页


2) 拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ; 3) 上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准; 4) 签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 无。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 旗下 基金 年 度净值 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年1 月4 日 2 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 开放 日常 申 购、赎 回业 务的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年1 月9 日 3 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 增加 新 疆前海 联合 海盈 货币 市场 基金代 理销 售机 构 的公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 1 月 15 日 4 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金2016 年 春节 假期前 暂停 大额 申购 业务 的公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年2 月2 日 5 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 开放 港 澳台居 民开 立证 券投 资基 金账户 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 3 月 10 日 6 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 网上 直销 交 易系统 上线 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 3 月 10 日 7 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 3 月 26 日 8 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 3 月 26 日 9 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年4 月6 日 10 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基 金 2016 年第 1 季度 报告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 4 月 21 日 11 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 设立 上 海分公 司的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 5 月 14 日 12 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 5 月 17 日 13 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 5 月 18 日 14 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 开放 外 国人开 立证 券投 资基 金账 户的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 5 月 24 日 15 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 开放 外 国人开 立证 券投 资基 金账 户的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 5 月 30 日 16 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 5 月 31 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 40 页 共 41 页


17 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基 金 2016 年端 午节假 期前 暂停 大额 申购 业务的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年6 月4 日 18 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 6 月 22 日 19 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 6 月 22 日 20 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新增 代 理销售 机构 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2016 年 6 月 29 日 §11 影响投 资者决策的其他重 要 信息 本基金 管理 人 于2016 年8 月22 日发 布公 告 , 自8 月18 日 起 , 增 聘敬 夏玺 先生 为本基 金基 金经理 。 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 海盈 货币 市场 基金 募集的 文件 ; 2 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 托管 协议 》 ; 4 、法 律意 见书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年半年度报告 第 41 页 共 41 页


2016 年8 月24 日