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上投天颐A(000125)

上投天颐:更新招募说明书摘要(2016年9月)查看PDF公告

1 
 
 
 
 
 
 
上 投 摩 根 天 颐 年丰 混 合 型 证 券 投资 基 金 
 
招募说明书( 更新 ) 摘要 
 
 
核准文号:中国证监 会证 监许可[2013]321 号文 
核准日期:2013 年 4 月 8 日 
基金管理人:上投摩 根基 金管理有限公司 
基金托管人:中国建 设银 行股份有限公司 
 
重要提 示: 
1. 投资 有风险, 投资人认购( 或申购)基 金时应认真阅 读招募说明 书;基金的过 往业绩 并
不预示 其未 来表 现; 
2. 本摘 要根据基 金合同和基金 招募说明书 编写,并经中 国证监会核 准。基金合同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 , 并按 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 
3. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ; 
4. 本招 募说明书 经中国证监会 核准,但中 国证监会对本 基金募集的 核准,并不表 明其对 本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 
5.基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但 不保 证基
金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 
6. 本基 金可以 参与 中小企 业私募 债券的 投资。 中小 企业私 募债发 行人为 中小 微、非 上市企
业, 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 , 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险 。 
7. 本 招募 说明 书摘要 所 载 内容截 止日 为 2016 年 7 月 17 日, 基金 投资 组合 及 基金业 绩的 数
据截止 日 为 2016 年 6 月 30 日。 
 
二零一 六年 九 月


一 、基金管理人 ( 一) 基金 管理 人概 况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 20 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 20 楼 法定代 表人 :穆矢 总经理 :章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万 元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托投 资有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67%和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日, 基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富 林明基 金管 理有 限公 司 ” 变 更为 “ 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ” ,该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在 国家 工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。 2009 年 3 月 31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 ( 二) 主要 人员 情况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 董事长 :穆 矢 硕士研 究生 学历 、高 级经 济师职 称。 曾任天 津市 人大 财经 委办 公室副 主任 、 天 津信 托投 资公司 总裁 助理 、 上 海浦 东发展 银行 天津分 行副 行长 、行 长、 党委书 记、 总行 风险 管理 总部总 监、 上海 浦东 发展 银行党 委委 员 、 副行长 。 现任上 海浦 东发 展银 行董 事会秘 书、 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 , 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业 务 CEO 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊 萨卡 学院 学士 学位 (主修 政治 )及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。 曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。 现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。 董事: Michael I. Falcon 学士学 位( 主修 金融 ) 。 曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管 理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 董事: 陈兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任浦 发银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼 董事会 秘书 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 董事: 陈海 宁


研究生 学历 、经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行 长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。 现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。 董事: 章硕 麟 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 曾任台 湾财 政部 常务 次长 ,东吴 大学 法学 院副 教授 。 现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士 现任复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任、 复旦 大学 国际 金融系 教授 。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利 大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事长 :郁 忠民 研究生 毕业 ,高 级经 济师 。 历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ; 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长; 上海 国 际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ;上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ; 上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。 监事: 石恬 华


台湾大 学财 务金 融系 学士 及芝加 哥大 学布 斯商 学院 硕士。 历任摩 根资 产管 理集 团台 湾区摩 根投 顾总 经理 、摩 根投信 总经 理等 职务 。 现任摩 根资 产管 理集 团台 湾区负 责人 暨摩 根投 信董 事长, 负责 台湾 区的 资产 管理 业 务 。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 , 管 理上 投摩 根亚 太优势 混 合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高 级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官; 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 侯明甫 先生 ,副 总经 理。 毕业于 台湾 中国 文化 大学 , 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明 (台湾 ) 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 (台湾 ) 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明 证券投 资信 托股 份有 限公 司,主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。 张军先 生, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 刘万方 先生 ,督 察长 。 获经济 学博 士学 位。 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国 MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。 5 .本 基金 基金 经理 聂曙光 先生 , 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月 在南 京银 行任债 券分 析师 ;2006 年 3 月至2009 年 9 月在 兴业 银行 任 债券投 资经 理 ; 2009 年 9 月至 2014 年 5 月在 中欧 基 金管理 有限 公 司先后 担任 研究 员、 基金 经理助 理、 基金 经理 、 固 定收益 部总 监、 固定 收益 事业部 临时 负责 人等职 务, 自 2014 年 5 月 起加入 上投 摩根 基金 管理 有限公 司, 自 2014 年 8 月 起担任 上投 摩 根纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 , 自 2014 年 10 月起担 任上 投摩 根红 利回 报混合 型证 券 投资基 金基 金经 理, 自 2014 年 11 月 起担 任上 投摩 根 纯债丰 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理, 自 2015 年 1 月 起同 时担 任上投 摩根 稳进 回报 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ,自 2015 年 4 月起同 时担 任上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ,自 2016 年 6 月起同 时担 任 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金基 金经 理。 本基金 的历 任基 金经 理为 赵峰先 生, 任职 时间 为 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 12 月 1 日;杨 成先 生, 任职 时间 为 2013 年 7 月 18 日至 2015 年 4 月 22 日。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 侯明甫 , 副 总经 理; 杜猛 , 总经 理助 理兼 国内 权益 投资一 部投 资总 监; 孙芳 , 总经 理助 理兼国 内权 益投 资二 部投 资总监 ; 朱 晓龙 , 研 究总 监; 孟 晨波 , 总 经理 助理 兼货币 市场 投资 部总监 ;赵 峰, 债券 投资 部总监 ;张 军, 国际 投资 部总监 ;黄 栋, 量化 投资 部总监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二 、基金托管人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称: 中国 建设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月 17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月 , 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易 所挂牌 上市( 股票 代码 939),于 2007 年 9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股票 代码 601939) 。 2015 年末 ,本 集团 资产 总 额 18.35 万亿 元, 较上 年 增长 9.59% ;客 户贷 款和 垫款总 额 10.49 万亿 元 , 增 长 10.67% ; 客户 存款 总额 13.67 万 亿元 , 增 长 5.96% 。 净利 润 2,289 亿 元, 增长 0.28% ; 营业 收入 6,052 亿元 ,增 长 6.09% , 其 中,利 息净 收入 增长 4.65% ,手 续费 及 佣金净 收入 增 长 4.62% 。 平 均资产 回报 率 1.30% , 加 权 平均净 资产 收益 率 17.27% , 成 本收入 比 26.98% , 资本 充足 率 15.39% , 主要 财务 指标 领先 同业。 物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营业 网点 “ 三综 合 ” 建 设 取得新 进展 , 综 合性 网点 数量达1.45 万个, 综合 营销 团队2.15 万个, 综合 柜员 占比 达到88% 。启 动深 圳等8家 分行 物理渠 道全面 转型创 新试 点, 智慧 网点 、 旗舰 型、 综合 型和 轻型 网点建 设有 序推 进。 电子 银行主 渠道 作用 进一步 凸显 ,电 子银 行和 自助渠 道账 务性 交易 量占 比达95.58% ,较 上年 提升7.55 个 百分 点; 同时推 广账 号支 付、 手机 支付、 跨行 付、 龙卡 云支 付、 快 捷付 等五 种在 线支 付方式 , 成 功实 现绝大 多数 主要 快捷 支付 业务的 全行 集中 处理 。 转型业 务快 速增 长。 信用 卡累计 发卡 量8,074 万张 , 消费交 易额2.22 万亿 元, 多 项核心 指 标继续 保持 同业 领先 。金 融资产1,000 万 以上 的私 人 银行客 户数 量增 长23.08% ,客户 金融 资 产总量 增长32.94% 。 非金 融企业 债务 融资 工具 累计 承销5,316 亿元 ,承 销额 市 场领先 。资 产 托管业 务规 模7.17 万 亿元 ,增长67.36% ; 托管 证券 投资基 金数 量和 新增 只数 均为市 场第 一。 人民币 国际 清算 网络 建设 再获突 破, 继伦 敦之 后, 再获任 瑞士 、 智 利人 民币 清算行 资格 ; 上 海自贸 区、 新疆 霍尔 果斯 特殊经 济区 主要 业务 指标 居同业 首位 。 2015年 ,本 集团 先后 获得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ,并独 家荣 获美 国《 环球 金融》 杂 志 “ 中 国最 佳银 行 ” 、 香港 《财资 》杂 志 “ 中国 最佳 银 行 ” 及 香港 《企 业财 资》 杂 志 “ 中 国最 佳 银行 ” 等大 奖。 本集 团在 英 国《银 行家 》杂 志2015 年 “ 世界银 行品 牌1000 强 ” 中 , 以一级 资本 总额位 列全 球第 二; 在美 国《福 布斯 》杂 志2015 年 度全球 企业2000 强中 位列 第二。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、 理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监 督稽核处 等10 个职能 处室 ,在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心,共 有员 工220余 人。 自 2007 年 起, 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 , 并已 经成 为常 规化的 内控 工作 手段 。 三 、相关服务机构 (一) 基金 销售 机构 : 1. 直销 机构 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :蒋 超良 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (3) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 :田 国立 网址:www.boc.cn (4) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555 网址: www.cmbchina.com (5) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :虞 谷云 联系电 话:021-61618888 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 兴业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 154 号 法定代 表人 :高 建平 电话: (021 )52629999 传真: (021 )62569070 客 服电话 :95561 网址:www.cib.com.cn


(8) 上海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 法定代 表人 :范 一飞 联系电 话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服 务热 线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (9) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层 法定代 表人 :冀 光恒 门户网 站:www.srcb.com 客户服 务电 话:021-962999 (10) 长沙银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路一 段 433 号 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路一 段 433 号 法定代 表人 : 张智 勇 咨询电 话:400-679-6511 网站:www.bankofchangsha.com (11) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (12) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室


办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 ( 新市 区) 北京 南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 :李 季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (13) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服 务电 话:4008918918 (全 国) 、021-962518 网址:www.962518.com


(14) 国泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服 务咨 询电 话:95521 网址:www.gtja.com (15) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn (16) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 薛峰 客户服 务电 话:95525 联 系人:刘晨 网址:www.ebscn.com


(17) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 联系人 :田 薇 电话: 010-66568430


传真:010-66568536 客服电 话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (18) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人 :魏 明 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(19) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (20) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深 圳市 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 16-26 层 法定代 表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真:


0755-82133952 联系人: 周杨 客户服 务电 话: 95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (21) 国都证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :王 少华 联系人 :李 航


客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


(22) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务热 线:010-95558 (23) 中信证 券( 山东 )有 限责 任 公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (24) 华福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系电 话:0591-87383623 业务传 真:0591-87383610 联系人 :张 腾 客户服 务热 线:0591-96326


公司网 址:www.hfzq.com.cn (25) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :牛 冠兴 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (26) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或 4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证 券客 户服 务网 站:www.95579.com


(27) 诺亚正 行( 上海 )基 金销 售投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 长阳 路 1687 号 2 号楼 法定代 表人 :汪 静波 客服电 话:400-821-5399 公司网 站: www.noah-fund.com (28) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(29) 深圳众 禄金融 控 股股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (30) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(31) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址 : 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (32) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (33) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 法定代 表人 : 王莉 客服电 话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (34) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702 办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 客服电 话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (35)


北京 展恒 基金 销售 有限 公 司 注册 地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系电 话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电 话: 4008886661 公司网 址:www.myfund.com (36) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 沈继 伟 客服电 话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (37) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 客服电 话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (38) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 : 郭坚 客服电 话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (39) 北京恒 天明 泽基 金销售 有 限公司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座 23 层 法定代 表人 :梁 越 客服电 话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (40) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲 2 号盈 科中 心 B 座裙 楼二 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲 2 号盈 科中 心 B 座裙 楼二 层 法定代 表人 :董 浩 客服电 话:400-628-1176 网站:www.jimufund.com (41) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (42) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 (二) 基金 注册 登记 机构 : 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) (三) 律师 事务 所与 经办 律师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市 浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖海 联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 刘佳 、张 兰 (四) 会计 师事 务所 : 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 :陈 玲、 曹阳


四、基金概况 基金名 称: 上投 摩根 天 颐 年丰混 合型 证券 投资 基金 基金类 型: 契约 型开 放式 五 、基金的投资 (一) 投资 目标 在有效 控制 风险 的前 提下 , 追求 基金 资产 的稳 健增 值, 力 争为 投资 者提 供稳 定的现 金分 红。
































(二) 投资 范围 本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具,包括国 内依法发行上 市的股票( 含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准上市 的股 票) 、权 证、债 券等 固定收 益类金 融工具 (包括 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 企 业债、 公司 债 、 中期 票据、 可转 换债 券 (含分 离交 易可 转债) 、 短期融 资券 、中小 企业私 募债、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款 等)以 及法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票等 权益 类资 产占 基金 资产 的 0%-40% ; 债 券 、 现 金等其 他 金融工具占基金资产的比例不低 于 60% ,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不 低于基金 资产 净值 的 5% ;权 证投资 占基 金资 产净 值 的 0-3% 。 (三) 投资 策略 1 、资 产配 置策 略 在大类 资产配置上, 本基金将通 过对宏观经济 环境、财政 政策、货币政 策、产业政 策 的分析 和预 测 , 判断 宏观 经济所 处的 经济 周期 及运 行趋势 , 结合 对资金 供求 状况 、 股 票债 券 市场的 估值 水平 以及 市场 情绪的 分析 ,评 估各 类别 资产的 风险 收益 特征 ,并 加以分 析比 较 , 形成对 不同 类别 资产 表现 的预测 , 确 定基 金资 产在 股票 、 债券 及货 币市 场工 具等类 别资 产间 的 配 置 比 例 。本 基 金 将 密切 关 注 市 场 风险 的 变 化 以及 各 类 别 资 产的 风 险 收 益的 相 对 变 化趋 势, 动态 调整 各大类 资产 之间的 比例 , 在严格 控制 基金下 行风 险的 前提 下, 力争提 高基 金 收 益。 本基金 管理人将采用 严格的仓位 控制策略,根 据基金单位 净值的变化和 对未来市场 的 判断, 灵活 控制 股票 仓位 , 控制 下行 风险 。 具 体而 言, 本 基金 将以 每一 个会 计年度 作为 仓位 控制策 略执 行的 周期 , 即 : 以 上一 年度 年末的 基金 单位净 值作 为基 准, 根据 基金当 前净 值 与 本年度 单位 累计 分红 金额 之和确 定股 票仓 位上 限 。 当 基金份 额单 位净 值连 续五 个交易 日达 到 净 值调 整阀 值, 则触 发仓 位调整 机制 , 基 金管 理人 应 根据 对未 来市 场的 判断 在合理 期限 内将 股票仓 位调 整到 规定 范围 内 。具 体股 票仓 位控 制要 求如下 表所 示: 基金净值区间


股票仓位上限 NAV 1+D<1.03× NAV 0 20% 1.03× NAV 0 ≤ N A V 1+D<1.05× NAV 0 30% NAV 1 + D ≥ 1.0 5× NAV 0


40% 注:NAV 0 为 上一 年度 年 末基金 单位 净值 ,NAV 1 为基金 当前 单位 净值 ,D 为本年 度单 位累 计分红 金额 。 2 、债 券投 资策 略 本基金 将在控制市场 风险与流动 性风险的前提 下,根据对 财政政策、货 币政策的深 入 分析以 及对 宏观 经济 的持 续跟踪 , 结合 不同债 券品 种的到 期收 益率 、 流 动性 、 市 场规 模等 情 况, 灵 活运 用久 期策 略、 期限结 构配 置策 略、 信用 债策略 、 可 转债 策略 等多 种投资 策略 , 实 施积极 主动 的组 合管 理, 并根据 对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的预 测 , 对债券 组合 进行 动态调 整。 (1) 久期 管理 策略 本基金 将基于对影响 债券投资的 宏观经济状况 和货币政策 等因素的分析 判断,对未 来市场的 利率 变化 趋势 进行 预判, 进而 主动 调整 债券 资产组 合的 久期 , 以 达到 提高债 券组 合收 益、 降 低债 券 组 合利 率风 险的目 的。 当预 期收 益率 曲线下 移时 , 适 当提 高组 合久期 , 以 分享 债券市 场上 涨的 收益 ; 当 预期收 益率 曲线 上移 时, 适当降 低组 合久 期, 以规 避债券 市场 下 跌 的风险 。


(2) 期限 结构 配置 策略 在确定 债券组合的久 期之后,本 基金将通过对 收益率曲线 的研究,分析 和预测收益 率 曲线可 能发 生的 形状 变化 。 本基 金除 考虑 系统 性的 利率风 险对 收益 率曲 线形 状的影 响外 , 还 将考虑 债券 市场 微观 因素 对收益 率曲 线的 影响 , 如 历史期 限结 构 、 新债 发行 、 回 购及 市场 拆 借利率 等, 进而 形成 一定 阶段内 收益 率曲 线变 化趋 势的预 期, 适时 采用 跟踪 收益率 曲线 的骑 乘策略 或者 基于 收益 率曲 线变化 的子 弹、 杠铃 及梯 形策略 构造 组合 ,并 进行 动态调 整。 (3) 信用 债投 资策 略


信用债 的收 益率 是在 基准 收益率 基础 上加 上反 映信 用风险 收益 的信 用利 差 。 基 准收益 率 主要受 宏观 经济 和政 策环 境的影 响 , 信 用利 差的 影响 因素包 括信 用债 市场 整体 的信用 利差 水 平和债 券发 行主 体自 身的 信用变 化。 基于 这两 方面 的因素 , 本 基金 将分 别采 用以下 的分 析策 略: 1 )基 于信 用利 差曲 线策 略 分析宏 观经 济周 期、 国家 政策、 信用 债市 场容 量、 市场结 构、 流动 性、 信用 利差的 历史 统计区 间等 因素 , 进 而判 断当前 信用 债市 场信 用利 差的合 理性 、 相对投 资价 值和风 险 , 以 及 信用利 差曲 线的 未来 趋势 ,确定 信用 债券 的配 置。 2 )基 于信 用债 信用 分析 策 略 本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 , 研 究债 券发 行主体 的基 本面 , 以 确 定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 , 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发 行人所 处行 业的 发展 前景 、市场 竞争 地位 、财 务质 量(包 括资 产负 债水 平、 资产变 现能 力 、 偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ) 等 要素 , 综 合 评价 其信 用等 级, 谨慎 选择债 券发 行人 基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。 (4) 可转 换债 券投 资策 略 可转换 债券(含交易 分离可转债 )兼具权益类 证券与固定 收益类证券的 特性,具有 抵 御下行 风险 、 分享股 票价 格上涨 收益 的特 点。 可转 债的选 择结 合其 债性 和股 性特征 , 在对 公 司基本 面和 转债 条款 深入 研究的 基础 上进 行估 值分 析, 投 资于 公司 基本 面优 良、 具 有较 高安 全边际 和良 好流 动性 的可 转换债 券, 获取 稳健 的投 资回报 。 (5) 中小 企业 私募 债投 资 策略 基金投 资中 小企 业私 募债 券, 基金 管理 人将 根据 审 慎原则 , 制定 严格 的投 资 决策流 程、 风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 , 其中 , 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经 董事会 批准 ,以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。 本基金 对中小企业私 募债的投资 主要从自上而 下判断景气 周期和自下而 上精选标的 两 个角度 出发 , 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行, 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风 险的有 效管 理 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司竞争 优势 、 财 务质 量及 预 测、 公 司治 理、 营运 风险、 再融资 风险 等指 标进 行定 性定量 分析 , 确 定债 券发 行人的 信用 评 分。 为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 , 严 格控 制投 资的信 用风 险, 在个 券甄 选方面 , 本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。 3 、股 票投 资策 略 本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法 , 以 企业 基本 面 研究为 核心 , 并结 合股 票 价值评 估, 精选具 有较 强竞 争优 势且 估值合 理的 股票 构建 投资 组合。 (1) 基本 面分 析 本基金 首先 将运 用定 量的 方法 , 对 公司 财务状 况 、 盈利质 量 、 成 长能力 等方 面进行 综合 评估, 选择财 务健 康、 成 长性好 的公 司。 其 次, 本 基金将 从公 司商 业模 式、 创新能 力、 成 本 控制、 公司 治理 等多 方面 评估公 司的 竞争 力和 成长 性, 重 点关 注具 有以 下竞 争优势 的优 质上 市公司 : ① 主营 业务 突出 ,盈利 能力 强, 未来 盈利 具有可 持 续 性; ②在 管理 、品牌 、资 源 、 技术、 创新 能力 中的 某一 方面或 多个 方面 具有 竞争 对手在 短时 间内 难以 模仿 的优势 ; ③ 产品 或服务 具有 足够 的市 场容 量与规 模 , 良 好的市 场品 牌形象 , 市场 份额领 先 ; ④公司 治理 结构 规范, 管理 能力 强。 (2) 估值 评估 本基金 将根据上市公 司所处行业 、业务模式以 及公司发展 中所处的不同 阶段等特征 , 选择合 适的 股票 估值 方法 , 可供 选择 的估 值方 法包 括市盈 率法 (P/E ) 、 市净 率法 (P/B ) 、 市 盈率 -长期成长 法(PEG ) 、企 业价值/ 销售 收入(EV/SALES) 、 企业价值/ 息 税折旧 摊销前利 润法 (EV/EBITDA ) 、 自 由 现金流 贴现 模型 (FCFF,FCFE ) 或股利贴 现模型 (DDM ) 等。 通 过不同 的估 值方 法对 公司 的内在 价值 进行 评估 , 筛选 出估值 合理 或具 有吸 引力 的公司 进行 投 资。 4 、定 期检 视投 资组 合与 分 红目标 本基金 将每 季度 检视 基金 投资组 合 , 通 过对业 绩表 现分析 、 归因 分析 、 绩 效 检验报 告等 评估基 金绩 效和 风险 , 以 便基金 经理 调整 投资 决策 提高投 资业 绩。 本基 金将 根据绩 效分 析和 风险分 析结 果, 动态 调整 组合的 资产 配置 、 行 业配 置、 债 券类 属配 置、 债券 杠杆水 平等 。 同 时, 本 基金 将在 对基 金实 际投资 运作 进行 充分 分析 的基础 上, 结合 对未 来宏 观、 中 观、 微观 环境的 理性 判断 与合 理预 期, 检 视基 金年 度分 红目 标, 在 市场 环境 发生 重大 变化导 致原 先设 定的分 红目 标不 再适 应未 来市场 环境 时, 本基 金将 对年度 分红 目标 进行 相应 调整。 ( 四) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)股 票等权 益类资 产占 基金资产 的 0%-40% ;债 券、现金 等其他 金融 工具 占基金 资 产的比 例不 低 于 60% ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (5) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10%; (6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (7) 本基 金持 有的 全部 中 小企业 私募 债券 , 其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ; 本基 金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债, 不得 超过 该债券 的 10% ; (8)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (10) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模 的 10 %; (11 ) 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3个月内 予以 全部 卖出 ; (13 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股 票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (14 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% , 本基 金在 全国 银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限为 1 年 ,债 券 回购到 期后 不 得展期 ; (15 ) 本 基金 投资流 通受 限证券 , 基金 管理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定, 与基 金 托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 , 根 据比 例进 行投资 。 基 金管 理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度, 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等 各种风 险;


(16) 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或 到 期日 在一年 以内 的政 府债 券 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比 例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同生 效之 日起 开始。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为准 。 法 律法规 或监 管部 门 取 消上 述限制 ,如 适用 于本 基金 ,则本 基金 投资 不再 受相 关限制 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 ( 五) 业绩 比较 基准 本基金 投资 业绩 的比 较基 准为: 一年 期银 行定 期存 款利率 (税 后)+1% 上述“ 一年 期银 行定 期存 款 收益率 ” 是 指当 年 1 月 1 日中国 人民 银行 公布 并执 行的一 年 期 “ 金融机构人民币存款基 准利率 ” 。 《基金 合同》生 效日所在年度以《基金合 同》生效日中 国人民 银行 公布 并执 行的 一年期 “ 金 融机 构人 民币 存 款基准 利率 ” 为 准。 本基金 追求 基金 资产 的稳 健增值 , 力 争为 投资 者提 供稳定 的现 金分 红。 上述 业绩比 较基 准能够 较好 地衡 量本 基金 的投资 策略 及其 投资 业绩 , 也较好 地体 现了 本基 金的 投资目 标与 产 品定位 ,并 易于 被投 资者 理解与 接受 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者是 市场 中出 现更 具有代 表性 的业 绩比 较基 准, 本 基金 将根据 实际 情况 在与 基金 托管人 协商 一致 的情 况下 对业绩 比较 基准 予以 调整 。 业绩比 较基 准 的变更 应履 行适 当的 程序 ,报中 国证 监会 备案 ,并 予以公 告。 ( 六) 风险 收益 特征 本基金 属于 混合 型基 金产 品, 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 , 高 于债 券型基 金和 货币市 场基 金 ,属 于中 等 风险收 益水 平的 基金 产品 。 (七) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 , 保 护基 金份 额 持有人 的利 益; 2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 4. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 。


(八) 基金 的融 资、 融券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 (九) 基金 的投 资组 合报 告 1 . 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 24,226,617.38 3.71 其中: 股票 24,226,617.38 3.71 2 固定收 益投 资 405,473,636.00 62.10 其中: 债券 405,473,636.00 62.10 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 185,000,000.00 28.33 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,687,481.14 5.16 7 其他各 项资 产 4,552,691.62 0.70 8 合计 652,940,426.14 100.00 2.报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,022,313.76 1.38 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 369,175.24 0.06 F 批发和 零售 业 802,800.00 0.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,682,650.92 0.56 J 金融业 8,477,178.20 1.30 K 房地产 业 1,114,875.00 0.17 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 737,498.16 0.11 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 24,226,617.38 3.72 3. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601398 工商银 行 1,800,000 7,992,000.00 1.23 2 002466 天齐锂 业 45,600 1,946,664.00 0.30 3 600589 广东榕 泰 180,000 1,827,000.00 0.28 4 300496 中科创 达 25,641 1,736,408.52 0.27 5 000718 苏宁环 球 112,500 1,114,875.00 0.17 6 600745 中茵股 份 39,000 1,046,760.00 0.16 7 002191 劲嘉股 份 75,000 869,250.00 0.13 8 600122 宏图高 科 60,000 802,800.00 0.12 9 002260 德奥通 航 30,000 778,500.00 0.12 10 000888 峨眉 山 A 61,254 737,498.16 0.11 4. 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 1,033,400.00 0.16 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,000,000.00 7.67 其中: 政策 性金 融债 50,000,000.00 7.67 4 企业债 券 18,937,022.80 2.90 5 企业短 期融 资券 290,421,000.00 44.54 6 中期票 据 39,598,000.00 6.07 7 可转债 (可 交换 债) 5,484,213.20 0.84 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 405,473,636.00 62.18 5.


报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 7.67 2 041566009 15 江铜 CP001 200,000 20,146,000.00 3.09 3 011699669 16 京 汽集 SCP001 200,000 20,068,000.00 3.08 4 011699106 16 广 州港 股 SCP001 200,000 20,042,000.00 3.07 5 011699094 16 国电 SCP001 200,000 20,034,000.00 3.07 6 . 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 11 投 资组 合报 告附 注 11.1 报 告期内本基金投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管 部门立案调查, 或 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 11.2 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。 11.3 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 20,956.28 2 应收证 券清 算款 22,315.15 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,509,123.16 5 应收申 购款 297.03 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,552,691.62 11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 123001 蓝标转 债 501,882.00 0.08 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000718 苏宁环 球 1,114,875.00 0.17 筹划重 大事 项 11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 六 、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 天颐年丰 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 2013/7/18-2013/12/31 -0.30% 0.10% 1.86% 0.01% -2.16% 0.09% 2014/1/1-2014/12/31 19.07% 0.35% 4.03% 0.01% 15.04% 0.34% 2015/01/01-2015/12/31 7.58% 0.29% 3.16% 0.01% 4.42% 0.28% 2016/01/01-2016/06/30 1.01% 0.08% 1.26% 0.01% -0.25% 0.07% 天颐年丰 C : 注:截 止本 报告 期末 ,本 基金本 类份 额尚 未生 效。 七 、基金的费用与税 收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.9% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.9%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如 下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 3 、销 售服 务费


本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.5% 。 C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金 份 额 资产净 值 的 0.5 %年 费率 计 提, 计 算 方法如 下: H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣划 后, 基金 管理 人应 进行核 对, 如发 现数 据不 符,及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 4 -9 项 费用 ” ,根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ,按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 (五) 基金 管 理 费和 基金 托管费 的调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 按照 基金 发展情 况, 并根 据法 律法 规规定 和基 金合同 约定 调整 基金 管理 费率、 基金 托管 费率 、基 金销售 服务 费等 相关 费率 。 调低基 金管 理费 率、 基金 托管费 率和 基金 销售 服务 费,无 须召 开基 金份 额持 有人 大 会 。 基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 按照 《信 息披 露办法 》的 规定 在指 定媒 体上 公 告 。 八、招募说明书更新 部分 说明 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金于 2013 年 7 月 18 日成 立, 至 2016 年 7 月 17 日运作 满三 年 。 现依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法 律法规 的要 求, 结合 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 ,对 2016 年 3 月 2 日公 告的 《上投摩根天颐 年丰混合 型证券投资基金 招募说明 书( 更新) 》进行内容补充 和更新, 主要 更 新的内 容如 下:


1 、在 重要 提示 中, 更新 内 容截止 日 为 2016 年 7 月 17 日 ,基 金投 资组 合及 基 金业绩 的 数据截 止日 为 2016 年 6 月 30 日。 2 、在“ 三、基 金管理人 ” 的“ 基金管理人概况 ” 中,对基金管 理人的地址和法定代表人 信 息进行 了更 新。 3 、在“ 三、基 金管理人 ” 的“ 主要人员情况 ” 中,对董事长、 董事、独立董事、监事、 高 级管理 人员 、基 金经 理及 投资决 策委 员会 成员 等信 息进行 了更 新。 4 、在“ 四、 基金 托管 人 ” 中 ,对基 金托 管人 的信 息进 行了更 新。 5 、在“ 五、 相关 服务 机构 ” 中,对 代销 机构 的信 息进 行了更 新。 6 、在“ 九、基 金的投资 ” 的“ 基金的投资组合报 告 ” 中,根据 本基金实际运作情况更新 了 最近一 期投 资组 合报 告的 内容。 7 、本 基金 新增 C 类份 额, 新增 “ 六、 基金 的份 额类 别 ” 一章 ,更 新了 有关 基金 的 份额类 别的信 息。





8、在 “ 八、 基金 份额 的申购 、 赎 回和 转换 ” 的 “ 申购和 赎回 的价 格、 费用 及用途 ” 中 , 更 新了基 金的 申购 费及 赎回 费等相 关信 息。 9 、在“ 十、基金的业绩 ” 中 ,根据基金的实际运作情 况,对本基金成立以来的 业绩进行 了说明 。 10、在 “ 十三、 基金 的收 益 与分配 ” 的“ 基金 收益 分配 原则 ” 中, 更 新了 有关 份额 类别的 信 息。 11、在 “ 十四、 基金 的费 用 与税收 ” 中, 更新 了基 金销 售服务 费、 管 理费 和托 管 费的相 关 信息。 12 、在 “ 十 六、 基金 的信 息 披露 ” 中, 更新 了临 时报 告 的相关 信息 。 13 、在 “ 十 九、 基金 合同 的 内容摘 要 ” 中, 根据 基金 合 同的修 改情 况更 新了 相关 信息。 14 、更 新了 “ 二 十三 、其 他 应披露 事项 ” 章 节, 对本 披 露期内 的重 大事 项进 行了 披露。


上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2016 年 9 月 1 日