鹏 华 添利 交 易 型货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年
度 报 告 摘 要
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 页 共 3 1 页
§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 页 共 3 1 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 添 利 货 币
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 2 3 1 8
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 1 7 , 4 2 1 , 9 7 1 . 0 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 6 2 2
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 鹏 华 添 利 A 鹏 华 添 利 B
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : - 鹏 华 添 利
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 2 3 1 8 5 1 1 8 2 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2 6 4 , 7 6 5 , 5 7 6 . 2 2 份 1 5 2 , 6 5 6 , 3 9 4 . 8 3 份
注 ： 本 基 金 场 外 基 金 份 额 （ A 类 基 金 份 额 ） 简 称 为 “ 鹏 华 添 利 货 币 ” ， 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 0 元 ；
场 内 基 金 份 额 （ B 类 基 金 份 额 ） 简 称 为 “ 鹏 华 添 利 ” ， 基 金 份 额 净 值 为 1 0 0 . 0 0 元 。
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投
资 收 益 率 。
投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 宏 观 经 济 运 行 状 况 ， 货 币 政 策 、 财 政 政 策 等 政 府 宏 观 经 济 状
况 及 政 策 ， 分 析 资 本 市 场 资 金 供 给 状 况 的 变 动 趋 势 ， 预 测 市 场 利 率 水 平 变
动 趋 势 。 在 此 基 础 上 ， 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 流 动 性 、 收 益 性 以 及 信 用
风 险 状 况 ， 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 。
1 、 久 期 策 略
结 合 宏 观 经 济 运 行 态 势 及 利 率 预 测 分 析 ， 本 基 金 将 动 态 确 定 并 调 整 基 金 组
合 平 均 剩 余 期 限 。 预 测 利 率 将 进 入 下 降 通 道 时 ， 适 当 延 长 投 资 品 种 的 平 均
期 限 ； 预 测 市 场 利 率 将 进 入 上 升 通 道 时 ， 适 当 缩 短 投 资 品 种 的 平 均 期 限 。
2 、 类 属 配 置 策 略
在 保 证 流 动 性 的 前 提 下 ， 根 据 各 类 货 币 市 场 工 具 的 市 场 规 模 、 信 用 等 级 、
流 动 性 、 市 场 供 求 、 票 息 及 付 息 频 率 等 确 定 不 同 类 别 资 产 的 具 体 配 置 比 例 。
3 、 套 利 策 略
本 基 金 根 据 对 货 币 市 场 变 动 趋 势 、 各 市 场 和 品 种 之 间 的 风 险 收 益 差 异 的 充
分 研 究 和 论 证 ， 适 当 进 行 跨 市 场 或 跨 品 种 套 利 操 作 ， 力 争 提 高 资 产 收 益 率 ，
具 体 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和 跨 期 限 套 利 等 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 4 页 共 3 1 页
4 、 现 金 管 理 策 略
本 基 金 作 为 现 金 管 理 工 具 ， 具 有 较 高 的 流 动 性 要 求 ， 本 基 金 将 根 据 对 市 场
资 金 面 分 析 以 及 对 申 购 赎 回 变 化 的 动 态 预 测 ， 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券
品 种 的 期 限 结 构 搭 配 ， 动 态 调 整 并 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流 ， 在 保 持 充 分 流
动 性 的 基 础 上 争 取 较 高 收 益 。
5 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投
资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资
策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产
流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ， 其 预 期 收 益
和 预 期 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 。
鹏 华 添 利 A 鹏 华 添 利 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险 收 益 特 征
风 险 收 益 特 征 同 上 风 险 收 益 特 征 同 上
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 张 戈 洪 渊
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国
际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号 中 国
工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 （ 鹏 华
添 利 A ）
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 层
注 册 登 记 机 构 ( 鹏 华 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 5 页 共 3 1 页
添 利 B )
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
注 ： （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场
基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相
等 ；
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 转 换 费 等 ） ，
计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（ 3 ） 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 ；
（ 4 ） 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。
（ 5 ） 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 生 效 ， 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 未 满 6 个 月 。
3 . 2 基金 净值表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
鹏 华 添 利 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 9 9 7 % 0 . 0 0 0 2 % 0 . 0 2 8 8 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 7 0 9 % 0 . 0 0 0 2 %
过 去 三 个 月 0 . 6 0 6 6 % 0 . 0 0 0 3 % 0 . 0 8 7 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 1 9 3 % 0 . 0 0 0 3 %
基 金 级 别 鹏 华 添 利 A 鹏 华 添 利 B
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 3 , 4 8 2 , 9 2 5 . 8 4 8 3 , 5 9 3 , 6 5 7 . 3 4
本 期 利 润 3 , 4 8 2 , 9 2 5 . 8 4 8 3 , 5 9 3 , 6 5 7 . 3 4
本 期 净 值 收 益 率 1 . 0 5 1 3 % 1 . 0 5 1 3 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 基 金 资 产 净 值 2 6 4 , 7 6 5 , 5 7 6 . 2 2 1 5 , 2 6 5 , 6 3 9 , 4 8 3 . 3 5
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 6 页 共 3 1 页
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 0 5 1 3 % 0 . 0 0 0 6 % 0 . 1 4 7 7 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 9 0 3 6 % 0 . 0 0 0 6 %
鹏 华 添 利 B
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 9 9 7 % 0 . 0 0 0 2 % 0 . 0 2 8 8 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 7 0 9 % 0 . 0 0 0 2 %
过 去 三 个 月 0 . 6 0 6 6 % 0 . 0 0 0 3 % 0 . 0 8 7 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 1 9 3 % 0 . 0 0 0 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 0 5 1 3 % 0 . 0 0 0 6 % 0 . 1 4 7 7 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 9 0 3 6 % 0 . 0 0 0 6 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 税 后 利 率
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 7 页 共 3 1 页
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
2 、 本 基 金 管 理 人 将 严 格 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定 ， 于 本 基 金 建 仓 期 届 满 后 确 保 各 项 投 资 比 例 符 合 基
金 合 同 的 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿
元 ， 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 8 页 共 3 1 页
险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
叶 朝 明
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 6 年 1 月 2 9
日
- 8
叶 朝 明 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 工
商 管 理 硕 士 ， 8 年 金 融 证 券
从 业 经 验 。 曾 任 职 于 招 商 银
行 总 行 ， 从 事 本 外 币 资 金 管
理 相 关 工 作 ； 2 0 1 4 年 1 月 加
盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
从 事 货 币 基 金 管 理 工 作 ，
2 0 1 4 年 2 月 担 任 鹏 华 增 值
宝 货 币 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5
年 1 月 起 兼 任 鹏 华 安 盈 宝 货
币 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 添 利 宝 货 币
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1
月 起 兼 任 鹏 华 添 利 交 易 型
货 币 基 金 基 金 经 理 。 叶 朝 明
先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理
未 发 生 变 动 。 本 基 金 为 本 期
内 新 成 立 基 金 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 9 页 共 3 1 页
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 以 来 经 济 增 长 逐 步 企 稳 回 暖 ， 通 胀 水 平 较 去 年 有 所 抬 升 。 上 半 年 外 汇 占 款 降 低 趋 势 有
所 放 缓 , 存 款 准 备 金 考 核 转 为 按 日 均 计 算 ， 这 些 因 素 都 有 助 于 资 金 面 的 稳 定 。 同 时 央 行 在 利 率 走 廊
操 作 框 架 下 ， 使 用 各 类 货 币 政 策 工 具 向 市 场 注 入 流 动 性 ， 使 得 银 行 间 资 金 面 总 体 维 持 稳 定 态 势 。
2 0 1 6 年 上 半 年 债 券 市 场 整 体 呈 现 震 荡 格 局 。 一 季 度 债 券 收 益 率 有 所 下 行 ， 随 着 信 用 风 险 事 件
集 中 爆 发 、 金 融 去 杠 杆 相 关 监 管 措 施 密 集 出 台 ， 债 券 市 场 在 4 月 份 出 现 快 速 调 整 ， 虽 然 进 入 5 月
后 收 益 率 平 稳 回 落 ， 但 整 体 收 益 率 较 年 初 仍 然 有 所 抬 升 ， 其 中 1 年 期 国 开 债 收 益 率 上 行 2 0 B P 左 右 ，
1 年 期 A A A 短 融 收 益 率 上 行 8 b p 左 右 。
自 2 0 1 6 年 1 月 成 立 以 来 ， 本 基 金 以 同 业 存 款 为 主 要 配 置 资 产 ， 组 合 剩 余 期 限 保 持 中 性 水 平 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
自 2 0 1 6 年 1 月 成 立 以 来 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 1 . 0 5 1 3 % ， 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 0 . 1 4 7 7 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 6 年 下 半 年 ， 从 海 外 情 况 来 看 ， 全 球 主 要 经 济 体 复 苏 仍 不 稳 固 ， 美 联 储 年 内 加 息 概 率
下 降 ， 日 本 政 府 或 考 虑 加 码 刺 激 力 度 ， 英 国 脱 欧 令 欧 洲 经 济 复 苏 前 景 面 临 更 大 的 不 确 定 性 。 国 内
方 面 ， 当 前 政 策 侧 重 在 稳 增 长 与 调 结 构 二 者 之 间 权 衡 ， 在 前 期 经 济 企 稳 的 情 况 下 ， 政 策 或 更 强 调
供 给 侧 改 革 。 同 时 ， 考 虑 到 全 年 6 . 5 % - 7 . 0 % 经 济 增 长 目 标 ， 进 入 下 半 年 ， 在 以 供 给 侧 改 革 作 为 主
攻 方 向 的 同 时 ， 需 求 侧 托 底 经 济 的 力 度 犹 在 ， 宏 观 经 济 大 概 率 保 持 稳 定 。 市 场 资 金 方 面 ， 货 币 政
策 立 场 中 性 ， 货 币 扩 张 边 际 速 度 放 缓 ， 资 金 面 可 能 延 续 今 年 以 来 的 紧 平 衡 格 局 。
基 于 以 上 分 析 ， 本 组 合 2 0 1 6 年 下 半 年 将 坚 持 稳 健 操 作 ， 加 强 组 合 的 风 险 控 制 和 管 理 ， 合 理 安
排 组 合 的 现 金 流 分 布 ， 确 保 组 合 的 安 全 性 和 流 动 性 。 同 时 密 切 跟 踪 各 类 资 产 的 价 格 走 势 ， 适 时 调
整 组 合 各 类 资 产 的 配 置 比 例 ， 在 确 保 组 合 安 全 的 前 提 下 努 力 提 高 组 合 收 益 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 . 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述 ：
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 0 页 共 3 1 页
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
2 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 ：
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
3 . 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 累 计 分 配 收 益 8 5 , 9 8 2 , 9 0 4 . 0 5 元 ， 利 润 分 配 金 额 、 方 式 等 符 合 相 关 法 规 和
本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证
券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ，
不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 管 理 人 — — 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 鹏 华 添 利
交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 投 资 运 作 、 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 、 基 金 利 润 分 配 、 基 金 费
用 开 支 等 问 题 上 ， 严 格 遵 循 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 等 有 关 法 律鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 1 页 共 3 1 页
法 规 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年
半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上
内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
资 产 ：
银 行 存 款 9 , 4 9 4 , 0 4 8 , 2 7 9 . 2 4
结 算 备 付 金 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 出 保 证 金 1 , 2 1 8 . 3 8
交 易 性 金 融 资 产 5 , 8 2 0 , 5 0 7 , 4 9 9 . 7 5
其 中 ： 股 票 投 资 -
基 金 投 资 -
债 券 投 资 5 , 8 2 0 , 5 0 7 , 4 9 9 . 7 5
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 -
买 入 返 售 金 融 资 产 5 0 , 1 8 0 , 2 7 5 . 2 7
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 7 5 , 2 3 3 , 6 5 6 . 0 5
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 1 4 , 2 0 4 . 0 2
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 -
资 产 总 计 1 5 , 5 3 9 , 9 8 5 , 1 3 2 . 7 1
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
负 债 ：
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 2 页 共 3 1 页
衍 生 金 融 负 债 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 -
应 付 管 理 人 报 酬 3 , 8 6 8 , 7 7 7 . 1 4
应 付 托 管 费 1 , 1 6 0 , 6 3 3 . 1 8
应 付 销 售 服 务 费 3 , 2 2 3 , 9 8 0 . 9 8
应 付 交 易 费 用 1 0 7 , 7 0 6 . 7 7
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 1 , 0 9 3 , 6 7 9 . 1 3
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 1 2 5 , 2 9 5 . 9 4
负 债 合 计 9 , 5 8 0 , 0 7 3 . 1 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 1 5 , 5 3 0 , 4 0 5 , 0 5 9 . 5 7
未 分 配 利 润 -
所 有 者 权 益 合 计 1 5 , 5 3 0 , 4 0 5 , 0 5 9 . 5 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 5 , 5 3 9 , 9 8 5 , 1 3 2 . 7 1
注 ： ( 1 ) 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 A 级 1 . 0 0 0 0 元 ， B 级 1 0 0 . 0 0 0 0 元 ； 基 金 份
额 总 额 A 级 2 6 4 , 7 6 5 , 5 7 6 . 2 2 份 ， B 级 1 5 2 , 6 5 6 , 3 9 4 . 8 3 份 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 生 效 ， 无 上 年 度 末 数 据 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 1 7 , 1 2 4 , 9 9 4 . 1 8
1 . 利 息 收 入 1 1 6 , 8 7 3 , 1 4 8 . 6 0
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 1 , 0 3 4 , 2 8 2 . 9 5
债 券 利 息 收 入 4 2 , 7 8 2 , 0 6 6 . 7 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 , 0 5 6 , 7 9 8 . 8 9
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 7 9 , 3 2 8 . 5 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 -
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 7 9 , 3 2 8 . 5 4
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 3 页 共 3 1 页
贵 金 属 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 -
股 利 收 益 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
-
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
-
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 7 2 , 5 1 7 . 0 4
减 ： 二 、 费 用 3 0 , 0 4 8 , 4 1 1 . 0 0
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 8 . 2 . 1 1 0 , 5 3 9 , 8 4 1 . 2 7
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 8 . 2 . 2 3 , 1 7 4 , 8 5 3 . 7 4
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 8 . 2 . 3 8 , 8 1 9 , 0 3 8 . 1 2
4 ． 交 易 费 用 2 0 0 . 0 0
5 ． 利 息 支 出 7 , 2 9 6 , 7 5 9 . 0 9
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 7 , 2 9 6 , 7 5 9 . 0 9
6 ． 其 他 费 用 2 1 7 , 7 1 8 . 7 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
8 7 , 0 7 6 , 5 8 3 . 1 8
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
8 7 , 0 7 6 , 5 8 3 . 1 8
注 ： ( 1 ) 报 告 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 4 4 0 , 6 4 8 , 1 5 4 . 8 9 - 1 , 4 4 0 , 6 4 8 , 1 5 4 . 8 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 8 7 , 0 7 6 , 5 8 3 . 1 8 8 7 , 0 7 6 , 5 8 3 . 1 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
1 4 , 0 8 9 , 7 5 6 , 9 0 4 . 6 8 - 1 4 , 0 8 9 , 7 5 6 , 9 0 4 . 6 8鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 4 页 共 3 1 页
列 ）
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 5 , 1 4 5 , 8 5 8 , 9 7 3 . 6 8 - 2 5 , 1 4 5 , 8 5 8 , 9 7 3 . 6 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 1 , 0 5 6 , 1 0 2 , 0 6 9 . 0 0 - - 1 1 , 0 5 6 , 1 0 2 , 0 6 9 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 8 7 , 0 7 6 , 5 8 3 . 1 8 - 8 7 , 0 7 6 , 5 8 3 . 1 8
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 5 , 5 3 0 , 4 0 5 , 0 5 9 . 5 7 - 1 5 , 5 3 0 , 4 0 5 , 0 5 9 . 5 7
注 ： ( 1 ) 报 告 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 3 0 4 6 号 《 关 于 准 予 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 》
准 予 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 添 利 交 易 型 货
币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募
集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1 , 4 4 0 , 4 8 4 , 9 9 9 . 2 4 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ） 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 1 0 5 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 添 利 交
易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1 , 4 4 0 , 6 4 8 , 1 5 4 . 8 9 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 6 3 , 1 5 5 . 6 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 设 A 类 和 B 类 两 类 基 金 份 额 ， A 类 为 场 外 基 金 份 额 ， B 类 为 场 内 基 金 份 额 。 A 类 基 金 份
额 的 登 记 业 务 由 本 公 司 办 理 ； B 类 基 金 份 额 的 登 记 业 务 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 办 理 。
两 类 基 金 份 额 单 独 设 置 基 金 代 码 ， 并 分 别 公 布 每 万 份 基 金 净 收 益 、 7 日 年 化 收 益 率 和 运 作 期 年 化
收 益 率 。 A 类 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 净 值 为 每 份 人 民 币 1 . 0 0 元 ， B 类 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 净 值
为 每 份 人 民 币 1 0 0 . 0 0 元 。
根 据 《 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 《 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明
书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 确 定 基 金 合 同 生 效 日 ， 即 2 0 1 6 年 1鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 5 页 共 3 1 页
月 2 9 日 为 本 基 金 B 类 基 金 份 额 的 份 额 折 算 日 。 当 日 折 算 前 本 基 金 B 类 基 金 份 额 总 额 为
1 , 0 0 5 , 3 0 2 , 0 0 0 . 0 0 份 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 按 照 1 0 0 ： 1 的 比 例 对 B 类 基
金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 了 折 算 ， 并 由 B 类 基 金 份 额 的 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司 于 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 进 行 了 变 更 登 记 。
经 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ” ) 上 证 自 律 监 管 决 定 书 [ 2 0 1 6 ] 2 9 号 核 准 ， 本 基 金
1 0 , 0 5 3 , 0 2 0 . 0 0 基 金 份 额 于 2 0 1 6 年 2 月 2 2 日 在 上 交 所 挂 牌 交 易 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的 有
关 规 定 ， 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 投 资 的 金 融 工 具 ， 包 括 现 金 ， 通 知 存 款 ， 短 期 融 资 券 （ 包 括
超 级 短 期 融 资 券 ） ， 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 银 行 定 期 存 款 、 大 额 存 单 等 银 行 存 款 ， 剩 余 期 限 在 3 9 7
天 以 内 （ 含 3 9 7 天 ） 的 债 券 、 中 期 票 据 以 及 资 产 支 持 证 券 ， 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 债 券 回
购 和 中 央 银 行 票 据 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 允 许 的
基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6
年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 以 人 民 币 为 记 帐 本 位 币 ， 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 6 页 共 3 1 页
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表
中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
对 于 取 得 债 券 投 资 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为
应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
债 券 投 资 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 应 收 利 息 ， 按 实 际 利 率 法 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 其 买
入 时 的 溢 价 或 折 价 ； 同 时 于 每 一 计 价 日 计 算 影 子 价 格 ， 以 避 免 债 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的
差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 。 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成
本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 7 页 共 3 1 页
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
为 了 避 免 债 券 投 资 的 摊 余 成 本 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 ， 从 而 对 基
金 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 或 不 公 平 的 结 果 ， 基 金 管 理 人 于 每 一 计 价 日 采 用 债 券 投 资 的 公 允 价 值 计
算 影 子 价 格 。 当 基 金 资 产 净 值 与 影 子 价 格 的 偏 离 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理
人 应 根 据 风 险 控 制 的 需 要 调 整 组 合 ， 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价 值 。
计 算 影 子 价 格 时 按 如 下 原 则 确 定 债 券 投 资 的 公 允 价 值 ：
1 . 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
2 . 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
3 . 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与
金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 A 类 基 金 份 额 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1 . 0 0 元 ，
B 类 基 金 份 额 每 份 基 金 份 额 面 值 为 1 0 0 . 0 0 元 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申
购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基
金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴
的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
债 券 投 资 处 置 时 其 公 允 价 值 与 摊 余 成 本 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 8 页 共 3 1 页
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 也
可 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 9 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 也 可 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 0 基金 的收 益分配 政策
1 、 本 基 金 同 一 类 别 内 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 ， 免 收 再 投 资 的 费 用 ；
3 、 本 基 金 根 据 每 日 收 益 情 况 ， 将 当 日 收 益 全 部 分 配 ， 若 当 日 已 实 现 收 益 大 于 零 时 ， 为 投 资 人
记 正 收 益 ； 若 当 日 已 实 现 收 益 小 于 零 时 ， 为 投 资 人 记 负 收 益 ； 若 当 日 已 实 现 收 益 等 于 零 时 ， 当 日
投 资 人 不 记 收 益 ；
4 、 场 外 “ 每 日 分 配 、 按 日 支 付 ” 。 本 基 金 场 外 份 额 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 ， 以 每 万 份 基 金 已
实 现 收 益 为 基 准 ， 为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 ， 每 日 进 行 支 付 。 投 资 人 当 日 收 益 分 配 的 计
算 保 留 到 小 数 点 后 2 位 ， 小 数 点 后 第 3 位 按 去 尾 原 则 处 理 ， 因 去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次 分 配 ， 直
到 分 完 为 止 ； 若 投 资 人 在 当 日 收 益 支 付 时 ， 其 当 日 净 收 益 为 正 值 ， 则 为 投 资 人 增 加 相 应 的 基 金 份
额 ， 其 当 日 净 收 益 为 零 ， 则 保 持 投 资 人 基 金 份 额 不 变 ， 基 金 管 理 人 将 采 取 必 要 措 施 尽 量 避 免 基 金
净 收 益 小 于 零 ， 若 当 日 净 收 益 小 于 零 时 ， 缩 减 投 资 人 基 金 份 额 。 若 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 ，
当 基 金 份 额 持 有 人 全 部 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 收 益 将 立 即 结 算 并 随 赎 回 款 项 一 起 支 付 给 投 资 者 ，
如 果 基 金 收 益 为 负 ， 则 扣 减 赎 回 金 额 ； 当 基 金 份 额 持 有 人 部 分 赎 回 基 金 份 额 时 ， 不 结 算 基 金 收 益 ，
若 收 益 为 负 值 且 剩 余 的 基 金 份 额 不 足 以 弥 补 时 ， 将 自 动 按 比 例 结 转 基 金 份 额 当 前 未 付 收 益 ； 基 金
管 理 人 有 权 通 过 销 售 机 构 或 自 行 向 基 金 份 额 持 有 人 追 索 ， 基 金 份 额 持 有 人 应 予 支 付 ；
5 、 本 基 金 场 内 份 额 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 ， 以 每 百 份 基 金 已 实 现 收 益 为 基 准 ， 为 投 资 人 每 日
计 算 当 日 收 益 并 分 配 ， 计 入 投 资 人 收 益 账 户 ， 投 资 人 收 益 账 户 里 的 累 计 未 付 收 益 和 其 持 有 的 基 金
份 额 一 起 参 加 当 日 的 收 益 分 配 。 投 资 人 当 日 收 益 分 配 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 2 位 ， 小 数 点 后 第 3 位
按 去 尾 原 则 处 理 ， 因 去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次 分 配 ， 直 到 分 完 为 止 ；
6 、 当 日 申 购 的 基 金 份 额 自 下 一 个 工 作 日 起 ， 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ； 当 日 赎 回 的 基 金 份 额
自 下 一 个 工 作 日 起 ， 不 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ；鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 9 页 共 3 1 页
7 、 当 日 买 入 的 基 金 份 额 自 买 入 当 日 起 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ； 当 日 卖 出 的 基 金 份 额 自 卖 出
当 日 起 ， 不 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ；
8 、 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 可 调 整 基 金 收 益 分 配 原 则
和 支 付 方 式 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
9 、 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
6 . 4 . 4 . 1 1 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
重 要 会 计 估 计 及 其 关 键 假 设
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 计 算 影 子 价 格 过
程 中 确 定 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投 资
基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国
债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 0 页 共 3 1 页
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公
司 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构 、 注 册 登 记 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 无 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 1 页 共 3 1 页
6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 0 , 5 3 9 , 8 4 1 . 2 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
8 7 9 , 8 4 2 . 1 2
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 3 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月
支 付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数 。
（ 2 ） 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
（ 3 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3 , 1 7 4 , 8 5 3 . 7 4
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 0 9 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月
支 付 。 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 9 % ÷ 当 年 天 数 。
（ 2 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 2 页 共 3 1 页
6 . 4 . 8 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 添 利 A 鹏 华 添 利 B 合 计
中 国 工 商 银 行 3 8 , 8 8 6 . 3 9 0 . 0 0 3 8 , 8 8 6 . 3 9
鹏 华 基 金 公 司 1 , 1 6 9 , 6 2 4 . 4 3 2 , 3 7 8 , 5 2 2 . 3 2 3 , 5 4 8 , 1 4 6 . 7 5
国 信 证 券 9 2 . 5 5 1 4 8 , 7 8 4 . 9 4 1 4 8 , 8 7 7 . 4 9
合 计 1 , 2 0 8 , 6 0 3 . 3 7 2 , 5 2 7 , 3 0 7 . 2 6 3 , 7 3 5 , 9 1 0 . 6 3
注 ： （ 1 ） 付 基 金 销 售 机 构 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 约 定 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 本 基 金 年 基 金 销 售 服 务 费 率 为 0 . 2 5 % 。 其 计 算 公 式 为 ： 计 算 日 基 金 销 售
服 务 费 ＝ 计 算 日 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数 。
（ 2 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 8 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 ， 上 年 度 末 无
数 据 。
6 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国工商银行 1 , 0 4 8 , 2 7 9 . 2 4 8 5 , 7 7 4 . 8 1 - -
6 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
无 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 3 1 页
6 . 4 . 8 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 . 4 . 9 期末 （ 2 01 6 年 6 月 3 0 日 ） 本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 无 。
6 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 无 。
6 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 5 , 8 2 0 , 5 0 7 , 4 9 9 . 7 5 3 7 . 4 6
其 中 ： 债 券 5 , 8 2 0 , 5 0 7 , 4 9 9 . 7 5 3 7 . 4 6
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 5 0 , 1 8 0 , 2 7 5 . 2 7 0 . 3 2
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 , 5 9 4 , 0 4 8 , 2 7 9 . 2 4 6 1 . 7 4
4 其 他 各 项 资 产 7 5 , 2 4 9 , 0 7 8 . 4 5 0 . 4 8
5 合 计 1 5 , 5 3 9 , 9 8 5 , 1 3 2 . 7 1 1 0 0 . 0 0
7 . 2 债券 回 购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 4 页 共 3 1 页
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 7 . 2 1
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例
的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20% 的说 明
注 ： 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
7 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
7 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 8 4
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 9 8
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 4 1
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
注 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 2 0 天 。 本 基 金 合 同 约 定 ： “ 本 基 金 投 资 组
合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ” 。
7 . 3 . 2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 2 2 . 9 9 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 2 3 . 4 1 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 1 7 . 5 0 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 3 . 4 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 - -鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 5 页 共 3 1 页
动 利 率 债
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （ 含 ） 3 2 . 2 0 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
合 计 9 9 . 5 8 -
7 . 4 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 8 3 0 , 3 8 8 , 5 9 2 . 1 5 5 . 3 5
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 8 3 0 , 3 8 8 , 5 9 2 . 1 5 5 . 3 5
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 9 7 0 , 0 8 1 , 6 0 3 . 6 1 6 . 2 5
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 4 , 0 2 0 , 0 3 7 , 3 0 3 . 9 9 2 5 . 8 8
8 其 他 - -
9 合 计 5 , 8 2 0 , 5 0 7 , 4 9 9 . 7 5 3 7 . 4 8
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
注 ： 上 表 中 ， 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 ， 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内
在 应 收 利 息 。
7 . 5 期末 按 摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 6 1 0 2 6 1 1 6 兴 业
C D 2 6 1
3 , 8 0 0 , 0 0 0 3 7 5 , 4 4 0 , 5 8 7 . 2 4 2 . 4 2
2 1 1 1 6 9 2 9 9 3 1 6 齐 鲁 银
行 C D 0 0 8
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 9 , 1 5 2 , 1 3 3 . 6 0 1 . 9 3
3 1 1 1 6 1 6 1 1 3 1 6 上 海 银
行 C D 1 1 3
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 5 , 8 3 5 , 9 6 6 . 1 9 1 . 9 0
4 1 1 1 6 9 4 3 9 3 1 6 德 阳 银
行 C D 0 4 9
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 5 , 6 9 9 , 6 0 6 . 9 1 1 . 9 0
5 1 5 0 4 1 9 1 5 农 发 1 9 2 , 9 0 0 , 0 0 0 2 9 0 , 1 1 5 , 6 0 0 . 1 0 1 . 8 7
6 1 1 1 6 9 2 3 1 2 1 6 宁 波 银
行 C D 0 7 0
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 8 4 4 , 4 3 3 . 8 9 1 . 2 9
7 1 1 1 6 9 0 1 2 5 1 6 东 莞 农
村 商 业 银 行
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 7 1 1 , 4 7 1 . 9 4 1 . 2 9鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 6 页 共 3 1 页
C D 0 1 0
8 1 1 1 6 9 3 2 3 0 1 6 河 北 银
行 C D 0 1 3
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 3 1 8 , 5 8 0 . 3 5 1 . 2 8
9 1 1 1 6 9 4 3 4 5 1 6 汉 口 银
行 C D 0 5 4
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 7 6 4 , 3 3 2 . 8 7 1 . 2 8
1 0 1 5 0 2 1 5 1 5 国 开 1 5 1 , 7 0 0 , 0 0 0 1 7 0 , 0 0 7 , 7 6 0 . 8 8 1 . 0 9
7 . 6 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 1 5 8 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 0 3 2 7 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 0 9 2 %
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 无 。
7 . 8 投资 组 合 报告附 注
7 .8 .1 基金 计价 方法说 明
（ 1 ） 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 ， 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ；
（ 2 ） 基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计
提 利 息 ；
（ 3 ） 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初 始 成 本 ，
每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ；
（ 4 ） 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 ， 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 。 回
购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 ， 若 双 方 都 能 履 约 ， 则
按 协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 ， 则 继 续 持 有 现 金 资 产 ， 实 际 持 有 的 相 关 资 产 按 其 性
质 进 行 估 值 ；
（ 5 ） 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券 ， 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初
始 成 本 ， 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 7 页 共 3 1 页
7 .8 .2 若本 报告 期内货 币市 场基金 持有剩 余期 限小 于 3 9 7 天但 剩余 存续期 超 过 3 9 7 天
的浮 动利 率债券 ，应 声明本 报 告期 内是 否存在 该类 浮动利 率债 券的摊 余成本 超
过当 日基 金资产 净值 的 2 0 ％的 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余
成 本 不 存 在 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 ％ 的 情 况 。
7 .8 .3 声明本基 金投 资的前 十名 证 券 的发行 主体 本期 是否 出现 被监 管部 门立案 调查 ，
或在 报告 编制日 前一 年内受 到 公开 谴责 、处罚 的情 形
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 出 现 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 8 . 4 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 , 2 1 8 . 3 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 7 5 , 2 3 3 , 6 5 6 . 0 5
4 应 收 申 购 款 1 4 , 2 0 4 . 0 2
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 7 5 , 2 4 9 , 0 7 8 . 4 5
7 . 8 . 5 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
1 、 本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 ： 久 期 决 策 、 期 限 结 构 策 略 、 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择 策
略 。 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 ， 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情 况 自 行
调 整 ； 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定 ， 由 基 金 经 理 实 施 该 决 策 并 选 择 相
应 的 个 券 进 行 投 资 。
2 、 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 1 页
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有
的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
鹏 华
添 利
A
1 4 , 1 5 3 1 8 , 7 0 7 . 3 8 2 3 2 , 6 0 2 , 3 5 7 . 7 6 8 7 . 8 5 % 3 2 , 1 6 3 , 2 1 8 . 4 6 1 2 . 1 5 %
鹏 华
添 利
B
1 , 6 7 0 9 1 , 4 1 1 . 0 1 1 4 1 , 0 0 1 , 5 7 4 . 9 7 9 2 . 3 7 % 1 1 , 6 5 4 , 8 1 9 . 8 6 7 . 6 3 %
合 计 1 5 , 8 2 3 2 6 , 3 8 0 . 7 1 3 7 3 , 6 0 3 , 9 3 2 . 7 3 8 9 . 5 0 % 4 3 , 8 1 8 , 0 3 8 . 3 2 1 0 . 5 0 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
鹏 华 添 利 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 7 , 0 7 5 , 5 1 3 . 8 8 4 . 6 3 %
2 东 方 汇 智 － 光 大 银 行 － 东 方 汇 智
－ 中 邮 鹏 华 鸿 达 量 化 1 号 资 产 管
理 计 划
5 , 9 9 2 , 8 3 4 . 8 6 3 . 9 3 %
3 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 5 , 1 8 3 , 5 6 7 . 1 7 3 . 4 0 %
4 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 5 , 0 0 0 , 2 9 3 . 6 2 3 . 2 8 %
5 全 国 社 保 基 金 五 零 四 组 合 4 , 4 5 0 , 3 1 1 . 0 2 2 . 9 2 %
6 瑞 士 信 贷 ( 香 港 ) 有 限 公 司 3 , 8 6 2 , 2 8 3 . 1 6 2 . 5 3 %
7 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 3 , 7 9 1 , 0 1 3 . 4 6 2 . 4 8 %
8 鹏 华 基 金 － 平 安 银 行 － 南 方 资 本
管 理 有 限 公 司
3 , 5 4 9 , 8 2 8 . 0 9 2 . 3 3 %
9 U B S A G 3 , 1 1 2 , 0 5 5 . 5 2 2 . 0 4 %
1 0 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 3 , 0 0 1 , 0 5 1 . 0 1 1 . 9 7 %
注 ： 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
鹏 华 添 利 A 7 8 4 , 0 5 9 . 2 3 0 . 2 9 6 1 %
鹏 华 添 利 B - -
合 计
7 8 4 , 0 5 9 . 2 3 0 . 1 8 7 8 %
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 9 页 共 3 1 页
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
鹏 华 添 利 A 5 0 - 1 0 0
鹏 华 添 利 B 0
合 计 5 0 - 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
鹏 华 添 利 A -
鹏 华 添 利 B -
合 计 -
注 ： 本 基 金 的 基 金 经 理 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
鹏 华 添 利 A 鹏 华 添 利 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 ） 基 金
份 额 总 额
4 3 5 , 3 4 6 , 1 5 4 . 8 9 1 , 0 0 5 , 3 0 2 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 3 5 , 3 4 6 , 1 5 4 . 8 9 1 , 0 0 5 , 3 0 2 , 0 0 0 . 0 0
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份 额
1 , 3 7 3 , 3 0 7 , 2 5 0 . 2 0 2 3 7 , 7 2 5 , 5 1 7 . 2 3
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎 回 份 额
1 , 5 4 3 , 8 8 7 , 8 2 8 . 8 7 9 5 , 1 2 2 , 1 4 2 . 4 0
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变
动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
- - 9 9 5 , 2 4 8 , 9 8 0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 6 4 , 7 6 5 , 5 7 6 . 2 2 1 5 2 , 6 5 6 , 3 9 4 . 8 3
注 ： 1 . 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
2 . 本 基 金 基 金 合 同 生 效 于 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日 。 本 基 金 的 场 内 份 额 （ B 类 基 金 份 额 ） 份 额 折 算 日 为
基 金 合 同 生 效 当 日 。 折 算 后 本 基 金 场 内 份 额 （ B 类 基 金 份 额 ） 的 份 额 净 值 为 1 0 0 . 0 0 元 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 ， 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 ， 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 0 页 共 3 1 页
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ， A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 ， 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 管 理 人 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务
所 。 本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国信证券 1 - - - - 本报告期内
新增
招商证券 2 - - - - 本报告期内鹏华添利货币 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 1 页 共 3 1 页
新增
注 ： 1 、 本 基 金 本 报 告 期 内 没 有 通 过 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 。
2 、 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
（ 1 ） 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用
交 易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 。
（ 2 ） 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 0 . 8 偏离 度绝 对值超 过 0 . 5 % 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年 8 月 29 日
