鹏 华 弘利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告 摘 要
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 弘 利 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 1 1 2 2
交 易 代 码 0 0 1 1 2 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 3 5 8 , 6 6 8 , 1 4 1 . 3 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 3 1 , 9 1 0 , 2 9 8 . 4 8 份 1 , 0 2 6 , 7 5 7 , 8 4 2 . 9 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 在 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 框 架 下 ， 严 选 安 全 边 际 较 高 的 股 票 、 债 券 等 投 资
标 的 ， 力 争 基 金 资 产 的 保 值 增 值 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 （ 包 括 G D P 增 长 率 、 C P I 走 势 、 M 2
的 绝 对 水 平 的 增 长 率 、 利 率 水 平 与 走 势 等 ） 以 及 各 项 国 家 政 策 （ 包 括 财 政 、 税
收 、 货 币 、 汇 率 政 策 等 ） ， 并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模 型 ， 动 态
评 估 不 同 资 产 大 类 在 不 同 时 期 的 投 资 价 值 及 其 风 险 收 益 特 征 ， 追 求 股 票 、 债 券
和 货 币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 收 益 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 ， 严 选 其 中
安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合 ： 自 上 而 下 的 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结
构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ； 自 下 而 上 的 评 判 企 业 的 产 品 、
核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 ； 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的
研 判 ， 严 选 安 全 边 际 较 高 的 个 股 ， 力 争 基 金 资 产 的 保 值 增 值 。
3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 个
券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 灵 活 的 调
整 组 合 的 券 种 搭 配 ， 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券 。
4 、 股 指 期 货 、 权 证 等 投 资 策 略鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流
动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降
低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达
到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 3 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基
金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 品 种 。
鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预
期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 低 于 股
票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金
里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的
品 种 。
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预
期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 ，
低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 里 中
高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3
层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 中 国 建 设 银
行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 1 , 4 9 0 , 7 7 3 . 7 9 3 2 , 6 1 6 , 9 5 1 . 5 9
本 期 利 润 8 , 0 0 5 , 6 2 2 . 1 7 2 4 , 5 5 3 , 4 9 0 . 9 3
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 1 8 3 0 . 0 1 8 6
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 9 8 % 1 . 7 7 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 6 2 7 0 . 0 5 5 4
期 末 基 金 资 产 净 值 3 5 6 , 7 5 9 , 2 9 0 . 2 0 1 , 0 9 6 , 1 6 6 , 3 7 6 . 2 3
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 7 4 9 1 . 0 6 7 6
注 ： （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
（ 3 ） 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
鹏 华 弘 利 混 合 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 8 3 % 0 . 0 6 % 0 . 3 7 % 0 . 0 1 % 0 . 4 6 % 0 . 0 5 %
过 去 三 个 月 0 . 9 3 % 0 . 0 8 % 1 . 1 2 % 0 . 0 1 % - 0 . 1 9 % 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 1 . 9 8 % 0 . 0 8 % 2 . 2 4 % 0 . 0 1 % - 0 . 2 6 % 0 . 0 7 %
过 去 一 年 3 . 7 5 % 0 . 0 7 % 4 . 6 3 % 0 . 0 1 % - 0 . 8 8 % 0 . 0 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 . 4 9 % 0 . 0 7 % 6 . 2 7 % 0 . 0 1 % 1 . 2 2 % 0 . 0 6 %
鹏 华 弘 利 混 合 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 8 0 % 0 . 0 6 % 0 . 3 7 % 0 . 0 1 % 0 . 4 3 % 0 . 0 5 %
过 去 三 个 月 0 . 8 1 % 0 . 0 8 % 1 . 1 2 % 0 . 0 1 % - 0 . 3 1 % 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 1 . 7 7 % 0 . 0 8 % 2 . 2 4 % 0 . 0 1 % - 0 . 4 7 % 0 . 0 7 %
过 去 一 年 3 . 2 5 % 0 . 0 7 % 4 . 6 3 % 0 . 0 1 % - 1 . 3 8 % 0 . 0 6 %
自 基 金 合 同 6 . 7 6 % 0 . 0 7 % 6 . 2 7 % 0 . 0 1 % 0 . 4 9 % 0 . 0 6 %鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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生 效 起 至 今
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 3 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 生 效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿
元 ， 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风
险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 方 正
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 5 年 3 月 1 2
日
- 6
刘 方 正 先 生 ， 国 籍 中 国 ，
理 学 硕 士 ， 6 年 证 券 从 业
经 验 。 2 0 1 0 年 6 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从
事 债 券 研 究 工 作 ， 担 任 固
定 收 益 部 高 级 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 ， 2 0 1 5 年 3 月
起 担 任 鹏 华 弘 利 混 合 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 3 月 至
2 0 1 5 年 8 月 兼 任 鹏 华 行 业
成 长 基 金 （ 2 0 1 5 年 8 月 已
转 型 为 鹏 华 弘 泰 混 合 基
金 ） 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4
月 起 兼 任 鹏 华 弘 润 混 合 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 5 月
起 兼 任 鹏 华 弘 和 混 合 基
金 、 鹏 华 弘 华 混 合 基 金 、
鹏 华 弘 益 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 6 月 起 兼 任 鹏
华 弘 鑫 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 8 月 起 兼 任 鹏
华 弘 泰 混 合 基 金 、 鹏 华 前
海 万 科 R E I T s 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 3 月 起 兼 任 鹏
华 弘 实 混 合 、 鹏 华 弘 信 混
合 、 鹏 华 弘 锐 混 合 基 金 基
金 经 理 。 刘 方 正 先 生 具 备
基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生
变 动 。
李 君
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 5 年 5 月 2 2
日
- 7
李 君 女 士 ， 国 籍 中 国 ， 经
济 学 硕 士 ， 7 年 金 融 证 券
从 业 经 验 。 历 任 平 安 银 行
资 金 交 易 部 银 行 账 户 管 理
岗 ， 从 事 银 行 间 市 场 资 金
交 易 工 作 ； 2 0 1 0 年 8 月 加
盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 担 任 集 中 交 易 室 债 券
交 易 员 ， 从 事 债 券 研 究 、
交 易 工 作 ； 2 0 1 3 年 1 月 至
2 0 1 4 年 5 月 担 任 鹏 华 货 币鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 2
月 至 2 0 1 5 年 5 月 担 任 鹏 华
增 值 宝 货 币 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 5 月 起 担 任 鹏
华 弘 盛 混 合 基 金 、 鹏 华 弘
利 混 合 基 金 、 鹏 华 弘 泽 混
合 基 金 、 鹏 华 弘 润 混 合 基
金 、 鹏 华 品 牌 传 承 混 合 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 1 1
月 起 兼 任 鹏 华 弘 安 混 合 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 5 月
起 兼 任 鹏 华 兴 利 定 期 开 放
混 合 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6
年 6 月 起 兼 任 鹏 华 兴 华 定
期 开 放 混 合 基 金 、 鹏 华 兴
益 定 期 开 放 混 合 基 金 基 金
经 理 。 李 君 女 士 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本
基 金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 国 内 宏 观 经 济 呈 现 出 逐 渐 企 稳 的 迹 象 ， 但 金 融 市 场 上 由 于 美 元 加 息 预 期 ， 英
国 脱 欧 公 投 等 事 件 的 持 续 发 酵 ， 投 资 者 情 绪 极 度 不 稳 定 。 具 体 而 言 ， 1 月 初 ， 人 民 币 贬 值 预 期 浓
厚 ， A 股 多 次 暴 跌 并 触 发 熔 断 ， 最 终 导 致 熔 断 机 制 被 快 速 叫 停 。 随 后 两 个 月 人 民 币 汇 率 出 现 了 一
个 明 显 的 升 值 过 程 ， 同 时 国 内 外 大 宗 商 品 价 格 也 纷 纷 触 底 反 弹 。 面 对 投 机 情 绪 的 日 渐 浓 厚 ， 国 内
不 断 推 出 针 对 房 地 产 和 期 货 市 场 的 调 控 政 策 ， 相 关 市 场 的 投 机 氛 围 有 所 减 缓 。 此 时 债 券 市 场 则 出
现 了 一 次 断 崖 式 的 下 跌 调 整 ， 主 要 触 发 因 素 是 商 品 价 格 上 涨 带 来 的 通 胀 预 期 以 及 中 铁 物 资 事 件 所
带 来 的 信 用 风 险 担 忧 。 进 入 5 月 份 ， 随 着 资 金 配 置 债 券 资 产 的 客 观 需 求 不 断 释 放 ， 债 券 价 格 止 跌
回 升 ， 6 月 份 英 国 意 外 退 欧 所 带 来 的 避 险 需 求 又 催 生 了 债 券 价 格 的 进 一 步 上 涨 。
具 体 操 作 方 面 ， 该 基 金 寻 求 的 是 控 制 回 撤 的 前 提 下 ， 追 求 收 益 稳 定 的 策 略 。 我 们 始 终 将 股 票
控 制 在 较 低 仓 位 ， 并 积 极 参 与 了 新 股 、 可 转 债 、 可 交 换 债 的 申 购 ， 同 时 我 们 持 续 加 大 债 券 配 置 力
度 ， 将 资 金 投 资 于 中 短 久 期 、 中 高 评 级 、 流 动 性 较 好 的 固 定 收 益 品 种 ， 为 组 合 提 供 稳 定 收 益 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 ， A 、 C 类 产 品 分 别 上 涨 1 . 9 8 % 、 1 . 7 7 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 为 2 . 2 4 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 6 年 三 季 度 ， 我 们 认 为 外 部 环 境 的 变 化 将 可 能 是 影 响 国 内 金 融 市 场 走 势 的 主 要 因 素 。
一 是 地 缘 政 治 中 出 现 的 矛 盾 与 分 歧 ， 突 出 表 现 在 南 海 问 题 和 韩 国 部 署 “ 萨 德 ” 一 事 上 ； 二 是 国 家
间 金 融 政 策 的 相 互 协 调 ， 突 出 表 现 在 美 国 暂 缓 加 息 ， 而 日 、 英 、 欧 暂 缓 降 息 ， 各 方 在 逐 渐 趋 向 平
衡 。 整 体 而 言 ， 后 者 仍 是 主 流 ， 目 前 的 外 部 金 融 环 境 还 是 比 较 有 利 于 国 内 逐 渐 推 行 的 供 给 侧 改 革 ，
因 为 汇 率 方 面 的 不 利 因 素 得 到 了 适 当 缓 解 ， 国 内 金 融 市 场 的 乐 观 情 绪 也 有 所 回 升 。
就 国 内 而 言 ， 目 前 C P I 、 P M I 都 处 在 一 个 较 为 温 和 且 偏 中 性 的 位 置 ， 仍 有 待 进 一 步 的 观 察 。 另
外 ， 9 月 上 旬 即 将 在 杭 州 召 开 的 G 2 0 峰 会 也 是 今 年 全 球 关 注 的 经 济 大 事 ， 对 未 来 国 际 间 的 政 策 协
调 都 有 着 指 导 意 义 。
总 体 上 ， 我 们 认 为 ， 三 季 度 国 内 金 融 资 产 价 格 整 体 缺 乏 方 向 性 的 机 会 。 也 不 排 除 由 于 财 政 政
策 发 力 而 带 来 的 风 险 偏 好 上 升 ， 导 致 风 险 资 产 表 现 优 于 固 定 收 益 类 资 产 的 可 能 性 。
操 作 方 面 ， 围 绕 国 内 外 环 境 的 不 断 变 化 ， 结 合 实 时 的 经 济 数 据 ， 我 们 将 对 债 券 和 股 票 进 行 投
资 轮 动 ， 突 出 策 略 的 稳 健 性 ， 在 控 制 回 撤 的 前 提 下 ， 稳 步 提 高 组 合 收 益 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
（ 1 ） 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
（ 2 ） 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 ， 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 ， 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 . 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 A 类 可 供 分 配 利 润 为 2 0 , 8 0 5 , 5 9 8 . 7 7 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 7 4 9
元 ； 本 基 金 C 类 可 供 分 配 利 润 为 5 6 , 9 2 0 , 0 5 9 . 6 1 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 6 7 6 元 。
2 . 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 . 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 ， 在
严 格 遵 守 规 定 前 提 下 ， 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 5 , 5 1 8 , 1 3 4 . 3 5 8 3 0 , 0 4 3 , 7 9 9 . 7 5
结 算 备 付 金 5 8 3 , 6 5 1 . 8 4 8 2 , 4 6 1 , 6 8 7 . 4 5
存 出 保 证 金 6 9 , 2 1 3 . 4 2 2 1 7 , 8 0 0 . 4 1
交 易 性 金 融 资 产 1 , 4 4 5 , 4 1 2 , 5 4 2 . 1 4 1 , 3 8 3 , 4 4 3 , 6 6 0 . 5 8
其 中 ： 股 票 投 资 5 2 , 5 8 8 , 4 5 4 . 9 4 5 5 , 4 7 2 , 7 0 3 . 7 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 3 9 2 , 8 2 4 , 0 8 7 . 2 0 1 , 3 2 7 , 9 7 0 , 9 5 6 . 8 0鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - 7 1 2 , 3 0 1 , 6 6 8 . 4 5
应 收 证 券 清 算 款 9 9 5 , 5 0 0 . 0 0 1 8 8 , 9 7 8 , 2 9 3 . 7 5
应 收 利 息 2 3 , 5 4 8 , 9 4 1 . 0 3 2 0 , 3 9 2 , 8 9 4 . 6 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 6 , 2 0 1 . 4 9 5 3 3 , 5 1 9 . 5 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 , 4 7 6 , 1 3 4 , 1 8 4 . 2 7 3 , 2 1 8 , 3 7 3 , 3 2 4 . 6 2
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 1 , 9 9 9 , 4 6 7 . 5 0
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 2 , 5 3 8 , 8 3 2 . 8 2 2 , 7 6 6 , 2 5 8 . 7 9
应 付 管 理 人 报 酬 7 1 5 , 3 1 9 . 5 8 1 , 5 6 4 , 8 0 5 . 3 0
应 付 托 管 费 2 9 8 , 0 4 9 . 8 3 6 5 2 , 0 0 2 . 1 9
应 付 销 售 服 务 费 2 6 8 , 7 4 5 . 7 2 5 5 3 , 5 4 8 . 4 4
应 付 交 易 费 用 3 2 , 6 9 6 . 1 3 2 9 2 , 5 9 9 . 1 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - 1 6 , 0 9 3 . 9 6
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 3 5 4 , 8 7 3 . 7 6 3 3 7 , 0 1 0 . 2 4
负 债 合 计 2 3 , 2 0 8 , 5 1 7 . 8 4 3 8 8 , 1 8 1 , 7 8 5 . 5 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 1 , 3 5 8 , 6 6 8 , 1 4 1 . 3 8 2 , 6 9 5 , 6 5 5 , 9 3 0 . 6 4
未 分 配 利 润 9 4 , 2 5 7 , 5 2 5 . 0 5 1 3 4 , 5 3 5 , 6 0 8 . 4 6
所 有 者 权 益 合 计 1 , 4 5 2 , 9 2 5 , 6 6 6 . 4 3 2 , 8 3 0 , 1 9 1 , 5 3 9 . 1 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 4 7 6 , 1 3 4 , 1 8 4 . 2 7 3 , 2 1 8 , 3 7 3 , 3 2 4 . 6 2
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 总 额 1 , 3 5 8 , 6 6 8 , 1 4 1 . 3 8 份 ， 其 中 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置
混 合 型 基 金 A 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为 3 3 1 , 9 1 0 , 2 9 8 . 4 8 份 ， 份 额 净 值 1 . 0 7 4 9 元 ， 鹏 华 弘 利 灵 活
配 置 混 合 型 基 金 C 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为 1 , 0 2 6 , 7 5 7 , 8 4 2 . 9 0 份 ， 份 额 净 值 1 . 0 6 7 6 元 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
一 、 收 入 4 4 , 0 3 3 , 8 0 1 . 1 3 3 8 6 , 1 4 4 , 6 7 0 . 7 6
1 . 利 息 收 入 3 0 , 8 2 5 , 5 0 6 . 8 4 5 6 , 4 9 8 , 2 6 0 . 5 9
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 9 2 6 , 2 7 9 . 7 7 4 7 , 9 2 0 , 8 9 3 . 0 6
债 券 利 息 收 入 2 7 , 6 3 6 , 6 2 2 . 6 3 5 , 2 6 9 , 6 8 9 . 4 5
资 产 支 持 证 券 利 息
收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收 入
2 , 2 6 2 , 6 0 4 . 4 4 3 , 3 0 7 , 6 7 8 . 0 8
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填
列 ）
2 4 , 7 3 4 , 7 0 4 . 4 2 2 7 7 , 2 4 4 , 7 8 4 . 5 5
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 1 9 , 4 3 7 , 5 7 9 . 7 8 2 7 6 , 8 8 6 , 9 6 0 . 2 2
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 4 , 4 3 7 , 4 5 1 . 4 6 8 1 , 7 2 4 . 8 3
资 产 支 持 证 券 投 资
收 益
- -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 8 5 9 , 6 7 3 . 1 8 2 7 6 , 0 9 9 . 5 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失
以 “ - ” 号 填 列 ）
- 1 1 , 5 4 8 , 6 1 2 . 2 8 4 9 , 9 3 2 , 3 2 0 . 3 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
2 2 , 2 0 2 . 1 5 2 , 4 6 9 , 3 0 5 . 2 6
减 ： 二 、 费 用 1 1 , 4 7 4 , 6 8 8 . 0 3 4 1 , 8 0 3 , 7 1 9 . 6 0
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 8 . 2 . 1 5 , 6 1 2 , 8 7 0 . 7 6 2 6 , 6 3 5 , 3 0 0 . 6 5
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 8 . 2 . 2 2 , 3 3 8 , 6 9 6 . 2 2 6 , 6 5 8 , 8 2 5 . 1 3
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 8 . 2 . 3 2 , 1 0 7 , 8 9 0 . 7 7 6 , 2 9 9 , 9 0 4 . 6 3
4 ． 交 易 费 用 2 2 5 , 2 2 1 . 5 0 1 , 0 9 7 , 1 5 6 . 1 9
5 ． 利 息 支 出 9 3 5 , 9 5 2 . 4 6 9 5 7 , 4 0 0 . 3 8
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支
出
9 3 5 , 9 5 2 . 4 6 9 5 7 , 4 0 0 . 3 8
6 ． 其 他 费 用 2 5 4 , 0 5 6 . 3 2 1 5 5 , 1 3 2 . 6 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以 “ - ” 号 填 列 ）
3 2 , 5 5 9 , 1 1 3 . 1 0 3 4 4 , 3 4 0 , 9 5 1 . 1 6
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 ）
3 2 , 5 5 9 , 1 1 3 . 1 0 3 4 4 , 3 4 0 , 9 5 1 . 1 6鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
2 , 6 9 5 , 6 5 5 , 9 3 0 . 6 4 1 3 4 , 5 3 5 , 6 0 8 . 4 6 2 , 8 3 0 , 1 9 1 , 5 3 9 . 1 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 3 2 , 5 5 9 , 1 1 3 . 1 0 3 2 , 5 5 9 , 1 1 3 . 1 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 1 , 3 3 6 , 9 8 7 , 7 8 9 . 2 6 - 7 2 , 8 3 7 , 1 9 6 . 5 1 - 1 , 4 0 9 , 8 2 4 , 9 8 5 . 7 7
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 , 3 8 7 , 0 5 1 . 5 3 2 6 3 , 7 4 5 . 3 9 4 , 6 5 0 , 7 9 6 . 9 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 3 4 1 , 3 7 4 , 8 4 0 . 7 9 - 7 3 , 1 0 0 , 9 4 1 . 9 0 - 1 , 4 1 4 , 4 7 5 , 7 8 2 . 6 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 , 3 5 8 , 6 6 8 , 1 4 1 . 3 8 9 4 , 2 5 7 , 5 2 5 . 0 5 1 , 4 5 2 , 9 2 5 , 6 6 6 . 4 3
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
3 , 2 4 6 , 4 8 2 , 5 0 8 . 0 8 - 3 , 2 4 6 , 4 8 2 , 5 0 8 . 0 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 3 4 4 , 3 4 0 , 9 5 1 . 1 6 3 4 4 , 3 4 0 , 9 5 1 . 1 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
9 , 4 9 8 , 7 1 2 , 5 9 0 . 0 5 1 0 3 , 6 6 8 , 7 9 0 . 6 6 9 , 6 0 2 , 3 8 1 , 3 8 0 . 7 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 0 , 8 0 7 , 4 3 3 , 9 5 6 . 7 9 1 2 9 , 9 1 3 , 2 7 6 . 9 9 1 0 , 9 3 7 , 3 4 7 , 2 3 3 . 7 8鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 6 页 共 3 3 页
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 3 0 8 , 7 2 1 , 3 6 6 . 7 4 - 2 6 , 2 4 4 , 4 8 6 . 3 3 - 1 , 3 3 4 , 9 6 5 , 8 5 3 . 0 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 2 , 7 4 5 , 1 9 5 , 0 9 8 . 1 3 4 4 8 , 0 0 9 , 7 4 1 . 8 2 1 3 , 1 9 3 , 2 0 4 , 8 3 9 . 9 5
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 3 3 7 号 《 关 于 核 准 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏
华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
3 , 2 4 6 , 3 3 9 , 1 6 1 . 0 5 元 ， 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 )
第 1 9 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 于 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 , 2 4 6 , 4 8 2 , 5 0 8 . 0 8 份 基
金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 4 3 , 3 4 7 . 0 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ， 本 基 金 自 募 集 期 起 根 据 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同
的 类 别 。 在 投 资 者 持 有 基 金 期 间 不 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 在 投 资 者 持 有 基 金 期
间 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 、 C 类 两 种 收 费 模 式
并 存 ， 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ， 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 ， 计 算
公 式 为 计 算 日 各 类 别 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 该 类 别 基 金 份 额 总 数 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 和 上 市 交 易鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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的 股 票 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其
他 金 融 工 具 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % － 9 5 % ； 基 金 持 有 全 部 权
证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后 ， 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 一 年 期 银 行 定 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 3 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监
会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公
司 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 国 信 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 金 额 占 当 期 股 票鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例
国信证券 5 7 , 2 1 3 , 5 4 6 . 5 2 4 1 . 1 5 % 5 4 , 9 7 0 , 7 3 1 . 5 5 8 . 7 2 %
6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
国信证券 2 , 0 2 5 , 9 3 1 . 3 9 1 . 8 9 % - -
6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
国信证券 2 9 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 4 % - -
6 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
国信证券 5 2 , 1 3 8 . 5 3 4 1 . 1 5 % 1 6 , 8 5 3 . 2 7 5 4 . 0 0 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
国信证券 4 8 , 6 4 3 . 7 0 8 . 6 5 % 1 4 , 3 9 4 . 3 4 2 . 8 7 %
注 ： 1 、 佣 金 的 计 算 公 式
上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 买 （ 卖 ） 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 （ 卖 ） 经 手 费 - 买 （ 卖 ） 证 管 费 等 由 券 商
承 担 的 费 用
深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 买 （ 卖 ） 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 （ 卖 ） 经 手 费 - 买 （ 卖 ） 证 管 费 等 由 券 商鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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承 担 的 费 用
（ 佣 金 比 率 按 照 与 一 般 证 券 公 司 签 订 的 协 议 条 款 订 立 。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议 》 。 根 据 协 议 规 定 ， 上 述 单 位 定 期 或 不 定 期 地 为 我 公 司 提 供 研 究 服 务 以 及 其 他 研 究 支 持 。
6 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
5 , 6 1 2 , 8 7 0 . 7 6 2 6 , 6 3 5 , 3 0 0 . 6 5
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
6 4 4 , 5 2 5 . 5 7 4 , 6 5 6 , 7 3 1 . 9 8
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 6 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月
支 付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 0 % ÷ 当 年 天 数 。
（ 2 ） 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 , 3 3 8 , 6 9 6 . 2 2 6 , 6 5 8 , 8 2 5 . 1 3
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 8 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C 合 计
鹏 华 基 金 公 司 - 1 , 9 9 5 , 1 0 5 . 0 5 1 , 9 9 5 , 1 0 5 . 0 5
建 设 银 行 - 9 4 , 7 2 2 . 6 9 9 4 , 7 2 2 . 6 9
合 计 - 2 , 0 8 9 , 8 2 7 . 7 4 2 , 0 8 9 , 8 2 7 . 7 4鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C 合 计
鹏 华 基 金 公 司 - 4 , 8 8 4 , 9 0 2 . 8 5 4 , 8 8 4 , 9 0 2 . 8 5
建 设 银 行 - 1 , 3 5 3 , 2 2 5 . 8 1 1 , 3 5 3 , 2 2 5 . 8 1
合 计 - 6 , 2 3 8 , 1 2 8 . 6 6 6 , 2 3 8 , 1 2 8 . 6 6
注 ： 支 付 基 金 销 售 机 构 的 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 ，
逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 。 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值
× 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 8 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国建设银 行 5 , 5 1 8 , 1 3 4 . 3 5 4 6 6 , 5 1 3 . 2 8 9 4 6 , 4 4 3 , 7 0 6 . 0 3 4 , 5 1 5 , 6 9 7 . 3 6
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ： 份 ） 总 金 额
国 信 证 券 1 0 1 6 5 2 0 0 3 1 6 南 电 M T N 0 0 1 网 下 申 购 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 在 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 9 期末 （ 2 01 6 年 6 月 3 0 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
6 . 4 . 9 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 7 9 2
通 宇
通讯
2 0 1 6 年 3
月 2 1 日
2 0 1 7 年
3 月 2 8
日
新 股 流
通受限
2 2 . 9 4 5 9 . 8 0 1 1 6 , 4 3 1 1 , 7 8 0 , 6 2 5 . 7 4 6 , 9 6 2 , 5 7 3 . 8 0 -
0 0 2 7 9 1
坚 朗
五金
2 0 1 6 年 3
月 2 2 日
2 0 1 7 年
3 月 2 9
日
新 股 流
通受限
2 1 . 5 7 5 3 . 7 7 1 2 1 , 2 8 5 2 , 6 1 6 , 1 1 7 . 4 5 6 , 5 2 1 , 4 9 4 . 4 5 -
3 0 0 5 0 8
维 宏
股份
2 0 1 6 年 4
月 1 2 日
2 0 1 7 年
4 月 1 9
日
新 股 流
通受限
2 0 . 0 8 2 5 4 . 5 0 1 0 , 3 8 3 2 0 8 , 4 9 0 . 6 4 2 , 6 4 2 , 4 7 3 . 5 0 -
6 0 1 9 6 6
玲 珑
轮胎
2 0 1 6 年 6
月 2 4 日
2 0 1 6 年
7 月 6
日
新 股 流
通受限
1 2 . 9 8 1 2 . 9 8 1 5 , 3 4 1 1 9 9 , 1 2 6 . 1 8 1 9 9 , 1 2 6 . 1 8 -
6 0 3 0 1 6
新 宏
泰
2 0 1 6 年 6
月 2 3 日
2 0 1 6 年
7 月 1
日
新 股 流
通受限
8 . 4 9 8 . 4 9 1 , 6 0 2 1 3 , 6 0 0 . 9 8 1 3 , 6 0 0 . 9 8 -
3 0 0 5 2 0
科 大
国创
2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
2 0 1 6 年
7 月 8
日
新 股 流
通受限
1 0 . 0 5 1 0 . 0 5 9 2 6 9 , 3 0 6 . 3 0 9 , 3 0 6 . 3 0 -
0 0 2 8 0 5
丰 元
股份
2 0 1 6 年 6
月 2 9 日
2 0 1 6 年
7 月 7
日
新 股 流
通受限
5 . 8 0 5 . 8 0 9 7 1 5 , 6 3 1 . 8 0 5 , 6 3 1 . 8 0 -
6 . 4 . 9 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
1 2 7 0 0 3
海印
转债
2 0 1 6 年 6
月 1 5 日
2 0 1 6 年
7 月 1
日
新债未
上市
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 5 , 9 8 0 5 9 8 , 0 0 0 . 0 0 5 9 8 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 3 月 2 1 日 成 功 认 购 通 宇 通 讯 ， 认 购 价 2 2 . 9 4 元 / 股 ， 认 购 数 量 7 7 , 6 2 1 股 。
通 宇 通 讯 于 2 0 1 6 年 6 月 7 日 实 施 权 益 分 派 方 案 ， 每 1 0 股 派 3 . 6 元 ， 并 转 增 5 股 。 期 末 本 基 金 持
有 通 宇 通 讯 1 1 6 , 4 3 1 股 ， 报 告 期 末 单 位 成 本 1 5 . 2 9 元 / 股 。
6 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 股 票 停 牌 停 牌 期 末 复 牌 复 牌 数 量 （ 股 ） 期 末 期 末 估 值 备 注鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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代 码 名 称 日 期 原 因 估 值 单
价
日 期 开 盘 单 价 成 本 总 额 总 额
0 0 0 6 5 1
格力
电器
2 0 1 6 年
2 月 2 2
日
重大
事项
1 9 . 2 2 - - 5 0 , 0 0 0 9 3 8 , 8 0 2 . 6 6 9 6 1 , 0 0 0 . 0 0 -
6 0 1 6 1 1
中国
核建
2 0 1 6 年
6 月 3 0
日
重大
事项
2 0 . 9 2
2 0 1 6 年
7 月 1
日
2 3 . 0 1 3 7 , 0 5 9 1 2 8 , 5 9 4 . 7 3 7 7 5 , 2 7 4 . 2 8 -
6 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 6 年 7 月 1 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债
券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 5 2 , 5 8 8 , 4 5 4 . 9 4 3 . 5 6
其 中 ： 股 票 5 2 , 5 8 8 , 4 5 4 . 9 4 3 . 5 6
2 固 定 收 益 投 资 1 , 3 9 2 , 8 2 4 , 0 8 7 . 2 0 9 4 . 3 6
其 中 ： 债 券 1 , 3 9 2 , 8 2 4 , 0 8 7 . 2 0 9 4 . 3 6
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 , 1 0 1 , 7 8 6 . 1 9 0 . 4 1
7 其 他 各 项 资 产 2 4 , 6 1 9 , 8 5 5 . 9 4 1 . 6 7
8 合 计 1 , 4 7 6 , 1 3 4 , 1 8 4 . 2 7 1 0 0 . 0 0鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 4 页 共 3 3 页
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 3 8 , 7 3 6 , 2 7 3 . 6 6 2 . 6 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 1 , 8 2 1 , 0 7 4 . 2 8 0 . 1 3
F
批 发 和 零 售 业 1 , 0 1 6 , 2 1 5 . 0 0 0 . 0 7
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2 , 7 1 2 , 9 6 5 . 9 0 0 . 1 9
J
金 融 业 8 , 2 8 1 , 8 0 0 . 0 0 0 . 5 7
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2 0 , 1 2 6 . 1 0 0 . 0 0
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 5 2 , 5 8 8 , 4 5 4 . 9 4 3 . 6 2
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 2 , 5 8 0 , 0 0 0 8 , 2 8 1 , 8 0 0 . 0 0 0 . 5 7
2 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 2 5 4 , 7 0 0 7 , 3 4 5 , 5 4 8 . 0 0 0 . 5 1
3 0 0 2 7 9 2 通 宇 通 讯 1 1 6 , 4 3 1 6 , 9 6 2 , 5 7 3 . 8 0 0 . 4 8
4 0 0 2 7 9 1 坚 朗 五 金 1 2 1 , 2 8 5 6 , 5 2 1 , 4 9 4 . 4 5 0 . 4 5
5 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 3 4 9 , 9 8 1 4 , 7 8 4 , 2 4 0 . 2 7 0 . 3 3鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 5 页 共 3 3 页
6 3 0 0 5 0 8 维 宏 股 份 1 0 , 3 8 3 2 , 6 4 2 , 4 7 3 . 5 0 0 . 1 8
7 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 4 4 , 0 0 0 2 , 3 2 4 , 5 2 0 . 0 0 0 . 1 6
8 0 0 0 0 4 9 德 赛 电 池 5 0 , 0 0 0 2 , 0 9 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 4
9 3 0 0 4 3 6 广 生 堂 2 1 , 5 9 4 1 , 3 2 6 , 3 0 3 . 4 8 0 . 0 9
1 0 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 5 1 , 0 0 0 1 , 2 0 9 , 7 2 0 . 0 0 0 . 0 8
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m 的 半 年 度 报 告 正 文 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 7 , 4 4 1 , 0 4 6 . 6 0 0 . 2 6
2 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 7 , 1 1 5 , 1 5 4 . 0 0 0 . 2 5
3 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 6 , 8 5 7 , 9 2 6 . 2 0 0 . 2 4
4 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 5 , 0 3 9 , 6 5 5 . 0 0 0 . 1 8
5 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 Ａ 4 , 0 3 6 , 8 0 0 . 0 0 0 . 1 4
6 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 3 , 2 5 6 , 7 3 8 . 7 5 0 . 1 2
7 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 3 , 0 2 0 , 5 5 0 . 0 0 0 . 1 1
8 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 2 , 6 3 7 , 5 8 8 . 5 5 0 . 0 9
9 0 0 2 7 9 1 坚 朗 五 金 2 , 6 1 6 , 1 1 7 . 4 5 0 . 0 9
1 0 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 2 , 3 9 9 , 8 1 1 . 0 0 0 . 0 8
1 1 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 2 , 0 9 3 , 5 6 6 . 0 0 0 . 0 7
1 2 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 2 , 0 5 0 , 5 4 0 . 0 0 0 . 0 7
1 3 0 0 0 0 4 9 德 赛 电 池 2 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7
1 4 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 2 , 0 1 3 , 8 9 0 . 0 0 0 . 0 7
1 5 0 0 2 7 9 2 通 宇 通 讯 1 , 7 8 0 , 6 2 5 . 7 4 0 . 0 6
1 6 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 1 , 0 3 7 , 1 4 5 . 0 0 0 . 0 4
1 7 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 , 0 1 8 , 9 6 0 . 0 0 0 . 0 4
1 8 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 1 , 0 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 4
1 9 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 1 , 0 1 4 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 4
2 0 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 1 , 0 0 7 , 6 4 0 . 0 0 0 . 0 4
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 4 4 3 金 雷 风 电 8 , 5 6 2 , 7 6 1 . 7 6 0 . 3 0
2 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 8 , 0 8 7 , 5 1 0 . 0 0 0 . 2 9
3 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 5 , 9 5 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 2 1
4 3 0 0 4 3 6 广 生 堂 4 , 5 5 8 , 5 0 3 . 0 0 0 . 1 6
5 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 Ａ 4 , 0 5 7 , 7 6 7 . 0 0 0 . 1 4
6 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 3 , 3 5 7 , 7 2 0 . 0 0 0 . 1 2
7 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 3 , 0 3 9 , 2 1 1 . 0 0 0 . 1 1
8 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 3 , 0 2 9 , 1 8 8 . 2 2 0 . 1 1
9 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 2 , 9 6 1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 1 0
1 0 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 2 , 7 7 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 0
1 1 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 2 , 1 2 6 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 8
1 2 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 2 , 0 2 5 , 3 1 8 . 0 0 0 . 0 7
1 3 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 2 , 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7
1 4 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 1 , 6 8 0 , 1 3 2 . 0 0 0 . 0 6
1 5 6 0 3 5 0 8 思 维 列 控 1 , 6 3 4 , 8 2 1 . 2 5 0 . 0 6
1 6 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 1 , 4 5 6 , 6 4 2 . 0 0 0 . 0 5
1 7 0 0 2 7 8 1 奇 信 股 份 1 , 3 0 4 , 3 2 6 . 0 0 0 . 0 5
1 8 6 0 3 8 6 6 桃 李 面 包 1 , 2 3 1 , 2 1 5 . 4 1 0 . 0 4
1 9 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 1 , 2 1 3 , 7 8 4 . 0 0 0 . 0 4
2 0 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 , 1 1 6 , 1 2 0 . 0 0 0 . 0 4
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 6 5 , 6 8 7 , 8 5 7 . 2 8
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 7 9 , 6 3 4 , 4 1 1 . 9 9
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 1 0 4 , 7 8 2 , 7 9 5 . 7 0 7 . 2 1
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 1 1 , 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 5
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 1 1 , 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 5鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 企 业 债 券 5 3 1 , 0 0 4 , 0 2 2 . 0 0 3 6 . 5 5
5 企 业 短 期 融 资 券 3 9 6 , 3 6 3 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 2 8
6 中 期 票 据 2 4 5 , 6 3 6 , 0 0 0 . 0 0 1 6 . 9 1
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 3 , 9 2 8 , 2 6 9 . 5 0 0 . 2 7
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 3 9 2 , 8 2 4 , 0 8 7 . 2 0 9 5 . 8 6
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 3 6 1 7 5 1 6 搜 候 债 7 0 0 , 0 0 0 7 0 , 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 4
2 1 3 0 4 2 3 1 3 农 发 2 3 6 0 0 , 0 0 0 6 0 , 3 4 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 5
3 1 1 8 0 0 5 3 1 1 宝 城 投 债 5 0 0 , 0 0 0 5 3 , 1 8 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 6
4 1 5 0 0 2 2 1 5 附 息 国 债 2 2 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 7
5 0 4 1 5 6 2 0 4 9 1 5 云 城 投
C P 0 0 2
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 7
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注 ： 无 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 无 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 无 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 3 页
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 6 9 , 2 1 3 . 4 2
2 应 收 证 券 清 算 款 9 9 5 , 5 0 0 . 0 0
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 3 , 5 4 8 , 9 4 1 . 0 3
5 应 收 申 购 款 6 , 2 0 1 . 4 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 4 , 6 1 9 , 8 5 5 . 9 4
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 7 9 2 通 宇 通 讯 6 , 9 6 2 , 5 7 3 . 8 0 0 . 4 8 新 股 锁 定
2 0 0 2 7 9 1 坚 朗 五 金 6 , 5 2 1 , 4 9 4 . 4 5 0 . 4 5 新 股 锁 定
3 3 0 0 5 0 8 维 宏 股 份 2 , 6 4 2 , 4 7 3 . 5 0 0 . 1 8 新 股 锁 定
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
鹏 华
弘 利
混 合
A
3 , 0 5 7 1 0 8 , 5 7 3 . 8 6 1 2 0 , 0 9 6 , 9 7 9 . 1 9 3 6 . 1 8 % 2 1 1 , 8 1 3 , 3 1 9 . 2 9 6 3 . 8 2 %
鹏 华
弘 利
混 合
C
8 1 9 1 , 2 5 3 , 6 7 2 . 5 8 9 7 5 , 1 5 6 , 3 7 0 . 4 4 9 4 . 9 7 % 5 1 , 6 0 1 , 4 7 2 . 4 6 5 . 0 3 %
合 计 3 , 8 7 6 3 5 0 , 5 3 3 . 5 8 1 , 0 9 5 , 2 5 3 , 3 4 9 . 6 3 8 0 . 6 1 % 2 6 3 , 4 1 4 , 7 9 1 . 7 5 1 9 . 3 9 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ） 基 金 份
额 总 额
2 , 1 2 1 , 8 4 7 , 6 5 2 . 7 9 1 , 1 2 4 , 6 3 4 , 8 5 5 . 2 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 1 7 , 1 3 7 , 9 0 3 . 1 4 2 , 0 7 8 , 5 1 8 , 0 2 7 . 5 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 9 9 1 , 8 7 7 . 4 1 2 , 3 9 5 , 1 7 4 . 1 2
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 8 7 , 2 1 9 , 4 8 2 . 0 7 1 , 0 5 4 , 1 5 5 , 3 5 8 . 7 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 3 1 , 9 1 0 , 2 9 8 . 4 8 1 , 0 2 6 , 7 5 7 , 8 4 2 . 9 0
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 ， 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 ， 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ， A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 ， 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
基 金 托 管 人 本 报 告 期 无 重 大 人 事 变 动 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 管 理 人 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务
所 。 本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国信证券 2 5 7 , 2 1 3 , 5 4 6 . 5 2 4 1 . 1 5 % 5 2 , 1 3 8 . 5 3 4 1 . 1 5 % -
中泰证券 2 3 3 , 1 6 3 , 1 2 9 . 0 7 2 3 . 8 5 % 3 0 , 2 2 1 . 5 9 2 3 . 8 5 % -
国泰君安 2 2 0 , 2 5 9 , 1 8 0 . 1 6 1 4 . 5 7 % 1 8 , 4 6 2 . 3 1 1 4 . 5 7 % -
招商证券 1 6 , 0 9 1 , 3 9 2 . 9 3 4 . 3 8 % 5 , 5 5 1 . 1 1 4 . 3 8 % -
光大证券 1 5 , 5 3 3 , 0 5 8 . 2 7 3 . 9 8 % 5 , 0 4 2 . 2 7 3 . 9 8 % -
中金公司 2 4 , 9 2 6 , 7 7 1 . 9 8 3 . 5 4 % 4 , 4 8 9 . 7 5 3 . 5 4 % 本报告期内
新增 1 个
长城证券 1 4 , 4 7 2 , 8 8 0 . 4 6 3 . 2 2 % 4 , 0 7 6 . 1 7 3 . 2 2 % 本报告期内
新增
兴业证券 1 3 , 9 3 0 , 9 4 8 . 6 0 2 . 8 3 % 3 , 5 8 2 . 3 3 2 . 8 3 % -
长江证券 1 2 , 1 9 7 , 9 8 6 . 6 9 1 . 5 8 % 2 , 0 0 3 . 0 0 1 . 5 8 % -
平安证券 2 1 , 2 3 1 , 2 1 5 . 4 1 0 . 8 9 % 1 , 1 2 2 . 0 3 0 . 8 9 % -
申万宏源 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - 本报告期内
新增 1 个
国金证券 1 - - - - -
东方财富证券 1 - - - - 本报告期内
新增
方正证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注 ： 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。 本 报 告 期 内 交 易 单 元 未 发 生 变 化 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国信证券 2 , 0 2 5 , 9 3 1 . 3 9 1 . 8 9 % 2 9 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 4 % - -鹏华弘利混合 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 3 页 共 3 3 页
中泰证券 3 , 6 2 7 , 9 1 0 . 5 8 3 . 3 8 % - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 7 , 5 9 4 , 2 1 4 . 0 0 7 . 0 8 % 2 , 1 2 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 9 . 3 9 % - -
光大证券 - - 6 2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 6 4 % - -
中金公司 6 7 6 , 9 5 3 . 0 0 0 . 6 3 % - - - -
长城证券 2 , 4 6 4 , 8 1 1 . 9 6 2 . 3 0 % 8 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 2 1 % - -
兴业证券 2 , 1 9 5 , 2 9 3 . 2 1 2 . 0 5 % 8 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 5 9 % - -
长江证券 - - 1 , 5 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 1 . 0 2 % - -
平安证券 - - 1 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 0 0 % - -
申万宏源 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
安信证券 1 6 , 1 9 0 , 9 2 4 . 4 0 1 5 . 1 0 % - - - -
中信证券 7 2 , 4 3 8 , 9 4 4 . 1 1 6 7 . 5 6 % - - - -
中投证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2016 年 8 月 29 日
