鹏 华 国证 钢 铁 行业 指 数 分 级证 券 投 资基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告 摘 要
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 页 共 3 2 页
§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 页 共 3 2 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 钢 铁 分 级
场 内 简 称 钢 铁 分 级
基 金 主 代 码 5 0 2 0 2 3
交 易 代 码 5 0 2 0 2 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上 海 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 2 4
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 钢 铁 分 级 鹏 华 钢 铁 A 鹏 华 钢 铁 B
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : 钢 铁 分 级 钢 铁 A 钢 铁 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 5 0 2 0 2 3 5 0 2 0 2 4 5 0 2 0 2 5
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额 总 额
1 4 , 9 1 3 , 5 7 3 . 6 5 份 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将 日
均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0 . 3 5 ％ 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 ％ 以 内 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适 当 变 通 和 调 整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
本 基 金 力 争 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0 . 3 5 ％ ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 ％ 。 如 因 指 数 编
制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ，
基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
1 、 股 票 投 资 策 略
（ 1 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 建 仓 期 内 ， 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步
买 入 ， 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 ，
以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 4 页 共 3 2 页
而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整
或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 ， 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 结 合 研
究 分 析 ， 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之
内 ， 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。
（ 2 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
动 而 进 行 相 应 调 整 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、
申 购 赎 回 变 动 情 况 ， 对 其 进 行 适 时 调 整 ， 以 保 证 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值
增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 基 金
管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将
可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制 ， 基 金 可
能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ， 基 金 将 会 采 用 合 理 方 法 寻 求 替
代 。
1 ） 定 期 调 整
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 ， 对 股 票 投 资 组 合 及 时
进 行 调 整 。
2 ） 不 定 期 调 整
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而
需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 ， 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化 进
行 相 应 调 整 ；
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 ， 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 从 而 有
效 跟 踪 标 的 指 数 ；
根 据 法 律 、 法 规 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因
发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ，
力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
2 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 ， 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 进 行 配 置 。 本 基 金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 ， 根
据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 ， 并 利 用 债
券 定 价 技 术 ， 进 行 个 券 选 择 。
3 、 衍 生 品 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生
产 品 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ，
主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股
指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及
投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理
人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投
资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及
价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水
平 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
4 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 5 页 共 3 2 页
的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积
极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 保 证 本
金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 × 9 5 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
× 5 ％
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 具
有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 ， 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 ， 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似 的 风 险 收 益 特 征 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳
健 收 益 类 份 额 ， 具 有
低 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 低 的 特 征 。
鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积
极 收 益 类 份 额 ， 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 高 的 特 征 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 张 燕
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 0 8 4
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n y a n _ z h a n g @ c m b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 5 5
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 2 0 1
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 招 商 银 行 股
份 有 限 公 司鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 6 页 共 3 2 页
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 6 , 7 4 7 , 6 2 4 . 6 9
本 期 利 润 - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 1 1 6
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 5 . 9 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 7 0 6
期 末 基 金 资 产 净 值 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 8
注 ： （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
（ 3 ） 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 0 . 3 6 % 1 . 0 9 % - 0 . 6 3 % 1 . 0 7 % 0 . 2 7 % 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 - 5 . 2 0 % 1 . 4 6 % - 4 . 9 6 % 1 . 4 6 % - 0 . 2 4 % 0 . 0 0 %
过 去 六 个 月 - 1 5 . 9 5 % 2 . 5 5 % - 2 2 . 1 6 % 2 . 6 4 % 6 . 2 1 % - 0 . 0 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 6 . 2 0 % 2 . 1 2 % - 4 2 . 6 8 % 2 . 6 0 % 2 6 . 4 8 % - 0 . 4 8 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 * 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 5 %鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 7 页 共 3 2 页
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿
元 ， 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 8 页 共 3 2 页
险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
焦 文 龙
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 8 月
1 3 日
- 7
焦 文 龙 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 经 济 学 硕 士 ， 7 年
证 券 从 业 经 验 。 2 0 0 9
年 6 月 加 盟 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察
稽 核 部 金 融 工 程 师 、 量
化 及 衍 生 品 投 资 部 资
深 量 化 研 究 员 ， 先 后 从
事 金 融 工 程 、 量 化 研 究
等 工 作 ； 2 0 1 5 年 5 月 起
担 任 鹏 华 一 带 一 路 分
级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5
年 5 月 起 兼 任 鹏 华 高 铁
产 业 分 级 基 金 、 鹏 华 新
能 源 分 级 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 8 月 起 兼 任
鹏 华 新 丝 路 分 级 基 金 、
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5 年 1 1 月
起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分
级 基 金 基 金 经 理 。 焦 文
龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
陈 龙
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 9 月 1
日
- 7
陈 龙 先 生 ， 国 籍 中 国 ，
经 济 学 硕 士 ， 7 年 证 券
从 业 经 验 。 曾 任 杭 州 衡
泰 软 件 公 司 金 融 工 程
师 ， 2 0 0 9 年 1 2 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 监 察 稽 核 部 金
融 工 程 总 监 助 理 、 量 化
及 衍 生 品 投 资 部 量 化
研 究 总 监 助 理 ， 先 后 从
事 金 融 工 程 、 量 化 研 究
等 工 作 ； 2 0 1 5 年 9 月 起
担 任 鹏 华 钢 铁 分 级 基鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 9 页 共 3 2 页
金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板
分 级 基 金 基 金 经 理 。 陈
龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略 ， 在 应 对 申 购 赎 回 的 基 础 上 ， 跟 踪 指 数 收 益 ， 力 争 将 基 金 跟
踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围 内 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 3 8 元 ， 累 计 净 值 0 . 8 3 8 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率
为 - 1 5 . 9 5 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 2 . 1 6 % 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 0 页 共 3 2 页
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 6 年 国 内 上 半 年 资 本 市 场 风 雨 变 幻 ， 政 策 面 以 防 范 金 融 风 险 、 保 障 金 融 安 全 成 为 首 要 问 题 。
股 市 表 现 更 加 动 荡 ， 当 前 中 国 经 济 正 处 于 新 旧 动 能 接 续 转 换 、 经 济 转 型 升 级 的 关 键 时 期 ， 今 年 以
来 ， 经 济 增 速 在 合 理 区 间 稳 定 运 行 ， “ 上 半 年 中 国 经 济 基 本 上 可 以 描 述 为 " 由 落 转 稳 " 。 受 益 于 过
去 一 段 时 间 国 家 稳 增 长 政 策 的 支 撑 ， 推 进 城 镇 化 、 简 政 放 权 等 具 体 措 施 开 始 逐 渐 显 现 成 效 , " 稳 "
成 为 中 国 经 济 的 重 要 特 征 。
英 国 脱 欧 ， 使 得 西 方 国 家 政 治 不 确 定 性 大 幅 上 升 ， 中 国 相 对 稳 定 、 确 定 性 相 对 较 高 。 但 由 于
欧 盟 是 中 国 最 大 的 贸 易 伙 伴 ， 欧 盟 经 济 下 行 也 将 拖 累 中 国 增 长 ， 且 中 国 作 为 新 兴 市 场 之 一 ， 也 将
受 到 全 球 风 险 偏 好 下 降 的 冲 击 。 对 中 国 A 股 市 场 有 负 面 冲 击 ， 但 估 计 不 会 很 大 。
2 季 度 A 股 市 场 经 历 了 很 多 次 压 力 测 试 ， 但 均 未 跌 破 前 期 底 部 ， 说 明 短 期 内 存 在 一 定 的 机 会 。
现 在 的 行 情 更 多 是 股 市 资 金 面 相 对 改 善 。 总 体 来 说 ， 维 持 下 半 年 市 场 延 续 震 荡 走 势 的 判 断 ， 市 场
投 资 机 会 更 多 以 结 构 性 行 情 展 开 。
本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 ， 本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 指 数 跟 踪
效 果 带 来 的 冲 击 ， 努 力 使 得 跟 踪 误 差 控 制 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 ， 力 争 为 投 资 者 带 来 超 越 指 数
收 益 回 报 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
（ 1 ） 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
（ 2 ） 特 殊 业 务 估 值 流 程鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 1 页 共 3 2 页
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 ， 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 ， 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定 ， 在 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、
鹏 华 钢 铁 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 ； 截 至 报 告 期 末 ，
本 基 金 资 产 净 值 仍 低 于 五 千 万 元 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
托 管 人 声 明 ， 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 — 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 利 润 分 配 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价
格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 严 格 遵 守 了 《 中
华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定
进 行 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 2 页 共 3 2 页
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 利 润 分 配 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、
准 确 和 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0 7 4 3 , 1 1 7 . 0 3
结 算 备 付 金 2 3 , 3 1 8 . 0 5 2 5 , 0 1 9 . 7 8
存 出 保 证 金 5 0 , 8 5 7 . 3 4 5 , 5 7 3 . 3 6
交 易 性 金 融 资 产 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 , 6 1 9 , 6 7 9 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 , 6 1 9 , 6 7 9 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 8 9 5 , 1 7 9 . 3 5 3 8 1 , 4 9 6 . 2 0
应 收 利 息 6 8 4 . 9 1 2 5 3 . 8 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 4 6 5 , 0 4 1 . 6 2 4 7 , 3 8 9 . 3 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2 1 0 , 8 2 2 , 5 2 8 . 5 7
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 2 7 9 , 2 9 4 . 7 4
应 付 赎 回 款 5 , 6 5 5 , 0 3 1 . 2 3 4 4 , 0 1 8 . 2 8
应 付 管 理 人 报 酬 3 7 , 8 3 2 . 6 4 9 , 8 4 9 . 5 3鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 3 页 共 3 2 页
应 付 托 管 费 8 , 3 2 3 . 2 0 2 , 1 6 6 . 8 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 0 , 0 9 3 . 3 2 1 2 , 6 4 8 . 6 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 3 3 2 , 7 0 2 . 7 3 2 1 1 , 7 9 6 . 3 2
负 债 合 计 6 , 0 9 3 , 9 8 3 . 1 2 5 5 9 , 7 7 4 . 4 1
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 1 0 , 2 9 5 , 3 3 9 . 9 1
未 分 配 利 润 - 7 , 6 0 3 , 8 6 3 . 0 5 - 3 2 , 5 8 5 . 7 5
所 有 者 权 益 合 计 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0 1 0 , 2 6 2 , 7 5 4 . 1 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2 1 0 , 8 2 2 , 5 2 8 . 5 7
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 鹏 华 钢 铁 分 级 份 额 净 值 0 . 8 3 8 元 ， 鹏 华 钢 铁 A 份 额 净 值 1 . 0 4 4
元 ， 鹏 华 钢 铁 B 份 额 净 值 0 . 6 3 2 元 ； 基 金 份 额 总 额 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 份 ， 其 中 鹏 华 钢 铁 分 级 份 额
1 4 , 9 1 3 , 5 7 3 . 6 5 份 ， 鹏 华 钢 铁 A 份 额 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份 ， 鹏 华 钢 铁 B 份 额 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
一 、 收 入 - 9 , 7 2 0 , 8 9 9 . 1 5
1 . 利 息 收 入 1 7 , 1 9 7 . 3 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 1 7 , 1 9 7 . 3 8
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 -
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 6 , 1 4 3 , 4 1 4 . 8 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 6 , 2 3 1 , 4 6 5 . 7 1
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
贵 金 属 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 -
股 利 收 益 8 8 , 0 5 0 . 8 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 , 7 8 9 , 3 0 2 . 4 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 4 页 共 3 2 页
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 9 4 , 6 2 0 . 7 6
减 ： 二 、 费 用 8 1 6 , 0 2 8 . 0 0
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 8 . 2 . 1 2 0 7 , 0 4 4 . 9 0
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 8 . 2 . 2 4 5 , 5 4 9 . 9 3
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 8 . 2 . 3 -
4 ． 交 易 费 用 2 6 0 , 0 1 5 . 4 7
5 ． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 其 他 费 用 3 0 3 , 4 1 7 . 7 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 0 , 2 9 5 , 3 3 9 . 9 1 - 3 2 , 5 8 5 . 7 5 1 0 , 2 6 2 , 7 5 4 . 1 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5 - 1 0 , 5 3 6 , 9 2 7 . 1 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
3 6 , 6 6 5 , 1 2 5 . 7 4 2 , 9 6 5 , 6 4 9 . 8 5 3 9 , 6 3 0 , 7 7 5 . 5 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 1 8 , 3 1 4 , 4 3 4 . 4 3 - 2 2 , 9 8 8 , 9 8 7 . 0 6 1 9 5 , 3 2 5 , 4 4 7 . 3 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 1 , 6 4 9 , 3 0 8 . 6 9 2 5 , 9 5 4 , 6 3 6 . 9 1 - 1 5 5 , 6 9 4 , 6 7 1 . 7 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 - 7 , 6 0 3 , 8 6 3 . 0 5 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 5 页 共 3 2 页
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 第 7 6 5 号 《 关 于 准 予 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
和 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式
基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3 2 3 , 0 5 1 , 2 3 2 . 8 1 元 ， 业 经
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 9 3 5 号 验 资 报 告 予 以 验
证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 8 月
1 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 2 3 , 0 7 1 , 7 7 3 . 7 7 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金
利 息 折 合 2 0 , 5 4 0 . 9 6 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 本 基 金 的
基 金 份 额 包 括 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 份
额 ” ) 、 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 A 份 额 ” ) 、 鹏 华
国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 钢 铁 B 份 额 ” ) 。 根 据 对 基 金 财 产
及 收 益 分 配 的 不 同 安 排 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 份 额 为 可 以 申 购 、
赎 回 并 且 能 上 市 交 易 的 基 金 份 额 ， 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华
钢 铁 B 份 额 为 可 以 上 市 交 易 但 不 能 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 ， 其 中 鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份
额 ， 具 有 低 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 风 险 收 益 特 征 ， 鹏 华 钢 铁 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额 ， 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 配 比 始 终 保 持
1 ： 1 的 比 率 不 变 。 本 基 金 份 额 初 始 公 开 发 售 结 束 后 ， 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认 为 鹏 华 钢 铁 份 额 ；
场 内 认 购 的 份 额 将 按 照 2 : 4 : 4 的 比 例 分 别 确 认 为 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁
B 份 额 。 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 ， 鹏 华 钢 铁 份 额 与 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 之 间 可 以 按
约 定 的 规 则 进 行 场 内 份 额 配 对 转 换 ， 包 括 基 金 份 额 的 分 拆 和 合 并 两 种 转 换 行 为 。 基 金 份 额 的 分 拆 ，
指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 按 照 2 份 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 对 应 1 份 鹏 华 钢 铁 A
份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为 ； 基 金 份 额 的 合 并 ， 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持
有 的 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 按 照 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 对 应 2 份鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 6 页 共 3 2 页
场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行 为 。
基 金 份 额 的 净 值 按 如 下 原 则 计 算 ： 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净
值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 其 中 基 金 份 额 总 数 为 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的
份 额 数 之 和 。 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 本 金 及 约 定 应 得 收 益 之 和 。 每
2 份 鹏 华 钢 铁 份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 等 于 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 1 份 鹏 华 钢 铁 B 份 额 所 对 应
的 基 金 资 产 净 值 之 和 。
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 9 月
第 一 个 工 作 日 ， 本 基 金 将 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 ， 鹏 华 钢 铁 A 份
额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1 ： 1 的 比 例 。 对 于 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的 约 定 应 得 收 益 ， 即 鹏 华
钢 铁 A 份 额 每 个 会 计 年 度 8 月 最 后 一 个 自 然 日 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 ， 将 折 算 为 场
内 鹏 华 钢 铁 份 额 分 配 给 鹏 华 钢 铁 A 份 额 持 有 人 。 鹏 华 钢 铁 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 鹏 华 钢 铁 份 额
将 按 1 份 鹏 华 钢 铁 A 份 额 获 得 新 增 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 。 持 有 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 持 有
人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 ； 持 有 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 持 有
人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内 鹏 华 钢 铁 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 ， 鹏 华 钢 铁 A 份 额 的
基 金 份 额 参 考 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 ， 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
除 定 期 份 额 折 算 外 ， 本 基 金 还 将 在 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元 时 或 鹏 华 钢 铁
B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 跌 至 0 . 2 5 0 元 时 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 达 到 不 定 期 折 算 条 件 时 ， 本
基 金 将 分 别 对 鹏 华 钢 铁 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 、 鹏 华 钢 铁 B 份 额 进 行 份 额 折 算 ， 份 额 折 算 后 本 基
金 将 确 保 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 比 例 为 1 ： 1 ， 份 额 折 算 后 鹏 华 钢 铁 份 额 的 基 金 份 额
净 值 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 与 鹏 华 钢 铁 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。
经 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ” ) 自 律 监 管 决 定 书 [ 2 0 1 5 ] 3 4 0 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
鹏 华 钢 铁 份 额 1 4 , 4 9 0 , 8 7 3 . 0 0 份 基 金 份 额 、 鹏 华 钢 铁 A 份 额 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 份 基 金 份 额 和 鹏 华 钢
铁 B 份 额 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 在 上 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 份 额
登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户
下 ， 可 以 通 过 跨 系 统 转 托 管 转 至 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 证 券 登 记 结 算 系 统 持
有 人 上 海 证 券 账 户 下 后 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备
选 成 份 股 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 股 指 期 货 、 权 证 、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 7 页 共 3 2 页
相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及
其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳
的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本
基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 8 页 共 3 2 页
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 招 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 国 信 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 9 页 共 3 2 页
6 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 0 7 , 0 4 4 . 9 0
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2 3 , 3 7 4 . 1 2
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 ，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % ÷
当 年 天 数 。
（ 2 ） 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
（ 3 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4 5 , 5 4 9 . 9 3
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 2 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 2 % ÷ 当 年 天 数 。
（ 2 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 8 . 2 . 3 销售 服务 费
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 0 页 共 3 2 页
6 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
招商银行 股份有限公司 7 , 3 6 5 , 9 4 3 . 2 0 1 4 , 8 4 6 . 0 0
注 ： （ 1 ） 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
（ 2 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 9 期末 （ 2 01 6 年 6 月 3 0 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 无 。
6 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
6 0 0 0 1 9
宝钢
股份
2 0 1 6
年 6 月
2 7 日
重大
事项
4 . 9 0 - - 7 3 8 , 5 0 0 4 , 1 7 5 , 4 6 8 . 4 0 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 -
0 0 0 6 2 9
* S T
钒钛
2 0 1 6
年 5 月
2 6 日
重大
事项
2 . 5 6 - - 1 , 1 2 2 , 7 0 0 3 , 6 4 5 , 6 3 5 . 8 5 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 -
6 0 0 0 0 5
武钢
股份
2 0 1 6
年 6 月
2 7 日
重大
事项
2 . 7 6 - - 8 4 6 , 1 0 0 2 , 7 9 2 , 3 1 4 . 9 4 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 -
6 0 1 0 0 5
重庆
钢铁
2 0 1 6
年 6 月
2 日
重大
事项
2 . 5 2 - - 5 4 2 , 0 0 0 1 , 5 7 9 , 0 4 3 . 0 0 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 -鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 1 页 共 3 2 页
0 0 2 4 4 5
中南
文化
2 0 1 6
年 6 月
1 4 日
重大
事项
2 2 . 9 9 - - 4 9 , 8 0 0 9 1 3 , 1 0 2 . 4 7 1 , 1 4 4 , 9 0 2 . 0 0 -
0 0 0 4 0 9
山东
地矿
2 0 1 6
年 3 月
1 4 日
重大
事项
1 0 . 1 9 - - 9 4 , 2 0 0 1 , 0 1 6 , 4 4 0 . 1 2 9 5 9 , 8 9 8 . 0 0 -
6 0 0 5 8 1
* S T
八钢
2 0 1 6
年 2 月
1 日
重大
事项
6 . 0 6
2 0 1 6
年 7 月
5 日
5 . 7 6 4 6 , 3 0 0 4 2 1 , 1 4 7 . 2 6 2 8 0 , 5 7 8 . 0 0 -
6 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 8 0 . 6 4
其 中 ： 股 票 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 8 0 . 6 4
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 , 3 8 9 , 2 6 1 . 2 5 1 6 . 2 6
7 其 他 各 项 资 产 1 , 4 1 1 , 7 6 3 . 2 2 3 . 1 1
8 合 计 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2 1 0 0 . 0 0鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 2 页 共 3 2 页
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 4 , 6 5 3 , 0 2 0 . 0 0 1 1 . 8 2
C 制 造 业 3 1 , 2 2 1 , 2 6 1 . 2 5 7 9 . 3 3
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 7 7 5 , 2 8 0 . 0 0 1 . 9 7
合 计 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 3 . 1 2
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 股票投 资组 合
注 ： 无 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 1 , 5 3 0 , 3 0 0 4 , 3 7 6 , 6 5 8 . 0 0 1 1 . 1 2
2 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 7 3 8 , 5 0 0 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 9 . 1 9鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 3 2 页
3 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 1 , 1 2 2 , 7 0 0 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 7 . 3 0
4 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 8 4 6 , 1 0 0 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 5 . 9 3
5 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 8 2 0 , 2 0 0 2 , 2 7 1 , 9 5 4 . 0 0 5 . 7 7
6 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 3 8 6 , 2 0 0 1 , 7 9 1 , 9 6 8 . 0 0 4 . 5 5
7 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 1 0 7 , 2 0 0 1 , 5 3 5 , 1 0 4 . 0 0 3 . 9 0
8 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 5 4 2 , 0 0 0 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 3 . 4 7
9 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 5 5 1 , 1 0 0 1 , 3 5 0 , 1 9 5 . 0 0 3 . 4 3
1 0 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 0 3 , 9 0 0 1 , 2 7 6 , 3 2 4 . 0 0 3 . 2 4
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网
站 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m 的 半 年 度 报 告 正 文 。
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 股票 投资 明
细
注 ： 无 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 1 4 , 1 8 3 , 1 1 0 . 9 7 1 3 8 . 2 0
2 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 1 0 , 6 0 7 , 4 2 0 . 0 0 1 0 3 . 3 6
3 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 7 , 9 4 4 , 1 4 0 . 9 8 7 7 . 4 1
4 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 7 , 0 6 5 , 8 0 5 . 5 0 6 8 . 8 5
5 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 6 , 6 6 7 , 0 7 7 . 0 0 6 4 . 9 6
6 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 6 , 1 1 9 , 3 1 5 . 6 0 5 9 . 6 3
7 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 4 , 9 7 6 , 0 2 3 . 7 1 4 8 . 4 9
8 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 , 3 9 9 , 8 4 7 . 0 0 4 2 . 8 7
9 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 4 , 0 4 0 , 6 3 4 . 0 0 3 9 . 3 7
1 0 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 3 , 7 5 1 , 7 5 7 . 5 0 3 6 . 5 6
1 1 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 3 , 2 9 8 , 7 3 0 . 7 6 3 2 . 1 4
1 2 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 3 , 1 4 5 , 8 4 8 . 0 0 3 0 . 6 5
1 3 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 3 , 1 1 5 , 8 2 1 . 0 0 3 0 . 3 6
1 4 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 3 , 0 4 8 , 6 0 1 . 0 0 2 9 . 7 1
1 5 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 3 , 0 1 9 , 1 6 4 . 0 0 2 9 . 4 2
1 6 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 2 , 8 9 6 , 3 4 3 . 5 3 2 8 . 2 2鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 4 页 共 3 2 页
1 7 0 0 2 4 4 3 金 洲 管 道 2 , 6 5 4 , 1 2 2 . 0 0 2 5 . 8 6
1 8 6 0 0 0 2 2 山 东 钢 铁 2 , 4 8 7 , 6 3 5 . 0 0 2 4 . 2 4
1 9 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 2 , 2 0 0 , 8 4 2 . 0 0 2 1 . 4 4
2 0 6 0 0 7 8 4 鲁 银 投 资 2 , 0 9 7 , 7 5 7 . 0 0 2 0 . 4 4
2 1 6 0 0 5 6 9 安 阳 钢 铁 1 , 6 7 3 , 3 6 9 . 0 0 1 6 . 3 1
2 2 6 0 1 0 2 8 玉 龙 股 份 1 , 6 4 6 , 3 5 0 . 2 2 1 6 . 0 4
2 3 6 0 0 5 5 8 大 西 洋 1 , 5 8 1 , 3 0 4 . 0 0 1 5 . 4 1
2 4 6 0 1 9 6 9 海 南 矿 业 1 , 4 8 3 , 2 4 3 . 8 5 1 4 . 4 5
2 5 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 1 , 4 7 5 , 2 1 3 . 0 0 1 4 . 3 7
2 6 0 0 2 4 7 8 常 宝 股 份 1 , 3 5 0 , 4 5 4 . 0 8 1 3 . 1 6
2 7 0 0 0 4 0 9 山 东 地 矿 1 , 3 3 1 , 3 6 3 . 0 0 1 2 . 9 7
2 8 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 1 , 3 2 5 , 3 4 6 . 0 0 1 2 . 9 1
2 9 0 0 0 6 5 5 金 岭 矿 业 1 , 1 9 4 , 1 0 0 . 0 0 1 1 . 6 4
3 0 6 0 0 5 8 1 * S T 八 钢 5 8 8 , 5 6 5 . 0 0 5 . 7 3
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 0 1 0
包 钢 股 份 9 , 9 6 2 , 6 0 1 . 0 0 9 7 . 0 8
2 6 0 0 0 1 9
宝 钢 股 份 6 , 8 7 5 , 7 7 4 . 0 0 6 7 . 0 0
3 0 0 0 7 0 9
河 钢 股 份 5 , 4 2 7 , 3 8 2 . 0 0 5 2 . 8 8
4 6 0 0 0 0 5
武 钢 股 份 4 , 4 8 5 , 4 6 4 . 9 7 4 3 . 7 1
5 0 0 0 7 7 8
新 兴 铸 管 4 , 2 2 3 , 7 9 8 . 8 9 4 1 . 1 6
6 6 0 0 3 0 7
酒 钢 宏 兴 3 , 3 3 1 , 7 8 5 . 0 0 3 2 . 4 6
7 0 0 0 6 2 9
* S T 钒 钛 3 , 2 1 6 , 4 9 6 . 5 2 3 1 . 3 4
8 0 0 0 8 2 5
太 钢 不 锈 3 , 0 2 8 , 0 9 4 . 0 0 2 9 . 5 1
9 6 0 0 8 0 8
马 钢 股 份 2 , 7 5 0 , 8 3 3 . 0 9 2 6 . 8 0
1 0 6 0 0 3 9 9
抚 顺 特 钢 2 , 4 5 2 , 2 7 0 . 9 4 2 3 . 8 9
1 1 0 0 0 8 9 8
鞍 钢 股 份 2 , 2 6 8 , 9 3 1 . 0 0 2 2 . 1 1
1 2 0 0 2 0 7 5
沙 钢 股 份 2 , 1 4 6 , 7 2 9 . 6 5 2 0 . 9 2
1 3 0 0 2 3 1 8
久 立 特 材 2 , 1 4 4 , 3 0 7 . 7 2 2 0 . 8 9
1 4 6 0 0 2 8 2
南 钢 股 份 2 , 1 4 2 , 3 7 1 . 3 2 2 0 . 8 8
1 5 0 0 0 9 5 9
首 钢 股 份 1 , 9 5 4 , 1 6 0 . 0 0 1 9 . 0 4
1 6 0 0 2 4 4 3
金 洲 管 道 1 , 9 0 3 , 6 0 9 . 5 0 1 8 . 5 5
1 7 6 0 0 0 2 2
山 东 钢 铁 1 , 6 8 5 , 2 6 7 . 0 0 1 6 . 4 2鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 5 页 共 3 2 页
1 8 0 0 2 4 4 5
中 南 文 化 1 , 5 7 4 , 5 9 9 . 0 0 1 5 . 3 4
1 9 6 0 1 0 0 5
重 庆 钢 铁 1 , 5 5 9 , 8 4 3 . 0 5 1 5 . 2 0
2 0 6 0 0 7 8 4
鲁 银 投 资 1 , 5 1 3 , 5 0 5 . 0 0 1 4 . 7 5
2 1 6 0 0 5 0 7
方 大 特 钢 1 , 4 6 4 , 3 8 2 . 0 0 1 4 . 2 7
2 2 0 0 2 4 7 8
常 宝 股 份 1 , 3 9 5 , 3 6 9 . 4 7 1 3 . 6 0
2 3 6 0 1 0 2 8
玉 龙 股 份 1 , 1 3 3 , 3 2 7 . 0 0 1 1 . 0 4
2 4 6 0 0 5 5 8
大 西 洋 1 , 1 2 9 , 7 1 6 . 0 0 1 1 . 0 1
2 5 6 0 0 5 6 9
安 阳 钢 铁 1 , 1 1 1 , 3 7 6 . 0 0 1 0 . 8 3
2 6 0 0 0 8 9 0
法 尔 胜 1 , 0 1 3 , 0 3 2 . 6 0 9 . 8 7
2 7 6 0 1 9 6 9
海 南 矿 业 9 9 3 , 0 0 3 . 0 0 9 . 6 8
2 8 0 0 0 6 5 5
金 岭 矿 业 7 9 5 , 6 3 9 . 0 0 7 . 7 5
2 9 0 0 0 4 0 9
山 东 地 矿 3 6 9 , 6 6 8 . 0 0 3 . 6 0
3 0 6 0 0 5 8 1
* S T 八 钢 2 6 5 , 3 1 7 . 5 6 2 . 5 9
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 1 1 , 3 6 9 , 3 0 4 . 7 0
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 7 4 , 3 1 8 , 6 5 4 . 2 8
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 无 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 无 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注 ： 无 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 无 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 无 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 6 页 共 3 2 页
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 攀 钢 钒 钛 的 发 行 主 体 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 在
2 0 1 5 年 7 月 公 告 《 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 公 告 》 ，
其 处 罚 的 原 因 为 ： 公 司 2 0 1 3 年 、 2 0 1 4 年 发 生 大 额 代 关 联 方 票 据 贴 现 业 务 ， 上 述 关 联 交 易 未 履 行
相 关 决 策 程 序 、 未 履 行 披 露 义 务 ， 违 反 了 《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 第 十 二 条 、 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管
理 办 法 》 的 有 关 规 定 。
对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数 ， 控 制 跟 踪
误 差 对 上 述 证 券 的 投 资 属 于 按 照 指 数 成 分 股 的 权 重 进 行 配 置 ， 符 合 指 数 基 金 的 管 理 规 定 ， 该 证 券
的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 7 页 共 3 2 页
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 0 , 8 5 7 . 3 4
2 应 收 证 券 清 算 款 8 9 5 , 1 7 9 . 3 5
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 8 4 . 9 1
5 应 收 申 购 款 4 6 5 , 0 4 1 . 6 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 4 1 1 , 7 6 3 . 2 2
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 无 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 9 . 1 9 重 大 事 项
2 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 7 . 3 0 重 大 事 项
3 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 5 . 9 3 重 大 事 项
4 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 3 . 4 7 重 大 事 项
7 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 无 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 2 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
鹏 华 钢 铁
分 级
4 , 0 9 0 3 , 6 4 6 . 3 5 3 1 2 , 8 2 6 . 7 8 2 . 1 0 % 1 4 , 6 0 0 , 7 4 6 . 8 7 9 7 . 9 0 %
鹏 华 钢 铁
A
7 7 2 0 8 , 0 9 6 . 7 8 , 4 3 8 , 3 8 0 . 0 5 2 . 6 6 % 7 , 5 8 5 , 0 6 6 . 0 4 7 . 3 4 %
鹏 华 钢 铁
B
7 6 4 2 0 , 9 7 3 . 1 6 7 5 , 6 0 2 . 0 4 . 2 2 % 1 5 , 3 4 7 , 8 4 4 . 0 9 5 . 7 8 %
合 计
4 , 9 3 1 9 , 5 2 3 . 5 2 9 , 4 2 6 , 8 0 8 . 7 8 2 0 . 0 7 % 3 7 , 5 3 3 , 6 5 6 . 8 7 7 9 . 9 3 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
鹏 华 钢 铁 分 级
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
C T A 二 号 基 金
3 1 1 , 3 0 5 . 0 0 2 8 . 5 3 %
2 李 志 伟 1 1 9 , 8 0 0 . 0 0 1 0 . 9 8 %
3 陈 永 芬 9 8 , 1 4 3 . 0 0 8 . 9 9 %
4 黄 燕 5 6 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 3 %
5 梁 益 祥 5 0 , 5 5 6 . 0 0 4 . 6 3 %
6 白 锡 强 4 7 , 1 3 1 . 0 0 4 . 3 2 %
7 阮 卫 杰 4 5 , 7 0 0 . 0 0 4 . 1 9 %
8 胡 社 荣 4 1 , 4 0 7 . 0 0 3 . 7 9 %
9 王 珏 3 1 , 6 8 4 . 0 0 2 . 9 0 %
1 0 吴 迪 燕 2 5 , 5 0 0 . 0 0 2 . 3 4 %
鹏 华 钢 铁 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 丁 碧 霞 3 , 4 8 6 , 1 5 0 . 0 0 2 1 . 7 6 %
2 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
C T A 二 号 基 金
3 , 0 9 3 , 4 0 0 . 0 0 1 9 . 3 1 %
3 李 怡 名 2 , 2 2 2 , 5 0 0 . 0 0 1 3 . 8 7 %鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 9 页 共 3 2 页
4 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
多 策 略 对 冲 1 号 基 金
1 , 6 9 8 , 9 0 0 . 0 0 1 0 . 6 0 %
5 李 怡 名 1 , 5 8 0 , 8 0 0 . 0 0 9 . 8 7 %
6 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
C T A 一 号 基 金
1 , 5 0 5 , 2 5 0 . 0 0 9 . 3 9 %
7 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
全 天 候 一 号 基 金
9 2 4 , 8 5 0 . 0 0 5 . 7 7 %
8 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 － 明 汯
全 天 候 进 取 一 号 基 金
5 3 9 , 3 5 0 . 0 0 3 . 3 7 %
9 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 7 %
1 0 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－ 传 统 － 普 通 保 险 产 品
1 9 5 , 0 5 0 . 0 0 1 . 2 2 %
鹏 华 钢 铁 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 陆 涛 锋 8 2 9 , 7 0 0 . 0 0 5 . 1 8 %
2 唐 全 胜 5 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 9 %
3 李 怡 名 5 1 0 , 3 0 0 . 0 0 3 . 1 8 %
4 黄 晟 昱 4 3 0 , 6 0 0 . 0 0 2 . 6 9 %
5 陈 栋 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 0 %
6 王 志 明 3 2 9 , 8 0 0 . 0 0 2 . 0 6 %
7 王 丽 丹 3 1 3 , 9 0 0 . 0 0 1 . 9 6 %
8 海 通 证 券 － 农 业 银 行 － 海 通 季 季 红
集 合 资 产 管 理 计 划
3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 7 %
9 黄 宇 慧 2 5 2 , 0 0 5 . 0 0 1 . 5 7 %
1 0 苗 素 玲 2 5 1 , 2 0 0 . 0 0 1 . 5 7 %
注 ： 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
鹏 华 钢 铁 分 级 4 , 9 6 6 . 4 1 0 . 0 3 3 3 %
鹏 华 钢 铁 A - -
鹏 华 钢 铁 B - -
合 计
4 , 9 6 6 . 4 1 0 . 0 1 0 6 %
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 ： （ 1 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 研 究 部 门 负 责 人 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
（ 2 ） 本 基 金 的 基 金 经 理 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 0 页 共 3 2 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
鹏 华 钢 铁 分 级 鹏 华 钢 铁 A 鹏 华 钢 铁 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 ）
基 金 份 额 总 额
2 6 5 , 1 0 8 , 2 8 1 . 7 7 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0 2 8 , 9 8 1 , 7 4 6 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 , 4 0 7 , 8 4 7 . 9 1 2 , 9 4 3 , 7 4 6 . 0 0 2 , 9 4 3 , 7 4 6 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 1 8 , 3 1 4 , 4 3 4 . 4 3 - -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 8 1 , 6 4 9 , 3 0 8 . 6 9 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以 " - " 填 列 ）
- 2 6 , 1 5 9 , 4 0 0 . 0 0 1 3 , 0 7 9 , 7 0 0 . 0 0 1 3 , 0 7 9 , 7 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 4 , 9 1 3 , 5 7 3 . 6 5 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 ， 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 ， 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ， A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 ， 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 无 重 大 人 事 变 动 。鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 1 页 共 3 2 页
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中泰证券 1 7 8 , 9 7 8 , 4 8 4 . 3 0 4 2 . 5 3 % 7 1 , 9 7 3 . 4 0 4 2 . 5 3 % -
东北证券 1 5 3 , 5 2 6 , 5 1 1 . 1 6 2 8 . 8 3 % 4 8 , 7 7 2 . 7 3 2 8 . 8 2 % -
国金证券 1 2 9 , 8 0 6 , 7 9 6 . 8 7 1 6 . 0 5 % 2 7 , 1 6 2 . 5 8 1 6 . 0 5 % -
川财证券 1 2 3 , 3 7 6 , 1 6 6 . 6 5 1 2 . 5 9 % 2 1 , 3 0 2 . 7 2 1 2 . 5 9 % -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注 ： 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 ：
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；鹏华钢铁分级 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 2 页 共 3 2 页
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 ： 无 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年 8 月 29 日
