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鹏华丰收(160612)

鹏华丰收:2016年半年度报告摘要

鹏 华 丰收 债 券 型证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年
度 报 告 摘 要
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 丰 收 债 券
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 1 6 0 6 1 2
交 易 代 码 1 6 0 6 1 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 8 年 5 月 2 8 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 8 6 1 , 1 0 3 , 1 2 2 . 0 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 通 过 主 要 投 资 债 券 等
固 定 收 益 类 品 种 , 同 时 兼 顾 部 分 被 市 场 低 估 的 权 益 类
品 种 , 力 求 使 基 金 份 额 持 有 人 获 得 持 续 稳 定 的 投 资 收
益 。
投 资 策 略 ( 1 ) 股 票 投 资 : 股 票 投 资 采 用 “ 行 业 配 置 ” 与 “ 个 股
选 择 ” 双 线 并 行 的 投 资 策 略 , 并 通 过 灵 活 的 仓 位 调 控
等 手 段 来 避 免 市 场 中 的 系 统 风 险 。
( 2 ) 债 券 投 资 : 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 状 况 和 货 币 政
策 等 因 素 的 研 究 , 形 成 对 未 来 市 场 利 率 变 动 方 向 的 预
期 , 主 动 地 调 整 债 券 投 资 组 合 的 久 期 , 提 高 债 券 投 资
组 合 的 收 益 水 平 ; 通 过 对 债 券 市 场 具 体 情 况 的 分 析 判
断 , 形 成 对 未 来 收 益 率 曲 线 形 状 变 化 的 预 期 , 相 应 地
选 择 子 弹 型 、 哑 铃 型 或 梯 形 的 组 合 期 限 配 置 , 获 取 因
收 益 率 曲 线 的 形 变 所 带 来 的 投 资 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 总 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货
币 市 场 基 金 , 低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 , 为 证 券
投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 中 国 建 设 银
行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 3 9 , 2 9 1 , 8 4 2 . 4 1
本 期 利 润 - 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 1 5 6
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 . 0 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 7 5 4
期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 0 7 2 , 2 9 6 , 5 7 3 . 4 4
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 1 3
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、
基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交 易
日 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 1 . 5 5 % 0 . 3 1 % 0 . 7 4 % 0 . 0 4 % 0 . 8 1 % 0 . 2 7 %
过 去 三 个 月 1 . 6 4 % 0 . 3 2 % 0 . 2 4 % 0 . 0 8 % 1 . 4 0 % 0 . 2 4 %
过 去 六 个 月 - 1 . 0 8 % 0 . 4 9 % 1 . 3 5 % 0 . 0 9 % - 2 . 4 3 % 0 . 4 0 %
过 去 一 年 1 . 7 5 % 0 . 4 1 % 6 . 7 1 % 0 . 0 9 % - 4 . 9 6 % 0 . 3 2 %
过 去 三 年 1 7 . 0 2 % 0 . 3 0 % 1 6 . 7 1 % 0 . 1 3 % 0 . 3 1 % 0 . 1 7 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 8 . 3 4 % 0 . 2 3 % 4 4 . 9 1 % 0 . 1 3 % 2 3 . 4 3 % 0 . 1 0 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 债 总 指 数 收 益 率 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 1 、 本 基 金 合 同 于 2 0 0 8 年 5 月 2 8 日 生 效 ;
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿
元 , 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风
险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
阳 先 伟
本 基 金
基 金 经
理
2 0 0 8 年 5
月 2 8 日
- 1 4
阳 先 伟 先 生 , 国 籍 中 国 , 经 济 学 硕 士 ,
1 4 年 证 券 从 业 经 验 。 先 后 在 民 生 证 券 、
国 海 证 券 等 机 构 从 事 债 券 研 究 及 投 资
组 合 管 理 工 作 , 历 任 研 究 员 、 高 级 经 理
等 职 务 。 2 0 0 4 年 9 月 加 盟 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 , 从 事 债 券 及 宏 观 研 究 工
作 , 曾 任 普 天 债 券 基 金 基 金 经 理 助 理 ;
2 0 0 7 年 1 月 至 2 0 1 4 年 2 月 担 任 普 天 债
券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 0 年 1 2 月 至 2 0 1 4
年 2 月 兼 任 鹏 华 丰 润 债 券 ( L O F ) 基 金
基 金 经 理 , 2 0 0 8 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 丰
收 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 9 月 兼
任 鹏 华 双 债 保 利 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 2 月 兼 任 鹏 华 可 转 债 债 券 基 金
基 金 经 理 , 现 同 时 担 任 固 定 收 益 部 执 行
总 经 理 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员 。 阳 先 伟
先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本
基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 债 市 整 体 维 持 区 间 震 荡 。 年 初 承 接 去 年 的 债 券 牛 市 行 情 , 收 益 率 下 降 至 较 低 水
平 , 但 随 着 一 季 度 经 济 刺 激 政 策 的 力 度 以 及 通 胀 数 据 的 上 升 , 债 市 收 益 率 缓 慢 攀 升 ; 在 经 济 复 苏
预 期 强 烈 和 黑 色 系 等 大 宗 商 品 大 幅 反 弹 的 背 景 下 , 4 月 份 债 市 下 跌 一 度 加 速 , 但 是 5 月 份 “ 权 威
人 士 ” 关 于 经 济 长 期 “ L ” 型 的 讲 话 之 后 , 市 场 对 强 政 策 刺 激 的 预 期 有 所 缓 解 , 商 品 价 格 上 涨 势 头
也 有 减 缓 ; 在 配 置 资 金 仍 然 充 裕 的 情 况 下 , 债 市 逐 渐 出 现 回 暖 。 另 一 方 面 , 由 于 信 用 风 险 频 繁 爆
发 , 市 场 对 中 低 评 级 的 信 用 品 种 的 需 求 仍 然 较 低 , 此 类 产 品 成 交 较 为 清 淡 。
债 券 指 数 方 面 , 与 去 年 底 相 比 , 银 行 间 中 债 总 财 富 指 数 上 涨 1 . 3 5 % , 中 证 综 合 债 券 指 数 上 涨
2 . 1 5 % 。
股 市 方 面 , 上 半 年 股 市 整 体 大 幅 下 跌 , 但 跌 幅 主 要 出 现 在 一 月 份 , 二 月 份 之 后 市 场 逐 渐 震 荡
企 稳 , 并 有 一 定 程 度 反 弹 , 但 投 资 者 心 态 仍 然 十 分 谨 慎 。 少 数 景 气 度 高 或 基 本 面 有 明 显 好 转 的 行鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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业 和 个 股 在 上 半 年 有 正 收 益 。
上 半 年 本 基 金 在 债 券 方 面 的 投 资 继 续 保 持 谨 慎 : 久 期 方 面 , 我 们 维 持 中 性 偏 短 的 组 合 久 期 ;
品 种 选 择 方 面 , 我 们 仍 然 以 流 动 性 较 好 的 中 高 等 评 级 信 用 债 券 为 重 点 。 在 权 益 投 资 方 面 , 我 们 延
续 去 年 底 以 来 的 积 极 观 点 , 保 持 了 较 高 的 股 票 仓 位 , 在 一 月 份 市 场 大 跌 中 有 一 定 损 失 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
上 半 年 丰 收 债 券 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 . 0 8 % , 低 于 基 准 2 . 4 3 个 百 分 点 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 下 半 年 债 市 , 我 们 认 为 短 期 内 货 币 宽 松 仍 将 维 持 , 经 济 增 长 和 通 胀 皆 有 望 保 持 在 较 为 温
和 的 水 平 , 有 利 于 债 市 持 续 走 好 ; 另 一 方 面 , 由 于 资 产 价 格 及 大 宗 商 品 上 涨 , 以 及 信 贷 持 续 放 量 ,
货 币 宽 松 进 一 步 加 码 的 空 间 也 较 为 有 限 , 目 前 的 收 益 率 水 平 已 较 为 充 分 地 反 映 了 货 币 宽 松 和 经 济
疲 软 的 诸 多 利 好 。 因 此 , 我 们 认 为 市 场 可 能 延 续 窄 幅 区 间 波 动 的 格 局 。 同 时 , 由 于 企 业 债 违 约 事
件 频 繁 发 生 , 市 场 对 信 用 风 险 保 持 警 惕 , 可 能 令 整 个 市 场 的 债 券 配 置 向 低 风 险 品 种 倾 斜 。
权 益 市 场 方 面 , 我 们 认 为 由 于 国 内 经 济 下 滑 压 力 较 大 、 人 民 币 币 值 波 动 加 剧 等 因 素 , 股 市 未
来 面 临 的 复 杂 性 增 加 。 同 时 , 在 目 前 政 府 着 力 稳 经 济 、 调 结 构 的 背 景 下 , 宏 观 经 济 企 稳 回 升 的 可
能 性 正 在 上 升 , 相 对 收 益 率 不 断 下 行 的 债 权 类 资 产 , 股 权 资 产 仍 具 有 较 好 的 长 期 配 置 价 值 ; 但 蓝
筹 股 和 中 小 盘 新 兴 行 业 股 票 的 估 值 分 化 仍 然 十 分 显 著 , 部 分 股 票 的 价 格 缺 乏 业 绩 支 持 , 存 在 着 市
场 风 格 转 换 的 可 能 。 综 合 各 方 面 因 素 , 我 们 判 断 2 0 1 6 年 下 半 年 权 益 市 场 可 能 呈 现 指 数 区 间 震 荡 的
格 局 , 部 分 板 块 和 公 司 可 能 存 在 机 会 。
组 合 的 纯 债 券 投 资 方 面 : 在 久 期 配 置 上 , 我 们 将 坚 持 平 衡 收 益 与 风 险 的 原 则 , 在 更 加 注 重 风
险 控 制 的 前 提 下 适 度 承 担 久 期 风 险 ; 在 结 构 方 面 , 以 配 置 中 短 期 品 种 为 主 , 适 时 相 机 操 作 , 以 积
极 把 握 利 率 市 场 可 能 存 在 的 机 会 ; 在 类 属 配 置 上 , 将 在 严 格 控 制 信 用 风 险 的 前 提 下 , 根 据 组 合 规
模 适 度 配 置 中 高 信 用 评 级 的 品 种 。
权 益 投 资 方 面 : 我 们 将 继 续 遵 循 价 值 投 资 的 理 念 , 以 较 为 谨 慎 的 态 度 进 行 股 票 和 转 债 的 投 资 ,
力 求 保 持 基 金 份 额 净 值 平 稳 增 长 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
4 . 6 . 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
4 . 6 . 1 . 1 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
4 . 6 . 1 . 2 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 、 债 券 不 活 跃 市 场 报 价 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基
金 经 理 、 行 业 研 究 员 、 债 券 研 究 员 、 监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
4 . 6 . 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
4 . 6 . 3 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 6 . 4 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 . 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 1 4 0 , 2 6 3 , 8 4 9 . 4 1 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 1 3 元 。
2 . 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 月 1 3 日 对 2 0 1 5 年 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 , 分 配 金 额 为 4 5 , 1 4 9 , 9 6 5 . 6 3
元 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 报 告 期 内 实 施 了 利 润 分 配 , 分 配 金 额 4 5 , 1 4 9 , 9 6 5 . 6 3 元 , 每 1 0 份 分 配 0 . 2 2 0 元 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 5 , 8 4 4 , 3 3 9 . 1 4 5 , 4 9 8 , 4 9 4 . 3 4
结 算 备 付 金 1 9 , 9 1 7 , 6 4 7 . 7 4 6 8 , 6 3 2 , 6 5 8 . 6 5
存 出 保 证 金 6 1 , 1 4 8 . 9 6 4 5 2 , 6 5 2 . 5 8
交 易 性 金 融 资 产 2 , 0 9 4 , 8 3 2 , 6 4 8 . 9 8 2 , 1 5 2 , 0 8 9 , 0 9 5 . 3 5
其 中 : 股 票 投 资 3 6 0 , 6 7 3 , 4 9 4 . 1 8 3 3 5 , 0 8 6 , 3 4 6 . 6 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 7 3 4 , 1 5 9 , 1 5 4 . 8 0 1 , 8 1 7 , 0 0 2 , 7 4 8 . 7 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 1 0 6 , 2 1 8 . 4 7
应 收 利 息 2 7 , 1 5 5 , 6 7 9 . 1 1 4 3 , 3 5 3 , 6 0 9 . 3 1
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 2 4 , 6 2 8 . 2 5 9 6 , 0 4 2 , 7 6 0 . 2 8鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 1 页 共 2 9 页
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 2 , 1 4 7 , 9 3 6 , 0 9 2 . 1 8 2 , 3 6 6 , 1 7 5 , 4 8 8 . 9 8
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 6 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 1 3 , 0 3 9 . 9 1 -
应 付 赎 回 款 2 4 0 , 7 1 0 . 8 9 9 3 , 9 4 2 . 1 7
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 0 0 9 , 7 9 0 . 6 2 8 9 4 , 0 0 7 . 7 7
应 付 托 管 费 3 3 6 , 5 9 6 . 8 9 2 9 8 , 0 0 2 . 6 0
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 1 6 0 , 6 9 1 . 4 0 4 1 2 , 5 8 8 . 9 3
应 交 税 费 1 , 4 8 4 , 6 7 5 . 4 6 1 , 4 8 4 , 6 7 5 . 4 6
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 3 9 4 , 0 1 3 . 5 7 3 9 0 , 3 1 4 . 1 1
负 债 合 计 7 5 , 6 3 9 , 5 1 8 . 7 4 4 7 1 , 0 7 3 , 5 3 1 . 0 4
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 1 , 8 6 1 , 1 0 3 , 1 2 2 . 0 2 1 , 6 5 1 , 3 7 0 , 2 0 9 . 6 8
未 分 配 利 润 2 1 1 , 1 9 3 , 4 5 1 . 4 2 2 4 3 , 7 3 1 , 7 4 8 . 2 6
所 有 者 权 益 合 计 2 , 0 7 2 , 2 9 6 , 5 7 3 . 4 4 1 , 8 9 5 , 1 0 1 , 9 5 7 . 9 4
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 , 1 4 7 , 9 3 6 , 0 9 2 . 1 8 2 , 3 6 6 , 1 7 5 , 4 8 8 . 9 8
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 1 1 3 元 , 基 金 份 额 总 额 1 , 8 6 1 , 1 0 3 , 1 2 2 . 0 2
份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 8 , 2 5 1 , 0 8 9 . 1 9 1 2 5 , 9 5 5 , 6 8 0 . 0 9
1 . 利 息 收 入 4 8 , 4 1 4 , 5 4 6 . 6 2 4 2 , 9 7 7 , 9 5 8 . 6 4
其 中 : 存 款 利 息 收 入 4 9 0 , 1 4 5 . 6 7 2 , 2 7 6 , 9 0 9 . 5 6
债 券 利 息 收 入 4 7 , 9 1 6 , 8 1 9 . 1 1 4 0 , 3 3 4 , 2 1 7 . 3 1
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 2 页 共 2 9 页
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 , 5 8 1 . 8 4 3 6 6 , 8 3 1 . 7 7
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 , 4 8 6 , 9 0 2 . 3 9 6 6 , 7 9 0 , 2 7 7 . 6 3
其 中 : 股 票 投 资 收 益 - 1 7 5 , 8 4 1 . 8 5 6 2 , 1 2 4 , 7 3 7 . 9 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - 2 0 , 9 8 1 . 1 1 3 , 4 8 4 , 7 7 2 . 8 8
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 1 , 6 8 3 , 7 2 5 . 3 5 1 , 1 8 0 , 7 6 6 . 7 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
- 6 8 , 8 2 7 , 1 7 6 . 4 5 1 6 , 0 0 2 , 7 6 7 . 0 8
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 7 4 , 6 3 8 . 2 5 1 8 4 , 6 7 6 . 7 4
减 : 二 、 费 用 1 1 , 2 8 4 , 2 4 4 . 8 5 9 , 2 6 8 , 5 2 1 . 6 9
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 8 . 2 . 1 6 , 1 6 5 , 1 9 5 . 5 3 4 , 2 2 3 , 1 1 9 . 4 2
2 . 托 管 费 6 . 4 . 8 . 2 . 2 2 , 0 5 5 , 0 6 5 . 1 8 1 , 4 0 7 , 7 0 6 . 5 0
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 4 1 1 , 1 3 8 . 8 3 1 , 8 7 5 , 2 5 6 . 8 2
5 . 利 息 支 出 2 , 4 2 5 , 4 1 3 . 7 7 1 , 5 3 8 , 3 8 9 . 0 9
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 , 4 2 5 , 4 1 3 . 7 7 1 , 5 3 8 , 3 8 9 . 0 9
6 . 其 他 费 用 2 2 7 , 4 3 1 . 5 4 2 2 4 , 0 4 9 . 8 6
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
- 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4 1 1 6 , 6 8 7 , 1 5 8 . 4 0
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
- 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4 1 1 6 , 6 8 7 , 1 5 8 . 4 0
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 6 5 1 , 3 7 0 , 2 0 9 . 6 8 2 4 3 , 7 3 1 , 7 4 8 . 2 6 1 , 8 9 5 , 1 0 1 , 9 5 7 . 9 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4 - 2 9 , 5 3 5 , 3 3 4 . 0 4鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 3 页 共 2 9 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
2 0 9 , 7 3 2 , 9 1 2 . 3 4 4 2 , 1 4 7 , 0 0 2 . 8 3 2 5 1 , 8 7 9 , 9 1 5 . 1 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 8 0 6 , 2 7 7 , 5 9 3 . 2 8 9 1 , 8 5 7 , 9 3 2 . 8 9 8 9 8 , 1 3 5 , 5 2 6 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 9 6 , 5 4 4 , 6 8 0 . 9 4 - 4 9 , 7 1 0 , 9 3 0 . 0 6 - 6 4 6 , 2 5 5 , 6 1 1 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 4 5 , 1 4 9 , 9 6 5 . 6 3 - 4 5 , 1 4 9 , 9 6 5 . 6 3
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 8 6 1 , 1 0 3 , 1 2 2 . 0 2 2 1 1 , 1 9 3 , 4 5 1 . 4 2 2 , 0 7 2 , 2 9 6 , 5 7 3 . 4 4
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 2 2 1 , 3 6 3 , 4 0 6 . 4 4 1 0 5 , 4 5 2 , 9 0 5 . 4 9 1 , 3 2 6 , 8 1 6 , 3 1 1 . 9 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 1 1 6 , 6 8 7 , 1 5 8 . 4 0 1 1 6 , 6 8 7 , 1 5 8 . 4 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
2 2 7 , 0 4 5 , 3 3 2 . 9 8 2 6 , 6 1 0 , 0 6 3 . 2 9 2 5 3 , 6 5 5 , 3 9 6 . 2 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 3 2 6 , 1 4 0 , 9 8 4 . 2 4 3 7 , 2 1 4 , 4 4 8 . 1 2 3 6 3 , 3 5 5 , 4 3 2 . 3 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 9 9 , 0 9 5 , 6 5 1 . 2 6 - 1 0 , 6 0 4 , 3 8 4 . 8 3 - 1 0 9 , 7 0 0 , 0 3 6 . 0 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 8 0 , 8 4 5 , 7 9 3 . 6 9 - 8 0 , 8 4 5 , 7 9 3 . 6 9
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 4 4 8 , 4 0 8 , 7 3 9 . 4 2 1 6 7 , 9 0 4 , 3 3 3 . 4 9 1 , 6 1 6 , 3 1 3 , 0 7 2 . 9 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 4 页 共 2 9 页
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 0 8 ] 第 4 0 5 号 《 关 于 核 准 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》
核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2 , 0 9 9 , 7 1 9 , 6 4 7 . 4 2 元 , 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 0 8 )
第 7 1 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于
2 0 0 8 年 5 月 2 8 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 , 1 0 0 , 4 1 0 , 4 8 9 . 3 8 份 基 金 份 额 ,
其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 6 9 0 , 8 4 1 . 9 6 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ,
基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有
关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 债 、 金 融 债 、 次 级 债 、 企 业 债 、 可 转 换 公 司 债 券 、 央 行 票 据 、 短
期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 和 股 票 ( 含 一 级 市 场 新 股 申 购 ) 、 权 证 ( 仅 限 于 通 过 投 资 可 分 离
转 债 而 获 得 的 权 证 ) 等 权 益 类 品 种 , 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本
基 金 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ; 本 基 金 投 资 于 股 票 等 权 益 类 品
种 的 比 例 为 基 金 资 产 的 0 - 2 0 % ; 本 基 金 投 资 可 转 换 公 司 债 券 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 0 % ;
现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 债 总
指 数 收 益 率 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 5 页 共 2 9 页
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ,
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银
行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 发 生 股 票 交 易 、 权 证 交 易 、 债 券
交 易 、 债 券 回 购 交 易 , 也 没 有 发 生 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 业 务 。
6 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
6 , 1 6 5 , 1 9 5 . 5 3 4 , 2 2 3 , 1 1 9 . 4 2
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
4 7 , 6 0 7 . 1 8 7 5 , 7 4 3 . 5 6
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 6 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月
支 付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 0 % ÷ 当 年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 , 0 5 5 , 0 6 5 . 1 8 1 , 4 0 7 , 7 0 6 . 5 0
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 : 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入
基 金 卖
出
交 易 金
额
利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中国建设银行 - - - - - -
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入
基 金 卖
出
交 易 金
额
利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中国建设银行 - - - - 1 0 0 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 3 9 , 4 2 9 . 0 8
注 : 与 关 联 方 之 间 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 , 该 类 交 易 是 在 正 常 业 务 中 按
照 一 般 商 业 条 款 而 订 立 。
6 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 0 8 年
5 月 2 8 日 ) 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 7 3 , 1 8 5 , 8 6 9 . 8 0 4 6 , 0 6 2 , 0 0 0 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 7 3 , 1 8 5 , 8 6 9 . 8 0 4 6 , 0 6 2 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
3 . 9 3 2 4 % 3 . 1 8 0 2 %
注 : 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 期 末 及 上 年 度 末 除 本 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国建设银行 5 , 8 4 4 , 3 3 9 . 1 4 1 3 2 , 6 4 1 . 5 6 4 2 , 1 8 1 , 7 2 1 . 7 4 1 1 6 , 0 9 9 . 0 6
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 9 期末 ( 2 01 6 年 6 月 3 0 日 ) 本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
6 . 4 . 9 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
3 0 0 3 0 3
聚飞
光电
2 0 1 5 年
1 2 月 2 日
2 0 1 6 年
1 2 月 2
日
非公开
发行流
通受限
9 . 1 3 9 . 3 3 1 , 0 5 0 , 0 0 0 9 , 5 8 6 , 5 0 0 . 0 0 9 , 7 9 6 , 5 0 0 . 0 0 -
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 没 有 持 有 因 认 购 新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 的 债 券 及 权 证 。
6 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 0 8 0 2
北京
文化
2 0 1 6
年 6 月
1 日
重大
事项
2 3 . 0 3
2 0 1 6
年 8 月
2 2 日
2 1 . 8 6 7 8 9 , 9 1 0 2 1 , 1 2 1 , 0 1 8 . 4 3 1 8 , 1 9 1 , 6 2 7 . 3 0 -
6 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 没 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 于 2 0 1 6 年 7 月 1 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券 ,
按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 , 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 3 6 0 , 6 7 3 , 4 9 4 . 1 8 1 6 . 7 9
其 中 : 股 票 3 6 0 , 6 7 3 , 4 9 4 . 1 8 1 6 . 7 9
2 固 定 收 益 投 资 1 , 7 3 4 , 1 5 9 , 1 5 4 . 8 0 8 0 . 7 4
其 中 : 债 券 1 , 7 3 4 , 1 5 9 , 1 5 4 . 8 0 8 0 . 7 4
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 5 , 7 6 1 , 9 8 6 . 8 8 1 . 2 0
7 其 他 各 项 资 产 2 7 , 3 4 1 , 4 5 6 . 3 2 1 . 2 7
8 合 计 2 , 1 4 7 , 9 3 6 , 0 9 2 . 1 8 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 1 5 0 , 5 8 8 , 6 9 1 . 2 7 7 . 2 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 4 8 , 2 1 0 , 3 6 2 . 5 0 2 . 3 3鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
3 9 , 8 5 2 , 6 2 9 . 2 6 1 . 9 2
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 2 4 , 2 2 4 , 9 0 0 . 2 5 1 . 1 7
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 2 0 , 4 9 9 , 8 0 4 . 0 0 0 . 9 9
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2 4 , 8 3 9 , 4 7 9 . 6 0 1 . 2 0
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 2 8 , 0 3 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 5
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 8 , 1 9 1 , 6 2 7 . 3 0 0 . 8 8
S
综 合 6 , 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 0
合 计 3 6 0 , 6 7 3 , 4 9 4 . 1 8 1 7 . 4 0
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 0 0 7 8 海 王 生 物 4 , 2 5 3 , 7 5 0 3 1 , 6 0 5 , 3 6 2 . 5 0 1 . 5 3
2 3 0 0 0 1 2 华 测 检 测 2 , 0 0 6 , 4 2 0 2 4 , 8 3 9 , 4 7 9 . 6 0 1 . 2 0
3 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 1 , 6 9 9 , 9 9 3 2 4 , 2 2 4 , 9 0 0 . 2 5 1 . 1 7
4 0 0 0 9 9 7 新 大 陆 1 , 1 7 9 , 9 9 9 2 3 , 6 4 7 , 1 7 9 . 9 6 1 . 1 4
5 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 , 4 5 0 , 8 0 0 2 0 , 4 9 9 , 8 0 4 . 0 0 0 . 9 9
6 3 0 0 0 5 3 欧 比 特 1 , 1 1 2 , 4 6 3 2 0 , 1 9 1 , 2 0 3 . 4 5 0 . 9 7
7 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 7 8 9 , 9 1 0 1 8 , 1 9 1 , 6 2 7 . 3 0 0 . 8 8
8 0 0 0 9 2 5 众 合 科 技 8 9 9 , 8 0 6 1 7 , 3 6 6 , 2 5 5 . 8 0 0 . 8 4
9 6 0 0 6 7 7 航 天 通 信 9 0 0 , 0 0 0 1 6 , 6 0 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 0
1 0 0 0 0 8 5 2 石 化 机 械 1 , 0 0 0 , 3 1 6 1 4 , 8 7 4 , 6 9 8 . 9 2 0 . 7 2
注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网
站 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m 的 半 年 度 报 告 正 文 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 3 3 , 0 5 5 , 7 9 0 . 3 7 1 . 7 4
2 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 2 7 , 8 7 3 , 6 2 7 . 5 0 1 . 4 7
3 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 2 0 , 7 2 2 , 2 6 3 . 3 3 1 . 0 9
4 3 0 0 0 8 6 康 芝 药 业 1 6 , 0 5 2 , 2 0 7 . 9 4 0 . 8 5
5 0 0 0 0 7 8 海 王 生 物 1 6 , 0 2 8 , 0 5 4 . 3 8 0 . 8 5
6 0 0 0 0 3 5 中 国 天 楹 1 3 , 7 9 5 , 6 0 4 . 8 2 0 . 7 3
7 0 0 0 9 9 7 新 大 陆 1 1 , 8 9 0 , 7 0 7 . 0 0 0 . 6 3
8 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 1 1 , 0 6 9 , 8 0 8 . 4 7 0 . 5 8
9 0 0 0 8 7 6 新 希 望 1 0 , 3 4 2 , 2 2 4 . 0 0 0 . 5 5
1 0 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 8 , 1 2 2 , 4 3 2 . 6 8 0 . 4 3
1 1 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 7 , 0 2 0 , 6 9 9 . 8 3 0 . 3 7
1 2 0 0 0 8 5 2 石 化 机 械 6 , 9 9 5 , 0 0 2 . 7 2 0 . 3 7
1 3 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 5 , 2 9 4 , 1 6 5 . 0 0 0 . 2 8
1 4 3 0 0 0 1 2 华 测 检 测 2 , 4 7 4 , 9 2 6 . 1 4 0 . 1 3
1 5 0 0 2 0 2 2 科 华 生 物 2 , 0 0 7 , 9 3 9 . 0 0 0 . 1 1
注 : ( 1 ) 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
( 2 ) 以 上 为 本 报 告 期 内 买 入 的 全 部 股 票 明 细 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 2 2 , 5 9 4 , 5 1 0 . 0 0 1 . 1 9
2 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 1 5 , 5 3 2 , 8 5 7 . 4 0 0 . 8 2
3 6 0 0 1 9 8 大 唐 电 信 1 4 , 2 9 4 , 9 0 2 . 9 1 0 . 7 5
4 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 1 2 , 0 7 8 , 0 3 5 . 8 7 0 . 6 4
5 6 0 0 7 7 0 综 艺 股 份 1 1 , 4 4 4 , 2 5 2 . 5 0 0 . 6 0
6 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 1 1 , 4 2 1 , 4 1 7 . 4 4 0 . 6 0
7 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 1 0 , 7 9 9 , 3 4 4 . 5 0 0 . 5 7
8 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 7 , 6 7 6 , 1 9 2 . 3 6 0 . 4 1
9 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 1 , 5 6 3 , 1 7 3 . 0 0 0 . 0 8
注 : ( 1 ) 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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( 2 ) 以 上 为 本 报 告 期 内 卖 出 的 全 部 股 票 明 细 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 9 2 , 7 4 5 , 4 5 3 . 1 8
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 0 7 , 4 0 4 , 6 8 5 . 9 8
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 6 , 2 6 8 , 8 8 8 . 3 0 0 . 3 0
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 3 9 , 8 9 5 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 5 8
其 中 : 政 策 性 金 融 债 2 3 9 , 8 9 5 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 5 8
4 企 业 债 券 1 , 1 5 7 , 1 7 1 , 9 9 9 . 9 0 5 5 . 8 4
5 企 业 短 期 融 资 券 3 1 1 , 5 4 4 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 0 3
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 1 9 , 2 7 9 , 2 6 6 . 6 0 0 . 9 3
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 7 3 4 , 1 5 9 , 1 5 4 . 8 0 8 3 . 6 8
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 2 2 3 8 8 1 5 华 泰 债 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 2 , 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 9 5
2 1 2 2 3 9 4 1 5 中 银 债 8 0 0 , 0 0 0 8 1 , 7 2 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 4
3 1 2 2 3 6 6 1 4 武 钢 债 8 0 0 , 0 0 0 8 1 , 5 2 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 3
4 1 5 0 2 0 1 1 5 国 开 0 1 7 0 0 , 0 0 0 7 1 , 1 2 7 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 3
5 1 5 0 2 0 7 1 5 国 开 0 7 6 0 0 , 0 0 0 6 1 , 3 5 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 6
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 2 9 页
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
1 5 华 泰 G 1 发 行 主 体 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2 0 1 5 年 9 月 收 到 中 国 证 券 监
督 管 理 委 员 会 《 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 》 ( 处 罚 字 [ 2 0 1 5 ] 7 2 号 ) , 由 于 未 按 照 《 关 于 加 强 证 券 期 货 经
营 机 构 客 户 交 易 终 端 信 息 等 客 户 信 息 管 理 的 规 定 》 第 六 条 、 第 八 条 、 第 十 三 条 , 《 中 国 证 券 登 记 结
算 有 限 责 任 公 司 证 券 账 户 管 理 规 则 》 第 五 十 条 的 规 定 对 客 户 的 身 份 信 息 进 行 审 查 和 了 解 , 违 反 了
《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 二 十 八 条 第 一 款 的 规 定 , 构 成 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四
条 第 ( 四 ) 项 所 述 的 行 为 。 在 证 监 会 发 布 《 关 于 清 理 整 顿 违 法 从 事 证 券 业 务 活 动 的 意 见 》 ( 证 监 会
公 告 [ 2 0 1 5 ] 1 9 号 ) 之 后 , 仍 未 采 取 有 效 措 施 严 格 审 查 客 户 身 份 的 真 实 性 , 未 切 实 防 范 客 户 借 用 证
券 交 易 通 道 违 规 从 事 交 易 活 动 。 因 此 证 监 会 对 华 泰 证 券 责 令 改 正 , 给 予 警 告 , 没 收 违 法 所 得 , 并
处 以 罚 款 。 上 述 处 罚 事 项 可 能 会 给 公 司 业 务 开 展 等 带 来 一 定 影 响 , 但 不 会 从 根 本 上 影 响 公 司 的 正
常 经 营 。 公 司 将 按 照 相 关 规 定 和 中 国 证 监 会 的 要 求 , 认 真 进 行 整 改 , 并 进 一 步 加 强 日 常 经 营 管 理
和 风 险 管 理 , 依 法 合 规 地 开 展 各 项 业 务 。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 , 认 为 公 司 的 上 述 违 规
行 为 对 公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 本 次 行 政 警 示 函 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该
证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 2 4 页 共 2 9 页
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 、 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 6 1 , 1 4 8 . 9 6
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 7 , 1 5 5 , 6 7 9 . 1 1
5 应 收 申 购 款 1 2 4 , 6 2 8 . 2 5
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 7 , 3 4 1 , 4 5 6 . 3 2
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号
债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 2 3 0 0 1 蓝 标 转 债 5 7 6 , 1 9 5 . 0 0 0 . 0 3
2 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 5 6 7 , 9 9 3 . 5 0 0 . 0 3
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 1 8 , 1 9 1 , 6 2 7 . 3 0 0 . 8 8 重 大 事 项
7 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
6 , 3 4 3 2 9 3 , 4 1 0 . 5 5 1 , 7 9 4 , 1 4 0 , 6 5 6 . 0 9 6 . 4 0 % 6 6 , 9 6 2 , 4 6 6 . 0 2 3 . 6 0 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
9 5 5 . 6 7 0 . 0 0 0 1 %
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 本 报 告 期 末 未 持 有 本
基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 0 8 年 5 月 2 8 日 ) 基 金 份 额 总 额
2 , 1 0 0 , 4 1 0 , 4 8 9 . 3 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 6 5 1 , 3 7 0 , 2 0 9 . 6 8
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 8 0 6 , 2 7 7 , 5 9 3 . 2 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 5 9 6 , 5 4 4 , 6 8 0 . 9 4
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 8 6 1 , 1 0 3 , 1 2 2 . 0 2
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 , 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 , A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 , 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ,
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 :
基 金 托 管 人 本 报 告 期 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
方正证券 2 8 5 , 3 8 3 , 7 1 4 . 9 2 2 8 . 4 5 % 7 7 , 8 1 0 . 6 2 2 8 . 4 5 % -
招商证券 1 8 0 , 2 2 9 , 1 6 2 . 0 1 2 6 . 7 3 % 7 3 , 1 1 2 . 8 6 2 6 . 7 3 % -
平安证券 2 7 4 , 1 7 5 , 5 7 2 . 8 0 2 4 . 7 1 % 6 7 , 5 9 6 . 0 7 2 4 . 7 1 % -
华泰证券 1 4 9 , 6 3 0 , 7 5 6 . 8 7 1 6 . 5 4 % 4 5 , 2 2 8 . 6 2 1 6 . 5 4 % -
中银国际 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 7 % 5 , 9 2 3 . 4 3 2 . 1 7 % -
广发证券 2 4 , 2 3 0 , 9 3 2 . 5 6 1 . 4 1 % 3 , 8 5 5 . 7 0 1 . 4 1 % -
长城证券 1 - - - - 本报告期内
新增
宏源证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东方财富证券 1 - - - - 本报告期内
新增
银河证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定
期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及
提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比
较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用
交 易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
方正证券 - - 5 , 5 9 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 . 2 8 % - -
招商证券 - - 1 1 , 1 4 1 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 . 3 8 % - -
平安证券 - - 1 , 8 0 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 5 5 % - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广发证券 - - 8 , 8 6 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 2 . 1 3 % - -
长城证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -鹏华丰收债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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兴业证券 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中投证券 - - 1 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 7 % - -
华创证券 - - - - - -
中信证券 2 7 , 3 4 1 , 2 5 1 . 8 3 1 0 0 . 0 0 % - - - -
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2016 年 8 月 29 日