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鹏华丰融(000345)

鹏华丰融:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

鹏 华 丰融 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告 摘 要
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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1 . 1鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 3 4 5
交 易 代 码 0 0 0 3 4 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 , 本 基 金 采 取 在 封 闭 期 内 封 闭 运 作 、 封 闭 期 与
封 闭 期 之 间 定 期 开 放 的 运 作 方 式 。
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 ( 含 ) 起 或 自 每 一 开 放 期
结 束 之 日 次 日 ( 含 ) 起 一 年 的 期 间 封 闭 运 作 , 不 办 理
申 购 与 赎 回 业 务 , 也 不 上 市 交 易 。
本 基 金 自 封 闭 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 ( 含 ) 起 进 入
开 放 期 , 每 个 开 放 期 原 则 上 不 少 于 五 个 工 作 日 、 不 超
过 二 十 个 工 作 日 , 开 放 期 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届
时 公 告 为 准 。 如 发 生 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 无
法 按 时 开 放 或 需 依 据 基 金 合 同 暂 停 申 购 与 赎 回 业 务
的 , 基 金 管 理 人 有 权 合 理 调 整 申 购 或 赎 回 业 务 的 办 理
期 间 并 予 以 公 告 。
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 9 7 , 7 0 1 , 5 9 1 . 3 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 每 年 定 期 开 放 的 形 式
保 持 适 度 流 动 性 , 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的
收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略 , 同 时 辅 之 以 收
益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券 选 择 策 略
等 积 极 投 资 策 略 , 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 每
年 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流 动 性 , 力 求 取 得 超 越 基
金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 , 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股
票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券
投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 汤 嵩 彥
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t a n g s y @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 5 9
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3
层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
上 海 市 仙 霞 路 1 8 号 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 3 , 9 7 8 , 4 1 4 . 7 4
本 期 利 润 2 , 4 0 1 , 7 4 3 . 0 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 4 5
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 2 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 5 6 9
期 末 基 金 资 产 净 值 1 1 3 , 0 3 5 , 7 4 9 . 9 7
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 5 7
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 0 . 3 5 % 0 . 0 5 % 0 . 1 6 % 0 . 0 1 % 0 . 1 9 % 0 . 0 4 %
过 去 三 个 月 1 . 0 5 % 0 . 0 7 % 0 . 5 0 % 0 . 0 1 % 0 . 5 5 % 0 . 0 6 %
过 去 六 个 月 2 . 2 1 % 0 . 0 7 % 1 . 0 0 % 0 . 0 1 % 1 . 2 1 % 0 . 0 6 %
过 去 一 年 5 . 4 7 % 0 . 0 6 % 2 . 1 2 % 0 . 0 1 % 3 . 3 5 % 0 . 0 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 3 . 0 9 % 0 . 1 3 % 7 . 5 0 % 0 . 0 1 % 1 5 . 5 9 % 0 . 1 2 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日 生 效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿
元 , 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风
险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 建 岩
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 3 年 1 1 月 1 9
日
2 0 1 6 年 5 月 2 7
日
1 0
刘 建 岩 先 生 , 国 籍 中 国 ,
经 济 学 硕 士 , 1 0 年 证 券 从
业 经 验 。 历 任 第 一 创 业 证
券 有 限 责 任 公 司 资 管 部 投
资 经 理 ; 2 0 0 9 年 1 2 月 加
盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 , 从 事 债 券 研 究 分 析 工
作 , 担 任 固 定 收 益 部 债 券
研 究 员 , 2 0 1 1 年 4 月 起 担
任 鹏 华 信 用 增 利 债 券 基 金
基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 2 月 至
2 0 1 4 年 3 月 担 任 鹏 华 产 业
债 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 3 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 国
企 债 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 3 年 1 1 月 起 兼 任 鹏 华
丰 融 定 期 开 放 债 券 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 4 年 5 月 起 兼
任 鹏 华 货 币 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 5 年 3 月 起 兼 任 鹏
华 双 债 增 利 债 券 基 金 基 金
经 理 。 刘 建 岩 先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 发 生 变鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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动 , 增 聘 刘 涛 担 任 本 基 金
基 金 经 理 , 刘 建 岩 不 再 担
任 本 基 金 基 金 经 理 。
刘 涛
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 6 年 5 月 2 7
日
- 3
刘 涛 先 生 , 国 籍 中 国 , 理
学 硕 士 , 3 年 金 融 证 券 从
业 经 验 。 2 0 1 3 年 4 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ,
从 事 债 券 投 资 研 究 工 作 ,
担 任 固 定 收 益 部 债 券 研 究
员 , 2 0 1 6 年 5 月 起 担 任 鹏
华 国 企 债 债 券 基 金 、 鹏 华
丰 融 定 期 开 放 债 券 基 金 基
金 经 理 。 刘 涛 先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 发 生 变
动 , 增 聘 刘 涛 担 任 本 基 金
基 金 经 理 , 刘 建 岩 不 再 担
任 本 基 金 基 金 经 理 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
上 半 年 债 市 先 跌 后 涨 。 4 月 份 , 信 用 违 约 风 险 上 升 , 叠 加 经 济 旺 季 回 暖 、 大 宗 商 品 价 格 上 涨
等 因 素 , 债 市 出 现 一 轮 明 显 调 整 , 收 益 率 不 断 上 行 。 5 月 至 6 月 , 市 场 并 未 再 次 出 现 超 预 期 的 违
约 事 件 , 同 时 央 行 货 币 政 策 在 总 体 中 性 的 情 况 下 略 有 趋 松 , 短 期 债 市 调 整 结 束 , 收 益 率 水 平 逐 步
下 行 。 在 债 券 的 配 置 上 , 我 们 以 中 短 期 中 高 等 级 信 用 债 为 主 , 从 而 使 得 组 合 净 值 在 4 月 债 市 大 幅
调 整 的 情 况 下 表 现 较 为 稳 健 。 在 收 益 率 回 升 后 , 部 分 债 券 性 价 比 上 升 , 同 时 经 济 将 在 三 季 度 步 入
传 统 淡 季 , 因 此 我 们 在 二 季 度 后 期 适 当 增 加 了 组 合 的 久 期 与 杠 杆 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 6 年 上 半 年 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 2 . 2 1 % , 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 1 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
今 年 下 半 年 利 率 债 发 行 仍 然 处 于 高 位 , 在 供 给 侧 改 革 的 背 景 下 , 个 券 的 信 用 资 质 可 能 出 现 进
一 步 分 化 , 低 等 级 债 券 信 用 利 差 大 概 率 进 一 步 扩 大 。 此 外 , 监 管 层 是 否 会 进 一 步 出 台 规 范 银 行 委
外 投 资 的 相 关 政 策 也 值 得 关 注 。 总 体 而 言 , 我 们 认 为 , 在 当 前 货 币 稳 健 和 经 济 稳 中 偏 弱 的 格 局 下 ,
债 市 短 期 或 有 博 弈 机 会 , 但 空 间 有 限 。 长 期 来 看 , 债 市 可 能 延 续 震 荡 调 整 格 局 , 中 高 等 级 中 期 限
信 用 债 存 在 较 好 的 配 置 价 值 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
4 . 6 . 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
4 . 6 . 1 . 1 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
4 . 6 . 1 . 2 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
4 . 6 . 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
4 . 6 . 3 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 6 . 4 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 5 , 3 3 4 , 1 5 8 . 5 8 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 5 7
元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 , 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 , 在
严 格 遵 守 规 定 前 提 下 , 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
2 0 1 5 年 上 半 年 度 , 基 金 托 管 人 在 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格
遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 , 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管
人 应 尽 的 义 务 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
2 0 1 5 年 上 半 年 度 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 投 资 运
作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 托 管 人 未 发鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2 0 1 5 年 上 半 年 度 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 鹏 华 丰 融 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 相 关
内 容 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 1 , 2 9 2 , 5 8 8 . 5 8 3 , 0 9 0 , 1 5 5 . 2 1
结 算 备 付 金 2 , 2 8 2 , 9 5 9 . 2 9 2 , 8 9 0 , 2 1 2 . 5 5
存 出 保 证 金 2 9 4 . 1 6 4 8 4 . 9 4
交 易 性 金 融 资 产 1 6 0 , 8 7 8 , 2 2 5 . 5 0 1 2 2 , 1 8 3 , 7 7 7 . 8 0
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 6 0 , 8 7 8 , 2 2 5 . 5 0 1 2 2 , 1 8 3 , 7 7 7 . 8 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 5 , 4 9 0 , 0 7 8 . 3 9 3 , 2 9 7 , 3 1 3 . 9 3
应 收 利 息 2 , 1 5 0 , 6 0 0 . 3 7 3 , 5 0 7 , 0 3 5 . 3 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - 2 8 3 , 1 9 0 . 7 1
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 7 2 , 0 9 4 , 7 4 6 . 2 9 1 3 5 , 2 5 2 , 1 7 0 . 4 9
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 2 页 共 2 5 页
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 5 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 5 , 1 0 0 , 8 1 2 . 4 0 -
应 付 赎 回 款 - 2 , 0 0 6 , 2 6 2 . 2 5
应 付 管 理 人 报 酬 6 4 , 7 0 9 . 4 0 9 5 , 3 0 7 . 1 2
应 付 托 管 费 1 8 , 4 8 8 . 3 8 2 7 , 2 3 0 . 5 9
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 9 4 5 . 0 0 4 5 0 . 0 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 3 7 4 , 0 4 1 . 1 4 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 5 9 , 0 5 8 , 9 9 6 . 3 2 1 9 , 4 7 9 , 2 4 9 . 9 6
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 9 7 , 7 0 1 , 5 9 1 . 3 9 1 0 2 , 2 2 9 , 3 4 0 . 4 6
未 分 配 利 润 1 5 , 3 3 4 , 1 5 8 . 5 8 1 3 , 5 4 3 , 5 8 0 . 0 7
所 有 者 权 益 合 计 1 1 3 , 0 3 5 , 7 4 9 . 9 7 1 1 5 , 7 7 2 , 9 2 0 . 5 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 7 2 , 0 9 4 , 7 4 6 . 2 9 1 3 5 , 2 5 2 , 1 7 0 . 4 9
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 1 5 7 元 , 基 金 份 额 总 额 9 7 , 7 0 1 , 5 9 1 . 3 9 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 3 , 3 9 5 , 5 1 1 . 1 0 1 1 , 7 1 1 , 1 3 3 . 2 1
1 . 利 息 收 入 4 , 1 0 7 , 0 8 4 . 9 9 7 , 7 3 3 , 6 8 7 . 9 3
其 中 : 存 款 利 息 收 入 3 3 , 6 6 6 . 5 5 6 5 , 5 7 6 . 7 1
债 券 利 息 收 入 4 , 0 7 3 , 4 1 8 . 4 4 7 , 6 6 8 , 1 1 1 . 2 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 8 6 5 , 0 4 5 . 4 1 6 6 7 , 2 9 7 . 1 3
其 中 : 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 8 6 5 , 0 4 5 . 4 1 6 6 7 , 2 9 7 . 1 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 3 页 共 2 5 页
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
- 1 , 5 7 6 , 6 7 1 . 6 9 3 , 3 1 0 , 1 4 8 . 1 5
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 5 2 . 3 9 -
减 : 二 、 费 用 9 9 3 , 7 6 8 . 0 5 1 , 8 9 1 , 7 4 9 . 1 2
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 8 . 2 . 1 3 9 0 , 1 3 3 . 6 4 5 9 4 , 7 3 6 . 1 3
2 . 托 管 费 6 . 4 . 8 . 2 . 2 1 1 1 , 4 6 6 . 7 6 1 6 9 , 9 2 4 . 5 5
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 8 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 8 8 0 . 5 7 9 6 4 . 1 8
5 . 利 息 支 出 3 0 4 , 1 2 7 . 3 3 9 4 0 , 3 1 5 . 4 7
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 3 0 4 , 1 2 7 . 3 3 9 4 0 , 3 1 5 . 4 7
6 . 其 他 费 用 1 8 7 , 1 5 9 . 7 5 1 8 5 , 8 0 8 . 7 9
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
2 , 4 0 1 , 7 4 3 . 0 5 9 , 8 1 9 , 3 8 4 . 0 9
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
2 , 4 0 1 , 7 4 3 . 0 5 9 , 8 1 9 , 3 8 4 . 0 9
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 0 2 , 2 2 9 , 3 4 0 . 4 6 1 3 , 5 4 3 , 5 8 0 . 0 7 1 1 5 , 7 7 2 , 9 2 0 . 5 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 2 , 4 0 1 , 7 4 3 . 0 5 2 , 4 0 1 , 7 4 3 . 0 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 , 5 2 7 , 7 4 9 . 0 7 - 6 1 1 , 1 6 4 . 5 4 - 5 , 1 3 8 , 9 1 3 . 6 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 , 6 2 3 , 8 2 1 . 1 9 2 1 7 , 0 6 3 . 6 4 1 , 8 4 0 , 8 8 4 . 8 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 , 1 5 1 , 5 7 0 . 2 6 - 8 2 8 , 2 2 8 . 1 8 - 6 , 9 7 9 , 7 9 8 . 4 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 1 4 页 共 2 5 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
9 7 , 7 0 1 , 5 9 1 . 3 9 1 5 , 3 3 4 , 1 5 8 . 5 8 1 1 3 , 0 3 5 , 7 4 9 . 9 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 6 0 , 5 4 2 , 6 0 5 . 9 6 5 , 6 9 2 , 1 8 8 . 5 6 1 6 6 , 2 3 4 , 7 9 4 . 5 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 9 , 8 1 9 , 3 8 4 . 0 9 9 , 8 1 9 , 3 8 4 . 0 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- - -
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 6 0 , 5 4 2 , 6 0 5 . 9 6 1 5 , 5 1 1 , 5 7 2 . 6 5 1 7 6 , 0 5 4 , 1 7 8 . 6 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 1 5 5 号 《 关 于 核 准 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏
华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 公 开 募 集 。 本 基 金 自 2 0 1 3 年 1 0 月 1 4 日 至 2 0 1 3
年 1 1 月 1 4 日 期 间 公 开 发 售 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2 3 0 , 4 1 0 , 6 8 8 . 6 7 元 , 本
基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 8 9 , 7 7 3 . 9 9 元 , 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 7 0 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 丰鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基
金 份 额 总 额 为 2 3 0 , 5 0 0 , 4 6 2 . 6 6 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 8 9 , 7 7 3 . 9 9 份 基 金 份 额 。 本
基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 以 及 《 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 主 要 为 依 法 发 行 的 固 定 收 益 类 品 种 , 包 括 国 内 依 法 发 行 交
易 的 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换
债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 、 资 产 支 持 证 券 、 中 小 企 业 私 募 债 、 次 级 债 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 以 及
法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金
不 直 接 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 金 融 工 具 , 因 所 持 可 转 换 公 司 债 券 转 股 形 成 的 股 票 、 因 投 资 于 分
离 交 易 可 转 债 而 产 生 的 权 证 , 在 其 可 上 市 交 易 后 不 超 过 1 0 个 交 易 日 的 时 间 内 卖 出 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将
其 纳 入 投 资 范 围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 但 在 每 次 开 放 期
前 三 个 月 、 开 放 期 内 及 开 放 期 结 束 后 三 个 月 的 期 间 内 , 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限 制 ; 开 放 期 内 现
金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监
会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ,
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 交 通 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 发 生 股 票 交 易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
国信证券 3 5 , 3 6 4 , 8 7 0 . 8 3 1 0 0 . 0 0 % 1 2 1 , 8 3 4 , 0 8 0 . 1 4 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的 比 例
国信证券 3 , 7 4 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 8 , 5 2 6 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 发 生 权 证 交 易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 业 务 。
6 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3 9 0 , 1 3 3 . 6 4 5 9 4 , 7 3 6 . 1 3鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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的 管 理 费
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
6 3 , 2 2 7 . 9 1 1 5 6 , 2 1 0 . 2 4
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 7 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 7 0 % ÷ 当 年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 1 1 , 4 6 6 . 7 6 1 6 9 , 9 2 4 . 5 5
注 : 支 付 基 金 托 管 人 交 通 银 行 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 日 托 管 费 = 前 一 日
基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 8 . 2 . 3 销售 服务 费
无 。
6 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 没 有 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交通银行 1 , 2 9 2 , 5 8 8 . 5 8 1 1 , 9 1 4 . 5 1 1 , 0 3 1 , 0 1 3 . 9 6 7 , 0 5 7 . 5 0鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 没 有 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 9 期末 ( 2 01 6 年 6 月 3 0 日 ) 本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
6 . 4 . 9 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 : 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 :
张 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
1 3 6 0 0 4
1 4 武
控 0 2
2 0 1 6 年 6
月 2 7 日
2 0 1 6
年 8 月
5 日
新债未
上市
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
1 2 7 0 0 3
海印
转债
2 0 1 6 年 6
月 1 5 日
2 0 1 6
年 7 月
1 日
新债未
上市
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 , 7 1 0 1 7 1 , 0 0 0 . 0 0 1 7 1 , 0 0 0 . 0 0 -
1 1 2 4 0 7
1 6 厦
港 0 1
2 0 1 6 年 6
月 2 8 日
2 0 1 6
年 8 月
1 6 日
新债未
上市
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 没 有 持 有 因 认 购 新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 的 股 票 , 也 没 有 持 有 因 认 购
新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 的 权 证 。
6 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 : 无 。
6 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 止 , 本 基 金 没 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 5 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 于 2 0 1 6 年 7 月 1 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券 ,
按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 成 标 准 券 后 , 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 1 6 0 , 8 7 8 , 2 2 5 . 5 0 9 3 . 4 8
其 中 : 债 券 1 6 0 , 8 7 8 , 2 2 5 . 5 0 9 3 . 4 8
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 5 7 5 , 5 4 7 . 8 7 2 . 0 8
7 其 他 各 项 资 产 7 , 6 4 0 , 9 7 2 . 9 2 4 . 4 4
8 合 计 1 7 2 , 0 9 4 , 7 4 6 . 2 9 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
注 : 无 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 股票 投资 明细
注 : 无 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
注 : 无 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 7 , 9 9 6 , 0 0 0 . 0 0 7 . 0 7
其 中 : 政 策 性 金 融 债 7 , 9 9 6 , 0 0 0 . 0 0 7 . 0 7
4 企 业 债 券 1 4 1 , 1 8 9 , 0 2 0 . 0 0 1 2 4 . 9 1
5 企 业 短 期 融 资 券 1 0 , 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 6
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 1 , 6 7 5 , 2 0 5 . 5 0 1 . 4 8
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 6 0 , 8 7 8 , 2 2 5 . 5 0 1 4 2 . 3 3
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 2 2 8 2 1 1 1 吉 城 建 3 0 0 , 0 0 0 3 1 , 3 9 2 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 7 7
2 1 2 2 0 2 8 0 9 华 发 债 1 5 0 , 0 0 0 1 5 , 7 5 7 , 5 0 0 . 0 0 1 3 . 9 4
3 1 2 8 0 0 7 5 1 2 绵 阳 投 控
债
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 6 2 4 , 0 0 0 . 0 0 9 . 4 0
4 1 2 2 1 4 6 1 2 华 新 0 1 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 3 9 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 7
5 1 1 2 0 7 4 1 2 华 茂 债 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 0 7 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 4
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注 : 无 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 : 无 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 9 4 . 1 6
2 应 收 证 券 清 算 款 5 , 4 9 0 , 0 7 8 . 3 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 1 5 0 , 6 0 0 . 3 7
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 , 6 4 0 , 9 7 2 . 9 2
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 无 。
7 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
3 7 9 2 5 7 , 7 8 7 . 8 4 6 0 , 0 0 7 , 9 0 0 . 0 6 1 . 4 2 % 3 7 , 6 9 3 , 6 9 1 . 3 9 3 8 . 5 8 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日 ) 基 金 份 额 总 额
2 3 0 , 5 0 0 , 4 6 2 . 6 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 0 2 , 2 2 9 , 3 4 0 . 4 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 6 2 3 , 8 2 1 . 1 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6 , 1 5 1 , 5 7 0 . 2 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 9 7 , 7 0 1 , 5 9 1 . 3 9
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 , 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 , A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 , 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ,
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 :
本 报 告 期 内 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
成 交 金 额 占 当 期 股 票 佣 金 占 当 期 佣 金鹏华丰融定期开放债券 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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数 量 备 注 成 交 总 额 的 比
例
总 量 的 比 例
国信证券 2 - - - - -
注 : 1 、 本 基 金 本 报 告 期 内 没 有 通 过 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 。
2 、 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
( 1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用
交 易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 。
( 2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国信证券 3 5 , 3 6 4 , 8 7 0 . 8 3 1 0 0 . 0 0 % 3 , 7 4 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
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2016 年 8 月 29 日