南 方 日 添 益货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方日 添益 货币
基金主 代码 002324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,367,078,711.19 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002324 002325
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,336,507,981.40 份 2,030,570,729.79 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方日 添益 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资 人提 供稳 定的 收
益。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金合 同生 效日 为2016 年2 月3 日， 基金 合同 生效日 至本 报告 期末 ， 本 基金运 作时 间未 满一
年。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方日 添益 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1679% 0.0011% 0.1126% 0.0000% 0.0553% 0.0011%
过去三 个月 0.5393% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.1975% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
0.8807% 0.0010% 0.5603% 0.0000% 0.3204% 0.0010%
南方日 添益 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.0150% 0.0010% 0.0150% 0.0000% 0.0000% 0.0010%
过去三 个月 0.0150% 0.0010% 0.0150% 0.0000% 0.0000% 0.0010%
基金级 别 南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 2 月 3 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年2 月3 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,524,242.97 292,645.92
本期利 润 4,524,242.97 292,645.92
本期净 值收 益率 0.8807% 0.0150%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,336,507,981.40 2,030,570,729.79
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
0.0150% 0.0010% 0.0150% 0.0000% 0.0000% 0.0010%
注：南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：南 方日 添益 E 级份 额 实际存 续从 2016 年 6 月 28 日开 始。 基金 合同 生效 日至本 报告 期末 不满
一年。 本基 金的 建仓 期为 六个月 ，截至 本 报告 期末 本基金 建仓 期尚 未结 束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上 海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金
基金 经
理
2016 年2 月3 日 - 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具
有基金 从业 资格。2005 年5
月加入 南方 基金， 曾担 任 金
融工程 研究 员、 固 定收 益 研
究员、 风险 控制 员等 职务 ，
现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 。
2008 年5 月至2012 年7 月，
任固定 收益 部投 资经 理， 负
责社保、 专户 及年 金组 合 的
投资管 理；2012 年 7 月至
2015 年 1 月， 任南 方润 元 基
金经理 ；2012 年 8 月至 今 ，
任南方 理财14 天 基金 经理 ；
2012 年 10 月 至今 ，任 南 方
理财 60 天基 金经 理；2013
年1 月 至今， 任南 方收 益 宝
基金经 理；2014 年 7 月至
今， 任南 方现 金增 利基 金 经
理；2014 年7 月 至今， 任 南
方 现 金 通 基 金 经 理 ；2014
年7 月 至今， 任南 方薪 金 宝
基金经 理；2014 年12 月至
今 ， 任 南 方 理 财 金 基 金 经
理；2016 年2 月 至今， 任 南
方日添 益货 币基 金经 理。
董浩
本基金
基金经
理
2016 年2 月3 日 - 6 年
南开大 学金 融学 硕士， 具 有
基 金 从 业 资 格 。2010 年 7
月加入 南方 基金， 历任 交 易
管理部 债券 交易 员、 固 定 收
益 部 货 币 理 财 类 研 究 员 ；
2014 年3 月至2015 年9 月，
任 南 方 现 金 通 基 金 经 理 助
理；2015 年9 月 至今， 任 南
方现金 通、 南方 50 债、南
方中票 基金 经理；2016 年2
月至今， 任南 方日 添益 货 币
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方日 添 益货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格 控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两 两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 整 体继续 放缓 ， 但 出现 了一 定 波动。 一季 度经 济基 本面 状 况出现 好转 ，
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ，PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品出 现暴 涨， 市场
风险偏 好回 升 。 进 入二 季 度后 ， 经 济增 速出 现放 缓 ， 房 地产 销售 增速 下降 ， 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆过 程仍 在进行 中， 社会 融资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下，货币政策 保持了稳 健 的取向，央 行着力维南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 ， 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ，
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例， 收益 率在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年，信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一， 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大，以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半年 ，本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ，采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略， 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平，同时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年，本 基金高度 关 注信用风险， 依托公司 的 信用分析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查， 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.8807% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.5603% 。E 级基 金净
值收益 率 为0.0150% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0150% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅 速降低， 美 元指数大幅上 涨，各国 国 债收益率屡创 历
史新低，市场 对美联储 加 息的预期再度 转向。受 国 外环境影响， 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们对下 半年市场 整 体偏乐观。一 方面，国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景暗淡 ，即使国
内经济增长状 况边际好 转 ，但大幅反弹 向上的条 件 并 不具备。另 一方面， 人 民币贬值的 预期在央
行中间价调控 下得以稳 定 ，不会造成外 汇占款大 量 减少的情况。 央行货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定，通 过公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度的 修复，我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡峭化下 行 ，高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时，我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年，本基 金 仍将高度关注 信用风险 ， 信用债持仓结 构上以高 等 级为主，对 个券资质
进行严 格的 筛查 ，降 低信 用风险 事件 发生 概率 。
4.6 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、 研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配， 且 每日 进行 支付 。 本 报告期 内应 分配 收 益4,816,888.89 元,实 际分
配收益 4,816,888.89 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2016 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日 基金 的 投资运 作， 进行 了认
真、独立的会 计核算和 必 要的投资监督 ，认真履 行 了托管人的义 务，没有 从 事任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报 告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人 认为 ， 南 方基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定， 基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 1,172,890,303.25
结算备 付金 2,016,135.69
存出保 证金 18,932.75
交易性 金融 资产 2,190,152,784.63
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 2,190,152,784.63
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 27,934,917.08
应收利 息 6,955,082.02
应收股 利 -
应收申 购款 519,198.29
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 3,400,487,353.71
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 33,000,000.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 0.08
应付管 理人 报酬 112,283.74
应付托 管费 40,101.36
应付销 售服 务费 79,580.63
应付交 易费 用 20,070.26
应交税 费 -
应付利 息 - 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 156,606.45
负债合 计 33,408,642.52
所有者权益：
实收基 金 3,367,078,711.19
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 3,367,078,711.19
负债和 所有 者权 益总 计 3,400,487,353.71
注：1. 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日，A 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
1,336,507,981.40 份，E 类基金 份额 净 值1.0000 元 ，基金 份额 总额 为 2,030,570,729.79 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2016 年2 月3 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
一、收入 6,522,624.13
1.利息 收入 6,482,196.81
其中： 存款 利息 收入 3,772,324.61
债券利 息收 入 1,969,199.84
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 740,672.36
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 16,945.19
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 16,945.19
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
23,482.13
减： 二、费用 1,705,735.24
1．管 理人 报酬 586,641.97 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 13 页 共 29 页
2．托 管费 209,515.07
3．销 售服 务费 503,114.86
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 227,906.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 178,556.41
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
4,816,888.89
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,816,888.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,174,106,137.07 - 1,174,106,137.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,816,888.89 4,816,888.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,192,972,574.12 - 2,192,972,574.12
其中：1. 基 金申 购款 3,545,874,234.94 - 3,545,874,234.94
2. 基金 赎回 款 -1,352,901,660.82 - -1,352,901,660.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,816,888.89 -4,816,888.89
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,367,078,711.19 - 3,367,078,711.19
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____ 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 14 页 共 29 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方日添益货币市场基金(以下简称“ 本 基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2015]2896 号《关于 准予南方 日添益货币市 场基金注册 的批复》核准 ，由
南方基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《南方 日 添益货币市 场基金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 基 金，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利息共募集 人民币 1,174,018,239.74 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第131 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《南方 日添 益货 币市
场基金基金 合 同 》 于 2016 年 2 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,174,106,137.07 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 87,897.33 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 日添益货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定，本基金 的投资范 围为 现金、通知 存款、期 限在 一年以内(含 一年)的银 行 存款和大额 存单、 期
限在一年以 内(含一年) 的 债券回购、 期限在一 年以 内(含一年)的 中央 银行 票 据、期限在 一年以 内
(含一 年)的 短期 融资 券、 剩余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债 券和 中期 票据、 剩余 期限 在 397
天以内 （ 含397 天） 的资 产支持 类证 券以 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流 动
性的货 币市 场工 具。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：七 天通知 存款 利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金会 计核算业 务 指引》 、 《南方日 添益货币 市场基金基金 合同》和 在 财务报表附 注 6.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年2 月3 日( 基金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日止 期间 的财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年6 月 30 日的 财务 状况 以及2016 年2 月3 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会 计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2016 年2
月3 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括 卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 或资产支 持 证券起息日 或上次除
息日至购买日 止的利息 ， 单独确认为应 收项目。 应 收款项和其他 金融负债 的 相关交易费 用计入初
始确认 金额 。
债券投资或资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资或资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本 基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资或资 产 支持证券投资 的账面价 值 与公允价值的 差异导致 基 金资产净值发 生
重大偏离，从 而对基金 持 有人的利益产 生稀释或 不 公平的结果， 基金管理 人 于每一计价 日采用债
券投资或资产 支持证 券 投 资的公允价值 计算影子 价 格。当基金资 产净值与 影 子价格的偏 离达到或
超过基金资产 净值的 0.25% 时，基金管理 人应根据 风 险控制的需要 调整组合 ， 使基金资产净 值更
能公允 地反 映基 金资 产价 值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 或资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无 交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具 的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因级别调 整而引起
的A 、E 级 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
6.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
6.4.4.9 收 入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差 异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配，且 每日 进行 支付 。
本报告 期内 应分 配收 益 4,816,888.89 元, 实际 分配 收益 4,816,888.89 元。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资 或 资产 支持证 券投 资 的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 ， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 可转换债券和 私募债券 除 外)，按照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下： 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 586,641.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 138,778.66
注：支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值0.28 % 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.28 % / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 209,515.07
注： 支 付基 金托 管人 中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E 合计
南方基 金
69,695.19
861.32
70,556.51
农业银 行
266,471.45
266,471.45
兴业证 券
143.02
143.02
华泰证 券
90,541.03
90,541.03
合计
426,850.69
861.32
427,712.01
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基金 销售机构 。A 类基金份 额的年销
售服务 费率 均 为0.25% 、E 类基金 份额 的年 销售 服务 费率均 为0.15% 。销 售服 务费的 计算 公式 为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月
30 日
日添 益A 日添 益E
基 金合 同生 效日 （ 2016 年2 月3 日）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 200,778,896.85 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 200,778,896.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.0200% -
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 5,890,303.25 20,792.41
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额33,000,000.00 元 ， 于2016 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,190,152,784.63 64.41
其中： 债券 2,190,152,784.63 64.41
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,174,906,438.94 34.55
4 其他各项 资产 35,428,130.14 1.04
5 合计 3,400,487,353.71 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.52 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 33,000,000.00 0.98
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 20.49 0.98
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 37.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 17.45 - 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.77 0.98
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 38,285,306.37 1.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,997,749.86 3.86
其中： 政策 性金 融债 129,997,749.86 3.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 80,092,829.78 2.38
6 中期票 据 40,426,598.60 1.20
7 同业存 单 1,901,350,300.02 56.47
8 其他 - -
9 合计 2,190,152,784.63 65.05
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111618154 16 华夏
CD154
3,000,000 297,935,901.90 8.85
2 111612110 16 北 京银
行 CD110
3,000,000 297,793,471.92 8.84
3 111609233 16 浦发
CD233
3,000,000 295,690,466.71 8.78
4 111694936 16 宁 波银
行 CD143
3,000,000 295,512,908.85 8.78
5 150215 15 国开 15 1,300,000 129,997,749.86 3.86
6 111610331 16 兴业
CD331
1,000,000 99,935,854.70 2.97
7 111693215 16 重 庆农
村商行
CD049
1,000,000 98,869,268.04 2.94
8 111693135 16 南 充商
行 CD014
1,000,000 98,843,995.50 2.94 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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9 111693176 16 广 东南
粤银行
CD065
1,000,000 98,838,844.60 2.94
10 111691009 16 甘 肃银
行 CD016
600,000 59,707,077.66 1.77
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0229%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0688%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0267%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.8.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,932.75
2 应收证 券清 算款 27,934,917.08
3 应收利 息 6,955,082.02
4 应收申 购款 519,198.29
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 35,428,130.14
南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
南
方
日
添
益
货
币 A
6,830 195,681.99 1,287,081,469.63 96.30% 49,426,511.77 3.70%
南
方
日
添
益
货
币 E
6 338,428,454.97 2,030,570,729.79 100.00% - 0.00%
合
计
6,836 492,551.01 3,317,652,199.42 98.53% 49,426,511.77 1.47%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方日 添益
货币A
512,817.07 0.0384%
南方日 添益
货币E
0.00 0.0000%
合计
512,817.07 0.0152%
注：分级 基金管理 人的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基金 ，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E
基金合 同生 效日 （2016 年2 月3 日 ） 基 金份
额总额
1,174,106,137.07 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
1,515,303,505.15 2,030,570,729.79
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
1,352,901,660.82 -
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,336,507,981.40 2,030,570,729.79
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况 良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告 摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
