南 方 润 元 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 2 页 共 24 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方润 元纯 债债 券
基金主 代码 202108
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,671,772,046.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方润 元纯 债债 券 A/B 南方润 元纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202108 202110
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 202108 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 202109 -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 425,830,793.59 份 1,245,941,252.85 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方润 元” 。 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 3 页 共 24 页
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控 制风 险的前 提 下， 力争 获 得高 于业绩 比 较基 准的 投资
收益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金将 密切 关 注经 济运行 趋 势， 把握 领 先指 标，预 测 未来 走势 ，深
入 分 析国 家推 行 的财 政与货 币 政策 对未 来 宏观 经济运 行 以及 投资 环境
的 影 响。 本基 金 将根 据宏观 经 济、 基准 利 率水 平，预 测 债券 类、 货币
类等大 类 资产 的 预期 收益率 水 平， 结合 各 类别 资产的 波 动性 以及 流动
性状况 分析 ，做 出最 佳的 资产配 置及 风险 控制 。
2、债 券投 资策 略
首 先 根据 宏观 经 济分 析、资 金 面动 向分 析 和投 资人行 为 分析 判断 未来
利 率 期限 结构 变 化， 并充分 考 虑组 合的 流 动性 管理的 实 际情 况， 配置
债 券 组合 的久 期 ；其 次，结 合 信用 分析 、 流动 性分析 、 税收 分析 等确
定 债 券组 合的 类 属配 置；再 次 ，在 上述 基 础上 利用债 券 定价 技术 ，进
行 个 券选 择， 选 择被 低估的 债 券进 行投 资 。在 具体投 资 操作 中， 采用
骑 乘 操作 、放 大 操作 、换券 操 作等 灵活 多 样的 操作方 式 ，获 取超 额的
投资收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债 指 数。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型 基金 ，其长 期 平均 风险 和 预期 收益率 低 于股 票基 金、
混合基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 4 页 共 24 页
基金级 别 南方润 元纯 债债 券A/B 南方润 元纯 债债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 11,029,959.33 28,291,880.88
本期利 润 1,257,324.87 6,827,162.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0031 0.0047
本期基 金份 额净 值增 长率 1.01% 0.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1701 0.1511
期末基 金资 产净 值 509,237,716.05 1,465,849,939.80
期末基 金份 额净 值 1.196 1.177
注：1. 本期 已实现收 益 指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方润 元纯 债债 券A/B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.10% 0.08% 0.72% 0.05% 0.38% 0.03%
过去三 个月 0.42% 0.14% 0.37% 0.06% 0.05% 0.08%
过去六 个月 1.01% 0.14% 1.63% 0.06% -0.62% 0.08%
过去一 年 6.69% 0.12% 7.11% 0.07% -0.42% 0.05%
过去三 年 17.24% 0.16% 18.29% 0.09% -1.05% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
23.00% 0.14% 21.06% 0.09% 1.94% 0.05%
南方润 元纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.12% 0.07% 0.72% 0.05% 0.40% 0.02%
过去三 个月 0.34% 0.14% 0.37% 0.06% -0.03% 0.08%
过去六 个月 0.77% 0.14% 1.63% 0.06% -0.86% 0.08% 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 5 页 共 24 页
过去一 年 6.13% 0.12% 7.11% 0.07% -0.98% 0.05%
过去三 年 15.73% 0.16% 18.29% 0.09% -2.56% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
21.07% 0.14% 21.06% 0.09% 0.01% 0.05%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证全 债指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 6 页 共 24 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告 期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下 管理
96 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
李璇
本基金
基金经
理
2015 年 12
月 30 日
- 9 年
女， 清 华大 学金 融学 学士、 硕士， 注册 金
融分析 师 （CFA ） , 具有 基金 从业资 格。 2007
年加入 南方 基金 ，担 任信 用债高 级分 析
师，现 任固 定收 益部 副总 监。2010 年9
月至 2012 年 6 月， 担任 南 方宝元 基金 经
理；2012 年 12 月至2014 年 9 月 ，担 任
南方安 心基 金经 理；2010 年 9 月 至今 ，
担任南 方多 利基 金经 理；2012 年5 月至
今，担 任南 方金 利基 金经 理；2013 年7
月至今 ，担 任南 方稳 利基 金经理 ；2015
年 12 月至 今， 担任 南方 润 元基金 经理 。
杜才超
本基金
基金经
理助理
2016 年 3
月 18 日
- 4 年
中央财 经大 学金 融学 硕士 ， 具有基 金从 业
资格。2012 年7 月 加入 南 方基金 ，历 任
债券交 易员 、债 券研 究员 、信用 分析 师。
2016 年 3 月至 今， 任南 方 润元、 南方 稳
利、 南 方多 利、 南 方金 利的 基金经 理助 理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 7 页 共 24 页
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方润 元 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制 风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有发生 损害基金 持 有人利益的情 形。基金 的 投资范围、 投资比例
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 国内 经济 运 行 平稳 。一季 度经 济数 据整 体表 现超预 期， 其 中 3 月 工业 增加值 同比 增 速
达到 6.8% ；1-3 月 商品 房 销售增 速大 幅上 升至 33% ，全国 房地 产开 发投 资同 比增长 6.2% ；1-3 月
固定资产投资 同比增 速 10.7% ，房地产 和基建投 资同 比增速明显反 弹。二季 度 经济数据整体 表现
再次走 弱， 4-6 月 工业增 加 值超预 期回 落至6.0% 左 右， 6 月固定 资产 投资 累计 增速 大幅回 落至9.0% ，
房地产投资同 比增速有 所 下滑，制造业 投资增速 则 进一步下跌。 一二季度 金 融数据也整 体表现出
前高后 低走 势 ，1-3 月 新增 信贷 4.6 万 亿 、 社 融6.7 万亿 ， 大 幅 超 出市 场预 期 ，4-6 月 金融 数据 再南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 8 页 共 24 页
次走弱 ， 其 中6 月有 所回 升， 新 增信 贷 1.38 万 亿、 社融 1.6 万 亿， 但金 融数 据结构 不佳 。 上 半年
CPI 有 所抬 升 ， 均 值为2.1% 。 上半 年资 金面 整体 平稳 ，7 天回 购利 率基 本稳 定 。2 月末 央行 意外 降
准 50BP，但 7 天逆 回购 操 作利率 仍保 持 2.25% 不 变 ，央行 多次 采 用 MLF 等工 具，维 持短 端利 率水
平稳定 和资 金面 平稳 的态 度较为 明确 。 上 半年 制约 债市的 因素 较多 ， 利 率债 收益率 曲线 先陡 后平 、
先上后下。1-3 月份 ，在 信贷数据大幅 超出预期 、 通胀压力、公 开市场短 端 利率维持不变 的影响
下， 利 率债 收益 率小 幅上 行， 曲 线 陡 峭化 。4 月份 ， 受信 用 风险 带来 的流 动性 风险担 忧情 绪影 响、
3 月份 较好 的经 济数 据影 响、 以 及大 宗商 品反 弹带 来的通 胀担 忧情 绪影 响， 债券收 益率 大幅 上行 ，
5、6 月份 随着 二季 度经 济 数据的 再次 走弱 ，收 益率 重新进 入下 行通 道， 曲线 平坦化 。
投资运作上， 南方润元 纯 债基金一季度 持仓仍然 以 信用债为主， 同时配有 一 定的利率债仓 位
进行波 段操 作 。 信 用债 投 资上 ， 我 们严 格进 行信 用 风险控 制 ， 主 要选 择资 质 较好的 债券 进行 配置 ，
利率债投资上 ，我们认 为 在短端公开市 场利率不 动 的背景下长端 利率债大 幅 下行空间有 限，因此
在一季 度期 间大 幅降 低了 利率债 的久 期及 仓位 。经 过 4 月 份的 调整 ，我 们认 为市场 风险 得到 一 定
程度释 放， 因此 在 5 月市 场低点 逐步 增持 信用 债， 同时在 6 月 下旬 增加 了长 期利率 债的 配置 ， 组
合久期 有所 提高 ，在 此期 间获得 一定 的资 本利 得和 票息收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方润 元A/B 级 基金净 值增 长率 为1.01% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.63% ； 南方
润元C 级基 金净 值增 长率 为 0.77% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为1.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济增长 下 行风险增大。 上半年经 济 的反弹主要由 地产和基 建 拉动，预计下 半
年地产链条将 逐步走弱 ， 而基建投资 能 否进一步 上 升也存疑。金 融数据增 长 的动力减弱 ，预计社
融、M2 年 度增 速低 于 13% 的可能 性较 大。 预计 通胀 高点已 经过 去， 三季 度将 逐步下 台阶 。经 济 和
通胀基本面利 好债市。 我 们认为未来货 币政策将 维 持当前稳健的 思路，收 紧 的可能性不 大，如果
经济超预期下 行，则存 在 进一步放松的 可能。在 基 本面利好的背 景下，我 们 认为债券市 场收益率
有望继续震荡 下行，不 过 目前债券市场 的绝对收 益 率偏低，已经 部分反映 了 经济下滑的 预期，需
要积极 波段操 作。信用 债 方面，仍需以 防风险为 主 ，下半年低评 级债券到 期 高峰，违约 事件发生
频率可能大幅 升高，需 加 强对于持仓债 券 的跟踪 和 梳理。下半年 我们将保 持 当前的组合 配置，并
计划根 据市 场波 动对 利率 债和信 用债 仓位 进行 动态 调整， 同时 仍将 密切 关注 信用债 的信 用风 险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 9 页 共 24 页
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服 务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 由 于本 基金 A 类/B 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， 而C 类 基金份 额收 取销
售服务费，各 基金份额 类 别对应的可供 分配利润 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每份基 金份额享
有同等分配权 ；收益分 配 时所发生的银 行转账或 其 他手续费用由 投资人自 行 承担。当投 资人的现
金红利小于一 定金额， 不 足以支付银行 转账或其 他 手续费用时， 基金注册 登 记机构可将 投资人的
现金红 利按 除权 后的 单位 净值自 动转 为基 金份 额； 本基金 收益 每年 最多 分 配12 次， 每份 基金 份额
每次基金收益 分配比例 不 得低于基金收 益分配基 准 日每份基金份 额可供分 配 利润的 20% ；若基 金
合同生 效不 满 3 个月 则可 不进行 收益 分配 ；本 基金 收益分 配方 式分 为两 种： 现金分 红与 红利 再 投
资，投资人可 选择现金 红 利或将现金红 利按除权 后 的单位净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人 不选 择 ， 本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红； 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （ 即
可供分 配利 润计 算截 止日 ） 的时 间不 得超 过 15 个 工 作日； 基金 收益 分配 后每 一基金 份额 净值 不能
低于面值，即 基金收益 分 配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后 不能低于
面值； 法律 法规 或监 管机 构另有 规定 的从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 本报 告期内 未有 收益 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情 形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 10 页 共 24 页
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产 ：
银行存 款 2,790,635.36 4,262,466.82
结算备 付金 54,482,314.43 4,123,121.03
存出保 证金 116,974.43 12,150.95
交易性 金融 资产 2,824,611,544.50 4,317,197,364.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,824,611,544.50 4,317,197,364.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 7,785,849.28 -
应收利 息 42,655,306.10 63,286,387.52
应收股 利 - -
应收申 购款 562,630.45 3,282,140.01
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 275.00 - 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 11 页 共 24 页
资产总 计 2,933,005,529.55 4,392,163,630.33
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购 金 融资 产款 894,457,729.87 495,999,865.00
应付证 券清 算款 60,899,092.14 96,305.31
应付赎 回款 1,034,019.34 6,389,755.65
应付管 理人 报酬 706,552.09 1,209,929.32
应付托 管费 217,400.66 372,285.94
应付销 售服 务费 337,838.61 538,891.27
应付交 易费 用 48,785.83 50,093.55
应交税 费 - -
应付利 息 22,014.50 1,697.84
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 194,440.66 277,823.08
负债合 计 957,917,873.70 504,936,646.96
所有者权益：
实收基 金 1,671,772,046.44 3,311,419,329.55
未分配 利润 303,315,609.41 575,807,653.82
所有者 权益 合计 1,975,087,655.85 3,887,226,983.37
负债和 所有 者权 益总 计 2,933,005,529.55 4,392,163,630.33
注：报 告截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额1,671,772,046.44 份， 其 中 A/B 类基 金份 额
的 份 额 总 额 为 425,830,793.59 份 ， 份 额 净 值 1.196 元；C 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
1,245,941,252.85 份， 份 额净 值 1.177 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 28,728,332.53 21,043,734.58
1.利息 收入 63,689,660.07 14,143,658.09
其中： 存款 利息 收入 617,221.87 97,252.97
债券利 息收 入 62,340,917.81 13,884,236.99
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 731,520.39 162,168.13 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 24 页
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -4,158,730.52 -787,745.03
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,158,730.52 -787,745.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-31,237,353.14 7,551,612.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
434,756.12 136,208.78
减： 二、费用 20,643,845.46 3,986,063.03
1．管 理人 报酬 7,071,835.45 1,646,587.64
2．托 管费 2,175,949.43 506,642.40
3．销 售服 务费 3,381,213.93 590,018.12
4．交 易费 用 92,064.70 6,951.16
5．利 息支 出 7,628,394.90 1,009,510.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,628,394.90 1,009,510.42
6．其 他费 用 294,387.05 226,353.29
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
8,084,487.07 17,057,671.55
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,084,487.07 17,057,671.55
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,311,419,329.55 575,807,653.82 3,887,226,983.37
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
- 8,084,487.07 8,084,487.07 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 24 页
期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,639,647,283.11 -280,576,531.48 -1,920,223,814.59
其中：1. 基 金申 购款 2,057,088,993.66 361,551,367.28 2,418,640,360.94
2. 基金 赎回 款 -3,696,736,276.77 -642,127,898.76 -4,338,864,175.53
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,671,772,046.44 303,315,609.41 1,975,087,655.85
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
308,930,204.52 22,544,963.36 331,475,167.88
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,057,671.55 17,057,671.55
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
112,511,452.75 8,290,054.53 120,801,507.28
其中：1. 基 金申 购款 796,382,474.44 75,156,239.84 871,538,714.28
2. 基金 赎回 款 -683,871,021.69 -66,866,185.31 -750,737,207.00
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
421,441,657.27 47,892,689.44 469,334,346.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 24 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 24 页
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基 金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,071,835.45 1,646,587.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
121,418.52 147,677.64
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日 基金资产净 值 0.65% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 24 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,175,949.43 506,642.40
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日 基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方润 元纯 债债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
中国建 设银 行 - 29,448.43 29,448.43
南方基 金 - 3,277,352.72 3,277,352.72
华泰证 券 - 1,509.81 1,509.81
兴业证 券 - - -
合计 - 3,308,310.96 3,308,310.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 润 元 纯 债 债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
中国建 设银 行 - 45,441.69 45,441.69
南方基 金 - 484,597.07 484,597.07
华泰证 券 - 2,062.06 2,062.06
兴业证 券 - 7.63 7.63
合计 - 532,108.45 532,108.45
注： 支 付销 售机 构的C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提，每日 计提，按 月 支付。由本基 金的基金 管 理人南方基金 向本基金 的 基金托管人 中国建设
银行发送划付 指令，经 中 国建设银行复 核后从基 金 财产中一次性 支付给各 销 售机构。A/B 类基 金
份额不 收取 销售 服务 费。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 24 页
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业证券 - 10,886,010.00 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业证券 - - - - - -
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,790,635.36 124,048.83 2,822,572.86 35,549.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.6 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 24 页
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额100,088,729.87 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011699343 16 西南水泥
SCP002
2016 年7 月6
日
100.13 1,011,000 101,231,430.00
合计
1,011,000 101,231,430.00
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 794,369,000.00 元， 于 2016 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,824,611,544.50 96.30
其中： 债券 2,824,611,544.50 96.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,272,949.79 1.95
7 其他各 项资 产 51,121,035.26 1.74 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 24 页
8 合计 2,933,005,529.55 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：无 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 187,191,089.20 9.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,083,662,000.00 54.87
其中： 政策 性金 融债 1,083,662,000.00 54.87
4 企业债 券 954,351,455.30 48.32
5 企业短 期融 资券 140,254,000.00 7.10
6 中期票 据 459,153,000.00 23.25
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,824,611,544.50 143.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％ ）
1 160210 16 国开 10 4,800,000 479,760,000.00 24.29
2 160409 16 农发 09 1,900,000 193,135,000.00 9.78
3 160405 16 农发 05 1,900,000 190,456,000.00 9.64
4 160303 16 进出 03 1,400,000 140,364,000.00 7.11
5 011699343 16 西 南水 泥
SCP002
1,200,000 120,156,000.00 6.08
南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 24 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 116,974.43
2 应收证 券清 算款 7,785,849.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,655,306.10
5 应收申 购款 562,630.45
6 其他应 收款 275.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,121,035.26
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 24 页
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
润元
纯债
债券
A/B
3,208 132,740.27 377,570,189.46 88.67% 48,260,604.13 11.33%
南方
润元
纯债
债券C
2,159 577,091.83 1,213,144,565.50 97.37% 32,796,687.35 2.63%
合计 5,367 311,490.97 1,590,714,754.96 95.15% 81,057,291.48 4.85%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方润 元
纯债债 券
A/B
92.09 0.0000%
南方润 元
纯债债 券
C
3,894.82 0.0003%
合计
3,986.91 0.0002%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 24 页
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方润 元纯 债债 券
A/B
0
南方润 元纯 债债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方润 元纯 债债 券
A/B
0
南方润 元纯 债债 券C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方润 元纯 债债
券A/B
南方润 元纯 债债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年7 月 20 日 ） 基 金份
额总额
3,259,899,102.72 5,302,512,220.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,168,373,866.15 2,143,045,463.40
本报告 期基 金总 申购 份额 678,115,298.87 1,378,973,694.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,420,658,371.43 2,276,077,905.34
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 425,830,793.59 1,245,941,252.85
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 24 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：无 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 2,204,495,243.97 95.45% 68,011,200,000.00 93.97% - -
兴业证券 105,144,490.37 4.55% 4,367,349,000.00 6.03% - -
中金公司 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
南方润元纯债债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 24 页
d、 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
