南 方 利 达 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方利 达灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 南方利 达灵 活配 置混 合
基金主 代码 001566
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月8 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,051,812,329.01 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方利 达 A 南方利 达 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001566 001567
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,555,781,575.05 份 496,030,753.96 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方利 达” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 有 效 控 制 组 合 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 专 业 化 研 究 分 析 及 投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ， 评 估
市场的 系统 性风 险和 各类 资产的 预期 收益 与风 险， 据此合 理制 定和 调整 股 票 、
债券等 各类 资产 的比 例 ， 在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上 ， 力 争投 资 组
合的稳 定增 值 。 此 外， 本基 金将 持 续地 进行 定期 与不 定期的 资产 配置 风险 监控 ，
适时地 做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币三 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方利 达A 南方利 达C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 26,050,406.21 11,985,862.22
本期利 润 22,793,190.27 6,752,009.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0146 0.0099
本期加 权平 均净 值利 润率 1.43% 0.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.48% 1.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 39,807,400.92 12,188,086.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0256 0.0246
期末基 金资 产净 值 1,599,186,284.82 509,365,198.71
期末基 金份 额净 值 1.028 1.027
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.80% 1.88%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方利 达A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.07% 0.37% 0.01% -0.08% 0.06%
过去三 个月 0.59% 0.07% 1.14% 0.01% -0.55% 0.06%
过去六 个月 1.48% 0.08% 2.31% 0.02% -0.83% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
2.80% 0.06% 4.77% 0.01% -1.97% 0.05%
南方利 达C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.07% 0.38% 0.01% -0.09% 0.06%
过去三 个月 0.59% 0.08% 1.16% 0.01% -0.57% 0.07%
过去六 个月 1.38% 0.08% 2.35% 0.02% -0.97% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
1.88% 0.07% 3.01% 0.01% -1.13% 0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：基金合同 生效日至 本 报告期末不满 一年，本 基 金建仓期为六 个月，建 仓 期结束时各 项资产配
置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管 理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下 管理南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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96 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴剑毅
本基金
基金经
理
2015 年7 月8 日 - 8 年
清华大 学金 融学 硕士 ，具
有基金 从业 资格 。2009 年
7 月加 入南 方基 金， 任南
方基金 研究 部金 融行 业研
究员； 2012 年3 月至 2014
年 7 月 ，担 任南 方避 险、
南方保 本基 金经 理助 理；
2014 年7 月至 今 ， 任南 方
恒元基 金经 理；2015 年5
月至今 ，任 南方 利众 基金
经理；2015 年7 月 至今 ，
任南方 利达 基金 经理 ；
2015 年9 月至 今， 任南 方
消费活 力基 金经 理；2015
年 10 月至 今， 任南 方顺 达
基金经 理；2015 年 11 月
至今， 任南 方利 安、 南方
顺康基 金经 理。
姚万宁
本基金
基金经
理助理
2015 年11 月23
日
- 4 年
深圳大 学金 融学 硕士 ，具
有基金 从业 资格 。2012 年
7 月加 入南 方基 金， 担任
投资部 投资 账户 助理 ；
2015 年 11 月至 今， 任南
方恒元 、南 方利 众、 南方
利达、 南方 利安 、南 方顺
达、南 方顺 康的 基金 经理
助理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方 利 达 灵活配置混合 型 证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例符合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016年上半年,国内经济整 体仍处于弱复苏状态 ：GDP同比增长6.7% ， 规模以上工
业增加值同比增长6%， 社会消费品零售总额同比增长10.3%，CPI同比上涨2.1%。 数据
显示通胀温和可控，消费需求有回暖迹象 。同时，PPI同比下降3.9%，工业品通缩的
改善有利于工业企业盈利企稳回升， 从而 稳定投资者 信心。 国际政治方面， 英国脱欧
一定程度上 放缓了欧洲经济复苏的步伐， 但也 降低了美国年内加息的可能， 给国内政
策放松带来 了空间。市场方面,股票市场在年初大幅调整后步入区间震荡行情， 上半
年上证综指下跌17.22%，创业板指下跌17.92%； 债券市场在经历了4月份的调整后继
续创出了新高，上半年中证全债指数上涨1.63% 。
本基金运作以获取绝对收益为目标， 采用类保 本基金的思路进行操作， 主要的运
作策略是CPPI 策略。由于是开放式基金，我们将重点控制净值的最大回撤幅度，在
此前提下， 买入价格低于合理价值的个股并持有等待价值回归。同时 积极参与新股 、
可交换债和可转债 的网下申购 以获取绝对收益。 固定收益投资方面， 本基金在 券种的
选择 以高评级、短久期为主，主要目的是获取确定性的持有到期收益 。 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为 1.028 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 1.48% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为2.31% 。C 级 份额 净值 为1.027 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为 1.38%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为2.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济下行 压 力依然存在， 但受人民 币 贬值影响，货 币政策空 间 不大 ，更多依 赖
财政刺激。流 动性宽松 和 无风险利率走 低的背景 并 未发生变化， 低风险资 金 持续流入股 市的步伐
也没有改变， 未来随着 这 一进程的持续 ，将为二 级 市场带来增量 的低风险 资 金。我们认 为下半年
股票市 场依 然存 在着 众多 的绝对 收益 机会 ， 在 股票 的 配置上 将继 续立 足于 选取 价格具 备收 敛机 制、
可以越 跌越 买的 品种 。当 前主要 从如 下 3 个方 面的 收敛机 制选 股：1.高 股息 收益率 ；2. 市值 低 于
重估价 值， 存在 被举 牌的 可能；3.价 格低 于定 增价 或重要 股东 增持 成本 。
债市方 面， 考虑 到 10 年 期 国债收 益率 水平 已处 于 10 年来的 低点 ，同 时高 评级 信用利 差也 处
于低位，我们 对于债市 保 持谨慎，重点 配置高评 级 、短久期的信 用债，结 合 市场环境辅 以存款及
逆回购 操作 ，以 获取 持有 到期收 益为 主。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转 为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
由于本 基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费，各 基金 份额 类 别
对应的可分配 收益将有 所 不同。本基金 同一类别 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报告期内 ，本基金 托 管人在托管南 方利达灵 活 配置混合型证 券投资基 金 过程中，严格 遵
守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 了本年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、利 润 分配情况、投 资
组合报告的 内容（ “金 融工 具风险及管 理”部分 未在 托管人复核 范围内） ， 保证 复核内容真 实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 108,731,062.73 59,605,889.88
结算备 付金 300,985.38 8,642,303.75
存出保 证金 245,109.20 455,293.84
交易性 金融 资产 814,718,576.89 1,169,310,148.06
其中： 股票 投资 62,358,251.69 54,436,264.56
基金投 资 - -
债券投 资 752,360,325.20 1,114,873,883.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,275,207,820.31 1,506,090,679.13
应收证 券清 算款 5,382,580.09 318,708,696.67
应收利 息 10,828,014.99 9,131,386.42
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,215,414,149.59 3,071,944,397.75
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 170,000,000.00
应付证 券清 算款 104,829,649.05 -
应付赎 回款 7,110.94 996.03
应付管 理人 报酬 1,379,800.25 1,963,995.98
应付托 管费 344,950.09 490,999.00
应付销 售服 务费 41,663.07 110,646.67
应付交 易费 用 46,165.00 32,895.66
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 213,327.66 122,002.50
负债合 计 106,862,666.06 172,721,535.84
所有者权益：
实收基 金 2,051,812,329.01 2,861,318,240.41 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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未分配 利润 56,739,154.52 37,904,621.50
所有者 权益 合计 2,108,551,483.53 2,899,222,861.91
负债和 所有 者权 益总计 2,215,414,149.59 3,071,944,397.75
注：1. 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 A 级 1.028 元，C 级 1.027 元 。 基 金份 额总
额A 级1,555,781,575.05 份，496,030,753.96 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
一、收入 42,047,867.32
1.利息 收入 27,425,733.92
其中： 存款 利息 收入 2,782,355.79
债券利 息收 入 15,901,157.51
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 8,742,220.62
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 23,060,701.67
其中： 股票 投资 收益 17,485,188.34
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 4,678,140.97
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 897,372.36
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列） -8,491,068.27
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 52,500.00
减： 二、费用 12,502,667.16
1．管 理人 报酬 9,155,070.80
2．托 管费 2,288,767.68
3．销 售服 务费 352,839.82
4．交 易费 用 307,027.71
5．利 息支 出 144,534.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 144,534.28
6．其 他费 用 254,426.87
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 29,545,200.16
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 29,545,200.16
注：1. 本 基金 自基 金合 同 生效日 （2015 年 7 月 8 日 ） 至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 28 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,861,318,240.41 37,904,621.50 2,899,222,861.91
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 29,545,200.16 29,545,200.16
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-809,505,911.40 -10,710,667.14 -820,216,578.54
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -809,505,911.40 -10,710,667.14 -820,216,578.54
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,051,812,329.01 56,739,154.52 2,108,551,483.53
注：1. 本 基金 自基 金合 同 生效日 （2015 年 7 月 8 日 ） 至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其 他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司(“ 北京银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.5.1 关 联方 报酬
6.4.5.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,155,070.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 921,778.40
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.80% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当 年天数 。
6.4.5.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,288,767.68
注：支付基金 托管人北 京 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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6.4.5.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 达A 南方利 达C 合计
南方基 金 - 352,824.57 352,824.57
合计 - 352,824.57 352,824.57
注：支 付 C 类 基金 份额 销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.50%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
根据《 南方 基金 关于 旗下 南方利 达混 合型 基 金 C 类 基金份 额销 售服 务费 优惠 的公告 》和 《南 方 基
金关于 继续 开展 旗下 部分 基金销 售服 务费 优惠 的公 告》 ， 自 2015 年 11 月 13 日起， 销售 服务 费 率
调整 为0.10% ， 调整 后， 本 基金的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份 额 的基 金资 产净 值 0.10% 的 年费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
6.4.5.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.5.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.5.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：于 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.5.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
北京银行 108,731,062.73 398,735.07
注：本 基 金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 北京 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 113010 江南转 债 分销 1,430 143,000.00
6.4.5.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.7 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 8,860.00 886,000.00 886,000.00 -
南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002630
华西
能源
2016
年 4 月
25 日
重大
资产
重组
停牌
11.53 - - 985,200 10,916,846.74 11,359,356.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 62,358,251.69 2.81
其中： 股票 62,358,251.69 2.81
2 固定收 益投 资 752,360,325.20 33.96
其中： 债券 752,360,325.20 33.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,275,207,820.31 57.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,032,048.11 4.92
7 其他各 项资 产 16,455,704.28 0.74
8 合计 2,215,414,149.59 100.00
南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,506,125.50 0.17
C
制造业 24,117,374.67 1.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和 供
应业
2,012,405.00 0.10
E
建筑业 3,449,564.28 0.16
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,509,681.08 0.12
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.00
J
金融业 8,165,561.00 0.39
K
房地产 业 11,070,471.66 0.53
L
租赁和 商务 服务 业 3,430,050.00 0.16
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,006,400.00 0.19
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 62,358,251.69 2.96
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002630 华西能 源 985,200 11,359,356.00 0.54
2 601939 建设银 行 868,700 4,126,325.00 0.20
3 000540 中天城 投 651,600 4,059,468.00 0.19
4 000001 平安银 行 464,280 4,039,236.00 0.19 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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5 000069 华侨城 Ａ 626,000 4,006,400.00 0.19
6 600223 鲁商置 业 784,882 4,002,898.20 0.19
7 601808 中海油 服 288,570 3,506,125.50 0.17
8 002344 海宁皮 城 351,800 3,430,050.00 0.16
9 600587 新华医 疗 132,400 3,057,116.00 0.14
10 600565 迪马股 份 465,651 3,008,105.46 0.14
11 600068 葛洲坝 459,500 2,674,290.00 0.13
12 002029 七匹狼 257,800 2,616,670.00 0.12
13 000507 珠海港 457,971 2,509,681.08 0.12
14 600600 青岛啤 酒 71,300 2,072,691.00 0.10
15 002004 华邦健 康 225,800 2,061,554.00 0.10
16 000958 东方能 源 145,300 2,012,405.00 0.10
17 600031 三一重 工 371,830 1,866,586.60 0.09
18 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.04
19 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
20 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
21 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
22 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
23 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
24 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
25 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
26 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
27 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
28 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
29 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
30 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
31 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
32 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期 累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002630 华西能 源 10,916,846.74 0.38
2 002344 海宁皮 城 10,907,166.39 0.38
3 600325 华发股 份 10,200,394.01 0.35 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 28 页
4 000069 华侨城 Ａ 8,330,743.00 0.29
5 600600 青岛啤 酒 7,375,203.35 0.25
6 601988 中国银 行 7,219,760.00 0.25
7 600223 鲁商置 业 6,957,546.23 0.24
8 000750 国海证 券 6,488,428.00 0.22
9 600597 光明乳 业 6,231,705.80 0.21
10 002251 步步高 5,043,852.20 0.17
11 000001 平安银 行 4,205,603.00 0.15
12 601939 建设银 行 4,204,508.00 0.15
13 000540 中天城 投 4,200,097.00 0.14
14 000507 珠海港 3,611,580.00 0.12
15 002375 亚厦股 份 3,461,808.00 0.12
16 600565 迪马股 份 3,152,759.72 0.11
17 600755 厦门国 贸 3,150,930.00 0.11
18 000419 通程控 股 3,146,106.80 0.11
19 002050 三花股 份 3,144,640.00 0.11
20 600587 新华医 疗 3,143,987.80 0.11
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600325 华发股 份 10,401,793.00 0.36
2 601988 中国银 行 8,781,870.91 0.30
3 002344 海宁皮 城 7,976,008.75 0.28
4 000750 国海证 券 7,742,792.46 0.27
5 600597 光明乳 业 6,654,674.36 0.23
6 002375 亚厦股 份 6,170,493.00 0.21
7 002251 步步高 5,582,333.50 0.19
8 600600 青岛啤 酒 5,563,770.12 0.19
9 000895 双汇发 展 5,011,931.00 0.17
10 000069 华侨城 Ａ 4,880,237.00 0.17
11 600031 三一重 工 4,458,555.10 0.15
12 000825 太钢不 锈 4,285,766.18 0.15
13 000001 平安银 行 4,100,436.60 0.14 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 28 页
14 002050 三花股 份 3,640,792.25 0.13
15 600755 厦门国 贸 3,462,085.62 0.12
16 000419 通程控 股 3,407,269.23 0.12
17 000975 银泰资 源 3,261,055.00 0.11
18 603885 吉祥航 空 3,035,600.00 0.10
19 002514 宝馨科 技 2,978,428.00 0.10
20 600028 中国石 化 2,926,472.33 0.10
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股 、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 217,840,980.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 221,177,583.50
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 58,622,878.80 2.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,000,000.00 2.37
其中： 政策 性金 融债 50,000,000.00 2.37
4 企业债 券 68,847,996.00 3.27
5 企业短 期融 资券 571,510,000.00 27.10
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,379,450.40 0.16
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 752,360,325.20 35.68
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011556003 15 中 交建 1,000,000 100,470,000.00 4.76 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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SCP003
2 011519008 15 国电SCP008 1,000,000 100,450,000.00 4.76
3 011699536 16 鲁 高速
SCP001
1,000,000 100,040,000.00 4.74
4 011616002 16 华 电股
SCP002
1,000,000 99,930,000.00 4.74
5 011591005 15 京 能投
SCP005
600,000 60,270,000.00 2.86
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 245,109.20
2 应收证 券清 算款 5,382,580.09 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,828,014.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,455,704.28
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002630 华西能 源 11,359,356.00 0.54 重大资 产重 组停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人 户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
利达
A
403 3,860,500.19 1,550,547,487.81 99.66% 5,234,087.24 0.34%
南方
利达
C
1 496,030,753.96 496,030,753.96 100.00% 0.00 0.00%
合计 404 5,078,743.39 2,046,578,241.77 99.74% 5,234,087.24 0.26%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方利 达
A
101,989.39 0.0066%
南方利 达
C
0.00 0.0000%
合计
101,989.39 0.0050%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方利 达A 0
南方利 达C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方利 达A
10~50
南方利 达C 0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方利 达 A 南方利 达 C
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 8 日） 基金 份
额总额
1,685,721,406.28 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,571,639,669.01 1,289,678,571.40
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,858,093.96 793,647,817.44
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 1,555,781,575.05 496,030,753.96
南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 436,979,184.44 100% 43,699.89 100.00% -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 南方利达灵活配置混合 2016 年 半年度报告
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a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专 门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 112,779,268.40 100% 3,335,000,000.00 100% - -
