南 方 理 财 金交 易 型 货 币市 场 基 金2016 年半
年度报告（摘 要 ）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方理 财金 货 币 ETF
场内简 称 理财 金H
基金主 代码 000816
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2014 年 12 月5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 447,015,998.60 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2015-01-05
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 理财 金A 理财 金H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000816 511810
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 236,218,896.25 份 210,797,102.35 份
注：1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 理财 金 ” 。
2、 本基金 A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金H 级 份额 净值 为 100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本 基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率 （ 税
后）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务 电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
理财 金A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2026% 0.0012% 0.1126% 0.0000% 0.0900% 0.0012%
过去三 个月 0.5893% 0.0010% 0.3418% 0.0000% 0.2475% 0.0010%
过去六 个月 1.2377% 0.0014% 0.6810% 0.0000% 0.5567% 0.0014%
过去一 年 2.6272% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 1.2453% 0.0033%
自基金 合同
生效起 至今
5.1178% 0.0047% 2.1758% 0.0000% 2.9420% 0.0047%
理财 金H
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2032% 0.0012% 0.1126% 0.0000% 0.0906% 0.0012%
过去三 个月 0.5902% 0.0010% 0.3418% 0.0000% 0.2484% 0.0010%
基金级 别 理财 金 A 理财 金 H
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 5,697,769.21 212,355,031.92
本期利 润 5,697,769.21 212,355,031.92
本期净 值收 益率 1.2377% 1.2389%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 236,218,896.25 21,079,710,234.83
期末基 金份 额净 值 1.00 100.00 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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过去六 个月 1.2389% 0.0014% 0.6810% 0.0000% 0.5579% 0.0014%
过去一 年 2.6303% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 1.2484% 0.0033%
自基金 合同
生效起 至今
5.1217% 0.0047% 2.1758% 0.0000% 2.9459% 0.0047%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：本基金合 同生效日 至 本报告期末未 满一年。 本 基金的建仓期 为六个月 ， 建仓期结束 时各项资
产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理 有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金
基金经
理
2014 年
12 月5 日
- 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金 从业 资
格。2005 年 5 月加 入南 方 基金， 曾担 任
金融工 程研 究员 、 固 定收 益研究 员、 风险
控制员 等职 务， 现任 固定 收益部 副总 监。
2008 年5 月至2012 年7 月， 任 固定 收益
部投资 经理 ， 负 责社 保、 专 户及年 金组 合
的投资 管理 ； 2012 年7 月至2015 年1 月，
任南方 润元 基金 经理 ； 2012 年 8 月至 今，
任南方 理 财 14 天基 金经 理；2012 年 10
月至今 ， 任 南方 理财60 天 基金经 理； 2013
年 1 月至 今， 任南 方收 益 宝基金 经理 ；
2014 年 7 月至 今， 任南 方 现金增 利基 金
经理；2014 年 7 月 至今 ， 任南方 现金 通
基金经 理；2014 年 7 月 至 今，任 南方 薪
金宝基 金经 理；2014 年 12 月至今 ， 任 南
方理财 金基 金 经 理；2016 年 2 月至 今，
任南方 日添 益货 币基 金经 理。
刘莹
本基金
基金经
理
2016 年 4
月29 日
- 7 年
女 ， 中 国 科 学 院 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕
士， 具 有基 金从 业资 格。 曾 任泰康 资产 管
理有限 公司 固定 收益 交易 员、 信 诚人 寿保南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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险有限 公司 固定 收益 研究 员。2014 年 8
月加入 南方 基金 ，任 固定 收益部 研究 员；
2015 年2 月至2016 年4 月， 任 南方 理财
60 天 基金 经理 助理 ；2016 年 4 月 至今 ，
任南方 理 财14 天、 南方 收 益宝、 南方 理
财金基 金经 理；2016 年 7 月至今 ，任 南
方日添 益货 币基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方理 财 金交易型货币 市场基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 整 体继续 放缓 ， 但 出现 了一 定 波 动。 一季 度经 济基 本面 状 况出现 好转 ，
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ，PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品出 现暴 涨， 市场
风险偏 好回 升 。 进 入二 季 度后 ， 经 济增 速出 现放 缓 ， 房 地产 销售 增速 下降 ， 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆过 程仍 在进行 中， 社会 融资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下，货币政策 保持了稳 健 的取向，央 行着力维
持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 ， 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ，
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例， 收益 率在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年，信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一， 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大，以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半年 ，本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ，采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略， 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平，同时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年，本 基金高度 关 注信用风险， 依托公司 的 信用分析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查， 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.2377% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% 。H 级基 金净
值收益 率 为1.2389% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅 速降低， 美 元指数大幅上 涨，各国 国 债收益率屡创 历
史新低，市场 对美联储 加 息的预期再度 转向。受 国 外环境影响， 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们对下 半年市场 整 体偏乐观。一 方面，国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景暗淡 ，即使国
内经济增长状 况边际好 转 ，但大幅反弹 向上的条 件 并不具备。另 一方面， 人 民币贬值的 预期在央
行中间价调 控 下得以稳 定 ，不会造成外 汇占款大 量 减少的情况。 央行货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定，通 过公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度的 修复，我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡峭化下 行 ，高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时，我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年，本基 金 仍将高度关注 信用风险 ， 信用债持仓结 构上以高 等 级为主，对 个券资质
进行严 格的 筛查 ，降 低信 用风险 事件 发生 概率 。 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相 关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金场外份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为
基准 ， 为 投资 人每 日计 算 当日收 益并 分配 ， 且每 日 进行支 付 ， 支 付方 式只 采 用红利 再投 资( 即红 利
转基金 份额)方 式； 本基 金 场内份 额根 据每 日基 金收 益情况 ， 以每 百份 基金 已 实现收 益为 基准 ， 为
投资人每日计 算当日收 益 并分配，计入 投资人收 益 账户，投资人 收益账户 里 的累计未付 收益和其
持有的 基金 份额 一起 参加 当日的 收益 分配 。收 益账 户高 于 100 元以 上的 整百 元收益 于每 个工 作 日
转为基 金份 额支 付到 投资 人的证 券账 户。
本报告 期内 应分 配收 益 218,052,801.13 元,实 际分 配收 益 218,052,801.13 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 除 2016 年 3 月 23 日、2016 年 5 月 25 日以 及 2016 年 6 月 13 日 ，南 方理 财南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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金交易 型货 币市 场基 金， 所持现 金类 资产 比例 合计 低于基 金资 产净 值 的5% ， 违反了 《货 币市 场基
金监督管理办 法》第七 条 中“货币市场 基金应当 保 持足够比例的 流动性资 产 以应对潜在 的赎回要
求，其投资组 合应当符 合 现金、国债、 中央银行 票 据、政策性金 融债券占 基 金资产净值 的比例合
计不得 低 于5% ”的 规定 。 南方基 金管 理有 限公 司在 南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法 》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真 实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7,803,594,006.83 5,315,248,424.98
结算备 付金 389,092,503.09 17,134,148.84
存出保 证金 46,732.05 19,495.02
交易性 金融 资产 12,417,270,280.23 4,967,197,007.60
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 12,417,270,280.23 4,967,197,007.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入 返 售金 融资 产 884,348,056.52 2,360,257,540.38
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 76,815,349.54 50,080,163.08
应收股 利 - - 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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应收申 购款 6,836,275.29 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 1,740.00 3,406.67
资产总 计 21,578,004,943.55 12,709,940,186.57
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 250,000,000.00 21,499,872.25
应付证 券清 算款 26,468.57 -
应付赎 回款 500.00 499.25
应付管 理人 报酬 5,372,195.04 2,440,231.53
应付托 管费 1,790,731.66 813,410.52
应付销 售服 务费 4,476,829.19 2,033,526.29
应付交 易费 用 148,971.69 59,026.00
应交税 费 - -
应付利 息 - 1,374.99
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 260,116.32 200,000.75
负债合 计 262,075,812.47 27,047,941.58
所有者权益：
实收基 金 21,315,929,131.08 12,682,892,244.99
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 21,315,929,131.08 12,682,892,244.99
负债和 所有 者权 益总 计 21,578,004,943.55 12,709,940,186.57
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日，A 级 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 236,218,896.25
份，H 级基 金份 额净 值100.0000 元， 基金 份额 总额210,797,102.35 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
一、收入 281,494,543.01 43,935,056.05
1.利息 收入 262,226,648.84 40,426,587.71
其中： 存款 利息 收入 118,809,446.89 25,519,389.73
债券利 息收 入 130,563,810.03 11,488,931.26 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 12 页 共 26 页
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 12,853,391.92 3,418,266.72
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 19,267,894.17 3,508,468.34
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 19,267,894.17 3,508,468.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 63,441,741.88 7,316,016.70
1．管 理人 报酬 26,645,481.97 2,660,169.66
2．托 管费 8,881,827.31 886,723.20
3．销 售服 务费 22,204,568.31 2,216,807.94
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 5,318,679.62 1,244,443.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,318,679.62 1,244,443.71
6．其 他费 用 391,184.67 307,872.19
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
218,052,801.13 36,619,039.35
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
218,052,801.13 36,619,039.35
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,682,892,244.99 - 12,682,892,244.99 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 13 页 共 26 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 218,052,801.13 218,052,801.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
8,633,036,886.09 - 8,633,036,886.09
其中：1. 基 金申 购款 42,640,727,113.89 - 42,640,727,113.89
2. 基金 赎回 款 -34,007,690,227.80 - -34,007,690,227.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -218,052,801.13 -218,052,801.13
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
21,315,929,131.08 - 21,315,929,131.08
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,568,065,910.87 - 3,568,065,910.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 36,619,039.35 36,619,039.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,337,212,757.57 - -2,337,212,757.57
其中：1. 基 金申 购款 6,048,222,048.16 - 6,048,222,048.16
2. 基金 赎回 款 -8,385,434,805.73 - -8,385,434,805.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -36,619,039.35 -36,619,039.35
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,230,853,153.30 - 1,230,853,153.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 14 页 共 26 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 15 页 共 26 页
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.5.1.4 权 证交 易
无。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 16 页 共 26 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,645,481.97 2,660,169.66
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
3,612,983.01 394,948.87
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.30% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,881,827.31 886,723.20
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财金 A 理财 金 H 合计
南方基 金 339,734.85 - 339,734.85
华泰证 券 2,760.59 - 2,760.59
中国农 业银 行 82,094.19 - 82,094.19
合计 424,589.63 - 424,589.63
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金H 合计
南方基 金 477,859.29 - 477,859.29
中国农 业银 行 484,658.70 - 484,658.70
合计 962,517.99 - 962,517.99 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 17 页 共 26 页
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和H 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率均 为0.25% 。 销售 服务 费的 计算 公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
理财 金A 理财 金 H
基 金合 同生 效日 （ 2014 年12
月5 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 103,827.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - 1,287.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 105,114.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0499%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
理财 金A 理财 金 H
基 金合 同生 效日 （ 2014 年12
月5 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 102,412.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 102,412.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0217%
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。
2. 基 金管 理 人 南 方 基金 在上年度可比期间申购 本基金 H 类 基 金 份 额 的 交易 委 托 华 泰 证 券南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 18 页 共 26 页
办理， 按照 本基 金招 募说 明书的 规定 收取 费用 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
理 财金H
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华泰证券 9,519,309.00 4.5159% 1,673,365.00 1.3700%
注：报告期末 除基金管 理 人之外的其他 关联方投 资 本基金的费率 按照本基 金 招募说明书 的规定执
行。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 1,594,006.83 161,887.01 222,152.30 46,583.50
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银 行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
注：无 。
6.4.6.1 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.1.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0。
6.4.6.1.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额25,000,000.00 元 ， 于 2016 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金转 入质 押库 的南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 19 页 共 26 页
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 12,417,270,280.23 57.55
其中： 债券 12,417,270,280.23 57.55
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 884,348,056.52 4.10
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,192,686,509.92 37.97
4 其他各项 资产 83,700,096.88 0.39
5 合计 21,578,004,943.55 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.13
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 250,000,000.00 1.17
其中： 买 断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：1 、 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
2、在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
第 20 页 共 26 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” 。 本 报
告期内 ，本 货币 市场 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 24.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 17.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 32.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 14.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.84 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 559,371,110.58 2.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 499,570,355.25 2.34
其中： 政策 性金 融债 499,570,355.25 2.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,919,536,865.28 9.01
6 中期票 据 251,672,098.98 1.18 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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7 同业存 单 9,187,119,850.14 43.10
8 其他 - -
9 合计 12,417,270,280.23 58.25
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111693524 16 广 州农 村商 业银 行
CD063
8,500,000 839,871,804.28 3.94
2 111691887 16 南 京银 行 CD035 6,500,000 650,000,000.00 3.05
3 111611236 16 平安 CD236 5,000,000 496,609,856.49 2.33
4 111692615 16 东 莞银 行 CD023 4,500,000 450,000,000.00 2.11
5 111694721 16 中 原银 行 CD053 4,000,000 397,234,718.93 1.86
6 111609196 16 浦发 CD196 4,000,000 395,307,689.27 1.85
7 111611187 16 平安 CD187 4,000,000 395,234,767.22 1.85
8 111694693 16 长安 银行 CD025 4,000,000 387,202,501.28 1.82
9 150215 15 国开 15 3,600,000 359,997,453.87 1.69
10 111610016 16 兴业 CD016 3,200,000 319,713,878.46 1.50
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1038%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0015%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0450%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：没 有超 过0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：没 有超 过0.5% 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：无 。
南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管 部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 46,732.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 76,815,349.54
4 应收申 购款 6,836,275.29
5 其他应 收款 1,740.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 83,700,096.88
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
理财
金 A
13,938 16,947.83 73,409,947.27 31.08% 162,808,948.98 68.92%
理财
金 H
8,674 24,302.18 176,452,993.21 83.71% 34,344,109.14 16.29%
合计 22,612 19,768.97 249,862,940.48 55.90% 197,153,058.12 44.10%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
理财 金H
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 南方资 本－ 工商 银行 －银 华财富
资本管 理（ 北京 ）有 限公 司
13,495,777.00 6.40%
2 银华财 富资 本－ 工商 银行 －银华
财富资 本管 理（ 北京 ）有 限公司
10,006,018.00 4.75%
3 安信证 券股 份有 限公 司 10,000,779.00 4.74%
4 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 7,104,717.00 3.37%
5 UBS
AG 6,510,869.00 3.09%
6 华泰瑞 联基 金管 理有 限公 司－江
苏华泰 瑞联 并购 基金 （ 有 限合伙 ）
5,206,356.00 2.47%
7 中信信 诚资 产－ 招商 银行 －郁金
香信 金1 号 专项 资产 管理 计划
4,991,612.00 2.37%
8 广发证 券－ 广发 －广 发金 管家多
添利集 合资 产管 理计 划
4,833,144.00 2.29%
9 国联证 券股 份有 限公 司客 户信用
交易担 保证 券账 户
4,430,312.00 2.10%
10 天安财 产保 险股 份有 限公 司－保
赢 1 号
4,202,110.00 1.99%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
理财 金A - -
理财 金H 112,275.88 0.0533%
合计
112,275.88 0.0251%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
理财 金 A 理财 金 H
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 5 日） 基金
份额总 额
2,551,012,171.44 10,051,310.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 425,907,584.92 122,569,846.60
本报告 期基 金总 申购 份额 1,218,475,681.97 414,222,514.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,408,164,370.64 325,995,258.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 236,218,896.25 210,797,102.35
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部 门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。 南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 139,824,951.23 28.36% - - - -
华泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 353,169,306.33 71.64% 37,589,500,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果南方理财金货币 ETF2016 年半 年度报告 （摘要）
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选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
