南方理财14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方理 财 14 天 债券
基金主 代码 202303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,741,355,887.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202303 202304
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,172,328,243.74 份 569,027,643.61 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 14 天 ”
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
134 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 和预 期收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
南方理 财 14 天 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2290% 0.0027% 0.1126% 0.0000% 0.1164% 0.0027%
过去三 个月 0.7088% 0.0043% 0.3418% 0.0000% 0.3670% 0.0043%
过去六 个月 1.5656% 0.0069% 0.6848% 0.0000% 0.8808% 0.0069%
过去一 年 3.3189% 0.0058% 1.3819% 0.0000% 1.9370% 0.0058%
自基金 合同
生效起 至今
17.5174% 0.0063% 5.4574% 0.0000% 12.0601% 0.0063%
基金级 别 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016
年6 月30 日)
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 19,250,412.46 8,908,324.83
本期利 润 19,250,412.46 8,908,324.83
本期净 值收 益率 1.5656% 1.7120%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,172,328,243.74 569,027,643.61
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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南方理 财 14 天 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2528% 0.0027% 0.1126% 0.0000% 0.1402% 0.0027%
过去三 个月 0.7813% 0.0043% 0.3418% 0.0000% 0.4395% 0.0043%
过去六 个月 1.7120% 0.0069% 0.6848% 0.0000% 1.0272% 0.0069%
过去一 年 3.6192% 0.0058% 1.3819% 0.0000% 2.2373% 0.0058%
自基金 合同
生效起 至今
18.8458% 0.0063% 5.4574% 0.0000% 13.3885% 0.0063%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 ， 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告
期末的 基金 份额 所经 历的 运作周 期。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业 年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金 基
金经理
2012 年 8 月
14 日
- 11 年
香港科 技大 学理 学硕
士，具 有基 金从 业资
格。 2005 年 5 月 加入 南
方基金 ， 曾 担任 金融 工
程研究 员、 固定 收益 研
究员、 风险 控制 员等 职
务， 现 任固 定收 益部 副
总监。2008 年5 月至
2012 年 7 月， 任 固定 收
益部投 资经 理， 负责 社
保、 专 户及 年金 组合 的
投资管 理；2012 年7
月至 2015 年 1 月， 任
南方润 元基 金经 理；
2012 年 8 月至 今， 任 南
方理 财14 天基 金经 理；
2012 年 10 月至 今， 任
南方理 财 60 天 基金 经
理；2013 年 1 月至 今，
任南方 收益 宝基 金经
理；2014 年 7 月至 今，
任南方 现金 增利 基金
经理；2014 年7 月至
今， 任 南方 现金 通基 金
经理；2014 年7 月至
今， 任 南方 薪金 宝基 金
经理；2014 年 12 月至
今， 任 南方 理财 金基 金
经理；2016 年2 月至
今， 任 南方 日添 益货 币
基金经 理。
刘莹
本基金 基
金经理
2016 年 4 月
29 日
- 7 年
女， 中 国科 学院 管理 科
学与工 程专 业硕 士， 具
有基金 从业 资格 。 曾 任
泰康资 产管 理有 限公
司固定 收 益 交易 员、 信
诚人寿 保险 有限 公司
固定收 益研 究员 。2014
年 8 月 加入 南方 基金 ，
任固定 收益 部研 究员 ；
2015 年 2 月至 2016 年南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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4 月， 任南 方理 财60
天基金 经理 助理 ；2016
年 4 月 至今 ， 任 南方 理
财 14 天、 南方 收益 宝、
南方理 财金 基金 经理 ；
2016 年 7 月至 今， 任 南
方日添 益货 币基 金经
理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《南 方理 财 14 天债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 ， 本着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况 的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 整 体继续 放缓 ， 但 出现 了一 定 波动。 一季 度经 济基 本面 状 况出现 好转 ，
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ，PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品出 现暴 涨 ， 市场
风险偏 好回 升 。 进 入二 季 度后 ， 经 济增 速出 现放 缓 ， 房 地产 销售 增速 下降 ， 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆过 程仍 在进行 中， 社会 融资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下，货币政策 保持了稳 健 的取向，央 行着力维
持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 ， 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ，
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例， 收益 率在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年，信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一， 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大 ，以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半年 ，本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ，采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略， 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平，同时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年，本 基金高度 关 注信用风险， 依托公司 的 信用分析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查， 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.5656% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6848% 。B 级基 金净
值收益 率 为1.7120% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6848% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅 速降低， 美 元指数大幅上 涨，各国 国 债收益率屡创 历
史新低，市场 对美联储 加 息的预期再度 转向。受 国 外环境影响， 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们对下 半年市场 整 体偏乐观。一 方面，国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景暗淡 ，即使国
内经济增长状 况边际好 转 ，但大幅反弹 向上的条 件 并不具备。另 一方面， 人 民币贬值的 预期在央
行中间价调控 下得以稳 定 ，不会造成外 汇占款大 量 减少的情况。 央行货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定，通 过公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度 的 修复，我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡峭化下 行 ，高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时，我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年，本基 金 仍将高度关注 信用风险 ， 信用债持仓结 构上以高 等 级为主，对 个券资质
进行严 格的 筛查 ，降 低信 用风险 事件 发生 概率 。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的 约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 ， 并 在运 作期期 末集 中支 付。 本报 告期内 应分 配收 益 28,158,737.29 元,实 际分 配
收益28,158,737.29 元
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金 托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告 期内 ， 南 方理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金的 投资 运作 、 每 万份 基 金净收 益 和7 日 年化 收益 率、 基 金利 润分 配、
基金费用开支 等问题 上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 650,498,764.97 550,033,770.43
结算备 付金 7,348,956.62 -
存出保 证金 6,419.04 -
交易性 金融 资产 1,505,466,179.68 1,402,482,748.90
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,505,466,179.68 1,402,482,748.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 75,200,232.80 50,000,275.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 11,672,563.48 16,462,303.43
应收股 利 - -
应收申 购款 5,464,745.75 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,255,657,862.34 2,018,979,097.76 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金 融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 512,099,084.35 466,998,813.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 404,356.07 379,747.08
应付托 管费 119,809.23 112,517.63
应付销 售服 务费 305,657.18 318,446.16
应付交 易费 用 51,111.17 33,524.41
应交税 费 - -
应付利 息 66,902.44 73,858.06
应付利 润 1,052,120.81 846,820.16
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 202,933.74 191,000.00
负债合 计 514,301,974.99 468,954,727.00
所有者权益：
实收基 金 1,741,355,887.35 1,550,024,370.76
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,741,355,887.35 1,550,024,370.76
负债和 所有 者权 益总 计 2,255,657,862.34 2,018,979,097.76
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额1,741,355,887.35
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 1,172,328,243.74 份，B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
569,027,643.61 份。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 37,606,988.14 68,887,104.28
1.利息 收入 31,526,315.69 56,329,425.32
其中： 存款 利息 收入 9,932,678.25 28,090,034.05
债券利 息收 入 19,598,083.57 25,097,622.08
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,995,553.87 3,141,769.19 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
第 13 页 共 26 页
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 6,080,672.45 12,557,678.96
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,080,672.45 12,557,678.96
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 9,448,250.85 14,098,729.49
1．管 理人 报酬 2,401,464.61 2,955,517.00
2．托 管费 711,545.02 875,708.63
3．销 售服 务费 1,889,704.85 2,916,626.88
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 4,210,567.21 7,118,746.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 234,969.16 232,130.06
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
28,158,737.29 54,788,374.79
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
28,158,737.29 54,788,374.79
6.3 所有者权益（基金净 值 ）变动表
会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,550,024,370.76 - 1,550,024,370.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 28,158,737.29 28,158,737.29 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
第 14 页 共 26 页
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
191,331,516.59 - 191,331,516.59
其中：1. 基 金申 购款 2,723,170,389.30 - 2,723,170,389.30
2. 基金 赎回 款 -2,531,838,872.71 - -2,531,838,872.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -28,158,737.29 -28,158,737.29
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,741,355,887.35 - 1,741,355,887.35
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,532,192,277.93 - 2,532,192,277.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 54,788,374.79 54,788,374.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-645,027,313.54 - -645,027,313.54
其中：1. 基 金申 购款 3,897,054,058.26 - 3,897,054,058.26
2. 基金 赎回 款 -4,542,081,371.80 - -4,542,081,371.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -54,788,374.79 -54,788,374.79
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,887,164,964.39 - 1,887,164,964.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
第 15 页 共 26 页
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
第 16 页 共 26 页
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4.3 关 联方 报酬
6.4.4.3.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,401,464.61 2,955,517.00
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
712,311.57 1,057,507.65
注：支付基金 管理人—— 南方基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.27% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
6.4.4.3.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
第 17 页 共 26 页
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
711,545.02 875,708.63
注：支付基金 托管人—— 中国工商银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.08% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.4.3.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财 14 天 债券A
南方理 财14 天 债券
B
合计
工商银 行
199,002.52 3,687.60 202,690.12
南方基 金
106,796.92 16,826.75 123,623.67
华泰证 券
7,472.91 383.89 7,856.80
兴业证 券
2,049.54 0.00 2,049.54
合计 315,321.89 20,898.24 336,220.13
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财 14 天 债券A
南方理 财14 天 债券
B
合计
中国工 商银 行
132,605.93 3,113.70 135,719.63
南方基 金
76,107.01 2,826.55 78,933.56
华泰证 券
4,455.53 517.70 4,973.23
兴业证 券
1,367.42 0.00 1,367.42
合计 214,535.89 6,457.95 220,993.84
注：支付基金 销售机构 的 销售 服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底 ， 按 月支 付给 南方 基 金 ， 再由 南 方基 金 计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 级基 金份 额和B
级基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为0.30% 和 0.01% 。 销售 服务 费的 计算公 式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。
6.4.4.4 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
第 18 页 共 26 页
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金 正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 50,560,150.00 30,600,292.30 10,000,000.00 10,356.16 - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 - 41,725,905.07 - - - -
6.4.4.5 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.4.5.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.4.5.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.4.6 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行 498,764.97 9,164.75 259,540.51 8,566.24
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.7 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.5 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无
6.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：无 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
第 19 页 共 26 页
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额397,099,084.35 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011515010 15 中铝业
SCP010
- 99.97 500,000 49,987,123.96
011537014 15 中建材
SCP014
- 100.09 1,000,000 100,093,235.18
011699364 16 鲁能源
SCP001
- 100.06 500,000 50,030,795.26
111693261 16 长沙银
行 CD053
- 99.65 500,000 49,825,497.35
111693736 16 吉林银
行 CD079
- 98.76 600,000 59,254,619.73
111693830 16 汉口银
行 CD048
- 99.53 550,000 54,744,211.77
111694693 16 长安银
行 CD025
- 96.80 500,000 48,400,312.66
合计
4,150,000 412,335,795.91
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额115,000,000.00 元， 于 2016 年7 月11 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,505,466,179.68 66.74
其中： 债券 1,505,466,179.68 66.74
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 75,200,232.80 3.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 657,847,721.59 29.16 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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4 其他各项 资产 17,143,728.27 0.76
5 合计 2,255,657,862.34 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 21.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 512,099,084.35 29.41
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均 剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ） 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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1 30 天 以内 14.78 29.41
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.69 -
2 30 天( 含) —60 天 16.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 13.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 64.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 128.55 29.41
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 119,837,180.76 6.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 64,305,140.12 3.69
其中： 政策 性金 融债 64,305,140.12 3.69
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 699,848,782.97 40.19
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 621,475,075.83 35.69
8 其他 - -
9 合计 1,505,466,179.68 86.45
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 64,305,140.12 3.69
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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比例（ ％）
1 011537014 15 中 建材
SCP014
1,000,000 100,093,235.18 5.75
2 011699903 16 南 方水
泥SCP003
1,000,000 99,933,908.26 5.74
3 111693327 16 包 商银
行 CD023
1,000,000 98,844,568.48 5.68
4 111693524 16 广 州农
村商业 银行
CD063
1,000,000 98,808,447.56 5.67
5 130235 13 国开 35 650,000 64,305,140.12 3.69
6 019515 15 国债 15 600,000 60,000,000.00 3.45
7 020119 16 贴债 21 600,000 59,837,180.76 3.44
8 111693830 16 汉 口银
行 CD048
600,000 59,720,958.29 3.43
9 111693736 16 吉 林银
行 CD079
600,000 59,254,619.73 3.40
10 111694111 16 广 州农
村商业 银行
CD082
600,000 59,194,049.49 3.40
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项 目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 27
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4495%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0064%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1593%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,419.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,672,563.48
4 应收申 购款 5,464,745.75
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,143,728.27
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
南方
理财
14
天债
券A
32,974 35,553.11 81,952,583.34 6.99% 1,090,375,660.40 93.01%
南方
理财
14
天债
券B
35 16,257,932.67 515,294,072.08 90.56% 53,733,571.53 9.44%
合计 33,009 52,753.97 597,246,655.42 34.30% 1,144,109,231.93 65.70%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方理 财 14
天债 券A
840,223.47 0.0717%
南方理 财 14
天债 券B
- -
合计
840,223.47 0.0483%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人以 及本 基金 基金 经理 未持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方理财 14 天债
券 A
南方理 财 14 天债
券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 14 日） 基金
份额总 额
5,313,233,140.14 1,696,227,413.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,208,607,609.55 341,416,761.21
本报告 期基 金总 申购 份额 1,622,663,061.71 1,100,507,327.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,658,942,427.52 872,896,445.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 1,172,328,243.74 569,027,643.61
南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - - 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告摘 要
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银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 61,120,438.36 100.00% 2,879,200,000.00 100.00% - -
注：交 易单 元 的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门 定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：无
