南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2016 年 半 年 度报 告 （摘
要）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 南方开 元沪 深 300ETF 联接
基金主 代码 202015
前端交 易代 码 202015
后端交 易代 码 202016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年3 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 778,889,259.03 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 300 联接 ”
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 南方开 元沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159925
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 18 日
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年4 月 11 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 00” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过 投资于目 标 ETF ， 紧密跟 踪业绩比 较基准，追求跟 踪偏离度 和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 以目标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户 群通 过本
基金 投资目 标 ETF 。为 实现紧 密跟踪标 的指数的投资目 标，本基 金
将以不 低于 基金 资产 净 值90% 的 资产 投资 于目 标ETF 。 其余 资产 可投
资于 标的指数成 份股、备选成 份股、非成 份股、新股、 权证、债 券
资产 、 资 产支 持证 券、 固 定收益 类资 产 、 现 金资 产 、 货 币市 场 工 具、
衍生 工具及中国 证监会允许基 金投资的其 他金融工具， 其目的是 为
了使本 基金 在应 付申 购赎 回的前 提下 ，更 好地 跟踪 标的指 数。
在正 常市场情况 下，本基金力 争净值增长 率与业绩比较 基准之间 的
日均跟 踪偏 离度 不超 过0.3% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 联接 基金 ， 预期 风险 与预 期收 益水 平高于 混合 基金 、
债券 基金与货币 市场基金。同 时本基金为 指数型基金， 具有与标 的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本 基 金为 被 动式 指数 基 金， 采 用指 数 复制 法， 按 照成 份 股在 标 的指
数 中 的基 准 权重 构建 指 数化 投 资组 合 ，并 根据 标 的指 数 成份 股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
基 金 管理 人 可以 对投 资 组合 管 理进 行 适当 变通 和 调整 ， 从而 使 得投
资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本 基 金可 投 资股 指期 货 和其 他 经中 国 证监 会允 许 的衍 生 金融 产 品。
本 基 金力 争 利用 股指 期 货的 杠 杆作 用 ，降 低股 票 仓位 频 繁调 整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深 300 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股 票基 金， 风 险与 收 益高 于 混合 基金 、 债券 基 金与 货 币市
场 基 金。 本 基金 为指 数 型基 金 ，主 要 采用 指数 复 制法 跟 踪标 的 指数
的 表 现， 具 有与 标的 指 数、 以 及标 的 指数 所代 表 的股 票 市场 相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -24,258,756.23
本期利 润 -136,445,724.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1767
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.28%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1078
期末基 金资 产净 值 862,878,796.04
期末基 金份 额净 值 1.1078
注：1. 本期 已实现 收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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过去一 个月 0.50% 0.95% -0.46% 0.93% 0.96% 0.02%
过去三 个月 -0.65% 0.99% -1.88% 0.96% 1.23% 0.03%
过去六 个月 -14.28% 1.82% -14.66% 1.75% 0.38% 0.07%
过去一 年 -28.46% 2.22% -28.01% 2.19% -0.45% 0.03%
过去三 年 43.53% 1.76% 41.68% 1.75% 1.85% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
26.32% 1.58% 31.90% 1.58% -5.58% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为3 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文杰
本基
金基
金经
理
2013 年 5
月 17 日
- 11 年
女， 美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国
加州大 学计 算机 科学 硕士 ， 具有中 国基 金
从业资 格。 曾先 后任 职于 美国 Open Link
Financial 公司 、 摩 根斯 坦 利公司 ， 从 事
量化分 析工 作。2008 年 9 月加入 南方 基
金， 曾 任南 方基 金数 量化 投 资部基 金经 理
助理， 现任 数量 化投 资部 总监助 理； 2013
年 5 月至 2015 年 6 月， 任 南方策 略基 金
经理；2013 年 4 月至 今， 任南方 500 基
金经理 ； 2013 年4 月 至今 ， 任南 方 500ETF
基金经 理； 2013 年 5 月至 今， 任 南方300
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方 开
元沪深 300ETF 基金 经理 ；2014 年 10 月
至今， 任 500 医药 基金 经 理；2015 年 2
月至今 ，任 南方 恒 生ETF 基金经 理。
杨德龙
本基
金基
金经
理
2013 年 4
月 22 日
2016 年 3
月 4 日
10 年
北 京 大 学 经 济 学 硕 士 、 清 华 大 学 工 学 学
士，具 有基 金从 业资 格。2006 年 加入 南
方基金 ， 担 任研 究部 高级 行业研 究员 、 首
席策略 分析 师；2010 年8 月至2013 年4
月，任 小 康 ETF 及 南方 小 康基金 经理 ；
2011 年9 月至2016 年3 月， 任 南方 上证
380ETF 及联 接基 金基 金经 理；2013 年 3
月至 2016 年 3 月， 任 南方 策略基 金经 理；
2013 年4 月至2016 年3 月，任 南 方300
基金经 理；2013 年4 月至 2016 年3 月，
任南方 开元 沪 深300ETF 基 金经理 ；2014
年 12 月至2016 年 3 月， 任南方 恒 生 ETF
基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 开元 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组 合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略 和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 沪深 300 指数跌 15.47% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①接受 申购 赎回 所带 来的 股票仓 位偏 离， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②本基 金大 额换 购目 标 ETF 所带 来的 成份 股权 重偏 离，对 此我 们采 取了 优化 的“再 平衡 ”操
作进行 应对 ；
③报告期内指 数成份 股 （ 包括调出指数 成分股） 的 长期停牌，引 起的成份 股 权重偏离及基 金南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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整体仓 位的 微小 偏离 ；
④股指 期货 和现 货之 间的 基差波 动带 来的 本基 金与 基准的 偏离 ；
⑤6 月中，我 们根据指 数 每半年度成份 股调整进 行 了基金调仓， 事前我们 制 定了详细的调 仓
方案，在实施 过程中引 入 多方校验机制 防范风险 发 生，从实施结 果来看， 效 果良好，跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.779 ％， 较好 的完 成了 基金 合同中 控制 年化
跟踪误 差不 超 过4％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.1078 元， 报告 期内 ， 份 额净 值增 长率 为-14.28 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-14.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内经济 结 构转型、产业 升级的继 续 推进， 潜在增 速将放缓 ， 预期利率水 平
仍持续 走低 ， 宽松 货币 政 策逻辑 不变 ， 投资 方面 将 导致资 产配 置荒 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本 基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机 构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份 额每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金
收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ； 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值； 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期未 有收 益分 配事 项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 南方 开元 沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 南 方基
金管理 有限 公司 在南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的投 资运 作、 基 金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 南方开元
沪深300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 开元 沪 深 300 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基 金2016 年半年 度报 告中 财 务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,550,084.29 15,767,938.83
结算备 付金 59,324,530.40 39,939,530.62
存出保 证金 176,425.79 5,272,783.28
交易性 金融 资产 800,712,873.21 908,992,718.30
其中： 股票 投资 9,499,607.81 22,015,928.20
基金 投资 791,212,079.10 886,976,790.10
债券投 资 1,186.30 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 5,065.41 10,510,796.57
应收利 息 24,855.34 17,587.48
应收股 利 - -
应收申 购款 629,181.90 116,812.49
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 866,423,016.34 980,618,167.57
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,452,766.16 3,365,296.87
应付管 理 人 报酬 30,351.58 56,675.22
应付托 管费 6,070.31 11,335.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,850,454.90 1,660,146.94
应交税 费 - -
应付利 息 - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 204,577.35 195,721.84
负债合 计 3,544,220.30 5,289,175.90
所有者权益：
实收基 金 778,889,259.03 754,684,759.42
未分配 利润 83,989,537.01 220,644,232.25
所有者 权益 合计 862,878,796.04 975,328,991.67
负债和 所有 者权 益总 计 866,423,016.34 980,618,167.57
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.1078 元， 基金 份额 总额778,889,259.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 -135,674,610.11 471,661,982.21
1.利息 收入 393,710.89 472,548.05
其中： 存款 利息 收入 393,709.86 472,543.74
债券利 息收 入 1.03 4.31
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -24,063,429.17 879,648,690.55
其中： 股票 投资 收益 -623,213.58 29,796,761.13
基金 投资 收益 -20,239,621.68 848,433,592.92
债券投 资收 益 408.87 8,638.11
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -3,293,760.00 343,320.00
股利收 益 92,757.22 1,066,378.39
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
-112,186,967.82 -411,797,620.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号 填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 182,075.99 3,338,364.37
减： 二、费用 771,113.94 6,533,580.47
1．管 理人 报酬 205,041.82 473,876.35
2．托 管费 41,008.32 94,775.23
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 326,038.82 5,770,725.45
5．利 息支 出 - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 199,024.98 194,203.44
三、利润总额（ 亏损 总额 以“-”号
填列）
-136,445,724.05 465,128,401.74
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号填列） -136,445,724.05 465,128,401.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -136,445,724.05 -136,445,724.05
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
24,204,499.61 -208,971.19 23,995,528.42
其中：1. 基 金申 购款 182,168,715.41 12,834,042.11 195,002,757.52
2. 基金 赎回 款 -157,964,215.80 -13,043,013.30 -171,007,229.10
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
778,889,259.03 83,989,537.01 862,878,796.04
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,488,479,410.58 362,123,613.59 1,850,603,024.17
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
- 465,128,401.74 465,128,401.74 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-761,362,195.12 -428,400,437.23 -1,189,762,632.35
其中：1. 基 金申 购款 1,389,722,448.54 744,226,989.79 2,133,949,438.33
2. 基金 赎回 款 -2,151,084,643.66 -1,172,627,427.02 -3,323,712,070.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
727,117,215.46 398,851,578.10 1,125,968,793.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利 息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方开 元沪 深300 交易 型 开放式 指数 证券 投资
基金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 62,573,609.35 27.49% 996,526,702.55 28.70%
6.4.5.1.2 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占 当期 基金
成交总额 的 比例
华泰证券
259,268,723.17 100.00% 113,927,499.31 100.00%
6.4.5.1.3 权 证交 易
无。
6.4.5.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 54,043.80 28.40% 1,136,890.37 61.44%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 870,719.71 28.31% 748,719.11 28.24%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
205,041.82 473,876.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
381,173.11 849,076.66
注：南 方开 元沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金的 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的
部分不收取管 理费，支 付 基金管理人南 方基金公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 扣除所持
有目 标ETF 基金 份额 部分 的基金 资产 后的 余额(若 为 负数， 则取 零) 的 0.5% 年 费 率计提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
41,008.32 94,775.23
注：南 方开 元沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金的 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的
部分不收取托 管费，支 付 基金托管人中 国工商银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值扣除 所持有目
标ETF 基金 份额 部分 的基 金资产 后的 余额(若 为负 数 ， 则取 零) 的 0.1% 年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
3 月 25 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 35,833,870.85 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 35,833,870.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.6006% -
注：本基金管 理人投资 本 基金相关的费 用按基金 合 同和更新的招 募说明书 的 有关规定以 及与券商
约定的 席位 佣金 费率 支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 5,550,084.29 146,022.97 43,066,830.80 312,424.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金持 有 628,944,419.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例
为73.20% 。
6.4.6 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000002 万科A
2015 年12
月21 日
重大事
项
18.20
2016 年7
月 4 日
21.99 39,100 955,213.00 711,620.00 -
000651
格力
电器
2016 年2
月22 日
重大事
项
22.07 - - 23,800 457,436.00 525,266.00 -
002065
东华
软件
2115 年12
月22 日
重大事
项
18.72
2016 年7
月 4 日
22.59 3,400 85,340.00 63,648.00 -
600019
宝钢
股份
2016 年6
月27 日
重大事
项
4.90 - - 5,700 29,395.60 27,930.00 -
600649
城投
控股
2016 年6
月20 日
重大事
项
14.36 - - 1,700 24,659.61 24,412.00 -
600005
武钢
股份
2016 年6
月27 日
重大事
项
2.76 - - 4,600 13,347.79 12,696.00 -
002465
海格
通信
2016 年6
月13 日
重大事
项
12.44 - - 1,000 11,866.87 12,440.00 -
000728
国元
证券
2016 年6
月 8 日
重大事
项
16.72
2016 年7
月 8 日
17.37 400 6,606.13 6,688.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 9,499,607.81 1.10
其中： 股票 9,499,607.81 1.10
2 基金投 资 791,212,079.10 91.32
3 固定收 益投 资 1,186.30 0.00
其中： 债券 1,186.30 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,874,614.69 7.49
8 其他各 项资 产 835,528.44 0.10
9 合计 866,423,016.34 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 6,708.00 0.00
B
采矿业 297,768.64 0.03
C
制造业 3,101,516.94 0.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
338,297.68 0.04
E
建筑业 279,218.12 0.03
F
批发和 零售 业 178,022.00 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 256,741.96 0.03
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
587,483.96 0.07
J
金融业 3,076,006.08 0.36
K
房地产 业 1,007,039.53 0.12
L
租赁和 商务 服务 业 91,736.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 59,771.48 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 12,785.50 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 163,644.92 0.02
S
综合 42,867.00 0.00
合计 9,499,607.81 1.10
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
第 20 页 共 28 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 39,100 711,620.00 0.08
2 000651 格力电 器 23,800 525,266.00 0.06
3 601318 中国平 安 10,920 349,876.80 0.04
4 600016 民生银 行 23,752 212,105.36 0.02
5 601166 兴业银 行 13,400 204,216.00 0.02
6 600036 招商银 行 10,421 182,367.50 0.02
7 601328 交通银 行 27,600 155,388.00 0.02
8 600519 贵州茅 台 500 145,960.00 0.02
9 600000 浦发银 行 8,700 135,459.00 0.02
10 600030 中信证 券 7,902 128,249.46 0.01
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于http://www.nffund.com 的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 5,553,151.00 0.57
2 600016 民生银 行 4,197,371.00 0.43
3 601166 兴业银 行 3,313,700.09 0.34
4 600036 招商银 行 2,675,032.00 0.27
5 600000 浦发银 行 2,155,525.75 0.22
6 600519 贵州茅 台 2,145,989.98 0.22
7 601328 交通银 行 2,128,692.00 0.22
8 600030 中信证 券 2,055,284.00 0.21
9 601288 农业银 行 1,928,795.00 0.20
10 600837 海通证 券 1,765,673.67 0.18
11 601169 北京银 行 1,631,377.43 0.17
12 601766 中国中 车 1,523,364.63 0.16
13 601398 工商银 行 1,503,039.00 0.15
14 600887 伊利股 份 1,388,042.00 0.14
15 601668 中国建 筑 1,338,004.00 0.14 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
第 21 页 共 28 页
16 601601 中国太 保 1,251,164.40 0.13
17 601988 中国银 行 1,148,047.00 0.12
18 600900 长江电 力 1,079,984.00 0.11
19 600104 上汽集 团 1,049,613.50 0.11
20 000333 美的集 团 996,389.43 0.10
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 4,331,032.00 0.44
2 600016
民生银 行 3,457,471.49 0.35
3 601166
兴业银 行 2,585,445.28 0.27
4 600036
招商银 行 2,082,505.00 0.21
5 600519
贵州茅 台 1,978,072.00 0.20
6 601328
交通银 行 1,654,725.00 0.17
7 600030
中信证 券 1,628,500.00 0.17
8 601288
农业银 行 1,532,229.00 0.16
9 600837
海通证 券 1,390,835.00 0.14
10 601169
北京银 行 1,318,263.00 0.14
11 601766
中国中 车 1,189,631.00 0.12
12 601398
工商银 行 1,184,336.00 0.12
13 600887
伊利股 份 1,067,197.00 0.11
14 601668
中国建 筑 1,060,257.00 0.11
15 601601
中国太 保 974,783.00 0.10
16 601988
中国银 行 904,195.00 0.09
17 600104
上汽集 团 833,930.50 0.09
18 600048
保利地 产 796,006.00 0.08
19 600900
长江电 力 785,939.00 0.08
20 000333
美的集 团 764,657.00 0.08
注：卖出包 括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
第 22 页 共 28 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 126,270,487.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 102,154,136.40
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,186.30 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,186.30 0.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113009 广汽转债 10 1,186.30 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称 基金类 型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比例
（% ）
1 南方300 股票型 交易型
开放式
南方基 金管 理有
限公司
791,212,079.10 91.69
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 312,060.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -3,293,760.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 312,060.00
注: 本基 金本 期末 无股 指期 货持仓 。
7.11.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作， 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 降低股 票和 目 标 ETF 仓位 频繁调 整的 交易 成本 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金投资的 前 十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 176,425.79
2 应收证 券清 算款 5,065.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,855.34
5 应收申 购款 629,181.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 835,528.44
7.13.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 000002 万科 A 711,620.00 0.08 重大事 项
2 000651 格力电 器 525,266.00 0.06 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
41,489 18,773.39 144,746,086.73 18.58% 634,143,172.30 81.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,420,313.11 0.5675%
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年3 月 25 日 ）基 金份 额总 额
1,580,754,997.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 754,684,759.42
本报告 期基 金总 申购 份额 182,168,715.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 157,964,215.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 778,889,259.03
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 1 165,087,001.86 72.51% 137,784.39 72.40% -
华泰证券 2 62,573,609.35 27.49% 54,043.80 28.40% -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - -1,520.23 -0.80% -
国信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中银证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ； 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
中投证券 5,409.20 100.00% - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 259,268,723.17 100%-
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
中银证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告（摘要）
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浙商证券 - - - - - - - -
注： 基 金 交 易 额 中 包 括 基 金 申 购 赎 回 和 买 入 卖 出 成 交 金 额 ， 其 中 基 金 申 购 赎 回 金 额
259,268,723.17 元 ，基 金 买入卖 出金 额 0.00 元。
