南方永利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金（LOF ）2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本基金 自2014 年4 月 28 日起增 加C 类收 费模 式， 原有收 费模 式称 为A 类。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方永 利 1 年定 期开 放债 券（LOF ）
基金主 代码 160130
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 4 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 158,428,786.72 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-06
下属分 级基 金 的 基金 简称 ： 南方永 利 1 年定 期开 放债
券（LOF ）A
南方永 利 1 年 定期 开放 债
券（LOF ）C
下属分 级基 金场 内简 称: 南方永 利 A 南方永 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160130 160132
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 153,001,192.93 份 5,427,593.79 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方永 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础上， 力求 获得 高 于 业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ：一 年期定 期存 款税 后收 益率+1.2% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六号免税商务大厦
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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31-33 层
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方永 利1 年定 期开 放债 券 （LOF ）
A
南方永 利1 年定 期开 放债 券
（LOF ）C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 7,601,496.73 274,375.75
本期利 润 -8,988,312.64 -368,200.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0393 -0.0426
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.17% -4.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.76% -2.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -7,228,143.72 -278,664.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0472 -0.0513
期末基 金资 产净 值 145,773,049.21 5,148,929.54
期末基 金份 额净 值 0.953 0.949
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 42.06% 37.54%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
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3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.38% 0.39% 0.22% 0.01% 1.16% 0.38%
过去三 个 月 -0.21% 0.46% 0.68% 0.01% -0.89% 0.45%
过去六 个月 -2.76% 0.55% 1.36% 0.01% -4.12% 0.54%
过去一 年 -6.32% 1.09% 2.86% 0.01% -9.18% 1.08%
过去三 年 41.92% 0.96% 11.54% 0.01% 30.38% 0.95%
自基金 合同
生效起 至今
42.06% 0.94% 12.36% 0.01% 29.70% 0.93%
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.39% 0.38% 0.22% 0.01% 1.17% 0.37%
过去三 个月 -0.21% 0.46% 0.68% 0.01% -0.89% 0.45%
过去六 个月 -2.97% 0.56% 1.36% 0.01% -4.33% 0.55%
过去一 年 -6.62% 1.09% 2.86% 0.01% -9.48% 1.08%
自基金 合同
生效起 至今
37.54% 1.13% 7.73% 0.01% 29.81% 1.12%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 本基 金的 基金 合同 生效日 为 2013 年4 月25 日；
2.本基 金 自2014 年4 月28 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
§4 管理人 报 告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南 方基 金总 部设 在深 圳， 注册 资本3 亿 元人 民币 。 股 东结 构为 ： 华泰 证券 股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港 子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理有 限公 司（ 不含 子公司 ）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗 下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理
（助理 ）期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
韩亚
庆
本基
金基
金经
理、
固定
收益
部总
监
2013
年 4
月
25
日
- 15 年
经济学 硕士 ，具 有基 金从 业资格 。2000 年开 始从 事 固定
收益类 证券 承销 、 研究 与 投资管 理 ， 曾 任职 于国 家 开发银
行资金 局、 全国 社会 保障 基金理 事会 投资 部。2008 年加
入南方 基金 ，历 任固 定收 益部副 总监 、执 行总 监，2013
年 10 月至 今， 任 固定 收益 投资决 策委 员会 委员；2014 年
12 月 至今 ， 任 固定 收益 部 总监；2008 年 11 月 至今 ， 任南
方现金 基金 经理；2010 年11 月 至今， 任南 方广 利基 金经
理；2013 年4 月 至今， 任 南方永 利基 金经 理；2015 年11
月至今 ，任 南方 荣光 基金 经理。
刘文
良
本基
金基
金经
理
2015
年 8
月
20
日
- 4 年
北京大 学金 融学 专业 硕士 ， 具 有 基 金从 业资 格 。2012 年7
月加入 南方 基金 ， 历任 固 定收益 部转 债研 究员 、 宏 观研究
员、 信 用分 析师；2015 年2 月至2015 年8 月， 任南 方永
利基金 经理 助理 ；2015 年8 月至 今， 任南 方永 利基 金经
理；2015 年 12 月 至今 ， 任 南方弘 利 、 南 方安 心基 金 经理；
2016 年6 月至 今， 任南 方 广利基 金经 理；2016 年7 月至
今，任 南方 甑智 混合 基金 经理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《南 方永 利1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 的规定 ， 本着 诚实 信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被 动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 利率 曲线 陡 峭化， 长端 利率窄 幅震 荡， 二季度 债券 市场 先跌 后涨 ， 截止6 月 末，
10 年国 债和 10 年 国开 债 收益率 分别 较去 年底 小幅 上行 2BP 、6BP ， 资金 仍持 续流入 债券 市场 ，推
动信用 利差 压缩 ， 上半 年 中债总 财富 指数 上 涨1.35% 。 权 益市 场开 年多 次熔 断 ，2 月之 后进 入震 荡
格局， 上半 年沪 深300 指 数下 跌 15.5% ， 可转 债市 场估值 压缩 ，上 半年 中证 转债指 数下 跌 11.9% 。
纯债方面，一 季度南方 永 利基金以信用 债持有为 主 ，获取信用 利 差压缩的 收 益，考虑到 市场上信
用风险事件明 显增加， 继 续调整持仓结 构，卖出 信 用资质较弱的 个券， 降 低 组合的信用 风险，二
季度在开放期 之前陆续 卖 出了部分信用 债，为应 对 开放期赎回准 备流动性 ； 权益方面， 南方永利
基金开年股票 和可转债 仓 位较高，1 月 股市异常 波 动和可转债压 缩估值的 过 程中表现较 差，随后
择机加仓参与 权益市场 反 弹和可转债估 值修复的 行 情，二季度开 放期结束 后 ，股票和可 转债的仓
位较高 ，考 虑 到 6 月 权益 市场风 险因 素陆 续释 放， 可转债 估值 处于 年内 低位 ，三季 度可 能存 在 阶
段性行 情 ， 维 持了 较高 的 股票和 可转 债仓 位 ， 同 时 积极调 整可 转债 持仓 结构 ， 获 取个 券超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金A 级净 值增 长率为-2.76%，基金 C 级 净值增 长率 为-2.97% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
纯债市场方面 ，房地产 调 控政策由沪深 向二线城 市 扩散，房地产 销售、新 开 工、土地购置 面
积同比 增速 下行 ， 预计 三 季度 M2 和 社融 增速 下行 ， 房地产 降温 、 金融 支持 力 度减弱 的情 况下 经济
下行压 力较 大， 预计 三季 度 CPI 同比 在2.0% 以内 ， 较二季 度下 台阶 ， 综 合来 看， 三 季度 基本 面环
境有利于债券 市场。预 计 三季度货币政 策维持宽 松 基调，如果经 济增长或 通 胀数据破位 下行 ，或南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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者英国退欧等 海外不确 定 性因素带来的 负面冲击 超 预期，货币政 策可能进 一 步宽松。三 季度债券
市场可能有较 好的表现 ， 潜在的风险点 包括宏观 调 控政策在结构 性改革和 稳 增长之间反 复、金融
监管趋紧、信 用违约事 件 增多等。权益 市场方面 ，6 月美联储加 息和英国 退 欧公投等风 险点陆续
释放，考虑到 内部经济 增 长和通胀走弱 、外部不 确 定因素增多， 货币政策 宽 松预期可能 上升，国
企改革 、供 给侧 改革 持续 推进以 及 9 月 G20 峰 会召 开有望 提升 市场 风险 偏好 ，低利 率环 境下 ， 虽
然股市和可转 债的绝对 估 值不低，但在 大类资产 中 的相对估值不 高，三季 度 权益市场或 迎来阶段
性上涨 行情 ，由 于 6 月底 可转债 估值 处于 年内 低点 ，在行 情前 半段 可转 债也 有望体 现出 较好 的 弹
性，但市场走 势不会一 帆 风顺，需要警 惕市场情 绪 短期过热之后 的快速回 调 风险。三季 度，南方
永利基 金在纯 债方面将 在 严格把关信用 风险的前 提 下，增加高性 价比信用 债 的配置，适 当提高组
合杠杆增厚收 益，在基 本 面和政策面有 利于债券 市 场的情况下， 适当参与 长 端利率债的 阶段性行
情；权益方面 积极把握 三 季度的阶段性 行情，挖 掘 可转债个券超 额收益， 秉 持波段操作 思路，密
切关注 经济 、政 策、 市场 情绪的 变化 ，适 时止 盈。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次；基金合同 生效满 6 个 月后，若基金 在每季度 最 后一个交易日 收盘后某 类 基金份额类别 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之 内 进 行该基 金份 额类 别
的收益分配， 各基金份 额 类别每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分 配基准日
每份基金份额 可供分配 利 润的 80%； 本基金收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，登记
在登记系统基 金份额持 有 人开放式基金 账户下的 基 金份额，可选 择现金红 利 或将现金红 利按除权南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在证 券 登记结算系统 基金份额 持 有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只 能选择现
金分红的方式 ，具体权 益 分配程序等有 关事项遵 循 深圳证券交易 所及中国 证 券登 记结算 有限责任
公司的相关规 定；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。由 于本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销 售
服务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取销 售服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本 基
金同一 类 别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 基金 合同生 效 满 6 个 月后 ，若 基金在 每季 度最 后一 个交 易日收 盘后 某 类
基金份 额类 别 每10 份基 金 份额可 分配 利润 金额 高 于0.05 元(含)， 则 基金 须在15 个工 作 日 之内 进
行该基金份额 类别的收 益 分配，各基金 份额类别 每 份基金份额每 次基金收 益 分配比例不 得低于基
金收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的 80% 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 对南 方永 利 1 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ） 的托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南方 永利1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 的 管理 人—— 南方 基金 管理
有限公 司在 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）的 投资 运作 、 基金资 产净 值计 算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 南方 永利 1 年定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金（LOF ） 对基金 份 额 持有 人未 进行 利润分 配。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 永 利 1 年 定期 开放 债券型 证券 投 资
基金（LOF ）2016 年半年 度报告中财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 9,279,458.56 1,910,703.13
结算备 付金 4,063,779.14 10,366,433.91
存出保 证金 40,934.26 23,791.01
交易性 金融 资产 193,668,484.19 283,038,322.50
其中： 股票 投资 24,278,032.98 28,008,874.47
基金投 资 - -
债券投 资 169,390,451.21 255,029,448.03
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 30,656,949.48
应收利 息 1,200,999.89 3,979,917.24
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 208,253,656.04 329,976,117.27
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 50,000,000.00 80,000,000.00
应付证 券清 算款 7,013,141.67 - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 85,233.63 147,710.49
应付托 管费 24,352.47 42,202.99
应付销 售服 务费 1,650.67 3,106.92
应付交 易费 用 -1,551.61 15,150.06
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 208,850.46 155,000.00
负债合 计 57,331,677.29 80,363,170.46
所有者权益：
实收基 金 158,428,786.72 254,695,301.53
未分配 利润 -7,506,807.97 -5,082,354.72
所有者 权益 合计 150,921,978.75 249,612,946.81
负债和 所有 者权 益总 计 208,253,656.04 329,976,117.27
注：报 告截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额158,428,786.72 份 ，其 中A 类基 金份 额的 份
额总额 为153,001,192.93 份， 份 额净 值0.953 元；C 类基金 份额 的份 额总 额 为5,427,593.79 份，
份额净 值0.949 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入 -7,336,323.60 35,425,738.41
1.利息 收入 4,453,738.79 10,770,751.50
其中： 存款 利息 收入 99,957.78 515,659.67
债券利 息收 入 4,353,781.01 10,230,104.43
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 24,987.40
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 5,442,323.23 82,507,639.05
其中： 股票 投资 收益 87,648.39 17,349,010.48
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,128,255.91 64,816,674.25
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 226,418.93 341,954.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 -17,232,385.62 -57,852,662.95 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 10.81
减： 二、费用 2,020,189.54 4,754,975.88
1．管 理人 报酬 779,312.56 1,362,743.95
2．托 管费 222,660.76 389,355.42
3．销 售服 务费 16,174.34 8,460.00
4．交 易费 用 2,345.44 216,423.05
5．利 息支 出 773,591.98 2,540,831.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 773,591.98 2,540,831.70
6．其 他费 用 226,104.46 237,161.76
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-9,356,513.14 30,670,762.53
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-9,356,513.14 30,670,762.53
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
254,695,301.53 -5,082,354.72 249,612,946.81
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -9,356,513.14 -9,356,513.14
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-96,266,514.81 6,932,059.89 -89,334,454.92
其中：1.基 金申 购款 2,353,443.61 -158,316.14 2,195,127.47
2. 基金 赎回 款 -98,619,958.42 7,090,376.03 -91,529,582.39
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
158,428,786.72 -7,506,807.97 150,921,978.75
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 30,670,762.53 30,670,762.53
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-71,977,834.56 -15,788,967.53 -87,766,802.09
其中：1.基 金申 购款 93,670,242.23 21,952,029.61 115,622,271.84
2. 基金 赎回 款 -165,648,076.79 -37,740,997.14 -203,389,073.93
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -90,330,079.19 -90,330,079.19
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
246,857,271.88 35,432,430.93 282,289,702.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的 通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2)对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免 征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 342,013.16 92.20% 20,865,890.94 19.43%
6.4.4.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 76,113,447.72 17.94% 113,940,470.05 14.08%
6.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华泰证券 61,000,000.00 0.62% 242,100,000.00 1.40%
6.4.4.1.4 权 证交 易
注：无 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 -2,775.47 100.96% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 13,175.29 14.61% - -
注：1. 上 述佣 金 按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
779,312.56 1,362,743.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
248,457.39 506,768.04
注：支付基金 管理 人 南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.7% 的年 费率计提，逐 日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日管 理 人报酬＝前一 日基金资 产 净值 X0.7% / 当年
天数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
222,660.76 389,355.42
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为 ： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值X 0.2% / 当 年天 数。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）C
合计
南方基 金 - 1,486.93 1,486.93
工商银 行 - 4,050.92 4,050.92
兴业证 券 - 75.53 75.53
合计 - 5,613.38 5,613.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）C
合计
南方基 金 - 24.88 24.88
合计 - 24.88 24.88
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 9,279,458.56 28,161.49 3,362,339.16 38,302.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 113010 江南转 债 非公开 发
行
1,100 110,000.00
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 110025 国金转 债 非公开 发
行
6,800 680,000.00
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.5 利 润分 配情况
6.4.5.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期 未 分红。
6.4.6 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无.
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
停牌
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 94,391 2,901,287.42 1,766,999.52 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 月 30 日止， 本基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额50000000.00 元 ， 于2016 年7 月1 日到 期 。 该 类交 易要 求本 基金 转 入质押 库的 债券 ， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 24,278,032.98 11.66
其中： 股票 24,278,032.98 11.66
2 固定收 益投 资 169,390,451.21 81.34
其中： 债券 169,390,451.21 81.34
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,343,237.70 6.41
7 其他各 项资 产 1,241,934.15 0.60
8 合计 208,253,656.04 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 343,828.40 0.23
C
制造业 8,953,584.01 5.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,519,300.00 1.01 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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E
建筑业 439,262.18 0.29
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,571,867.90 3.03
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,183,415.56 2.11
J
金融业 4,756,090.35 3.15
K
房地产 业 475,124.58 0.31
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 35,560.00 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 24,278,032.98 16.09
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002521 齐峰新 材 395,863 4,528,672.72 3.00
2 000089 深圳机 场 494,161 4,200,368.50 2.78
3 600109 国金证 券 199,802 2,693,330.96 1.78
4 600016 民生银 行 214,703 1,917,297.79 1.27
5 002065 东华软 件 94,391 1,766,999.52 1.17
6 600219 南山铝 业 235,902 1,745,674.80 1.16
7 600037 歌华有 线 93,124 1,416,416.04 0.94
8 601139 深圳燃 气 174,545 1,396,360.00 0.93
9 002391 长青股 份 82,638 1,181,723.40 0.78
10 600703 三安光 电 35,288 704,701.36 0.47 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 http://www.nffund.com 的半
年度报告 正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601611 中国核建 3,470.00 0.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002318 久立特 材 287,039.71 0.11
2 603789 星光农 机 28,320.00 0.01
3 300444 双杰电 气 22,230.00 0.01
4 002787 华源包 装 20,950.00 0.01
5 300460 惠伦晶 体 11,766.00 0.00
6 601929 吉视传 媒 303.24 0.00
7 600875 东方电 气 175.50 0.00
8 603993 洛阳钼 业 132.99 0.00
9 000425 徐工机 械 27.45 0.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,470.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 370,944.89
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 46,554,340.60 30.85
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 122,836,110.61 81.39
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 169,390,451.21 112.24
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 190,419 24,524,063.01 16.25
2 110034 九州转 债 154,970 18,935,784.30 12.55
3 132001 14 宝钢 EB 152,340 17,549,568.00 11.63
4 123001 蓝标转 债 96,776 10,422,775.20 6.91
5 122207 12 骆 驼集 100,000 10,299,000.00 6.82
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,934.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利息 1,200,999.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,241,934.15
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 24,524,063.01 16.25
2 123001 蓝标转 债 10,422,775.20 6.91
3 110030 格力转 债 9,279,907.50 6.15
4 113008 电气转 债 8,928,804.90 5.92
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002065 东华软 件 1,766,999.52 1.17 重大事 项
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 永
利 1 年
定期 开
放 债 券
（LOF ） A
2,519 60,738.86 10,040,099.09 6.56% 142,961,093.84 93.44%
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（LOF ） C
174 31,193.07 0.00 0.00% 5,427,593.79 100.00%
合计 2,693 58,829.85 10,040,099.09 6.34% 148,388,687.63 93.66%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 刘敏华 300,000.00 5.81%
2 肖唯物 234,300.00 4.54%
3 杨凯 200,460.00 3.88%
4 陈萌萌 164,300.00 3.18%
5 胡黎明 118,000.00 2.28%
6 贾俊磊 114,600.00 2.22%
7 李冠强 111,200.00 2.15%
8 杨彤 110,012.00 2.13%
9 骆继平 105,300.00 2.04%
10 宋宁生 105,000.00 2.03%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 南方永 利 435,871.67 0.2849% 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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持有本 基金 1 年定 期
开放债 券
（LOF ）A
南方永 利
1 年定 期
开放债 券
（LOF ）C
29,732.41 0.5478%
合计
465,604.08 0.2939%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0~10
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方永 利 1 年定
期开放 债券 （LOF ）
A
南方永 利 1 年定
期开放 债券
（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 25 日 ） 基 金份
额总额
6,535,978,820.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 245,300,952.07 9,394,349.46
本报告 期基 金总 申购 份额 2,149,070.72 204,372.89
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 94,448,829.86 4,171,128.56
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 153,001,192.93 5,427,593.79
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 342,013.16 92.20% -2,775.47 100.96% -
银河证券 1 28,931.73 7.80% 26.36 -0.96% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公 司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 76,113,447.72 17.94% 61,000,000.00 0.62% - -
银河证券 348,213,895.33 82.06% 9,819,000,000.00 99.38% - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、 资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
