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南方转型混合(001667)

南方驱动混合:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南 方 转 型 驱动 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1..1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年3 月23 日起 至 06 月 30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 南方转 型驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 南方驱 动混 合 基金主 代码 002160 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 324,973,235.99 份 基金合 同存 续期 不定期 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方驱 动混 合” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下, 通过专 业 化研究 分析,力 争实 现基 金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市 场发展 趋势 ,对 证券 市场 当期的 系统 性风 险以 及可 预见的 未 来时期 内各 大类 资产 的预 期风险 和预 期收 益率 进行 分析评 估,并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、现 金等 资产 之间的 配 置比例 、调 整原 则和 调整 范围, 在保 持总 体风 险水 平相对 稳 定的基 础上 ,力 争投 资组 合的稳 定增 值。 此外 ,本 基金将 持 续地进 行定 期与 不定 期的 资产配 置风 险监 控, 适时 地作出 相 应的调 整。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% +上证 国债 指数 收益 率 × 4 0% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于 股票型 基金 ,高 于债 券型 基金、 货币 市场 基金 。 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方驱 动混 合” 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 廖原 联系电 话 0755-82763888 02161618888 电子邮 箱 manager@southernfund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95528 传真 0755-82763889 02163602540 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 4 页 共 29 页





2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月23 日 - 2016 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 -1,821,925.56 本期利 润 2,232,163.95 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0053 本期基 金份 额净 值增 长率 1.00% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -1,048,591.84 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0032 期末基 金资 产净 值 328,094,731.64 期末基 金份 额净 值 1.010 注:1. 本期 已 实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 4. 本 基金 的基 金合 同生 效 日为 2016 年3 月 23 日, 基金合 同生 效起 至披 露时 点不满 一年 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.81% 0.30% -0.15% 0.59% 1.96% -0.29% 过去三 个月 1.00% 0.28% -0.87% 0.61% 1.87% -0.33% 自基金 合同 1.00% 0.27% -0.91% 0.63% 1.91% -0.36% 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 5 页 共 29 页


生效起 至今 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2016 年 3 月 23 日, 基金 合同 生效 起至 披露 时点不 满一 年 。 本基 金建仓 期为 本基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ,截 至报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合 合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范 的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 6 页 共 29 页


南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元, 旗下 管理 96 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 应帅 本基金 基金经 理 2016 年3 月 23 日 - 14 年 北大光 华管 理学 院管 理学 硕士, 具 有基金 从业 资格 。曾 担任 长城基 金 管理公 司行 业研 究员 ,2007 年加 入 南方基 金, 2007 年 5 月至2009 年2 月, 任南 方宝 元基 金经 理 ;2007 年 5 月至2012 年 11 月 ,任 南方成 份 基金经 理 ;2010 年 12 月至 2016 年 3 月, 任南 方宝 元基 金经 理;2012 年11 月至 今, 任南 方稳 健 基金经 理;2012 年 11 月至 今, 任南稳 贰 号基金 经理 ;2016 年3 月 至今 , 任 南方驱 动基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期,除 首 任基金经理外 , “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期 内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《 南方转 型 驱动灵活配置 混合型证 券 投资基金 》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程, 通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 7 页 共 29 页


下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间 单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在, 并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数 为1 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年上 半年 国内 宏观 经 济平稳 运行 , 人 民币 汇率 震荡下 行; 英国 脱欧 超出 预期导 致全 球资 本市场 、外 汇市 场出 现较 大波动 。国 内资 本市 场经 历了年 初熔 断机 制运 行下 的暴跌 , 在 3 月份终 于企稳反弹, 之后市场 整 体进入了窄幅 震荡整理 区 间,但是主题 以及某些 行 业出现了明 显的获利 机会, 尤其 是OLED 、新 能 源汽车 、白 酒、 有色 等行 业涨幅 巨大 。本 基 金 2016 年 3 月 23 日成 立, 因此大 部分 时间 属于 封闭 建仓期 , 仓 位持 续上 升, 截止 到 6 月 30 日, 本基 金 股票仓 位 24% 。 本基 金以绝对收益 为投资理 念 ,主要投资了 具有较好 安 全边际的白酒 、电力和 家 电板块;在 主题上则 以新能源汽车 为主。本 基 金将继续采取 自下而上 的 选股策略,以 价值投资 为 理念,争取 获得较好 的绝对 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年上 半年 沪深300 指 数增长 率为-15.47% , 基金 净值增 长率 为 1.00% , 业 绩 基准 为-1.12% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 尽管经济还处 于转型和 调 整期,但政府 不断的通 过 一些“微刺激 ”政策, 来 维持经济的稳 定 增长, 普遍 共识 是经 济处 于 L 型 走势 。展 望下 半年 ,预计 宏观 经济 企稳 ,CPI 回 落, 政策 处于 相 对稳定 期。 经 过 3 月 份的 反弹以 及后 续的 震荡 走高 ,目前 市场 处于 一个 相对 均衡的 位置 ,预 计 未 来市场 震荡 为主 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 8 页 共 29 页


法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量 化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中,超过三分 之二 以上的人员具有 10 年以上的基金 从业经验 , 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和 方法的讨论, 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内,参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额 后不能低 于面值; 同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权; 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 南方转 型驱 动灵 活配置混合型 证券投资 基 金的托管过程 中,严格 遵 守《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》及其他 有关法律法规 、基金合 同 、托管协议的 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 9 页 共 29 页


合同、托管协 议的规定 , 对南方转型驱 动灵活配 置 混合型证券投 资基金的 投 资运作进行 了监督, 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复 核, 未 发现 基金 管理 人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分 配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和 完 整发 表意见 本报告 期内 , 由 南方 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人 复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 转型 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年6 月30 日 资 产:


银行存 款 13,864,106.24 结算备 付金 11,460,986.81 存出保 证金 76,316.66 交易性 金融 资产 149,657,990.46 其中: 股票 投资 79,078,736.26 基金投 资 - 债券投 资 70,579,254.20 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 160,000,000.00 应收证 券清 算款 26,818.23 应收利 息 1,068,484.17 应收股 利 - 应收申 购款 3,367.30 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 336,158,069.87 负债和所有 者权益 本期末 2016 年6 月30 日 负 债:


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短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 6,536,197.28 应付管 理人 报酬 985,262.08 应付托 管费 164,210.34 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 260,908.91 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 116,759.62 负债合 计 8,063,338.23 所有者权益:


实收基 金 324,973,235.99 未分配 利润 3,121,495.65 所有者 权益 合计 328,094,731.64 负债和 所有 者权 益总 计 336,158,069.87 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.010 元, 基金 份额 总额324,973,235.99 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 南方 转型 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年3 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年3 月 23 日(基金合同生效日) 至2016 年6 月 30 日 一、收入 4,692,030.60 1.利息 收入 2,224,655.56 其中: 存款 利息 收入 657,643.01 债券利 息收 入 451,572.86 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 1,115,439.69 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -2,046,175.39 其中: 股票 投资 收益 -2,303,870.53 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -206,851.26 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 11 页 共 29 页


衍生工 具收 益 - 股利收 益 464,546.40 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 4,054,089.51 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 459,460.92 减:二、费用 2,459,866.65 1.管 理人 报酬 1,685,287.15 2.托 管费 280,881.17 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 391,092.65 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 102,605.68 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 2,232,163.95 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 2,232,163.95


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 转型 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年3 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年3 月 23 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 450,042,879.22


450,042,879.22 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,232,163.95 2,232,163.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -125,069,643.23 889,331.70 -124,180,311.53 其中:1.基 金申 购款 718,058.63


-6,810.98 711,247.65


2. 基金 赎回 款 -125,787,701.86 896,142.68 -124,891,559.18 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 324,973,235.99 3,121,495.65 328,094,731.64 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 12 页 共 29 页


金净值 ) 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.7 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 南方转型驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2015] 第 2198 号 《 关于 核准 南方 转型 驱 动灵活 配置 混合 型 证券投资基金 募集的批 复 》核准,由南 方基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金 法》和《 南方 转型驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同 》 负责公开 募 集。本基金 为契约型 开放式 , 存续 期限 不定 , 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集449,828,697.61 元 , 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2016) 第 199 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国 证监会 备案 , 《 南方 转型 驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2016 年 3 月 23 日正 式生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 450,042,879.22 份, 其中 认购 资金 利 息折 合 214,181.61 份基金份额。 本基金的 基 金管理人为南 方基金管 理 有限公司,基 金托管人 为 上海浦东发 展银行股 份有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 转型驱动灵活 配置混合 型 证券投资基金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金 投资国内 依法发行 上 市的股票(包 括中小板 、 创业板及其 他经中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 国内 依法 发行 和上市 交易 的国 债、 央行 票据、 金融 债券、 企 业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、次 级债券、 政 府支持机构 债券、政 府支持债券、 地方政府 债 券、中小企业 私募债券 、 可转换债券及 其他经中 国 证监会允许 投资的债 券或票据) 、 资产支持 证券 、债券回购 、银行存 款( 包括协议存 款、定期 存款 及其他银行 存款) 、 货币市场工具 、权证、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具,但需 符合中国 证监会 的相 关规 定。 本基金的投资 组合比例为 : 本基金股票 投资占基金 资产的比例范 围为 0-95% 。本基金投资 于 转型驱动主题 的证券不 低 于非现金资产 的 80% 。债 券、资产支持 证券 、债 券 回购、银行存 款(包 括协议 存款 、 定期 存款 及 其他银 行存 款) 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 股 指期 货以 及经中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 × 6 0% +上 证国 债指 数收 益率 ×40% 。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 13 页 共 29 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 南方转 型 驱动灵活配 置混合 型证券 投资 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基 金 2016 年 3 月 23 日( 基金合 同生 效 日)至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会 计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年3 月23 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年6 月30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款 项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 14 页 共 29 页


金融负债于初 始确认时 分 类为 :以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 15 页 共 29 页


数。 6.4.4.6 金融 资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实 现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。


应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 16 页 共 29 页


6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资若期末未 分配利润 中的未实现部 分为正数 , 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平 准金等,则期 末可供分 配 利润的 金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分; 若 期末未分配 利润的未 实现部分为负 数,则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ,即已实 现 部分相抵未 实现部分 后的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下:


对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法等 估值 技术 进行 估值 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 17 页 共 29 页


税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴 纳 营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 , 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在 向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 18 页 共 29 页


关联方 名称 本期 2016 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 华泰证券 286,302,989.75 100.00% 6.4.8.1.2 债 券交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年3月23日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 华泰证券 97,816,985.44 100.00% 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年3月23日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 华泰证券 7,620,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权 证交 易 注:无 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年8月26 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 华泰证券 260,908.91 100.00% 260,908.91 100.00% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 19 页 共 29 页


项目 本期 2016 年 3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,685,287.15 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 374,487.60 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为:


日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年3 月23 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管 费 280,881.17 注: 支 付基 金托 管人 上海 浦东发 展银 行股 份 的 托管 费按前 一日 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为:


日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 注:无 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:无 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:无 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 3 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 浦发银行 13,864,106.24 627,238.55 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行 保 管, 按银 行同 业利率 计息 。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 20 页 共 29 页


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无。 6.4.9 利 润分 配情况 注:无 。 6.4.10 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 2,739 35,552.22 35,552.22 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 4 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外,基金 还 可作为特定投 资者,认 购 由中国证监 会《上市 公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转让。 6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估 值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 11,092 38,489.24 232,044.64 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 21 页 共 29 页


6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 注:无。





6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 79,078,736.26 23.52 其中: 股票 79,078,736.26 23.52 2 固定收 益投 资 70,579,254.20 21.00 其中: 债券 70,579,254.20 21.00








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 160,000,000.00 47.60 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,325,093.05 7.53 7 其他各 项资 产 1,174,986.36 0.35 8 合计 336,158,069.87 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,490,000.00 1.06 C 制造业 56,222,741.62 17.14 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 5,586,000.00 1.70 E 建筑业 3,594,544.64 1.10 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 22 页 共 29 页


H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,922,950.00 1.50 J 金融业 2,434,500.00 0.74 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,828,000.00 0.86 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 79,078,736.26 24.10


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002304 洋河股 份 161,794 11,636,224.48 3.55 2 000333 美的集 团 170,000 4,032,400.00 1.23 3 600886 国投电 力 600,000 3,960,000.00 1.21 4 300302 同有科 技 105,000 3,409,350.00 1.04 5 300161 华中数 控 100,000 3,065,000.00 0.93 6 600197 伊力特 200,000 3,008,000.00 0.92 7 000035 中国天 楹 400,000 2,828,000.00 0.86 8 300489 中飞股 份 30,000 2,739,000.00 0.83 9 300185 通裕重 工 300,000 2,676,000.00 0.82 10 000902 新洋丰 200,000 2,502,000.00 0.76 注:投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细,应阅读登载 于 http://www.nffund.com 的半年 度报 告正 文。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 23 页 共 29 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值 比例( %) 1 002304 洋河股 份 10,878,500.16 3.32 2 000533 万家乐 5,190,457.22 1.58 3 600270 外运发 展 4,965,293.00 1.51 4 002056 横店东 磁 4,651,399.99 1.42 5 000858 五粮液 4,620,842.40 1.41 6 600075 新疆天 业 4,615,304.12 1.41 7 000959 首钢股 份 4,369,150.00 1.33 8 002250 联化科 技 4,312,418.00 1.31 9 002293 罗莱生 活 4,175,842.57 1.27 10 600886 国投电 力 4,136,000.00 1.26 11 000333 美的集 团 3,921,887.41 1.20 12 002194 武汉凡 谷 3,844,647.00 1.17 13 002339 积成电 子 3,770,261.72 1.15 14 600894 广日股 份 3,354,511.80 1.02 15 002309 中利科 技 3,244,845.00 0.99 16 002327 富安娜 3,239,177.69 0.99 17 002016 世荣兆 业 3,191,588.00 0.97 18 002539 新都化 工 3,064,864.00 0.93 19 600197 伊力特 2,961,898.00 0.90 20 002057 中钢天 源 2,938,831.00 0.90 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600270 外运发 展 5,066,063.30 1.54 2 002056 横店东 磁 4,705,968.00 1.43 3 000858 五粮液 4,659,185.80 1.42 4 002250 联化科 技 4,587,991.46 1.40 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 24 页 共 29 页


5 600075 新疆天 业 4,471,025.31 1.36 6 002339 积成电 子 3,631,120.06 1.11 7 002293 罗莱生 活 3,602,874.09 1.10 8 600894 广日股 份 3,572,789.80 1.09 9 600782 新钢股 份 3,391,864.00 1.03 10 000959 首钢股 份 3,350,118.00 1.02 11 300153 科泰电 源 3,208,000.00 0.98 12 002194 武汉凡 谷 3,177,193.92 0.97 13 000533 万家乐 3,159,138.84 0.96 14 002309 中利科 技 3,119,158.01 0.95 15 002057 中钢天 源 3,098,161.00 0.94 16 002539 新都化 工 2,786,682.00 0.85 17 002016 世荣兆 业 2,784,115.53 0.85 18 002327 富安娜 2,770,558.28 0.84 19 000881 大连国 际 2,742,168.82 0.84 20 600269 赣粤高 速 2,606,000.00 0.79 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖 出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 181,915,852.43 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 104,686,215.13 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 41,827,675.40 12.75 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 28,751,578.80 8.76 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 25 页 共 29 页


10 合计 70,579,254.20 21.51


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019518 15 国债 18 150,000 14,998,500.00 4.57 2 126018 08 江 铜债 131,610 13,105,723.80 3.99 3 122149 12 石化 01 99,900 10,134,855.00 3.09 4 019515 15 国债 15 100,000 9,999,000.00 3.05 5 019539 16 国债 11 100,000 9,994,000.00 3.05


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 根 据风 险管 理原 则 , 以 套期 保值 为主 要目 的 , 采 用流 动性 好、 交易活跃的期 货合约, 通 过对证券市场 和期货市 场 运行趋势的研 究,结合 股 指期货的定 价 模型寻 求其合 理的 估值 水平 , 与 现货资 产进 行匹 配, 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。 基金管理人充 分考虑股 指 期货的收益性 、流动性 及 风险性特征, 运用股指 期 货对冲系统性 风 险、对冲特殊 情况下的 流 动性风险,如 大额申购 赎 回等;利用金 融衍生品 的 杠杆作用, 以达到降 低投资 组合 的整 体风 险的 目的。 本基金 本报 告期 内的 股指 期货交 易符 合既 定投 资政 策和投 资目 标。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 26 页 共 29 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:无。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公 开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 76,316.66 2 应收证 券清 算款 26,818.23 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,068,484.17 5 应收申 购款 3,367.30 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,174,986.36 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 27 页 共 29 页


持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,134 78,609.88 32,031,123.76 9.86% 292,942,112.23 90.14%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额 总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,041,126.62 0.3204%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 3 月 23 日 ) 基金 份额 总额 450,042,879.22 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 718,058.63 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 125,787,701.86 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 324,973,235.99


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 28 页 共 29 页


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 自 2016 年 1 月起 ,本 基 金托管 人进 行组 织架 构优 化调整 并变 更部 门名 称, 聘任刘 长江 同 志 为资产 托管 部总 经理 。 本 报告期 内, 基金 管理 人没 有发生 重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人 民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证券 2 286,302,989.75 100.00% 260,908.91 100.00% - 注:交 易单 元的 选择 标准 和程序


根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告 第 29 页 共 29 页


4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详 实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华泰证券 97,816,985.44 100.00% 7,620,000,000.00 100.00% - -