上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方上 证380ETF
场内简 称 380ETF
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 178,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年11 月 8 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 3 80ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 ，按
照 成 份股 在标 的指 数中 的基 准 权重 构建 指数 化投 资组
合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变化 进行 相应
调整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行适当变 通和 调整 ，从 而使 得 投资 组合 紧密 地跟 踪标
的指数 。
本 基 金可 投资 股指 期货 和其 他 经中 国证 监会 允许 的衍
生 金 融产 品。 本基 金投 资股 指 期货 将根 据风 险管 理的
原 则 ，以 套期 保值 为目 的， 对 冲系 统性 风险 和某 些特
殊 情 况下 的流 动性 风险 等， 主 要采 用流 动性 好、 交易
活 跃 的股 指期 货合 约， 通过 多 头或 空头 套期 保值 等策
略 进 行套 期保 值操 作。 本基 金 力争 利用 股指 期货 的杠
杆 作 用， 降低 股票 仓位 频繁 调 整的 交易 成本 和跟 踪误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 标的 指 数。 本基 金标 的指 数为
上证 380 指 数， 简 称 380 指数。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ，主 要采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -12,403,112.83
本期利 润 -62,071,450.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3394
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 65,999,001.20
期末基 金资 产净 值 261,900,680.11
期末基 金份 额净 值 1.4677
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.33% 1.41% 2.95% 1.44% 0.38% -0.03%
过去三 个月 -1.53% 1.55% -2.05% 1.57% 0.52% -0.02%
过去六 个月 -20.29% 2.47% -20.88% 2.50% 0.59% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
46.77% 1.96% 42.70% 1.95% 4.07% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基金
基 金经
理
2013 年 5 月 17
日
- 19 年
美 国 纽约 大 学工 商管 理硕士 ，
具 有 基金 从 业资 格。 曾先后 担
任 美 国美 林 证券 公司 助理副 总
裁、 招 商证 券首 席产 品策 略 师。
2006 年加 入南 方基 金， 任 首席
产品设 计师 ； 2010 年8 月 至 今，
任小康 ETF 及 南方 小康 基 金经
理；2013 年4 月 至今 ， 任 南方
深成及 南方 深成 ETF 的 基 金经
理；2013 年5 月 至今 ， 任 南方
上证 380ETF 及 联 接 基 金的 基
金经理 ；2015 年7 月 至今 ， 任
南方互 联基 金的 基金 经理 。
杨德龙
本 基金
基 金经
理
2011 年 9 月 16
日
2016 年3 月4 日 10 年
北 京 大学 经 济学 硕士 、清华 大
学 工 学学 士 ，具 有基 金 从业 资
格。2006 年 加入 南方 基金 ， 担
任 研 究部 高 级行 业研 究员、 首
席策略 分析 师；2010 年8 月至
2013 年4 月， 任小 康 ETF 及南
方小康 基金 经理 ；2011 年9 月
至 2016 年 3 月， 任南 方 上证南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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380ETF 及 联接 基金 基金 经 理；
2013 年 3 月至 2016 年 3 月，
任南方 策略 基金 经理 ；2013 年
4 月至2016 年3 月， 任南 方300
基金经 理； 2013 年4 月至 2016
年 3 月 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基 金经 理；2014 年 12
月至 2016 年 3 月， 任南 方 恒生
ETF 基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去 寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ，相 对于 标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 1.090% ，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2% 的投 资目 标。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4677 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-20.29% ，同 期
业绩基 准增 长率 为-20.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 ， 全 球资本 市场的 不稳 定性 因素 对于 国内的 宏观 经济 以 及A 股 的影响 增大 ， 国
内经济转型进 入攻坚期 。 受制于美联储 的加息和 人 民币汇率的波 动，我们 认 为货币政策 进一步放
松的空 间有 限。 但在 央行 的灵活 操作 下， 市场 流动 性还是 比较 宽裕 的。A 股 在过 去 3 年 ，以 创业
板为代 表的 新兴 成长 板块 是明显 跑赢 以沪 深 300 为 代表的 价值 蓝筹 ，但 在今 年价值 蓝筹 的表 现 是
稍好于 新兴 成长 板块 的， 体现了 均值 回归 的理 念。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国 证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ， 则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分 配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效
不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托 管 人应 尽的义 务
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,762,361.38 4,881,156.41
结算备 付金 - 94,431.25
存出保 证金 2,564.31 68,397.54
交易性 金融 资产 259,432,922.34 301,942,431.60
其中： 股票 投资 259,432,922.34 301,942,431.60
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 58,245.22
应收利 息 526.87 1,156.36
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 78,866.48 -
资产总 计 262,277,241.38 307,045,818.38
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,813.59 123,843.00
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 105,622.54 133,831.12
应付托 管费 21,124.52 26,766.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,520.92 11,727.77
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 239,479.70 261,705.71
负债合 计 376,561.27 557,873.85
所有者权益：
实收基 金 178,448,915.00 166,448,915.00
未分配 利润 83,451,765.11 140,039,029.53
所有者 权益 合计 261,900,680.11 306,487,944.53
负债和 所有 者权 益总 计 262,277,241.38 307,045,818.38
注：1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日 ， 基 金份 额净 值 1.4677 元 ， 基 金份 额总 额 178,448,915.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
一、收入 -60,937,119.78 116,258,922.59
1.利息 收入 20,555.67 35,057.88
其中： 存款 利息 收入 20,447.48 34,958.04
债券利 息收 入 108.19 99.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -11,214,258.80 167,660,571.26
其中： 股票 投资 收益 -12,846,435.01 166,017,530.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 66,057.71 240,190.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,566,118.50 1,402,851.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-49,668,337.28 -54,678,490.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-75,079.37 3,241,783.92
减：二、费用 1,134,330.33 1,578,425.91
1．管 理人 报酬 654,836.44 878,119.57
2．托 管费 130,967.29 175,623.95
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 53,803.12 221,835.80
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 294,723.48 302,846.59
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-62,071,450.11 114,680,496.68
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-62,071,450.11 114,680,496.68
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
166,448,915.00 140,039,029.53 306,487,944.53
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -62,071,450.11 -62,071,450.11
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
12,000,000.00 5,484,185.69 17,484,185.69
其中：1. 基 金申 购款 60,000,000.00 26,004,469.55 86,004,469.55
2. 基金 赎回 款 -48,000,000.00 -20,520,283.86 -68,520,283.86
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
178,448,915.00 83,451,765.11 261,900,680.11
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
220,448,915.00 73,133,957.70 293,582,872.70
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 114,680,496.68 114,680,496.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
30,000,000.00 99,261,845.76 129,261,845.76
其中：1. 基 金申 购款 4,244,000,000.00 5,247,275,672.25 9,491,275,672.25
2. 基金 赎回 款 -4,214,000,000.00 -5,148,013,826.49 -9,362,013,826.49
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
250,448,915.00 287,076,300.14 537,525,215.14
南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 徐 超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日 起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无 。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 20,503.00 25.57% 20,503.00 24.20%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
654,836.44 878,119.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% / 当 年 天数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
130,967.29 175,623.95
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证380ETF 联接
基金
142,399,941.00 79.8000% 128,399,941.00 77.1400%
注： 上 证380ETF 联接 基金 和华泰 证券 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 和更 新的招 募说 明书 的 有
关规定 以及 与券 商约 定的 席位佣 金费 率支 付。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,762,361.38 19,814.27 15,654,953.83 28,823.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.7 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600654
中安
消
2016
年 5 月
19 日
重大
事项
停牌
18.54
2016
年 8 月
8 日
20.39 93,100 2,742,481.98 1,726,074.00 -
600166
福田
汽车
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
5.52
2016
年 7 月
1 日
5.62 262,000 1,535,288.81 1,446,240.00 -
601168
西部
矿业
2016
年 2 月
1 日
重大
事项
停牌
5.93
2016
年 7 月
22 日
6.52 211,974 1,444,959.66 1,257,005.82 -
600497
驰宏
锌锗
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
9.97
2016
年 7 月
11 日
10.97 115,400 1,129,434.72 1,150,538.00 -
600511
国药
股份
2016
年 2 月
18 日
重大
事项
停牌
27.42
2016
年 8 月
4 日
30.16 31,025 998,767.05 850,705.50 -
600634
中技
控股
2016
年 6 月
22 日
重大
事项
停牌
14.41 - - 44,700 923,084.73 644,127.00 -
600577
精达
股份
2016
年 5 月
3 日
重大
事项
停牌
4.18 - - 132,400 628,430.17 553,432.00 -
600614
鼎立
股份
2016
年 4 月
26 日
重大
事项
停牌
8.14 - - 66,300 647,073.49 539,682.00 -
600545
新疆
城建
2016
年 5 月
31 日
重大
事项
停牌
6.91 - - 62,900 687,965.13 434,639.00 -
600321
国栋
建设
2016
年 5 月
重大
事项
4.02 - - 106,700 524,683.10 428,934.00 - 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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6 日 停牌
600318
新力
金融
2016
年 3 月
24 日
重大
事项
停牌
26.84 - - 15,900 401,596.00 426,756.00 -
600636
三爱
富
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
停牌
13.86 - - 30,030 398,800.58 416,215.80 -
600173
卧龙
地产
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
停牌
8.28 - - 50,100 308,940.79 414,828.00 -
600640
号百
控股
2016
年 4 月
18 日
重大
事项
停牌
16.79
2016
年 8 月
22 日
18.44 23,700 454,148.16 397,923.00 -
600295
鄂尔
多斯
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
7.89
2016
年 7 月
14 日
8.46 28,673 223,306.73 226,229.97 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 259,432,922.34 98.92
其中： 股票 259,432,922.34 98.92
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 2,762,361.38 1.05
7 其他各 项资 产 81,957.66 0.03
8 合计 262,277,241.38 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 913,051.40 0.35
B 采矿业 14,085,848.84 5.38
C 制造业 152,551,143.80 58.25
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
13,337,745.95 5.09
E 建筑业 7,686,115.62 2.93
F 批发和 零售 业 19,965,395.57 7.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,874,195.33 6.44
H 住宿和 餐饮 业 733,643.96 0.28
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
10,576,246.89 4.04
J 金融业 - -
K 房地产 业 8,371,417.91 3.20
L 租赁和 商务 服务 业 1,653,974.16 0.63
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,273,801.00 0.49
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,123,990.54 0.43
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 412,453.94 0.16
Q 卫生和 社会 工作 676,606.00 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,508,836.58 1.72
S 综合 4,688,454.85 1.79
合计 259,432,922.34 99.06
7.2.2 期 末积 极 投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600584 长电科 技 116,284 2,359,402.36 0.90
2 600867 通化东 宝 107,100 2,215,899.00 0.85
3 600309 万华化 学 121,800 2,107,140.00 0.80
4 600718 东软集 团 111,500 2,042,680.00 0.78
5 600522 DR 中 天科 206,000 2,018,800.00 0.77
6 600201 生物股 份 64,362 1,759,013.46 0.67
7 600654 中安消 93,100 1,726,074.00 0.66
8 600398 海澜之 家 151,242 1,709,034.60 0.65
9 600521 华海药 业 69,388 1,687,516.16 0.64
10 600525 长园集 团 118,385 1,639,632.25 0.63
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600867 通化东 宝 2,291,957.60 0.75
2 600718 东软集 团 2,030,615.10 0.66
3 600309 万华化 学 2,020,350.00 0.66
4 600654 中安消 1,667,622.00 0.54
5 600256 广汇能 源 1,557,772.00 0.51
6 600879 航天电 子 1,380,384.00 0.45
7 600373 中文传 媒 1,347,288.00 0.44
8 600170 上海建 工 1,246,661.32 0.41 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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9 600418 江淮汽 车 1,200,933.86 0.39
10 601992 金隅股 份 1,184,319.00 0.39
11 600699 均胜电 子 1,175,055.00 0.38
12 600978 宜华生 活 1,053,594.00 0.34
13 600435 北方导 航 982,180.00 0.32
14 600682 南京新 百 978,153.24 0.32
15 600597 光明乳 业 895,226.00 0.29
16 600717 天津港 869,639.00 0.28
17 601808 中海油 服 868,651.00 0.28
18 600433 冠豪高 新 805,759.50 0.26
19 600871 石化油 服 796,284.00 0.26
20 600260 凯乐科 技 776,555.00 0.25
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600009
上海机 场 3,154,717.83 1.03
2 601888
中国国 旅 2,078,055.65 0.68
3 600446
金证股 份 1,992,093.74 0.65
4 600079
人福医 药 1,803,997.29 0.59
5 600978
宜华生 活 1,558,939.86 0.51
6 600655
豫园商 城 1,308,280.38 0.43
7 600565
迪马股 份 1,130,631.00 0.37
8 600160
巨化股 份 1,113,534.24 0.36
9 600026
中海发 展 1,018,803.44 0.33
10 600058
五矿发 展 1,001,368.40 0.33
11 600704
物产中 大 983,330.36 0.32
12 600307
酒钢宏 兴 941,111.12 0.31
13 600880
博瑞传 播 805,719.60 0.26
14 600694
大商股 份 577,485.00 0.19
15 600059
古越龙 山 564,235.50 0.18
16 600963
岳阳林 纸 530,252.30 0.17
17 600790
轻纺城 519,478.53 0.17
18 600132
重庆啤 酒 461,870.48 0.15 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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19 600995
文山电 力 457,873.50 0.15
20 600784
鲁银投 资 449,051.44 0.15
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本 总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 44,121,350.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 38,251,891.96
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 对冲 系统 性风 险和 某些特 殊情 况下 的流 动性 风险等 ，主 要采 用 流 动性 好、交 易活 跃的 股指
期货合 约， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆
作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,564.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 526.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 78,866.48
8 其他 -
9 合计 81,957.66
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600654 中安消 1,726,074.00 0.66 重大事 项停 牌
南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,179 151,356.16 155,080,928.00 86.90% 23,367,987.00 13.10%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 基
金联接 基金
142,399,941.00 79.80%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国建 设 银行股份有 限公司－
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ” 的“ 持有 份额 ”和 “占 总份额 比例 ”数 据。 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 公司 的所 有从 业人 员均未 持有 本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 166,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 60,000,000.00
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 方正证 券股 份有 限公 司
2,272,023.00
1.27%
2 泰康资 产强 化回 报混 合型 养老金 产
品－中 国建 设银 行股 份有 限公司
1,923,300.00
1.08%
3 中国建 设银 行股 份有 限公 司企业 年
金计划 －中 国工 商银 行股 份有限 公
司
1,611,200.00
0.90%
4 中国石 油天 然气 集团 公司 企业年 金
计划－ 中国 工商 银行 股份 有限公 司
1,572,800.00
0.88%
5 中国石 油化 工集 团公 司企 业年金 计
划－中 国工 商银 行股 份有 限 公司
1,397,600.00
0.78%
6 郑州煤 炭工 业 （集 团 ） 有 限责任 公司
企业年 金计 划－ 中国 建设 银行股 份
有限公 司
1,220,400.00
0.68%
7 胡海燕
1,073,900.00
0.60%
8 徐志烨
705,200.00
0.40%
9 北京无 限立 通通 讯技 术有 限责任 公
司
609,600.00
0.34%
10 山西焦 煤集 团有 限责 任公 司企业 年
金计划 －中 国工 商银 行股 份有限 公
司
576,800.00
0.32%
11 中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方
上证380 交 易型 开放 式指 数证券
142,399,941.00
79.80% 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 48,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 178,448,915.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的 专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 82,373,242.95 100.00% 8,237.44 100.00% - 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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开源证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 南方上证 380ETF2016 年半年 度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 518,165.90 100.00% - - - -
开源证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
