南 方 恒 元 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方恒 元保 本混 合
基金主 代码 202211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 12 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 429,885,294.24 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方恒 元” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 的前 提 下， 为投 资者 提供 认购
保本金 额/ 申购 保本 金额 的 保证， 并在 此基 础上 力争 基
金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金资 产配 置策 略分 为两 个 层次 ：一 层为 对风 险资
产 和 无 风 险 资 产 的 配 置, 该 层 次 以 恒 定 比 例 组 合 保 险
策 略 为依 据， 即风 险资 产部 分 所能 承受 的损 失最 大不
能 超 过无 风险 资产 部分 所产 生 的收 益； 另一 层为 对风
险 资 产部 分的 配置 策略 。基 金 管理 人将 根据 情况 对这
两个层 次的 策略 进行 调整 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 基金 ，属 于证 券 投资 基金 中的 低风 险品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金 管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -10,937,566.32
本期利 润 -19,121,760.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0436
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1417
期末基 金资 产净 值 488,011,058.39
期末基 金份 额净 值 1.135
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.34% 0.38% 0.22% 0.01% 1.12% 0.37%
过去三 个月 1.89% 0.48% 0.66% 0.01% 1.23% 0.47%
过去六 个月 -3.36% 0.76% 1.33% 0.01% -4.69% 0.75%
过去一 年 -1.83% 0.78% 2.82% 0.01% -4.65% 0.77% 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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过去三 年 30.42% 0.52% 12.80% 0.07% 17.62% 0.45%
自基金 合同
生效起 至今
62.53% 0.63% 43.93% 0.17% 18.60% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的第 一个 保本 期为三 年， 自2008 年11 月 12 日至2011 年 11 月14 日止 ，第 一个 保本
期的净 值增 长率 为19.34% ； 第二 个保 本期 为三 年， 自2011 年 12 月 13 日至 2014 年 12 月 15 日 止，
第二个 保本 期的 净值 增长 率为 15.18% 。 第 三个 保本 期为三 年， 自 2014 年 12 月 30 日至2017 年 12
月30 日止 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其 管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴剑毅
本基金
基金经
理
2014 年 7 月 18
日
- 8 年
清 华 大学 金 融学 硕士 ，具
有基金 从业 资格 。2009 年
7 月 加入 南 方基 金， 任南
方 基 金研 究 部金 融行 业研
究员； 2012 年3 月至 2014
年 7 月， 担任 南方 避险 、
南 方 保本 基 金经 理助 理；
2014 年7 月至 今， 任南 方
恒元基 金经 理；2015 年 5
月 至 今， 任 南方 利众 基金
经理；2015 年7 月 至今 ，
任 南 方 利 达 基 金 经 理 ；
2015 年9 月至 今， 任南 方
消 费 活 力 基金 经 理；2015
年 10 月至 今， 任南 方顺 达
基金经 理；2015 年 11 月
至 今 ，任 南 方利 安、 南方
顺康基 金经 理。
姚万宁
本基金
基金经
理助理
2015 年11 月 23
日
- 4 年
深 圳 大学 金 融学 硕士 ，具
有基金 从业 资格 。2012 年
7 月 加入 南 方基 金， 担任
投 资 部 投 资 账 户 助 理 ；
2015 年 11 月 至今 ，任 南
方 恒 元、 南 方 利 众、 南方
利 达 、南 方 利安 、南 方顺
达 、 南方 顺 康的 基金 经理
助理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、 证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方恒 元 保本混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合 。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年, 国 内经 济 整体仍 处于 弱复 苏状 态：GDP 同 比增 长 6.7% ，规 模 以上工 业增 加值
同比增 长 6% ， 社会 消费 品 零售总 额同 比增 长 10.3% ，CPI 同 比上 涨2.1% 。 数 据 显示通 胀温 和可 控，
消费需 求有 回暖 迹象 。同 时，PPI 同 比下 降 3.9% ， 工业品 通缩 的改 善有 利于 工业企 业盈 利企 稳 回
升，从而稳定 投资者信 心 。国际政治方 面，英国 脱 欧一定程度上 放缓了欧 洲 经济复苏的 步伐，但
也降低 了美 国年 内加 息的 可能， 给国 内政 策放 松带 来 了空 间。 市场 方面,股 票 市场在 年初 大幅 调整南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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后步入 区间 震荡 行情 ， 上 半年上 证综 指下 跌17.22% ， 创业 板指 下 跌 17.92% ； 债券市 场在 经历 了 4
月份的 调整 后继 续创 出了 新高， 上半 年中 证全 债指 数上 涨 1.63% 。
报告期 内 ， 本 基金 遵循CPPI 保本 策略 ， 在控 制好 回撤 风险的 前提 下确 定股 票仓 位上限 ， 股票
仓位重点配置 于价格低 于 合理价值的个 股并持有 等 待价值回归。 固定收益 投 资方面，本 基金在券
种的选择仍然 以高评级 、 短久期为主， 主要目的 是 获取确定性的 持有到期 收 益，同时积 极参与新
股、可 交换 债和 可转 债的 网下申 购。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.135 元， 报告 期内， 份额 净值 增长 率为-3.36% ，同 期业
绩基准 增长 率 为1.33% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 经济下行 压 力依然存在， 但受人民 币 贬值影响，货 币政策空 间 不大，更多依 赖
财政刺激。流 动性宽松 和 无风险利率走 低的背景 并 未发生变化， 低风险资 金 持续流入股 市的步伐
也没有改变， 未来随着 这 一进程的持续 ，将为二 级 市场带来增量 的低风险 资 金。我们认 为下半年
股票市 场依 然存 在着 众多 的绝对 收益 机会 ， 在 股票 的 配置上 将继 续立 足于 选取 价格具 备收 敛 机 制、
可以越 跌越 买的 品种 。当 前主要 从如 下 3 个方 面的 收敛机 制选 股：1.高 股息 收益率 ；2. 市值 低 于
重估价 值， 存在 被举 牌的 可能；3.价 格低 于定 增价 或重要 股东 增持 成本 。
债市方 面， 考虑 到 10 年 期 国债收 益率 水平 已处 于 10 年来的 低点 ，同 时高 评级 信用利 差也 处
于低位，我们 对于债市 保 持谨慎，重点 配置高评 级 、短久期的信 用债，结 合 市场环境辅 以存款及
逆回购 操作 ，以 获取 持有 到期收 益为 主。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合 同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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年以上的基金 从业 经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为6 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 20 ％，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金仅 采取 现金分 红一 种收 益分 配方 式，不 进行 红利 再 投
资；基金投资 当期出现 净 亏损，则不进 行收益分 配 ；基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后，才
可进行当年收 益分配； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值；每一 基 金份额享有 同等分配
权；法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
本报告 期 内 2016 年1 月 20 日已 分配 数（ 每 10 份 基 金份额 合计 派 0.47 元） 为 以往年 度收 益
分配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方恒 元保本混 合 型 证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方恒元 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
恒元保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方恒元 保 本混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了1 次 利润 分配 ，分 配金 额为 20,901,266.32 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 恒 元 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 恒元 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 24,619,928.31 4,651,743.77
结算备 付金 2,059,000.03 3,771,338.89
存出保 证金 124,516.56 200,525.96
交易性 金融 资产 465,467,317.08 614,462,931.62
其中： 股票 投资 176,041,838.98 192,340,893.72
基金投 资 - -
债券投 资 289,425,478.10 422,122,037.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,506,373.54 5,180,142.69
应收利 息 7,827,963.93 6,311,027.97
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 503,605,099.45 634,577,710.90 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 10,000,000.00 80,000,000.00
应付证 券清 算款 4,379,810.75 -
应付赎 回款 208,065.93 3,988,441.41
应付管 理人 报酬 516,096.15 611,037.98
应付托 管费 79,399.41 94,005.83
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 227,644.77 241,901.28
应交税 费 - -
应付利 息 2,432.61 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 180,591.44 216,047.57
负债合 计 15,594,041.06 85,151,434.07
所有者权益：
实收基 金 427,108,599.33 446,062,771.82
未分配 利润 60,902,459.06 103,363,505.01
所有者 权益 合计 488,011,058.39 549,426,276.83
负债和 所有 者权 益总 计 503,605,099.45 634,577,710.90
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.135 元 ，基 金份 额总 额 429,885,294.24
份。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 恒元 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年
6 月30 日
一、收入 -13,747,964.58 129,922,682.00
1.利息 收入 7,025,914.83 10,295,008.52
其中： 存款 利息 收入 123,274.16 316,254.50
债券利 息收 入 6,848,272.72 7,447,204.61
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 54,367.95 2,531,549.41
其他利 息收 入 - - 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -12,696,121.62 113,519,201.90
其中： 股票 投资 收益 -14,335,900.29 111,292,641.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 149,538.75 1,372,986.06
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,490,239.92 853,574.20
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-8,184,193.70 5,323,444.24
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 106,435.91 785,027.34
减： 二、费用 5,373,795.44 9,479,114.64
1．管 理人 报酬 3,153,620.29 4,149,950.04
2．托 管费 485,172.37 638,453.85
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 751,039.09 2,496,106.19
5．利 息支 出 784,978.49 1,992,768.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 784,978.49 1,992,768.12
6．其 他费 用 198,985.20 201,836.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-19,121,760.02 120,443,567.36
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-19,121,760.02 120,443,567.36
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 恒元 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
446,062,771.82 103,363,505.01 549,426,276.83
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本期 净
利润）
- -19,121,760.02 -19,121,760.02 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 28 页
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-18,954,172.49 -2,438,019.61 -21,392,192.10
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -18,954,172.49 -2,438,019.61 -21,392,192.10
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -20,901,266.32 -20,901,266.32
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
427,108,599.33 60,902,459.06 488,011,058.39
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
631,732,143.36 4,658,459.74 636,390,603.10
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 120,443,567.36 120,443,567.36
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金 净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-137,050,264.49 -19,954,708.13 -157,004,972.62
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -137,050,264.49 -19,954,708.13 -157,004,972.62
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
494,681,878.87 105,147,318.97 599,829,197.84
报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 28 页
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得 税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持 股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 28 页
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 工 商 银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本报 告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交 易
注：无 。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 28 页
兴业证券 5,145.87 0.34% 5,145.87 0.34%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市 场 信息 服 务
等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,153,620.29 4,149,950.04
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
504,474.27 719,741.99
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.3% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.3% / 当 年天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
485,172.37 638,453.85
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
6.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.5.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 4,619,928.31 35,734.93 58,659,879.73 240,927.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
6.4.6 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 4,021 52,192.58 52,192.58 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注： 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 ， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股 ， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 28 页
的规定 ， 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认购
获配的 新股 ， 从新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让 。 此 外， 基金 还 可作为 特定
投资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理办法 》 规 范的 非公 开发 行股票 ， 所
认购的 股票 自发 行结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
600005
武钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
资产
重组
停牌
2.76 - - 803,300 2,904,334.42 2,217,108.00 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.07 - - 76,900 1,366,723.05 1,697,183.00 -
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
停牌
10.90
2016
年 7 月
14 日
11.32 117,400 1,089,399.93 1,279,660.00 -
000968
*ST
煤气
2015
年12
月24
日
重大
资产
重组
停牌
8.71
2016
年 7 月
7 日
9.06 83,500 546,144.40 727,285.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 12,504 43,388.88 261,583.68 -
6.4.6.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.6.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额10,000,000.00 元， 分别 于 2016 年 7 月 4 日和 2016 年 7 月 5 日 到期。 该类 交易 要南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 28 页
求本基金转入 质押库的 债 券，按证券交 易所规定 的 比例折算为标 准券后， 不 低于债券回 购交易的
余额。
6.4.7 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 176,041,838.98 34.96
其中： 股票 176,041,838.98 34.96
2 固定收 益投 资 289,425,478.10 57.47
其中： 债券 289,425,478.10 57.47
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,678,928.34 5.30
7 其他各 项资 产 11,458,854.03 2.28
8 合计 503,605,099.45 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 9,706,216.00 1.99
C
制造业 69,920,622.02 14.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,999,780.00 1.43
E
建筑业 5,494,345.68 1.13 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 28 页
F
批发和 零售 业 13,683,379.46 2.80
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,337,382.00 1.50
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,159,381.90 1.06
J
金融业 23,450,172.12 4.81
K
房地产 业 17,834,696.70 3.65
L
租赁和 商务 服务 业 7,878,357.00 1.61
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,035,840.00 1.24
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 2,521,540.00 0.52
合计 176,041,838.98 36.07
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：无 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600223 鲁商置 业 1,556,637 7,938,848.70 1.63
2 601808 中海油 服 538,500 6,542,775.00 1.34
3 002792 通宇通 讯 107,634 6,436,513.20 1.32
4 002251 步步高 467,094 6,058,209.18 1.24
5 000069 华侨城 Ａ 943,100 6,035,840.00 1.24
6 600600 青岛啤 酒 199,155 5,789,435.85 1.19
7 600587 新华医 疗 239,000 5,518,510.00 1.13
8 002344 海宁皮 城 549,900 5,361,525.00 1.10
9 000540 中天城 投 846,400 5,273,072.00 1.08 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 28 页
10 600068 XD 葛 洲坝 899,100 5,232,762.00 1.07
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000540 中天城 投 10,249,150.34 1.87
2 601939 建设银 行 9,921,898.00 1.81
3 600223 鲁商置 业 8,795,899.32 1.60
4 000001 平安银 行 7,431,512.66 1.35
5 600015 华夏银 行 7,424,397.22 1.35
6 600325 华发股 份 6,670,622.00 1.21
7 002344 海宁皮 城 5,971,964.72 1.09
8 600587 新华医 疗 5,756,546.73 1.05
9 000069 华侨城 Ａ 5,585,110.00 1.02
10 002277 友阿股 份 4,957,240.11 0.90
11 002438 江苏神 通 4,936,864.51 0.90
12 000589 黔轮胎 Ａ 4,932,578.54 0.90
13 002251 步步高 4,924,860.04 0.90
14 601988 中国银 行 4,882,793.00 0.89
15 000905 厦门港 务 4,878,949.51 0.89
16 002050 三花股 份 4,856,201.00 0.88
17 600565 迪马股 份 4,852,586.00 0.88
18 002170 芭田股 份 4,835,598.41 0.88
19 000958 东方能 源 4,829,122.67 0.88
20 000419 通程控 股 4,772,622.32 0.87
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资 产 净值
比例（ ％） 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 28 页
1 601988 中国银 行 12,569,175.75 2.29
2 000895 双汇发 展 10,213,761.04 1.86
3 000750 国海证 券 7,293,777.56 1.33
4 000001 平安银 行 7,185,692.14 1.31
5 601939 建设银 行 7,173,643.52 1.31
6 600325 华发股 份 6,838,850.00 1.24
7 601166 兴业银 行 6,623,638.00 1.21
8 600005 武钢股 份 6,542,716.55 1.19
9 600755 厦门国 贸 6,258,625.83 1.14
10 002353 杰瑞股 份 5,960,487.35 1.08
11 600547 山东黄 金 5,807,195.80 1.06
12 002050 三花股 份 5,806,635.00 1.06
13 600028 中国石 化 5,653,251.00 1.03
14 600600 青岛啤 酒 5,402,446.00 0.98
15 600597 光明乳 业 5,148,491.29 0.94
16 002438 江苏神 通 5,063,811.49 0.92
17 002277 友阿股 份 4,993,164.00 0.91
18 002251 步步高 4,910,597.62 0.89
19 600015 华夏银 行 4,589,034.30 0.84
20 000540 中天城 投 4,403,448.00 0.80
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 252,611,562.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 248,302,919.14
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 25,931,045.00 5.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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4 企业债 券 191,917,652.70 39.33
5 企业短 期融 资券 30,138,000.00 6.18
6 中期票 据 40,960,000.00 8.39
7 可转债 （可 交换 债） 478,780.40 0.10
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 289,425,478.10 59.31
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122266 13 中信 03 435,020 43,597,704.40 8.93
2 122106 11 唐新 01 431,700 43,584,432.00 8.93
3 101555023 15 赣 高速
MTN004
400,000 40,960,000.00 8.39
4 122280 13 海通 01 359,320 36,420,675.20 7.46
5 011569007 15 沪 电力
SCP007
300,000 30,138,000.00 6.18
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 124,516.56
2 应收证 券清 算款 3,506,373.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,827,963.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,458,854.03
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,398 67,190.57 31,505,251.92 7.33% 398,380,042.32 92.67%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
250,645.30 0.0583%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 11 月12 日 ）基 金份 额 总额
2,210,560,398.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 448,963,624.68
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 19,078,330.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 429,885,294.24
南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 28 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 2 331,413,645.46 66.60% 306,404.25 66.82% - 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 28 页
广州证券 1 66,901,146.96 13.44% 60,967.09 13.30% -
申万宏源 2 32,894,401.89 6.61% 29,976.70 6.54% -
海通证券 1 22,026,112.31 4.43% 20,072.51 4.38% -
方正证券 1 19,579,852.56 3.93% 18,234.23 3.98% -
中银国际 1 14,136,027.42 2.84% 13,164.97 2.87% -
中金公司 1 8,229,611.46 1.65% 7,499.74 1.64% -
光大证券 1 2,415,149.00 0.49% 2,249.12 0.49% -
广发证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 21,367,597.90 100.00% 3,807,500,000.00 99.01% - -
广州证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - 20,000,000.00 0.52% - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
光大证券 - - 18,000,000.00 0.47% - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - - 南方恒元保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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国信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1 、交易 单元的选 择标 准和程序 根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流 程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是 否充 足全 面。
