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恒指ETF(513600)

恒指ETF:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南 方 恒 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 (摘 要 ) 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 
第 2 页 共 25 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 3 页 共 25 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 南方恒 生ETF 场内简 称 恒指ETF 基金主 代码 513600 基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF) 基金合 同生 效日 2014 年 12 月 23 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 50,829,500.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日期 2015-01-26 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 恒指 E TF” 。 2.2 基金 产 品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采 用指 数复 制法 。 本基 金按照 成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 , 并根 据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 , 在 保持基 金 资产的 流动 性前 提下 ,达 到有效 复制 标的 指数 的目 的。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 (使 用估 值汇 率调 整) , 本 基金标 的指 数为 恒生 指数 。 风险收 益特 征 本基金 属股 票指 数基 金, 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 。 本 基金 主要 采用 完 全复制 法 跟踪标 的指 数的 表现 ,具 有与标 的指 数相 似的 风险 收益特 征。 本基 金主 要投 资香 港 证券市 场上 市的 股票 , 需 承担汇 率 风险以 及境 外市 场的 风险 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 洪渊 联系电 话 0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798


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2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 无。 2.5 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -372,185.04 本期利 润 -1,654,117.90 加权平 均基 金 份 额本 期利 润 -0.0316 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.64% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0917 期末基 金资 产净 值 93,342,082.03 期末基 金份 额净 值 1.8364 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


2. 期末可供分 配利润, 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。


3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基金 净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个 月 1.86% 1.41% 0.82% 1.41% 1.04% 0.00% 过去三 个 月 4.04% 1.22% 2.66% 1.23% 1.38% -0.01% 过去六 个 月 -1.64% 1.37% -3.20% 1.39% 1.56% -0.02% 过去一 年 -12.54% 1.46% -14.14% 1.50% 1.60% -0.04% 自基金 合 同生效 起 -4.76% 1.31% -3.83% 1.36% -0.93% -0.05% 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 5 页 共 25 页


至今


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:基金合同 中关于基 金 投资比例的约 定:本基 金 主要投资于标 的指数成 份 股、备选成 份股。在 建仓完 成后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股、 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。


本基金 的建 仓期 为三 个月 ,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元, 旗下 管理 96 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 6 页 共 25 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 罗文杰 本基金 基金经 理 2015 年2 月 16 日 - 11 年 女, 美 国南 加州 大学 数学 金 融硕 士、 美 国加 州大 学计 算机 科 学硕 士, 具 有中 国基 金从 业资 格。 曾 先后任 职于 美 国 Open Link Financial 公司 、 摩 根斯 坦 利公 司,从 事量 化分 析工 作。2008 年 9 月 加入 南方 基金 , 曾 任 南方 基金数 量化 投资 部基 金经 理助 理,现 任数 量化 投 资 部总 监助 理; 2013 年5 月至2015 年6 月, 任南方 策略 基金 经理 ; 2013 年4 月至今 ,任 南 方 500 基金 经理; 2013 年4 月 至今 , 任 南方500ETF 基金经 理;2013 年5 月 至 今, 任南 方300 基金 经理 ; 2013 年5 月至今 ,任 南方 开元 沪深 300ETF 基 金经 理;2014 年 10 月至今 , 任500 医药 基金 经理; 2015 年2 月至 今, 任南 方 恒生 ETF 基 金经 理。 杨德龙 本基金 基金经 理 2014 年12 月23 日 2016 年3 月4 日 10 年 北京大 学经 济学 硕士 、 清 华 大学 工学学 士, 具有 基金 从业 资格。 2006 年加 入南 方基 金, 担 任研 究部高 级行 业研 究员 、 首 席 策略 分析师 ; 2010 年 8 月至 2013 年 4 月, 任小 康ETF 及 南方 小 康基 金经理 ; 2011 年 9 月至 2016 年 3 月, 任南 方上 证 380ETF 及联 接基金 基金 经理 ;2013 年3 月 至 2016 年3 月 ,任 南方 策 略基 金经理 ; 2013 年 4 月至 2016 年 3 月, 任南 方300 基金 经理 ; 2013 年 4 月至 2016 年 3 月, 任 南方 开元沪 深300ETF 基 金经 理 ; 2014 年12 月至2016 年3 月, 任南方 恒 生ETF 基金 经理 。 雷俊 本基金 基金经 理 2014 年12 月23 日 2016 年 4 月 21 日 8 年 北京大 学智 能科 学系 硕士 , 具有 基金从 业资 格。2008 年7 月加 入南方 基金 , 历 任信 息技 术 部投 研系统 研发 员、 数量 化投 资 部高南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 7 页 共 25 页


级研究 员; 2014 年 12 月至2016 年 4 月 , 任 南方 恒生ETF 基 金经 理;2015 年4 月至 今, 任 南方 中证 500 工业 ETF 基 金经 理; 2015 年4 月至 今, 任南 方 中证 500 原 材料ETF 基金 经理 ; 2015 年 4 月 至今 , 任 大数 据 100 基金 经理;2015 年6 月 至今 , 任南 方国企 改革 、 南 方高 铁、 南 方策 略优化 、大 数 据 300 、南 方500 信息、 南方 量化 成长 的基 金经 理。 注:1 、对基 金的首任 基金 经理,其“ 任职日期 ”为 基金合同生 效日, “离 任日 期”为根据 公司决 定确定 的解 聘日 期, 除首 任基金 经理 外, “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的 聘任日 期和 解聘 日期 。





2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 。 4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 无。 4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方恒 生 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ,本着诚实 信用、勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 风 险的基础上 , 为基金持 有 人谋求最大 利益。本 报告期内,基 金运作整 体 合法合规,没 有损害基 金 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。 4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间 单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在, 并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 8 页 共 25 页


4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为1 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 恒生 指数 跌 5.11% 。


期 间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、 “ETF 现金 流精算系 统” 等,将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平, 并 通过严格的风 险管理 流程, 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : ①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差, 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化; ②港股 通的 交易 风控 资金 的安排 ,导 致基 金实 际仓 位和基 准的 偏离 。 4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为 1.8364 元 , 报告 期内 , 份 额净 值增 长率 为-1.64% , 同期 业 绩基准 增长 率为-3.20% 。 4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 , 港股 相对 于 国际市 场仍 然有 配置 价值 。 从 估值 的角 度 , 目 前恒 指的预 测市 盈率 仍然低于过 去十年的 历史 平均水平。 下半年将 是深 港通开通的 时间窗口 , 预 期随着深港 通等政 策的正 式实 施或 将给 港股 带来利 好 。 本基金 为指 数基 金 , 作 为 基金管 理人 , 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、 精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨, 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ,为持有人 提供与之 相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格, 借助 投 资 本基金 参与 市场 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 9 页 共 25 页


了负责估值工 作决策和 执 行的专 门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总 监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基 金从业 经验 , 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 , 但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长 率达 到1% 以上 时, 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市 前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% ( 期间如 发生基 金份 额折 算, 则以 基金份 额折 算日 为 初 始日重 新计 算) ; 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收 盘值之 比减 去1 乘以 100% (期间 如发 生基 金份 额折 算, 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算) ; 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分 配。基于本基 金的性质 和 特点,本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ,收益分配 后有可能 使除息后的基 金份额净 值 低于面值;在 符合有关 基 金分红条件的 前提下, 本 基金每年收 益分配 次 数最多 为 12 次 , 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定, 若 《 基金 合同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 本基 金收 益分 配采取 现金 分红 的方 式; 同一类 别内 每一 基 金 份额享 有同 等分 配权 ;法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的, 从其 规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对南方恒 生交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 托管过程中, 严 格遵守《证 券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 南方恒生 交 易型开放式指 数证券投 资 基金的管理人 ——南方 基 金管理有限公 司 在南方恒生交 易型开放 式 指数证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金费用 开支等问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要方 面的运作 严 格按照基金 合同的规南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 10 页 共 25 页


定进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确 和完 整发 表意见 本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方恒生交 易型开放 式 指数证券投资 基 金2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内 容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南 方恒 生交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 4,200,665.30 3,748,907.73 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 89,369,309.48 96,282,130.41 其中: 股票 投资 89,369,309.48 96,282,130.41








基金 投资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 0.23 - 应收利 息 1,041.95 852.78 应收股 利 1,257,770.78 21,481.74 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 94,828,787.74 100,053,372.66 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 11 页 共 25 页


卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 42.82 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 36,826.04 41,585.40 应付托 管费 7,365.21 8,317.10 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,146,099.62 1,132,960.69 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 296,414.84 237,500.23 负债合 计 1,486,705.71 1,420,406.24 所有者权益:


实收基 金 98,004,960.66 101,861,184.34 未分配 利润 -4,662,878.63 -3,228,217.92 所有者 权益 合计 93,342,082.03 98,632,966.42 负债和 所有 者权 益总 计 94,828,787.74 100,053,372.66 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.8364 元, 基金 份额 总额50,829,500.00 份。


6.2 利 润表 公告主 体: 南方 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 一、收入 -1,120,990.71 25,569,064.25 1.利息 收入 14,561.87 358,353.11 其中: 存款 利息 收入 14,561.87 240,268.40 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 118,084.71 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 ) 145,823.30 20,870,968.37 其中: 股票 投资 收益 -905,712.63 18,818,425.41








基金 投资 收益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,051,535.93 2,052,542.96 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-” -1,281,932.86 -7,620,743.82 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 12 页 共 25 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 556.98 11,960,486.59 减:二、费用 533,127.19 3,573,403.91 1.管 理人 报酬 225,802.15 560,335.60 2.托 管费 45,160.43 112,067.11 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 31,618.47 2,590,029.53 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 230,546.14 310,971.67 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -1,654,117.90 21,995,660.34 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填 列) -1,654,117.90 21,995,660.34


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净 值) 101,861,184.34 -3,228,217.92 98,632,966.42 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金 净值变 动数 (本 期净 利润 ) - -1,654,117.90 -1,654,117.90 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的 基金净 值变 动数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) -3,856,223.68 219,457.19 -3,636,766.49 其中:1.基 金申 购款 3,856,223.68 -372,228.59 3,483,995.09 2. 基金 赎回 款 -7,712,447.36 591,685.78 -7,120,761.58 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净 值) 98,004,960.66 -4,662,878.63 93,342,082.03 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 13 页 共 25 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净 值) 286,959,921.00 221,099.95 287,181,020.95 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金 净值变 动数 (本 期 净 利润 ) - 21,995,660.34 21,995,660.34 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的 基金净 值变 动数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) -127,255,381.48 -8,008,762.30 -135,264,143.78 其中:1.基 金申 购款 691,498,518.84 53,188,082.25 744,686,601.09 2. 基金 赎回 款 -818,753,900.32 -61,196,844.55 -879,950,744.87 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净 值) 159,704,539.52 14,207,997.99 173,912,537.51


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.3 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 14 页 共 25 页


知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的 通 知 》 、财税[2014]81 号《财政 部国家税 务总局证监会 关于 沪港股票市场 交易互联 互 通机制试点有 关税收政 策 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营 业税改征增值 税试点的 通 知》 、 财税[2016]46 号《 关于进一步明 确全面推 开 营改增试点金 融业有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金融 机构同 业往来等增值 税补充政 策 的通知》及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(3) 对 基金 通过 沪港 通投 资 香港联 交所 上 市H 股 取得 的股息 红利 ,H 股公 司应 向 中国证 券登 记 结算有 限责 任公 司( 以下 简 称“中 国结 算”)提 出申 请 ,由中 国结 算 向 H 股 公司 提供内 地个 人投 资 者名册,H 股 公司按 照 20% 的税率代扣个 人所得税 。 基金通过沪港 通投资香 港 联交所上市的 非 H 股取得 的股 息红 利, 由中 国结算 按 照20% 的税 率代 扣个人 所得 税。


(4) 基 金通 过沪 港通 买卖 、 继承 、 赠 与联 交所 上市 股 票, 按照 香港 特别 行政 区 现行税 法规 定缴 纳印花 税 。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 15 页 共 25 页


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.5.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 华泰证券 16,423,679.13 100.00% 1,355,481,893.57 100.00%


6.4.5.1.2 债 券交 易


无。 6.4.5.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占 当期 债券 回购 成交总额 的 比例 华泰证券 - - 554,000,000.00 100.00%


6.4.5.1.4 基 金交 易 无。 6.4.5.1.5 权 证交 易 无。 6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总 额的比 例 华泰证券 13,138.93 100.00% 1,146,099.62 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总 额的比 例 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 16 页 共 25 页


华泰证券 1,084,385.35 100.00% 1,084,385.35 100.00% 注:1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定,以 扣 除由中国证 券登记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息 服务等 。 6.4.5.2 关 联方 报酬 6.4.5.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 225,802.15 560,335.60 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.50% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 6.4.5.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 45,160.43 112,067.11 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 6.4.5.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.5.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 17 页 共 25 页


6.4.5.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国工商银行 4,200,665.30 13,663.90 10,245,338.54 98,821.00 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.5.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.6 利 润分 配情况 无。 6.4.7 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 无。 6.4.7.1 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 无。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 89,369,309.48 94.24 其中: 普通 股票 89,369,309.48 94.24 存托凭 证 - - 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 18 页 共 25 页


其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,200,665.30 4.43 8 其他各 项资 产 1,258,812.96 1.33 9 合计 94,828,787.74 100.00


7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%) 中国香 港 89,369,309.48 95.74 合计 89,369,309.48 95.74


7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合 金额单 位: 人民 币元











行 业类 别








公允 价值 占基金 资 产 净值 比列(%) 金融 51,829,597.88 55.53 能源 6,568,703.03 7.04 电信业 务 7,842,135.69 8.40 公用事 业 5,574,711.75 5.97 信息技 术 10,930,323.35 11.71 工业 2,376,597.96 2.55 非日常 生活 消费 品 2,270,499.22 2.43 日常消 费品 1,976,740.60 2.12 合计 89,369,309.48 95.74 注:以上 分类采 用全球 行业 分类标准 (GICS)。 7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益投资 组合 无。 7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细 7.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英 文) 公司名 称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 占基金 资产 净值比 列 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 有限公司 0700.HK 香港联合 交易所 中国香港 69,600 10,475,314.1 4 11.22 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 19 页 共 25 页


2 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股 有限公司 0005.HK 香港联合 交易所 中国香港 207,20 0 8,385,099.00 8.98 3 AIA GROUP LIMITED 友邦保险 控股有限 公司 1299.HK 香港联合 交易所 中国香港 188,00 0 7,447,423.45 7.98 4 CHINA MOBILE LIMITED 中国移动 有限公司 0941.HK 香港联合 交易所 中国香港 95,000 7,197,817.07 7.71 5 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 中国建设 银行股份 有限公司 0939.HK 香港联合 交易所 中国香港 1,315, 000 5,754,322.18 6.16 6 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 中国工商 银行股份 有限公司 1398.HK 香港联合 交易所 中国香港 1,152, 000 4,223,847.51 4.53 7 BANK OF CHINA LIMITED 中国银行 股份有限 公司 3988.HK 香港联合 交易所 中国香港 1,240, 000 3,274,753.57 3.51 8 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 长江和记 实业有限 公司 0001.HK 香港联合 交易所 中国香港 41,276 2,982,700.70 3.20 9 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD. 香港交易 及结算所 有限公司 0388.HK 香港联合 交易所 中国香港 17,900 2,870,016.05 3.07 10 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 中国平安 保险( 集 团) 股份有 限公司 2318.HK 香港联合 交易所 中国香港 82,000 2,393,332.40 2.56 注: 投资者 欲了解 本报告 期 末基金投 资的所 有股票 明细 , 应阅读登 载于 http://www.nffund.com 的半 年度报告 正文。 7.4.2 积 极投 资 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细 无。


7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 HSBC HOLDINGS PLC 0005.HK 1,444,821.19 1.46 2 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 1038.HK 630,443.89 0.64 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 20 页 共 25 页


HOLDINGS LTD. 3 AIA GROUP LIMITED 1299.HK 448,482.74 0.45 4 CHINA MOBILE LIMITED 0941.HK 387,434.10 0.39 5 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 0939.HK 362,066.83 0.37 6 TENCENT HOLDINGS LTD 0700.HK 350,162.63 0.36 7 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398.HK 276,080.02 0.28 8 CHINA MENGNIU DAIRY CO. LTD. 2319.HK 261,445.83 0.27 9 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 0001.HK 241,096.71 0.24 10 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD. 0388.HK 220,497.97 0.22 11 BANK OF CHINA LIMITED 3988.HK 214,721.45 0.22 12 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 0016.HK 158,502.86 0.16 13 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 2318.HK 154,575.03 0.16 14 CNOOC LIMITED 0883.HK 129,753.36 0.13 15 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628.HK 121,978.71 0.12 16 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. 0688.HK 119,295.83 0.12 17 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LIMITED 1113.HK 78,918.23 0.08 18 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 0386.HK 65,356.30 0.07 19 CLP HOLDINGS LTD. 0002.HK 59,361.87 0.06 20 POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 0006.HK 57,908.56 0.06 注:1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。 2 、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票, 买入 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 0700.HK 2,687,108.27 2.72 2 CHINA MOBILE LIMITED 0941.HK 781,421.25 0.79 3 HSBC HOLDINGS PLC 0005.HK 700,837.82 0.71 4 AIA GROUP LIMITED 1299.HK 693,290.05 0.70 5 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 0939.HK 521,227.78 0.53 6 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 0001.HK 439,999.93 0.45 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 21 页 共 25 页


7 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398.HK 391,918.13 0.40 8 BANK OF CHINA LIMITED 3988.HK 315,668.41 0.32 9 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD. 0388.HK 288,487.78 0.29 10 CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) COMPANY LIMITED 0291.HK 251,440.80 0.25 11 HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO. LTD. 0012.HK 238,358.39 0.24 12 CNOOC LIMITED 0883.HK 223,452.67 0.23 13 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 2318.HK 213,112.05 0.22 14 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. 0688.HK 167,645.66 0.17 15 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628.HK 166,444.73 0.17 16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 0016.HK 157,636.01 0.16 17 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LIMITED 1113.HK 151,426.41 0.15 18 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 0386.HK 143,253.74 0.15 19 POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 0006.HK 129,023.09 0.13 20 PETROCHINA COMPANY LIMITED 0857.HK 121,900.37 0.12 注:1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。 2 、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 , 卖 出金额 按成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 6,393,036.91 卖出收 入( 成交 )总 额 10,030,642.22


7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 22 页 共 25 页


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。


7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。 7.11 投 资组 合报告 附注


7.11.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人 民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 0.23 3 应收股 利 1,257,770.78 4 应收利 息 1,041.95 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,258,812.96


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。


7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:无 。 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 23 页 共 25 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,172 43,369.88 34,607,035.00 68.08% 16,222,465.00 31.92%


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中信证 券股 份有 限公 司 14,000,000.00 27.54% 2 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 进 取 I 号 10,376,267.00 20.41% 3 江苏远 东海 运有 限公 司 3,500,000.00 6.89% 4 平安信 托有 限责 任公 司- 金蕴 38 号( 上 善若水 )集 合资 金信 托 2,241,000.00 4.41% 5 中信证 券股 份有 限公 司 1,981,561.00 3.90% 6 山 东 省 国 际 信 托 有 限 公 司 - 山 东 信 托 ·上善若 水 6 期证券投资集合资金 信 托计划 1,612,200.00 3.17% 7 刘萍 400,000.00 0.79% 8 邓永平 373,908.00 0.74% 9 张锴 302,900.00 0.60% 10 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交 易担保 证券 账户 290,600.00 0.57%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:本 公司 的所 有从 业人 员均未 持有 本基 金份 额。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注: 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 24 页 共 25 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年12 月 23 日 )基 金份 额总 额 286,959,921.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,829,500.00 本报告 期基 金总 申购 份额 2,000,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,829,500.00


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。 本报告 期 内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。 南方恒生 ETF2016 年半年度报 告 (摘要) 第 25 页 共 25 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证券 2 16,423,679.13 100.00% 13,138.93 100.00% - 注:交 易单 元的 选择 标准 和程序 根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 (a) 公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; (b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; (c) 公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; (d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B:选 择流 程 公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : (a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; (b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告 是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; (c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 无。