南 方 丰 元 信用 增 强 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年08 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方丰 元信 用增 强债 券
基金主 代码 000355
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 12 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,557,048,874.03 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方丰 元 A 南方丰 元 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000355 000356
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,380,248,993.42 份 176,799,880.61 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲线分 析， 进行 债券 投资 时机的 选择 和久 期、 类属 配置， 实施 积极 的债 券 投 资
组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债信 用债 总指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管 人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方丰 元A 南方丰 元C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 64,989,473.17 11,731,963.12
本期利 润 24,030,496.43 3,063,704.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0148 0.0110
本期基 金份 额净 值 增 长率 1.45% 1.28%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0441 0.0375
期末基 金资 产净 值 1,541,184,933.01 196,234,451.21
期末基 金份 额净 值 1.117 1.110
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已 实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方丰 元A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.54% 0.07% 0.31% 0.03% 0.23% 0.04%
过去三 个月 0.27% 0.07% -0.66% 0.07% 0.93% 0.00%
过去六 个月 1.45% 0.10% -0.54% 0.06% 1.99% 0.04%
过去一 年 9.27% 0.13% 1.91% 0.06% 7.36% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
28.74% 0.15% 8.24% 0.08% 20.50% 0.07%
南方丰 元C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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准差② 率③ ④
过去一 个月 0.45% 0.05% 0.31% 0.03% 0.14% 0.02%
过去三 个月 0.09% 0.07% -0.66% 0.07% 0.75% 0.00%
过去六 个月 1.28% 0.10% -0.54% 0.06% 1.82% 0.04%
过去一 年 8.91% 0.13% 1.91% 0.06% 7.00% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
27.50% 0.15% 8.24% 0.08% 19.26% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国 际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下 管理
96 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
说明 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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任职日 期 离任日 期
年限
何康
本基
金基
金经
理
2013 年11
月12 日
- 12 年
硕士学 历， 具有基 金从 业 资格。 曾担 任国海 证券 固
定收益 证券 部投 资经 理 ， 大成基 金管 理有 限公 司固
定收益 部研 究员 。 2010 年9 月加 入南 方基 金管 理有
限公司 ， 曾 担任固 定收 益 部投资 经理 ， 现任 固定 收
益部总 监助 理；2013 年 11 月至 今， 担任 南方 丰元
基金经 理；2013 年 11 月 至今， 担任 南方 聚利 基金
经理； 2014 年 4 月至 今， 任 南方通 利基 金经 理； 2015
年2 月 至今 ，任 南方 双元 基金经 理。
王啸
本基
金基
金经
理助
理
2016 年 3
月18 日
- 2 年
香港大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。2013 年
8 月加 入南 方基 金 ， 历 任信 用分析 师 、 转 债研 究员 、
新股研 究员 。2016 年3 月 至今， 任南 方通 利、 南 方
丰元、 南方 双元 的基 金经 理助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.2016 年8 月6 日南 方 基金发 布公 告， 何康 不再 担任南 方双元 基 金经 理职 务。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方丰 元 信用增强债券 型证券投 资 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为 。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 国内 经济 运行 平稳 。一季 度经 济数 据整 体表 现超预 期， 其 中 3 月 工业 增加值 同比 增 速
达到 6.8% ；1-3 月 商品 房 销售增 速大 幅上 升至 33% ，全国 房地 产开 发投 资同 比增长 6.2% ；1-3 月
固定资产投资 同比增 速 10.7% ，房地产 和基建投 资同 比增速明显反 弹 。二季 度 经济数据整体 表现
再次走 弱， 4-6 月 工业增 加 值超预 期回 落至6.0% 左 右， 6 月固定 资产 投资 累计 增速 大幅回 落至9.0% ，
房地产投资同 比增速有 所 下滑，制造业 投资增速 则 进一步下跌。 一二季度 金 融数据也整 体表现出
前高后 低走 势 ，1-3 月 新增 信贷 4.6 万 亿 、 社 融6.7 万亿 ， 大 幅 超 出市 场预 期 ，4-6 月 金融 数据 再
次走弱 ， 其 中6 月有 所回 升， 新 增信 贷 1.38 万 亿、 社融 1.6 万 亿， 但金 融数 据结构 不佳 。 上 半年
CPI 有 所抬 升 ， 均 值为2.1% 。 上半 年资 金面 整体 平稳 ，7 天回 购利 率基 本稳 定 。2 月末 央行 意外 降
准 50BP，但 7 天逆 回购 操 作利 率 仍保 持 2.25% 不 变 ，央行 多次 采 用 MLF 等工 具，维 持短 端利 率水
平稳定 和资 金面 平稳 的态 度较为 明确 。 上 半年 制约 债市的 因素 较多 ， 利 率债 收益率 曲线 先陡 后平 、
先上后下。1-3 月份 ，在 信贷数据大幅 超出预期 、 通胀压力、公 开市场短 端 利率维持不变 的影响
下， 利 率债 收益 率小 幅上 行， 曲 线 陡 峭化 。4 月份 ， 受信用 风险 带来 的流 动性 风险担 忧情 绪影 响、
3 月份 较好 的经 济数 据影 响、 以 及大 宗商 品反 弹带 来的通 胀担 忧情 绪影 响， 债券收 益率 大幅 上行 ，
5、6 月份 随着 二季 度经 济 数据的 再次 走弱 ，收 益率 重新进 入下 行通 道， 曲线 平坦化 。
投资运 作上 ，南 方丰 元信 用增 强 基金 在 2 月中 旬以 前依然 维持 去年 底以 来高 利率债 ，高 久 期
的组合特点，2 月下旬 我 们根据基本面 的变化对 组 合进行了系统 性的减仓 操 作，用高评 级短融替
代组合 中原 有的 长期 利率 债，组 合久 期显 著下 降。 经过 4 月份 的调 整， 我们 认为市 场风 险得 到 一
定程度 释放 ，因 此在 5 月 市场低 点逐 步增 持信 用 债 ，同时 在 6 月下 旬增 加了 长期利 率债 的配 置 ，
组合久 期有 所提 高， 在此 期间获 得一 定的 资本 利得 和票息 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 南 方 丰 元 信 用 增 强 A 级 基 金 净 值 增 长 率 为 1.45% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
-0.54% ；南 方丰 元信 用增 强 C 级 基金 净值 增长率为1.28% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为-0.54% 。 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济增长 下 行风险增大。 上半年经 济 的反弹主要由 地产和基 建 拉动，预计下 半
年地产链条将 逐步走弱 ， 而基建投资能 否进一步 上 升也存疑。金 融数据增 长 的动力减弱 ，预计社
融、M2 年 度增 速低 于 13% 的可能 性较 大。 预计 通胀 高点已 经过 去， 三季 度将 逐步下 台阶 。经 济 和
通胀基本面利 好债市。 我 们认为未来货 币政策将 维 持当前稳健的 思路，收 紧 的可能性不 大，如果
经济超预期下 行，则存 在 进一步放松的 可能。在 基 本面利好的背 景下，我 们 认为 债券市 场收益率
有望继续震荡 下行，不 过 目前债券市场 的绝对收 益 率偏低，已经 部分反映 了 经济下滑的 预期，需
要积极 波段操 作。信用 债 方面，仍需以 防风险为 主 ，下半年低评 级债券到 期 高峰，违约 事件发生
频率可能大幅 升高，需 加 强对于持仓债 券的跟踪 和 梳理。下半年 我们将保 持 当前的组合 配置，并
计划根 据市 场波 动对 利率 债和信 用债 仓位 进行 动态 调整， 同时 仍将 密切 关注 信用债 的信 用风 险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金 所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面 的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
本基金 同 一 类别 的基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 29 日进 行了本 年度 内 第
一次收 益分 配（A 类、C 类每 10 份基 金份 额均 派发 红 利 0.18 元） 。 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期 内， 本基金托 管 人在对南方丰 元信用增 强 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方丰元 信 用增强债券型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方丰元信用 增强债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的 行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基金合同的规 定进行。 根 据 上 述 分 配 原则 以 及 基 金 的 实 际 运 作 情况 ， 本 基 金 于 2016
年1 月29 日进 行了 本年 度 内第一 次收 益分 配（A 类、C 类每 10 份 基金 份额 均 派发红 利 0.18 元） 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方丰元信 用增强债 券 型证券投资基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,370,727.91 33,378,370.82
结算备 付金 15,562,806.40 54,793,286.83
存出保 证金 79,017.02 54,484.21
交易性 金融 资产 2,046,099,257.10 2,909,385,197.60 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,046,099,257.10 2,909,385,197.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 16,000,000.00
应收证 券清 算款 63,060,402.20 -
应收利 息 34,081,388.60 40,702,567.62
应收股 利 - -
应收申 购款 565,106.83 3,735,969.82
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 20,000.00 20,000.00
资产总 计 2,161,838,706.06 3,058,069,876.90
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 401,000,000.00 586,000,000.00
应付证 券清 算款 20,125,754.52 26,103,777.94
应付赎 回款 1,647,620.43 2,179,976.21
应付管 理人 报酬 1,070,538.23 1,421,134.91
应付托 管费 305,868.09 406,038.54
应付销 售服 务费 60,109.97 145,750.67
应付交 易费 用 13,039.28 38,817.52
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 196,391.32 83,075.01
负债合 计 424,419,321.84 616,378,570.80
所有者权益：
实收基 金 1,557,048,874.03 2,183,989,672.95
未分配 利润 180,370,510.19 257,701,633.15
所有者 权益 合计 1,737,419,384.22 2,441,691,306.10
负债和 所有 者权 益总 计 2,161,838,706.06 3,058,069,876.90
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日，A 类 基金 的份 额 净值 1.117 元， C 类基 金 的份额 净 值 1.110
元，基 金份 额总 额 1,557,048,874.03 份， 其中 A 类 基金份 额 1,380,248,993.42 份，C 类 基金 份
额176,799,880.61 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 39,429,419.16 62,848,940.48
1.利息 收入 40,902,701.62 42,212,652.57
其中： 存款 利息 收入 470,235.83 493,687.07
债券利 息收 入 40,389,026.33 41,580,135.77
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 43,439.46 138,829.73
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 47,879,671.65 13,301,712.58
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 47,879,671.65 13,301,712.58
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-49,627,235.02 6,756,045.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
274,280.91 578,530.24
减： 二、费用 12,335,217.89 12,273,548.92
1．管 理人 报酬 7,362,116.40 5,163,062.12
2．托 管费 2,103,461.87 1,475,160.64
3．销 售服 务费 618,630.78 519,023.78
4．交 易费 用 56,585.11 75,006.14
5．利 息支 出 1,972,721.25 4,836,124.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,972,721.25 4,836,124.76
6．其 他费 用 221,702.48 205,171.48
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
27,094,201.27 50,575,391.56
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
27,094,201.27 50,575,391.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,183,989,672.95 257,701,633.15 2,441,691,306.10
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 27,094,201.27 27,094,201.27
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-626,940,798.92 -68,568,229.65 -695,509,028.57
其中：1. 基 金申 购款 793,559,790.28 88,559,630.32 882,119,420.60
2. 基金 赎回 款 -1,420,500,589.20 -157,127,859.97 -1,577,628,449.17
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -35,857,094.58 -35,857,094.58
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,557,048,874.03 180,370,510.19 1,737,419,384.22
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,741,629,205.70 94,266,538.27 1,835,895,743.97
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 51,094,415.34 51,094,415.34
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,024,839,359.55 -65,487,141.26 -1,090,326,500.81
其中：1. 基 金申 购款 1,535,951,584.87 94,410,970.79 1,630,362,555.66
2. 基金 赎回 款 -2,560,790,944.42 -159,898,112.05 -2,720,689,056.47
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- -23,713,393.92 -23,713,393.92 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 24 页
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
716,789,846.15 56,160,418.43 772,950,264.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公 司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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营业税 改为 缴纳 增值 税。 对 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所 得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 123,730,339.57 12.62% 58,649,630.47 6.06%
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华泰证券 - - 116,400,000.00 0.24%
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证 券 -2,039.59 100.00% -2,039.59 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 -1,027.75 100.00% -1,027.75 100.00%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 7,362,116.40 5,163,062.12 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
532,639.42 411,495.46
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,103,461.87 1,475,160.64
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方丰 元A 南方丰 元C 合计
南方基 金 - 310,686.20 310,686.20
工商银 行 - 48,802.94 48,802.94
华泰证 券 - 2,413.70 2,413.70
兴业证 券 - 121.61 121.61
合计 - 362,024.45 362,024.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方丰 元A 南方丰 元C 合计
兴业证 券 - 0.18 0.18
华泰证 券 - 96.61 96.61
南方基 金 - 371,197.66 371,197.66
工商银 行 - 40,201.01 40,201.01
合计 - 411,495.46 411,495.46
注： 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 2,370,727.91 185,428.25 3,053,606.72 187,182.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券 交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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购证券 款余 额 401,000,000.00 元 ，于 2016 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,046,099,257.10 94.65
其中： 债券 2,046,099,257.10 94.65
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,933,534.31 0.83
7 其他各 项资 产 97,805,914.65 4.52
8 合计 2,161,838,706.06 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 482,953,000.00 27.80
其中： 政策 性金 融债 441,489,000.00 25.41
4 企业债 券 1,243,785,457.10 71.59
5 企业短 期融 资券 251,079,000.00 14.45
6 中期票 据 68,281,800.00 3.93
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,046,099,257.10 117.77
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 3,100,000 309,845,000.00 17.83
2 160204 16 国开 04 1,000,000 99,880,000.00 5.75
3 041551043 15 光明 CP002 800,000 80,472,000.00 4.63
4 136146 16 东 兴债 600,000 59,880,000.00 3.45
5 122334 12 大唐 02 500,000 54,565,000.00 3.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,017.02
2 应收证 券清 算款 63,060,402.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,081,388.60
5 应收申 购款 565,106.83
6 其他应 收款 20,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 97,805,914.65
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方丰
元A
4,334 318,470.00 1,149,034,510.41 83.25% 231,214,483.01 16.75% 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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南方丰
元C
2,383 74,192.14 59,552,385.57 33.68% 117,247,495.04 66.32%
合计 6,717 231,807.19 1,208,586,895.98 77.62% 348,461,978.05 22.38%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方丰 元
A
96,271.01 0.0070%
南方丰 元
C
0.00 0.0000%
合计
96,271.01 0.0062%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金基 础份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方丰 元 A 南方丰 元 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 12 日 ）基 金
份额总 额
308,279,708.46 416,840,620.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,793,900,123.26 390,089,549.69
本报告 期基 金总 申购 份额 484,134,403.57 309,425,386.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 897,785,533.41 522,715,055.79
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,380,248,993.42 176,799,880.61
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§10 重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - -2,039.59 - -
银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方丰元信用增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 123,730,339.57 12.62% - - - -
银河证券 857,019,159.88 87.38% 22,557,500,000.00 100.00% - -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席 位制 度 有 关 问 题 的 通 知》 （ 证监 基 金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
