南 方 丰 合 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方丰 合保 本混 合
基金主 代码 000327
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,433,212,280.22 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方丰 合” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 障保 本周 期到 期时本 金安 全的 前提 下， 有
效控制 风险 ，追 求基 金资 产的稳 定增 值。
投资策略 本基金 采用 恒定 比例 投资 组合保 险策 略
（Constant-Proportion Portfolio Insurance ， CPPI ）
来实现 保本 和增 值的 目标 。恒定 比例 投资 组合 保险 策
略不仅 能从 投资 组合 资产 配置的 层面 上使 基金 保本 期
到期日 基金 净值 低于 本金 的概率 最小 化， 而且 还能 在
一定程 度上 使保 本基 金受 益于股 票市 场在 中长 期内 整
体性上 涨的 特点 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 收益 率+0.5%
风险收 益特 征 本基金 为保 本基 金， 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 39,473,494.96
本期利 润 38,133,469.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0149
本期基 金份 额净 值增 长率 1.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0238
期末基 金资 产净 值 2,506,151,787.98
期末基 金份 额净 值 1.030
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易 基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.68% 0.11% 0.26% 0.01% 0.42% 0.10%
过去三 个月 1.18% 0.11% 0.79% 0.01% 0.39% 0.10%
过去六 个月 1.58% 0.13% 1.59% 0.01% -0.01% 0.12%
过去一 年 3.52% 0.16% 3.36% 0.01% 0.16% 0.15% 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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自基金 合同
生效起 至今
3.00% 0.16% 3.74% 0.01% -0.74% 0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本基金 建仓期为 自 基金合同生效 之日起 6 个 月，建仓结束 时各项资 产 配置比例符 合合同
约定。
2、本 基金 的第 一个 保本 期 为三年 ， 自2015 年5 月29 日至2018 年5 月 29 日 止。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15%）； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
孙鲁闽
本基金
基金经
理
2015
年5 月
29 日
- 13 年
南开大 学理 学和 经济 学双 学士、 澳大 利亚 新南 威
尔士大 学商 学硕 士， 具有 基金从 业资 格。 曾任 职
于厦门 国际 银行 福州 分行 ，2003 年4 月 加入 南方
基金管 理有 限公 司， 历任 行业研 究员 、南 方高 增
和南方 隆元 的基 金经 理助 理、专 户投 资管 理部 总
监助理 ， 现 任投 资部 副总 监 ； 2007 年 12 月至 2010
年 10 月， 担任 南方 基金 企 业年金 和专 户的 投资 经
理。2010 年 12 月至 今， 任南方 避险 基金 经理 ；
2011 年 6 月至 今， 任南 方 保本基 金经 理；2015 年
4 月至 今， 任南 方利 淘基 金经理 ；2015 年5 月至
今， 任南 方利 鑫基 金经理 ；2015 年5 月 至今 ，任
南方丰 合基 金 经 理；2015 年 12 月至 今， 任南 方
瑞利保 本基 金经 理 ；2016 年 1 月 至今 ， 任南 方益
和保本 基金 经理 。
陈乐
本 基金
基 金经
理助理
2016
年 2 月
23 日
- 8 年
北 京 大 学金 融 学硕 士， 具有 基 金 从业 资 格。2008
年 7 月加 入南 方基 金， 历 任研究 部研 究员 、高 级
研究员 ， 负责 交运 、 有色 、 煤炭的 行业 研究 ；2016
年 2 月 至今 ， 任南 方避 险 、 南 方保 本 、 南 方利 淘、
南 方 利鑫 、 南方 丰合 、 南方 益 和、 南 方瑞 利的 基
金经理 助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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中国证监会和 《南方丰 合 保本混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有发生 损害基金 持 有人利益的情 形。基金 的 投资范围、 投资比例
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗 口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 人 民币 定 价机制 逐 步 完善 ， 经 历了 先贬后 升再 贬的 过程 。 国 内食品 价格 出现
上涨，工业品 价格从底 部 反弹，并摆脱 了几年的 下 降通道。上半 年最大的 黑 天鹅事件是 英国公投
脱欧 ， 美 元 、 黄 金等 避险 资产因 此上 涨 。 宏 观经 济 方面 ， 上 半年 统计 局披 露 的PMI 数据 在 50 附近
徘徊， 表明 经济 出现 了一 定企稳 迹象 。
上半年 权益 市场 震荡 。上 证综指 收于 2929 ，下跌 17% ；创 业板 指收于 2227 ， 下跌 18% 。年 初
投资者对人民 币贬值的 预 期和对新股供 给速度的 担 忧使得市场面 临调整压 力 ，而熔断机 制在一定
程度上限制了 市场的流 动 性，加快了市 场下跌的 速 度。此后指数 窄幅波动 ， 在基本平稳 的 情绪面
和资金 面下 寻找 估值 中枢 。6 月 份在MSCI 没 有纳 入A 股以 及英 国脱 欧两 大利 空下， 市场 没有 出现
大幅下跌，表 明市场可 能 探明了阶段性 底部，市 场 情绪转而回升 。上半年 市 场结构分化 明显，热
点行业 都取 得了 持续 的超 额收益 ，低 估值 、高 分红 价值股 也取 得了 很好 的表 现。
上半年 债券 市场 平稳 向上 ， 上证 国债 指数 上 涨2.0% 。 信用 风险 频繁 发生 ， 除 了产能 过剩 的传南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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统行业、地方 企业发生 违 约，还出现了 央企的风 险 事件。市场对 信用风险 重 新定价，同 一评级下
不同行 业、 不同 区域 的信 用债风 险溢 价显 著分 化。
上半年 本基 金延 续了 此前 的投资 策略 。 股票 投资 上 ， 本 基金 一方 面继 续投 向 低估值 、 高分 红、
具有安全边际 的价值股 ， 另一方面积极 寻找具有 竞 争优势且有真 正成长的 白 马股投资机 会。债券
投资上 ， 本基 金以 短久 期 、 高 流动 性、 高评 级的 债 券适当 加杠 杆进 行配 置来 获取稳 定的 持有 收益 。
二季度，在风 险事件频 发 、市场大幅调 升了信用 风 险溢价的情况 下，本基 金 持有的债券 因为低久
期、高评级， 并且规避 传 统产能过剩行 业的债券 ， 因此受到的冲 击较小。 在 二季度债券 收益率上
行的情况下， 本基金积 极 通过一级市场 申购、二 级 市场购买债券 提升了组 合 杠杆，之后 债券收益
率回落 ，这 部分 新增 的债 券配置 取得 了较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 净 值增长 率 为 1.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望下半年 ，我们 对后市保 持谨慎乐 观的态 度。从经 济层面来 看，PMI 、 电厂 耗煤量等 数据
显示实 体经 济有 所好 转 ， 但未明 显回 升 。 从 资金 层 面来看 ， 股票 市场 的预 期 收益率 逐步 回归 理性 ，
资金仍在流动 性充裕的 背 景下寻找可配 置的资产 。 我们认为，随 着市场利 率 中枢持续下 行，保险
及银行理财资 金将面临 严 峻的再投资考 验，低风 险 偏好的中长期 机构投资 者 提升权益类 资产投资
比例将是大势 所趋。以 近期 银行理财新 规等监管 政 策的变化 为例 ，我们认 为 监管层的思 路是淡化
收益，强调风 控。而从 被 监管者角度来 看，当其 他 提高收益率的 途径都 被 挤 压时，将更 有动力在
政策允许的范 围内加大 对 权益市 场的配 置。由此 我 们认为，未来 低估值高 分 红的个股仍 将有很高
的投资 价值 ，价 值类 个股 仍将有 持续 的投 资机 会。
下半年，我们 仍然会坚 持 以往的投资风 格。权益 投 资方面，随着 基金净值 的 增长，基金安 全
垫增厚，我们 将会逐步 增 加股票仓位的 配置。同 时 ，我们会参照 政策变化 、 市场情绪、 技术指标
等情况进行择 时，对股 票 仓位进行一定 调整。我 们 的核心组合仍 然会以低 估 值、高分红 的价值股
为主，同时也 会择机配 置 具有核 心竞争 力的成长 股 。债券投资方 面，我们 将 继续采取持 有到期的
策略， 选择 中高 评级 的债 券，保 持组 合的 低久 期和 高流动 性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；保 本周 期内 ，本基 金仅 采取 现金
分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资；基 金 收益分配后基 金份额净 值 不能低于面 值；即基
金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分配 金额后不 能 低于面值。 每一基金
份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行 了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 丰合 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,945,196.18 52,751,598.69
结算备 付金 9,419,000.06 7,689,027.14
存出保 证金 76,837.30 251,613.68
交易性 金融 资产 3,006,235,033.30 2,249,520,586.19
其中： 股票 投资 171,137,154.10 185,388,427.29
基金投 资 - -
债券投 资 2,835,097,879.20 2,064,132,158.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 360,000,000.00
应收证 券清 算款 2,375,147.61 710,584,086.96
应收利 息 33,459,824.30 35,151,024.90
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,055,511,038.75 3,415,947,937.56
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 544,300,000.00 710,000,000.00
应付证 券清 算款 1,285,586.53 3,143,161.99
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,790,980.97 3,107,380.45 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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应付托 管费 413,478.63 460,352.67
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 245,702.52 477,376.08
应交税 费 - -
应付利 息 124,596.14 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,905.98 91,000.00
负债合 计 549,359,250.77 717,279,271.19
所有者权益：
实收基 金 2,433,212,280.22 2,660,154,524.88
未分配 利润 72,939,507.76 38,514,141.49
所有者 权益 合计 2,506,151,787.98 2,698,668,666.37
负债和 所有 者权 益总 计 3,055,511,038.75 3,415,947,937.56
注：报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日，基 金份 额净 值 1.030 元 ，基 金份 额总额 2,433,212,280.22
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 丰合 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日(基金合同生
效日)至 2015 年6 月30 日
一、收入 61,386,752.74 -11,462,768.10
1.利息 收入 44,088,656.10 3,660,574.51
其中： 存款 利息 收入 1,155,098.28 1,209,884.00
债券利 息收 入 42,601,951.08 52,182.30
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 331,606.74 2,398,508.21
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 16,331,612.41 7,875,280.34
其中： 股票 投资 收益 7,897,793.92 6,381,011.05
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,271,222.25 206,988.29
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,162,596.24 1,287,281.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-1,340,025.18 -22,998,622.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - - 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 27 页
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 2,306,509.41 -
减： 二、费用 23,253,282.96 4,567,029.32
1．管 理人 报酬 17,425,057.97 3,534,251.10
2．托 管费 2,581,490.03 523,592.76
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 591,750.17 459,464.38
5．利 息支 出 2,409,812.45 4,447.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,409,812.45 4,447.22
6．其 他费 用 245,172.34 45,273.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,133,469.78 -16,029,797.42
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
38,133,469.78 -16,029,797.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 丰合 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,660,154,524.88 38,514,141.49 2,698,668,666.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,133,469.78 38,133,469.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-226,942,244.66 -3,708,103.51 -230,650,348.17
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -226,942,244.66 -3,708,103.51 -230,650,348.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,433,212,280.22 72,939,507.76 2,506,151,787.98 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年5 月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -16,029,797.42 -16,029,797.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,982,917,327.01 - 2,982,917,327.01
其中：1.基 金申 购款 2,982,917,327.01 - 2,982,917,327.01
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,982,917,327.01 -16,029,797.42 2,966,887,529.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 27 页
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管 人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.3.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年5月29 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 - - 145,626,889.07 39.59%
6.4.4.3.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月29 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 - - 9,904,128.53 26.51%
6.4.4.3.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月29 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
华泰证券 - - 2,651,000,000.00 51.04%
南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.4.3.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.4.3.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 - - -243.26 -0.10%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年5月29 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 132,568.26 40.09% 132,568.26 40.09%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.4 关 联方 报酬
6.4.4.4.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年5月29 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发生 的 基金 应支 付的
管理费
17,425,057.97 3,534,251.10
其 中 ：支 付 销售 机构 的客
户维护 费
6,268,268.93 2,473,975.77
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.35% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.35%/ 当年 天数。
6.4.4.4.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月29 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,581,490.03 523,592.76 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 27 页
的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.4.4.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.4.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.4.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.4.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.4.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 932.09 197,648.05 333,326.59 1,119,376.73
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.4.9 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.5 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 股） 成本总 额 总额
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
300508
宏维
股份
2016 年6
月30 日
重大事项 254.50 2016 年7 月6 日 242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601611
中国
核建
2016 年6
月30 日
临时停牌 20.92 2016 年7 月1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
600511
国药
股份
2016 年2
月18 日
重大事项 27.42 2016 年8 月4 日 30.16 20,000 696,559.02 548,400.00 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额544,300,000.00 元， 于 2016 年7 月11 日前 到期 。 该 类交 易要 求 本基金 转入 质押 库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 27 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 171,137,154.10 5.60
其中： 股票 171,137,154.10 5.60
2 固定收 益投 资 2,835,097,879.20 92.79
其中： 债券 2,835,097,879.20 92.79
资 产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,364,196.24 0.44
7 其他各 项资 产 35,911,809.21 1.18
8 合计 3,055,511,038.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 107,043,972.57 4.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,105,342.00 0.24
E
建筑业 20,761,300.03 0.83
F
批发和 零售 业 548,400.00 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,523,200.00 0.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,113,765.90 0.12
J
金融业 11,900,300.00 0.47
K
房地产 业 10,927,000.00 0.44
L
租赁和 商务 服务 业 1,591,247.50 0.06
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,602,500.00 0.26
S
综合 - -
合计 171,137,154.10 6.83
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 1,410,960 29,460,844.80 1.18
2 000333 美的集 团 550,000 13,046,000.00 0.52
3 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 0.35
4 600266 北京城 建 700,000 8,743,000.00 0.35
5 600068 葛洲坝 1,450,000 8,439,000.00 0.34
6 600741 华域汽 车 550,200 7,708,302.00 0.31
7 002792 通宇通 讯 116,431 6,962,573.80 0.28
8 002117 东港股 份 168,465 5,299,908.90 0.21
9 600886 国投电 力 730,000 4,818,000.00 0.19
10 002142 宁波银 行 310,000 4,581,800.00 0.18
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600741 华域汽 车 8,865,404.34 0.33
2 000895 双汇发 展 8,761,955.49 0.32
3 002117 东港股 份 7,406,341.81 0.27
4 002142 宁波银 行 6,373,948.00 0.24
5 600886 国投电 力 5,047,387.00 0.19 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 27 页
6 002563 森马服 饰 4,177,335.63 0.15
7 000404 华意压 缩 4,175,518.90 0.15
8 600068 葛洲坝 4,141,714.75 0.15
9 600273 华芳纺 织 3,965,494.96 0.15
10 000910 大亚科 技 3,568,461.23 0.13
11 600266 北京城 建 3,566,493.00 0.13
12 600978 宜华木 业 3,382,380.00 0.13
13 000543 皖能电 力 3,052,359.00 0.11
14 000786 北新建 材 2,904,477.00 0.11
15 601566 九牧王 2,742,376.00 0.10
16 002242 九阳股 份 2,699,136.00 0.10
17 000158 常山股 份 2,635,139.00 0.10
18 600269 赣粤高 速 2,621,559.00 0.10
19 000058 深 赛 格 2,531,871.00 0.09
20 000858 五 粮 液 2,520,805.00 0.09
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股 、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 17,782,392.00 0.66
2 000418 小天鹅 Ａ 10,765,061.65 0.40
3 601169 北京银 行 6,288,500.00 0.23
4 600885 *ST 力阳 6,204,738.58 0.23
5 000961 中南建 设 5,706,777.36 0.21
6 000333 美的集 团 5,435,943.02 0.20
7 600511 国药股 份 4,826,506.00 0.18
8 000895 双汇发 展 4,244,224.06 0.16
9 000404 华意压 缩 4,096,889.46 0.15
10 000625 长安汽 车 3,989,836.00 0.15
11 600185 格力地 产 3,648,986.79 0.14
12 000860 顺鑫农业 3,047,525.00 0.11
13 600409 三友化 工 2,887,142.52 0.11
14 000158 常山股 份 2,667,523.00 0.10
15 000058 深 赛 格 2,659,195.00 0.10 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 27 页
16 600269 赣粤高 速 2,636,160.00 0.10
17 600327 大厦股 份 2,631,363.00 0.10
18 002142 宁波银 行 2,625,577.00 0.10
19 000596 古井贡 酒 2,468,154.00 0.09
20 002152 广电运 通 2,446,925.74 0.09
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 177,106,042.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 202,518,799.77
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,012,600.00 0.56
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,253,894.00 6.00
其中： 政策 性金 融债 150,253,894.00 6.00
4 企业债 券 1,029,895,385.20 41.09
5 企业短 期融 资券 1,381,189,000.00 55.11
6 中期票 据 258,861,000.00 10.33
7 可转债 （可 交换 债） 886,000.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,835,097,879.20 113.13
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150215 15 国开 15 1,000,000 100,000,000.00 3.99
2 122157 12 广控 01 770,000 80,095,400.00 3.20
3 122352 12 广汽 03 580,000 60,673,800.00 2.42
4 122465 15 越秀 01 580,000 59,113,600.00 2.36
5 122399 15 中投 G1 527,000 53,132,140.00 2.12 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 27 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：无 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：无 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：无 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：无 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,837.30
2 应收证 券清 算款 2,375,147.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,459,824.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,911,809.21 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,340 119,626.96 41,238,005.08 1.69% 2,391,974,275.14 98.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业 人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,127,153.82 0.0463%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 29 日 ） 基金 份额 总额
2,982,917,327.01 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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本报告 期期 初基 金份 额总额 2,660,154,524.88
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 226,942,244.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,433,212,280.22
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
安信证券 1 133,274,578.38 35.47% 123,943.16 35.88% -
民族证券 1 114,061,527.48 30.36% 103,919.58 30.08% -
中金公司 1 75,391,816.80 20.07% 68,640.49 19.87% -
第一创业 1 22,094,837.71 5.88% 20,541.97 5.95% -
招商证券 1 15,521,626.67 4.13% 14,144.76 4.09% -
齐鲁证券 1 15,342,114.50 4.08% 14,288.08 4.13% -
天源证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - -
-
诚浩证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保 密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠南方丰合保本混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 27 页
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 174,273,175.73 82.94% 4,130,000,000.00 48.71% - -
民族证券 614,476.68 0.29% - - - -
中金公司 1,161,438.00 0.55% - - - -
第一创业 34,071,860.40 16.22% 2,852,900,000.00 33.65% - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 1,495,100,000.00 17.64% - -
天源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
