南 方 大 数据100 指 数证 券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年08 月 25 日复 核了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方大 数 据 100 指数
基金主 代码 001113
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 24 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,755,557,813.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求与 业绩 比较 基准 相似 的回报 。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 原 则上 采用 指数 复制 法，
按 照 成份 股在 标的 指数 中的 基 准权 重构 建指 数化 投 资
组 合 ，并 根据 标的 指数 成份 股 及其 权重 的变 化进 行相
应调整 。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ，并 辅之 以 金融 衍生 产品 投资 管理
等 ， 力争 控制 本基 金的 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.5% ，年 跟踪 误差 不超 过
6% 。 如因 指数 编制 规则 调整 或 其他 因素 导致 跟踪 偏离
度 和 跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应 采取 合理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准 大数 据 100 指数 收益 率 × 95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益水
平 高 于混 合型 基金 、债 券型 基 金及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，具 有与 标 的指 数相 似的 风险 收益
特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -535,454,195.97
本期利 润 -468,230,708.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0590
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4016
期末基 金资 产净 值 7,040,349,823.76
期末基 金份 额净 值 0.9078
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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过去一 个月 8.10% 1.70% 8.53% 1.73% -0.43% -0.03%
过去三 个月 10.32% 1.69% 11.06% 1.68% -0.74% 0.01%
过去六 个月 -6.23% 2.51% -4.20% 2.40% -2.03% 0.11%
过去一 年 -10.46% 3.03% -12.59% 2.84% 2.13% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
-9.22% 3.04% -2.82% 2.92% -6.40% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 截
至本报 告期 末已 完成 建仓 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截 至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
雷俊
本基金
基金经
理
2015 年4 月
24 日
- 8 年
北 京 大学 智能 科 学系 硕士， 具 有基
金从业 资格 。2008 年 7 月 加入南 方
基 金 ，历 任信 息 技术 部投研 系 统研
发 员 、数 量化 投 资部 高级研 究 员，
现 任 数 量化 投 资部 总 监助理 ；2014
年 12 月至 2016 年 4 月， 任南方 恒
生 ETF 基金 经理 ；2015 年 4 月至
2016 年4 月， 任 南方 中 证500 工业
ETF、 南 方中 证500 原材料 ETF 基金
经理；2015 年6 月至 2016 年7 月，
任 改 革 基金 、 高铁 基 金、南 方 500
信息基 金经 理；2015 年4 月至今 ，
任大数 据 100 基金 经理 ；2015 年 6
月 至 今， 任南 方 策略 优化、 大 数据
300、 南方 量化 成长 的基 金 经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 100 指数 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范围 、投资比 例 符合有关法 律法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 股上半年在 开年大幅 下 跌一个月后， 市场开始 止 跌反弹，之后 市场在一 个 窄区间内反复 震
荡，市 场资 金存 量博 弈明 显。
作为指数型基 金，为保 证 对指数的有效 跟踪，本 基 金一直处于较 高仓位运 作 。虽然报告期 间
内市场指数 表 现不佳， 但 得益于大数据 选股优势 ， 本基金在报告 期内大幅 跑 赢了沪深 300 、中 证
500 等主流 指数；由 于基 金投资跟踪标 的指数波 动 率和换手率高 于普通指 数 ，因此基金的 跟踪偏
离和跟踪误差 较传统指 数 基金略大。报 告内本基 金 在实际运作时 采用指令 批 量交易、算 法交易多
种交易 手段 ，在 一定 程度 上尽可 能的 降低 交易 成本 和跟踪 误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9078 元 ；报 告 期内， 基金 份额 净值 增长 率为-6.23 ％，
同期业 绩基 准增 长率 为-4.20 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体来 看， 未来 A 股 市场 结构性 牛市 的动 力仍 在， 上涨逻 辑是 利率 不断 下行 和资产 配置 荒 。南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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一是整个经济 中利率水 平 仍在下降，上 半年万亿 级 的理财领域收 益率降低 非 常明显；二 是宽松货
币政策逻辑未 改变，在 房 地产高企、国 内投资工 具 有限的情况下 ，部分高 风 险收益偏好 的投资者
会在大 类资 产配 置上 逐渐 倾向于 权益 类资 产。 展望 下半年 ，A 股将 有不 错的 投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管 人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和 方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红； 基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 大数 据 100 指 数证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定 ，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，南 方大 数 据 100 指 数证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南方
大数 据 100 指数 证券 投资 基金的 投资 运作 、基 金资 产净值 计算 、基 金份 额申 购赎回 价格 计算 、 基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，南 方大 数 据100 指 数证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报 告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 大数 据100 指 数证 券投资 基 金2016
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 117,390,030.70 142,402,079.13
结算备 付金 377,422,850.14 786,744,877.67
存出保 证金 129,755,235.24 148,184,750.18
交易性 金融 资产 6,009,524,418.88 6,562,972,985.05
其中： 股票 投资 6,009,524,418.88 6,562,972,985.05
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 -
应收证 券清 算款 344,206,259.55 680,343,587.16
应收利 息 352,439.81 211,884.21
应收股 利 - -
应收申 购款 4,614,205.42 6,922,638.27
递延所 得税 资产 - - 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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其他资 产 - -
资产总 计 7,083,265,439.74 8,327,782,801.67
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生 金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 679,158,923.38
应付赎 回款 25,346,461.98 13,672,967.23
应付管 理人 报酬 2,763,157.23 3,210,916.44
应付托 管费 552,631.44 642,183.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 12,177,147.22 8,917,229.33
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,076,218.11 1,392,635.93
负债合 计 42,915,615.98 706,994,855.62
所有者权益：
实收基 金 7,755,557,813.12 7,871,887,467.49
未分配 利润 -715,207,989.36 -251,099,521.44
所有者 权益 合计 7,040,349,823.76 7,620,787,946.05
负债和 所有 者权 益总 计 7,083,265,439.74 8,327,782,801.67
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9078 元 ，基 金份 额总额 7,755,557,813.12
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年4 月24 日( 基金合 同生
效日)至 2015 年 6 月30 日
一、收入 -421,910,923.36 -2,137,803,663.62
1.利息 收入 6,525,562.67 1,526,127.06
其中： 存款 利息 收入 5,964,516.47 1,350,959.21
债券利 息收 入 201.67 -
资产支 持证 券利 息收
入
- - 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产收
入
560,844.53 175,167.85
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -496,429,887.59 -1,157,716,122.81
其中： 股票 投资 收益 -430,015,827.46 -1,030,461,855.50
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 358,297.63 -
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -89,891,862.74 -144,810,600.00
股利收 益 23,119,504.98 17,556,332.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
67,223,487.24 -984,561,270.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
769,914.32 2,947,602.64
减： 二、费用 46,319,785.37 23,014,533.15
1．管 理人 报酬 15,908,120.07 6,615,396.42
2．托 管费 3,181,623.97 1,323,079.29
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 26,370,521.47 14,730,449.89
5．利 息支 出 - -
其中： 卖 出回 购金 融资 产 支出 - -
6．其 他费 用 859,519.86 345,607.55
三、利润总额 （亏损 总额 以
“-”号填列）
-468,230,708.73 -2,160,818,196.77
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”
号填列）
-468,230,708.73 -2,160,818,196.77
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 7,871,887,467.49 -251,099,521.44 7,620,787,946.05 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 25 页
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -468,230,708.73 -468,230,708.73
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-116,329,654.37 4,122,240.81 -112,207,413.56
其中：1. 基 金申 购款 675,601,148.72 -136,978,921.56 538,622,227.16
2. 基金 赎回 款 -791,930,803.09 141,101,162.37 -650,829,640.72
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,755,557,813.12 -715,207,989.36 7,040,349,823.76
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 24 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
991,441,210.52 - 991,441,210.52
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -2,160,818,196.77 -2,160,818,196.77
三、 本期 基金 份 额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
9,144,240,616.08 2,301,655,277.76 11,445,895,893.84
其中：1. 基 金申 购款 11,111,290,519.01 2,692,629,524.41 13,803,920,043.42
2. 基金 赎回 款 -1,967,049,902.93 -390,974,246.65 -2,358,024,149.58
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,135,681,826.60 140,837,080.99 10,276,518,907.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报 告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 25 页
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在 控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公司 (“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年4月24 日( 基金 合同 生效日) 至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 11,668,519,467.00 30.84% 9,988,958,164.29 34.35%
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 25 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 1,166,903.16 31.22% 1,166,903.16 31.22%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,908,120.07 6,615,396.42
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,990,165.65 2,536,042.81
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,181,623.97 1,323,079.29
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 25 页
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本基 金本 报告 期内 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 117,390,030.7 657,645.92
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.6 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966 玲珑轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016 新宏泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注： 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 ， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 25 页
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股 ， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议
的规定 ， 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认购
获配的 新股 ， 从新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让 。 此 外， 基金 还 可作为 特定
投资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理办法 》 规 范的 非公 开发 行股票 ， 所
认购的 股票 自发 行结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300038 梅泰诺 2015 年12 月16 日 重大事项 50.58
- 1,354,855 45,702,951.34 68,528,565.90 -
002331 皖通科技 2016 年4 月18 日 重大事项 16.54 2016 年7 月11 日 15.31 3,933,972 51,494,770.15 65,067,896.88 -
002452 长高集团 2016 年6 月14 日 重大事项 12.02 2016 年7 月12 日 10.82 5,184,534 56,920,981.76 62,318,098.68 -
300356 光一科技 2016 年5 月26 日 重大事项 48.44 2016 年8 月10 日 44.27 1,257,498 58,694,127.75 60,913,203.12 -
000547 航天发展 2016 年4 月19 日 重大事项 15.36 - - 3,794,600 56,446,918.03 58,285,056.00 -
002512 达华智能 2016 年6 月21 日 重大事项 20.28 2016 年7 月21 日 19.38 2,671,202 54,095,252.13 54,171,976.56 -
002129 中环股份 2016 年4 月25 日 重大事项 8.29 - - 6,472,800 56,627,610.01 53,659,512.00 -
300242 明家联合 2016 年5 月9 日 重大事项 34.99 2016 年8 月12 日 36.69 1,461,253 54,089,979.35 51,129,242.47 -
002349 精华制药 2016 年1 月4 日 重大事项 21.51 2016 年7 月18 日 23.16 2,253,176 58,670,903.85 48,465,815.76 -
600203 福日电子 2016 年6 月30 日 重大事项 13.80 2016 年7 月1 日 13.25 2,492,300 34,534,530.65 34,393,740.00 -
000415 渤海金控 2016 年2 月1 日 重大事项 6.82 2016 年8 月11 日 7.50 1,050,400 9,317,719.61 7,163,728.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ） 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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1 权益投 资 6,009,524,418.88 84.84
其中： 股票 6,009,524,418.88 84.84
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 1.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 494,812,880.84 6.99
7 其他各 项资 产 478,928,140.02 6.76
8 合计 7,083,265,439.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,364,144,564.79 47.78
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
53,776,688.70 0.76
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 342,400,584.60 4.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,376,128,992.54 19.55
J 金融业 236,027,633.00 3.35
K 房地产 业 512,114,139.68 7.27
L 租赁和 商务 服务 业 64,493,034.47 0.92
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 60,418,655.00 0.86
S 综合 - -
合计 6,009,524,418.88 85.36
南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价 金 额单 位：人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300310 宜通世 纪 1,946,115 74,322,131.85 1.06
2 300038 梅泰诺 1,354,855 68,528,565.90 0.97
3 300048 合康变 频 5,770,278 67,858,469.28 0.96
4 000620 新华联 7,378,000 67,508,700.00 0.96
5 600845 宝信软 件 3,025,570 67,500,466.70 0.96
6 002218 拓日新 能 6,495,100 66,250,020.00 0.94
7 300302 同有科 技 2,039,273 66,215,194.31 0.94
8 002401 中海科 技 3,583,900 65,728,726.00 0.93
9 300379 东方通 826,937 65,724,952.76 0.93
10 002436 兴森科 技 2,878,899 65,610,108.21 0.93
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600850 华东电 脑 167,236,768.05 2.19
2 300185 通裕重 工 137,012,032.67 1.80
3 600487 亨通光 电 119,600,608.48 1.57
4 300078 思创医 惠 119,098,004.17 1.56
5 300232 洲明科 技 116,875,273.99 1.53
6 000070 特发信 息 116,017,059.08 1.52
7 300252 金信诺 115,892,262.70 1.52
8 300115 长盈精 密 115,484,551.38 1.52
9 600416 湘电股 份 115,109,431.66 1.51
10 300231 银信科 技 114,652,067.43 1.50
11 002279 久其软 件 114,527,050.83 1.50
12 002025 航天电 器 114,266,127.90 1.50
13 601012 隆基股 份 113,863,807.39 1.49
14 000413 东旭光 电 113,605,439.90 1.49 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 25 页
15 300310 宜通世 纪 113,588,366.72 1.49
16 300034 钢研高 纳 113,059,914.07 1.48
17 300007 汉威电 子 112,930,268.61 1.48
18 601222 林洋能 源 112,197,313.28 1.47
19 002156 通富微 电 112,146,270.82 1.47
20 300075 数字政 通 111,956,855.02 1.47
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300115
长盈精 密 168,140,286.11 2.21
2 002402
和而泰 155,011,481.90 2.03
3 002156
通富微 电 141,599,397.61 1.86
4 300078
思创医 惠 133,441,403.83 1.75
5 300007
汉威电 子 129,819,361.11 1.70
6 000413
东旭光 电 124,620,273.00 1.64
7 300232
洲明科 技 124,430,578.22 1.63
8 600298
安琪酵 母 121,546,913.99 1.59
9 300282
汇冠股 份 121,496,599.33 1.59
10 000488
晨鸣纸 业 120,987,263.95 1.59
11 600998
九州通 119,262,835.39 1.56
12 300034
钢研高 纳 119,120,481.99 1.56
13 002508
老板电 器 118,426,715.70 1.55
14 300207
欣旺达 117,903,537.86 1.55
15 002025
航天电 器 116,534,990.70 1.53
16 002157
正邦科 技 116,341,076.16 1.53
17 002475
立讯精 密 115,038,598.99 1.51
18 600079
人福医 药 113,293,474.11 1.49
19 300075
数字政 通 113,195,256.80 1.49
20 300327
中颖电 子 113,075,724.62 1.48
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,831,208,771.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 19,003,844,436.21
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投 资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买
/ 卖）
合约市值 （元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1607 IC1607 527 636,974,360.00 21,086,840.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 21,086,840.00
股指期货投资 本期收益 （元） -89,891,862.74
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） 25,366,462.74
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货 投 资时，将根据 风险管理 原 则，以套期保 值为主要 目 的，采用流动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货 的定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行 套期保值南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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操作。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.1 报告
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 129,755,235.24
2 应收证 券清 算款 344,206,259.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 352,439.81
5 应收申 购款 4,614,205.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 478,928,140.02
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300038 梅泰诺 68,528,565.90 0.97 重大事 项
南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
204,063 38,005.70 3,447,948.70 0.04% 7,752,109,864.42 99.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,051,598.34 0.04%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 24 日 ）基 金份 额总 额
991,441,210.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,871,887,467.49
本报告 期基 金总 申购 份额 675,601,148.72
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 791,930,803.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,755,557,813.12
南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无 基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 2 11,668,519,467.00 30.84% 1,166,903.16 31.22% -
申银万国 2 13,860,465,598.02 36.64% 1,386,143.79 37.08% -
银河证券 2 12,304,028,762.82 32.52% 1,185,189.93 31.70% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
南方大数据 100 指数 2016 年半 年度报告 摘要
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根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地 为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元未 进行 其他 证券投 资。
