南 方 成 份 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方成 份精 选混 合
基金主 代码 202005
前端交 易代 码 202005
后端交 易代 码 202006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 5 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,996,944,699.93 份
基金合 同存 续期 不定期
注：1 、本 基金 系原 南方 金 元证券 投资 基金 于2007 年 5 月14 日转 型而 来。
2、本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露 场合 下， 可简 称为 “南 方成份 ”。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 保持 公司 一贯 投资 理 念基 础上 ，通 过对 宏观
经 济 和上 市公 司基 本面 的深 入 研究 ，采 取定 量和 定性
相 结 合方 法， 精选 成份 股， 寻 找驱 动力 型的 领先 上市
公司， 在控 制风 险的 前提 下追求 获取 超额 收益 。
投资策 略 本 基 金在 保持 公司 一贯 投资 理 念的 基础 上， 紧密 把握
和 跟 踪中 国宏 观经 济周 期、 行 业增 长周 期和 企业 成长
周 期 ，通 过对 行业 的深 入分 析 和上 市公 司基 本面 的研
究， 主要 投资 两类 企业 ：1 、 驱 动力 型增 长行 业 ： 通 过
对 中 国宏 观经 济的 把握 ，根 据 对上 下游 行业 运行 态势
与 利 益分 配等 因素 的观 察 ， 考 量行 业增 长周 期， 以确
定 对 国民 经济 起主 要驱 动作 用 或作 出重 大贡 献的 行业
/ 产 业， 从中 优选代 表性 企业 重点 投资 。2、行 业领 先
型 成 长企 业： 强调 处于 企业 成 长生 命周 期的 上升 期，
或 面 临重 大的 发展 机遇 ，具 备 超常 规增 长潜 力的 上市
公 司 。通 过投 资此 两类 公司 ， 进而 为本 基金 获取 中长
期稳健 的资 产增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -184,684,832.98
本期利 润 -277,780,928.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0704
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4123
期末基 金资 产净 值 3,628,570,833.14
期末基 金份 额净 值 0.9078
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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过去一 个月 4.98% 0.69% -0.32% 0.78% 5.30% -0.09%
过去三 个月 4.98% 0.93% -1.42% 0.81% 6.40% 0.12%
过去六 个月 -5.79% 1.52% -11.93% 1.47% 6.14% 0.05%
过去一 年 -8.75% 1.84% -22.77% 1.84% 14.02% 0.00%
过去三 年 102.58% 1.57% 39.74% 1.47% 62.84% 0.10%
自基金 转型
日起至 今
60.07% 1.54% 0.27% 1.55% 59.80% -0.01%
3.2.2 自基金转型日以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
注：本 基金 转型 日 为2007 年5 月14 日。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司（30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
张原
本基金
基金经
理
2015 年
12 月
30 日
- 10 年
美国密歇根大学经济学 硕 士学位，具有
基金从 业资 格 。2006 年4 月加入 南方 基
金，曾担任南方基金研 究 部机械及电力
设备行业高级研究员， 南 方高增及南方
隆元基 金经 理助 理；2015 年4 月 至今 ，
任投资 部副 总监 ；2016 年2 月至 今， 任
境内权 益投 资决 策委 员会 委员 ；2009 年
9 月至2013 年4 月 ，任 南 方 500 基金 经
理；2010 年2 月至 今， 任 南方绩 优基 金
经理 ；2011 年2 月 至今 ， 任南 方 高增 基
金经理 ；2015 年 12 月 至 今，任 南方 成
份基金 经理 。
黄春逢
本基金
基金经
理
2015 年
12 月
30 日
- 5 年
上海交通大学金融学硕 士 ，具有基金从
业资格 。2011 年7 月至2014 年 12 月，
任职于国泰君安研究所 ， 担任银行业分
析师； 2015 年1 月 加入 南 方基金 研究 部，
任金融 行业 高级 研究 员 ；2015 年4 月至
2015 年12 月， 任南 方避 险、 南方 保本、
南方利 淘的 基金 经理 助理 ；2015 年5 月
至 2015 年 12 月， 任南 方 利鑫的 基金 经
理助理 ；2015 年6 月至2015 年 12 月，
任南方 丰合 的基 金经 理助 理；2015 年 12
月至今 ，任 南方 成份 基金 经理。
陈键
本基金
基金经
理
2010 年
10 月
16 日
2016 年1
月26 日
15 年
硕士学 历 ，具 有基 金从 业 资格 。2000 年
加入南方基金，历任行 业 研究员、基金
经理助 理 、 投资 部执 行总 监，2014 年 12
月至今 ，担 任投 资部 总监 。 2003 年 11南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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月-2005 年6 月 ， 任南 方 宝元基 金经 理；
2004 年 3 月-2005 年 3 月 ，任南 方现 金
基金经 理；2005 年 3 月-2006 年 3 月，
任南方积配基金经理 ；2008 年 2 月至
2010 年 10 月 ，任 南方 盛 元基金 经理 ；
2006 年 3 月至 2014 年 7 月，任 天元 基
金经理 ；2010 年10 月至2016 年1 月，
任南方 成份 基金 经理 ；2012 年 12 月至
2016 年1 月， 任南 方安 心 基金经 理； 2015
年 5 月至 2016 年 1 月， 任 南方改 革机 遇
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2016 年1 月27 日， 公 司发布 变更 基金 经理 的公 告，免 去陈 键本 基金 经理 职务。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方成 份 精选混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金 管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内 基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾组 合上 半年 操作 ：一 季度市 场呈 现宽 幅震 荡格 局， 在 1 月 初， 基于 对市 场局部 出现 估 值
泡沫的 判断 ，我 们系 统性 调降了 仓位 ，回 避了 一定 的系统 性风 险； 在 2 月初 ，基于 对宏 观金 融 数
据以及稳增长 政策持续 发 力的整体判断 ，我们逐 步 提升了仓位， 取得了一 定 的超 额收益 。二季度
市场呈现箱体 震荡格局 ， 指数波动区间 相较一季 度 有所收窄。我 们通过对 市 场流动性以 及市场整
体估值的判断 ，认为指 数 继续大幅向下 的空间相 对 有限。在保证 仓位整体 平 稳的同时， 积极布局
黄金、养殖、 白酒等高 景 气度的行业， 以及金融 、 家电等低估值 高分红板 块 ，整体取得 了较好的
相对收 益和 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
上 半 年 ， 南 方 成 份 精 选 基 金 业 绩 基 准 增 长 率-11.93% ， 南 方 成 份 精 选 基 金 期 间 净 值 增 长 率
-5.79% ，组 合表 现超 越业 绩基准 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年 ， 我们对市 场 的判断仍不悲 观。英国 脱 欧黑天鹅的出 现增加了 全 球经济及金融 市
场的不确定性 ，但同时 也 降低了美联储 在年内加 息 的可能。这意 味着国内 货 币宽松的空 间将得到
边际改善，而 这是市场 在 流动性层面与 上半年最 大 的不同。随着 财政政策 的 持续发力， 我们认为
宏观经 济仍 有望 保持 在相 对平稳 的区 间， 而PPI 持 续环比 改善 亦有 助于 增强 企业整 体盈 利水 平。
我们认为市场 在下半年 仍 将存在结构性 的机会。 一 方面英国脱欧 将持续发 酵 ，对全球宏观 经
济及金融市场 的不确定 性 影响仍将延续 ，若全球 各 国竞相进入货 币宽松周 期 则贵金属的 避险保值
的金融属性将 再次显现 ， 相应的投资机 会也会比 较 显著。另一方 面，十年 期 国债利率在 二季度触
碰3% 后再 次下 行， 大类资 产中权 益资 产收 益率 的相 对优势 再次 凸显 ， 低 估值 高分红 的股 票资 产 将
继续为银行理 财、险资 、 养老金等低风 险偏好投 资 者所青睐。除 此之外， 行 业景气且有 业绩支撑
的成长性公司 待估值泡 沫 释放完毕也将 会有较好 的 投资价值，我 们也将继 续 通过广泛的 调研，寻
找相应 的个 股投 资机 会。
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所 持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ，但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投
资；基金投资 当期出现 净 亏损，则不进 行收益分 配 ；基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后，才
可进行 当年收 益分配； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值；每一 基 金份额享有 同等分配
权；法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
本报告 期 内2016 年1 月20 日已 分配 数 （ 每10 份基 金份额 合计 派发 红 利 3.294 元） 为以 往年
度收益 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基 金 资产净值预警情形 的说明
无。 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方成 份精选混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方成份 精 选混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
成份精选混合 型证券投 资 基金的投资运 作、 基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方成份 精 选混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了1 次 利润 分配 ，分 配金 额为 1,127,013,340.13 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
579,796,015.11 1,353,209,668.30 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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结算备 付金
5,089,086.60 12,891,910.67
存出保 证金
2,371,890.99 1,882,678.38
交易性 金融 资产
3,075,759,384.30 3,113,162,124.68
其中： 股票 投资
3,075,759,384.30 3,101,604,772.88
基金投 资
- -
债券投 资
- 11,557,351.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 1,000,000,000.00
应收证 券清 算款
42,467,542.96 -
应收利 息
123,592.14 242,375.64
应收股 利
- -
应收申 购款
12,925,535.07 1,173,597.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,718,533,047.17 5,482,562,355.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
65,204,405.41 1,000,000,000.00
应付赎 回款
15,613,749.25 8,344,191.33
应付管 理人 报酬
4,365,675.40 5,551,624.13
应付托 管费
727,612.59 925,270.72
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,288,653.58 2,368,898.60
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
762,117.80 641,998.54
负债合 计
89,962,214.03 1,017,831,983.32
所有者权益：
实收基 金
1,247,034,073.36 1,047,844,211.93
未分配 利润
2,381,536,759.78 3,416,886,159.91
所有者 权益 合计
3,628,570,833.14 4,464,730,371.84
负债和 所有 者权 益总 计
3,718,533,047.17 5,482,562,355.16
注： 1、 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.9078 元， 基金 份额 总 额3,996,944,699.93
份 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 28 页
2、后 附6.4 报 表附 注 为 本 财务报 表的 组成 部分 。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-231,270,114.27 2,665,196,059.31
1.利息 收入
2,805,898.81 13,444,603.11
其中： 存款 利息 收入
2,560,874.91 2,519,623.66
债券利 息收 入
1,507.55 4,941,880.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
243,516.35 5,983,098.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-141,290,707.56 3,782,594,956.08
其中： 股票 投资 收益
-180,779,659.52 3,720,736,673.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
2,082,998.77 3,209,727.09
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
37,405,953.19 58,648,555.40
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-93,096,095.29 -1,137,540,575.40
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
310,789.77 6,697,075.52
减： 二、费用
46,510,814.00 102,824,543.93
1．管 理人 报酬
26,202,305.97 64,475,957.70
2．托 管费
4,367,051.06 10,745,992.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
15,714,782.17 27,372,692.34
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
226,674.80 229,900.92
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-277,780,928.27 2,562,371,515.38
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-277,780,928.27 2,562,371,515.38 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 28 页
注：后 附 6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,047,844,211.93 3,416,886,159.91 4,464,730,371.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -277,780,928.27 -277,780,928.27
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
199,189,861.43 369,444,868.27 568,634,729.70
其中：1.基 金申 购款 295,479,055.65 587,291,694.73 882,770,750.38
2.基金 赎回 款 -96,289,194.22 -217,846,826.46 -314,136,020.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -1,127,013,340.13 -1,127,013,340.13
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,247,034,073.36 2,381,536,759.78 3,628,570,833.14
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 2,562,371,515.38 2,562,371,515.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-1,171,457,542.18 -3,730,891,898.90 -4,902,349,441.08 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 28 页
其中：1.基 金申 购款 1,323,832,827.63 3,956,901,124.33 5,280,733,951.96
2.基金 赎回 款 -2,495,290,369.81 -7,687,793,023.23 -10,183,083,393.04
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -2,438,833,539.92 -2,438,833,539.92
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,244,607,951.53 4,231,054,707.07 5,475,662,658.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 声明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会 计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下： 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 28 页
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个 人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 工 商 银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额 占当期 股票 成交金 额 占当期 股票 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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成交总 额的 比例 成交总 额的 比
例
华泰证券 181,582,939.57 1.73% 60,825,153.92 0.38%
兴业证券 695,020,899.88 6.64% 476,657,394.56 2.97%
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交 易
注：无 。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 165,476.72 1.71% 0.00 0.00%
兴业证券 633,374.47 6.55% 233,121.83 7.09%
关 联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 53,824.26 0.37% 53,824.26 0.37%
兴业证券 421,793.53 2.91% 421,793.53 2.88%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证 券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 26,202,305.97 64,475,957.70 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,472,158.63 8,434,771.80
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,367,051.06 10,745,992.97
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无
6.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.5.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
5 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 64,562,182.22 64,562,182.22
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 64,562,182.22 64,562,182.22
期末持 有的 基金 份额 1.6152% 1.6200% 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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占基金 总份 额比 例
6.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无
6.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 579,796,015.11 2,432,891.01 363,967,384.05 2,295,367.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.6 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万科
A
2015
年 12
月 18
日
重大
资产
重组
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 4,351,186 45,948,174.29 79,191,585.20 -
002065
东华
软件
2015
年 12
月 21
日
重大
资产
重组
停牌
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 277,700 6,121,071.65 5,198,544.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 28 页
无。
6.4.7 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,075,759,384.30 82.71
其中： 股票 3,075,759,384.30 82.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 584,885,101.71 15.73
7 其他各 项资 产 57,888,561.16 1.56
8 合计 3,718,533,047.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 518,790,000.00 14.30
C
制造业 1,258,177,137.80 34.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
163,443,000.00 4.50
E
建筑业 191,520,000.00 5.28
F
批发和 零售 业 128,288,045.40 3.54
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
58,958,544.00 1.62
J
金融业 531,564,071.90 14.65
K
房地产 业 168,966,585.20 4.66
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐 业 56,052,000.00 1.54
S
综合 - -
合计 3,075,759,384.30 84.77
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：无 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 9,000,000 350,190,000.00 9.65
2 601668 中国建 筑 36,000,000 191,520,000.00 5.28
3 000895 双汇发 展 9,000,023 187,920,480.24 5.18
4 600489 中金黄 金 15,000,000 168,600,000.00 4.65
5 002236 大华股 份 10,000,000 131,000,000.00 3.61
6 600900 长江电 力 8,700,000 108,663,000.00 2.99
7 000333 美的集 团 4,500,000 106,740,000.00 2.94
8 601318 中国平 安 3,261,218 104,489,424.72 2.88
9 601166 兴业银 行 6,847,397 104,354,330.28 2.88
10 002450 康得新 5,995,750 102,527,325.00 2.83
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 001979 招商蛇 口 266,845,151.93 5.98
2 600547 山东黄 金 231,226,953.78 5.18
3 600489 中金黄 金 192,389,414.44 4.31
4 601668 中国建 筑 175,714,804.61 3.94
5 600570 恒生电 子 174,051,996.09 3.90
6 000750 国海证 券 167,647,278.53 3.75
7 601198 东兴证 券 159,257,079.36 3.57
8 000895 双汇发 展 135,137,398.66 3.03
9 000060 中金岭 南 133,824,269.74 3.00
10 002450 康得新 133,783,366.92 3.00
11 601336 新华保 险 127,326,718.14 2.85
12 002236 大华股 份 125,115,245.54 2.80
13 002304 洋河股 份 117,992,156.37 2.64
14 600900 长江电 力 110,614,728.79 2.48
15 000876 新希望 109,802,544.20 2.46
16 600485 信威集 团 106,843,906.38 2.39
17 300133 华策影 视 98,403,115.94 2.20
18 002007 华兰生 物 90,400,947.60 2.02
19 002399 海普瑞 85,287,206.39 1.91
20 600406 国电南 瑞 84,932,629.45 1.90
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ， 买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 219,050,674.42 4.91
2 600048 保利地 产 214,488,939.08 4.80
3 000750 国海证 券 193,415,100.63 4.33 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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4 600570 恒生电 子 189,752,953.90 4.25
5 601198 东兴证 券 160,486,706.82 3.59
6 600741 华域汽 车 155,966,472.00 3.49
7 601318 中国平 安 149,061,650.94 3.34
8 601336 新华保 险 118,911,087.78 2.66
9 000060 中金岭 南 115,429,419.05 2.59
10 001979 招商蛇 口 113,637,711.11 2.55
11 000001 平安银 行 96,008,616.27 2.15
12 600406 国电南 瑞 92,179,900.28 2.06
13 000625 长安汽 车 88,286,143.66 1.98
14 600887 伊利股 份 85,870,284.75 1.92
15 600029 南方航 空 84,546,010.44 1.89
16 002081 金螳螂 83,873,367.24 1.88
17 600036 招商银 行 83,811,452.82 1.88
18 601009 南京银 行 77,940,397.16 1.75
19 601699 潞安环 能 76,786,252.69 1.72
20 300251 光线传 媒 76,272,683.92 1.71
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,362,529,260.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,117,188,245.58
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） 填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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1 存出保 证金 2,371,890.99
2 应收证 券清 算款 42,467,542.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 123,592.14
5 应收申 购款 12,925,535.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 57,888,561.16
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通 受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
161,974 24,676.46 440,463,773.67 11.02% 3,556,480,926.26 88.98%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,362,355.54 0.0341%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,358,520,126.19
本报告 期基 金总 申购 份额 947,048,803.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 308,624,230.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,996,944,699.93
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 1,810,356,738.97 17.30% 1,685,975.90 17.44% -
齐鲁证券 2 1,485,916,024.65 14.20% 1,354,118.06 14.00% -
国金证券 1 1,352,481,832.00 12.92% 1,259,562.84 13.03% -
安信证券 1 1,130,016,449.67 10.80% 1,052,385.19 10.88% -
金元证券 1 1,112,592,001.43 10.63% 1,036,141.13 10.72% -
兴业证券 1 695,020,899.88 6.64% 633,374.47 6.55% -
渤海证券 1 567,234,077.41 5.42% 516,921.48 5.35% -
海通证券 1 379,050,988.82 3.62% 353,008.17 3.65% -
中信证券 2 369,969,929.74 3.53% 337,154.24 3.49% -
东北证券 2 365,474,682.80 3.49% 340,156.82 3.52% -
国信证券 1 308,983,433.26 2.95% 281,577.24 2.91% -
申银万国 1 286,767,911.34 2.74% 261,332.21 2.70% -
万联证券 1 253,667,699.37 2.42% 236,241.06 2.44% -
华泰证券 1 181,582,939.57 1.73% 165,476.72 1.71% -
中信建投 1 167,166,696.68 1.60% 155,681.48 1.61% -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华龙证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 租用 证券公 司交 易 单 元情 况无 变动 。
专用交易单元 的选择标 准 和程序：根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司专用交易单 元的
选择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
金元证券 10,960,099.04 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - - 南方成份精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
