南方中证 500ETF2016 年半年 度报告摘要
中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 29 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方中 证500ETF
场内简 称 500ETF
基金主 代码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 6 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,860,667,244.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 3 月 15 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数基 金 ，采用 完全 复制 法，按 照 成份
股在标 的指 数中 的基准 权 重构建 指数 化投 资组合 ， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基准 为 标的指 数。 本基 金标的 指 数为
中证 500 指 数。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金，风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基
金与货 币市 场基 金。本 基 金采用 完全 复制 法跟踪 标 的指
数的表 现， 具有 与标的 指 数、以 及标 的指 数所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,788,355,852.93
本期利 润 -3,634,517,922.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.2664
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.8357
期末基 金资 产净 值 18,316,720,519.57
期末基 金份 额净 值 6.4030
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.28% 1.54% 2.96% 1.55% 0.32% -0.01%
过去三 个月 0.15% 1.65% -0.53% 1.65% 0.68% 0.00%
过去六 个月 -18.46% 2.55% -19.61% 2.56% 1.15% -0.01%
过去一 年 -28.41% 2.92% -31.24% 2.92% 2.83% 0.00%
过去三 年 97.35% 2.13% 89.23% 2.13% 8.12% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
79.49% 2.07% 72.77% 2.07% 6.72% 0.00% 第 5 页 共 29 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 第 6 页 共 29 页
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年 4 月
22 日
- 11 年
女，美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美
国加州 大学 计算 机科 学硕 士，具 有中 国
基金从 业资 格。 曾先 后任 职于美 国 Open
Link Financial 公司 、 摩 根 斯坦利 公司 ，
从事量 化分 析工 作。 2008 年 9 月 加入 南
方基金 ，曾 任南 方基 金数 量化投 资部 基
金经理 助理 ，现 任数 量化 投资部 总监 助
理；2013 年 5 月至 2015 年 6 月 ，任 南
方策略 基金 经理 ；2013 年4 月至 今， 任
南方 500 基 金经 理；2013 年4 月 至今 ，
任南方 500ETF 基金 经理 ；2013 年 5 月
至今， 任南 方300 基 金经 理；2013 年5
月至今 ， 任 南方 开元 沪深300ETF 基金 经
理；2014 年 10 月至 今， 任 500 医 药基
金经理 ；2015 年2 月至今 ， 任南 方恒 生
ETF 基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有发生损 害 基金持有人利 益的情形 。 基金的投资 范围、投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗第 7 页 共 29 页
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下 组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 中证 500 指数跌 19.61% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②报告期内指 数成份股 （ 包括调出指数 成分股） 的 长期停牌，引 起的成份 股 权重偏离及基 金
整体仓 位的 微小 偏离;
③股指 期货 和现 货之 间的 基差波 动带 来的 本基 金与 基准的 偏离;
④6 月中，我 们根据指 数 每半年度成份 股调整进 行 了基金调仓， 事前我们 制 定了详细的调 仓
方案，在实施 过程中引 入 多方校验机制 防范风险 发 生，从实施结 果来看， 效 果良好，跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.566 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 6.4030 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-18.46% ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-19.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内经济 结 构转型、产业 升级的继 续 推进， 潜在增 速将放缓 ， 预期利率水 平第 8 页 共 29 页
仍持续 走低 ， 宽松 货币 政 策逻辑 不变 ， 投资 方面 将 导致资 产配 置荒 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据 中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管 理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定。 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 第 9 页 共 29 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规 定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 59,158,424.52 32,810,834.58
结算备 付金 565,799,947.71 472,886,806.89
存出保 证金 139,684,568.18 56,424,595.26
交易性 金融 资产 17,623,119,321.13 20,044,833,519.70
其中： 股票 投资 17,620,486,821.13 20,044,833,519.70
基金投 资 - -
债券投 资 2,632,500.00 -
资产支 持证 券投 资 - - 第 10 页 共 29 页
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 866,383.52 226,131.04
应收利 息 259,960.18 185,277.10
应收股 利 9,601.50 9,601.50
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 18,388,898,206.74 20,607,376,766.07
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 41,203,567.69 93,860,509.94
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 7,326,471.92 8,829,132.59
应付托 管费 1,465,294.37 1,765,826.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,018,269.76 1,460,781.09
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 21,164,083.43 25,548,030.79
负债合 计 72,177,687.17 131,464,280.93
所有者权益：
实收基 金 10,204,860,808.71 9,301,620,223.72
未分配 利润 8,111,859,710.86 11,174,292,261.42
所有者 权益 合计 18,316,720,519.57 20,475,912,485.14
负债和 所有 者权 益总 计 18,388,898,206.74 20,607,376,766.07
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 6.4030 元 ，基 金份 额总额 2,860,667,244.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 第 11 页 共 29 页
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
一、收入 -3,566,135,939.28 3,320,650,695.23
1.利息 收入 4,214,769.90 586,209.13
其中： 存款 利息 收入 4,100,917.96 586,209.13
债券利 息收 入 2,185.27 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 111,666.67 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,711,646,527.25 3,607,008,609.55
其中： 股票 投资 收益 -1,803,775,753.61 3,643,882,656.25
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,424,484.56 -
资产支 持证 券投 资收益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -3,662,593.56 -58,047,932.42
股利收 益 93,367,335.36 21,173,885.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-1,846,162,070.01 -271,545,810.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-12,542,111.92 -15,398,312.62
减：二、费用 68,381,983.66 34,884,518.77
1．管 理人 报酬 44,217,551.49 15,242,490.96
2．托 管费 8,843,510.28 3,048,498.16
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 12,374,268.64 15,418,485.69
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 2,946,653.25 1,175,043.96
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-3,634,517,922.94 3,285,766,176.46
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-3,634,517,922.94 3,285,766,176.46
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 第 12 页 共 29 页
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,634,517,922.94 -3,634,517,922.94
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
903,240,584.99 572,085,372.38 1,475,325,957.37
其中：1. 基 金申 购款 7,449,951,181.69 5,367,337,114.66 12,817,288,296.35
2. 基金 赎回 款 -6,546,710,596.70 -4,795,251,742.28 -11,341,962,338.98
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,204,860,808.71 8,111,859,710.86 18,316,720,519.57
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,166,093,841.00 1,557,193,408.13 4,723,287,249.13
二、 本期 经营 活 动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,285,766,176.46 3,285,766,176.46
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-688,006,761.61 -1,107,873,705.16 -1,795,880,466.77
其中：1. 基 金申 购款 6,063,459,841.66 5,894,918,497.88 11,958,378,339.54
2. 基金 赎回 款 -6,751,466,603.27 -7,002,792,203.04 -13,754,258,806.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,478,087,079.39 3,735,085,879.43 6,213,172,958.82 第 13 页 共 29 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相 关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收第 14 页 共 29 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息 收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50%计入 应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金（LOF）（ 500 联接 ）
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 11,421,856,394.09 62.76% 9,242,180,594.12 67.76%
第 15 页 共 29 页
6.4.5.1.2 权 证交 易
无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 1,142,377.29 62.77% 500,603.54 49.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 3,938,802.01 60.23% 2,463,783.47 51.74%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
44,217,551.49 15,242,490.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,027.08 -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日 第 16 页 共 29 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,843,510.28 3,048,498.16
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
南方中证 500ETF
联接基金
635,073,402.00 22.2000% 675,473,402.00 25.9100%
注： 南 方中 证500ETF 联接 基金投 资本 基金 相关 的费 用按基 金合 同和 更新 的招 募说明 书的 有关 规 定
以及与 券商 约定 的席 位佣 金费率 支付 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利 息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 59,158,424.52 801,237.20 299,428,576.15 376,454.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 第 17 页 共 29 页
6.4.6 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年 7 月
6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年 7 月
1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年 7 月
8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年 7 月
7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月 8 日
2016 年
7 月1 日
新债流
通受限
100.00 100.00 26,325 2,632,500.00 2,632,500.00 -
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量 （股 ） 期末成 本总 额
期末估
值总额
备
注
000718
苏宁
环球
2016 年1
月 4 日
重大事项 13.09
2016 年7
月18 日
11.78 5,678,436 57,262,399.91 74,330,727.24 -
600654
中安
消
2016 年5
月19 日
重大资产
重组
18.54
2016 年8
月 8 日
20.39 3,736,561 116,272,371.12 69,275,840.94 -
600166
福田
汽车
2016 年6
月30 日
重大事项 5.52
2016 年7
月 1 日
5.62 10,943,001 60,352,896.54 60,405,365.52 -
601168
西部
矿业
2016 年2
月 1 日
重大资产
重组
5.93
2016 年7
月22 日
6.52 9,560,043 66,825,730.52 56,691,054.99 -
000547
航天
发展
2016 年4
月19 日
重大资产
重组
15.36 - - 3,596,242 64,992,468.78 55,238,277.12 -
000511
*ST
烯碳
2016 年4
月26 日
重大事项 8.92 - - 5,884,448 52,230,779.50 52,489,276.16 -
002512
达华
智能
2016 年6
月21 日
重大资产
重组
20.28
2016 年7
月21 日
19.38 2,051,800 40,606,528.42 41,610,504.00 -
600511
国药
股份
2016 年2
月18 日
重大资产
重组
27.42
2016 年8
月 4 日
30.16 1,475,549 49,142,785.63 40,459,553.58 - 第 18 页 共 29 页
600759
洲际
油气
2016 年6
月27 日
重大资产
重组
7.58
2016 年7
月11 日
8.10 5,334,286 49,051,775.40 40,433,887.88 -
000975
银泰
资源
2016 年4
月19 日
重大资产
重组
15.00 - - 2,618,403 33,848,300.04 39,276,045.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016 年6
月13 日
重大事项 9.97
2016 年7
月11 日
10.97 3,932,610 39,854,723.03 39,208,121.70 -
002266
浙富
控股
2016 年5
月25 日
重大事项 5.35 - - 6,800,376 49,840,179.00 36,382,011.60 -
300166
东方
国信
2016 年6
月 8 日
重大资产
重组
27.47 - - 1,295,194 34,995,206.16 35,578,979.18 -
002373
千方
科技
2016 年5
月12 日
重大资产
重组
14.94
2016 年8
月 16 日
16.43 2,269,038 41,479,749.08 33,899,427.72 -
002672
东江
环保
2016 年5
月23 日
重大事项 17.33
2016 年7
月15 日
19.06 1,896,495 32,511,473.35 32,866,258.35 -
300032
金龙
机电
2016 年6
月28 日
重大事项 20.10
2016 年7
月 7 日
19.80 1,581,900 28,880,291.85 31,796,190.00 -
002190
成飞
集成
2016 年4
月21 日
重大事项 35.44
2016 年7
月12 日
39.98 861,150 33,323,222.46 30,519,156.00 -
000401
冀东
水泥
2016 年4
月 6 日
重大资产
重组
10.90
2016 年7
月14 日
11.32 2,718,862 28,355,480.99 29,635,595.80 -
600773
西藏
城投
2016 年6
月30 日
重大资产
重组
15.67 - - 1,848,598 27,642,185.85 28,967,530.66 -
002663
普邦
园林
2016 年4
月28 日
重大事项 7.36 - - 3,603,766 25,735,911.39 26,523,717.76 -
000636
风华
高科
2016 年3
月15 日
重大资产
重组
8.84
2016 年7
月13 日
9.72 2,974,616 27,501,737.02 26,295,605.44 -
601005
重庆
钢铁
2016 年6
月 2 日
重大资产
重组
2.52 - - 9,373,100 30,519,194.80 23,620,212.00 -
600614
鼎立
股份
2016 年4
月26 日
重大资产
重组
8.14 - - 2,897,294 30,445,248.17 23,583,973.16 -
600545
新疆
城建
2016 年5
月31 日
重大资产
重组
6.91 - - 2,650,528 26,011,378.41 18,315,148.48 -
600640
号百
控股
2016 年4
月18 日
重大资产
重组
16.79
2016 年8
月22 日
18.44 1,036,675 19,140,442.28 17,405,773.25 -
000693
ST 华
泽
2016 年3
月 1 日
重大事项 12.50 - - 1,391,501 25,507,720.76 17,393,762.50 -
000517
荣安
地产
2016 年6
月14 日
重大资产
重组
4.84
2016 年7
月14 日
4.98 2,965,100 15,041,538.18 14,351,084.00 -
002249
大洋
电机
2016 年6
月 8 日
重大资产
重组
11.97
2016 年7
月28 日
10.77 1,048,158 10,478,967.85 12,546,451.26 -
600751
天海
投资
2016 年2
月15 日
重大资产
重组
6.11
2016 年7
月26 日
6.72 1,697,907 15,281,859.91 10,374,211.77 -
000582 北部 2016 年2 重大资产 16.32 - - 507,606 9,251,096.67 8,284,129.92 - 第 19 页 共 29 页
湾港 月29 日 重组
601611
中国
核建
2016 年6
月30 日
股票价格
异常波动
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序 号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 17,620,486,821.13 95.82
其中： 股票 17,620,486,821.13 95.82
2 固定收 益投 资 2,632,500.00 0.01
其中： 债券 2,632,500.00 0.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 624,958,372.23 3.40
7 其他各 项资 产 140,820,513.38 0.77
8 合计 18,388,898,206.74 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 第 20 页 共 29 页
A 农、林 、牧 、渔 业 336,210,408.48 1.84
B 采矿业 741,785,828.09 4.05
C 制造业 10,439,345,292.28 56.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
491,195,246.18 2.68
E 建筑业 527,139,188.77 2.88
F 批发和 零售 业 1,008,339,944.04 5.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 477,522,897.54 2.61
H 住宿和 餐饮 业 30,568,788.32 0.17
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,238,437,940.50 6.76
J 金融业 84,831,881.38 0.46
K 房地产业 1,224,146,649.78 6.68
L 租赁和 商务 服务 业 251,021,387.31 1.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 76,906,012.12 0.42
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 115,497,340.33 0.63
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 50,751,602.80 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 314,561,941.74 1.72
S 综合 210,171,797.59 1.15
合计 17,618,434,147.25 96.19
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,083,401.07 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 775,274.28 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
70,492.40 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 66,342.85 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 - - 第 21 页 共 29 页
业
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,995,510.60 0.01
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 2,772,620 118,363,147.80 0.65
2 002405 四维图 新 4,015,151 98,772,714.60 0.54
3 600584 长电科 技 4,864,053 98,691,635.37 0.54
4 600522 DR 中 天科 8,591,593 84,197,611.40 0.46
5 002340 格林美 9,572,958 83,954,841.66 0.46
6 300072 三聚环 保 2,784,291 76,957,803.24 0.42
7 002049 同方国 芯 1,708,985 75,109,890.75 0.41
8 000718 苏宁环 球 5,678,436 74,330,727.24 0.41
9 600201 生物股 份 2,693,353 73,609,337.49 0.40
10 002085 万丰奥 威 4,245,972 72,988,258.68 0.40
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的 所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.00
2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00
3 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
4 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
5 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com第 22 页 共 29 页
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000748 长城信 息 89,612,464.58 0.44
2 300113 顺网科技 85,346,728.79 0.42
3 002466 天齐锂 业 83,907,898.30 0.41
4 600978 宜华生 活 70,604,546.12 0.34
5 002426 胜利精 密 70,449,832.53 0.34
6 002572 索菲亚 68,689,921.35 0.34
7 002131 利欧股 份 62,975,882.27 0.31
8 600682 南京新 百 62,747,608.02 0.31
9 600166 福田汽 车 60,638,576.60 0.30
10 002038 双鹭药 业 59,928,009.48 0.29
11 000661 长春高 新 59,335,272.34 0.29
12 000983 西山煤 电 58,869,332.03 0.29
13 002310 东方园 林 57,930,752.95 0.28
14 002174 游族网 络 57,697,056.12 0.28
15 002508 老板电 器 57,163,105.67 0.28
16 002085 万丰奥 威 54,296,212.56 0.27
17 002004 华邦健 康 53,297,768.37 0.26
18 300072 三聚环 保 53,074,400.63 0.26
19 600266 北京城 建 52,599,444.25 0.26
20 300253 卫宁健 康 52,546,514.43 0.26
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002466
天齐锂 业 89,331,342.01 0.44
2 002174
游族网 络 82,774,935.52 0.40
3 300085
银之杰 81,823,322.91 0.40
4 600816
安信信 托 77,943,579.46 0.38 第 23 页 共 29 页
5 300267
尔康制 药 73,084,593.52 0.36
6 300122
智飞生 物 71,861,416.41 0.35
7 600074
保千里 67,914,157.93 0.33
8 000732
泰禾集 团 65,045,579.46 0.32
9 600376
首开股 份 62,526,740.48 0.31
10 000887
中鼎股 份 60,387,632.88 0.29
11 002508
老板电 器 58,335,567.41 0.28
12 000998
隆平高 科 56,728,065.77 0.28
13 002568
百润股 份 56,101,175.69 0.27
14 002085
万丰奥 威 54,733,396.52 0.27
15 002444
巨星科 技 53,918,995.57 0.26
16 000650
仁和药 业 53,808,537.40 0.26
17 000012
南玻 A 53,785,666.47 0.26
18 002143
印纪传 媒 53,507,472.66 0.26
19 000661
长春高 新 52,914,040.26 0.26
20 300072
三聚环 保 52,851,526.50 0.26
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,486,989,337.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,720,553,649.62
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,632,500.00 0.01
8 同业存 单 - - 第 24 页 共 29 页
9 其他 - -
10 合计 2,632,500.00 0.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127003 海印转 债 26,325 2,632,500.00 0.01
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支 持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1607 IC1607 556 672,026,080.00 23,736,273.56 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 23,736,273.56
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -3,662,593.56
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 24,355,473.56
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金可投资 股指期货 和 其他经中国证 监会允许 的 衍生金融产品 。本基金 投 资股指期货将 根
据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，对冲系 统 性风险和某些 特殊情况 下 的流动性风 险等，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓 位频繁调整的 交易成本 和 跟踪误差， 达到有效
跟踪标 的指 数的 目的 。 第 25 页 共 29 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 139,684,568.18
2 应收证 券清 算款 866,383.52
3 应收股 利 9,601.50
4 应收利 息 259,960.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 140,820,513.38
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000718 苏宁环 球 74,330,727.24 0.41 重大事 项
第 26 页 共 29 页
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股 票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 775,274.28 0.00 股票价 格异 常波 动
2 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.00 新股未 上市
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,841 263,874.85 2,785,453,562.00 97.37% 75,213,682.00 2.63%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国农 业银 行－ 南方 中 证500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金(LOF)
635,073,402.00 22.20%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国农 业 银行－南方中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 (LOF )” 的 “ 持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 1,728,426,785.00 60.42%
2 中国农 业银 行股 份有 限公 司－南 方
中证 500 指 数证 券投 资基 金(LOF)
635,073,402.00 22.20%
3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 257,592,520.00 9.00%
4 恒大人 寿保 险有 限公 司－ 万能组 合B 22,205,500.00 0.78%
5 光大证 券股 份有 限公 司 13,126,700.00 0.46%
6 台湾银 行股 份有 限公 司－ 自有资 金 7,886,200.00 0.28% 第 27 页 共 29 页
7 华夏人 寿保 险股 份有 限公 司－自 有
资金
7,149,390.00 0.25%
8 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－中 信
证券－ 幸福 人寿 －邮 储银 行定向 资
产管理 计划
6,051,400.00 0.21%
9 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －
传统－ 银保 账户
5,309,646.00 0.19%
10 台湾银 行股 份有 限公 司－ 自有资 金 5,100,000.00 0.18%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司 高级 管理 人 员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 未持有 本基 金份 额， 本基 金基金 经理 未持
有本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
1,147,553,216.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,607,467,244.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,088,400,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,835,200,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,860,667,244.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期 内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 11,421,856,394.09 62.77% 1,142,377.29 62.77% -
银河证券 2 3,616,506,111.94 19.87% 361,678.71 19.87% -
申万宏源 2 3,159,675,345.25 17.36% 315,971.93 17.36% -
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序： 第 29 页 共 29 页
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提 供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 19,347,006.30 100.00% 110,000,000.00 35.48% - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - 200,000,000.00 64.52% - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
