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南方产业活力(000955)

南方产业活力:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南 方 产 业 活力 股 票 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


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§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 南方产 业活 力股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 南方产 业活 力股 票 基金主 代码 000955 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 27 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,952,213,980.56 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 以上市 公司 基本 面研 究作 为基础 ,通 过专 业化 研究 分 析,积 极挖 掘符 合产 业发 展趋势 的行 业和 企业 所蕴 含 的投资 机会 ,在 严格 控制 风险的 前提 下, 追求 超越 业 绩比较 基准 的投 资回 报, 力争实 现基 金资 产的 长期 稳 健增值 。 投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和 证券市 场发 展趋 势, 评估 市场的 系统 性风 险和 各类 资 产的预 期收 益与 风险 ,据 此合理 制定 和调 整股 票、 债 券等各 类资 产的 比例 ,在 保持总 体风 险水 平相 对稳 定 的基础 上, 力争 投资 组合 的稳定 增值 。此 外, 本基 金 将持续 地进 行定 期与 不定 期的资 产配 置风 险监 控, 适 时地做 出相 应的 调整 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪深300 指数 收益 率 ×8 0% +上证 国债 指数 收益 率 × 2 0% 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,属 于较高 预 期 风险 和预 期收 益 的证券 投资 基金 品种 ,其 预期风 险和 预期 收益 水平 高 于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 王永民 联系电 话 0755-82763888 010-66594896 电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95566 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 29 页


传真 0755-82763889 010-66594942 注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华 一路六 号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华 一路六 号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 518048 100818 法定代 表人 吴万善 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六 号免税 商务 大 厦31-33 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -314,332,377.87 本期利 润 -358,047,533.23 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1781 本期加 权平 均净 值利 润率 -14.97% 本期基 金份 额净 值增 长率 -15.45% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 23,967,718.76 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0123 期末基 金资 产净 值 2,541,471,654.59 期末基 金份 额净 值 1.302 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


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2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。


3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 10.15% 1.47% -0.32% 0.78% 10.47% 0.69% 过去三 个月 5.94% 1.78% -1.42% 0.81% 7.36% 0.97% 过去六 个月 -15.45% 2.68% -11.93% 1.47% -3.52% 1.21% 过去一 年 -11.97% 3.24% -22.77% 1.84% 10.80% 1.40% 自基金 合同 生效起 至今 30.20% 3.04% -7.54% 1.82% 37.74% 1.22%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 。建仓 期结 束时 ,本 基金 各项资 产配 置比 例 达 到基金 合同 的约 定。 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 29 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元, 旗下 管理 96 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张旭 本基金 基金经 理 2015 年1 月27 日 - 8 年 毕业于 中央 财经 大学, 获 金融学 硕士 学位 ,注 册金 融分析 师(CFA) ,具 有基 金从业 资格 。2008 年加 入 南方基 金, 曾任 金融 及地 产行业 研究 员、 高级 策略 研究员 、南 方盛 元基 金经 理助理 ;2012 年 3 月至 2014 年 12 月, 任南 方消 费基金 经理 ;2012 年11 月至今 ,任 南方 盛元 基金 经理;2015 年1 月 至今 , 任南方 产业 活力 基金 经 理。 注:1. 对基金 的首任基 金 经理,其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日, “离 任 日期 ”为根 据公司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方产 业 活力股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司每季度对 旗下组合 进 行股票 和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间 单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在, 并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为1 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,市场 震荡下行 , 人民币贬值、 大小非解 禁 、美元加息、 英国脱欧 等 不确定因素阶 段 性压制 股价 表现 。年 初市 场风险 集中 释放 后, 一些 被错杀 的优 质品 种价 值回 归。 报告期 内, 本基 金看 好 A 股趋势 性长 牛的 历史 背景 ,持续 保持 了较 高仓 位, 围绕改 革红 利 、 转型创新的投 资主线布 局 ,自上而下选 择受益国 企 改革、供给侧 改革、转 型 升级的产业 ,在这些 产业中自下而 上精选富 有 活力和远大格 局的企业 , 我们对产业前 景和企业 活 动做深入研 究、严格 筛选, 努力 为投 资者 创造 回报, 与中 国经 济共 赢, 与新兴 产业 共赢 ,与 优秀 企业共 赢。 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 29 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 基金 收益 率-15.45% , 业绩 基准 收益 率-11.93% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 中国 经济 经历 了三 十余 年 的高速 增长 , 正由 高速 转 为中高 速 。 国 企改 革 、 供 给侧改 革 、 转 型 升级正是为适 应新的增 长 方式做出的必 要改变。 我 们坚信转型升 级会为中 国 经济注入新 的活力, 资本市 场在 改革 过程 中承 担了融 资 、 产 业升 级、 资 源配置 的功 能 , 也 将享 受 转型升 级的 资本 红利 。 全球市 场, 欧洲 和新 兴经 济体的 宽松 政策 尚未 催生 新的增 长点 , 政 经失 衡带 来地缘 冲突 加剧 , 全球股市动荡 ,避险资 产 升值。 作为第 二大经济 体 ,中国经济与 世界经济 联 系密切,外 围经济也 将成为 影响 市场 表现 的因 素之一 。 未来一 段时 间 , 增 长由 高 速变中 速 、 转 型升 级催 生 新的红 利 、 外 围动 荡是 宏 观经济 的主 旋律 , 机遇与挑战并 存,市场 表 现将继续分化 。我们将 坚 持个股基本面 研究和产 业 研究相结合 ,自上而 下选择受益国 企改革、 供 给改革、转型 升级的产 业 ,在这些产业 中自下而 上 精选富有活 力和远大 格局的 企业 ,努 力为 投资 者创造 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合 同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部 总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基 金从业 经验 , 且 具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 , 但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 29 页


金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行 再投 资;若投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。 每一基 金 份 额享 有同 等分 配权; 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 29 页


资 产 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 189,660,819.84 314,709,551.56 结算备 付金 4,151,702.28 9,276,093.31 存出保 证金 734,145.13 1,637,133.20 交易性 金融 资产 2,404,492,628.12 2,336,447,011.50 其中: 股票 投资 2,404,492,628.12 2,336,447,011.50 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 15,123,350.78 - 应收利 息 41,248.10 60,552.68 应收股 利 - - 应收申 购款 5,629,134.85 16,469,363.25 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,619,833,029.10 2,678,599,705.50 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 5,558,369.60 112,317,225.50 应付赎 回款 65,905,644.62 13,574,127.25 应付管 理人 报酬 3,141,440.05 3,024,534.49 应付托 管费 523,573.33 504,089.06 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,921,177.69 7,621,983.69 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 311,169.22 206,379.92 负债合 计 78,361,374.51 137,248,339.91 所有者权益:


实收基 金 1,952,213,980.56 1,649,934,200.90 未分配 利润 589,257,674.03 891,417,164.69 所有者 权益 合计 2,541,471,654.59 2,541,351,365.59 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 29 页


负债和 所有 者权 益总 计 2,619,833,029.10 2,678,599,705.50 注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.302 元, 基金 份额 总 额 1,952,213,980.56 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月27 日(基金合同生 效日)至 2015 年6 月30 日 一、收入 -327,299,858.93 562,653,981.98 1.利息 收入 926,779.29 6,278,076.48 其中: 存款 利息 收入 926,779.29 1,365,281.48 债券利 息收 入 - 777.29 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 4,912,017.71 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -288,500,153.36 581,428,577.07 其中: 股票 投资 收益 -292,684,729.57 575,756,760.21 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 1,375,799.81 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 4,184,576.21 4,296,017.05 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -43,715,155.36 -47,087,638.61 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 3,988,670.50 22,034,967.04 减: 二、费用 30,747,674.30 30,250,352.76 1.管 理人 报酬 17,843,744.64 14,602,292.01 2.托 管费 2,973,957.43 2,433,715.31 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 9,700,250.66 13,007,961.74 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 229,721.57 206,383.70 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -358,047,533.23 532,403,629.22 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 -358,047,533.23 532,403,629.22 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 29 页


列)


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,649,934,200.90 891,417,164.69 2,541,351,365.59 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -358,047,533.23 -358,047,533.23 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 302,279,779.66 55,888,042.57 358,167,822.23 其中:1. 基 金申 购款 1,031,264,635.30 217,766,786.92 1,249,031,422.22 2. 基金 赎回 款 -728,984,855.64 -161,878,744.35 -890,863,599.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,952,213,980.56 589,257,674.03 2,541,471,654.59 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 27 日(基金合同 生效日)至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,852,449,534.09 - 1,852,449,534.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 532,403,629.22 532,403,629.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -184,118,438.65 267,312,154.69 83,193,716.04 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 29 页


其中:1. 基 金申 购款 2,764,151,953.31 1,731,918,038.79 4,496,069,992.10 2. 基金 赎回 款 -2,948,270,391.96 -1,464,605,884.10 -4,412,876,276.06 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,668,331,095.44 799,715,783.91 2,468,046,879.35


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署 : ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本报告 期无 会计 估计 变更 。 6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.3 税项 根 据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面推 开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作, 主要税项南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 29 页


列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴 纳 营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 , 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股票、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 29 页


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.5.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月27 日( 基金 合同 生效日)至 2015年6月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 兴业证 券 596,993,886.01 9.07% 438,142,616.47 4.74% 6.4.5.1.2 债 券交 易 注:无 。 6.4.5.1.3 债 券回 购交易 注:无 。 6.4.5.1.4 权 证交 易 注:无 。 6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 兴业证券 544,041.57 9.03% 544,041.57 18.62% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 兴业证券 387,713.30 4.71% 387,713.30 4.71% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究 成 果 和 市 场 信 息服 务等。 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 29 页


6.4.5.2 关 联方 报酬 6.4.5.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月27 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 17,843,744.64 14,602,292.01 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,403,663.21 5,697,976.48 注: 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X1.5% / 当 年 天数。 6.4.5.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,973,957.43 2,433,715.31 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同 业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。 6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 189,660,819.84 856,463.22 355,934,566.59 1,250,568.65 注:本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 。 6.4.6 利 润分 配情况 6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:无 。 6.4.7 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600734 实达 集团 2016 年4 月 20 日 筹划 重大 事项 14.60 - - 2,800,321 49,123,807.97 40,884,686.60 - 300142 沃森 生物 2016 年3 月 22 日 临时 停牌 11.16 - - 3,000,000 29,554,101.59 33,480,000.00 - 002447 壹桥 海参 2016 年3 月 9 日 筹划 重大 事项 7.19 - - 2,800,000 24,620,798.00 20,132,000.00 - 300282 汇冠 股份 2016 年4 月 22 日 筹划 重大 事项 35.25 2016 年7 月 26 日 36.78 552,188 17,668,476.91 19,464,627.00 - 000893 东凌 国际 2016 年1 月 15 日 筹划 重大 事项 12.58 2016 年7 月 12 日 12.00 1,500,020 21,833,685.80 18,870,251.60 - 002587 奥拓 电子 2016 年4 月 19 日 临时 停牌 14.45 2016 年7 月 28 日 14.00 800,000 9,703,873.37 11,560,000.00 - 002445 中南 文化 2016 年6 月 14 日 筹划 重大 事项 24.65 - - 11,000,085 182,831,634.06 271,152,095.25 - 000975 银泰 资源 2016 年4 月 19 日 筹划 重大 事项 14.39 - - 2,000,050 21,102,498.09 28,780,719.50 - 601611 中国 核建 2016 年6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年7 月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -


6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:无 。 6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:无 。 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 29 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,404,492,628.12 91.78 其中: 股票 2,404,492,628.12 91.78 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 193,812,522.12 7.40 7 其他各 项资 产 21,527,878.86 0.82 8 合计 2,619,833,029.10 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 117,773,101.05 4.63 B 采矿业 79,262,863.02 3.12 C 制造业 1,871,923,656.95 73.66 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 30,096,066.00 1.18 E 建筑业 13,741,220.78 0.54 F 批发和 零售 业 94,374,267.08 3.71 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,540,818.40 0.41 J 金融业 28,064,000.00 1.10 K 房地产 业 64,890,717.14 2.55 L 租赁和 商务 服务 业 24,053,270.80 0.95 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 29 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 69,752,520.80 2.74 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,404,492,628.12 94.61


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注: 无。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002445 中南文 化 11,000,085 271,152,095.25 10.67 2 002402 和而泰 7,500,068 202,876,839.40 7.98 3 300325 德威新 材 9,450,953 175,787,725.80 6.92 4 000423 东阿阿 胶 1,999,964 105,658,098.12 4.16 5 300238 冠昊生 物 2,000,000 87,760,000.00 3.45 6 002303 美盈森 7,000,000 86,030,000.00 3.39 7 000070 特发信 息 3,000,000 78,660,000.00 3.10 8 300143 星河生 物 3,057,863 71,401,101.05 2.81 9 300187 永清环 保 5,205,412 69,752,520.80 2.74 10 002224 三力士 2,600,902 60,210,881.30 2.37 11 002675 东诚药 业 1,199,976 55,834,883.28 2.20 12 000426 兴业矿 业 6,713,051 50,482,143.52 1.99 13 600734 实达集 团 2,800,321 40,884,686.60 1.61 14 600565 迪马股 份 6,067,083 39,193,356.18 1.54 15 600439 瑞贝卡 6,753,980 38,295,066.60 1.51 16 002243 通产丽 星 2,657,900 33,888,225.00 1.33 17 300142 沃森生 物 3,000,000 33,480,000.00 1.32 18 300243 瑞丰高 材 2,000,060 32,800,984.00 1.29 19 300219 鸿利光 电 2,000,061 31,160,950.38 1.23 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 29 页


20 000910 大亚科 技 1,956,705 30,231,092.25 1.19 21 000421 南京中 北 3,006,600 30,096,066.00 1.18 22 600071 凤凰光 学 1,000,099 29,672,937.33 1.17 23 600315 上海家 化 1,000,060 28,841,730.40 1.13 24 000975 银泰资 源 2,000,050 28,780,719.50 1.13 25 300449 汉邦高 科 502,766 28,728,049.24 1.13 26 002522 浙江众 成 1,500,000 28,125,000.00 1.11 27 000701 厦门信 达 1,500,650 26,456,459.50 1.04 28 601689 拓普集 团 800,000 26,360,000.00 1.04 29 300313 天山生 物 1,600,000 26,240,000.00 1.03 30 000609 绵世股 份 2,002,912 25,697,360.96 1.01 31 603308 应流股 份 1,000,271 25,146,812.94 0.99 32 603598 引力传 媒 1,000,136 24,053,270.80 0.95 33 002428 云南锗 业 1,280,000 21,990,400.00 0.87 34 002121 科陆电 子 1,831,303 21,517,810.25 0.85 35 601222 林洋能 源 500,000 20,925,000.00 0.82 36 002447 壹桥海 参 2,800,000 20,132,000.00 0.79 37 300282 汇冠股 份 552,188 19,464,627.00 0.77 38 300109 新开源 300,000 19,050,000.00 0.75 39 000893 东凌国 际 1,500,020 18,870,251.60 0.74 40 600731 湖南海 利 1,781,600 17,905,080.00 0.70 41 300346 南大光 电 400,000 17,892,000.00 0.70 42 300100 双林股 份 400,000 17,524,000.00 0.69 43 603002 宏昌电 子 1,996,800 15,335,424.00 0.60 44 300009 安科生 物 499,946 14,938,386.48 0.59 45 600303 曙光股 份 1,000,058 14,850,861.30 0.58 46 601198 东兴证 券 600,000 14,664,000.00 0.58 47 600682 南京新 百 499,934 14,233,120.98 0.56 48 300101 振芯科 技 500,000 13,965,000.00 0.55 49 300278 华昌达 800,000 13,672,000.00 0.54 50 000957 中通客 车 300,000 13,620,000.00 0.54 51 601555 东吴证 券 1,000,000 13,400,000.00 0.53 52 002584 西陇科 学 999,950 13,309,334.50 0.52 53 000065 北方国 际 401,050 12,965,946.50 0.51 54 600382 广东明 珠 800,000 12,800,000.00 0.50 55 603009 北特科 技 300,000 12,762,000.00 0.50 56 600651 飞乐音 响 1,000,000 12,660,000.00 0.50 57 002309 中利科 技 700,000 12,537,000.00 0.49 58 002539 新都化 工 800,000 12,232,000.00 0.48 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 29 页


59 603508 思维列 控 120,000 11,929,200.00 0.47 60 002587 奥拓电 子 800,000 11,560,000.00 0.45 61 601028 玉龙股 份 1,500,000 10,710,000.00 0.42 62 300440 运达科 技 310,600 10,470,326.00 0.41 63 000985 大庆华 科 393,414 9,729,128.22 0.38 64 002734 利民股 份 265,500 8,918,145.00 0.35 65 603678 火炬电 子 21,800 1,661,596.00 0.07 66 002502 骅威文 化 39,218 964,762.80 0.04 67 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.03 68 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 69 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01 70 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 71 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00 72 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 73 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00 74 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 75 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 76 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 77 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600565 迪马股 份 119,880,018.51 4.72 2 300449 汉邦高 科 112,387,892.75 4.42 3 000423 东阿阿 胶 102,057,652.35 4.02 4 002445 中南文 化 99,769,986.18 3.93 5 000890 法尔胜 97,226,963.96 3.83 6 300143 星河生 物 93,919,193.99 3.70 7 300238 冠昊生 物 78,280,743.03 3.08 8 000070 特发信 息 77,002,589.62 3.03 9 002303 美盈森 76,277,038.62 3.00 10 300467 迅游科 技 68,632,872.83 2.70 11 002675 东诚药 业 54,574,605.85 2.15 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 29 页


12 002402 和而泰 52,283,677.33 2.06 13 600439 瑞贝卡 47,456,167.78 1.87 14 000050 深天马 A 47,375,222.45 1.86 15 000681 视觉中 国 43,897,820.00 1.73 16 002188 巴士在 线 38,858,399.16 1.53 17 002522 浙江众 成 38,530,403.08 1.52 18 601198 东兴证 券 38,413,194.32 1.51 19 300132 青松股 份 36,696,595.38 1.44 20 002628 成都路 桥 34,113,224.46 1.34 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600400 红豆股 份 111,246,984.96 4.38 2 000890 法尔胜 103,940,093.62 4.09 3 300449 汉邦高 科 100,284,704.81 3.95 4 002094 青岛金 王 80,618,405.83 3.17 5 001979 招商蛇 口 78,212,282.33 3.08 6 600565 迪马股 份 69,408,834.91 2.73 7 002402 和而泰 66,442,278.44 2.61 8 600160 巨化股 份 64,716,013.10 2.55 9 300467 迅游科 技 61,966,163.75 2.44 10 002141 蓉胜超 微 59,018,992.91 2.32 11 002113 天润控 股 56,939,609.50 2.24 12 000050 深天马 A 51,808,743.93 2.04 13 300169 天晟新 材 44,261,615.86 1.74 14 000681 视觉中 国 40,870,406.74 1.61 15 002628 成都路 桥 38,678,875.06 1.52 16 002482 广田集 团 36,655,817.35 1.44 17 300132 青松股 份 33,905,399.00 1.33 18 000040 宝安地 产 33,355,955.20 1.31 19 002089 新海宜 33,052,546.04 1.30 20 601336 新华保 险 30,926,951.71 1.22 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 29 页


金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,494,668,692.75 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,090,223,191.20 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:无 。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:无 。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持 有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将根 据风 险管 理原 则,以 套期 保值 为主 要目 的,采 用流 动性 好、交 易活 跃的 期货 合约 ,通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ,结 合股指 期货 的定 价模 型寻求 其合 理的 估值 水平 ,与现 货资 产进 行匹 配, 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ,运 用股指 期货 对冲 系统 性风险 、对 冲特 殊 情 况下 的流动 性风 险, 如大 额申 购赎回 等; 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用, 以达 到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 29 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 734,145.13 2 应收证 券清 算款 15,123,350.78 3 应收股 利 - 4 应收利 息 41,248.10 5 应收申 购款 5,629,134.85 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,527,878.86


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002445 中南文 化 271,152,095.25 10.67 临时停 牌


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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 61,949 31,513.24 91,135,502.41 4.67% 1,861,078,478.15 95.33%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 886,186.71 0.0454%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 1 月 27 日 ) 基金 份额 总额 1,852,449,534.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,649,934,200.90 本报告 期基 金总 申购 份额 1,031,264,635.30 减:本 报告 期基 金 总 赎回 份 额 728,984,855.64 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,952,213,980.56


南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 29 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。














10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理 业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证券 1 1,578,836,208.64 23.98% 1,438,793.97 23.88% - 中信建投 2 784,201,156.29 11.91% 717,112.14 11.90% - 中银国际 1 623,215,557.45 9.47% 580,399.39 9.63% - 兴业证券 1 596,993,886.01 9.07% 544,041.57 9.03% - 华创证券 1 591,496,600.17 8.98% 539,032.54 8.95% - 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 29 页


中信证券 1 443,059,538.07 6.73% 403,761.81 6.70% - 银河证券 2 436,106,463.27 6.62% 397,423.91 6.60% - 英大证券 1 354,617,548.11 5.39% 323,163.14 5.36% - 广发证券 2 318,854,266.39 4.84% 290,572.88 4.82% - 第一创业 1 311,623,753.25 4.73% 290,213.81 4.82% - 东吴证券 1 199,184,507.15 3.03% 181,516.96 3.01% - 民生证券 1 178,104,102.19 2.71% 165,870.58 2.75% - 广州证券 1 97,463,796.32 1.48% 90,767.91 1.51% - 中投证券 1 69,530,820.90 1.06% 63,362.92 1.05% - 齐鲁证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西北证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注:交 易单 元的 选择 标准 和程序


根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 南方产业活力股票 2016 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 29 页


3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 中原证券 - - - - - -