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南方策略(202019)

南方策略:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南 方 策 略 优化 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2016 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 26 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2016 年8 月25 日 复核了 本报 告中 的财务 指标 、 净值 表现 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 南方策 略优 化混 合 基金主 代码 202019 前端交 易代 码 202019 后端交 易代 码 202020 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 3 月 30 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 382,061,621.87 份 基金合 同存 续期 不定期 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方策 略” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 数量 化手 段优 化投资 策略 ,在 积极 把握 证 券市场 及相 关行 业发 展趋 势的前 提下 精选 优势 个股 进南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 26 页


行投资 ,力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 投资 策略 包含 资产 配置、 行业 配置 和个 股选 择 等三个 层面 。基 金管 理人 在综合 分析 经济 周期 、财 政 政策、 市场 环境 等因 素的 基础上 ,采 用定 量和 定性 相 结合的 思路 确定 本基 金的 资产配 置。 针对 本基 金的 行 业配置 策略 ,基 金管 理人 开发了 基 于lack-Litterman 模型的 “南 方量 化行 业配 置模型 ”。 在行 业配 置的 基 础上, 进一 步使 用 “ 南方 多因子 量化 选股 模型 ”,依 据基本 面、 价值 面、 市场 面和流 动性 等因 素对 股票 进 行综合 评分 ,精 选各 行业 内具有 超额 收益 能力 或潜 力 的优势 个股 ,构 建本 基金 的股票 组合。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 +20 %×上 证国 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 水 平低于 股票 型基 金, 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 张燕 联系电 话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 18,991,041.14 本期利 润 -27,911,353.01 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0818 本期基 金份 额净 值增 长率 -6.63% 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 26 页


3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4095 期末基 金资 产净 值 538,506,297.24 期末基 金份 额净 值 1.409 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用 后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。








2 、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。








3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.53% 1.33% -0.32% 0.78% 4.85% 0.55% 过去三 个月 4.53% 1.37% -1.42% 0.81% 5.95% 0.56% 过去六 个月 -6.63% 2.24% -11.93% 1.47% 5.30% 0.77% 过去一 年 -6.50% 2.52% -22.77% 1.84% 16.27% 0.68% 过去三 年 136.01% 1.87% 39.74% 1.47% 96.27% 0.40% 自基金 合同 生效起 至今 43.70% 1.61% 2.87% 1.31% 40.83% 0.30%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 26 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元, 旗下 管理 96 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经 理(助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 雷俊 本基金 基金经 理 2015 年 6 月16 日 - 8 年 北京大 学智 能科 学系 硕士 , 具有基 金从 业资 格。2008 年 7 月加 入南 方 基金, 历任 信息 技术部 投研 系统 研发 员、 数 量化投 资部 高级 研究员 , 现 任数 量化 投资 部总监 助理 ;2014 年 12 月至 2016 年 4 月, 任南方 恒生 ETF 基金经 理;2015 年4 月至2016 年4 月, 任 南方中 证500 工业 ETF 、 南 方中 证 500 原材 料 ETF 基金 经理 ;2015 年6 月至2016 年7 月, 任 改革 基金、 高铁 基金 、 南方 500 信息 基金经 理; 2015 年 4 月至 今, 任 大数 据 100 基金经 理;2015 年 6 月 至 今,任 南方 策略 优化、 大数 据300 、 南方 量 化成长 的基 金经 理。 杨德龙 本基金 基金经 理 2013 年 3 月15 日 2016 年 3 月4 日 10 年 北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士 , 具有基 金从 业资 格。 2006 年加入 南方 基金 , 担任研 究部 高级 行业 研究 员、 首 席策 略分 析 师; 2010 年8 月至 2013 年4 月, 任小 康ETF 及南方 小康 基金 经理 ;2011 年9 月至2016 年 3 月 ,任 南方 上 证380ETF 及 联接 基金 基南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 26 页


金经理 ;2013 年3 月至2016 年3 月 , 任 南 方策略 基金 经理 ;2013 年4 月至2016 年3 月,任 南方 300 基 金经 理 ;2013 年 4 月至 2016 年 3 月, 任 南方 开元 沪深 300ETF 基金 经理;2014 年 12 月至 2016 年 3 月 ,任 南 方恒 生ETF 基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期,除 首 任基金经理外 , “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。





2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方策 略 优化混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间 单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在, 并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为1 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 26 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 A 股上半年在 开年大幅 下 跌一个月后, 市场开始 止 跌反弹,之后 市场在一 个 窄区间内反复 震 荡,市 场资 金存 量博 弈明 显。 报告期内本基 金采用量 化 多因子模型选 股, 重点 集 中在具有相对 优势的价 值 和成长股之间 进 行投资。本基 金充分发 挥 量化选 股的优 势,运用 多 个量化策略投 资,分散 投 资风险和平 衡风险暴 露,行业涨跌 波动剧烈 时 在同类基金产 品中表现 稳 健,后续产品 运作仍将 以 量化策略为 主,力争 获取超 越市 场表 现。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为 1.409 元 ; 报 告 期内 , 基 金份 额净 值增 长 率为-6.63 % , 同 期业绩 基准 增长 率为-11.93 %。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 整体来 看, 未 来 A 股 市场 结构性 牛市 的动 力仍 在, 上涨逻 辑是 利率 不断 下行 和资产 配置 荒 。 一是整个经济 中利率水 平 仍在下降,上 半年万亿 级 的理财领域收 益率降低 非 常明显; 二 是宽松货 币政策逻辑未 改变,在 房 地产高企、国 内投资工 具 有限的情况下 ,部分高 风 险收益偏好 的投资者 会在大 类资 产配 置上 逐渐 倾向于 权益 类资 产。 展望 下半年 ,A 股将 有不 错的 投资机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总 监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基 金从业 经验 , 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 , 但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约 定 ,本基 金 的收益分配原 则为:本 基 金收益分配应 遵循下列 原 则:每一基金 份 额享有 同等 分配 权; 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ;基 金收 益分配 后基 金份 额 净南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 26 页


值不能低于面 值,即: 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分 配金额后 不能低于面值 ,基金收 益 分配基准日即 期末可供 分 配利润计算截 止日;在 符 合有关基金 分红条件 的前提 下, 基金 收益 分配 每年最 多 12 次 , 每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的10% ;.基 金 收益分 配方 式分 两种 : 现 金分红 与红 利再 投资 。 基 金份额 持有 人可 选择 现金红 利或 将现 金红 利 按 除权日 的基 金份 额净 值自 动转为 基金 份额 进行 再投 资; 若 投资 人不 选择 , 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红。 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期未 有收 益分 配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 —招商 银 行股份有限公 司不存在 任 何损害基金份 额 持有人利益的 行为,严 格 遵守了《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规、基金 合同, 完全 尽职 尽责 地 履 行了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准确和 完整 ,不 存 在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 26 页


报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 46,462,014.58 50,937,223.20 结算备 付金 2,741,265.65 1,268,641.46 存出保 证金 130,310.54 174,806.74 交易性 金融 资产 495,206,911.76 400,981,001.22 其中: 股票 投资 495,206,911.76 400,981,001.22 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 410,503.25 1,656,947.62 应收利 息 11,284.36 10,949.21 应收股 利 - - 应收申 购款 130,178.78 4,176,860.89 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 545,092,468.92 459,206,430.34 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 4,177,040.92 1,798,295.30 应付管 理人 报酬 654,557.45 537,210.43 应付托 管费 109,092.90 89,535.08 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,239,168.98 3,458,858.14 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 406,311.43 357,314.57 负债合 计 6,586,171.68 6,241,213.52 所有者权益:


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实收基 金 382,061,621.87 300,223,083.71 未分配 利润 156,444,675.37 152,742,133.11 所有者 权益 合计 538,506,297.24 452,965,216.82 负债和 所有 者权 益总 计 545,092,468.92 459,206,430.34 注: 报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.409 元, 基金 份额 总额 382,061,621.87 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -20,992,586.36 282,524,335.85 1.利息 收入 195,126.02 467,110.96 其中: 存款 利息 收入 195,125.14 195,458.95 债券利 息收 入 0.88 1,020.42 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 270,631.59 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 25,601,950.17 409,427,432.66 其中: 股票 投资 收益 23,427,721.62 407,195,677.15 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,990.32 407,507.25 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,172,238.23 1,824,248.26 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -46,902,394.15 -127,818,635.27 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 112,731.60 448,427.50 减: 二、费用 6,918,766.65 11,249,228.39 1.管 理人 报酬 3,311,514.04 4,630,700.89 2.托 管费 551,918.94 771,783.59 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 2,865,742.71 5,663,416.29 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 189,590.96 183,327.62 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -27,911,353.01 271,275,107.46 减:所 得税 费用 - - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 26 页


四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -27,911,353.01 271,275,107.46


6.3 所 有者 权 益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -27,911,353.01 -27,911,353.01 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 81,838,538.16 31,613,895.27 113,452,433.43 其中:1.基 金申 购款 161,726,395.51 56,315,535.42 218,041,930.93 2. 基金 赎回 款 -79,887,857.35 -24,701,640.15 -104,589,497.50 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 382,061,621.87 156,444,675.37 538,506,297.24 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 271,275,107.46 271,275,107.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 -354,913,851.69 -25,101,230.13 -380,015,081.82 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 26 页


列) 其中:1.基 金申 购款 252,112,818.25 116,097,095.88 368,209,914.13 2. 基金 赎回 款 -607,026,669.94 -141,198,326.01 -748,224,995.95 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 382,254,629.57 193,800,814.04 576,055,443.61


报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本报告 期无 会计 估计 变更 。 6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.3 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作, 主要税项南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 26 页


列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴 纳 营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 , 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.5.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期 股票 成交金 额 占当期 股票 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 26 页


成交总 额的 比例 成交总 额的 比例 华泰证券 269,351,173.69 13.89% 566,990,218.34 15.62% 6.4.5.1.2 权 证交 易 注:无 。 6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 华泰证券 245,459.63 13.77% 245,459.63 19.81% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 华泰证券 501,737.29 15.45% 1,272,500.16 27.41% 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费后 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息 服务等 。 6.4.5.2 关 联方 报酬 6.4.5.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,311,514.04 4,630,700.89 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 817,141.02 1,291,542.98 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:


日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 6.4.5.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 26 页


2016年1月1 日至2016 年6 月30日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 551,918.94 771,783.59 注:支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :


日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:无 。 6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:无 。 6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行 46,462,014.58 178,481.20 71,233,820.19 159,535.14 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 。 6.4.6 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.6.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016 年6 月2016 年7 月 新股流 12.98 12.98 4,383 56,891.34 56,891.34 - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 26 页


24 日 6 日 通受限 603016 新宏泰 2016 年6 月 23 日 2016 年7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016 年6 月 30 日 2016 年7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016 年6 月 29 日 2016 年7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外,基金 还 可作为特定投 资者,认 购 由中国证监 会《上市 公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转让。 6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 600203 福日电子 2016 年 6 月 30 日 重大事项 未公告 13.80 2016 年 7 月 1 日 13.25 286,126 3,365,363.43 3,948,538.80 - 300353 东土科技 2016 年 6 月 23 日 重大事项 未公告 22.09 - - 154,500 2,669,345.20 3,412,905.00 - 300239 东宝生物 2016 年 6 月 7 日 重大事项 未公告 8.29 2016 年 8 月 22 日 8.2 348,102 2,579,928.34 2,885,765.58 - 300345 红宇新材 2016 年 6 月 21 日 重大事项 未公告 10.46 2016 年 7 月 19 日 11.46 265,000 2,828,939.25 2,771,900.00 - 000551 创元科技 2016 年 6 月 7 日 重大事项 未公告 9.18 2016 年 7 月 7 日 10.10 297,900 2,787,428.85 2,734,722.00 - 002686 亿利达 2016 年 4 月 20 日 重大事项 未公告 13.54 2016 年 7 月 14 日 14.89 201,100 2,516,396.80 2,722,894.00 - 000002 万科 A 2015 年 12 月21 重大事项 未公告 18.20 2016 年 7 月 4 21.99 137,300 1,997,711.00 2,498,860.00 - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 26 页


日 日 000004 国农科技 2016 年 3 月 24 日 重大事项 未公告 36.83 - - 60,800 1,722,482.00 2,239,264.00 - 000968 *ST 煤气 2015 年 12 月24 日 重大事项 未公告 8.71 2016 年 7 月 7 日 9.06 254,038 1,862,287.35 2,212,670.98 - 300080 易成新能 2016 年 5 月 19 日 重大事项 未公告 7.76 - - 263,300 2,339,660.14 2,043,208.00 - 300225 金力泰 2016 年 3 月 22 日 重大事项 未公告 7.12 2016 年 7 月 8 日 7.58 282,300 1,770,475.00 2,009,976.00 - 000757 浩物股份 2016 年 3 月 29 日 重大事项 未公告 10.56 - - 186,559 1,861,651.56 1,970,063.04 - 300265 通光线缆 2016 年 3 月 24 日 重大事项 未公告 12.38 2016 年 7 月 21 日 12.55 151,444 1,925,528.06 1,874,876.72 - 000524 岭南控股 2016 年 4 月 5 日 重大事项 未公告 13.08 - - 141,263 1,769,757.24 1,847,720.04 - 300184 力源信息 2016 年 3 月 4 日 重大事项 未公告 11.03 - - 166,600 2,276,063.40 1,837,598.00 - 600796 钱江生化 2016 年 5 月 31 日 重大事项 未公告 9.80 - - 184,700 2,188,602.00 1,810,060.00 - 000610 西安旅游 2016 年 4 月 11 日 重大事项 未公告 12.85 2016 年 7 月 25 日 14.14 118,500 1,501,209.15 1,522,725.00 - 002465 海格通信 2016 年 6 月 13 日 重大事项 未公告 12.44 - - 77,900 918,711.09 969,076.00 - 601611 中国核建 2016 年 6 月 30 日 重大事项 未公告 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 13,109 45,488.23 274,240.28 - 300356 光一科技 2016 年 5 月 26 日 重大事项 未公告 48.44 2016 年 8 月 10 日 44.27 4,500 209,234.00 217,980.00 - 002129 中环股份 2016 年 4 月 25 日 重大事项 未公告 8.29 - - 23,400 210,872.00 193,986.00 - 300223 北京君正 2016 年 重大事项 44.00 - - 3,300 104,152.46 145,200.00 - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 26 页


6 月 3 日 未公告 300242 明家联合 2016 年 5 月 9 日 重大事项 未公告 34.99 2016 年 8 月 12 日 36.69 3,700 134,965.80 129,463.00 - 000975 银泰资源 2016 年 4 月 19 日 重大事项 未公告 14.39 - - 7,300 98,888.00 105,047.00 - 300110 华仁药业 2016 年 1 月 27 日 重大事项 未公告 9.53 2016 年 7 月 12 日 10.48 9,700 147,035.13 92,441.00 - 002349 精华制药 2016 年 1 月 4 日 重大事项 未公告 21.51 2016 年 7 月 18 日 23.16 4,200 92,866.17 90,342.00 - 300038 梅泰诺 2015 年 12 月16 日 重大事项 未公告 50.58 - - 1,700 55,385.80 85,986.00 - 002331 皖通科技 2016 年 4 月 18 日 重大事项 未公告 16.54 2016 年 7 月 11 日 15.31 2,880 44,740.00 47,635.20 - 300332 天壕环境 2016 年 4 月 11 日 重大事项 未公告 9.37 2016 年 7 月 29 日 9.91 5,000 47,978.64 46,850.00 - 600511 国药股份 2016 年 2 月 18 日 重大事项 未公告 27.42 2016 年 8 月 4 日 30.16 1,600 40,901.00 43,872.00 - 300292 吴通控股 2016 年 1 月 25 日 重大事项 未公告 33.26 2016 年 7 月 20 日 36.48 1,300 40,728.36 43,238.00 - 002120 新海股份 2016 年 5 月 23 日 重大事项 未公告 20.48 2016 年 7 月 15 日 22.53 2,100 43,728.00 43,008.00 - 300298 三诺生物 2016 年 3 月 21 日 重大事项 未公告 20.96 2016 年 8 月 4 日 23.06 260 5,140.00 5,449.60 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上 因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:无。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 26 页


6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:无 。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 495,206,911.76 90.85 其中: 股票 495,206,911.76 90.85 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,203,280.23 9.03 7 其他各 项资 产 682,276.93 0.13 8 合计 545,092,468.92 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 8,702,194.20 1.62 B 采矿业 8,751,827.98 1.63 C 制造业 280,998,573.91 52.18 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 15,258,831.70 2.83 E 建筑业 13,721,606.02 2.55 F 批发和 零售 业 52,352,838.86 9.72 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,931,345.00 2.03 H 住宿和 餐饮 业 7,610,800.61 1.41 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,598,678.60 1.97 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 26 页


J 金融业 36,065,520.68 6.70 K 房地产 业 19,882,869.20 3.69 L 租赁和 商务 服务 业 3,596,482.00 0.67 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,078,334.10 0.57 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,140,896.66 2.07 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 4,084,903.24 0.76 S 综合 8,431,209.00 1.57 合计 495,206,911.76 91.96


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:无 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 446,200 6,800,088.00 1.26 2 601328 交通银 行 1,079,700 6,078,711.00 1.13 3 601169 北京银 行 461,200 4,782,644.00 0.89 4 601398 工商银 行 988,700 4,389,828.00 0.82 5 600203 福日电 子 286,126 3,948,538.80 0.73 6 601015 陕西黑 猫 303,100 3,506,867.00 0.65 7 300303 聚飞光 电 364,300 3,464,493.00 0.64 8 300353 东土科 技 154,500 3,412,905.00 0.63 9 002495 佳隆股 份 443,223 3,368,494.80 0.63 10 002545 东方铁 塔 374,800 3,343,216.00 0.62 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载 于 http://www.nffund.com 的 半年度 报告 正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 26 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600016 民生银 行 12,436,891.97 2.75 2 600000 浦发银 行 7,391,431.56 1.63 3 600814 杭州解 百 6,722,177.00 1.48 4 601166 兴业银 行 5,747,752.21 1.27 5 601318 中国平 安 5,722,932.99 1.26 6 002545 东方铁 塔 5,256,712.37 1.16 7 002060 粤水电 5,199,541.32 1.15 8 002392 北京利 尔 5,193,374.00 1.15 9 000521 美菱电 器 5,112,279.61 1.13 10 002495 佳隆股 份 5,049,062.52 1.11 11 000782 美达股 份 5,011,150.94 1.11 12 600371 万向德 农 5,002,615.68 1.10 13 601328 交通银 行 4,965,540.00 1.10 14 300303 聚飞光 电 4,919,316.34 1.09 15 601226 华电重 工 4,815,544.01 1.06 16 600698 湖南天 雁 4,708,720.10 1.04 17 600248 延长化 建 4,695,938.04 1.04 18 600854 春兰股 份 4,685,576.50 1.03 19 000753 漳州发 展 4,656,616.29 1.03 20 000560 昆百大 A 4,644,209.00 1.03 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600016 民生银行 12,614,858.56 2.78 2 600000 浦发银 行 7,632,549.88 1.69 3 600891 秋林集 团 6,310,743.46 1.39 4 000056 皇庭国 际 6,234,609.53 1.38 5 300320 海达股 份 6,122,421.37 1.35 6 601318 中国平 安 5,868,337.00 1.30 7 002150 通润装 备 5,356,002.49 1.18 8 002295 精艺股 份 5,321,004.00 1.17 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 26 页


9 002220 天宝股 份 5,283,243.80 1.17 10 600493 凤竹纺 织 5,110,798.04 1.13 11 002397 梦洁股 份 5,076,188.00 1.12 12 002600 江粉磁 材 5,020,381.00 1.11 13 601288 农业银 行 4,945,490.26 1.09 14 002495 佳隆股 份 4,669,918.23 1.03 15 600647 同达创 业 4,658,510.26 1.03 16 600475 华光股 份 4,621,539.26 1.02 17 002613 北玻股 份 4,525,261.11 1.00 18 002328 新朋股 份 4,519,070.15 1.00 19 000407 胜利股 份 4,486,454.49 0.99 20 002100 天康生 物 4,392,070.71 0.97 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 1,028,925,459.67 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 911,224,876.60 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 26 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同 规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 130,310.54 2 应收证 券清 算款 410,503.25 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,284.36 5 应收申 购款 130,178.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 682,276.93


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股 票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600203 福日电 子 3,948,538.80 0.73 重大事 项临 时停 牌 2 300353 东土科 技 3,412,905.00 0.63 重大事 项临 时停 牌


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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 16,915 22,587.15 91,953,659.73 24.07% 290,107,962.14 75.93%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 158,136.39 0.0414%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2010 年 3 月 30 日 ) 基金 份额 总额 2,173,254,149.88 本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,223,083.71 本报告 期基 金总 申购 份额 161,726,395.51 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 79,887,857.35 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 382,061,621.87


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。











10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 广发证券 1 873,234,754.11 45.05% 795,784.92 44.64% - 中投证券 1 516,958,812.75 26.67% 481,442.11 27.01% - 银河证券 1 279,024,157.70 14.39% 259,856.45 14.58% - 华泰证券 2 269,351,173.69 13.89% 245,459.63 13.77% - 国信证券 1 - - - - - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 26 页


华创证券 1 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 a、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供 高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; c、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B:选 择流 程 公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 , 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 : a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指 证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证券 - - - - - - 中投证券 13,991.20 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - -