南 方 宝 元 债券 型 基 金 2016 年 半 年度 报 告
摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方宝 元债 券
基金主 代码 202101
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 827,704,519.99 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方宝 元” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 开放 式债 券型 基金 ， 以债 券投 资为 主， 股票
投 资 为辅 ，在 保持 投资 组合 低 风险 和充 分流 动性 的前
提下， 确保 基金 安全 及追 求资产 长期 稳定 增值 。
投资策 略 南 方 宝元 债券 型基 金采 取自 上 而下 的投 资策 略， 通过
对 宏 观经 济形 势以 及财 政货 币 政策 的深 入分 析， 确定
资 产 配置 的指 导原 则， 在此 基 础上 依照 收益 率与 风险
特 征 对不 同金 融产 品的 投资 比 例进 行合 理配 置， 并随
投 资 环境 的变 化及 时做 出调 整 。力 争在 控制 利率 风险
与市场 风险 的同 时， 为投 资者获 取稳 定收 益。
业绩比 较基 准 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 采 用 “75% 交 易 所 国 债 指 数
+25%( 上证 A 股 指数+深证 A 股指 数 )” 为业 绩比 较基
准。
风险收 益特 征 南 方 宝元 债券 型基 金属 于证 券 投资 基金 中的 低风 险品
种，其 风险 收益 配比 关系 为低风 险、 适度 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -46,692,455.86
本期利 润 -98,868,694.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1079
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6187
期末基 金资 产净 值 1,514,223,404.84
期末基 金份 额净 值 1.8294
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.67% 0.35% 1.22% 0.31% 0.45% 0.04%
过去三 个月 2.02% 0.37% -0.10% 0.33% 2.12% 0.04%
过去六 个月 -3.90% 0.84% -2.56% 0.53% -1.34% 0.31%
过去一 年 2.53% 1.00% -0.87% 0.60% 3.40% 0.40%
过去三 年 52.22% 0.75% 33.17% 0.47% 19.05% 0.28% 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
393.54% 0.59% 97.29% 0.44% 296.25% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动 的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股 东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林乐峰
本基金
基金经
理
2016 年 3
月 30 日
- 8 年
北京大 学理 学硕 士 ， 具 有 基金从 业资 格。
2008 年7 月加 入南 方基 金 研究部 ， 历任
研究员、高级研究员， 负 责钢铁、机械
制造、 中小 市值 的行 业研 究。2015 年 2
月至 2016 年 3 月， 任南 方 高增长 基金 经
理助理 ；2016 年3 月至 今 ，任 南方 宝元
基金经 理。
应帅
本基金
基金经
理
2010 年
12 月2 日
2016 年 3
月 30 日
15 年
北大光华管理学院管理 学 硕士，具有基
金从业资格。曾担任长 城 基金管理公司
行业研 究员 ， 2007 年加 入 南方基 金， 2007
年 5 月至 2009 年 2 月， 任 南方宝 元基 金
经理 ；2007 年5 月至 2012 年 11 月 ，任
南方成 份基 金经 理； 2010 年12 月至2016
年 3 月 ， 任南 方宝 元基 金 经理 ；2012 年
11 月 至今 ，任 南方 稳健 基 金经理 ；2012
年 11 月至今，任南稳贰 号基金经理；
2016 年3 月至 今， 任南 方 驱动基 金经 理。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理 办 法》 的相 关规 定。
3.2016 年 3 月 31 日 ，公 司发布 变更 基金 经理 的公 告，免 去应 帅本 基金 经理 职务， 增聘 林乐 峰 为
本基金 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方宝 元 债券型基金基 金合同》 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 持有人谋求最 大利益。 本 报告期内， 基金运作
整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人利 益。基金 的 投资范围、投 资比例符 合 有关法律法 规及基 金
合同的 规定 。 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各 组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 上半 年， 宏观 经济 表现较 为平 淡，GDP 增 速 继续下 行。 同时 CPI 基本 处于可 控水 平，
货币政策保持 宽松，市 场 流动性 较为充 裕。年初 人 民币汇率出现 波动，A 股 市场也经历 了大幅调
整，上证指数 创造了近 年 来最大的单月 跌幅。之 后 市场情绪趋稳 ，逐渐走 出 反弹行情。 进入二季
度后，指数基 本走平， 市 场呈现窄幅波 动的走势 ， 但结构性分化 较为明显 ， 新能源汽车 、食品饮
料等板 块表 现良 好， 主题 类投资 机会 活跃 ，市 场风 险偏好 提升 。
本基金年初时 的股票部 分 净值也出现一 定幅度的 回 撤，本基金管 理组主动 应 对市场变化， 优
化持股结构， 在市场反 弹 时对新能源汽 车产业链 ， 白酒、家电、 家居等消 费 品加大配置 。同时还
对高股息率个 股进行了 配 置，并自下而 上精选个 股 配置，方向包 括成长潜 力 较大的新兴 成长股，
以及股价处于 底部且基 本 面较为扎实的 底部股。 在 整个二季度的 震荡市中 取 得了较为理 想的净值
增长。
固定收益投资 部分，基 于 对利率下行的 判断，本 基 金在一季度加 大债券仓 位 ，在二季度则 对
结构进行了优 化。考虑 到 信用利差处于 历史低位 ， 兼顾控制风险 的需要， 对 一些低等级 的信用债
进行了减持。 目前本基 金 债券仓位平稳 ，持有品 种 相对稳定，利 率债占比 有 所提升，而 信用债部
分以城 投债 为主 ，回 避高 风险行 业。 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年上 半年 ，基 金净 值 增长率 为-3.90% ，业 绩基 准为-2.56% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 从各个微 观 数据来观测，GDP 增 速中 枢仍处于下移 过程中， 下 半年宏观经济 继
续寻底。固定 资产投资 方 面，民间投资 下滑较快 ， 依托基建投资 托底经济 ， 长期经济呈 “L 形 ”
走势。 通胀 数据 走低 ， 三 季度由 于低 基数 因素 ，CPI 预计 仍将 维持 低位 ， 宽 松货币 环境 可以 持续 。
同时从外围形 势来看， 美 联储加息预期 减弱，英 国 脱欧事件的影 响逐渐消 化 ，全球流动 性宽松仍
是未来 趋势 。
目前 A 股市 场偏 向存 量博 弈，但 资金 面仍 然宽 裕， 结构性 的 “ 资产 荒 ” 存在 ，保险 、理 财 资
金未来仍然存 在逐步入 市 的可能。对于 债券市场 来 说，三季度低 增长低通 胀 的环境有利 于债券市
场的表 现。
我们判 断下 半 年A 股 指数 在一定 的区 间内 震荡 ， 没 有 趋势性 机会 但结 构性 的机 会会不 断出 现，
因此以中性的 股票仓位 应 对，灵活操作 。权益部 分 配置的主要思 路包括： 食 品饮料等稳 定增长的
消费品，例如 白酒、肉 制 品等；受益消 费升级的 房 地产产业链相 关消费品 ， 如家电、家 居等；高
股息率 个股 ， 这类 个股 是 保险 、 理 财等 潜在 入市 资 金青睐 的方 向 ， 受 益 “ 资 产荒 ” ， 有配 置价 值。
同时自下而上 精选个股 ， 包括两个方向 ，一是成 长 潜力较大的新 兴成长股 ； 二是股价处 于底部、
基本面 较为 扎实 的底 部股 。
下半 年固定收 益部分重 点 配置利率债。 长期经济 增 长中枢的下移 驱动利率 中 枢的下移，三 季
度的低通胀背 景也有利 于 利率债的表现 。信用债 方 面重点配置城 投债，回 避 过剩行业及 其它高风
险的产 业债 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当期 收益应先 弥 补上期亏损后 ，才可进 行 当期收益分配 ；在符合 有 关基金分红 条件的前
提下， 本基 金收 益每 年至 少分配 一次 ，但 若成 立不 满 3 个 月则 不进 行收 益分 配，年 度分 配在 基 金
会计年 度结 束后 的 4 个月 内完成 ；基 金收 益分 配后 基金单 位资 产净 值不 能低 于面值 ；每 一基 金 单
位享有 同 等 分配 权。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
本报告 期 内 2016 年1 月 20 日已 分配 数（ 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.20 元 ） 为以往 年度 收
益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方宝 元债券型 基 金的托管过程 中，严格 遵 守《证券投资 基
金法》及其他 法律法规 和 基金合同的有 关规定， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方宝元 债 券型基金的管 理人 —— 南 方基金管理有 限公司在 南 方宝元债券型 基
金的投资运作 、基金资 产 净值计算、基 金份额申 购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题 上，不存
在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定 进行。本南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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报 告 期 内 ， 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 1 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
20,679,649.11 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发 表意
见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方宝元债 券型基金 2016 年半年度 报
告中财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容进行了 核查，以
上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,952,447.22 50,510,724.71
结算备 付金
3,062,423.24 8,115,942.89
存出保 证金
482,422.57 844,967.85
交易性 金融 资产
1,433,311,374.61 1,968,503,691.76
其中： 股票 投资
383,420,329.91 687,852,383.46
基金投 资
- -
债券投 资
1,049,891,044.70 1,280,651,308.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 -
应收证 券清 算款
6,702,786.76 60,230,845.64
应收利 息
22,299,896.85 26,736,027.45
应收股 利
- -
应收申 购款
898,060.28 87,436,623.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,537,709,411.53 2,202,378,823.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,910,458.23 39,030,691.72
应付赎 回款
8,289,280.18 5,653,336.80
应付管 理人 报酬
927,316.21 1,243,561.72
应付托 管费
216,373.78 290,164.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
928,636.64 2,106,118.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
213,941.65 94,971.72
负债合 计
23,486,006.69 48,418,845.16
所有者权益：
实收基 金
827,704,519.99 1,118,791,158.66
未分配 利润
686,518,884.85 1,035,168,820.13
所有者 权益 合计
1,514,223,404.84 2,153,959,978.79
负债和 所有 者权 益总 计
1,537,709,411.53 2,202,378,823.95
注：1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.8294 元， 基金 份额 总 额 827,704,519.99
份。
2、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-87,764,590.57 297,958,367.91
1.利息 收入
26,011,762.30 25,324,331.92
其中： 存款 利息 收入
279,850.46 367,120.99
债券利 息收 入
25,565,058.23 24,875,406.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
166,853.61 81,803.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-62,350,372.51 327,661,080.92 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 27 页
其中： 股票 投资 收益
-65,305,728.53 324,863,435.75
基金投 资收益
- -
债券投 资收 益
-298,437.47 970,252.19
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,253,793.49 1,827,392.98
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-52,176,238.16 -55,952,181.58
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
750,257.80 925,136.65
减： 二、费用
11,104,103.45 16,437,658.28
1．管 理人 报酬
6,103,320.66 6,477,719.46
2．托 管费
1,424,108.22 1,511,467.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,966,174.48 7,340,680.34
5．利 息支 出
397,300.81 907,794.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
397,300.81 907,794.28
6．其 他费 用
213,199.28 199,996.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-98,868,694.02 281,520,709.63
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-98,868,694.02 281,520,709.63
注：后 附 6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,118,791,158.66 1,035,168,820.13 2,153,959,978.79
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -98,868,694.02 -98,868,694.02
三、 本 期基 金份 额交 易产 -291,086,638.67 -229,101,592.15 -520,188,230.82 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 268,999,938.69 211,128,037.65 480,127,976.34
2.基金 赎回 款 -560,086,577.36 -440,229,629.80 -1,000,316,207.16
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -20,679,649.11 -20,679,649.11
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
827,704,519.99 686,518,884.85 1,514,223,404.84
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
955,398,094.25 496,299,061.45 1,451,697,155.70
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 281,520,709.63 281,520,709.63
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
149,177,965.30 129,638,772.97 278,816,738.27
其中：1. 基 金申 购款 844,658,162.70 667,629,260.27 1,512,287,422.97
2.基金 赎回 款 -695,480,197.40 -537,990,487.30 -1,233,470,684.70
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -18,754,570.85 -18,754,570.85
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,104,576,059.55 888,703,973.20 1,993,280,032.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 声明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率 计 征个 人所 得税。 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 27 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券 股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 127,123,919.92 6.69% 46,435,693.68 0.96%
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交 易
注：无 。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注 ：无 。
6.4.5.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 27 页
华泰证券 115,848.08 6.63% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 41,091.22 0.95% 41,091.22 0.95%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,103,320.66 6,477,719.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
293,722.32 292,594.11
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,424,108.22 1,511,467.84
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.175% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.175% / 当年 天数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注：无 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 无
6.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.5.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 20,952,447.22 234,792.66 48,084,163.07 323,356.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
6.4.6 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638 万方发展
2016 年1
月 5 日
重大资产
重组停牌
23.65 - - 685,820 14,893,820.02 16,219,643.00 -
300038 梅泰诺
2015 年12
月16 日
重大资产
重组停牌
50.58 - - 290,481 11,613,044.60 14,692,528.98 -
002445 中南文化
2016 年6
月20 日
重大资产
重组停牌
24.65 - - 200,000 3,688,883.92 4,930,000.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.7 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 383,420,329.91 24.93
其中： 股票 383,420,329.91 24.93
2 固定收 益投 资 1,049,891,044.70 68.28
其中： 债券 1,049,891,044.70 68.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 3.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,014,870.46 1.56
7 其他各 项资 产 30,383,166.46 1.98
8 合计 1,537,709,411.53 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 270,987,838.14 17.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
15,604,380.00 1.03 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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E
建筑业 3,518,732.54 0.23
F
批发和 零售 业 22,557,643.00 1.49
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,691,349.06 0.44
J
金融业 44,927,659.17 2.97
K
房地产 业 14,833,500.00 0.98
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,299,228.00 0.28
S
综合 - -
合计 383,420,329.91 25.32
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：无 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603008 喜临门 1,500,013 25,785,223.47 1.70
2 002117 东港股 份 699,992 22,021,748.32 1.45
3 603308 应流股 份 699,885 17,595,108.90 1.16
4 000638 万方发 展 685,820 16,219,643.00 1.07
5 600886 国投电 力 2,364,300 15,604,380.00 1.03
6 000910 大亚科 技 999,951 15,449,242.95 1.02
7 002142 宁波银 行 1,000,000 14,780,000.00 0.98
8 300038 梅泰诺 290,481 14,692,528.98 0.97 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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9 000568 泸州老 窖 400,000 11,880,000.00 0.78
10 002366 台海核 电 200,000 10,662,000.00 0.70
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 30,477,556.24 1.41
2 600837 海通证 券 29,584,037.12 1.37
3 603008 喜临门 19,281,279.10 0.90
4 600508 上海能 源 19,049,826.47 0.88
5 603308 应流股 份 16,949,212.70 0.79
6 300048 合康变 频 16,249,431.82 0.75
7 600886 国投电 力 15,515,130.93 0.72
8 000910 大亚科 技 14,725,741.14 0.68
9 601939 建设银 行 14,470,000.00 0.67
10 002142 宁波银 行 13,764,663.58 0.64
11 601666 平煤股 份 11,255,316.55 0.52
12 002701 奥瑞金 10,924,639.11 0.51
13 000568 泸州老 窖 10,910,931.66 0.51
14 000858 五粮液 10,759,931.40 0.50
15 300278 华昌达 10,582,794.50 0.49
16 002008 大族激 光 10,539,396.62 0.49
17 300078 思创医 惠 10,373,892.25 0.48
18 002366 台海核 电 10,266,115.38 0.48
19 601988 中国银 行 10,179,222.00 0.47
20 601166 兴业银 行 9,432,334.65 0.44
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 38,631,879.23 1.79
2 600837 海通证 券 38,096,627.11 1.77
3 002466 天齐锂 业 37,678,365.80 1.75
4 600563 法拉电 子 34,277,058.41 1.59
5 600303 曙光股 份 29,857,961.26 1.39
6 002094 青岛金 王 24,714,708.60 1.15
7 002124 天邦股 份 23,205,337.79 1.08
8 600185 格力地 产 20,997,872.02 0.97
9 600508 上海能 源 18,785,901.20 0.87
10 600884 杉杉股 份 18,530,050.07 0.86
11 300113 顺网科 技 17,643,583.19 0.82
12 002123 荣信股 份 17,162,857.26 0.80
13 300128 锦富新 材 17,055,170.25 0.79
14 600576 万家文 化 15,731,562.70 0.73
15 601939 建设银 行 14,830,000.00 0.69
16 300048 合康变 频 14,474,985.28 0.67
17 002047 宝鹰股 份 13,782,092.83 0.64
18 000036 华联控 股 13,045,676.72 0.61
19 002474 榕基软 件 12,763,633.51 0.59
20 300395 菲利华 12,761,236.10 0.59
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 853,002,910.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,047,404,958.70
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 188,523,211.70 12.45
2 央行票 据 - - 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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3 金融债 券 230,561,000.00 15.23
其中： 政策 性金 融债 230,561,000.00 15.23
4 企业债 券 559,778,833.00 36.97
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 71,028,000.00 4.69
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,049,891,044.70 69.34
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1380225 13 陕 高速 债 1,000,000 107,930,000.00 7.13
2 019518 15 国债 18 733,830 73,375,661.70 4.85
3 1180007 11 渝 城投 债 600,000 65,694,000.00 4.34
4 019539 16 国债 11 600,000 59,964,000.00 3.96
5 080216 08 国开 16 500,000 52,225,000.00 3.45
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之 外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 482,422.57
2 应收证 券清 算款 6,702,786.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,299,896.85
5 应收申 购款 898,060.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,383,166.46
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 16,219,643.00 1.07 资产重 组停 牌
2 300038 梅泰诺 14,692,528.98 0.97 资产重 组停 牌 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
45,398 18,232.18 32,597,835.19 3.94% 795,106,684.80 96.06%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
432,374.91 0.0522%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 20 日 ） 基金 份额 总额
4,902,664,980.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,118,791,158.66
本报告 期基 金总 申购 份额 268,999,938.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 560,086,577.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 827,704,519.99
南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
万联证 券 1 397,461,166.13 20.91% 370,134.80 21.17% - 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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国泰君安 2 310,815,779.31 16.36% 283,246.54 16.20% -
国信证券 1 297,192,922.01 15.64% 270,832.35 15.49% -
信达证券 1 237,294,172.93 12.49% 220,924.01 12.64% -
华泰证券 3 127,123,919.92 6.69% 115,848.08 6.63% -
上海证券 1 108,663,780.21 5.72% 99,025.55 5.66% -
银河证券 2 87,280,449.60 4.59% 79,538.54 4.55% -
广发证券 2 74,843,462.03 3.94% 68,205.17 3.90% -
中信建投 2 66,914,324.93 3.52% 61,054.08 3.49% -
招商证券 1 63,714,776.20 3.35% 59,336.32 3.39% -
华安证券 1 63,257,458.20 3.33% 58,827.66 3.36% -
财达证券 1 56,483,166.35 2.97% 52,601.89 3.01% -
齐鲁证券 1 9,362,491.86 0.49% 8,715.43 0.50% -
海通证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 租用 证券公 司交 易单 元无 变化 。
专用交易单元 的选择标 准 和程序：根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证 券 公 司专用交易单 元的
选择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调 研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 南方宝元债券 2016 年半年度报 告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
万联证券 19,993,801.80 10.54% 650,000,000.00 43.19% - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
信达证券 67,206,522.03 35.41% 510,000,000.00 33.89% - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 14,356,697.74 7.57% - - - -
招商证券 1,253,140.25 0.66% 70,000,000.00 4.65% - -
华安证券 82,961,106.17 43.72% 275,000,000.00 18.27% - -
财达证券 - - - - - -
齐鲁证券 3,998,800.00 2.11% - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
