南方中证 500 原材料 ETF2016 年半年度报告摘要
中证500 原材 料 指 数 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方中 证500 原材料 ETF
场内简 称 500 原料
基金主 代码 512340
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 112,734,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015-05-15
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 原 料 ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数基 金 ，采用 完全 复制 法，按 照 成份
股在标 的指 数中 的基准 权 重构建 指数 化投 资组合 ， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基准 为 标的指 数。 本基 金标的 指 数为
中证 500 原 材料 指数 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金，风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基
金与货 币市 场基 金。本 基 金采用 完全 复制 法跟踪 标 的指
数的表 现， 具有 与标的 指 数、以 及标 的指 数所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益 特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,482,691.61
本期利 润 -18,202,348.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1544
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末 可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2806
期末基 金资 产净 值 81,102,000.42
期末基 金份 额净 值 0.7194
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.68% 1.46% 2.14% 1.47% 0.54% -0.01%
过去三 个月 -3.82% 1.64% -0.87% 1.62% -2.95% 0.02%
过去六 个月 -17.36% 2.41% -16.28% 2.62% -1.08% -0.21%
过去一 年 -31.95% 2.59% -27.70% 2.95% -4.25% -0.36%
自基金 合同
生效起 至今
-28.06% 2.62% -22.73% 2.97% -5.33% -0.35%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据相关 法律法规 和 基金合同，本 基金的建 仓 期为基金合 同 生效之日 起 三个月。建 仓期结束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 第 6 页 共 27 页
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周
豪
本
基
金
基
金
经
理
2016 年 4 月 22
日
- 8 年
北京大 学软 件工 程专 业硕 士，具 有基 金
从业资 格。 2008 年 7 月加 入南方 基金 信
息技术 部， 长期 负责 指数 基金 及 ETF 基
金的投 研及 系统 支持 工作 ； 2015 年6 月，
任数量 化投 资部 高级 研究 员；2016 年4
月至今 ， 任 500 工业 ETF 、500 原材 料
ETF 基 金经 理。
雷
俊
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 4 月 16
日
2016 年 4 月 21
日
8 年
北京大 学智 能科 学系 硕士 ，具有 基金 从
业资格 。2008 年7 月加入 南方基 金， 历
任信息 技术 部投 研系 统研 发员、 数量 化
投资部 高级 研究 员； 2014 年 12 月至 今，
任南方 恒 生ETF 基金 经理 ；2015 年 4 月
至 2016 年 4 月 ，任 南方 中证 500 工业
ETF 基 金经 理； 2015 年 4 月至2016 年4
月，任 南方 中 证500 原材 料 ETF 基金 经
理；2015 年4 月至 今， 任 大数 据 100 基
金经理 ；2015 年6 月至今 ， 任南 方国 企
改革、 南方 高铁 、南 方策 略优化 、大 数
据 300 、南方 500 信 息、 南方量 化成 长
的基金 经理 。
孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 5 月 22
日
- 6 年
管理学 学士 ，具 有基 金从 业资格 、金 融
分析师 （CFA ） 资格 、 注册 会计师 （CPA ）
资格。 曾任 职于 腾讯 科技 有限公 司投 资
并购部 、德 勤华 永会 计师 事务所 深圳 分
所审计 部。2010 年2 月加 入南方 基金 ，
历任运 作保 障部 基金 会计 、数量 化投 资
部量化 投资 研究 员； 2014 年12 月至2015
年 5 月 ，担 任南 方恒 生 ETF 的基 金经 理
助理；2015 年5 月 至今， 任南 方 500 工
业 ETF 、 南 方500 原 材料ETF 基 金经 理；
2015 年7 月至 今， 任改革 基金、 高铁 基
金、500 信 息基 金经 理；2016 年5 月至
今， 任 南方 创业 板ETF 、 南 方创业 板 ETF
联接基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确 定第 7 页 共 27 页
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3 、孙 伟自2016 年7 月 29 日起不 再担 任本 基金 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 原材料 指数 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 着 诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损 害基 金份额持 有 人利益。基 金的投资
范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 中 证500 原料 指数下 跌16.28% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日 内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ； 第 8 页 共 27 页
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.7194 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-17.36% ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-16.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前宏观经济 正处于调 结 构、去库存的 关键时期 ， 经济增速下降 ，人民币 贬 值压力上升， 房
地产市场分化 ，同时全 球 政治、经济的 不确定因 素 增加，对证券 市场表现 也 有一定影响 。市场经
过一季 度的 大幅 调整 后 ， 二季度 指数 振幅 显著 缩窄 ， 预 计下 半年 仍将 维持 震 荡格局 ， 可积 极布 局，
耐心等 待机 会。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中， 本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；第 9 页 共 27 页
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的 基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金 托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 第 10 页 共 27 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 526,035.50 683,889.97
结算备 付金 11,199.76 16,806.80
存出保 证金 11,913.59 167,433.23
交易性 金融 资产 81,033,954.15 104,364,065.44
其中： 股票 投资 81,033,954.15 104,364,065.44
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,318.83 58,848.03
应收利 息 62.95 227.13
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 81,585,484.78 105,291,270.60
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 183,728.40 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 33,124.05 46,305.78
应付托 管费 6,624.82 9,261.17
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,132.60 4,229.19
应交税 费 - -
应付利 息 - - 第 11 页 共 27 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 256,874.49 135,440.63
负债合 计 483,484.36 195,236.77
所有者权益：
实收基 金 112,734,000.00 120,734,000.00
未分配 利润 -31,631,999.58 -15,637,966.17
所有者 权益 合计 81,102,000.42 105,096,033.83
负债和 所有 者权 益总 计 81,585,484.78 105,291,270.60
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.7194 元， 基金 份额 总额112,734,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 16 日(基金合同
生效日)至2015 年6 月30 日
一、收入 -17,694,245.97 97,510,855.36
1.利息 收入 2,712.26 442,139.04
其中： 存款 利息 收入 2,712.26 267,364.81
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 174,774.23
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -3,973,914.59 100,975,072.70
其中： 股票 投资 收益 -4,427,444.93 98,722,670.95
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 453,530.34 2,252,401.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-13,719,656.77 -5,242,710.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-3,386.87 1,336,354.45
减：二、费用 508,102.41 2,928,624.43
1．管 理人 报酬 209,395.65 668,876.86
2．托 管费 41,879.14 133,775.36
3．销 售服 务费 - - 第 12 页 共 27 页
4．交 易费 用 26,506.21 1,989,729.25
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 230,321.41 136,242.96
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-18,202,348.38 94,582,230.93
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-18,202,348.38 94,582,230.93
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
120,734,000.00 -15,637,966.17 105,096,033.83
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -18,202,348.38 -18,202,348.38
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-8,000,000.00 2,208,314.97 -5,791,685.03
其中：1. 基 金申 购款 4,500,000.00 -1,173,025.74 3,326,974.26
2. 基金 赎回 款 -12,500,000.00 3,381,340.71 -9,118,659.29
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
112,734,000.00 -31,631,999.58 81,102,000.42
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 16 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 13 页 共 27 页
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
991,734,000.00 - 991,734,000.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 94,582,230.93 94,582,230.93
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-772,000,000.00 -82,006,099.65 -854,006,099.65
其中：1. 基 金申 购款 8,500,000.00 1,136,772.94 9,636,772.94
2. 基金 赎回 款 -780,500,000.00 -83,142,872.59 -863,642,872.59
四、 本期 向基 金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
219,734,000.00 12,576,131.28 232,310,131.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计除 下述 外与 最近一 期年 度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 末未 发生 会计政 策变 更。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通第 14 页 共 27 页
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率 计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
第 15 页 共 27 页
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年4月16 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 8,145,020.66 22.49% 429,070,071.19 26.35%
6.4.5.1.2 权 证交 易
无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 814.84 22.49% 485.89 15.51%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月16 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 281,575.49 22.81% 281,575.49 22.81%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 209,395.65 668,876.86 第 16 页 共 27 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
41,879.14 133,775.36
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 526,035.50 2,198.64 2,262,020.19 251,908.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 第 17 页 共 27 页
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月27 日
2016 年
7 月6 日
新股流通
受限
12.98 12.98 1,000 12,980.00 12,980.00 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月1 日
新股流通
受限
8.49 8.49 646 5,484.54 5,484.54 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月8 日
新股流通
受限
10.05 10.05 530 5,326.50 5,326.50 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月7 日
新股流通
受限
5.80 5.80 903 5,237.40 5,237.40 -
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000511
*ST
烯碳
2016 年4
月 26 日
重大事
项
8.92 - - 174,120 2,612,023.09 1,553,150.40 -
600497
驰宏
锌锗
2016 年6
月 13 日
重大事
项
9.97
2016 年7
月11 日
10.97 131,600 1,450,288.63 1,312,052.00 -
000975
银泰
资源
2016 年4
月 19 日
重大资
产重组
15.00 - - 70,878 1,243,173.80 1,063,170.00 -
601168
西部
矿业
2016 年2
月 1 日
重大资
产重组
5.93
2016 年7
月22 日
6.52 167,400 1,233,190.09 992,682.00 -
000401
冀东
水泥
2016 年4
月 6 日
重大资
产重组
10.90
2016 年7
月14 日
11.32 81,000 1,305,482.06 882,900.00 -
601005
重庆
钢铁
2016 年6
月 2 日
重大资
产重组
2.52 - - 283,246 1,357,516.02 713,779.92 -
600614
鼎立
股份
2016 年4
月 26 日
重大资
产重组
8.14 - - 84,306 1,171,972.96 686,250.84 -
000693
ST 华
泽
2016 年3
月 1 日
重大事
项
12.50 - - 38,300 1,072,746.74 478,750.00 -
601611
中国
核建
2016 年6
月 30 日
股票价
格异常
波动
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 1,966 6,822.02 41,128.72 - 第 18 页 共 27 页
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 81,033,954.15 99.32
其中： 股票 81,033,954.15 99.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 537,235.26 0.66
7 其他各 项资 产 14,295.37 0.02
8 合计 81,585,484.78 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,185,144.00 1.46
B 采矿业 11,677,587.16 14.40
C 制造业 67,825,017.19 83.63
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- - 第 19 页 共 27 页
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 80,687,748.35 99.49
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 274,498.94 0.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 41,128.72 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
20,505.90 0.03
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 10,072.24 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 第 20 页 共 27 页
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 346,205.80 0.43
7.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 89,920 3,838,684.80 4.73
2 002340 格林美 307,220 2,694,319.40 3.32
3 300072 三聚环 保 89,185 2,465,073.40 3.04
4 600219 南山铝 业 303,222 2,243,842.80 2.77
5 002004 华邦健 康 210,890 1,925,425.70 2.37
6 002701 奥瑞金 213,213 1,882,670.79 2.32
7 600143 金发科 技 265,568 1,710,257.92 2.11
8 600673 东阳光 科 260,520 1,628,250.00 2.01
9 000012 南玻 A 138,582 1,588,149.72 1.96
10 000511 *ST 烯碳 174,120 1,553,150.40 1.92
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300516 久之洋 286 50,098.62 0.06
2 603737 三棵树 424 49,217.92 0.06
3 601611 中国核 建 1,966 41,128.72 0.05
4 603131 上海沪 工 623 37,816.10 0.05
5 300515 三德科 技 795 37,261.65 0.05
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
第 21 页 共 27 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000878 云南铜 业 1,270,093.82 1.21
2 002002 鸿达兴 业 1,056,018.00 1.00
3 600277 亿利洁 能 1,022,480.00 0.97
4 600497 驰宏锌 锗 781,098.75 0.74
5 600516 方大炭 素 765,484.00 0.73
6 600259 广晟有 色 587,739.00 0.56
7 600282 南钢股 份 492,070.00 0.47
8 000697 炼石有 色 475,807.00 0.45
9 000786 北新建 材 415,527.47 0.40
10 002004 华邦健 康 412,201.42 0.39
11 600673 东阳光 科 403,743.00 0.38
12 600022 山东钢 铁 398,837.00 0.38
13 002340 格林美 398,631.00 0.38
14 002466 天齐锂 业 391,711.00 0.37
15 002271 东方雨 虹 367,851.00 0.35
16 000762 西藏矿 业 303,316.00 0.29
17 603188 亚邦股 份 295,684.00 0.28
18 600392 盛和资 源 291,494.00 0.28
19 600143 金发科 技 288,745.00 0.27
20 300072 三聚环 保 286,708.00 0.27
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002018
华信国 际 5,209,316.64 4.96
2 002237
恒邦股 份 1,088,456.80 1.04
3 000603
盛达矿 业 826,110.22 0.79
4 000933
*ST 神火 762,903.16 0.73
5 600481
双良节 能 690,214.60 0.66 第 22 页 共 27 页
6 600022
山东钢 铁 602,879.00 0.57
7 002203
海亮股 份 567,611.36 0.54
8 600803
新奥股 份 552,696.70 0.53
9 002466
天齐锂 业 489,389.50 0.47
10 000012
南玻 A 476,499.43 0.45
11 000525
红太阳 472,952.60 0.45
12 002493
荣盛石 化 455,105.00 0.43
13 002271
东方雨 虹 388,681.63 0.37
14 002648
卫星石 化 351,324.00 0.33
15 600219
南山铝 业 338,751.00 0.32
16 000969
安泰科 技 323,426.00 0.31
17 002340
格林美 273,970.00 0.26
18 300072
三聚环 保 272,125.00 0.26
19 002701
奥瑞金 262,209.59 0.25
20 000426
兴业矿 业 253,297.00 0.24
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,923,848.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 19,669,569.20
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 第 23 页 共 27 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合 报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,913.59
2 应收证 券清 算款 2,318.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 62.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,295.37 第 24 页 共 27 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000511 *ST 烯碳 1,553,150.40 1.92 重大事 项停 牌
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 41,128.72 0.05 股票价 格异 常波 动
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 除上 述股票 外不 存在 流通 受限 情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,475 45,549.09 5,996,799.00 5.32% 106,737,201.00 94.68%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 浙江建 德市 大同 实业 公司 2,057,400.00 1.83%
2 胡赛蕊 1,432,400.00 1.27%
3 彭明桂 1,397,000.00 1.24%
4 方正证 券股 份有 限公 司 1,226,299.00 1.09% 第 25 页 共 27 页
5 韩敏 1,000,000.00 0.89%
6 黄恒寿 1,000,000.00 0.89%
7 蒋亮 1,000,000.00 0.89%
8 魏平源 949,500.00 0.84%
9 姜淑芳 898,300.00 0.80%
10 何桂 800,000.00 0.71%
11 孟令来 800,000.00 0.71%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司的所有 从业人员( 包 含高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人和 本 基金基金经理)
均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管理 人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 16 日 ）基 金份 额总 额
991,734,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 120,734,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 4,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 112,734,000.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
第 26 页 共 27 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有 关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 18,178,379.31 50.19% 1,818.24 50.19% -
申万宏源 2 9,897,636.82 27.33% 989.75 27.32% -
华泰证券 3 8,145,020.66 22.49% 814.84 22.49% -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经 济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求； 第 27 页 共 27 页
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
