南 方 安 享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月8 日起 至06 月 30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方安 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
基金简 称 南方安 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式
基金主 代码 002527
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月8 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 297,572,089.41 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 享绝 对收 益 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目标 灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险， 寻求 基金 资产 的长
期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、 股指 期货 、 债 券等 投
资工具 的比 例 ， 本 基金 主 要采用 市场 中性 的投 资策 略， 通过 定量 和定 性相南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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结合的 方法 精选 个股 ， 并 通过卖 出股 指期 货合 约对 冲系统 性风 险 ， 力 争实
现稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征 本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通过 采用 多种 绝对 收 益策略 剥离 市场 系统 性
风险 ， 因 此相 对股 票型 基 金和一 般的 混合 型基 金其 预期 风 险较 小 。 而 相对
其业绩 比较 基准 ， 由于 绝 对收益 策略 投资 结果 的不 确定性 ， 因此 不能 保证
一定能 获得 超越 业绩 比较 基准的 绝对 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 鲍文革 汤嵩彦
联系电 话 0755-82763888 95559
电子邮 箱 manager@southernfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95559
传真 0755-82763889 021-62701216
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 518048 200120
法定代 表人 吴万善 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免税 商
务大厦 塔 楼31 、32 、33 层 整层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年4 月8 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -330,178.89
本期利 润 1,478,417.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0050
本期加 权平 均净 值利 润率 0.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -330,178.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0011
期末基 金资 产净 值 299,050,506.59
期末基 金份 额净 值 1.005
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.50%
注：1.本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同生 效日 为2016 年4 月8 日， 基金 合同 生效日 至本 报告 期末 ， 本 基金运 作时 间未 满半
年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.14% 0.29% 0.01% 0.11% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.12% 0.80% 0.01% -0.30% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 国人 民银 行公 布的 同期一 年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2% 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年， 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 至
本报告 期末 ，建 仓期 尚未 结束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱
卫
华
本基
金基
金经
理
2016 年4 月8 日 - 7 年
清华大 学计 算机 科学 与技 术专业 硕
士，具 有基 金从 业资 格，2009 年2
月加入 南方 基金 ，担 任数 量化投 资
部高级 研究 员； 2014 年4 月至2014
年11 月， 任 数量 化投 资部 投资经 理
助理， 现任 数量 化投 资部 总 监助理 ；
2014 年 12 月至 今， 任南 方绝对 收
益基金 经理 ；2016 年4 月 至今，任
南方安 享绝 对收 益基 金经 理；2016
年5 月 至今 ，任 南方 卓享 绝对收 益
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方安 享 绝对收益 策略 定期开放 混 合型发起式证 券投资基 金 基金合同》 的规定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有 基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 成立 于 4 月 8 日， 成立初 期需 要开 设各 类帐 户 ， 在此 期间 以交 易所 回 购为主 。5 月
上旬开 始建 立部 分仓 位 ， 现阶段 投资 主要 包括 部分 仓位的 量化 对冲 操作 ， 新 股申购 及交 易所 回购
等现金 管理 。
从 4 月 份开 始 ， 股 指期 货 的基差 逐步 收敛 ， 基差 问 题不再 成为 制约 量化 对冲 产品投 资的 主
导因素, 因此 5 月上 旬开 始本基 金建 立了 部分 对冲 的仓位 ， 希望 可以 获取 选 出的一 篮子 股票 相对
沪深 300 指 数的 超额 收益 ， 但 是由 于股 指期 货的 流 动性不 是很 好, 对冲 部分 的 规模 不够 大, 所以
基金以 部分 仓位 交易 为主 。 在 对冲 之外 ， 我 们也 进行了 网下 的新 股申 购和 交易所 回购 等现 金管
理的操 作 ， 给 基金 贡献 了 部分的 收益 。 在 后续 的投 资过程 中 ， 随 着期 货的 逐 步正常 化 ， 本 基金 将
逐渐增 加对 冲部 分的 仓位 ，同时 控制 好产 品的 回撤 ， 希望 可以 给投 资者 提供 合理的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.005 元， 报告 期内， 份额 净值 增长 率 为0.50％ ， 同 期业
绩基准 增长 率 为0.80％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 下 半年 ，国 内经 济结 构转型 、产 业升 级加 速推 进， 预期 利率 水平 仍下 行 ， 宽 松货 币政
策逻辑 不变 ， 资 产配 置荒 的状况 将持 续存 在。 在资 产配置 荒的 状态 下, 作为 追 求相对 稳健 绝对 收益
的产品 ，量 化对 冲类 产品 有着广 泛的 市场 需求 。
对于本基金来 说，4 月 以 来期货基差贴 水的状态 逐 步改善，给对 冲操作带 来 了部分的机会 ，
希望随着股市 波动率下 降 ，期货的贴水 能够进一 步 改善，从而使 得量化对 冲 组合的投资 能够恢复
常态化 运作 ，获 得合 理的 回报， 满足 广大 投资 者的 投资需 求。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金合同约定，1 、 在 符合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分配 次 数 最 多 为
12 次， 每份 基金 份额 每次 基金收 益分 配比 例不 得低 于基金 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 可供 分 配
利润 的 10% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 本基 金收 益分配 方式 分两 种：
现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份 额进行再 投资；若
投资人不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；基金收 益分配后 基 金份额净值 不能低于
面值； 即基 金收 益分 配基 准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 半年 度， 托 管人 在南 方安享 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的托 管 过
程中，严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议，尽 职尽责地
履行了 托管 人应 尽的 义务 ，不存 在任 何损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 半年 度， 南 方基 金管 理有限 公司 在南 方安 享绝 对收益 策略 定期 开放 混合 型发起 式证 券 投南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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资基金投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金费 用 开支等问题上 ，托管人 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、 准 确和完 整发 表意见
2016 半年 度， 由 南方 基金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 南方 安享绝 对收 益 策
略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 的半年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配 情况、财
务会计 报告 相关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,809,936.78
结算备 付金
81,389,942.66
存出保 证金
9,359,370.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 49,899,109.03
其中： 股票 投资
49,899,109.03
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 150,000,000.00
应收证 券清 算款
27,080.62
应收利 息 6.4.7.5 53,606.60
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
299,539,046.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
244,776.41
应付托 管费
61,194.12
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 101,076.95
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 81,492.60
负债合 计
488,540.08
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 297,572,089.41
未分配 利润 6.4.7.10 1,478,417.18
所有者 权益 合计
299,050,506.59
负债和 所有 者权 益总 计
299,539,046.67
注：1. 本基 金自 基金 合同 生效日 （2016 年 4 月 8 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据 。
2. 报告 截止 日2016 年6 月30 日， 基 金 份额 总额297,572,089.41 份， 份额 净值 1.005 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年4 月 8 日(基金合同生
效日)至 2016 年 6 月30 日
一、收入
2,582,006.18
1.利息 收入
846,339.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 452,306.50
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
394,033.35
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-72,929.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,371,225.03
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -2,872,560.00
股利收 益 6.4.7.16 428,405.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 1,808,596.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 -
减：二、费用
1,103,589.00
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 675,509.60
2．托 管费 6.4.10.2.2 168,877.42
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 174,789.38
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 84,412.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
1,478,417.18
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
1,478,417.18
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年4 月8 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月8 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） - - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 1,478,417.18 1,478,417.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
297,572,089.41 - 297,572,089.41
其中：1.基 金申 购款 297,572,089.41 - 297,572,089.41
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 297,572,089.41 1,478,417.18 299,050,506.59
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年4 月8 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方安享绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2015] 第2695 号 《 关于 准予南 方安 享绝 对
收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由南方 基 金管理有限 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《南方安 享 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式 证券投资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集297,572,089.41 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2016) 第394 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《南 方安 享绝 对 收益策 略定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年4 月8 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为297,572,089.41 份 。 本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 交通 银行
股份有 限公 司。
根据 《 南方 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 ， 本 基金投 资于 依法
发行或上市的 股票、债 券 等金融工具及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。具
体包括 ： 股 票 （包 含主 板 、 中小 板、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） ， 股指 期货、 权
证，债券（包 括国内依 法 发行和上市交 易的国债 、 央行票据、金 融债券、 企 业债券、公 司债券、
中期票据、短 期融资券 、 超短期融资券 、次级债 券 、政府支持机 构债、政 府 支持债券、 地方政府
债、 中小 企业 私募 债券 、 可转换 债券 及其 他经 中国 证监会 允许 投资 的债 券） 、 资产支 持证 券 、 债 券
回购、银行存 款等固定 收 益类资产以及 现金，以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 ： 本 基 金权益 类空 头头 寸的
价值占本基金 权益类多头 头寸的价值的 比例范围 在 80% —120% 之间 。其中： 权 益类空头头寸 的价
值是指融券卖 出的股票 市 值、卖出股指 期货的合 约 价值及卖出其 他权益类 衍 生工具的合 约价值的
合计值；权益 类多头头 寸 的价值是指买 入持有的 股 票市值、买入 股指期货 的 合约价值及 买入其他
权益类衍生工 具的合约 价 值的合计值。 开放期内 的 每个交易日日 终，持有 的 买入期货合 约价值和
有价证券市值 之和，不 得 超过基金资产 净值的 95% ，封闭期内的 每个交易 日 日终，持有的 买入期
货合约 价值 和有 价证 券市 值之和 ， 不 得超 过基 金资 产净值 的100% 。 开 放期 内 ， 在扣 除股 指期 货合南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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约需缴纳的交 易保证金 后 ， 基金保留的 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5%。 在封 闭 期内 ， 本 基金 不受 上述5% 的限制 。 本基 金不 受证 监 会 《 证券 投资 基金 参
与股指期货交 易指引》 第 五条第（一） 项、第（ 三 ）项、第（五 ）项及第 （ 七）项的限 制。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。本 基金 业绩 比较 基准： 中国 人民 银行 公布 的同期 一年 期定 期存 款基 准利率(税后)+2% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《南方 安享绝对 收 益策略定期 开放混合 型发 起式证券投 资基金 基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 4 月8 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.3.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年4 月8 日至 2016 年6 月 30 日。
6.4.3.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.3.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意 图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.3.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.3.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用 市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.3.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.3.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.3.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.3.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期 间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.3.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
6.4.3.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.3.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不 需 要披 露分部 信息 。
6.4.3.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中央国 债登 记结算有限 责任公司/ 中证 指数有限公 司根据《 中国 证券投资基 金业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 债券 估值 结
果确定 公允 价值 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 （ “ 兴业证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
无。
6.4.7.1.2 债 券交 易
无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
无。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.7.1.4 权 证交 易
无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同 生效日)至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 675,509.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 248,520.09
注：1. 本基 金自 基金 合同 生效日 （2016 年 4 月 8 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据 。
2.支付 基金 管理 人南 方基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1%的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 1% / 当年 天数 。
在符合 基金 收益 分配 条件 下，本 基金 可以 提取 附加 管理费 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 168,877.42
注：1. 本基 金自 基金 合同 生效日 （2016 年 4 月 8 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度 对 比数 据 。
2.支付 基金 托管 人交 通银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同 生效日)至2016 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月8 日 ）
持有的 基金 份额
10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 - 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
第 20 页 共 31 页
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.3600%
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年4 月8 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限公司 8,809,936.78 196,150.17
注：1. 本基 金的 银行 活期 存款由 基金 托管 人交 通银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2.本基 金自 基金 合同 生效 日（2016 年4 月 8 日） 至 报告期 末不 满一 年， 无上 年度对 比数 据。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
6.4.8 利 润分 配情况
无。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备
注
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年7 月
8 日
新股流通受
限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年7 月
7 日
新股流通受
限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
第 21 页 共 31 页
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002465
海格
通信
2016 年6
月13 日
重大事
项停牌
12.44 - - 64,400 723,759.42 801,136.00 -
600019
宝钢
股份
2016 年6
月27 日
重大事
项停牌
4.90 - - 64,000 335,578.00 313,600.00 -
600005
武钢
股份
2016 年6
月27 日
重大事
项停牌
2.76 - - 107,900 310,935.59 297,804.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 49,899,109.03 16.66
其中： 股票 49,899,109.03 16.66
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 50.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,199,879.44 30.11
7 其他各 项资 产 9,440,058.20 3.15
8 合计 299,539,046.67 100.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
第 22 页 共 31 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,411,469.00 0.47
C
制造业 24,970,236.23 8.35
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,866,462.78 0.96
F
批发和 零售 业 1,128,817.00 0.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 672,564.00 0.22
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,394,634.10 1.80
J
金融业 8,155,558.20 2.73
K
房地产 业 742,560.00 0.25
L
租赁和 商务 服务 业 694,265.00 0.23
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 702,172.32 0.23
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 894,985.00 0.30
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,265,385.40 0.76
S
综合 - -
合计 49,899,109.03 16.69
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002353 杰瑞股 份 61,100 1,178,008.00 0.39
2 002142 宁波银 行 77,900 1,151,362.00 0.39
3 002202 金风科 技 71,000 1,074,230.00 0.36
4 002500 山西证 券 60,800 1,006,848.00 0.34 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 31 页
5 300002 神州泰 岳 90,900 967,176.00 0.32
6 300015 爱尔眼 科 24,500 894,985.00 0.30
7 002673 西部证 券 33,900 876,654.00 0.29
8 002736 国信证 券 50,800 876,300.00 0.29
9 002456 欧菲光 29,400 867,300.00 0.29
10 002475 立讯精 密 41,700 819,405.00 0.27
11 002007 华兰生 物 25,960 815,144.00 0.27
12 002038 双鹭药 业 26,900 811,842.00 0.27
13 300017 网宿科 技 11,967 804,182.40 0.27
14 300059 东方财 富 36,100 801,420.00 0.27
15 002465 海格通 信 64,400 801,136.00 0.27
16 002410 广联达 56,000 800,800.00 0.27
17 002304 洋河股 份 11,100 798,312.00 0.27
18 002195 二三四 五 64,900 797,621.00 0.27
19 300124 汇川技 术 41,095 797,243.00 0.27
20 002008 大族激 光 34,700 792,548.00 0.27
21 002415 海康威 视 36,674 787,024.04 0.26
22 300003 乐普医 疗 43,002 784,356.48 0.26
23 300315 掌趣科 技 73,900 775,211.00 0.26
24 300133 华策影 视 49,720 774,140.40 0.26
25 002024 苏宁云 商 71,200 773,232.00 0.26
26 002241 歌尔声 学 26,900 771,492.00 0.26
27 002375 亚厦股 份 68,250 771,225.00 0.26
28 002450 康得新 44,936 768,405.60 0.26
29 002294 信立泰 28,235 767,992.00 0.26
30 300027 华谊兄 弟 56,600 766,364.00 0.26
31 002081 金螳螂 76,389 765,417.78 0.26
32 002594 比亚迪 12,500 762,625.00 0.26
33 002252 上海莱 士 20,200 761,136.00 0.25
34 300024 机器人 29,600 751,544.00 0.25
35 300146 汤臣倍 健 55,239 747,936.06 0.25
36 002146 荣盛发 展 110,500 742,560.00 0.25
37 002399 海普瑞 42,400 740,304.00 0.25
38 300144 宋城演 艺 29,100 724,881.00 0.24
39 002236 大华股 份 55,300 724,430.00 0.24
40 002292 奥飞娱 乐 23,600 706,820.00 0.24
41 300070 碧水源 47,189 702,172.32 0.23
42 300058 蓝色光 标 71,500 694,265.00 0.23
43 002385 大北农 80,050 645,203.00 0.22 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
第 24 页 共 31 页
44 002470 金正大 63,895 514,354.75 0.17
45 000413 东旭光 电 46,800 402,012.00 0.13
46 002153 石基信 息 14,500 382,510.00 0.13
47 601225 陕西煤 业 73,400 379,478.00 0.13
48 000858 五粮液 11,600 377,348.00 0.13
49 601398 工商银 行 84,600 375,624.00 0.13
50 600060 海信电 器 21,100 373,048.00 0.12
51 601899 紫金矿 业 110,300 371,711.00 0.12
52 600690 青岛海 尔 41,500 368,520.00 0.12
53 601288 农业银 行 114,800 367,360.00 0.12
54 601169 北京银 行 35,060 363,572.20 0.12
55 601939 建设银行 76,400 362,900.00 0.12
56 601898 中煤能 源 69,400 358,104.00 0.12
57 600104 上汽集 团 17,600 357,104.00 0.12
58 600036 招商银 行 20,400 357,000.00 0.12
59 601607 上海医 药 19,700 355,585.00 0.12
60 601009 南京银 行 37,800 354,942.00 0.12
61 000063 中兴通 讯 24,700 354,198.00 0.12
62 000876 新希望 42,200 351,104.00 0.12
63 600660 福耀玻 璃 25,000 350,000.00 0.12
64 600015 华夏银 行 35,200 348,128.00 0.12
65 600196 复星医 药 18,300 348,066.00 0.12
66 600600 青岛啤 酒 11,900 345,933.00 0.12
67 601988 中国银 行 107,200 344,112.00 0.12
68 600016 民生银 行 38,500 343,805.00 0.11
69 601998 中信银 行 60,500 343,035.00 0.11
70 601668 中国建 筑 64,400 342,608.00 0.11
71 600000 浦发银 行 22,000 342,540.00 0.11
72 601166 兴业银 行 22,400 341,376.00 0.11
73 600009 上海机 场 13,000 338,650.00 0.11
74 600741 华域汽 车 24,000 336,240.00 0.11
75 601333 广深铁 路 85,400 333,914.00 0.11
76 601618 中国中 冶 90,200 332,838.00 0.11
77 601390 中国中 铁 47,300 329,681.00 0.11
78 600031 三一重 工 65,300 327,806.00 0.11
79 600820 隧道股 份 38,700 324,693.00 0.11
80 601992 金隅股 份 41,300 320,075.00 0.11
81 600019 宝钢股 份 64,000 313,600.00 0.10
82 000625 长安汽 车 22,600 308,942.00 0.10 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
第 25 页 共 31 页
83 000709 河钢股 份 111,500 308,855.00 0.10
84 000937 冀中能 源 56,800 302,176.00 0.10
85 600005 武钢股 份 107,900 297,804.00 0.10
86 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.02
87 300518 盛讯达 1,204 56,407.40 0.02
88 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.02
89 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
90 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
91 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 2,251,267.02 0.75
2 002353 杰瑞股 份 2,185,615.00 0.73
3 002202 金风科 技 2,145,243.00 0.72
4 002007 华兰生 物 1,603,744.00 0.54
5 002475 立讯精 密 1,540,826.72 0.52
6 300015 爱尔眼 科 1,537,302.30 0.51
7 002304 洋河股 份 1,533,406.00 0.51
8 002038 双鹭药 业 1,523,854.77 0.51
9 002415 海康威 视 1,523,023.17 0.51
10 300146 汤臣倍 健 1,516,357.92 0.51
11 300315 掌趣科 技 1,513,280.00 0.51
12 002252 上海莱 士 1,510,062.00 0.50
13 002500 山西证 券 1,506,248.00 0.50
14 002673 西部证 券 1,498,897.40 0.50
15 002450 康得新 1,496,099.00 0.50
16 002410 广联达 1,495,767.92 0.50
17 300144 宋城演 艺 1,492,497.00 0.50
18 002241 歌尔股 份 1,483,745.00 0.50
19 002236 大华股 份 1,483,113.00 0.50
20 300003 乐普医 疗 1,480,338.50 0.50
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 31 页
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002353 杰瑞股 份 1,262,173.11 0.42
2 002142 宁波银 行 1,144,304.60 0.38
3 002202 金风科 技 1,077,452.87 0.36
4 002500 山西证 券 976,241.00 0.33
5 002456 欧菲光 857,674.83 0.29
6 300027 华谊兄 弟 851,832.85 0.28
7 002673 西部证 券 845,233.00 0.28
8 002195 二三四 五 836,651.90 0.28
9 300002 神州泰 岳 832,706.00 0.28
10 002024 苏宁云 商 829,332.64 0.28
11 002475 立讯精 密 828,978.71 0.28
12 300017 网宿科 技 827,324.20 0.28
13 300059 东方财 富 824,555.00 0.28
14 300133 华策影 视 811,552.59 0.27
15 002304 洋河股 份 811,393.00 0.27
16 002007 华兰生 物 806,971.24 0.27
17 300015 爱尔眼 科 801,944.00 0.27
18 002008 大族激 光 795,188.00 0.27
19 002241 歌尔股 份 794,229.22 0.27
20 300024 机器人 792,683.00 0.27
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 95,185,953.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 49,905,925.72
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
IF1607 IF1607 -50 -46,701,000.00 -439,260.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -439,260.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -2,872,560.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -439,260.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过 对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,359,370.98
2 应收证 券清 算款 27,080.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 53,606.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,440,058.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 存在 流通受 限的 股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,142 138,922.54 10,000,000.00 3.36% 287,572,089.41 96.64%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
656,569.72
0.2206% 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,000.00 3.36 10,000,000.00 3.36
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 497,035.56 0.17 497,035.56 0.17
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,497,035.56 3.53 10,497,035.56 3.53
自合同生效之
日起不少于3 年
注：上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
297,572,089.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 297,572,089.41
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年4 月8 日。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股 票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 145,014,458.13 100.00% 101,076.95 100.00% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告 摘要
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1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、 个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以 及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - 4,570,000,000.00 100.00% - -
