南 方 多 利 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年08 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方多 利增 强债 券
基金主 代码 202102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,479,845,628.53 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方多 利增 强债 券 A 南方多 利增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202103 202102
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,507,200,235.89 份 972,645,392.64 份
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方多利 ”。
3.本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 属于 债券 型基 金， 投资目 标是 在债 券稳 定收 益的基 础上 ， 通过 股票 一
级市场 申购 等投 资手 段积 极投资 获取 高于 投资 基准 的收益 。
投资策 略 （一） 债券 投资 策略
首先我 们根 据宏 观经 济分 析、 资金 面动 向分 析和 投资 人行为 分析 判断 未来 利
率期限 结构 变化， 并充 分 考虑组 合的 流动 性管 理的 实际情 况， 配置债 券组 合
的久期 和债 券组 合结 构 ； 其次 ， 结 合信 用分 析、 流 动性分 析 、 税 收分 析等 综
合影响 确定 债券 组合 的类 属配置 ；再 次， 在上 述基 础上利 用债 券定 价技 术 ，
进行个 券选 择 ， 选 择被 低 估的债 券进 行投 资 。 在 具 体投资 操作 中 ， 我 们采 用
骑乘操 作 、 放 大操 作 、 换 券操作 等灵 活多 样的 操作 方式 ， 获 取超 额的 投资 收
益。
（二） 新股 投资 策略
目前股 票发 行价 格与 二级 市场价 格之 间存 在一 定的 价差 ， 新 股申 购成 为一 种
风险较 低的 投资 方式 。 本基 金通过 对宏 观经 济以 及上 市公司 的基 本面 深入 研
究， 并 结合 金融工 程数 量 化模型 ， 对 于拟发 行上 市 的新股 等权 益类 资产 进行
合理估 值， 制定 相应 的申 购和择 时卖 出策 略。
业绩比 较基 准 中央国 债登 记结 算公 司中 债总指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金， 属 证券投 资基 金中 的低 风险 品种， 预期 收益高 于货 币
市场基 金， 风险 低于 混合 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方多 利增 强债 券A 南方多 利增 强债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 97,205,924.99 37,242,886.70
本期利 润 18,629,632.09 7,103,537.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0072 0.0064
本期基 金份 额净 值增 长率 0.92% 0.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0479 0.0466
期末基 金资 产净 值 2,805,342,185.61 1,086,985,570.92
期末基 金份 额净 值 1.1189 1.1176
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易 基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
5. 本 基金 自2009 年9 月23 日 起增 加A 类收 费模 式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方多 利增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.03% 0.44% 0.05% 0.05% -0.02%
过去三 个月 0.99% 0.08% 0.27% 0.10% 0.72% -0.02%
过去六 个月 0.91% 0.08% -0.44% 0.09% 1.35% -0.01%
过去一 年 6.94% 0.17% 3.25% 0.10% 3.69% 0.07%
过去三 年 24.93% 0.18% 4.69% 0.13% 20.24% 0.05%
自 基金 转型
起至今 57.49% 0.22% 6.62% 0.11% 50.87% 0.11%
南方多 利增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.47% 0.03% 0.44% 0.05% 0.03% -0.02%
过去三 个月 0.92% 0.08% 0.27% 0.10% 0.65% -0.02%
过去六 个月 0.78% 0.08% -0.44% 0.09% 1.22% -0.01%
过去一 年 6.63% 0.17% 3.25% 0.10% 3.38% 0.07%
过去三 年 23.80% 0.18% 4.69% 0.13% 19.11% 0.05%
自 基金 转型
起至今 68.84% 0.23% 12.04% 0.13% 56.80% 0.10%
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3.2.2 自 基金 转型 以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2. 本 基金 自2009 年9 月23 日 起增 加A 类收 费模 式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司 ） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下 管理
96 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李
璇
本基
金基
金经
理
2010 年9
月21 日
- 9 年
女， 清华 大学 金融 学学 士 、 硕士， 注 册金 融分 析
师（CFA ）, 具有 基金 从 业 资格。2007 年 加入 南
方基金 ， 担 任信 用债 高级 分析师 ， 现 任固 定收 益
部副总 监。2010 年 9 月至2012 年 6 月， 担 任南
方宝元 基金 经理 ；2012 年12 月至 2014 年9 月，
担任南 方安 心基 金经 理；2010 年9 月 至今 ，担
任南方 多利 基金 经理 ；2012 年5 月至 今， 担任
南方金 利基 金经 理；2013 年 7 月 至今 ，担 任南
方稳利 基金 经理 ；2015 年12 月 至今， 担任 南方
润元基 金经 理。
杜
才
超
本基
金基
金经
理助
理
2016 年3
月18 日
- 4 年
中央财 经大 学金 融学 硕士 ，具有 基金 从业 资格。
2012 年7 月加 入南 方基 金 ，历任 债券 交易 员、
债券研 究员 、信 用分 析师 。2016 年3 月 至今 ，
任南方 润元、 南方 稳利、 南方多 利、 南 方金 利的
基金经 理助 理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《 南方多 利 增强债券型证 券投资基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 国内 经济 运行 平稳 。一季 度经 济数 据整 体表 现超预 期， 其 中 3 月 工业 增加值 同比 增 速
达到 6.8% ；1-3 月 商品 房 销售增 速大 幅上 升至 33% ，全国 房地 产开 发投 资同 比增长 6.2% ；1-3 月
固定资产投资 同比增 速 10.7% ，房地产 和基建投 资同 比增速明显反 弹。二季 度 经济数据整体 表现
再次走 弱， 4-6 月 工业增 加 值超预 期回 落至6.0% 左 右， 6 月固定 资产 投资 累计 增速 大幅回 落至9.0% ，
房地产投资同 比增速有 所 下滑，制造业 投资增速 则 进一步下跌。 一二季度 金 融数据 也整 体表现出
前高后 低走 势 ，1-3 月 新增 信贷 4.6 万 亿 、 社 融6.7 万亿 ， 大 幅 超 出市 场预 期 ，4-6 月 金融 数据 再
次走弱 ， 其 中6 月有 所回 升， 新 增信 贷 1.38 万 亿、 社融 1.6 万 亿， 但金 融数 据结构 不佳 。 上 半年南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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CPI 有 所抬 升 ， 均 值为2.1% 。 上半 年资 金面 整体 平稳 ，7 天回 购利 率基 本稳 定 。2 月末 央行 意外 降
准 50BP，但 7 天逆 回购 操 作利率 仍保 持 2.25% 不 变 ，央行 多次 采 用 MLF 等工 具，维 持短 端利 率水
平稳定 和资 金面 平稳 的态 度较为 明确 。 上 半年 制约 债市的 因素 较多 ， 利 率债 收益率 曲线 先陡 后平 、
先上后下。1-3 月份 ，在 信贷数据大幅 超出预期 、 通胀压力、公 开市场短 端 利率维持不变 的影响
下， 利 率债 收益 率小 幅上 行， 曲 线 陡 峭化 。4 月份 ， 受信用 风险 带来 的流 动性 风险担 忧情 绪影 响、
3 月份 较好 的经 济数 据影 响、 以 及大 宗商 品反 弹带 来的通 胀担 忧情 绪影 响， 债券收 益率 大幅 上行 ，
5、6 月份 随着 二季 度经 济 数据的 再次 走弱 ， 收 益率 重新进 入下 行通 道， 曲线 平坦化 。 可 转债 跟随
股市大 幅震 荡， 上半 年中 证转债 指数 下 跌11.9% 。
投资运作上， 南方多利 增 强基金上半年 持仓仍然 以 信用债为主， 同时配有 较 低利率债和可 转
债仓位进行波 段操作。 信 用债投资上， 我们严格 进 行信用风险控 制，主要 选 择资质较好 的债券 进
行配置，利率 债投资上 ， 我们认为在短 端公开市 场 利率不动的背 景下长端 利 率债大幅下 行空间有
限，因此在上 半年大部 分 时间维持了较 低的利率 债 仓位，从而规 避了上半 年 前半段利率 债调整的
风险 ， 亦 未能 充分 享受5 、6 月份 的收 益下 行的 资本 利得 。 可 转债 投资 上 ， 上 半年我 们整 体风 险偏
好不高 ，保 持有 一定 的仓 位进行 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 利增 强 A 级基金 净值 增长 率 为 0.78% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为-0.44% ；
南方多 利增 强C 级基 金净 值增长 率 为 0.91%， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为-0.44%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济增长 下 行风险增大。 上半年经 济 的反弹主要由 地产和基 建 拉动，预计下 半
年地产链条将 逐步走弱 ， 而基建投资能 否进一步 上 升也存疑。金 融数据增 长 的动力减弱 ，预计社
融、M2 年 度增 速低 于 13% 的可能 性较 大。 预计 通胀 高点已 经过 去， 三季 度将 逐步下 台阶 。经 济 和
通胀基本面利 好债市。 我 们认为未来货 币政策将 维 持当前稳健的 思路，收 紧 的可能性不 大，如果
经济超预期下 行，则存 在 进一步放松的 可能。在 基 本面利好的背 景下，我 们 认为债券市 场收益率
有望继续震荡 下行，不 过 目前债券市场 的绝对收 益 率偏低，已经 部分反 映 了 经济下滑的 预期，需
要积极 波段操 作。信用 债 方面，仍需以 防风险为 主 ，下半年低评 级债券到 期 高峰，违约 事件发生
频率可能大幅 升高，需 加 强对于持仓债 券的跟踪 和 梳理。下半年 我们将保 持 当前的组合 配置，并
计划根据市场 波动对利 率 债和信用债仓 位进行动 态 调整，同时仍 将密切关 注 信用债的信 用风险。
可转债方面， 我们认为 现 阶段股市风险 已有所下 降 ，部分行业和 个券已经 具 备配置机会 ，可转债
整体估值也已 大幅调整 ， 未来的主要风 险是大转 债 的发行对估值 的进一步 冲 击。我们将 在可转债南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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的操作 上更 为积 极， 在控 制仓位 的前 提下 对可 转债 积极操 作。
4.6 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究 部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资， 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当年 收益应先 弥 补上一年度亏 损后，才 可 进行当年收益 分配；基 金 收益分配后 基金份额
净值不 能低 于面 值 ； 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 20 日进 行了本 年度 内 第
一次收 益分 配（A 类每 10 份基金 份额 均 派 发红 利 0.9 元，C 类每 10 份基 金份 额均派 发红 利 0.86
元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方多 利增强债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
多利增强债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 20
日进行 了本 年度 内第 一次 收益分 配 （A 类每 10 份基 金份额 均派 发红 利 0.9 元 ，C 类每 10 份基 金 份
额均派 发红 利 0.86 元） 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 多 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,574,261.15 30,392,500.39
结算备 付金 55,529,047.75 24,135,851.28
存出保 证金 123,167.78 172,567.36
交易性 金融 资产 3,645,469,924.48 3,536,853,647.44
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,640,469,924.48 3,531,853,647.44
资产支 持证 券投 资 5,000,000.00 5,000,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 539,622,249.43 211,879,097.83
应收证 券清 算款 - 490,579,156.39 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 25 页
应收利 息 44,496,063.71 68,406,103.67
应收股 利 - -
应收申 购款 1,758,520.90 44,800,450.77
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 50,000.00 50,000.00
资产总 计 4,291,623,235.20 4,407,269,375.13
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 385,400,000.00 438,000,000.00
应付证 券清 算款 950,389.78 -
应付赎 回款 9,785,537.44 8,988,738.18
应付管 理人 报酬 1,942,642.01 1,815,052.56
应付托 管费 647,547.33 605,017.52
应付销 售服 务费 266,851.21 340,760.58
应付交 易费 用 62,455.78 36,209.95
应交税 费 - -
应付利 息 44,774.64 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 195,280.48 196,787.93
负债合 计 399,295,478.67 449,982,566.72
所有者权益：
实收基 金 3,479,845,628.53 3,304,831,393.54
未分配 利润 412,482,128.00 652,455,414.87
所有者 权益 合计 3,892,327,756.53 3,957,286,808.41
负债和 所有 者权 益总 计 4,291,623,235.20 4,407,269,375.13
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日，A 类基 金的 份额 净值 1.1189 元，C 类 基金 的份额 净值 1.1176
元，基 金份 额总 额 3,479,845,628.53 份， 其中 A 类 基金份 额 2,507,200,235.89 份，C 类 基金 份
额972,645,392.64 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 50,711,146.32 223,988,976.81
1.利息 收入 97,653,239.11 108,996,822.39 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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其中： 存款 利息 收入 479,513.50 382,572.88
债券利 息收 入 94,332,916.90 108,384,156.35
资产支 持证 券利 息收 入 120,997.26 230,093.16
买入返 售金 融资 产收 入 2,719,811.45 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 61,699,771.36 196,385,157.83
其中： 股票 投资 收益 - 46,562,248.36
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 61,699,771.36 149,175,438.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 647,471.47
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-108,715,641.64 -81,573,012.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
73,777.49 180,008.77
减： 二、费用 24,977,976.27 27,766,539.09
1．管 理人 报酬 12,266,311.29 11,202,911.20
2．托 管费 4,088,770.40 3,734,303.75
3．销 售服 务费 1,841,400.62 2,068,826.17
4．交 易费 用 44,670.71 500,410.94
5．利 息支 出 6,509,295.06 10,031,127.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,509,295.06 10,031,127.49
6．其 他费 用 227,528.19 228,959.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
25,733,170.05 196,222,437.72
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
25,733,170.05 196,222,437.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,304,831,393.54 652,455,414.87 3,957,286,808.41
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 25,733,170.05 25,733,170.05
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
175,014,234.99 36,603,704.04 211,617,939.03
其中：1. 基 金申 购款 2,415,845,740.44 301,566,125.92 2,717,411,866.36
2. 基金 赎回 款 -2,240,831,505.45 -264,962,421.88 -2,505,793,927.33
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -302,310,160.96 -302,310,160.96
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
3,479,845,628.53 412,482,128.00 3,892,327,756.53
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益
（基金 净值 ）
3,684,165,855.66 473,629,901.01 4,157,795,756.67
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 196,222,437.72 196,222,437.72
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,185,340,539.28 -137,324,279.35 -1,322,664,818.63
其中：1. 基 金申 购款 2,504,951,421.30 313,602,636.93 2,818,554,058.23
2. 基金 赎回 款 -3,690,291,960.58 -450,926,916.28 -4,141,218,876.86
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -206,708,396.63 -206,708,396.63
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,498,825,316.38 325,819,662.75 2,824,644,979.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 25 页
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期 间 没有 须说明 的会 计差 错更 正。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 25 页
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,266,311.29 11,202,911.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,101,209.73 1,361,978.40
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.6% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,088,770.40 3,734,303.75
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方多 利增 强债 券
A
南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 1,056,051.56 1,056,051.56
中国工 商银 行 - 4,553.08 4,553.08
华泰证 券 - 251,571.93 251,571.93
兴业证 券 - 906.34 906.34
合计 - 1,313,082.91 1,313,082.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 25 页
南 方 多 利 增 强 债 券
A
南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 1,230,736.25 1,230,736.25
中国工 商银 行 - 252,506.38 252,506.38
华泰证 券 - 3,898.15 3,898.15
兴业证 券 - 1,053.08 1,053.08
合计 - 1,488,193.86 1,488,193.86
注： 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.3% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金， 再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.3% / 当年 天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - 1,926,800,000.00 116,966.30
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 90,161,860.68 - - - 1,027,000,000.00 121,160.27
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 4,574,261.15 150,177.87 3,311,016.24 155,571.87 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末流通 受限 的证 券。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额385,400,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序 号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,645,469,924.48 84.94
其中： 债券 3,640,469,924.48 84.83
资产 支持 证券 5,000,000.00 0.12
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 539,622,249.43 12.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,103,308.90 1.40
7 其他各 项资 产 46,427,752.39 1.08
8 合计 4,291,623,235.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 662,555,000.00 17.02
其中： 政策 性金 融债 662,555,000.00 17.02
4 企业债 券 1,411,973,619.90 36.28
5 企业短 期融 资券 800,322,000.00 20.56
6 中期票 据 474,768,000.00 12.20
7 可转债 （可 交换 债） 290,851,304.58 7.47
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,640,469,924.48 93.53
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150223 15 国开 23 2,500,000 250,425,000.00 6.43
2 150416 15 农发 16 1,200,000 120,000,000.00 3.08
3 150312 15 进出 12 1,000,000 101,220,000.00 2.60
4 136326 16 金地 02 1,000,000 99,910,000.00 2.57
5 160204 16 国开 04 1,000,000 99,880,000.00 2.57
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%) 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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1 119111 徐新 盛 03 50,000 5,000,000.00 0.13
7.6 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内末 投资 国债期 货。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没 有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 123,167.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,496,063.71
5 应收申 购款 1,758,520.90
6 其他应 收款 50,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,427,752.39
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可 转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 51,514,969.68 1.32
2 113008 电气转 债 34,760,608.30 0.89
3 110030 格力转 债 19,546,057.50 0.50
4 123001 蓝标转 债 19,386,646.20 0.50
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 多 利 增 强
债券 A
32,528 77,078.22 776,750,781.30 30.98% 1,730,449,454.59 69.02%
南 方 多 利 增 强
债券 C
19,338 50,297.10 534,220,643.49 54.92% 438,424,749.15 45.08%
合计 51,866 67,093.00 1,310,971,424.79 37.67% 2,168,874,203.74 62.33%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方多 利增 强债
券A
449,069.95 0.02%
南方多 利 增 强债
券C
233,458.35 0.02%
合计
682,528.30 0.02%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方多 利增 强债 券A 0
南方多 利增 强债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方多 利增 强债 券A
10~50
南方多 利增 强债 券C 0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方多 利增 强债
券A
南方多 利增 强债
券 C
基金合 同生 效日 （2007 年8 月 28 日 ） 基 金份
额总额
- 507,868,234.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,128,700,275.97 1,176,131,117.57
本报告 期基 金总 申购 份额 1,854,090,485.58 561,755,254.86
减:本 报告 期基 金总 赎回份额 1,475,590,525.66 765,240,979.79
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,507,200,235.89 972,645,392.64
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供 高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券 公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证券 1,409,766,826.59 100.00% 50,232,805,000.00 100.00% - -
