南 方 瑞 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方瑞 利保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 南方瑞 利保 本混 合
基金主 代码 002220
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 23 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,475,962,947.54 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方瑞 利保 本” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 力争 在保 障保 本周 期到期 时本 金安 全的 前 提
下，严 格控 制风 险， 追求 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 投资 组合保 险策 略
（Constant-Proportion Portfolio Insurance ， CPPI ）
来实现 保本 和增 值的 目标 。恒定 比例 投资 组合 保险 策
略不仅 能从 投资 组合 资产 配置的 层面 上使 基金 保本 期
到期日 基金 净值 低于 本金 的概率 最小 化， 而且 还能 在
一定程 度上 使保 本基 金受 益于股 票市 场在 中长 期内 整
体性上 涨的 特点 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 人民币 两年 期定 期存 款利 率
（税后 ）+0.5% 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属 于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种， 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市场 基金 ，
低于股 票基 金和 一般 混合 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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31-33 层
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 深圳市 深南 大 道7028 号 时 代科技 大
厦22 层、23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 14,195,381.59
本期利 润 25,255,460.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0170
本期加 权平 均净 值利 润率 1.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,510,698.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0098
期末基 金资 产净 值 1,501,479,346.75
期末基 金份 额净 值 1.017
注：1. 本期 已实现收 益指 基金 本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
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2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.69% 0.09% 0.21% 0.01% 0.48% 0.08%
过去三 个月 1.19% 0.08% 0.64% 0.01% 0.55% 0.07%
过去六 个月 1.70% 0.07% 1.30% 0.01% 0.40% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
1.70% 0.07% 1.36% 0.01% 0.34% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个 月， 建南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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仓结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙鲁闽
本基金
基金经
理
2015 年12 月23
日
- 13 年
南开大 学理 学和 经济 学双
学士、 澳大 利亚 新南 威尔
士大学 商学 硕士 ，具 有基
金从业 资格 。曾 任职 于厦
门国际 银行 福州 分行 ，
2003 年4 月加 入南 方基 金
管理有 限公 司， 历任 行业
研究员 、南 方高 增和 南方
隆元的 基金 经理 助理 、专
户投资 管理 部总 监助 理，
现任投 资部 副总 监；2007
年 12 月至2010 年 10 月，
担任南 方基 金企 业年 金和
专户的 投资 经理 。2010 年
12 月 至今 ， 任 南方 避险 基
金经理 ； 2011 年6 月 至今 ，
任南方 保本 基金 经理 ；
2015 年4 月至 今， 任南 方南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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利淘基 金经 理；2015 年5
月至今 ，任 南方 利鑫 基金
经理；2015 年5 月 至今 ，
任南方 丰合 基金 经理 ；
2015 年 12 月至 今， 任南
方瑞利 保本 基金 经理 ；
2016 年1 月至 今， 任南 方
益和保 本基 金经 理。
陈乐
本基金
基金经
理助理
2016 年2 月23
日
- 8 年
北京大 学金 融学 硕士 ，具
有基金 从业 资格 。2008 年
7 月加 入南 方基 金， 历任
研究部 研究 员、 高级 研究
员，负 责交 运、 有色 、煤
炭的行 业研 究；2016 年2
月至今 ，任 南方 避险 、南
方保本 、南 方利 淘、 南方
利鑫、 南方 丰合 、南 方益
和、南 方瑞 利的 基金 经理
助理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基 金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方瑞 利 保本证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金运作整体合 法合规， 没 有损害基金持 有人利益 。 基金的投资范 围、投资 比 例符合有关 法律法规
及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行 ，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 人 民币 定 价机制 逐步 完善 ， 经 历了 先贬后 升再 贬的 过程 。 国 内食品 价格 出现
上涨，工业品 价格从底 部 反弹，并摆脱 了几年的 下 降通道。上半 年最大的 黑 天鹅事件是 英国公投
脱欧 ， 美 元 、 黄 金等 避险 资产因 此上 涨 。 宏 观经 济 方面 ， 上 半年 统计 局披 露 的PMI 数据 在 50 附近
徘徊， 表明 经济 出现 了一 定企稳 迹象 。
上半年 权益 市场 震荡 。上 证综指 收于 2929 ，下跌 17% ；创 业板 指收于 2227 ， 下跌 18% 。年 初
投资者对人民 币贬值 的 预 期和对新股供 给速度的 担 忧使得市场面 临调整压 力 ，而熔断机 制在一定
程度上限制了 市场的流 动 性，加快了市 场下跌的 速 度。此后指数 窄幅波动 ， 在基本平稳 的情绪面
和资金 面下 寻找 估值 中枢 。6 月 份在MSCI 没 有纳 入A 股以 及英 国脱 欧两 大利 空下， 市场 没有 出现
大幅下跌，表 明市场可 能 探明了阶段性 底部，市 场 情绪转而回升 。上半年 市 场结构分化 明显，热
点行业 都取 得了 持续 的超 额收益 ，低 估值 、高 分红 价值股 也取 得了 很好 的表 现。
上半年 债券 市场 平稳 向上 ， 上证 国债 指数 上 涨2.0% 。 信用 风险 频繁 发生 ， 除 了产能 过剩 的传
统行业、地方 企业发生 违 约，还出现了 央企的风 险 事件。市场对 信用风险 重 新定价，同 一评级下
不同行 业、 不同 区域 的信 用债风 险溢 价显 著分 化。
上半年 本基 金延 续了 此前 的投资 策略 。 股票 投资 上 ， 本 基金 一方 面继 续投 向 低估值 、 高分 红、
具有安全边际 的价值股 ， 另一方面积极 寻找具有 竞 争优势且有真 正成长的 白 马股投资机 会。债券
投资上 ， 本基 金以 短久 期 、 高 流动 性、 高评 级的 债 券适当 加杠 杆进 行配 置来 获取稳 定的 持有 收益 。
二季度，在风 险事件频 发 、市场大幅调 升了信用 风 险溢价的情况 下，本基 金 持有的债券 因为低久
期、高评级， 并且规避 传 统产能过剩行 业的债券 ， 因此受到的冲 击较小。 在 二季度债券 收益 率上
行的情况下， 本基金积 极 通过一级市场 申购、二 级 市场购买债券 提升了组 合 杠杆，之后 债券收益
率回落 ，这 部分 新增 的债 券配置 取得 了较 好的 收益 。 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 净 值增长 率 为 1.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 我们 对后 市 保持谨 慎乐 观的 态度 。 从 经济层 面来 看 ，PMI 、 电 厂 耗煤量 等数 据显
示实体经济有 所好转， 但 未明显回升。 从资金层 面 来看，股票市 场的预期 收 益率逐步回 归理性，
资金仍在流动 性充裕的 背 景下寻找可配 置的资产 。 我们认为，随 着市场利 率 中枢持续下 行，保 险
及银行理财资 金将面临 严 峻的再投资考 验，低风 险 偏好的中长期 机构投资 者 提升权益类 资产投资
比例将是大势 所趋。以 近 期银行理财新 规等监管 政 策的变化为例 ，我们认 为 监管层的思 路是淡化
收益，强调风 控。而从 被 监管者角度来 看，当其 他 提高收益率的 途径都被 挤 压时，将更 有动力在
政策允 许的范 围内加大 对 权益市场的配 置。由此 我 们认为，未来 低估值高 分 红的个股仍 将有很高
的投资 价值 ，价 值类 个股 仍将有 持续 的投 资机 会。
下半年，我们 仍然会坚 持 以往的投资风 格。权益 投 资方面，随着 基金净值 的 增长，基金安 全
垫增厚，我们 将会逐步 增 加股票仓位的 配置。同 时 ，我 们会参照 政策变化 、 市场情绪、 技术指标
等情况进行择 时，对股 票 仓位进行一定 调整。我 们 的核心组合仍 然会以低 估 值、高分红 的价值股
为主，同时也 会择机配 置 具有核心竞争 力的成长 股 。债券投资方 面，我们 将 继续采取持 有到期的
策略， 选择 中高 评级 的债 券，保 持组 合的 低久 期和 高流动 性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 基金 合同 生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；本 基金 在保 本基 金阶段 仅采 取现 金分
红一种收益分 配方式， 不 进行红利再投 资；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值 ；即基金
收益分配基准 日的基金 份 额净值减去每 单位基金 份 额收益分配金 额后不能 低 于面值。每 一基金份
额享有 同等 分配 权 ； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人 认为 ， 南 方基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 瑞利 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,307,225.83 134,225,045.19
结算备 付金 5,007,745.32 -
存出保 证金 101,148.01 -
交易性 金融 资产 1,757,180,682.88 195,906,417.75
其中： 股票 投资 86,591,504.48 22,118,418.65
基金投 资 - -
债券投 资 1,670,589,178.40 173,787,999.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 1,161,000,000.00
应收证 券清 算款 293,272.34 120,566,312.73
应收利 息 18,863,090.20 4,491,906.96
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,786,753,164.58 1,616,189,682.63
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 281,800,000.00 121,100,000.00
应付证 券清 算款 1,217,365.83 2,715,432.49
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,596,641.96 425,020.03
应付托 管费 245,637.23 65,387.69
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 151,301.17 24,027.07 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 63,965.66 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,905.98 -
负债合 计 285,273,817.83 124,329,867.28
所有者权益：
实收基 金 1,475,962,947.54 1,491,463,370.57
未分配 利润 25,516,399.21 396,444.78
所有者 权益 合计 1,501,479,346.75 1,491,859,815.35
负债和 所有 者权 益总 计 1,786,753,164.58 1,616,189,682.63
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.017 元， 基金 份额 总 额 1,475,962,947.54
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 瑞利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
一、收入 38,286,600.75
1.利息 收入 19,254,823.03
其中： 存款 利息 收入 1,675,332.85
债券利 息收 入 16,173,917.23
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,405,572.95
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 7,815,337.95
其中： 股票 投资 收益 4,584,535.09
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,748,941.16
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,481,861.70
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
11,060,079.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 156,360.37
减： 二、费用 13,031,139.76
1．管 理人 报酬 9,659,243.80
2．托 管费 1,486,037.53 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3．销 售 服 务费 -
4．交 易费 用 391,050.67
5．利 息支 出 1,273,017.50
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,273,017.50
6．其 他费 用 221,790.26
三、 利润总额 （亏 损总额以 “-” 号填列） 25,255,460.99
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 25,255,460.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 瑞利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,491,463,370.57 396,444.78 1,491,859,815.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 25,255,460.99 25,255,460.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-15,500,423.03 -135,506.56 -15,635,929.59
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -15,500,423.03 -135,506.56 -15,635,929.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,475,962,947.54 25,516,399.21 1,501,479,346.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4
财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 35 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方瑞利保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2015] 第 2706 号《 关 于准予 南方 瑞利 保本 混合 型证券 投资 基金 注
册的批复》核 准，由南 方 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《南方瑞
利保本混合型 证券投资 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集1,491,463,370.57 元， 业经 普华 永道中 天会计 师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）普 华永 道中 天验字(2015) 第 1456 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《南
方瑞利 保本 混合 型证 券投 资基金 合同 》 于2015 年 12 月 23 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金 份
额总额 为1,491,463,370.57 份， 由于 募集 期仅 为一 个工作 日， 南方 瑞利 保本 混合型 证券 投资 基金
募集期间的有 效认购参 与 款项未产生利 息。本基 金 的基金管理人 为南方基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 瑞利保本混合 型证券投 资 基金合同》的 有
关规定，本基 金投资于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法公开发 行 上市的各类 股票、债
券、资产支持 证券、债 券 回购、银行存 款、货币 市 场工具、资产 支持证券 、 权证、股指 期货以及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金的 投资组合 比 例为：权益 类资产占
基金资 产的 比例 不高 于 40% ； 固 定收 益类 资产 占基 金 资产的 比例 不低 于60% ， 其 中现金 或者 到期 日
在一年 以内 的政 府投 资债 券比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币两 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）+0.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 各
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 南方产
业活力 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2016 年1
月1 日至 2016 年6 月30 日止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计 入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生金融工 具(主要为 权 证投资)分类 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款 、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期 损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具( 主要为权证投 资)按如下 原 则确定公允 价
值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质 上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票 投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的 金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本 基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易 所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售 股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 155,034,829.35 57.84% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 1,467,698.76 0.32% - - 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：无
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 141,207.22 57.40% 85,826.85 58.68%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,659,243.80 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,887,678.48 -
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.30% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 X1.30% / 当年天 数。 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,486,037.53 -
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.20% / 当 年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 5,307,225.83 331,738.38 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 113010 江南转 债 网下配 售 6,690 669,000.00
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
数量（ 单位 ：份） 总金额
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.9 利 润分 配情况
6.4.9.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.10 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 12,053 156,447.94 156,447.94 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
30 日 1 日
600511
国药
股份
2016
年 2 月
18 日
筹划
重大
事项
27.42
2016
年 8 月
4 日
30.16 10,000 290,266.00 274,200.00 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
临时
停牌
22.07 - - 20,000 461,872.00 441,400.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.10.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额281,800,000.00 元。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 86,591,504.48 4.85
其中： 股票 86,591,504.48 4.85
2 固定收 益投 资 1,670,589,178.40 93.50
其中： 债券 1,670,589,178.40 93.50
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,314,971.15 0.58
7 其他各 项资 产 19,257,510.55 1.08
8 合计 1,786,753,164.58 100.00 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 55,766,750.80 3.71
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,557,240.40 0.24
E
建筑业 6,298,474.28 0.42
F
批发和 零售 业 874,200.00 0.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,668,800.00 0.11
H
住宿和 餐饮业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,712,965.90 0.18
J
金融业 7,045,400.00 0.47
K
房地产 业 6,330,037.00 0.42
L
租赁和 商务 服务 业 314,810.00 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 320,000.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,682,700.00 0.11
S
综合 - -
合计 86,591,504.48 5.77
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 360,681 7,531,019.28 0.50
2 002792 通宇通 讯 116,431 6,962,573.80 0.46
3 000333 美的集 团 250,050 5,931,186.00 0.40
4 600068 XD 葛 洲坝 800,000 4,656,000.00 0.31
5 600266 北京城 建 350,000 4,371,500.00 0.29
6 600741 华域汽 车 310,400 4,348,704.00 0.29
7 600886 国投电 力 430,794 2,843,240.40 0.19
8 002117 东港股 份 90,000 2,831,400.00 0.19
9 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.18
10 000858 五粮液 80,100 2,605,653.00 0.17
11 002142 宁波银 行 160,000 2,364,800.00 0.16
12 600978 宜华生 活 210,000 2,339,400.00 0.16
13 002563 森马服 饰 210,000 2,274,300.00 0.15
14 000650 仁和药 业 200,000 1,632,000.00 0.11
15 600983 惠而浦 130,000 1,612,000.00 0.11
16 000001 平安银 行 180,000 1,566,000.00 0.10
17 000910 大亚科 技 100,000 1,545,000.00 0.10
18 000429 粤高速 Ａ 280,000 1,540,000.00 0.10
19 002304 洋河股 份 20,000 1,438,400.00 0.10
20 601009 南京银 行 150,000 1,408,500.00 0.09
21 000786 北新建 材 150,000 1,362,000.00 0.09
22 601098 中南传 媒 70,000 1,267,700.00 0.08
23 600273 嘉化能 源 140,000 1,247,400.00 0.08
24 601166 兴业银 行 80,000 1,219,200.00 0.08
25 000568 泸州老 窖 40,000 1,188,000.00 0.08
26 601566 九牧王 70,000 1,080,800.00 0.07
27 002078 太阳纸 业 200,000 976,000.00 0.07
28 600681 百川能 源 80,000 867,200.00 0.06
29 002029 七匹狼 80,000 812,000.00 0.05
30 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.05
31 002242 九阳股 份 40,000 727,200.00 0.05
32 300408 三环集 团 40,000 718,400.00 0.05
33 000543 皖能电 力 100,000 714,000.00 0.05
34 600660 福耀玻 璃 50,000 700,000.00 0.05
35 000404 华意压 缩 72,200 694,564.00 0.05
36 601677 明泰铝 业 49,925 665,999.50 0.04
37 002671 龙泉股 份 53,257 657,723.95 0.04 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
38 600708 光明地 产 78,300 656,937.00 0.04
39 600153 建发股 份 50,000 600,000.00 0.04
40 000671 阳光城 100,000 594,000.00 0.04
41 002434 万里扬 50,000 544,000.00 0.04
42 600894 广日股 份 40,000 533,200.00 0.04
43 600030 中信证 券 30,000 486,900.00 0.03
44 000651 格力电 器 20,000 441,400.00 0.03
45 300301 长方集 团 50,000 423,500.00 0.03
46 600373 中文传 媒 20,000 415,000.00 0.03
47 002470 金正大 50,000 402,500.00 0.03
48 600684 珠江实 业 50,000 375,500.00 0.03
49 600651 飞乐音 响 27,934 353,644.44 0.02
50 600325 华发股 份 30,000 332,100.00 0.02
51 000069 华侨城 Ａ 50,000 320,000.00 0.02
52 600511 国药股 份 10,000 274,200.00 0.02
53 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
54 002344 海宁皮 城 25,000 243,750.00 0.02
55 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
56 601966 玲珑轮 胎 12,053 156,447.94 0.01
57 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
58 601006 大秦铁 路 20,000 128,800.00 0.01
59 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
60 002258 利尔化 学 7,800 73,242.00 0.00
61 300296 利亚德 2,300 72,818.00 0.00
62 603117 万林股 份 3,800 71,060.00 0.00
63 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
64 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
65 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
66 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
67 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
68 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
69 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
70 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
71 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 7,971,148.69 0.53
2 000333 美的集 团 6,043,853.44 0.41
3 600741 华域汽 车 4,836,934.74 0.32
4 002117 东港股 份 4,778,657.76 0.32
5 600068 葛洲坝 4,719,254.00 0.32
6 002142 宁波银 行 4,115,051.00 0.28
7 600266 北京城 建 4,003,669.00 0.27
8 600886 国投电 力 3,237,280.46 0.22
9 000404 华意压 缩 2,866,152.00 0.19
10 002563 森马服 饰 2,788,729.00 0.19
11 601166 兴业银 行 2,641,621.00 0.18
12 000910 大亚科 技 2,638,600.46 0.18
13 600273 嘉化能 源 2,442,863.00 0.16
14 600978 宜华生 活 2,328,497.90 0.16
15 000786 北新建 材 2,318,495.00 0.16
16 601009 南京银 行 2,155,350.00 0.14
17 000543 皖能电 力 2,039,096.00 0.14
18 002242 九阳股 份 1,978,200.00 0.13
19 002792 通宇通 讯 1,780,625.74 0.12
20 000568 泸州老 窖 1,688,166.00 0.11
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000418 小天鹅 Ａ 4,301,359.00 0.29
2 000895 双汇发 展 2,545,696.44 0.17
3 000404 华意压 缩 2,422,998.32 0.16
4 002142 宁波银 行 2,012,517.00 0.13 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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5 002117 东港股 份 1,934,892.00 0.13
6 601169 北京银 行 1,729,070.00 0.12
7 600269 赣粤高 速 1,673,379.00 0.11
8 000058 深赛格 1,608,434.00 0.11
9 002304 洋河股 份 1,571,069.00 0.11
10 600885 宏发股 份 1,551,452.00 0.10
11 000860 顺鑫农 业 1,546,267.00 0.10
12 601616 广电电 气 1,537,587.48 0.10
13 000158 常山股 份 1,531,487.00 0.10
14 000543 皖能电 力 1,516,065.00 0.10
15 000488 晨鸣纸 业 1,498,128.00 0.10
16 600273 嘉化能 源 1,483,440.00 0.10
17 600511 国药股 份 1,482,669.00 0.10
18 002339 积成电 子 1,475,575.00 0.10
19 601166 兴业银 行 1,465,425.00 0.10
20 002242 九阳股 份 1,392,780.00 0.09
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 160,179,883.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 111,378,054.93
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 117,557,248.00 7.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 414,769,430.40 27.62
5 企业短 期融 资券 1,116,867,500.00 74.38
6 中期票 据 20,996,000.00 1.40
7 可转债 （可 交换 债） 399,000.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10 合计 1,670,589,178.40 111.26
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 126018 08 江 铜债 715,220 71,221,607.60 4.74
2 136133 16 国电 01 600,000 60,240,000.00 4.01
3 011699278 16 南航
SCP001
600,000 60,036,000.00 4.00
4 136039 15 石化 01 572,980 58,157,470.00 3.87
5 019518 15 国债 18 535,860 53,580,641.40 3.57
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：无 。 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 101,148.01
2 应收证 券清 算款 293,272.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,863,090.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,257,510.55
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.18 临时停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,857 114,798.39 466,934,010.33 31.64% 1,009,028,937.21 68.36%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
440,120.04 0.0298%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 12 月23 日 ）基 金份 额 总额
1,491,463,370.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,491,463,370.57
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,500,423.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,475,962,947.54
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门 没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 155,034,829.35 57.84% 141,207.22 57.40% -
国泰君安 1 113,010,384.57 42.16% 104,781.64 42.60% -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48南方瑞利保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量 的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是 指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 1,467,698.76 0.32% - - - -
国泰君安 459,190,290.13 99.68% 7,304,600,000.00 100.00% - -
东方证 券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
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