南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方上 证 380 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基
金
基金简 称 南方上 证380ETF 联接
基金主 代码 202025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 159,125,650.67 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 80” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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基金合 同生 效日 2011 年9 月 16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年11 月 8 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注： 上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金在 交易 所行情 系统 净值 揭示 等其 他信息 披露 场合 下，
可简称 为 “ 380E TF” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资 于 380ETF ，紧 密 跟踪业 绩比 较基 准， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 以380ETF 作 为其 主 要
投资标 的 ， 方 便特 定的 客户 群通过 本基 金投 资 380ETF 。
本基金 并不 参 与 380ETF 的 管理。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证380 指 数收 益率 ×95% ＋银
行活期 存款 利率 （税 后） ×5%。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与收 益水 平高 于混 合基
金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金 。同 时本 基金 为指 数型
基 金 ，具 有与 标的 指数 、以 及 标的 指数 所代 表的 股票
市场相 似的 风险 收益 特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小
化。
投资策 略 380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金， 采用 完全 复制 法， 按
照 成份股在 标的指数 中的基 准权重构 建指数化 投资组
合 ，并根据 标的指数 成份股 及其权重 的变化进 行相应
调整。
当 预期成份 股发生调 整和成 份股发生 配股、增 发、分
红 等行为时 ，或因基 金的申 购和赎 回 等对本基 金跟踪
标 的指数的 效果可能 带来影 响时，或 因某些特 殊情况
导 致流动性 不足时， 或其他 原因导致 无法有效 复制和
跟 踪标的指 数时，基 金管理 人可以对 投资组合 管理进
行 适当变通 和调整， 从而使 得投资组 合紧密地 跟踪标
的指数 。
380ETF 可 投资 股指 期货 和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍
生金融 产品 。380ETF 投 资 股指期 货将 根据 风险 管理 的
原 则，以套 期保值为 目的， 对冲系统 性风险和 某些特
殊 情况下的 流动性风 险等， 主要采用 流动性好 、交易
活 跃的股指 期货合约 ，通过 多头或空 头套期保 值等策
略进行 套期 保值 操作 。380ETF 力 争利 用股 指期 货的 杠
杆 作用， 降 低股票仓 位频繁 调整的交 易成本和 跟踪误南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准 380ETF 业 绩比 较基 准为 标 的指数 。 380ETF 标 的指 数 为
上证 380 指 数， 简 称 380 指数。
风险收 益特 征 380ETF 属 股票 基金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券
基金与 货币 市场 基金 。380ETF 为 指数 型基 金， 主 要 采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现 ， 具 有与 标的 指数 、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,258,538.61
本期利 润 -47,959,100.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3038
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 52,987,515.19
期末基 金资 产净 值 222,440,074.69
期末基 金份 额净 值 1.3979
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益 水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.31% 1.34% 2.82% 1.37% 0.49% -0.03%
过去三 个月 -1.18% 1.47% -1.91% 1.50% 0.73% -0.03%
过去六 个月 -19.02% 2.35% -19.79% 2.37% 0.77% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
39.79% 1.85% 43.71% 1.85% -3.92% 0.00%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 上 证 380 指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率 （税后） ×5% ， 业 绩
比较基 准在 每个 估值 日实 现再平 衡。 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司 ） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基金
基 金经
理
2013 年5 月17
日
- 19 年
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士， 具
有基金 从业 资格 。 曾先 后 担任美
国美林 证 券 公司 助理 副总 裁、 招
商证券首席产品策略师。2006
年加入 南方 基金 ， 任首 席 产品设
计师；2010 年 8 月至 今， 任小康
ETF 及南 方小 康基 金经 理 ；2013
年4 月 至今 ， 任南 方深 成 及南方
深成ETF 的 基金 经理 ；2013 年5
月至今 ，任 南方 上证 380ETF 及
联接基 金的 基金 经理 ；2015 年7
月至今 ， 任南 方互 联基 金 的基金
经理。
杨德龙
本 基金
基 金经
理
2011 年9 月20
日
2016 年3 月4 日 10 年
北京大 学经 济学 硕士 、 清 华大学
工学学 士， 具有 基金 从业 资格 。
2006 年加 入南 方基 金， 担 任研究
部高级 行业 研究 员 、 首 席 策略分
析师；2010 年 8 月至 2013 年 4
月， 任小 康ETF 及 南方 小 康基金
经理；2011 年 9 月至 2016 年 3
月，任 南方 上证 380ETF 及联接
基金基 金经 理；2013 年 3 月至
2016 年 3 月， 任南 方策 略 基金经
理； 2013 年 4 月至2016 年3 月，
任南 方300 基金 经理 ；2013 年4
月至 2016 年 3 月 ，任 南 方开元
沪深 300ETF 基金 经理 ；2014 年
12 月至 2016 年 3 月， 任 南方恒
生ETF 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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中国证 监会 和《 南方 上 证 380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 的规 定， 本着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投 资范围、
投资比 例符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平 对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提 供 一 个跟踪指数 的投资工
具。我 们专 门针 对 ETF 及 联接基 金的 投资 管理 制定 了科学 、严 谨的 操作 流程 ，使得 流程 中的 每 位
人员，都清楚 的知道自 己 在什么时点需 要完成什 么 工作。ETF 及联接基 金管 理团队除基金 经理之
外，还 由数 量投 资分 析师 、交易 管理 人员 、IT 人 员 等组成 ，为 基金 的投 资管 理提供 研究 、交 易、
系统及 其相 关工 作的 快速 支持响 应。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①本基金 自身接受 的 申购赎回所带 来
的股票仓位偏 离，对此 我 们通过日内择 时交易争 取 跟踪误差最小 化；②本 基 金大额换购目 标 ETF
所带来的成份 股权重偏 离 ，对此我们 采 取了优化 的 “再平衡”操 作进行应 对 ；③指数成 份股调整
所带来 的跟 踪误 差。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 基 金 自 建 仓 结 束 至 本 报 告 期 末 的 指 数 跟 踪 期 间 ， 相 对 于 业 绩 基 准 的 年 化 跟 踪 误 差 为
1.072% ，较 好的 完成 了基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 4%的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.3979 元 。报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-19.02% ，同 期
业绩基 准增 长率 为-19.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 ， 全 球资本 市场的 不稳 定性 因素 对于 国内的 宏观 经济 以 及A 股 的影响 增大 ， 国
内经济 转型进 入攻坚期 。 受制于美联储 的加息和 人 民币汇率的波 动，我们 认 为货币政策 进一步放
松的空 间有 限。 但在 央行 的灵活 操作 下， 市场 流动 性还是 比较 宽裕 的。A 股 在过 去 3 年 ，以 创业
板为代 表的 新兴 成长 板块 是明显 跑赢 以沪 深 300 为 代表的 价值 蓝筹 ，但 在今 年价值 蓝筹 的表 现 是
稍好于 新兴 成长 板块 的， 体现了 均值 回归 的理 念。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作 决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值 价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收 益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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资 产：
银行存 款 13,084,657.40 17,271,106.38
结算备 付金 25,520.79 -
存出保 证金 7,055.05 119,324.98
交易性 金融 资产 211,512,425.27 242,327,639.07
其中： 股票 投资 2,512,031.86 5,904,827.71
基金 投资 209,000,393.41 236,422,811.36
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 899.10 -
应收利 息 2,538.96 3,322.85
应收股 利 - -
应收申 购款 102,208.61 67,581.04
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 10,342.00 105.00
资产总 计 224,745,647.18 259,789,079.32
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,825,434.21 900,428.74
应付管 理人 报酬 5,657.73 9,249.71
应付托 管费 1,131.55 1,849.97
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 286,662.23 263,697.71
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 186,686.77 162,327.39
负债合 计 2,305,572.49 1,337,553.52
所有者权益：
实收基 金 159,125,650.67 149,713,734.53
未分配 利润 63,314,424.02 108,737,791.27
所有者 权益 合计 222,440,074.69 258,451,525.80
负债和 所有 者权 益总 计 224,745,647.18 259,789,079.32
注： 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.3979 元， 基金 份额 总额159,125,650.67 份。
南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式 指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 -47,697,736.71 112,085,966.80
1.利息 收入 54,066.29 77,902.29
其中： 存款 利息 收入 54,065.99 77,901.96
债券利 息收 入 0.30 0.33
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,126,217.48 47,367,913.37
其中： 股票 投资 收益 -901,680.20 230,669.89
基金 投资 收益 -232,676.93 47,130,072.80
债券投 资收 益 282.90 974.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,856.75 6,196.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-46,700,562.21 63,915,573.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 74,976.69 724,577.31
减： 二、费用 261,364.11 645,931.35
1．管 理人 报酬 39,604.51 49,701.88
2．托 管费 7,920.92 9,940.35
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 31,890.81 404,442.33
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 181,947.87 181,846.79
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-47,959,100.82 111,440,035.45
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -47,959,100.82 111,440,035.45
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权 益 （基
金净值 ）
149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -47,959,100.82 -47,959,100.82
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
9,411,916.14 2,535,733.57 11,947,649.71
其中：1. 基 金申 购款 54,997,156.77 19,991,009.25 74,988,166.02
2. 基金 赎回 款 -45,585,240.63 -17,455,275.68 -63,040,516.31
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
159,125,650.67 63,314,424.02 222,440,074.69
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
207,334,716.07 61,289,947.85 268,624,663.92
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 111,440,035.45 111,440,035.45
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-45,555,373.42 -3,649,835.22 -49,205,208.64
其中：1. 基 金申 购款 294,161,663.87 266,918,902.20 561,080,566.07
2. 基金 赎回 款 -339,717,037.29 -270,568,737.42 -610,285,774.71
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
161,779,342.65 169,080,148.08 330,859,490.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发 行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
(“目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无 。 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.5.1.4 基 金交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,604.51 49,701.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
167,499.94 236,090.68
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人南方 基金 的管 理 人
报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.5% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部 分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,920.92 9,940.35
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 建设 银行 的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费 ＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关 联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 13,084,657.40 53,446.30 34,350,807.86 75,996.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持有142,399,941 份 目标ETF 基金份 额， 占其 总份 额的 比 例为79.80% 。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.7 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.7.1.1
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600654 中安 2016 年 重大 18.54 2016 年 20.39 1,000 18,540.00 18,540.00 - 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
消 5 月 19
日
事项
停牌
8 月 8
日
601168
西部
矿业
2016 年
2 月 1
日
重大
事项
停牌
5.93
2016 年
7 月 22
日
6.52 2,400 14,232.00 14,232.00 -
600511
国药
股份
2016 年
2 月 18
日
重大
事项
停牌
27.42
2016 年
8 月 4
日
30.16 400 10,968.00 10,968.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016 年
6 月 13
日
重大
事项
停牌
9.97
2016 年
7 月 11
日
10.97 1,100 10,967.00 10,967.00 -
600614
鼎立
股份
2016 年
4 月 26
日
重大
事项
停牌
8.14 - - 1,200 9,768.00 9,768.00 -
600166
福田
汽车
2016 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
5.52
2016 年
7 月 1
日
5.62 1,500 8,250.00 8,280.00 -
600634
中技
控股
2016 年
6 月 22
日
重大
事项
停牌
14.41 - - 500 7,205.00 7,205.00 -
600577
精达
股份
2016 年
5 月 3
日
重大
事项
停牌
4.18 - - 1,500 6,270.00 6,270.00 -
600318
新力
金融
2016 年
3 月 24
日
重大
事项
停牌
26.84 - - 200 5,368.00 5,368.00 -
600640
号百
控股
2016 年
4 月 18
日
重大
事项
停牌
16.79
2016 年
8 月 22
日
18.44 300 5,037.00 5,037.00 -
600173
卧龙
地产
2016 年
4 月 25
日
重大
事项
停牌
8.28 - - 600 4,968.00 4,968.00 -
600545
新疆
城建
2016 年
5 月 31
日
重大
事项
停牌
6.91 - - 700 4,837.00 4,837.00 -
600636
三爱
富
2016 年
5 月 9
日
重大
事项
停牌
13.86 - - 300 4,158.00 4,158.00 -
600295
鄂尔
多斯
2016 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
7.89
2016 年
7 月 14
日
8.46 100 787.00 789.00 -
南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.7.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.7.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,512,031.86 1.12
其中： 股票 2,512,031.86 1.12
2 基金投 资 209,000,393.41 92.99
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,110,178.19 5.83
8 其他各 项资 产 123,043.72 0.05
9 合计 224,745,647.18 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 4,822.00 0.00
B
采矿业 94,980.62 0.04
C
制造业 1,235,596.56 0.56
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
236,216.85 0.11 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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E
建筑业 256,790.26 0.12
F
批发和 零售 业 191,069.80 0.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 273,025.36 0.12
H
住宿和 餐饮 业 3,346.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
64,465.29 0.03
J
金融业 - -
K
房地产 业 76,652.00 0.03
L
租赁和 商务 服务 业 14,525.08 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,680.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,649.80 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 2,806.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作 3,118.00 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 23,933.24 0.01
S
综合 20,355.00 0.01
合计 2,512,031.86 1.13
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600528 中铁二 局 12,000 139,320.00 0.06
2 600651 飞乐音 响 11,000 139,260.00 0.06
3 601000 唐山港 24,760 96,068.80 0.04
4 600106 重庆路 桥 13,400 94,872.00 0.04
5 600502 安徽水 利 11,110 81,880.70 0.04
6 600578 京能电 力 18,300 78,324.00 0.04
7 600120 浙江东 方 3,500 75,985.00 0.03
8 600990 四创电 子 800 69,352.00 0.03
9 600864 哈投股 份 5,400 60,642.00 0.03
10 600420 现代制 药 2,000 59,800.00 0.03
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600009 上海机 场 243,942.00 0.09
2 601888 中国国 旅 188,063.00 0.07
3 600201 生物股 份 168,746.00 0.07
4 600079 人福医 药 162,208.00 0.06
5 601098 中南传 媒 156,196.00 0.06
6 600482 中国动 力 151,655.77 0.06
7 600398 海澜之 家 150,646.00 0.06
8 600522 中天科 技 145,828.00 0.06
9 600525 长园集 团 145,761.00 0.06
10 600642 申能股 份 140,609.00 0.05
11 600635 大众公 用 133,846.00 0.05
12 600673 东阳光 科 133,407.22 0.05
13 600498 烽火通 信 127,379.00 0.05
14 600138 中青旅 127,212.00 0.05
15 600521 华海药 业 123,296.00 0.05
16 601021 春秋航 空 120,257.00 0.05
17 600436 片仔癀 119,342.00 0.05
18 600664 哈药股 份 118,301.00 0.05
19 601238 广汽集 团 113,953.00 0.04
20 600694 大商股 份 111,522.00 0.04
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600978
宜华生 活 368,608.00 0.14
2 600880
博瑞传 播 128,020.00 0.05
3 600995
文山电 力 69,326.00 0.03
4 600784
鲁银投 资 69,267.00 0.03 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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5 600078
澄星股 份 40,835.00 0.02
6 600009
上海机 场 38,051.00 0.01
7 600201
生物股 份 35,032.00 0.01
8 600525
长园集 团 31,044.00 0.01
9 600398
海澜之 家 30,654.00 0.01
10 600482
中国动 力 28,297.00 0.01
11 601098
中南传 媒 28,220.00 0.01
12 601012
隆基股 份 27,769.00 0.01
13 600498
烽火通 信 27,659.00 0.01
14 600642
申能股 份 27,345.00 0.01
15 600699
均胜电 子 26,348.00 0.01
16 600654
中安消 26,126.00 0.01
17 600635
大众公 用 26,065.00 0.01
18 600521
华海药 业 26,062.00 0.01
19 600673
东阳光 科 26,004.00 0.01
20 600436
片仔癀 25,440.00 0.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 21,089,284.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,035,553.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不 考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 380ETF 股票型 交易型 开
放式
南方基 金
管理有 限
公司
209,000,393.41 93.96
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在股指 期货投资 中 主要遵循有效 管理投资 策 略，根据风险 管理的原 则 ，以套期保值 为
目的，主要采 用流动 性 好 、交易活跃的 期货合约 ， 通过对现货和 期货市场 运 行趋势的研 究，结合
股指期货定价 模型寻求 其 合理估值水平 ，与现货 资 产进行匹配， 通过多头 或 空头套期保 值等策略
进行套 期保 值操 作。
本基金管理人 对股指期 货 及其他金融衍 生品的运 用 将进行充分的 论证，运 用 股指期货的情 形
主要包括：对 冲系统性 风 险；对冲特殊 情况下的 流 动性风险，如 大额申购 赎 回等；对冲 因其他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 ；利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓位频
繁调整 的交 易成 本， 达到 有效跟 踪对 标的 指数 的目 的。
基金管理人建 立股指期 货 交易决策部门 或小组， 授 权特定的管理 人员负责 股 指期货的投资 审
批事项 ，同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流程 和风险 控制 等制 度并 报董 事会批 准。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,055.05
2 应收证 券清 算款 899.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,538.96
5 应收申 购款 102,208.61
6 其他应 收款 10,342.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 123,043.72
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,588 7,371.02 584.31 0.00% 159,125,066.36 100.00%
南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,641,305.55
1.0315%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ）基 金份 额总 额
324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 149,713,734.53
本报告 期基 金总 申购 份额 54,997,156.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 45,585,240.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 159,125,650.67
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 26,226,636.37 100.00% 22,964.52 100.00% -
中金公司 1 - - - - -
注：1. 本基 金本 报告 期内 未新增 券商 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保 密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信 息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方上证 380ETF 联接 2016 年 半年度报告摘要
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2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
海通证券 3,283.20 100.00% - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
