南方稳利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方稳 利 1 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000086
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月23 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,635,379,763.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方稳 利 1 年定 期开 放债
券 A
南方稳 利 1 年 定期 开放 债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000086 000720
报告期 末 下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,575,179,554.85 份 60,200,208.69 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础上， 力求 获得 高 于 业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结合 经济 周 期、 宏观 政策 方向 及收 益 率
曲线分 析， 实施 积极 的债 券投资 组合 管理 ，以 获取 较高的 债券 组合 投资 收 益 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 收益 率×140%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
南方 稳利1 年 定期 开放 债 券 A 南方稳 利1 年定 期开 放债 券C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日-2016
年6 月30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 36,455,972.66 1,319,040.92
本期利 润 22,230,147.93 753,992.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0140 0.0122
本期基 金份 额净 值增 长率 1.38% 1.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0140 0.0126
期末基 金资 产净 值 1,613,850,240.56 61,446,837.93
期末基 金份 额净 值 1.025 1.021
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.28% 0.08% 0.16% 0.01% 1.12% 0.07%
过去三 个月 0.30% 0.12% 0.48% 0.01% -0.18% 0.11%
过去六 个月 1.38% 0.14% 0.96% 0.01% 0.42% 0.13%
过去一 年 6.98% 0.13% 2.11% 0.01% 4.87% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
23.84% 0.11% 10.04% 0.01% 13.80% 0.10%
南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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准差② 率③ ④
过去一 个月 1.29% 0.09% 0.16% 0.01% 1.13% 0.08%
过去三 个月 0.20% 0.12% 0.49% 0.01% -0.29% 0.11%
过去六 个月 1.29% 0.14% 0.98% 0.01% 0.31% 0.13%
过去一 年 6.55% 0.13% 2.15% 0.01% 4.40% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
12.63% 0.11% 5.70% 0.01% 6.93% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李璇
本基金
基金经
理
2013 年7 月
23 日
- 9 年
女， 清 华大 学金 融学 学士 、 硕士， 注册 金
融分析 师 （CFA ） ,具 有基 金 从业资 格。 2007
年加入 南方 基金 ，担 任信 用债高 级分 析
师，现 任固 定收 益部 副总 监。2010 年9
月至 2012 年 6 月， 担任 南 方宝元 基金 经
理；2012 年12 月至 2014 年9 月 ， 担 任南
方安心 基金 经理 ；2010 年9 月至 今， 担 任
南方多 利基 金经 理；2012 年5 月 至今 ， 担
任南方 金利 基金 经理 ；2013 年 7 月至 今，
担任南 方稳 利基 金经 理；2015 年12 月至
今，担 任南 方润 元基 金经 理。
杜才超
本基金
基金经
理助理
2016 年3 月
18 日
- 4 年
中央财 经大 学金 融学 硕士 ， 具 有基 金从 业
资格。2012 年7 月加 入南 方基金 ， 历 任债
券交易 员、 债券 研究 员、 信 用分析 师。 2016
年3 月 至今 ， 任 南方 润元 、 南方 稳利、 南
方多利 、南 方金 利的 基金 经理助 理。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日， “ 离 职日期 ”为 根据公司
决定确定的解 聘日期， 除 首任基金 经理 外， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 稳 利 1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利 益。基 金的投资 范 围、投资比 例符合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 国内 经济 运行 平稳 。一季 度经 济数 据整 体表 现超预 期， 其 中 3 月 工业 增 加值 同比 增 速
达到 6.8% ；1-3 月 商品 房 销售增 速大 幅上 升至 33% ，全国 房地 产开 发投 资同 比增长 6.2% ；1-3 月
固定资产投资 同比增 速 10.7% ，房地产 和基建投 资同 比增速明显反 弹。二季 度 经济数据整体 表现
再次走 弱， 4-6 月 工业增 加 值超预 期回 落至6.0% 左 右， 6 月固定 资产 投资 累计 增速 大幅回 落至9.0% ，
房地产投资同 比增速有 所 下滑，制造业 投资增速 则 进一步下跌。 一二季度 金 融数据也整 体表现出
前高后 低走 势 ，1-3 月 新增 信贷 4.6 万 亿 、 社 融6.7 万亿 ， 大 幅 超 出市 场预 期 ，4-6 月 金融 数据 再
次走弱 ， 其 中6 月有 所回 升， 新 增信 贷 1.38 万 亿、 社融 1.6 万 亿， 但金 融数 据结构 不佳 。 上 半年
CPI 有 所抬 升 ， 均 值为2.1% 。 上半 年资 金面 整体 平稳 ，7 天回 购利 率基 本稳 定 。2 月末 央行 意外 降
准 50BP，但 7 天逆 回购 操 作利率 仍保 持 2.25% 不 变 ，央行 多次 采 用 MLF 等工 具，维 持短 端利 率水
平稳定 和资 金面 平稳 的态 度较为 明确 。 上 半年 制约 债市的 因素 较多 ， 利 率债 收益率 曲线 先陡 后平 、
先上后下。1-3 月份 ，在 信贷数据大幅 超出预期 、 通胀压力、公 开市场短 端 利率维持不变 的影响
下， 利 率债 收益 率小 幅上 行， 曲 线 陡 峭化 。4 月份 ， 受信用 风险 带来 的流 动性 风险担 忧情 绪影 响、
3 月份 较好 的经 济 数 据影 响、 以 及大 宗商 品反 弹带 来的通 胀担 忧情 绪影 响， 债券收 益率 大幅 上行 ，
5、6 月份 随着 二季 度经 济 数据的 再次 走弱 ，收 益率 重新进 入下 行通 道， 曲线 平坦化 。
投资运 作上 ，南 方稳 利 1 年定期 开放 基金 上半 年持 仓仍然 以信 用债 为主 ，同 时配有 一定 的 利
率债仓位进行 波段操作 。 信用债投资上 ，我们严 格 进行信用风险 控制，主 要 选择资质较 好的债券
进行配置，利 率债投资 上 ，我们认为在 短端公开 市 场利率不动的 背景下长 端 利率债大幅 下行空间南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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有限， 因此 在一 季度 期间 大幅降 低了 利率 债的 久 期 及仓位 。经 过 4 月份 的调 整，我 们认 为市 场 风
险得到 一定 程度 释放 ，因 此在 5 月市 场低 点逐 步增 持信用 债， 同时 在 6 月下 旬增加 了长 期利 率 债
的配置 ，组 合久 期有 所提 高，在 此期 间获 得一 定的 资本利 得和 票息 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期南 方稳 利 1 年 定 期开放 A 级基 金净 值增 长 率为 1.38% ， 同期 业绩 比 较基准 增长 率为
0.96% ； 南 方稳 利1 年定 期 开放 C 级基 金净 值增 长率 为 1.29% ， 同期 业绩 比较 基 准增长 率 为 0.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 经济增长 下 行风险增大。 上半年经 济 的反弹主要由 地产和基 建 拉动，预计下 半
年地产链条将 逐步走弱 ， 而基建投资能 否 进一步 上 升也存疑。金 融数据增 长 的动力减弱 ，预计社
融、M2 年 度增 速低 于 13% 的可能 性较 大。 预计 通胀 高点已 经过 去， 三季 度将 逐步下 台阶 。经 济 和
通胀基本面利 好债市。 我 们认为未来货 币政策将 维 持当前稳健的 思路，收 紧 的可能性不 大，如果
经济超预期下 行，则存 在 进一步放松的 可能。在 基 本面利好的背 景下，我 们 认为债券市 场收益率
有望继续震荡 下行，不 过 目前债券市场 的绝对收 益 率偏低，已经 部分反映 了 经济下滑的 预期，需
要积极 波段操 作。信用 债 方面，仍需以 防风险为 主 ，下半年低评 级债券到 期 高峰，违约 事件发生
频率可能大幅 升高，需 加 强对于持仓债 券的跟 踪 和 梳理。下半年 我们将保 持 当前的组合 配置，并
计划根 据市 场波 动对 利率 债和信 用债 仓位 进行 动态 调整， 同时 仍将 密切 关注 信用债 的信 用风 险。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红 条 件 的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次。若本基金 每个封闭 期 结束日（不含 ）之前的 第 15 个工作日 当日收市 后某 类基金份额类 别每
10 份 基金 份额 可分 配利 润 金额高 于0.1 元 （含 ） ， 则 本基金 在 15 个 工作 日之 内 进行该 基金 份额 类
别的收益分配 。各基金 份 额类别每份基 金份额每 次 收益分配比例 不得低于 收 益分配基准 日每份基
金份额 可供 分配 利润 的 50% 。若 基金 合同 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分 配；本 基金 收益 分配
方式分两种： 现金分红 与 红利再投资， 投资者可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为基 金份额进
行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的 收益 分 配方式是现金 分红；基 金 收益分配后 基金份额
净值不能低于 面值；即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分 配金额后
不能低 于面 值。 由于 本基 金 A 类基金 份额 不收 取销 售服务 费， 而 C 类基 金份 额收取 销售 服务 费 ，
各基金 份额 类别 对应 的可 分配收 益将 有所 不同 。 本 基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 基金 合同生 效 满 3 个 月后 ，若 本基金 每个 封闭 期结 束日 （不含 ）之 前 的
第15 个工 作日 当日 收市 后 某类基 金份 额类 别 每10 份 基金 份 额可 分配 利润 金额 高于 0.1 元 （含 ） ，
则本基 金 在15 个工 作日 之 内进行 该基 金份 额类 别的 收益分 配。 各基 金份 额类 别 每份基 金份 额每 次
收益分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额可供 分配 利润 的50% 。
本报告 期内 ， 本基 金于2016 年3 月4 日进 行了 收益 分配 （A 类、C 类每 10 份 基金份 额均 派发
红利0.20 元） ； 本基 金于2016 年6 月2 日 进行 了收 益分配 （A 类每 10 份 基金 份额均 派发 红 利 0.07
元，C 类每10 份基 金份 额 均派发 红 利 0.06 元） 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规 守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资 产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、 准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,399,499.39 1,328,154.95
结算备 付金 51,124,668.41 8,075,594.82
存出保 证金 110,756.81 26,319.55
交易性 金融 资产 3,130,218,732.10 2,427,120,361.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,130,218,732.10 2,427,120,361.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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应收证 券清 算款 40,935,238.97 2,999,412.02
应收利 息 51,228,430.03 25,066,285.01
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,275,017,325.71 2,464,616,127.35
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,587,980,442.86 740,999,452.50
应付证 券清 算款 10,090,704.10 3,090,604.61
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 958,172.82 1,023,041.74
应付托 管费 273,763.66 292,297.64
应付销 售服 务费 20,301.97 21,836.26
应付交 易费 用 54,381.31 25,174.68
应交税 费 - -
应付利 息 148,546.76 37,386.12
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 193,933.74 182,000.00
负债合 计 1,599,720,247.22 745,671,793.55
所有者权益：
实收基 金 1,635,379,763.54 1,656,994,459.11
未分配 利润 39,917,314.95 61,949,874.69
所有者 权益 合计 1,675,297,078.49 1,718,944,333.80
负债和 所有 者权 益总 计 3,275,017,325.71 2,464,616,127.35
注：报 告截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额1,635,379,763.54 份， 其 中 A 类 基金 份额 总
额为1,575,179,554.85 份 ， 基金 份额 净 值 1.025 元；C 类 基金 份额 总额 为60,200,208.69 份 ， 基
金份额 净 值1.021 元。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
年6 月 30 日 月 30 日
一、收入 38,754,196.21 146,010,217.81
1.利息 收入 50,983,384.14 81,250,971.32
其中： 存款 利息 收入 390,179.93 3,508,091.28
债券利 息收 入 49,268,259.31 77,503,407.14
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,324,944.90 239,472.90
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,039,744.05 14,927,368.64
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,039,744.05 14,927,368.64
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-14,790,873.40 48,014,804.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 521,941.42 1,817,073.81
减： 二、费用 15,770,056.03 18,876,437.35
1．管 理人 报酬 5,905,022.01 11,108,255.64
2．托 管费 1,687,149.17 3,173,787.35
3．销 售服 务费 126,350.90 291,455.28
4．交 易费 用 61,400.00 9,415.85
5．利 息支 出 7,707,772.26 4,061,372.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,707,772.26 4,061,372.88
6．其 他费 用 282,361.69 232,150.35
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
22,984,140.18 127,133,780.46
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 22,984,140.18 127,133,780.46
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,656,994,459.11 61,949,874.69 1,718,944,333.80
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 22,984,140.18 22,984,140.18
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-21,614,695.57 -391,717.73 -22,006,413.30
其中：1.基 金申 购款 4,019,874.80 70,782.21 4,090,657.01
2.基金 赎回 款 -25,634,570.37 -462,499.94 -26,097,070.31
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- -44,624,982.19 -44,624,982.19
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,635,379,763.54 39,917,314.95 1,675,297,078.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
3,143,734,242.03 64,574,541.71 3,208,308,783.74
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 127,133,780.46 127,133,780.46
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-79,863,704.81 -2,540,601.85 -82,404,306.66
其中：1.基 金申 购款 4,597,833.79 101,554.54 4,699,388.33
2.基金 赎回 款 -84,461,538.60 -2,642,156.39 -87,103,694.99
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- -78,387,357.09 -78,387,357.09
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
3,063,870,537.22 110,780,363.23 3,174,650,900.45
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____ 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.1.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生 变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.4.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.4.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 69,352,845.78 4.09% 81,655,309.48 48.85%
6.4.4.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华泰证券 2,734,944,000.00 4.59% 0.00 -
6.4.4.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 -1,185.26 43.41% -15,111.53 79.73%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 -1,365.87 98.45% -13,910.42 87.64%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,905,022.01 11,108,255.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 2,419,745.79 4,904,259.83
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.7% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,687,149.17 3,173,787.35
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方稳 利1 年定 期开
放债券A
南方稳 利1 年定 期开
放债券C
合计
华泰证 券 0.00 4.50 4.50
农业银 行 0.00 20,568.30 20,568.30
兴业证 券 0.00 6.40 6.40
南方基 金 0.00 3,851.30 3,851.30
合计 0.00 24,430.50 24,430.50
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方稳 利1 年定 期开
放债券A
南方稳 利1 年定 期开
放债券C
合计
华泰证 券 0.00 10.86 10.86
农业银 行 0.00 76,737.42 76,737.42
南方基 金 0.00 3,721.03 3,721.03
合计 - 80,469.31 80,469.31
注：本 基金 于2014 年7 月 24 日期 增加C 类 份额 并 对该类 份额 收取 销售 服务 费。
6.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
6.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：无 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
6.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,399,499.39 57,128.25 2,322,867.31 31,014.33
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.5 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
6.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：无 。
6.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额638,090,442.86 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101562032 15 锡建发 2016 年7 月5 日 104.24 280,000 29,187,200.00 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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MTN001
101652021 16 中油股
MTN001
2016 年7 月5 日 100.74 1,000,000 100,740,000.00
011699343 16 西南水泥
SCP002
2016 年7 月6 日 100.13 708,000 70,892,040.00
101661019 16 中建材
MTN001
2016 年7 月6 日 100.74 1,300,000 130,962,000.00
160409 16 农发09 2016 年7 月1 日 101.65 1,318,000 133,974,700.00
160210 16 国开10 2016 年7 月1 日 99.95 1,800,000 179,910,000.00
合计
6,406,000 645,665,940.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 949,890,000.00 元 ，于 2016 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.6 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,130,218,732.10 95.58
其中： 债券 3,130,218,732.10 95.58
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,524,167.80 1.60
7 其他各 项资 产 92,274,425.81 2.82
8 合计 3,275,017,325.71 100.00
南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 162,797,250.50 9.72
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 542,056,000.00 32.36
其中： 政策 性金 融债 542,056,000.00 32.36
4 企业债 券 1,270,210,481.60 75.82
5 企业短 期融 资券 511,466,000.00 30.53
6 中期票 据 643,689,000.00 38.42
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,130,218,732.10 186.85
南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 1,800,000 179,910,000.00 10.74
2 160409 16 农发 09 1,400,000 142,310,000.00 8.49
3 010107 21 国债 ⑺ 1,272,400 137,520,992.00 8.21
4 101661019 16 中 建材
MTN001
1,300,000 130,962,000.00 7.82
5 101652021 16 中 油股
MTN001
1,000,000 100,740,000.00 6.01
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 投资 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 投资 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 报告 期未 持有 股票 组合。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 110,756.81
2 应收证 券清 算款 40,935,238.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,228,430.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 92,274,425.81
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
南方稳 利1
年定期 开放
债券A
12,350 127,544.90 109,528.53 0.01% 1,575,070,026.32 99.99%
南方稳 利1 469 128,358.65 0.00 0.00% 60,200,208.69 100.00% 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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年定期 开放
债券C
合计 12,819 127,574.68 109,528.53 0.01% 1,635,270,235.01 99.99%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份
额比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A 115,399.86 0.0073%
南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C 0.00 -
合计
115,399.86 0.0071%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方稳 利1 年定
期开放 债 券A
南方稳 利1
年定期 开
放债 券C
基金合 同生 效日 （2013 年7 月 23 日 ）基 金份 额总 额
855,619,519.69 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,594,632,161.98 62,362,297.13
本报告 期基 金总 申购 份额 3,865,925.77 153,949.03
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 23,318,532.90 2,316,037.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,575,179,554.85 60,200,208.69
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - -335.75 12.30% -
华泰证券 1 - - -1,207.06 43.41% -
中泰证券 1 - - -1,209.29 44.29% -
注：本基金本 报告期租 用 证券公司交易 单元情况 如 下: 专用交易 单元的选 择 标准和程序 ：根据中
国证监会《关 于完善证 券 投资基金交易 席位制度 有 关问题的通知 》 （证监基 金 字[2007]48 号 ）的
有关规 定， 我 公 司制 定了 租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准和 程序 。 南方稳利 1 年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协 助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 441,302,791.78 26.01% - - - -
华泰证券 69,352,845.78 4.09% 2,734,944,000.00 4.59% - -
中泰证券 1,185,976,142.86 69.90% 56,814,600,000.00 95.41% - -
