南 方 现 金 增利 基 金2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方现 金增 利货 币
基金主 代码 202301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 97,767,921,172.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南 方 现 金 增 利 货 币
A
南 方 现 金 增 利 货 币
B
南 方 现 金 增 利 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202301 202302 002828
报告 期末下属分 级基金的份额 总
额
25,856,625,203.71
份
71,870,015,617.96
份
41,280,351.26
份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金， 在控 制
风险的 前提 下， 力争 为投 资者提 供稳 定的 收益 。
投资策 略 南方现 金增 利基 金以 “保 持资产 充分 流动 性， 获取 稳定收 益” 为资 产配 置
目标， 在战 略资 产配 置上 ， 主要 采取 利率 走势 预期 与组合 久期 控制 相结 合
的策略 ， 在 战术 资产 操作 上， 主 要采 取滚 动投 资、 关键时 期的 时机 抉择 策
略，并 结合 市场 环境 适时 进行回 购 套 利等 操作
业绩比 较基 准 本基金 基准 收益 率=1 年期 银行定 期存 款收 益率 （税 后）（ 至 2008 年 8 月
26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）（自 2008 年 8 月 27
日起）
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§3
主要 财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ；
2、本 基金 收益 分配 为按 月 结转份 额；
3、2016 年5 月 30 日， 本 基金新 增 E 类份 额， 自 2016 年 6 月13 日开 始 ，E 类 份额开 始有 份额 余
额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1944% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.0818% 0.0008%
过去三 个月 0.6014% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.2596% 0.0006%
过去六 个月 1.2756% 0.0009% 0.6848% 0.0000% 0.5908% 0.0009%
过去一 年 2.8169% 0.0017% 1.3819% 0.0000% 1.4350% 0.0017%
过去三 年 12.9758% 0.0033% 4.1955% 0.0000% 8.7803% 0.0033%
自基金 合同
生效起 至今
48.7092% 0.0060% 23.6815% 0.0018% 25.0277% 0.0042%
南方现 金增 利货 币 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
基金级 别
南方现 金增 利货 币A 南方现 金增 利货 币B
南方现 金增 利货
币E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月1 日
- 2016 年6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月 30
日)
报告期( 2016 年1
月 1 日 - 2016 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 387,747,622.54 1,134,991,067.29 11,996.57
本期利 润 387,747,622.54 1,134,991,067.29 11,996.57
本期净 值收 益率 1.2756% 1.3965% 0.1301%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 25,856,625,203.71 71,870,015,617.96 41,280,351.26
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.2142% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.1016% 0.0008%
过去三 个月 0.6615% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.3197% 0.0006%
过去六 个月 1.3965% 0.0009% 0.6848% 0.0000% 0.7117% 0.0009%
过去一 年 3.0643% 0.0017% 1.3819% 0.0000% 1.6824% 0.0017%
过去三 年 13.7897% 0.0033% 4.1955% 0.0000% 9.5942% 0.0033%
自基金 合同
生效起 至今
30.8743% 0.0046% 10.1711% 0.0002% 20.7032% 0.0044%
南方现 金增 利货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
0.1301% 0.0010% 0.0675% 0.0000% 0.0626% 0.0010%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 基准 收益 率=1 年期银 行定 期存 款 收 益率 （税后 ） （ 至 2008 年 8 月26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） （自2008 年8 月27 日起 ）
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩亚庆
本 基金
基 金经
理 、固
定 收益
部总监
2008 年 11 月
11 日
- 15 年
经 济 学硕 士 ，具 有基 金从业 资
格。2000 年开 始从 事固 定 收益
类证券 承销 、 研 究与 投资 管 理，
曾 任 职 于 国 家 开 发 银 行 资 金
局 、 全国 社 会保 障基 金理事 会
投资部 。 2008 年 加入 南方 基 金，
历 任 固定 收 益部 副总 监、执 行
总监，2013 年 10 月至 今 ，任
固 定 收 益 投 资 决 策 委 员 会 委
员；2014 年 12 月 至今 ， 任固
定收益 部总 监；2008 年 11 月
至 今 ，任 南 方现 金基 金经理 ；
2010 年 11 月 至今 ，任 南 方广
利基金 经理 ； 2013 年4 月 至 今，
任南方 永利 基金 经理 ；2015 年
11 月 至今 ， 任 南方 荣光 基 金经
理。
夏晨曦
本 基金
基 金经
理
2014 年7 月25
日
- 11 年
香 港 科技 大 学理 学硕 士，具 有
基金从 业资 格。2005 年5 月加
入 南 方基 金 ，曾 担任 金融工 程
研 究 员、 固 定收 益研 究员、 风
险 控 制员 等 职务 ，现 任固定 收
益部副总监。2008 年 5 月至
2012 年7 月， 任固 定收 益 部投
资 经 理， 负 责社 保、 专户及 年
金组合 的投 资管 理；2012 年 7
月至 2015 年 1 月， 任南 方 润元
基金经 理；2012 年8 月 至 今，
任 南 方 理财 14 天 基 金经理 ；
2012 年 10 月 至今 ，任 南 方理
财 60 天 基金 经理 ；2013 年 1
月 至 今， 任 南方 收益 宝基金 经
理；2014 年7 月 至今 ， 任 南方
现金增 利基 金经 理；2014 年 7
月 至 今， 任 南方 现金 通基金 经
理；2014 年7 月 至今 ， 任 南方
薪 金 宝 基 金 经 理；2014 年 12南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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月 至 今， 任 南方 理财 金基金 经
理；2016 年2 月 至今 ， 任 南方
日添益 货币 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方现 金 增利基金 基金 合同》的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运
用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基 金运作整
体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投资 比例符合 有 关法律法规 及基金合
同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较 少 的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 整 体继续 放缓 ， 但 出现 了一 定 波动。 一季 度经 济基 本面 状 况出现 好转 ，
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ，PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品出 现暴 涨， 市场南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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风险偏 好回 升 。 进 入二 季 度后 ， 经 济增 速出 现放 缓 ， 房 地产 销售 增速 下降 ， 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆过 程仍 在进行 中， 社会 融 资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下，货币政策 保持了稳 健 的取向，央 行着力维
持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 ， 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ，
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例， 收益 率在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年，信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一， 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大，以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半年 ，本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ，采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略， 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平，同 时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年，本 基金高度 关 注信用风险， 依托公司 的 信用分析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查， 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.2756% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6848% 。B 级基 金净
值收益 率为 1.3965% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 0.6848% 。E 级基 金净 值收 益率为 0.1301%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0675% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅 速降低， 美 元指数大幅上 涨，各国 国 债收益率屡创 历
史新低，市场 对美联储 加 息的预期再度 转向。受 国 外环境影响， 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们对下 半年市场 整 体偏乐观。一 方面，国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景暗淡 ，即使国
内经济增长状 况边际好 转 ，但大幅反弹 向上的条 件 并不具备。另 一方面， 人 民币贬值的 预期在央
行中间价调控 下得以稳 定 ，不会造成外 汇占款大 量 减少的情况。 央行货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定，通 过公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度 的 修复，我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡峭化下 行 ，高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时，我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年，本基 金 仍将高度关注 信用风险 ， 信用债持仓结 构上以高 等 级为主，对 个券资质
进行严 格的 筛查 ，降 低信 用风险 事件 发生 概率 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参 与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按月 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益公告 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资者每日计 算当日收 益 并分配，每 月集中以
红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 1,522,750,686.40 元, 实 际 分 配 收 益
1,522,750,686.40 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在 对南方现 金增利基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 和基金合 同的 有关规定， 不存在 任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方现金 增 利基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公司在南 方 现金增利基金 的
投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基金 费用 开支等 问题 上， 严 格
遵循《 证券 投资 基金 法》 、 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金增 利基金 2016 年半年度报 告
中财务指标、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容进行了 核 查，以上内 容真实、
准确和 完整 。 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
52,661,973,906.90 55,303,015,248.92
结算备 付金
7,857,588.46 14,180,790.48
存出保 证金
- 6,651.53
交易性 金融 资产
42,522,840,364.53 22,470,353,030.20
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
42,522,840,364.53 22,240,382,285.02
资产支 持证 券投 资
- 229,970,745.18
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
11,436,201,697.09 21,171,005,002.03
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
445,688,477.74 366,798,497.15
应收股 利
- -
应收申 购款
501,057,413.05 460,503.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
1,684,820.00 1,759,820.00
资产总 计
107,577,304,267.77 99,327,579,543.62
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
9,253,592,376.00 3,999,996,400.00
应付证 券清 算款
400,761,607.03 -
应付赎 回款
414,319.27 660,706.36
应付管 理人 报酬
29,818,296.18 22,823,952.54
应付托 管费
9,035,847.33 6,916,349.24
应付销 售服 务费
6,155,451.20 7,987,374.91
应付交 易费 用
384,071.63 515,648.30
应交税 费
- -
应付利 息
864,589.05 551,576.98 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
应付利 润
107,779,130.08 114,201,256.39
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
577,407.07 581,098.14
负债合 计
9,809,383,094.84 4,154,234,362.86
所有者权益：
实收基 金
97,767,921,172.93 95,173,345,180.76
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
97,767,921,172.93 95,173,345,180.76
负债和 所有 者权 益总 计
107,577,304,267.77 99,327,579,543.62
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额97,767,921,172.93
份， 其 中A 级基 金份 额总 额 25,856,625,203.71 份，B 级 基金 份额 总额71,870,015,617.96 份，E
级基金 份额 总 额41,280,351.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
1,869,003,778.72 2,172,365,096.48
1.利息 收入
1,808,745,292.99 1,923,706,860.72
其中： 存款 利息 收入
1,227,454,962.05 1,198,262,872.26
债券利 息收 入
387,798,643.42 672,836,320.05
资产支 持证 券利 息收 入
1,742,781.57 2,216,360.95
买入返 售金 融资 产收 入
191,748,905.95 50,391,307.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
60,258,485.73 248,656,238.38
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
59,684,621.62 247,866,838.67
资产支 持证 券投 资收 益
573,864.11 789,399.71
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 1,997.38
减： 二、费用
346,253,092.32 360,261,938.39 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
1．管 理人 报酬
184,674,685.46 135,651,420.87
2．托 管费
55,962,025.88 41,106,491.31
3．销 售服 务费
41,939,493.17 68,232,403.28
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
63,325,058.41 114,955,847.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
63,325,058.41 114,955,847.11
6．其 他费 用
351,829.40 315,775.82
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
1,522,750,686.40 1,812,103,158.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,522,750,686.40 1,812,103,158.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
95,173,345,180.76 - 95,173,345,180.76
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 1,522,750,686.40 1,522,750,686.40
三、 本期 基 金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
2,594,575,992.17 - 2,594,575,992.17
其中：1.基 金申 购款 155,061,864,239.55 - 155,061,864,239.55
2.基金 赎回 款 -152,467,288,247.38 - -152,467,288,247.38
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -1,522,750,686.40 -1,522,750,686.40
五、期末所有者权 益
（基金 净值 ）
97,767,921,172.93 - 97,767,921,172.93
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
97,149,139,574.08 - 97,149,139,574.08
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 1,812,103,158.09 1,812,103,158.09
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-7,003,626,944.36 - -7,003,626,944.36
其中：1.基 金申 购款 202,662,666,718.04 - 202,662,666,718.04
2.基金 赎回 款 -209,666,293,662.40 - -209,666,293,662.40
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -1,812,103,158.09 -1,812,103,158.09
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
90,145,512,629.72 - 90,145,512,629.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说 明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上 市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利 息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理 人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 (“ 厦 门 国 际 信
托”)
基金管 理人 的股 东
广 东 省 南 方 基 金 慈 善 基 金 会 (“ 南 方 基 金
会”)
基金管 理人 发起 的慈 善基 金会
南方资 本管 理有 限公 司(“ 南方资 本”) 基金管 理人 的子 公司
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 应 支付 关 联方 的佣 金
注：无 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 184,674,685.46 135,651,420.87 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
15,430,574.63 29,684,600.21
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其 计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
55,962,025.88 41,106,491.31
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利
货币A
南方现 金增 利
货币 B
南方现 金
增利货 币E
合计
南方基 金 3,876,285.86
3,832,492.67
- 7,708,778.53
兴业证 券
272,938.67
9,451.32
- 282,389.99
华泰证 券 353,950.74
7,783.13
- 361,733.87
中国工 商银 行 7,224,789.50
22,394.15
- 7,247,183.65
合计 11,727,964.77
3,872,121.27
- 15,600,086.04
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利
货币A
南方现 金增 利
货币 B
南方现 金增
利货 币E
合计
南方基 金 5,011,807.66 1,010,981.57 - 6,022,789.23
兴业证 券 298,884.58 2,944.31 - 301,828.89
华泰证 券 417,821.27 24,848.98 - 442,670.25
中国工 商银 行 11,468,231.88 49,469.67 - 11,517,701.55
合计 17,196,745.39 1,088,244.53 - 18,284,989.92
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
月底 ， 按 月支 付给 南方 基 金公司 ， 再由 南方 基金 公 司计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。A 级、B 级和
E 级基 金份 额约 定的 销售 服务费 年费 率分 别 为 0.25% 、0.01% 和0.25% 。 销售 服 务费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国工商银
行
- 148,534,026.63 - - 18,994,700,000.00 2,576,906.63
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国工商银
行
369,353,376.99 577,194,182.10 - - 15,603,100,000.00 2,812,249.95
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
南方现 金增 利货 币
A
南方现 金增 利货 币
B
南方现 金增 利货 币 E
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 1,000.95 46,115,527.91 -
期间申 购/ 买入 总份 额 1,279,295.66 20,725,821.20 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 1,279,282.45 66,841,349.11 -
期末持 有的 基金 份额 1,014.16 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00 - - 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
南方现 金增 利货 币A 南方现 金增 利货 币B 南方现 金增 利货 币
E
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 513,043,713.72 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 179,866,393.84 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 370,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 322,910,107.56 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.90% -
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
南方 现金 增利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方基 金会 6,415,235.16 0.02% 6,381,404.21 0.02%
南 方现 金 增利货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方资 本 175,490,154.82 0.24% 190,945,791.19 0.33%
厦门国 际信
托
334,264.36 0.00% 100,000,000.00 0.17%
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行
－活期 存款
411,973,906.90 294,395.83 439,507.90 271,773.78
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.5.6 本 基金 在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额6,183,592,376.00 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值 单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
130340 13 进出 40 2016 年 7 月 4 日 101.06 700,000 70,740,177.00
110318 11 进出 18 2016 年 7 月 4 日 100.54 300,000 30,162,104.28
150416 15 农发 16 2016 年 7 月 4 日 100.01 7,200,000 720,073,754.86
130242 13 国开 42 2016 年 7 月 4 日 101.05 2,000,000 202,097,785.12
160202 16 国开 02 2016 年 7 月 5 日 99.58 3,000,000 298,744,982.66
110417 11 农发 17 2016 年 7 月 5 日 100.52 600,000 60,314,505.65
110236 11 国开 36 2016 年 7 月 5 日 99.96 1,900,000 189,928,085.22
150315 15 进出 15 2016 年 7 月 6 日 100.23 6,000,000 601,406,077.63
120233 12 国开 33 2016 年 7 月 6 日 99.49 700,000 69,639,953.90
130244 13 国开 44 2016 年 7 月 6 日 100.74 1,600,000 161,189,636.46
130212 13 国开 12 2016 年 7 月 6 日 100.28 200,000 20,055,674.73
150018 15 附 息国 债 18 2016 年 7 月 6 日 99.99 400,000 39,995,137.46
090308 09 进出 08 2016 年 7 月 6 日 99.92 800,000 79,935,836.96
130237 13 国开 37 2016 年 7 月 6 日 100.33 500,000 50,164,798.01 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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130235 13 国开 35 2016 年 7 月 6 日 98.86 400,000 39,543,812.07
160209 16 国开 09 2016 年 7 月 6 日 99.81 500,000 49,906,994.43
150416 15 农发 16 2016 年 7 月 1 日 100.01 2,600,000 260,026,633.70
160203 16 国开 03 2016 年 7 月 1 日 99.80 2,500,000 249,506,755.68
150416 15 农发 16 2016 年 7 月 1 日 100.01 7,300,000 730,074,779.23
111690842 16 湖 北 银 行
CD006
2016 年 7 月 6 日 97.99 7,000,000 685,953,598.59
111591587 15 包 商 银 行
CD018
2016 年 7 月 6 日 99.50 9,000,000 895,502,586.13
111694111 16 广 州农 村商 业
银行 CD082
2016 年 7 月 6 日 98.66 2,000,000 197,313,172.12
120227 12 国开 27 2016 年 7 月 7 日 100.85 1,500,000 151,272,053.95
130234 13 国开 34 2016 年 7 月 7 日 98.87 300,000 29,659,895.63
090221 09 国开 21 2016 年 7 月 7 日 99.82 1,500,000 149,732,297.42
160203 16 国开 03 2016 年 7 月 7 日 99.80 1,500,000 149,704,053.41
130429 13 农发 29 2016 年 7 月 7 日 100.82 300,000 30,246,286.67
111610002 16 兴业 CD002 2016 年 7 月 7 日 99.18 100,000 9,918,308.28
111691964 16 包 商 银 行
CD015
2016 年 7 月 7 日 97.81 1,000,000 97,814,595.65
合计
63,400,000 6,320,624,332.90
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额3,070,000,000.00 元 ，于 2016 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转 入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 42,522,840,364.53 39.53
其中： 债券 42,522,840,364.53 39.53
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 11,436,201,697.09 10.63 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,669,831,495.36 48.96
4 其他各项 资产 948,430,710.79 0.88
5 合计 107,577,304,267.77 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,253,592,376.00 9.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 20.90 9.87
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 0.78 - 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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动利率 债
2 30 天( 含) —60 天 6.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.64 -
3 60 天( 含) —90 天 24.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.40 -
4 90 天( 含) —120 天 33.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.15 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 24.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.06 9.87
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 3,231,297,116.36 3.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,404,127,959.04 4.50
其中： 政策 性金 融债 4,404,127,959.04 4.50
4 企业债 券 120,685,095.14 0.12
5 企业短 期融 资券 4,610,361,238.73 4.72
6 中期票 据 100,772,737.24 0.10
7 同业存 单 30,055,596,218.02 30.74
8 其他 - -
9 合计 42,522,840,364.53 43.49
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 1,931,919,176.10 1.98
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111609237 16 浦发 CD237 38,000,000 3,744,009,906.17 3.83 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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2 111608212 16 中信 CD212 22,000,000 2,167,582,529.90 2.22
3 150416 15 农发 16 17,200,000 1,720,176,192.16 1.76
4 020122 16 贴债 24 16,000,000 1,594,499,960.25 1.63
5 111611106 16 平安 CD106 15,000,000 1,490,152,869.42 1.52
6 111608215 16 中信 CD215 13,000,000 1,280,738,003.45 1.31
7 111619024 16 恒 丰银 行CD024 12,000,000 1,185,845,826.02 1.21
8 111692816 16 徽 商银 行CD042 10,000,000 999,575,650.66 1.02
9 020121 16 贴债 23 10,000,000 996,915,287.95 1.02
10 111610345 16 兴业 CD345 10,000,000 977,868,137.83 1.00
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0619%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0271%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0190%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商 定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 445,688,477.74
4 应收申 购款 501,057,413.05
5 其他应 收款 1,684,820.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 948,430,710.79
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方现
金增利
货币 A
1,479,362 17,478.23 1,509,623,240.70 5.84% 24,347,001,963.01 94.16%
南方现
金增利
货币 B
784 91,670,938.29 69,732,653,978.06 97.03% 2,137,361,639.90 2.97%
南方现
金增利
货币 E
758 54,459.57 10,097,047.98 24.46% 31,183,303.28 75.54%
合计 1,480,904 66,019.08 71,252,374,266.74 72.88% 26,515,546,906.19 27.12%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金 的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金增
利货 币A
18,215,441.76 0.0704%
南方现 金增
利货 币B
- -
南方现 金增
利货 币E
- - 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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合计
18,215,441.76 0.0186%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额 总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方现 金增 利货 币A >100
南方现 金增 利货 币B 0
南方现 金增 利货 币E 0
合计
>100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方现 金增 利货 币A
0~10
南方现 金增 利货 币B
0
南方现 金增 利货 币E
0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方现 金增 利
货币A
南方现 金增 利
货币 B
南方现 金增
利货 币E
基金合 同生 效日 （2004 年 3
月5 日 ）基 金份 额总 额
8,049,850,114.32 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,531,126,974.92 57,642,218,205.84 -
本报告 期基 金总 申购 份额 32,127,801,767.70 122,875,458,085.04 58,604,386.81
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
43,802,303,538.91 108,647,660,672.92 17,324,035.55
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,856,625,203.71 71,870,015,617.96 41,280,351.26
南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方现金增利货币 2016 年半年 度报告 摘要
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - 46,226,800,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证 券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
