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南方香港成长(001691)

南方香港成长:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南 方 香 港 成长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 25 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年08 月25 日复核 了本报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。


南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 南方香 港成 长灵 活配 置混 合 基金主 代码 001691 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年9 月 30 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 59,765,007.96 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在适度 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 前提 下, 力争 实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 主要 采用 稳健 的资 产配置 和积 极的 股票 投资 策 略。在 资产 配置 中, 通过 定量与 定性 相结 合的 方法 分 析对宏 观经 济中 结构 性、 政策性 、周 期性 以及 突发 性 事件进 行研 判, 挖掘 未来 经济的 发展 趋势 及背 后的 驱 动因素 ,预 测可 能对 资本 市场产 生的 重大 影响 ,确 定 投资组 合的 投资 范围 和比 例。 在 股票 投资 中, 采用 “ 自 上而下 ”的 行业 配置 策略 和“自 下而 上” 的个 股选 择 策略, 精选 出具 有持 续竞 争优势 ,且 估值 有吸 引力 的 股票, 精心 科学 构建 股票 投资组 合, 并辅 以严 格的 投 资组合 风险 控制 ,以 获取 超额收 益。 业绩比 较基 准 经人民 币汇 率调 整的 恒生 指数收 益率 ×95% + 人民 币 同期活 期存 款利 率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 水 平低于 股 票 型基 金, 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金。 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方香 港成 长” 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 王永民 联系电 话 0755-82763888 010-66594896 电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942


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2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 中文 中国银 行( 香港 )有 限公 司 注册地 址 1 Garden Road, Hong Kong 办公地 址 1 Garden Road, Hong Kong 邮政编 码 999077


2.5 信 息披 露方式


登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -18,029,516.17 本期利 润 -17,700,457.36 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1854 本期基 金份 额净 值增 长率 -9.73% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1349 期末基 金资 产净 值 53,772,843.49 期末基 金份 额净 值 0.900 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。








2、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。








3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 25 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.39% 0.75% 0.79% 1.34% 4.60% -0.59% 过去三 个月 2.86% 0.62% 2.55% 1.17% 0.31% -0.55% 过去六 个月 -9.73% 1.33% -2.98% 1.32% -6.75% 0.01% 自基金 合同生 效起至 今 -10.00% 1.20% 3.77% 1.36% -13.77% -0.16%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 。建仓 期结 束时 ,本 基金 各项资 产配 置比 例 达 到基金 合同 的约 定。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元, 旗下 管理 96 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡青 本基金 基 金经理 2015 年 9 月 30 日 - 10 年 女,英 国朴 茨茅 斯大 学金 融决策 分析 专业 硕士 ,具 有基金 从业 资格 。2006 年 7 月加 入南 方基 金, 历任 国际业 务部 研究 员、 高级 研究员 ,现 任国 际业 务部 总监助 理 。2011 年6 月至 2015 年5 月, 担任 南方 全 球的基 金经 理助 理。2015 年 5 月 至今 ,任 南方 全球 基金经 理 ;2015 年9 月至 今,任 南方 香港 成长 基金 经理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期,除 首 任基金经理外 , “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定 的聘任 日期 和解 聘日 期;





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 25 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法 律法规 、 中国证监会和 《南方香 港 成长灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定,本着诚 实信用、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 在严格控 制 风险的基础上 ,为基金 持 有人谋求最 大利益。 本报告期内, 基金运作 整 体合法合规, 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行 ,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间 单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在, 并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为1 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年伊 始, 全球资 本市 场在整体经济 数据疲弱 、 对中国经济减 速担忧升 温 以及朝鲜宣布 氢 弹试验成功的 背景下, 避 险情绪迅速提 升。原油 、 股票等风险类 资产遭遇 重 创,黄金、 美国国债 等避险 类资 产受 到追 捧。1 月 21 日 , 欧 洲央 行行 长 德拉吉 发表 鸽派 观点 , 称 预计利 率将 维持 当前 或更低水平一 段时间。 随 后美联储延迟 加息、日 本 央行启动负利 率政策、 欧 洲央行下调 再融资利 率,市场情绪 得到一定 提 振,大宗商品 价格快速 上 扬,全球股市 多数收复 了 一月份的跌 幅。进入 第二季 度, 在经 济数 据普 遍较为 平淡 的背 景下 , 全 球股票 市场 并未 延续 一季 度下半 段的 反弹 行情 , 而是呈 现震 荡整 理的 态势 。 英国 意外 退出 欧盟 给资 本市场 带来 剧烈 震荡 , 造 成全球 股市 大幅 下跌 , 避险类 资产 黄金 、 美 元指 数显著 上涨 , 但 公投 结束 后的一 个星 期随 着宽 松预 期升温,主 要股 指回 补 了退欧 当日 的跌 幅。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 25 页


2016 年年 初美 联储 加息 预 期较高,市 场普 遍认 为年 内 会有 2-3 次 加息 ,但 由于 全球经 济增 长 乏力、资本市 场波动加 大 、英国退欧等 事件所带 来 的负面影响, 加息预期 逐 步降温,美 联储也如 预期延 续了 较为 鸽派 的货 币政策 ,上 半年 四次 议息 会议(2 月1 日、3 月 16 日、4 月 27 日、6 月 15 日) 均维 持基 准利 率不 变。 值 得一 提的是 , 六 月初 公布的 美 国 5 月 非农 就业 数据显 著低 于预 期, 使上半 年末 市场 对9 月份 议息会 议加 息的 判断 接近 零。 报告期 间,MSCI 发 达国 家 指数下 跌 0.6% ,MSCI 新 兴 市场指 数上 涨 5.0%, 恒 生 指数下 跌 5.1%, 黄金价 格上 涨24.6% , 十 年 期美国 国债 、 十 年期 日本 国债及 十年 期德 国国 债收 益率分 别下 降 了 80、 48 和 76 个 基点 。新兴 市 场主要 国家 报告 期间 表现 较好, 其中 巴西 圣保 罗证 交 所指数 上涨 18.9%, 俄罗 斯MICEX 指 数上 涨7.4%,印度 Nifty 指数 上涨4.3% 。 港股市 场方 面, 恒生 指数 一 月份大 幅下 挫, 之后 五个 月 震荡回 升, 收复 了一 月份 的 大部分 跌幅 。 港股 通5 月 以来 持续 大幅 净流入,截 止至6 月 底港 股 通总投 资额 度可 用余 额仅 剩余 579 亿 元, 累计 使用额 度占 总额 度比 例达 到 76.8% 。 行业 方面 , 能 源 板块及 原材 料板 块表 现较 好, 分 别跑 赢恒 生指 数17.7% 和14.1% ; 综合 板 块及金 融板 块则 大幅 跑输 恒生指 数 11.5% 和 8.5% 。 本基金 于上 半年 在投 资策 略上保 持灵 活配 置仓 位, 并努力 挖掘 成长 股的 投资 机会。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基 金2016 年 上半 年基 金 净值增 长-9.73% ,基 金业 绩基准 增长-2.98%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2016 年二 季度 的英 国退 欧 公投将 对全 球政 治经 济走 势带来 深远 影响 , 并 衍生 出卡梅 隆辞 职后 的英国大选、 英国与欧 盟 就退欧问题的 磋商、欧 盟 是否会进一步 瓦解、欧 洲 银行体系系 统性风险 是否会 爆发 等一 系列 问题 。 展 望 2016 年 下半 年 , 全 球经济 缺乏 新的 增长 点 , 日本参 议院 大选 后的 货币政策安排 将成为新 的 不确定因素。 未来港股 市 场仍将会受到 海外和中 国 双层因素的 影响,虽 然下半年海外 市场不确 定 因素繁多,考 虑到当前 港 股的估值水平 以及未来 深 港通等事件 型因素的 影响, 我们 整体 对于 香港 市场并 不悲 观, 并将 择机 买入受 益的 行业 和个 股。 未来本基金投 资团队将 密 切关注市场变 化趋势, 谨 慎勤勉、恪尽 职守,为 投 资者追求稳定 持 续的回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 25 页


0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核 意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总 监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基 金从业 经验 , 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 , 但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约定,在符合 有关基金 分 红 条 件 的 前 提下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12 次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。 每一基 金 份 额享 有同 等分 配权; 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对南方香 港成长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明 本报告期内, 南方香港 成 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公 司在南方香港 成长灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 费用开支 等问题上,不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ,南方 香港 成长 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 25 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方香港成 长灵活配 置 混合型证券投 资 基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南 方香 港成 长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 20,612,489.09 30,940,798.11 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 33,895,187.64 143,700,767.44 其中: 股票 投资 33,895,187.64 143,700,767.44








基金 投资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 333.39 880.56 应收股 利 140,670.00 - 应收申 购款 336,650.54 88,870.34 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 54,985,330.66 174,731,316.45 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 630,658.15 16,841,720.47 应付赎 回款 101,968.51 143,215.10 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 25 页


应付管 理人 报酬 212,254.09 1,240,413.64 应付托 管费 35,375.61 206,735.62 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 232,230.81 134,228.01 负债合 计 1,212,487.17 18,566,312.84 所有者权益:


实收基 金 59,765,007.96 156,648,733.07 未分配 利润 -5,992,164.47 -483,729.46 所有者 权益 合计 53,772,843.49 156,165,003.61 负债和 所有 者权 益总 计 54,985,330.66 174,731,316.45 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.900 元, 基金 份额 总额 59,765,007.96 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 南方 香港 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 -16,189,597.13 1.利息 收入 11,067.89 其中: 存款 利息 收入 11,067.89 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 - 其他利 息收 入 - 2.投 资 收益 (损 失以 “- ”填列) -16,805,280.15 其中: 股票 投资 收益 -17,077,663.50








基金 投资 收益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 272,383.35 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列) 329,058.81 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 30,282.26 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 245,274.06 减:二、费用 1,510,860.23 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 25 页


1.管 理人 报酬 740,507.03 2.托 管费 123,417.76 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 462,783.11 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其他费用 184,152.33 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-” 号 填 列) -17,700,457.36 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -17,700,457.36 注: 本基 金成 立于2015 年9 月30 日( 基金 合同 生 效日) ,无 上年 度可 比期 间 数据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 香港 成长 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) - -17,700,457.36 -17,700,457.36 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净 值减 少以 “- ” 号填 列) -96,883,725.11 12,192,022.35 -84,691,702.76 其中:1.基 金申 购款 13,658,309.27 -1,843,538.73 11,814,770.54 2.基金 赎回 款 -110,542,034.38 14,035,561.08 -96,506,473.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 59,765,007.96 -5,992,164.47 53,772,843.49 注:本 基 金 成立 于2015 年 9 月30 日( 基金 合同 生 效日) ,无 上年 度可 比期 间 数据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 25 页


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致 。 6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.3 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作, 主要税项 列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴 纳 营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 , 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。 (2)对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 权的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 25 页


20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超过 1 年 的,于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额, 自2015 年9 月8 日起 , 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁后 取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股 息、红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银 行( 香港) 有限 公司 境外资 产托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易 均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.5.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。 6.4.5.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。 。 6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 内无 应支付 关联 方的 佣金 。 6.4.5.2 关 联方 报酬 6.4.5.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 25 页


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 740,507.03 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 48,403.03 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.8% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.8% / 当 年 天数。 6.4.5.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 123,417.76 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.30% / 当年 天 数。 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年9 月30 日 ) 持有的 基金 份额 20,007,444.44 期初持 有的 基金 份额 20,007,444.44 期间申 购/ 买 入总 份额 5,550,005.55 期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 期末持 有的 基金 份额 25,557,449.99 期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 42.76% 注: 基 金管 理人 南方 基金 本 会计期 间申 购本 基金 的交 易委托 华泰 证券 办理 , 适 用 费率为 每 笔1,000 元。 6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 25 页


6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 1,909,033.96 11,067.89 合计 1,909,033.96 11,067.89 注:本基金 的银行存 款分 别由基金托 管人中国 银行 和境外资产 托管人中 国银 行(香港)有限 公司保 管,按 适用 利率 或约 定利 率计息 。 6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 6.4.6 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 内无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 内无 因认 购新发/期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 。 6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 33,895,187.64 61.64 其中: 普通 股 33,895,187.64 61.64 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 25 页


存托凭 证 - - 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生 品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,612,489.09 37.49 8 其他各 项资 产 477,653.93 0.87 9 合计 54,985,330.66 100.00


7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 中国香 港 29,647,904.04 55.14 美国 4,247,283.60 7.90 合计 33,895,187.64 63.03


7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单 位: 人民 币元











行 业类 别








公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 通讯 1,497,381.84 2.78 非必需 消费 品 - - 必需消 费品 - - 能源 - - 金融 12,716,720.40 23.65 保健 1,099,447.49 2.04 工业 3,859,689.72 7.18 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 25 页


材料 14,721,948.19 27.38 科技 - - 公用事 业 - - 合计 33,895,187.64 63.03 注:本基 金对以 上行业 分类 采用彭博 行业分 类标准 。


7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Barrick Gold Corporation 巴里克黄 金公司 ABX UN 纽约交 易所 美国 30,000 4,247,283.60 7.90 2 China Overseas Land And Investment Ltd. 中国海外 发展有限 公司 688 HK 香港交 易所 中国 180,000 3,769,094.70 7.01 3 Zhaojin Mining Industry Company Limited 招金矿业 股份有限 公司 1818 HK 香港交 易所 中国 520,000 3,639,868.60 6.77 4 China Overseas Property Holdings Limited 中海物 业 集团有限 公司 2669 HK 香港交 易所 中国 3,600,000 3,507,565.68 6.52 5 Luoyang Glass Company Limited 洛阳玻璃 股份有限 公司 1108 HK 香港交 易所 中国 650,000 2,599,906.14 4.83 6 China Vanke CO.,LTD. 万科企业 股份有限 公司 2202 HK 香港交 易所 中国 200,000 2,598,196.80 4.83 7 First Tractor Company Limited 第一拖拉 机股份有 限公司 38 HK 香港交 易所 中国 600,000 2,040,951.96 3.80 8 China Molybdenum Co.,Ltd. 洛阳栾川 钼业集团 股份有限 公司 3993 HK 香港交 易所 中国 1,300,000 1,922,152.83 3.57 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 25 页


9 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd. 中联重科 股份有限 公司 1157 HK 香港交 易所 中国 800,000 1,818,737.76 3.38 10 Citic Telecom International Holdings Limited 中信国际 电讯集团 有限公司 1883 HK 香港交 易所 中国 600,000 1,497,381.84 2.78 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于http://www.nffund.com 的半年度报 告正文。 7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位 : 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 8,697,088.19 5.57 2 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 6,771,495.64 4.34 3 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 6,215,164.27 3.98 4 CITIC Limited 267 HK 5,946,277.50 3.81 5 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 5,406,709.97 3.46 6 Barrick Gold Corporation ABX UN 3,708,551.52 2.37 7 China Shipping Development Company Limited 1138 HK 3,399,389.18 2.18 8 First Tractor Company Limited 38 HK 3,095,727.60 1.98 9 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 338 HK 3,078,007.89 1.97 10 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 2,764,525.51 1.77 11 China COSCO Holdings Company Limited 1919 HK 2,677,837.51 1.71 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 25 页


12 Citic Telecom International Holdings Limited 1883 HK 2,389,145.88 1.53 13 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 1,854,947.56 1.19 14 China City Railway Transportation Technology Holdings Company Limited 1522 HK 1,797,028.37 1.15 15 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 1,713,017.73 1.10 16 SSY Group Limited 2005 HK 1,572,287.96 1.01 17 China Molybdenum Co.,Ltd. 3993 HK 1,518,767.92 0.97 18 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 1,388,629.89 0.89 19 CRRC Corporation Limited 1766 HK 1,370,923.46 0.88 20 Citic Securities Company Limited 6030 HK 1,327,922.91 0.85 注:1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。


2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票, 买入 金额 按成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 CITIC Limited 267 HK 12,634,132.00 8.09 2 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 12,415,745.10 7.95 3 CRRC Corporation Limited 1766 HK 10,749,258.39 6.88 4 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 10,711,168.09 6.86 5 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 10,526,891.94 6.74 6 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 10,243,034.94 6.56 7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 9,967,854.34 6.38 8 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 8,242,399.98 5.28 9 China Overseas Property Holdings Limited 2669 HK 7,968,848.26 5.10 10 Huishang Bank Corporation 3698 HK 7,737,257.98 4.95 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 25 页


Limited 11 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 6,729,199.21 4.31 12 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 6,324,990.25 4.05 13 First Tractor Company Limited 38 HK 5,932,823.67 3.80 14 Luoyang Glass Company Limited 1108 HK 5,171,828.85 3.31 15 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 5,167,187.05 3.31 16 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 5,134,822.88 3.29 17 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 4,985,420.67 3.19 18 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd. 1157 HK 4,488,800.69 2.87 19 China Shipping Development Company Limited 1138 HK 3,308,249.27 2.12 20 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 338 HK 2,949,826.95 1.89 注:1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。


2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 , 卖 出金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额























单位: 人 民币 元 买入成 本( 成交 )总 额 73,265,206.17 卖出收 入( 成交 )总 额 166,322,181.26 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 25 页


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。


7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。 7.11 投 资组 合报告 附注


7.11.1


本基金本期投 资的前十 名 证 券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 140,670.00 4 应收利 息 333.39 5 应收申 购款 336,650.54 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 477,653.93


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 25 页


7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,091 54,780.03 25,557,449.99 42.76% 34,207,557.97 57.24%


8.2 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 13,322,829.95 22.29%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年9 月 30 日 )基 金份 额总 额 459,296,083.13 本报告 期期 初基 金份 额总 额 156,648,733.07 本报告 期基 金总 申购 份额 13,658,309.27 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 110,542,034.38 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,765,007.96 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 25 页





§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况








券商名称 股票成交金额 占 股 票 成 交 总 额比例(% ) 支付佣金 占 佣 金 总 量 比例(% ) First Shanghai Securities Ltd. 60,803,075.04 25.38% 72,963.33 34.96% China Merchants Securities(HK)Co Ltd 65,086,827.78 27.17% 65,086.83 31.19% China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 433,543.72 0.18% 520.25 0.25% Morgan Stanley Asia Limited 94,315,050.97 39.37% 48,252.26 23.12% Goldman Sachs (Asia)L.L.C 18,948,889.89 7.91% 21,871.22 10.48% 注:1 、本 基金 本报 告期 内 无新增 券商 。 2 、券 商选 择标 准和 程序 : 南方香港成长灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 25 页








为保 障公司境 外证券 投资的顺利开 展,规范 券 商选择及交易 量分配标 准 与原则,基金 管理人 明确了 券商 选择 、考 核及 交易量 的分 配等 流程 。 A. 券 商的 选择 券商的交易及 清算执行 能 力、研究实力 和提供的 研 究服务等,这 是选择券 商 以及分配交 易量最主 要的原 则和 标准 ,包 括以 下几个 方面 : 交易及清算执 行能力。 主 要指券商是否 对投资指 令 进行了有效的 执行、能 否 取得较高质 量的成交 结果以及成交 以后的清 算 完成情况。衡 量交易执 行 能力的指标主 要有:是 否 完成交易、 成交的及 时性、 成交 价格 、对 市场 的影响 、清 算系 统的 能力 与清算 时效 性等 ; 研究机构的实 力和水平 。 主要是指券商 能否提供 高 质量的宏观经 济研究、 行 业研究及市 场走向、 个股分 析报 告和 专题 研究 报告, 报告 内容 是否 详实 ,投资 建议 是否 准确 ; 提供研究服务 的质量。 主 要指券商承接 调研课题 的 态度、协助安 排上市公 司 调 研、以及 就有关专 题提供 研究 报告 和讲 座。 其他有 利于 基金 持有 人利 益的商 业合 作考 虑。 B. 券 商交 易量 分仓 公司将定期根 据交易执 行 能力、研究机 构的实力 和 水平、提供专 业服务的 质 量等标准对 交易券商 进行打 分考 核, 并根 据考 核结果 拟定 下期 的交 易量 分配。