上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
上 投 摩根 中 证消 费 服务 领 先指 数 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 2 页共 40 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 3 页共 40 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 30
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 4 页共 40 页
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 38
10.8 其他 重 大事 件 ............................................................................................................................... 39
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 39
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 39
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 40
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 40 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 5 页共 40 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基金
基金简 称 上投摩 根中 证消 费服 务指 数
基金主 代码 370023
交易代 码 370023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,657,544.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 风险 管
理手段 ， 力 争控 制本 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% ， 以实 现对中 证消 费服 务领 先
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 策略 ， 按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票 资
产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调
整。 但 因特 殊情 况导 致基 金无法 有效 跟踪 标的 指数 时， 本 基金 将运 用其 他
方法建 立实 际组 合， 力求 实现基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差最 小 化 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 消费 服务 领先 指 数收益 率+5%× 税 后银 行活 期存款 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为指 数型 基金 ， 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混 合型 基金 、 债 券
型基金 、货 币市 场基 金等 ，为高 风险 、高 收益 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 6 页共 40 页
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -873,554.27
本期利 润 -3,136,373.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2059
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 3,444,574.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2522
期末基 金资 产净 值 17,102,119.07
期末基 金份 额净 值 1.252
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 46.35%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 7 页共 40 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.79% 1.25% 0.43% 1.18% 1.36% 0.07%
过去三 个月 0.97% 1.17% -0.03% 1.08% 1.00% 0.09%
过去六 个月 -13.18% 1.91% -12.94% 1.77% -0.24% 0.14%
过去一 年 -22.09% 2.29% -22.15% 2.11% 0.06% 0.18%
过去三 年 44.47% 1.76% 46.52% 1.69% -2.05% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
46.35% 1.66% 51.19% 1.61% -4.84% 0.05%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：95%× 中 证消 费服 务 领先指 数收 益率+5%× 税后 银行活 期存 款收
益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 9 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 9 月 25 日， 图示 时间段 为 2012 年 9 月 25 日至 2016 年 6 月
30 日 。 本 基金 建仓 期自 2012 年 9 月 25 日至 2013 年 3 月 24 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 8 页共 40 页
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日 更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司 ”） 与摩 根
资产管 理 （英国 ） 有限 公 司合资 设立 ， 注 册资 本 为 2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上 海。 截至 2016 年 6 月
底，公司管理的基金共有 四十九只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全 球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券 型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩 根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧互 联股票型证券投资基金、 上投摩根科技前沿灵活
配置混合型证券投资基金 、上投摩根新兴服务股票 型证券投资基金、上投摩 根医疗健康股票型证券
投资基金、上投摩根文体 休闲灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根智慧 生活灵活配置混合型证
券投资 基金 及上 投摩 根策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 9 页共 40 页
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄栋
本基金 基金 经
理、量 化投 资
部总监
2012-09-2
5
- 11 年
上海财 经大学 经济 学硕士 ； 2005
年至 2010 年 先后 在东 方证 券、工
银瑞信基金从事金融工程研究工
作；2010 年 7 月 起加 入上 投摩根
基金管 理有 限公 司， 主 要负 责金融
工程研 究方面 的工 作。2012 年 9
月起担任上投摩根中证消费服务
领先指 数证 券投 资基 金基 金经理，
2013 年 7 月自 2016 年 8 月 同时担
任上证 180 高贝塔 交易 型 开放式
指数证 券投 资基 金基 金经 理， 2015
年 6 月 起同 时担任 上投 摩 根动态
多因子策略灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理，2016 年 8 月
起同时担任上投摩根安鑫回报混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
施虓文
本基金 基金 经
理助理
2014-8-18 - 8 年
北京大 学经济 学硕 士，2012 年 7
月起加入上投摩根基金管理有限
公司 ， 在 研究 部任 助理 研 究员 、 研
究员， 主 要承 担量 化支 持方 面的工
作。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 黄 栋先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根中 证消 费
服务领先指数证券投资基 金基金合同》的规定。除 以下情况外，基金经理对 个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的 授权限制，基金投资比例 符合基金合同和法律法规 的要求：本基金曾出现
个别由于市场原因引起的 投资组合的投资指标被动 偏离相关比例要求的情形 ，但已在规定时间内调
整完毕 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的 执行 情况 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 10 页共 40 页
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市 场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年以 来市 场经 历了 的快 速下跌 及此 后的 底部 区间 震荡， 上半 年沪 深 300 指 数下跌 15.5% ，创
业板指 数下 跌 17.9% 。 分 行业来 看， 传媒 、 计算 机 、 军工 等新 兴行 业下 跌较 多， 交 运、 建筑、 机械 、
钢铁等传统周期行业表现 也不佳，而白酒、黄金等 与通胀相关的板块有明显 正收益，家电、电子、
汽车等消费类行业也跌幅 较小。本基金跟踪中证消 费服务领先指数，受益于 消费行业相对良好的表
现，报 告期 内基 金净 值累 计下 跌 13.18% ，显 著跑 赢 沪深 300 、创 业板 指等 市 场指数 。报 告期 内， 基
金相对 标的 指数 的跟 踪误 差保持 在合 理范 围内 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-13.18% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-12.95% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年宏观经济延续疲软 态势，通胀水平温和回升 。而海外频出风险事件， 英国退欧后各国汇上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 11 页共 40 页
率及资本市场剧烈动荡， 美联储加息进程一再延后 。结合国内外环境看，我 们预计下半年货币政策
仍会保 持相 对宽 松， 经济 基本面 难言 复苏 但也 不至 于大幅 下滑 。 经 过过 去一 年的调 整， 当前 A 股估
值体系已渐趋合理，市场 很可能出现反弹行情。本 基金主要配置与民生改善 相关的消费类行业，预
计将持续受益于经济结构 转型和供给侧改革。在投 资操作上本基金仍将采取 按照标的指数进行完全
复制的 策略 ，力 争使 跟踪 误差最 小化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重 大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 12 页共 40 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,318,473.45 1,594,591.26
结算备 付金
- -
存出保 证金
1,458.50 13,093.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 15,826,538.48 21,219,088.84
其中： 股票 投资
15,826,538.48 21,219,088.84
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 267.38 328.00
应收股 利
- -
应收申 购款
114,347.87 15,771.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
17,261,085.68 22,842,873.08 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 13 页共 40 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
48,859.06 59,637.90
应付管 理人 报酬
10,247.15 14,353.98
应付托 管费
2,049.47 2,870.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 17,801.02 11,215.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 80,009.91 86,386.86
负债合计
158,966.61 174,465.05
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 13,657,544.53 15,717,927.32
未分配 利润 6.4.7.10 3,444,574.54 6,950,480.71
所有者权益合计
17,102,119.07 22,668,408.03
负债和所有者权益总 计
17,261,085.68 22,842,873.08
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.252 元 ，基 金份 额总 额 13,657,544.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-2,863,248.36 14,484,789.24
1.利息 收入
4,402.22 14,388.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,402.22 14,388.18
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-611,450.27 17,098,866.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -748,477.28 16,887,527.58 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 14 页共 40 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 137,027.01 211,338.55
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -2,262,819.06 -2,709,011.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 6,618.75 80,546.32
减：二、费用
273,124.97 499,187.31
1．管 理人 报酬
68,560.20 185,787.47
2．托 管费
13,712.08 37,157.50
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 11,939.07 133,801.29
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 178,913.62 142,441.05
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-3,136,373.33 13,985,601.93
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-3,136,373.33 13,985,601.93
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,717,927.32 6,950,480.71 22,668,408.03
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -3,136,373.33 -3,136,373.33
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,060,382.79 -369,532.84 -2,429,915.63
其中：1.基 金申 购款 3,515,994.45 759,289.36 4,275,283.81
2.基金 赎回 款 -5,576,377.24 -1,128,822.20 -6,705,199.44
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- - - 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 15 页共 40 页
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,657,544.53 3,444,574.54 17,102,119.07
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,849,476.74 8,406,296.07 54,255,772.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 13,985,601.93 13,985,601.93
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-19,083,434.65 -6,141,108.15 -25,224,542.80
其中：1.基 金申 购款 31,230,034.15 19,208,400.34 50,438,434.49
2.基金 赎回 款 -50,313,468.80 -25,349,508.49 -75,662,977.29
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
26,766,042.09 16,250,789.85 43,016,831.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2012]911 号《 关于 核准上 投摩 根中 证消 费服 务领先 指数 证券 投资
基金募集的批复》核准， 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《上投 摩根 中证 消费 服务 领先指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 负 责公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 募集 期间为 2012 年 8 月 27 日至 2012 年 9 月 21 日 ，首 次设立 募集 不包 括认 购
资金利息共募集 443,742,488.74 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字
(2012) 第 376 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《上 投摩 根中 证消 费 服务领 先指 数证 券投
资基金 基金 合同》 于 2012 年 9 月 25 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 443,795,763.95上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 16 页共 40 页
份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 53,275.21 份 基 金份额 。 本 基金的 基金 管 理人为 上投 摩根 基金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中证消费服务领先指 数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的
股票 （ 包含 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 新股( 一 级市 场初次 发行 或增 发) 、
债券、货币市场工具、资 产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具等，
其中股 票投 资占 基金 净资 产的 90%-95% ， 投 资于 中 证消费 服务 领先 指数 成分 股和备 选成 分股 的资 产
不低于 股票 资产 的 90% 。 本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值
5% 。 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 95%× 中 证消 费服 务 领先指 数收 益率+5%× 税后 银行活 期存 款收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 08 月 26 日批 准 报 出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金业 协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 中证消 费服 务领先 指数证 券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的相 关规定，开放式基金在基 金合同生效后，连
续 60 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元情 形的 ，基 金
管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如 转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合
同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 本基 金 于 2016 年 上半 年度 出现 连续 60 个工 作日 基 金
资产净 值低 于 5000 万元 的 情形， 本基 金的 基金 管理 人已向 中国 证监 会报 告并 在评估 后续 处理 方案 ，
故本财 务报 表以 持续 经营 为编制 基础 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 17 页共 40 页
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行基 金方 式募集 资金 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营
业税 。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日
起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让
收入免 征增 值税 ，对 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)
对基 金从 证券 市场中 取得 的收 入，包 括 买卖股 票、 债券 的差价 收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3)
对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入，应 由 发行债 券的 企业 在向基 金 支付利 息时 代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税 。对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ，持 股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额 ， 自上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 18 页共 40 页
2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股 ， 解禁后 取得 的股 息 、 红
利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利 收入继续暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4)
基 金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交易 印花 税， 买入 股票不 征收 股票 交易 印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,318,473.45
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,318,473.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 17,307,275.48 15,826,538.48 -1,480,737.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,307,275.48 15,826,538.48 -1,480,737.00
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 19 页共 40 页
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 257.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 9.55
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.60
合计 267.38
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 17,801.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 17,801.02
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 174.65
预提费 用 79,835.26
合计 80,009.91
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 20 页共 40 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,717,927.32 15,717,927.32
本期申 购 3,515,994.45 3,515,994.45
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -5,576,377.24 -5,576,377.24
本期末 13,657,544.53 13,657,544.53
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,607,381.61 -2,656,900.90 6,950,480.71
本期利 润 -873,554.27 -2,262,819.06 -3,136,373.33
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,206,727.62 837,194.78 -369,532.84
其中： 基金 申购 款 2,070,685.73 -1,311,396.37 759,289.36
基金赎 回款 -3,277,413.35 2,148,591.15 -1,128,822.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,527,099.72 -4,082,525.18 3,444,574.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,331.79
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 37.85
其他 32.58
合计 4,402.22
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,726,193.82
减：卖 出股 票成 本总 额 5,474,671.10
买卖股 票差 价收 入 -748,477.28
6.4.7.13 债券投资收益 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 21 页共 40 页
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 137,027.01
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 137,027.01
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,262,819.06
—— 股 票投 资 -2,262,819.06
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,262,819.06
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 2,059.80
转换费 收入 4,558.95
合计 6,618.75
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 22 页共 40 页
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 11,939.07
银行间 市场 交易 费用 0.00
合计 11,939.07
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 -
银行费 用 245.00
指数使 用费 148,833.36
合计 178,913.62
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 23 页共 40 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 68,560.20 185,787.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
16,434.72 40,672.26
注：支付基金 管理人上 投 摩根基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.75% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X 0.75%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 13,712.08 37,157.50
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 24 页共 40 页
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,318,473.45 4,331.79 2,377,339.27 13,948.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值 单
价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000415 渤海金控 2016-02-01 重大事项 6.82 2016-08-11 7.50 15,700.00 133,786.00 107,074.00 -
002065 东华软件 2015-12-21 重大事项 18.72 2016-07-04 22.59 6,461.00 139,709.71 120,949.92 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 25 页共 40 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金属被动式股票指数 基金，原则上采用复制的 方法，按照个股在标的指 数中的基准权重构
建投资组合，预期风险与 收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金 。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资和债 券投资等。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争 取将
以上风险控制在限定的范 围之内，力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏
离度不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% ，以 实现 对中证 消费 服务 领先 指数 的有效 跟踪 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予 以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督 察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 26 页共 40 页
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控 制相
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种 比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 27 页共 40 页
易所上 市， 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其 余
均能以 合理 价格 适时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款及结算备付
金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末2016-6-30 3 个 月以内 3 个 月至1 年 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,318,473.45 - - - - 1,318,473.45
存出保证 金 1,458.50 - - - - 1,458.50
交易性金 融资产 - - - - 15,826,538.48 15,826,538.48
应收利息 - - - - 267.38 267.38
应收申购 款 258.45
-
-
-
114,089.42
114,347.87
资产总计 1,320,190.40
-
-
-
15,940,895.28
17,261,085.68
负债
应付赎回 款 - - - - 48,859.06 48,859.06
应付管理 人报酬 - - - - 10,247.15 10,247.15
应付托管 费 - - - - 2,049.47 2,049.47
应付交易 费用 - - - - 17,801.02 17,801.02
其他负债 -
-
-
-
80,009.91
80,009.91
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 28 页共 40 页
负债总计 - - - - 158,966.61 158,966.61
利率敏感 度缺口 1,320,190.40 -
-
-
15,781,928.67
17,102,119.07
上期末
2015 年 12 月31 日
3 个月 以内 3 个月 至1 年 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,594,591.26 - - - - 1,594,591.26
存出保证 金 13,093.74 - - - - 13,093.74
交易性金 融资产 - - - - 21,219,088.84 21,219,088.84
应收利息 - - - - 328.00 328.00
应收申购 款 258.45 - - - 15,512.79 15,771.24
资产总计 1,607,943.45 - - - 21,234,929.63 22,842,873.08
负债
应付赎回 款 - - - - 59,637.90 59,637.90
应付管理 人报酬 - - - - 14,353.98 14,353.98
应付托管 费 - - - - 2,870.80 2,870.80
应付交易 费用 - - - - 11,215.51 11,215.51
其他负债 - - - - 86,386.86 86,386.86
负债总计 - - - - 174,465.05 174,465.05
利率敏感 度缺口 1,607,943.45 - - - 21,060,464.58 22,668,408.03
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 29 页共 40 页
本基金为被动式指数基金 ，原则上采用复制的方法 ，按 照个股在标的指数中 的基准权重构建投
资组合。基金所构建的指 数化投资组合将根据标的 指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整。同
时，本基金还将根据法律 法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、新股 增发等变化，对基金投
资组合 进行 相应 调整 ，以 保证基 金份 额净 值增 长率 与标的 指数 间的 高度 正相 关和跟 踪误 差最 小化 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产
的 90%-95% ， 投资 于中 证 消费服 务领 先指 数成 分股 和备选 成分 股的 资产 不低 于股票 资产 的 90%。本
基金投 资于 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值 5% 。 此外 ， 本 基金 的基 金管
理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基 金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 15,826,538.48 92.54 21,219,088.84 93.61
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,826,538.48 92.54 21,219,088.84 93.61
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除中证 消费 服务 领先 指数 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 中 证 消 费 服 务 领 先 指 增加 约 90 增加 约 120 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 30 页共 40 页
数上 升 5%
2. 中 证 消 费 服 务 领 先 指
数下 降 5%
减少 约 90 减少 约 120
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 15,826,538.48 91.69
其中： 股票 15,826,538.48 91.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,318,473.45 7.64
7 其他各 项资 产 116,073.75 0.67
8 合计 17,261,085.68 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
- 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 31 页共 40 页
C 制造业
5,808,854.01 33.97
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
1,248,225.05 7.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,483,120.31 20.37
J 金融业
3,229,376.03 18.88
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
704,187.24 4.12
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
415,927.37 2.43
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
936,848.47 5.48
S 综合
- -
合计
15,826,538.48 92.54
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 3,048 889,772.16 5.20
2 600887 伊利股 份 45,856 764,419.52 4.47
3 601318 中国平 安 15,918 510,012.72 2.98
4 000858 五粮液 14,145 460,136.85 2.69
5 600276 恒瑞医 药 9,948 399,014.28 2.33
6 300104 乐视网 6,649 351,798.59 2.06
7 300059 东方财 富 14,960 332,112.00 1.94
8 600518 康美药 业 21,622 328,438.18 1.92
9 002304 洋河股 份 4,474 321,770.08 1.88
10 600016 民生银 行 35,438 316,461.34 1.85
11 600153 建发股 份 25,785 309,420.00 1.81
12 002024 苏宁云 商 28,289 307,218.54 1.80 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 32 页共 40 页
13 601166 兴业银 行 19,559 298,079.16 1.74
14 600036 招商银 行 15,180 265,650.00 1.55
15 002739 万达院 线 3,200 255,680.00 1.50
16 600637 东方明 珠 10,115 245,491.05 1.44
17 000538 云南白 药 3,710 238,553.00 1.39
18 600570 恒生电 子 3,496 233,427.92 1.36
19 600050 中国联 通 59,638 227,220.78 1.33
20 300017 网宿科 技 3,354 225,388.80 1.32
21 600000 浦发银 行 13,339 207,688.23 1.21
22 002230 科大讯 飞 6,251 205,345.35 1.20
23 000503 海虹控 股 5,048 202,980.08 1.19
24 601328 交通银 行 35,963 202,471.69 1.18
25 000423 东阿阿 胶 3,677 194,255.91 1.14
26 600030 中信证 券 11,569 187,764.87 1.10
27 300027 华谊兄 弟 13,563 183,643.02 1.07
28 600837 海通证 券 11,865 182,958.30 1.07
29 601288 农业银 行 56,029 179,292.80 1.05
30 600535 天士力 4,517 161,527.92 0.94
31 300070 碧水源 10,664 158,680.32 0.93
32 600196 复星医 药 8,025 152,635.50 0.89
33 000917 电广传 媒 9,203 152,125.59 0.89
34 000069 华侨 城 A 23,168 148,275.20 0.87
35 000895 双汇发 展 6,981 145,763.28 0.85
36 601607 上海医 药 8,066 145,591.30 0.85
37 002252 上海莱 士 3,852 145,143.36 0.85
38 000568 泸州老 窖 4,884 145,054.80 0.85
39 600804 鹏博士 7,819 142,540.37 0.83
40 601398 工商银 行 31,724 140,854.56 0.82
41 002385 大北农 17,244 138,986.64 0.81
42 600406 国电南 瑞 10,202 136,400.74 0.80
43 601888 中国国 旅 3,089 135,854.22 0.79
44 600085 同仁堂 4,544 135,365.76 0.79
45 601169 北京银 行 12,900 133,773.00 0.78
46 600739 辽宁成 大 8,510 132,500.70 0.77
47 300315 掌趣科 技 12,365 129,708.85 0.76
48 300168 万达信 息 4,900 127,351.00 0.74
49 600867 通化东 宝 6,100 126,209.00 0.74
50 000623 吉林敖 东 5,000 124,750.00 0.73
51 601601 中国太 保 4,596 124,275.84 0.73
52 000876 新希望 14,640 121,804.80 0.71
53 002065 东华软 件 6,461 120,949.92 0.71
54 601933 永辉超 市 28,652 118,332.76 0.69
55 600415 小商品 城 19,034 117,630.12 0.69
56 000963 华东医 药 1,674 112,827.60 0.66 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 33 页共 40 页
57 002183 怡亚通 7,800 111,696.00 0.65
58 600446 金证股 份 3,100 111,445.00 0.65
59 000826 启迪桑 德 3,567 108,971.85 0.64
60 000415 渤海金 控 15,700 107,074.00 0.63
61 600398 海澜之 家 9,442 106,694.60 0.62
62 300058 蓝色光 标 10,710 103,994.10 0.61
63 002007 华兰生 物 3,187 100,071.80 0.59
64 300144 宋城演 艺 4,000 99,640.00 0.58
65 601988 中国银 行 30,595 98,209.95 0.57
66 002292 奥飞娱 乐 3,200 95,840.00 0.56
67 600332 白云山 3,713 91,488.32 0.53
68 601098 中南传 媒 4,976 90,115.36 0.53
69 300002 神州泰 岳 8,301 88,322.64 0.52
70 601818 光大银 行 23,397 87,972.72 0.51
71 000001 平安银 行 9,961 86,660.70 0.51
72 600588 用友网 络 4,399 86,132.42 0.50
73 601718 际华集 团 10,700 81,748.00 0.48
74 600873 梅花生 物 12,889 80,040.69 0.47
75 600373 中文传 媒 3,801 78,870.75 0.46
76 300418 昆仑万 维 2,700 76,329.00 0.45
77 600037 歌华有 线 4,801 73,023.21 0.43
78 000061 农产品 5,905 71,804.80 0.42
79 300251 光线传 媒 6,060 70,053.60 0.41
80 000999 华润三 九 2,698 65,345.56 0.38
81 600827 百联股 份 5,304 64,072.32 0.37
82 300133 华策影 视 4,000 62,280.00 0.36
83 002153 石基信 息 2,200 58,036.00 0.34
84 002294 信立泰 2,124 57,772.80 0.34
85 600959 江苏有 线 4,100 57,236.00 0.33
86 002027 分众传 媒 3,400 56,134.00 0.33
87 603288 海天味 业 1,828 55,571.20 0.32
88 601928 凤凰传 媒 5,216 54,976.64 0.32
89 000166 申万宏 源 6,400 53,824.00 0.31
90 000555 神州信 息 1,600 51,824.00 0.30
91 002424 贵州百 灵 2,900 49,880.00 0.29
92 601628 中国人 寿 2,341 48,739.62 0.28
93 002195 二三四 五 3,900 47,931.00 0.28
94 000156 华数传 媒 2,242 41,589.10 0.24
95 002736 国信证 券 2,400 41,400.00 0.24
96 601211 国泰君 安 2,200 39,138.00 0.23
97 600998 九州通 2,233 39,099.83 0.23
98 002568 百润股 份 1,400 30,800.00 0.18
99 601998 中信银 行 4,259 24,148.53 0.14
100 600297 广汇汽 车 2,200 19,162.00 0.11 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 34 页共 40 页
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002739 万达院 线 186,096.00 0.82
2 601169 北京银 行 137,635.00 0.61
3 600867 通化东 宝 126,414.80 0.56
4 600446 金证股 份 109,306.00 0.48
5 002183 怡亚通 107,865.00 0.48
6 600887 伊利股 份 101,411.00 0.45
7 002292 奥飞娱 乐 99,015.00 0.44
8 300418 昆仑万 维 76,789.00 0.34
9 300133 华策影 视 64,657.00 0.29
10 002027 分众传 媒 52,852.00 0.23
11 601211 国泰君 安 50,705.00 0.22
12 000858 五粮液 48,810.00 0.22
13 600519 贵州茅 台 45,145.00 0.20
14 601318 中国平 安 44,044.00 0.19
15 600000 浦发银 行 35,759.00 0.16
16 002304 洋河股 份 33,428.00 0.15
17 601888 中国国 旅 32,958.00 0.15
18 002568 百润股 份 31,630.00 0.14
19 600276 恒瑞医 药 31,207.00 0.14
20 000156 华数传 媒 30,618.00 0.14
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 356,423.00 1.57
2 600016 民生银 行 168,946.28 0.75
3 600887 伊利股 份 168,828.98 0.74
4 600637 东方明 珠 154,718.34 0.68
5 000793 华闻传 媒 142,908.10 0.63
6 600718 东软集 团 139,022.15 0.61
7 601318 中国平 安 135,228.36 0.60 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 35 页共 40 页
8 002024 苏宁云 商 117,756.30 0.52
9 600000 浦发银 行 106,003.10 0.47
10 600276 恒瑞医 药 100,116.30 0.44
11 000858 五粮液 95,964.34 0.42
12 000729 燕京啤 酒 94,914.44 0.42
13 600999 招商证 券 86,859.81 0.38
14 603000 人民网 83,571.52 0.37
15 600518 康美药 业 81,942.60 0.36
16 601166 兴业银 行 81,155.32 0.36
17 002410 广联达 77,710.66 0.34
18 600600 青岛啤 酒 73,228.02 0.32
19 300059 东方财 富 72,151.00 0.32
20 002304 洋河股 份 72,122.39 0.32
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,344,939.80
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,726,193.82
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 36 页共 40 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,458.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 267.38
5 应收申 购款 114,347.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 116,073.75
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 37 页共 40 页
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
1,488 9,178.46 - 0.00% 13,657,544.53 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 457,560.77 3.3502%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 9 月 25 日 ）基 金份 额总 额 443,795,763.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,717,927.32
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,515,994.45
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,576,377.24
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,657,544.53
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 38 页共 40 页
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因届 龄退 休， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 4,107,584.50 58.09% 3,825.58 58.09% -
招商证 券 1 2,963,549.12 41.91% 2,759.93 41.91% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 39 页共 40 页
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 年 上半 年度 无新 增 席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2016 年1月9 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2016 年2月3 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根中证 消费 服务 领先 指数 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2、 《上 投摩 根中 证消 费服 务领先 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ； 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 40 页共 40 页
3、 《上 投摩 根中 证消 费服 务领先 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、 《上 投摩 根开 放式 基金 业务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
