上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
上 投 摩根 中 小盘 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 37
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 37
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 39 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 40
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 41
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 41
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 41
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 41
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 41
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 42 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 上投摩 根中 小盘 混合
基金主 代码 379010
交易代 码 379010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 21 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 257,498,484.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于中 国 A 股市场 上的 中小 盘股 票 ， 通 过缜密 的资 产配 置原
则和严 格的 行业 个股 选择 ， 分享 中国 经济 高速 增长 给优势 中小 市值 上市 公
司带来 的机 遇， 并积 极运 用 战略和 战术 资产 配置 策略 ， 动态优 化投 资组 合，
力求实 现基 金资 产长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 充分 借鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 运 用
“ 自下而上 ” 精选 个股与 “ 自 上而下 ” 资产配 置相结合 的 投资策略， 重点投 资
于具有 行业 优势 、 公 司优 势和估 值优 势的 中小 市值 上市公 司股 票。 同时 结
合市场 研判 ， 对 相关 资产 类别的 预期 收益 进行 监控 ， 动态 调整 股票 、 债 券
等大类 资产 配置 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 40%× 天相 中盘 指数 收益 率+40%× 天 相小 盘指 数
收益率+ 20%× 上证 国债 指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于股票 型基 金， 高于 债
券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -59,891,732.97
本期利 润 -93,680,389.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3644
本期加 权平 均净 值利 润率 -19.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 262,626,435.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0199
期末基 金资 产净 值 520,124,920.76
期末基 金份 额净 值 2.020
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 108.08%
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.43% 1.83% 2.36% 1.09% 4.07% 0.74%
过去三 个月 4.50% 1.80% 0.10% 1.16% 4.40% 0.64%
过去六 个月 -15.62% 2.75% -13.56% 1.89% -2.06% 0.86%
过去一 年 -21.40% 3.10% -21.67% 2.16% 0.27% 0.94%
过去三 年 50.75% 2.33% 72.05% 1.59% -21.30% 0.74%
自基金 合同 生
效起至 今
108.08% 1.89% 131.47% 1.44% -23.39% 0.45%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：40%× 天 相中 盘指 数 收益率+40%× 天相 小盘 指 数收益 率+ 20%×
上证国 债指 数收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日） 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2009 年 1 月 21 日， 图示 时间段 为 2009 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2009 年 1 月 21 日至 2009 年 7 月 20 日。建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年 10 月 8 日 更名为 “上 海国 际信 托有 限公司 ” ） 与 摩根 资产 管
理 （英 国） 有限 公司 合资 设立， 注册 资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2016 年 6 月底 ， 公
司管理的基金共有四十 九 只，均为开放式基金，分 别是：上投摩根中国优势 证券投资基金、上投摩
根货币市场基金、上投摩 根阿尔法混合型证券投资 基金、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投 资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证 券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混合型 证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金、 上投摩根文体休闲灵 活配置混合型证券投资基 金 、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资
基金及 上投 摩根 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金 基金 经
理
2015-01-3
0
- 9 年
郭晨先 生， 自 2007 年 5 月至 2008
年 4 月 在平 安资产 管理 有 限公司
担任分 析师 ；2008 年 4 月至 2009
年 11 月 在东 吴基 金管 理有 限公司
担任研 究员 ； 2009 年 11 月至 2014
年 10 月 在华 富基 金管 理有 限公司
先后担任基金经理助理、基金经
理， 自 2014 年 10 月起 加入 上投摩
根基金 管理 有限 公司 ， 自 2015 年
1 月起担任上投摩根中小盘混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 6 月 起同 时担 任上 投摩根
智慧互联股票型证券投资基金基
金经理 ，自 2015 年 8 月起 同时担
任上投摩根新兴服务股票型证券
投资基 金基 金经 理。
满臻
本基金 基金 经
理助理
2015-7-1
6 年
南京大 学金融 学硕 士，2010 年 7
月至 2012 年 1 月 在申 银万 国研究上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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所担任 分析 师，2012 年 1 月起加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 任
研究员 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根中 小盘 混
合型证券投资基金基金合 同》的规定。基金经理对 个股和投资组合的比例遵 循了投资决策委员会的
授权限 制， 基金 投资 比例 符合基 金合 同和 法律 法规 的要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并 检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年开 年市 场就 给投 资 者当头 一棒 ， 股 市再 次大 幅跳水 ， 千 股跌 停重 现 。 二月份 市场 逐渐 企
稳，周期股和成长股均有 表现 。二季度的市场比较 平稳，指数处于盘整状态 ，波动不大，处于存量
资金博弈的状态 。市场热 点很多，像新能源汽车 、 半导体 、智能驾驶、物联 网 、白酒 、有色等板块
均有不错的表现。基本面 上，全球经济都表现不佳 ，各国的货币政策都较宽 松，美国的加息预期越
来越弱 ，大 宗商 品以 及国 内的农 产品 价格 出现 复苏 ，国内 A 股的 周期 股也 都 有一波 表现 ，英 国脱 欧
是最超 预期 的事 件， 也给 全球经 济未 来增 加了 不确 定，供 给侧 改革 是目 前政 府主要 推动 的 方 向。
开年股市跳水，市场流动 性很差，本基金也有所损 失，在流动性恢复之后， 本基金迅速对仓位
进行了一定的调整，并在 市场调整结束后坚定加仓 ，随后业绩出现了回升。 在震荡的市场中，仓位
对基金的业绩贡献较小， 主要看配置的行业和个股 ，本基金加强对行业基本 面的研究，积极布局景
气度高 的行 业以及 估 值和 基本面 都有 优势 的标 的， 取得了 一定 的成 果。
中国经济已经逐步走出了 高投入高增长的阶段，未 来经济的长期背景应该是 依靠改革和技术进
步维持中速增长的新常态 ，在这种背景下，本基金 也继续坚持成长股为主的 配置，精选优质行业优
秀公司 。针 对今 年整 体震 荡市的 特点 ，本 基金 增加 了波段 操作 的力 度， 强化 板块轮 动投 资。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-15.62% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-13.56% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年下 半年， 本基 金认为 市场 震荡 上行 的概 率较大 ， 市 场几个 不确 定 因素在 六月 底都 已
经过去，下半年前半段的 利空因素比较少，市场流 行性相对充裕。目前市场 指数整体仍处于底部，
市场向 下空 间不 大， 下半 年可以 期待 一波 吃饭 行情 ，但是 投资 者仍 要注 意随 后的回 调。
下半年更多的不确定性依 然来自于海外，比如美国 加息 、欧洲在英国脱欧后 的演变 、中国周边
的不安定因素等，市场预计 以结构性行情为主，板 块轮动持续，周期股 、 成 长股的机会都有 。本基
金继续 精选 个股 ，合 理的 估值 、 业绩 增速 和成 长的 确 定性 都是 本基 金所 看重 的。
结构型行情是机构投资者 更加擅长的，未来我们将 以 争取超额收益作为主要 目标。在震荡市中
寻找优质公司，从行业角 度，继续看好智能驾驶、 物联网、新能源汽车、半 导体、教育、体育 、消
费等板 块， 同时 考虑 一定 的波段 操作 和板 块轮 动。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从 业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金 费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 38,371,568.66 25,982,928.27
结算备 付金
2,800,473.56 6,358,868.29
存出保 证金
352,665.91 700,029.89
交易性 金融 资产 6.4.7.2 475,390,061.41 585,799,349.88
其中： 股票 投资
475,390,061.41 561,079,478.98
基金投 资
- -
债券投 资
- 24,719,870.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
12,305,867.08 -
应收利 息 6.4.7.5 12,759.34 1,271,842.88
应收股 利
- -
应收申 购款
92,467.27 467,933.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
529,325,863.23 620,580,953.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,033,454.49 3,997,401.85
应付赎 回款
1,734,740.23 1,210,775.42
应付管 理人 报酬
629,330.50 770,500.34
应付托 管费
104,888.45 128,416.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,550,647.83 2,594,013.81
应交税 费
- - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 147,880.97 386,520.17
负债合计
9,200,942.47 9,087,628.33
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 257,498,484.96 255,384,083.17
未分配 利润 6.4.7.10 262,626,435.80 356,109,241.50
所有者权益合计
520,124,920.76 611,493,324.67
负债和所有者权益总 计
529,325,863.23 620,580,953.00
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.020 元 ，基 金份 额总 额 257,498,484.96 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-84,492,427.48 319,564,747.68
1.利息 收入
324,244.08 825,054.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 279,766.70 189,383.45
债券利 息收 入
44,477.38 591,842.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 43,828.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-51,097,171.38 380,250,009.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -51,410,679.18 378,816,893.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -630,796.98 -3,600.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 944,304.78 1,436,716.10
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -33,788,656.82 -61,792,003.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 69,156.64 281,686.72
减：二、费用
9,187,962.31 12,633,802.15
1．管 理人 报酬
3,608,937.85 6,062,281.25
2．托 管费
601,489.66 1,010,380.17 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 4,826,296.18 5,340,587.12
5．利 息支 出
- 8,988.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 8,988.89
6．其 他费 用 6.4.7.19 151,238.62 211,564.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-93,680,389.79 306,930,945.53
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-93,680,389.79 306,930,945.53
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
255,384,083.17 356,109,241.50 611,493,324.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -93,680,389.79 -93,680,389.79
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
2,114,401.79 197,584.09 2,311,985.88
其中：1.基 金申 购款 37,634,028.81 33,010,327.91 70,644,356.72
2.基金 赎回 款 -35,519,627.02 -32,812,743.82 -68,332,370.84
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,498,484.96 262,626,435.80 520,124,920.76
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
386,105,148.71 284,573,685.50 670,678,834.21
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 306,930,945.53 306,930,945.53
三 、 本期 基 金份 额交 易产 -83,403,784.32 -116,386,593.06 -199,790,377.38 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 154,660,649.58 227,754,301.37 382,414,950.95
2.基金 赎回 款 -238,064,433.90 -344,140,894.43 -582,205,328.33
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
302,701,364.39 475,118,037.97 777,819,402.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称
“ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监许 可[2008]1316 号 《关 于核 准上 投
摩根中小盘股票型证券投 资基金募集的批复》核准 ，由上投摩根基金管理有 限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 和《上投摩根中小盘股票 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 募集 期间 为 2008 年 12 月 22 日至 2009 年 1 月 16 日， 首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 825,940,005.46 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司
普华永 道中 天验 字(2009) 第 015 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《上投 摩根 中小 盘股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2009 年 1 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
826,057,598.05 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 117,592.59 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
上投摩 根基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上投摩 根中 小盘
股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名为上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中小盘混合型证券投 资基金基金合同》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金融 债 、企业 债、 央行 票据 、
可转换债券、权证及国家 证券监管机构允许基金投 资的其它金融工具。本基 金投资组合中股票投资上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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的比例 范围 为基 金资 产 的 60%-95% ， 债券、 权证 、 货币市 场工 具及 国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围 为 5%-40% ， 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80% 的 股票资 产投 资于 中小 盘股 票。本 基金 的业 绩比 较
基准为 ：天 相中 盘指 数收 益率 X 40% ＋ 天相 小盘 指 数收益 率 X 40% ＋ 上证 国 债指数 收益 率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 中小盘 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行基 金方 式募集 资金 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营
业税 。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日
起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让
收入免 征增 值税 ，对 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)
对基 金从 证券 市场中 取得 的收 入，包 括 买卖股 票、 债券 的差价 收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3)
对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入，应 由 发行债 券的 企业 在向基 金 支付利 息时 代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税 。对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ，持 股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额 ， 自
2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股 ， 解禁后 取得 的股 息 、 红
利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4)
基 金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交易 印花 税， 买入 股票不 征收 股票 交易 印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 38,371,568.66
定期存 款 -
其他存 款 - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 38,371,568.66
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 447,463,339.31 475,390,061.41 27,926,722.10
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 447,463,339.31 475,390,061.41 27,926,722.10
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,264.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,260.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 75.48
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 158.70
合计 12,759.34 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,550,527.83
银行间 市场 应付 交易 费用 120.00
合计 5,550,647.83
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,673.27
预提费 用 144,207.70
合计 147,880.97
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 255,384,083.17 255,384,083.17
本期申 购 37,634,028.81 37,634,028.81
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -35,519,627.02 -35,519,627.02
本期末 257,498,484.96 257,498,484.96
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 327,096,014.93 29,013,226.57 356,109,241.50
本期利 润 -59,891,732.97 -33,788,656.82 -93,680,389.79
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,422,185.57 -1,224,601.48 197,584.09
其中： 基金 申购 款 38,345,241.69 -5,334,913.78 33,010,327.91 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金赎 回款 -36,923,056.12 4,110,312.30 -32,812,743.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 268,626,467.53 -6,000,031.73 262,626,435.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 253,362.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,643.76
其他 3,760.06
合计 279,766.70
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,588,013,400.70
减：卖 出股 票成 本总 额 1,639,424,079.88
买卖股 票差 价收 入 -51,410,679.18
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
26,016,522.00
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
25,339,796.98
减： 应 收利 息总 额 1,307,522.00
买卖债 券差 价收 入 -630,796.98
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 944,304.78
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 944,304.78
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -33,788,656.82
—— 股 票投 资 -34,408,582.90
—— 债 券投 资 619,926.08
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -33,788,656.82
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 55,225.64
转换费 收入 13,931.00
合计 69,156.64
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分 的 25% 归入 转出 基金 的
基金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,826,296.18
银行间 市场 交易 费用 -
合计 4,826,296.18 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 114,372.44
银行费 用 7,030.92
合计 151,238.62
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,608,937.85 6,062,281.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 430,819.23 734,228.05
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 601,489.66 1,010,380.17
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 38,371,568.66 253,362.88 29,620,775.73 157,337.05 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证券 类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 网下中签 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 网下中签 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 网下中签 12.98 12.98 3,922.00 50,907.56 50,907.56 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 网下中签 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转 让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600330 天通股份 2016-05-23 重大事项 15.90 - - 387,114.00 5,110,936.88 6,155,112.60 -
600576 万家文化 2016-04-11 重大事项 21.78 - - 437,621.00 7,486,417.57 9,531,385.38 -
601599 鹿港文化 2016-04-11 重大事项 11.34 2016-07-06 10.21 366,000.00 3,808,591.01 4,150,440.00 -
601611 中国核建 2016-06-30 重大事项 20.92 2016-07-01 23.01 12,907.00 44,787.29 270,014.44 -
000608 阳光股份 2016-03-08 重大事项 5.30 2016-07-14 5.12 412,840.00 2,145,417.60 2,188,052.00 - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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000718 苏宁环球 2016-01-04 重大事项 9.91 2016-07-18 11.78 1,162,210.00 14,841,130.84 11,517,501.10 -
300166 东方国信 2016-06-08 重大事项 27.47 - - 53,778.00 1,485,002.34 1,477,281.66 -
300351 永贵电器 2016-06-29 重大事项 33.93 2016-07-04 33.30 607,334.00 16,145,235.64 20,606,842.62 -
300385 雪浪环境 2016-06-21 重大事项 35.67 2016-07-05 37.38 4,450.00 138,790.00 158,731.50 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于较高风险品种。本 基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债 券投资及权证投资等。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内 ， 使 本 基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现 “ 预
期风险 和收 益水 平低 于股 票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金 ” 的风 险 收益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风 险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况 进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的 义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持全部 证券 均在 证券 交
易所上 市， 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其 余
均能以 合理 价格 适时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在
很大程 度上 独立 于市 场利 率变化 。本 基金 持有 的利 率敏感 性资 产主 要为 银行 存款及 结算 备付 金等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末2016-6-30 3 个 月以内 3 个 月至1 年 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行 存款
38,371,568.66
-
-
-
-
38,371,568.66
结算 备付金
2,800,473.56
-
-
-
-
2,800,473.56
存出 保证金
352,665.91
-
-
-
-
352,665.91
交易 性金融 资产
-
-
-
-
475,390,061.41
475,390,061.41
应收 证券清 算款
-
-
-
-
12,305,867.08
12,305,867.08
上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应收 利息
-
-
-
-
12,759.34
12,759.34
应收 申购款
2,334.22
-
-
-
90,133.05
92,467.27
资产 总计
41,527,042.35
-
-
-
487,798,820.88
529,325,863.23
负债
应付 证券清 算款
-
-
-
-
1,033,454.49
1,033,454.49
应付 赎回款
-
-
-
-
1,734,740.23
1,734,740.23
应付 管理人 报酬
-
-
-
-
629,330.50
629,330.50
应付 托管费
-
-
-
-
104,888.45
104,888.45
应付 交易费 用
-
-
-
-
5,550,647.83
5,550,647.83
其他 负债
-
-
-
-
147,880.97
147,880.97
负债总计
-
-
-
-
9,200,942.47
9,200,942.47
利率敏感 度缺口 41,527,042.35
-
-
-
478,597,878.41
520,124,920.76
上期末
2015 年 12 月31 日
3 个 月以内 3 个 月至1 年 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,982,928.27 - - - - 25,982,928.27
结算备付 金 6,358,868.29 - - - - 6,358,868.29
存出保证 金 700,029.89 - - - - 700,029.89
交易性金 融资产 20,711,070.90 4,008,800.00 - - 561,079,478.98 585,799,349.88
应收利息 - - - - 1,271,842.88 1,271,842.88
应收申购 款 2,981.16 - - - 464,952.63 467,933.79
资产总计 53,755,878.51 4,008,800.00 - - 562,816,274.49 620,580,953.00
负债
应付证券 清算款 - - - - 3,997,401.85 3,997,401.85
应付赎回 款 - - - - 1,210,775.42 1,210,775.42
应付管理 人报酬 - - - - 770,500.34 770,500.34
应付托管 费 - - - - 128,416.74 128,416.74
应付交易 费用 - - - - 2,594,013.81 2,594,013.81
其他负债 - - - - 386,520.17 386,520.17
负债总计 - - - - 9,087,628.33 9,087,628.33
利率敏感 度缺口 53,755,878.51 4,008,800.00 - - 553,728,646.16 611,493,324.67
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无
重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 42 页
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 交易的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，也 可能来源于证券市场整
体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基 金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资的比例范围为基
金资产 的 60%-95% ； 债券 、 权证、 货币 市场 工具 及 国家证 券监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具
占基金资产的比例范围为 5%-40% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金
面临的 潜在 价格 风险 ， 及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 475,390,061.41 91.40 561,079,478.98 91.76
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 42 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 475,390,061.41 91.40 561,079,478.98 91.76
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除天相 中盘 指 数 X 50%+ 天 相小盘 指 数 X 50% 以外 的 其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 天 相中 盘指 数 X50%+
天 相小盘 指数 X 50% 上
升 5%
增加 约 4,017 增加 约 4,128
2. 天 相 中 盘 指 数 X
50%+ 天 相 小 盘 指 数 X
50%下降 5%
减少 约 4,017 减少 约 4,128
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 475,390,061.41 89.81
其中： 股票 475,390,061.41 89.81
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 42 页
资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,172,042.22 7.78
7 其他各 项资 产 12,763,759.60 2.41
8 合计 529,325,863.23 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 363,369,990.16 69.86
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 270,014.44 0.05
F 批发和 零售 业
9,531,385.38 1.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
13,919,300.00 2.68
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
25,406,399.84 4.88
J 金融业
- -
K 房地产 业
20,798,633.10 4.00
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
66,220.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
26,940,815.64 5.18
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
15,067,176.75 2.90
S 综合
- -
合计 475,390,061.41 91.40
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 42 页
1 300073 当升科 技 493,430 33,030,204.20 6.35
2 603377 东方时 尚 592,236 26,940,815.64 5.18
3 300351 永贵电 器 607,334 20,606,842.62 3.96
4 002546 新联电 子 1,377,911 16,906,967.97 3.25
5 300469 信息发 展 132,993 16,852,872.96 3.24
6 002494 华斯股 份 1,055,815 16,312,341.75 3.14
7 300136 信维通 信 744,886 15,612,810.56 3.00
8 002768 国恩股 份 513,078 15,443,647.80 2.97
9 300014 亿纬锂 能 346,200 14,952,378.00 2.87
10 002643 万润股 份 292,933 14,904,431.04 2.87
11 300340 科恒股 份 181,182 14,355,049.86 2.76
12 002245 澳洋顺 昌 1,090,000 13,919,300.00 2.68
13 603799 华友钴 业 330,345 12,288,834.00 2.36
14 000718 苏宁环 球 1,162,210 11,517,501.10 2.21
15 002530 丰东股 份 392,902 11,119,126.60 2.14
16 600073 上海梅 林 937,206 10,731,008.70 2.06
17 300161 华中数 控 344,200 10,549,730.00 2.03
18 600576 万家文 化 437,621 9,531,385.38 1.83
19 600667 太极实 业 949,850 9,489,001.50 1.82
20 002371 七星电 子 217,400 9,091,668.00 1.75
21 002196 方正电 机 263,900 9,022,741.00 1.73
22 300481 濮阳惠 成 169,519 8,726,838.12 1.68
23 300069 金利华 电 224,770 7,215,117.00 1.39
24 300011 鼎汉技 术 303,402 7,120,844.94 1.37
25 600565 迪马股 份 1,098,000 7,093,080.00 1.36
26 002301 齐心集 团 316,063 6,479,291.50 1.25
27 600330 天通股 份 387,114 6,155,112.60 1.18
28 002450 康得新 356,061 6,088,643.10 1.17
29 300364 中文在 线 108,761 5,655,572.00 1.09
30 300431 暴风集 团 74,900 5,430,250.00 1.04
31 002502 骅威文 化 217,800 5,357,880.00 1.03
32 002343 慈文传 媒 107,800 5,228,300.00 1.01
33 002634 棒杰股 份 493,079 5,221,706.61 1.00
34 002675 东诚药 业 111,052 5,167,249.56 0.99
35 300325 德威新 材 276,705 5,146,713.00 0.99
36 300373 扬杰科 技 208,500 5,026,935.00 0.97
37 300153 科泰电 源 185,200 4,998,548.00 0.96
38 002108 沧州明 珠 179,249 4,642,549.10 0.89
39 600527 江南高 纤 646,500 4,409,130.00 0.85
40 300065 海兰信 108,700 4,204,516.00 0.81
41 601599 鹿港文 化 366,000 4,150,440.00 0.80
42 002048 宁波华 翔 177,440 4,058,052.80 0.78
43 002383 合众思 壮 105,200 3,769,316.00 0.72
44 300409 道氏技 术 77,823 3,723,830.55 0.72 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 42 页
45 603111 康尼机 电 277,200 3,720,024.00 0.72
46 002626 金达威 213,200 3,592,420.00 0.69
47 300346 南大光 电 69,600 3,113,208.00 0.60
48 300285 国瓷材 料 67,884 2,707,892.76 0.52
49 603012 创力集 团 195,200 2,619,584.00 0.50
50 300458 全志科 技 22,700 2,428,446.00 0.47
51 000608 阳光股 份 412,840 2,188,052.00 0.42
52 600136 当代明 诚 93,725 2,169,733.75 0.42
53 000673 当代东 方 160,700 2,013,571.00 0.39
54 603866 桃李面 包 41,597 1,861,881.72 0.36
55 002612 朗姿股 份 73,764 1,838,936.52 0.35
56 000687 华讯方 舟 84,297 1,669,080.60 0.32
57 300352 北信源 83,000 1,549,610.00 0.30
58 300166 东方国 信 53,778 1,477,281.66 0.28
59 300476 胜宏科 技 50,600 1,246,784.00 0.24
60 300278 华昌达 59,700 1,020,273.00 0.20
61 601611 中国核 建 12,907 270,014.44 0.05
62 300367 东方网 力 9,250 229,677.50 0.04
63 300083 劲胜精 密 26,000 214,760.00 0.04
64 300304 云意电 气 6,635 212,850.80 0.04
65 601127 小康股 份 6,773 161,671.51 0.03
66 300385 雪浪环 境 4,450 158,731.50 0.03
67 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03
68 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
69 000888 峨眉 山 A 5,500 66,220.00 0.01
70 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
71 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
72 601966 玲珑轮 胎 3,922 50,907.56 0.01
73 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
74 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
75 300310 宜通世 纪 678 25,892.82 0.00
76 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
77 002137 麦达数 字 1,405 23,828.80 0.00
78 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
79 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
80 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
81 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 42 页
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 36,032,524.09 5.89
2 002768 国恩股 份 32,967,105.93 5.39
3 002546 新联电 子 28,944,602.38 4.73
4 300065 海兰信 28,133,345.33 4.60
5 300351 永贵电 器 27,697,458.80 4.53
6 300469 信息发 展 27,346,250.08 4.47
7 603377 东方时 尚 25,738,778.59 4.21
8 300073 当升科 技 23,137,433.20 3.78
9 002626 金达威 23,029,930.16 3.77
10 002341 新纶科 技 22,594,606.64 3.69
11 300310 宜通世 纪 20,810,874.40 3.40
12 000018 神州长 城 20,804,032.61 3.40
13 300360 炬华科 技 20,803,398.42 3.40
14 300302 同有科 技 19,175,971.63 3.14
15 002502 骅威文 化 18,591,362.34 3.04
16 002450 康得新 18,066,290.95 2.95
17 300248 新开普 17,244,965.92 2.82
18 000858 五粮液 17,170,370.13 2.81
19 300078 思创医 惠 17,033,947.69 2.79
20 000779 三毛派 神 16,995,692.80 2.78
21 002494 华斯股 份 16,052,172.85 2.63
22 002001 新和成 15,891,383.55 2.60
23 300047 天源迪 科 15,709,192.20 2.57
24 300401 花园生 物 15,562,460.86 2.54
25 002343 慈文传 媒 15,261,177.09 2.50
26 002108 沧州明 珠 15,025,642.14 2.46
27 300136 信维通 信 14,616,496.90 2.39
28 000701 厦门信 达 14,237,577.32 2.33
29 000959 首钢股 份 13,648,415.75 2.23
30 300340 科恒股 份 13,267,782.02 2.17
31 002643 万润股 份 13,186,490.86 2.16
32 600298 安琪酵 母 13,090,884.27 2.14
33 002245 澳洋顺 昌 12,967,126.35 2.12
34 300327 中颖电 子 12,941,806.62 2.12
35 300014 亿纬锂 能 12,319,422.96 2.01
36 300481 濮阳惠 成 12,296,175.20 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 42 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 42,305,790.97 6.92
2 300310 宜通世 纪 33,974,437.68 5.56
3 300367 东方网 力 33,637,395.93 5.50
4 002546 新联电 子 33,574,439.11 5.49
5 603799 华友钴 业 27,729,466.58 4.53
6 000018 神州长 城 25,430,791.27 4.16
7 002341 新纶科 技 25,271,465.25 4.13
8 300078 思创医 惠 23,537,858.22 3.85
9 002768 国恩股 份 23,009,084.67 3.76
10 300302 同有科 技 21,822,615.28 3.57
11 300065 海兰信 21,796,771.08 3.56
12 300031 宝通科 技 20,160,998.70 3.30
13 002626 金达威 19,736,067.35 3.23
14 300360 炬华科 技 19,002,294.39 3.11
15 000858 五粮液 18,397,677.71 3.01
16 300401 花园生 物 17,978,205.16 2.94
17 600745 中茵股 份 16,963,914.83 2.77
18 002001 新和成 16,884,209.92 2.76
19 300248 新开普 16,432,287.76 2.69
20 002668 奥马电 器 15,970,143.32 2.61
21 300351 永贵电 器 14,962,499.13 2.45
22 600298 安琪酵 母 14,702,914.09 2.40
23 000558 莱茵体 育 14,656,576.24 2.40
24 000959 首钢股 份 14,614,029.96 2.39
25 300327 中颖电 子 14,102,716.11 2.31
26 300113 顺网科 技 14,019,198.96 2.29
27 002502 骅威文 化 13,879,112.74 2.27
28 000779 三毛派 神 13,792,438.80 2.26
29 300469 信息发 展 13,495,132.88 2.21
30 002494 华斯股 份 13,440,958.15 2.20
31 600030 中信证 券 13,319,932.89 2.18
32 601388 怡球资 源 12,869,262.37 2.10
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,588,143,245.21 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,588,013,400.70
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 352,665.91 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 12,305,867.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,759.34
5 应收申 购款 92,467.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,763,759.60
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300351 永贵电 器 20,606,842.62 3.96 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
22,245 11,575.57 52,623,814.77 20.44% 204,874,670.19 79.56% 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 105,733.31 0.0411%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 1 月 21 日 ）基 金份 额总 额 826,057,598.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 255,384,083.17
本报告 期 基 金总 申购 份额 37,634,028.81
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 35,519,627.02
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 257,498,484.96
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
平安证 券 1 1,279,920,291.61 40.32% 1,191,988.68 40.32% -
川财证 券 1 767,135,241.51 24.16% 714,432.67 24.16% -
华泰证 券 1 653,098,369.88 20.57% 608,232.18 20.57% -
中投证 券 1 338,109,356.13 10.65% 314,880.71 10.65% -
国信证 券 1 136,469,329.02 4.30% 127,099.78 4.30% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
平安证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2016 年1月9 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2016 年2月3 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准上 投摩 根中小 盘混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2.《上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
