上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
上 投 摩根 智 慧互 联 股票 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 0.752 元 ， 基金 份额 总额 2,940,881,003.82 份。
14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ..................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 38
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 40
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 ............................................................................................... 40
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。 ............................................... 40
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重 大事 件 ............................................................................................................................... 42
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 42
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根智 慧互 联股 票
基金主 代码 001313
交易代 码 001313
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,940,881,003.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用定 量及 定性 研究 方法 ， 自下 而上 优选 互联 网主 题上市 公司 ， 通 过严 格
的风险 控制 ，力 争实 现基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 将专 注于 互联 网主 题投资 ， 对其 相关 行业 的 发展进 行密 切跟 踪 ， 充
分把握 互联 网概 念企 业的 投资机 会。
在资产 配置 层面 ， 本基 金 将根据 各类 证券 的风 险收 益特征 的相 对变 化 ， 适
度的调 整确 定基 金资 产在 股票 、 债 券及 现金 等类 别 资产间 的分 配比 例 ， 动
态优化 投资 组合 。
在个股 选择 层面 ， 本 基金 主要采 取 “ 自下 而上 ”的 选股策 略， 基于 对互 联
网主题 相关 的上 市公 司盈 利水平 、 成 长性 和估 值水 平的综 合考 量， 使用 定
性与定 量相 结合 的方 法精 选股票 进行 投资 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率 ×85 % + 中债 总指 数收 益率 ×15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于混 合型 基金 、 债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高风 险收 益水 平的 基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 洪渊
联系电 话 021-38794888 010-66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 穆矢 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
《证券 日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -285,399,047.53
本期利 润 -426,767,333.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1425
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -864,007,479.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2938
期末基 金资 产净 值 2,210,559,203.37
期末基 金份 额净 值 0.752
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -24.80%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.06% 1.83% 0.51% 0.97% 5.55% 0.86%
过去三 个月 3.58% 1.86% -1.42% 1.00% 5.00% 0.86%
过去六 个月 -16.07% 2.82% -14.28% 1.72% -1.79% 1.10%
过去一 年 -11.84% 2.65% -25.02% 2.05% 13.18% 0.60%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-24.80% 2.64% -35.33% 2.13% 10.53% 0.51%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指数 收益 率× 85%+ 中债 总指 数收 益 率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日） 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 9 日， 图示 时 间段 为 2015 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 30
日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 8 日， 建仓 期结 束时 资产 配置 比例符 合本 基金
基金合 同规 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国）有 限公 司合 资设 立， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ，注册 地上 海。 截至2016 年6月 底， 公司 管理 的
基金共 有四 十 九 只， 均为 开放式 基金 ，分 别是 ：上 投摩根 中国 优势 证券 投资 基金、 上投 摩根 货币 市
场基金 、上 投摩 根阿 尔法 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 双息 平衡 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根
成长先 锋混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 内需 动力 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 亚太 优势 混合 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 双核平 衡混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 纯债 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
型证券 投资 基金 、上 投摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根新 兴动力 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 健康 品质 生活 混合 型证券 投资 基金 、上 投上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中证 消
费服务 领先 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 核心 优选 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 轮动 添利 债券 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 智选30 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根成 长动 力混 合型证 券投 资基 金、 上
证180 高贝 塔交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 上 投 摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投摩 根岁
岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根双 债增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根民 生需求 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上
投摩根 现金 管理 货币 市场 基金、 上投 摩根 纯债 丰利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场
基金、 上投 摩根 天添 宝货 币市场 基金 、上 投摩 根纯 债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安全 战略 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 整合 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 上投 摩根 智慧互 联股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 科技 前沿 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 、上 投摩 根新 兴服 务股票 型证 券投 资基 金、 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 、 上投 摩
根文体 休闲 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根智慧 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 及上 投
摩根策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金 基金 经
理
2015-06-0
9
- 9 年
郭晨先 生， 自 2007 年 5 月至 2008
年 4 月 在平 安资产 管理 有 限公司
担任分 析师 ；2008 年 4 月至 2009
年 11 月 在东 吴基 金管 理有 限公司
担任研 究员 ； 2009 年 11 月至 2014
年 10 月 在华 富基 金管 理有 限公司
先后担任基金经理助理、基金经
理， 自 2014 年 10 月起 加入 上投摩
根基金 管理 有限 公司 ， 自 2015 年
1 月起担任上投摩根中小盘混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 6 月 起同 时担 任上 投摩根
智慧互联股票型证券投资基金基
金经理 ，自 2015 年 8 月起 同时担
任上投摩根新兴服务股票型证券
投资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.郭晨 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 智 慧互 联
股票型证券投资 基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关法 律
法规和 公司 内部 公平 交易 流程的 各项 要求 ，严 格规 范境内 上市 股票 、债 券的 一级市 场申 购和 二级 市
场交易 等活 动， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 交易执 行和 监控 分析 ，以 确保本 公司 管理 的不 同
投资组 合在 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的环 节均 得到 公
平对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ，本公 司执 行集 中交 易制 度，确 保不 同投 资组 合在 买卖同 一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ，本 公
司通过 对手 库控 制和 交易 室询价 机制 ，严 格防 范对 手风险 并检查 价 格公 允性 ；对于 申购 投资 行为 ，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机 和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交
量的5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年开 年市 场就 给投 资 者当头 一棒 ， 股 市再 次大 幅跳水 ， 千 股跌 停重 现， 二月份 市场 逐渐 企
稳，周期股和成长股均有 表现 。二季度的市场比较 平稳，指数处于盘整状态 ，波动不大，处于存量
资金博弈的状态 。市场热 点很多，像新能源汽车 、 半导体 、智能驾驶、物联 网 、白酒 、有色等板块
均有不错的表现。基本面 上，全球经济都表现不佳 ，各国的货币政策都较宽 松，美国的加息预期越
来越弱 ，大 宗商 品以 及国 内的农 产品 价格 出现 复苏 ，国内 A 股的 周期 股也 都 有一波 表现 ，英 国脱 欧上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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是最超 预期 的事 件， 也给 全球经 济未 来增 加了 不确 定，供 给侧 改革 是目 前政 府主要 推动 的 方 向。
开年股市跳水，市场流动 性很差，本基金也有所损 失，在流动性恢复之后， 本基金迅速对仓位
进行了一定的调整，并在 市场调整结束后坚定加仓 ，随后业绩出现了回升。 在震荡的市场中，仓位
对基金的业绩贡献较小， 主要看配置的行业和个股 ，本基金加强对行业基本 面的研究，积极布局景
气度高 的行 业以及 估 值和 基本面 都有 优势 的标 的， 取得了 一定 的成 果。
中国经济已经逐步走出了 高投入高增长的阶段，未 来经济的长期背景应该是 依靠改革和技术进
步维持中速增长的新常态 ，在这种背景下，本基金 也继续坚持成长股为主的 配置，精选优质行业优
秀公司 。针 对今 年整 体震 荡市 的 特点 ，本 基金 增加 了波段 操作 的力 度， 强化 板块轮 动投 资。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-16.07% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-14.28% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年下 半年， 本基 金认为 市场 震荡 上行 的概 率较大 ， 市 场几个 不确 定 因素在 六月 底都 已
经过去，下半年前半段的 利空因素比较少，市场流 行性相对充裕。目前市场 指数整体仍处于底部，
市场向 下空 间不 大， 下半 年可以 期待 一波 吃饭 行情 ，但是 投资 者仍 要注 意随 后的回 调。
下半年更多的不确定性依 然来自于海外，比如美国 加息、欧洲在英国脱欧后 的演变、中国周边
的不安定因素等，市场应 该仍以结构性行情为主， 板块轮动持续，周期股、 成长股的机会都有。本
基金继 续精 选个 股， 合理 的估值 、业 绩增 速和 成长 的确定 性都 是本 基金 所看 重的。
结构型行情是机构投资者 更加擅长的，未来我们将 以争取超额收益作为主要 目标。在震荡市中
寻找优质的智慧互联相关 标的，从行业角度，继续 看好智能驾驶、物联网、 新能源汽车、半导体、
教育、 体育 ，消 费等 板块 ，同时 考虑 一定 的波 段操 作和板 块轮 动。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员 会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 43 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根 智慧互联 股票型 证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根智 慧互联股票型证券投资基 金的管理人 ——上投摩根 基金管理有限公司
在上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按 照基金合同的规定 进行。 本报告期内，上投 摩根智慧互联股票型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根智慧互联 股票型证券投资基
金 2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 190,496,312.79 194,659,716.89
结算备 付金
11,433,502.96 26,461,285.61
存出保 证金
1,753,608.57 2,866,585.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,978,204,935.96 2,491,869,958.77
其中： 股票 投资
1,978,204,935.96 2,419,572,942.57
基金投 资
- -
债券投 资
- 72,297,016.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
46,685,232.94 -
应收利 息 6.4.7.5 43,655.03 2,328,747.15
应收股 利
- -
应收申 购款
139,211.46 1,139,328.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,228,756,459.71 2,719,325,622.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,398,120.56 40,567,387.05
应付赎 回款
4,536,130.13 5,469,771.53
应付管 理人 报酬
2,687,522.74 3,386,396.52
应付托 管费
447,920.47 564,399.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,918,209.50 9,846,201.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 209,352.94 356,641.75
负债合计
18,197,256.34 60,190,797.53
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,940,881,003.82 2,966,820,145.22
未分配 利润 6.4.7.10 -730,321,800.45 -307,685,320.36
所有者权益合计
2,210,559,203.37 2,659,134,824.86 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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负债和所有者权益总 计
2,228,756,459.71 2,719,325,622.39
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.752 元 ，基 金份 额总 额 2,940,881,003.82 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 9 日（基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
-388,231,721.97 -502,343,768.63
1.利息 收入
1,396,653.12 1,245,163.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 947,307.34 926,483.16
债券利 息收 入
449,345.78 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 318,680.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-248,819,738.50 -18,803,770.48
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -252,315,341.61 -19,240,176.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -642,181.50 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,137,784.61 436,405.53
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -141,368,286.21 -484,785,161.93
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 559,649.62 -
减：二、费用
38,535,611.77 5,818,268.21
1．管 理人 报酬
15,748,099.09 2,832,283.16
2．托 管费
2,624,683.20 472,047.20
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 19,961,066.83 2,513,937.85
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 201,762.65 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-426,767,333.74 -508,162,036.84 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-426,767,333.74 -508,162,036.84
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,966,820,145.22 -307,685,320.36 2,659,134,824.86
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -426,767,333.74 -426,767,333.74
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-25,939,141.40 4,130,853.65 -21,808,287.75
其中：1.基 金申 购款 210,164,253.45 -63,360,197.79 146,804,055.66
2.基金 赎回 款 -236,103,394.85 67,491,051.44 -168,612,343.41
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,940,881,003.82 -730,321,800.45 2,210,559,203.37
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 9 日（基金合 同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,458,449,901.70 - 3,458,449,901.70
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -508,162,036.84 -508,162,036.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - - 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,458,449,901.70 -508,162,036.84 2,950,287,864.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根智慧互联股票型 证券投资基金( 以下简称 “上投摩根智慧互联股票基 金 ”) 经中国证券监
督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第 792 号 《 关于 准予 上 投摩根 智慧 互联 股票 型
证券投资基金注册的批复 》核准，由上投摩根基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《上投摩根智慧 互联股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放
式， 存续期 限不 定， 首次 募集期 间 为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 5 日 ， 首次设 立募 集不 包括 认
购资金 利息 共募 集 3,458,029,156.04 元， 业经普 华永 道中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 普 华永 道 中
天验字(2015) 第 647 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 上投 摩根 智 慧互联 股票 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于 2015 年 6 月 9 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,458,449,901.70
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 420,745.66 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 上投 摩根智 慧互 联股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券( 含 中期 票据 、 可转 换债券 、 分离 交易 可转
债、 中小 企业 私募 债等) 、 货币市 场工 具 、 权 证、 资 产支持 证券 、 股指 期货 、 股票期 权以 及法 律法 规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 如 法律法 规或 监管 机构 以
后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其 纳入投 资范围。本基金的投资
组合比 例为 ： 股票 资产 占 基金资 产 的 80%-95% ， 不 低于 80% 的 非现 金基 金资 产投资 于与 智慧 互联 主
题相关的股票；每个交易 日日终在扣除股指期货及 股票期权保证金后，现金 或到期日在一年期以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 ： 中 证 800 指数收 益率× 85%+ 中债
总指数 收益 率× 15% 。
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 智慧互 联股 票型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表 符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行基 金方 式募集 资金 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营
业税 。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日
起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让
收入免 征增 值 税 ，对 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)
对基 金从 证券 市场中 取得 的收 入，包 括 买卖股 票、 债券 的差价 收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3)
对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入，应 由 发行债 券的 企业 在向基 金 支付利 息时 代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税 。对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ，持 股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额 ， 自
2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股 ， 解禁后 取得 的股 息 、 红
利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4)
基 金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交易 印花 税， 买入 股票不 征收 股票 交易 印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 190,496,312.79
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 190,496,312.79
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,869,096,322.64 1,978,204,935.96 109,108,613.32
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,869,096,322.64 1,978,204,935.96 109,108,613.32
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 37,720.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,145.00
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 789.10
合计 43,655.03
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,918,209.50
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,918,209.50
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 10,446.96
预提费 用 198,905.98
合计 209,352.94
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,966,820,145.22 2,966,820,145.22
本期申 购 210,164,253.45 210,164,253.45
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -236,103,394.85 -236,103,394.85
本期末 2,940,881,003.82 2,940,881,003.82
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -591,539,215.89 283,853,895.53 -307,685,320.36
本期利 润 -285,399,047.53 -141,368,286.21 -426,767,333.74
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
12,930,783.71 -8,799,930.06 4,130,853.65
其中： 基金 申购 款 -58,263,767.39 -5,096,430.40 -63,360,197.79
基金赎 回款 71,194,551.10 -3,703,499.66 67,491,051.44
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -864,007,479.71 133,685,679.26 -730,321,800.45
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 43 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 834,367.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 95,033.45
其他 17,906.89
合计 947,307.34
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,582,522,775.55
减：卖 出股 票成 本总 额 6,834,838,117.16
买卖股 票差 价收 入 -252,315,341.61
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
74,916,838.00
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
72,834,181.50
减： 应 收利 息总 额 2,724,838.00
买卖债 券差 价收 入 -642,181.50
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,137,784.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,137,784.61
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 43 页
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -141,368,286.21
—— 股 票投 资 -141,905,451.51
—— 债 券投 资 537,165.30
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -141,368,286.21
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 508,817.62
转换费 收入 50,832.00
合计 559,649.62
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 19,961,066.83
银行间 市场 交易 费用 -
合计 19,961,066.83
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行费 用 2,856.67
合计 201,762.65 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 43 页
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内，本基金 的基金管理 人接到股东上 海国际信托 有限公司（以 下简称 “ 上海信托 ” ）通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(" 中国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日（ 基金 合同 生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,748,099.09 2,832,283.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,412,927.96 1,574,473.78
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 43 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日（ 基金 合同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,624,683.20 472,047.20
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行股 份有 限公 司 190,496,312.79 834,367.00 1,413,452,721.48 926,483.16
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 43 页
6.4.11 利润分配情况
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-7-7
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-7-8
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-7-6
网下
中签
12.98 12.98
15,341
.00
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-7-1
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转 让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00060
8
阳光股
份
2016-03
-08
重大事
项
5.30
2016-7
-14
5.12
1,821,979.0
0
9,468,752.05 9,656,488.70 -
00071
8
苏宁环
球
2016-01
-04
重大事
项
9.91
2016-7
-18
11.78
5,141,284.0
0
65,626,263.96
50,950,124.4
4
-
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
重大事
项
27.47
230,275.00 6,360,673.55 6,325,654.25 - 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 43 页
30035
1
永贵电
器
2016-06
-29
重大事
项
33.93
2016-7
-4
33.30
2,699,910.0
0
71,407,703.39
91,607,946.3
0
-
30038
5
雪浪环
境
2016-06
-21
重大事
项
35.67
2016-7
-5
37.38
26,800.00 836,233.00 955,956.00 -
60033
0
天通股
份
2016-05
-23
重大事
项
15.90
1,669,700.0
0
22,049,799.01
26,548,230.0
0
-
60057
6
万家文
化
2016-04
-11
重大事
项
21.78
1,939,883.0
0
33,182,809.71
42,250,651.7
4
-
60159
9
鹿港文
化
2016-04
-11
重大事
项
11.34
2016-7
-6
10.21
1,609,600.0
0
16,751,510.99
18,252,864.0
0
-
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-7
-1
23.01
37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
注： 本基 金截 至 2016 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金属于股票型基金产 品，预期风险和收益水平 高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基
金，属于较高风险收益水 平的基金产品。本基金投 资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资及权
证投资等。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范
围之内 ，使 本基 金在 风险 和收益 之间 取得 最佳 的平 衡以实 现 “ 风险 和收 益相 匹 配 ” 的 风险 收益 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战 略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 43 页
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设 定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频 度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 工商银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 43 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申 购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间 同 业市 场交 易， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能根据本基金 的基金管理人的投资意图 ，以合理的价格适时变
现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过
基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融 工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 43 页
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承 担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016-6-30
3 个月 以内 3 个月 至1 年
1 至5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 190,496,312.79 - - - - 190,496,312.79
结算备 付金 11,433,502.96 - - - - 11,433,502.96
存出保 证金 1,753,608.57 - - - - 1,753,608.57
交易性 金融 资产 - - - - 1,978,204,935.96 1,978,204,935.96
应收证 券清 算款 - - - - 46,685,232.94 46,685,232.94
应收利 息 - - - - 43,655.03 43,655.03
应收申 购款 298.21 - - - 138,913.25 139,211.46
资产总 计 203,683,722.53 - - - 2,025,072,737.18 2,228,756,459.71
负债
应付证 券清 算款 - - - - 4,398,120.56 4,398,120.56
应付赎 回款 - - - - 4,536,130.13 4,536,130.13
应付管 理人 报酬 - - - - 2,687,522.74 2,687,522.74
应付托 管费 - - - - 447,920.47 447,920.47
应付交 易费 用 - - - - 5,918,209.50 5,918,209.50
其他负 债 - - - - 209,352.94 209,352.94
负债总 计 - - - - 18,197,256.34 18,197,256.34
利率敏 感度 缺口 203,683,722.53 - - - 2,006,875,480.84 2,210,559,203.37
上期末
2015 年12 月31
日
3 个月 以内 3 个月 至1 年
1 至5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 194,659,716.89 - - - - 194,659,716.89
结算备 付金 26,461,285.61 - - - - 26,461,285.61 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 43 页
存出保 证金 2,866,585.76 - - - - 2,866,585.76
交易性 金融 资产 25,624,562.20 46,672,454.00 - - 2,419,572,942.57 2,491,869,958.77
应收利 息 - - - - 2,328,747.15 2,328,747.15
应收申 购款 114,557.33 - - - 1,024,770.88 1,139,328.21
资产总 计 249,726,707.79 46,672,454.00 - - 2,422,926,460.60 2,719,325,622.39
负债
应付证 券清 算款 - - - - 40,567,387.05 40,567,387.05
应付赎 回款 - - - - 5,469,771.53 5,469,771.53
应付管 理人 报酬 - - - - 3,386,396.52 3,386,396.52
应付托 管费 - - - - 564,399.46 564,399.46
应付交 易费 用 - - - - 9,846,201.22 9,846,201.22
其他负 债 - - - - 356,641.75 356,641.75
负债总 计 - - - - 60,190,797.53 60,190,797.53
利率敏 感度 缺口 249,726,707.79 46,672,454.00 - - 2,362,735,663.07 2,659,134,824.86
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临 的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 43 页
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
80%-95% ，不 低于 80% 的 非现金 基金 资产 投资 于与 智慧互 联主 题相 关的 股票 ；每个 交易 日日 终在 扣
除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。 此 外 ， 本 基金 的基 金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控 ， 定期运 用多 种定 量方 法
对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,978,204,935.96 89.49 2,419,572,942.57 90.99
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,978,204,935.96 89.49 2,419,572,942.57 90.99
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除中 证 800 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 中证 800 指 数上 升 5% 增加 约 16,274 增加 约 11,078
2. 中证 800 指 数下 降 5% 减少 约 16,274 减少 约 11,078 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 43 页
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,978,204,935.96 88.76
其中： 股票 1,978,204,935.96 88.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 201,929,815.75 9.06
7 其他各 项资 产 48,621,708.00 2.18
8 合计 2,228,756,459.71 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,539,356,147.99 69.64
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 775,274.28 0.04
F 批发和 零售 业
42,250,651.74 1.91 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 43 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
59,748,646.33 2.70
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
90,805,471.35 4.11
J 金融业
- -
K 房地产 业
92,238,649.14 4.17
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
712,768.00 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
107,488,548.45 4.86
Q 卫生和 社会 工作
13,587,570.28 0.61
R 文化、 体育 和娱 乐业
31,221,082.30 1.41
S 综合
- -
合计 1,978,204,935.96 89.49
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300073 当升科 技 2,119,193.00 141,858,779.42 6.42
2 603377 东方时 尚 2,362,905.00 107,488,548.45 4.86
3 300351 永贵电 器 2,699,910.00 91,607,946.30 4.14
4 002494 华斯股 份 4,709,883.00 72,767,692.35 3.29
5 002546 新联电 子 5,706,795.00 70,022,374.65 3.17
6 300469 信息发 展 541,729.00 68,647,898.88 3.11
7 300136 信维通 信 3,199,365.00 67,058,690.40 3.03
8 300014 亿纬锂 能 1,483,656.00 64,079,102.64 2.90
9 002643 万润股 份 1,213,653.00 61,750,664.64 2.79
10 002245 澳洋顺 昌 4,678,829.00 59,748,646.33 2.70
11 002768 国恩股 份 1,945,384.00 58,556,058.40 2.65
12 300340 科恒股 份 718,873.00 56,956,307.79 2.58
13 603799 华友钴 业 1,441,990.00 53,642,028.00 2.43
14 000718 苏宁环 球 5,141,284.00 50,950,124.44 2.30
15 002450 康得新 2,934,718.00 50,183,677.80 2.27
16 600073 上海梅 林 4,029,714.00 46,140,225.30 2.09
17 600576 万家文 化 1,939,883.00 42,250,651.74 1.91
18 002371 七星电 子 928,605.00 38,834,261.10 1.76
19 002530 丰东股 份 1,363,755.00 38,594,266.50 1.75 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 43 页
20 002196 方正电 机 1,127,177.00 38,538,181.63 1.74
21 600667 太极实 业 3,614,340.00 36,107,256.60 1.63
22 300481 濮阳惠 成 689,693.00 35,505,395.64 1.61
23 300161 华中数 控 1,137,986.00 34,879,270.90 1.58
24 600565 迪马股 份 4,896,600.00 31,632,036.00 1.43
25 300011 鼎汉技 术 1,317,352.00 30,918,251.44 1.40
26 002301 齐心集 团 1,373,767.00 28,162,223.50 1.27
27 600330 天通股 份 1,669,700.00 26,548,230.00 1.20
28 002675 东诚药 业 475,149.00 22,108,682.97 1.00
29 300373 扬杰科 技 889,600.00 21,448,256.00 0.97
30 002612 朗姿股 份 837,401.00 20,876,406.93 0.94
31 002108 沧州明 珠 772,155.00 19,998,814.50 0.90
32 300069 金利华 电 597,860.00 19,191,306.00 0.87
33 300285 国瓷材 料 458,020.00 18,270,417.80 0.83
34 601599 鹿港文 化 1,609,600.00 18,252,864.00 0.83
35 300065 海兰信 464,108.00 17,951,697.44 0.81
36 002048 宁波华 翔 766,061.00 17,519,815.07 0.79
37 002383 合众思 壮 449,788.00 16,115,904.04 0.73
38 603111 康尼机 电 1,191,291.00 15,987,125.22 0.72
39 300367 东方网 力 642,305.00 15,948,433.15 0.72
40 300153 科泰电 源 552,447.00 14,910,544.53 0.67
41 600527 江南高 纤 2,146,200.00 14,637,084.00 0.66
42 300409 道氏技 术 296,118.00 14,169,246.30 0.64
43 300347 泰格医 药 468,214.00 13,587,570.28 0.61
44 000687 华讯方 舟 683,276.00 13,528,864.80 0.61
45 002049 紫光国 芯 305,813.00 13,440,481.35 0.61
46 300346 南大光 电 298,578.00 13,355,393.94 0.60
47 300325 德威新 材 588,405.00 10,944,333.00 0.50
48 300364 中文在 线 210,358.00 10,938,616.00 0.49
49 002634 棒杰股 份 1,007,262.00 10,666,904.58 0.48
50 603012 创力集 团 779,268.00 10,457,776.56 0.47
51 300458 全志科 技 97,022.00 10,379,413.56 0.47
52 000608 阳光股 份 1,821,979.00 9,656,488.70 0.44
53 603866 桃李面 包 214,729.00 9,611,270.04 0.43
54 600136 当代明 诚 401,352.00 9,291,298.80 0.42
55 002626 金达威 420,995.00 7,093,765.75 0.32
56 300431 暴风集 团 95,612.00 6,931,870.00 0.31
57 002502 骅威文 化 277,800.00 6,833,880.00 0.31
58 002343 慈文传 媒 137,504.00 6,668,944.00 0.30
59 300352 北信源 352,900.00 6,588,643.00 0.30
60 300166 东方国 信 230,275.00 6,325,654.25 0.29
61 300476 胜宏科 技 217,000.00 5,346,880.00 0.24
62 300278 华昌达 274,250.00 4,686,932.50 0.21
63 002599 盛通股 份 120,961.00 4,332,823.02 0.20 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 43 页
64 000673 当代东 方 344,950.00 4,322,223.50 0.20
65 600232 金鹰股 份 300,000.00 3,957,000.00 0.18
66 300310 宜通世 纪 58,678.00 2,240,912.82 0.10
67 002584 西陇科 学 77,312.00 1,029,022.72 0.05
68 300385 雪浪环 境 26,800.00 955,956.00 0.04
69 300304 云意电 气 28,834.00 924,994.72 0.04
70 300083 劲胜精 密 98,900.00 816,914.00 0.04
71 601611 中国核 建 37,059.00 775,274.28 0.04
72 000888 峨眉 山 A 59,200.00 712,768.00 0.03
73 601127 小康股 份 8,662.00 206,761.94 0.01
74 601966 玲珑轮 胎 15,341.00 199,126.18 0.01
75 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.01
76 603131 上海沪 工 1,263.00 76,664.10 0.00
77 002137 麦达数 字 4,162.00 70,587.52 0.00
78 300515 三德科 技 1,355.00 63,508.85 0.00
79 300518 盛讯达 1,306.00 61,186.10 0.00
80 002799 环球印 务 1,080.00 47,131.20 0.00
81 603958 哈森股 份 2,372.00 34,394.00 0.00
82 002802 洪汇新 材 1,629.00 24,565.32 0.00
83 603909 合诚股 份 1,095.00 20,126.10 0.00
84 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.00
85 300520 科大国 创 926.00 9,306.30 0.00
86 002805 丰元股 份 971.00 5,631.80 0.00
87 002655 共达电 声 3.00 48.45 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 155,046,533.40 5.83
2 002546 新联电 子 124,344,072.63 4.68
3 002768 国恩股 份 123,201,179.93 4.63
4 300065 海兰信 120,597,425.44 4.54
5 300351 永贵电 器 119,412,581.12 4.49
6 300469 信息发 展 114,361,461.96 4.30
7 603377 东方时 尚 102,451,092.94 3.85
8 300073 当升科 技 99,324,402.55 3.74
9 002341 新纶科 技 98,168,857.42 3.69
10 300310 宜通世 纪 92,070,888.25 3.46
11 000018 神州长 城 86,653,998.62 3.26 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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12 300302 同有科 技 84,491,542.16 3.18
13 002626 金达威 81,415,872.15 3.06
14 300360 炬华科 技 79,691,749.67 3.00
15 002450 康得新 79,526,060.00 2.99
16 300248 新开普 76,489,490.77 2.88
17 000858 五粮液 75,684,615.56 2.85
18 002494 华斯股 份 71,118,899.64 2.67
19 002001 新和成 69,914,215.05 2.63
20 300047 天源迪 科 69,451,238.97 2.61
21 300401 花园生 物 69,239,630.53 2.60
22 002502 骅威文 化 66,050,706.95 2.48
23 002108 沧州明 珠 64,412,651.72 2.42
24 000779 三毛派 神 63,174,891.99 2.38
25 300136 信维通 信 62,783,070.30 2.36
26 000701 厦门信 达 62,697,310.34 2.36
27 000959 首钢股 份 60,781,665.45 2.29
28 600298 安琪酵 母 57,086,237.53 2.15
29 300327 中颖电 子 55,782,279.51 2.10
30 002245 澳洋顺 昌 55,635,329.58 2.09
31 300078 思创医 惠 55,230,485.67 2.08
32 002643 万润股 份 54,793,635.58 2.06
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 177,301,633.74 6.67
2 300310 宜通世 纪 143,054,822.33 5.38
3 002546 新联电 子 137,593,215.71 5.17
4 300367 东方网 力 127,072,493.33 4.78
5 603799 华友钴 业 118,709,389.07 4.46
6 002341 新纶科 技 110,020,371.19 4.14
7 000018 神州长 城 105,481,843.17 3.97
8 300302 同有科 技 96,139,072.45 3.62
9 300065 海兰信 93,760,992.61 3.53
10 300078 思创医 惠 90,632,416.01 3.41
11 002768 国恩股 份 87,338,761.19 3.28
12 000858 五粮液 81,141,923.79 3.05 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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13 300401 花园生 物 79,964,758.53 3.01
14 300031 宝通科 技 76,834,034.14 2.89
15 600745 中茵股 份 74,350,437.90 2.80
16 002001 新和成 74,293,963.21 2.79
17 002626 金达威 73,717,142.49 2.77
18 300248 新开普 72,814,469.18 2.74
19 300360 炬华科 技 71,180,157.57 2.68
20 002668 奥马电 器 70,505,795.84 2.65
21 000558 莱茵体 育 69,361,412.20 2.61
22 300113 顺网科 技 69,154,554.34 2.60
23 000959 首钢股 份 65,073,359.89 2.45
24 600298 安琪酵 母 64,112,734.46 2.41
25 300351 永贵电 器 62,192,125.58 2.34
26 002502 骅威文 化 61,904,365.01 2.33
27 300327 中颖电 子 60,684,894.42 2.28
28 002494 华斯股 份 59,435,468.81 2.24
29 600030 中信证 券 59,088,997.65 2.22
30 300469 信息发 展 58,583,349.24 2.20
31 601288 农业银 行 53,725,751.56 2.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,535,375,562.06
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,582,522,775.55
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查或在本报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,753,608.57
2 应收证 券清 算款 46,685,232.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,655.03
5 应收申 购款 139,211.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,621,708.00 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300351 永贵电 器 91,607,946.30 4.14
筹划重 大事
项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
75,344 39,032.72 6,098,438.23 0.21% 2,934,782,565.59 99.79%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 281,491.90 0.0096%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 9 日） 基金 份额 总额 3,458,449,901.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,966,820,145.22
本报告 期 基 金总 申购 份额 210,164,253.45
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 236,103,394.85
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,940,881,003.82
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
长江证 券 1 3,038,684,333.31 23.17% 2,829,926.24 23.17% -
瑞银证 券 2 2,893,232,199.74 22.06% 2,694,468.88 22.06% -
中银国 际 2 1,776,706,956.05 13.55% 1,654,646.70 13.55% -
东方证 券 1 1,766,315,799.91 13.47% 1,644,976.26 13.47% -
国信证 券 1 934,652,573.47 7.13% 870,440.86 7.13% -
民生证 券 1 924,429,819.55 7.05% 860,921.94 7.05% -
华泰证 券 1 721,216,835.13 5.50% 671,671.98 5.50% -
安信证 券 1 422,765,827.89 3.22% 393,719.21 3.22% -
海通证 券 1 344,791,602.47 2.63% 321,105.00 2.63% -
中金公 司 1 219,883,120.13 1.68% 204,777.27 1.68% -
上海证 券 2 73,327,287.74 0.56% 68,289.45 0.56% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4. 2016 半 年度 本基 金无 新 增席位 ，无 注销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2016 年1月9 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2016 年2月3 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根智慧 互联 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 智慧 互联 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 智慧 互联 股 票型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
