上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
上 投 摩根 亚 太优 势 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 30
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ） 证券 市场 的权 益投 资分 布 ................................................................. 31
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合 ................................................................................................. 31
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细 ..................................... 32
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合 ................................................................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细 ..................... 38
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................... 38
7.11 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 38
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 39 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 39
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 40
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 43
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 43
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 44
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 44 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,935,756,797.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 亚 太 地 区 证 券 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市 场 交 易 的 亚 太 企
业， 投 资市 场包 括但不 限 于澳大 利亚 、 韩 国、 香 港 、 印度 及新 加坡 等区域
证券市 场（ 日本 除外 ） ， 分 散投资 风险 并追 求基 金资 产稳定 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资过 程中 注重 各区域 市场 环境 、 政经 前 景分析 ， 并强 调公 司品
质与成 长性 的结 合。 首先 在 亚太地 区经 济发 展格 局下 ， 通过自 上而 下分 析，
甄别不 同国 家与 地区 、 行 业与板 块的 投资 机会 ， 首 先考虑 国家 与地 区的 资
产配置 ， 决定 行业 与板 块 的基本 布局 ， 并从 中初 步 筛选出 具有 国际 比较 优
势的大 盘蓝 筹公 司 ， 同 时 采取自 下而 上的 选股 策略 ， 注 重个 股成 长性 指标
分析， 挖掘 拥有 更佳 成长 特性的 公司 ， 构 建成 长型 公司股 票池 。 最 后通 过
深入的 相对 价值 评估 ， 形 成 优化的 核心 投资 组合 。 在 固 定收益 类投 资部 分，
其 资 产 布 局 坚持 安 全 性 、流 动 性 和 收 益性 为 资 产 配置 原 则, 并 结 合 现金 管
理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩 根斯 坦利 综合 亚太 指 数 （ 不含 日本） （MSCI
AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收 益特 征
本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基金 投资 风 险收益 水平 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。由 于投 资 国 家与地 区市 场的 分散 ，
风险低 于投 资单 一市 场的 混合型 基金 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 洪渊
联系电 话 021-38794888 010-66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 穆矢 易会满
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
JF Asset Management Limited
The Bank of New York Mellon
Company
中文 JF 资产管理 有限 公司 纽约梅 隆银 行
注册地 址 香港中 环干 诺道 中 8 号遮 打大 厦 21 楼 美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
办公地 址 香港中 环干 诺道 中 8 号遮 打大 厦 21 楼 美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《 中国 证 券报》 《 证券 时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -145,747,710.47
本期利 润 58,533,675.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0073
本期加 权平 均净 值利 润率 1.34%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 1.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末可 供分 配利 润 -3,384,820,987.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4265
期末基 金资 产净 值 4,550,935,810.30
期末基 金份 额净 值 0.573
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -42.70%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去一 个月 2.32% 1.26% 2.28% 1.34% 0.04% -0.08%
过去三 个月 2.14% 0.94% 1.95% 1.01% 0.19% -0.07%
过去六 个月 1.24% 1.11% 2.87% 1.14% -1.63% -0.03%
过去一 年 -6.98% 1.22% -5.59% 1.25% -1.39% -0.03%
过去三 年 6.31% 0.93% 2.90% 0.92% 3.41% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-42.70% 1.45% -34.39% 1.49% -8.31% -0.04%
注： 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：摩 根斯 坦利综 合亚 太指数 （ 不含 日本 ）（MSCI AC Asia Pacific
Index ex Japan ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2007 年 10 月 22 日 至 2016 年 6 月 30 日) 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：(1) 本基 金合 同生 效日 为 2007 年 10 月 22 日， 图示时 间段 为 2007 年 10 月 22 日至 2016
年 6 月 30 日。
(2) 本基 金建 仓期 自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ， 注 册地 上海 。 截至 2016 年 6 月底 ，
公司管理的基金共有四十 九只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金、 上 投 摩根阿 尔法 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩根 双息 平 衡混合 型证 券投 资基 金、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投 资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证 券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混合型证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金、上投摩根文体休闲灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资
基金及 上投 摩根 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金 基金
经理、 国际
投资部 总监
2008-03-08 -
11 年 （金
融领域
从业经
验 22
年）
毕业于 上海 复旦 大学 。曾 担任上 海国
际信托 有限 公司 国际 业务 部经理 ，交
易部经 理。2004 年 6 月 加 入上投 摩根
基金管 理有 限公 司， 担任 交易总 监，
2007 年 10 月起 任投 资经 理。 2008 年 3
月起担 任上 投摩 根亚 太优 势混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2012 年 3 月
起同时 担任 上投 摩根 全球 天然资 源混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
王邦祺
本基金 基金
经理、 国际
投资部 总监
助理
2014-12-30 - 15 年
台湾大 学历 史学 硕士 班， 曾任职 于香
港永丰 金证 券(亚洲) 及 香港 永丰金 资
产( 亚洲) 有限 公司 ， 负 责管 理海外 可转
债及海 外新 兴市 场固 定收 益部位 。
2007 年 9 月加 入上 投摩 根 基金管 理有
限公司 ， 任投 资经 理 ， 从 事 QDII 海外
固定收 益及 海外 可转 债投 资及研 究工
作。2011 年 1 月起 任上 投 摩根全 球新上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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兴市场 混合 型证 券投 资基 金基金 经
理， 自 2014 年 12 月 起担 任上投 摩根
亚太优 势混 合型 证券 投资 基金基 金经
理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
姓名 在境外 投资 顾问 所任 职务 证券从 业年 限 说明
许安庆 JF 基金区域 投资 经理 39 年 男，特 许公 认会 计师 公会 会员
王浩
JF 基金区域 投资 经理 兼大 中
华投资 总监
21 年
男， 美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士学 位， 主修
经济
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根亚 太优 势
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动 ，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.4.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾过去半年，区域股市 中，泰国市场与印度尼西 亚市场表现较好，中国与 印度市场表现较为
落后， 东南 亚市 场普 遍都 有不错 的表 现。
美联储 于 2013 年十 二月 开 始启动 紧缩 循环， 至今 已 经超过 两年 半， 大 部分 亚 洲市场 货币 兑美 元
持续呈 现贬 值的 状态 ，但 是亚洲 货币 贬值 的趋 势 到 2015 年底 开始 稳定 下来 。2016 年上 半年 ，除 了
人民币 以及 印 度 卢比 ，大 部分亚 洲货 币兑 美元 已经 开始止 跌回 升。
当中国的经济开始追求有 质量的增长，靠基建投资 以及房地产建设的时代已 经过去，经济成长
增速逐渐下滑，未来还有 下调的可能，其他依赖中 国需求的亚洲市场如果不 能跟着有效转型，未来
将被投资人长期抛弃。在 这个背景下，亚洲基础建 设银行(AIIB)准备 成立， 一带一路政策对于亚洲
市场的推动，都将出现更 为深远的影响；我们认为 ，亚太市场正在转型，未 来进一步成长的动能正
在逐渐 确立 。
我们仍 然预 期， 在2016 年 ， 三 个趋势 正在 发生 ： 首 先是亚 洲市 场仍 然将 大范 围地下 调基 准存 款
利率；第二个趋势是人民 币的国际化；第三个趋势 是，老年需求将是未来市 场观注的焦点。亚太市
场的长期投资，基于这三 个长期趋势，未来应该会 有不一样的布局，我们的 投资也要逐年进行相应
的调整。未来我们将顺着 一带一路的脚步积极发掘 因为中国资本外流所出现 的亚洲投资机会，也会
结合国 内市 场的 研究 团队 ，寻找 与 A 股市 场相 应的 海外中 国企 业发 展的 各种 可能。
回顾2016 年上 半年 ， 我们 针对美 元暂 时回 落以 及新 兴经济 体回 升的 中期 趋势 进行调 整， 加大 各
市场商品 与资本品板块的 配置，这包括了印度尼西 亚、韩国与台湾市场的科 技与工业板块 。因应人
民币国际化的趋势，我们 关注了东南亚与印度市场 的基建板块；最后因应老龄 化的趋势，我们逐步
增加配置了印度这个具有 人口红利的年轻市场，同 时也维持了中国市场医疗 板块的配置。此外，我
们判断中国资本未来全面 进入世界体系，这个进程 将随着一带一路战略的推 动而逐步前进，因此我
们也对 东南 亚市 场可 能受 惠板块 给予 较多 的关 注。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 1.24% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.87% 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.6 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们对 于2016 年下 半年 的 市场判 断如 下 。 全 球市 场通 胀回升 的速 度可 能在 短期 间高于 央行 利率
上升的速度，经济比较低 迷的时间可能拉长，负利 率程度可能会恶化，英国 在脱离欧盟的公民投票
中选择脱欧，可能更加重 这个趋势，表现在市场层 面，各主要发达市场债券 收益率都跌落到历史低
位。
值得特别关注的是，石油 价格已经出现中期回升的 趋势。伊朗石油重回市场 是大事，跟伊拉克
与利比亚一样，都是全球 重要的产油国。但是，哈 萨克、尼日利亚、巴西因 为收入降低大砍探勘支
出，除非石油价格持续低 迷，或者石油输出 国组织(OPEC) 出现减产保油价的 动 作失败，否则油价可
能已经见底，不易再破新 低。石油不再跌，固定收 益投资的收益率却大幅下 降，可能使股票市场的
估值有一定支撑，尤其是 对持有实质资产的企业更 是如此，所谓的实质资产 指的是黄金、土地、房
地产、 古董 、珠 宝等 等传 统上可 以保 值的 物品 。
在板块 方面 ， 我 们看 好亚 洲基建 行业 于 2016 年的 结 构性的 机会 。 首 先， 在 资 金成本 较低 ， 以 及
中国一带一路资金介入的 情况下，有机会带动区域 成长；第二，亚太市场的 消费升级需求，如化妆
品与奢侈品的升级，如高 端医疗与保险养老的需要 ；第三，我们也看好部分 新科 技发展所开发出的
新应用，如电动车、机械 人、新能源以及互联网， 这会有很多投资机会。以 上这几个投资趋势，将
是2016 年 下半 年本 基金 重 点关注 的方 向。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根亚 太优势混合型证券投资基 金的管理人 ——上投摩根 基金管理有限公司
在上投摩根亚太优势混合 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害 基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根亚太优势 混合型证券投资基
金 2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证 券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 310,302,033.31 266,890,850.14
结算备 付金
- -
存出保 证金
- - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,260,835,987.55 4,375,237,446.38
其中： 股票 投资
4,246,063,432.71 4,363,157,000.88
基金投 资
14,772,554.84 12,080,445.50
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
136,358.64 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
16,105,674.96 3,968,458.44
应收利 息 6.4.7.5 19,093.02 24,773.26
应收股 利
18,017,986.82 745,037.71
应收申 购款
355,716.35 62,824.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 36,658,348.88 10,120,736.83
资产总计
4,642,431,199.53 4,657,050,127.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
44,279,637.76 6,384,360.71
应付赎 回款
7,658,991.53 15,844,054.99
应付管 理人 报酬
6,571,493.91 7,063,721.84
应付托 管费
1,277,790.46 1,373,501.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
1,391,230.45 522,910.69
其他负 债 6.4.7.8 30,316,245.12 4,823,310.74
负债合计
91,495,389.23 36,011,860.45
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 7,935,756,797.89 8,171,380,093.39
未分配 利润 6.4.7.10 -3,384,820,987.59 -3,550,341,826.79
所有者权益合计
4,550,935,810.30 4,621,038,266.60
负债和所有者权益总 计
4,642,431,199.53 4,657,050,127.05
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
119,811,777.60 578,619,452.35
1.利息 收入
372,680.14 868,890.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 372,680.14 868,890.92
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-91,584,221.21 687,771,251.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -137,448,658.38 624,714,562.67
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- -
股利收 益 6.4.7.16 45,864,437.17 63,056,688.73
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 204,281,386.13 -142,432,892.96
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
6,734,108.18 32,353,588.79
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 7,824.36 58,614.20
减：二、费用
61,273,482.64 100,842,548.37
1．管 理人 报酬
39,082,705.72 62,246,337.24
2．托 管费
7,599,414.93 12,103,454.45
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 14,223,863.43 26,203,808.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 367,498.56 288,947.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
58,538,294.96 477,776,903.98
减：所 得税 费用
4,619.30 5,525,969.97
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
58,533,675.66 472,250,934.01
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
8,171,380,093.39 -3,550,341,826.79 4,621,038,266.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 58,533,675.66 58,533,675.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-235,623,295.50 106,987,163.54 -128,636,131.96
其中：1.基 金申 购款 26,517,339.59 -12,180,456.73 14,336,882.86
2.基金 赎回 款 -262,140,635.09 119,167,620.27 -142,973,014.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
7,935,756,797.89 -3,384,820,987.59 4,550,935,810.30
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
13,422,752,840.68 -5,620,197,676.44 7,802,555,164.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 472,250,934.01 472,250,934.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-4,643,344,944.48 1,779,408,690.95 -2,863,936,253.53
其中：1.基 金申 购款 131,397,639.27 -49,026,663.35 82,370,975.92
2.基金 赎回 款 -4,774,742,583.75 1,828,435,354.30 -2,946,307,229.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
8,779,407,896.20 -3,368,538,051.48 5,410,869,844.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根亚太优势股票 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2007] 第 274 号《 关于 同意上 投摩 根亚 太优 势股 票型证 券投 资基 金募 集上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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的批复》核准，由上投摩 根基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》、《合格境
内机构投资者境外证券投 资管理试行办法》和《上 投摩根亚太优势股票型证 券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集
人民 币 29,568,958,773.71 元，业 经普 华永道 中天 会 计师事 务所 有限公 司普 华 永道中 天验 字(2007) 第
136 号验资报告予以验证 。经向中国证监会备案， 《上投摩根亚太优势股票 型证券投资基金基金合
同》 于 2007 年 10 月 22 日 正式生 效， 基金合 同生 效 日的基 金份 额总 额 为 29,572,160,439.53 份 基金 份
额，其 中认 购资 金利 息折 合 3,201,665.82 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为上投 摩根 基金 管理 有
限公司 ， 基金 托管 人为 中 国工商 银行 股份 有限 公司 ， 境 外资 产托 管人 为纽 约 银行( 后 合并 重组 为纽 约
梅隆银 行) ， 境外 投资 顾问 为 JF 资产管理 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格 境内机 构投 资者 境外 证券 投资管 理试 行办 法》
和《上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金 主要投资于亚太地区证
券市场以及在其他证券市 场交易的亚太企业。亚太 企业主要是指登记注册在 亚太地区、在亚太地区
证券市场进行交易或其主 要业务经营在亚太地区的 企业。投资市场为中国证 监会允许投资的国家或
地区证券市场。本基金投 资组合中股票及其它权益 类证券市值占基金资产的 60%-100% ，现金、债
券及中国证监会允许投资 的其它金融工具市值占基 金资产的 0%-40% 。股票及其他权益类证券包括
中国证监会允许投资的普 通股、优先股、存托凭证 、公募股票基金等。现金 、债券及中国证监会允
许投资的其它金融工具包 括银行存款、可转让存单 、回购协议、短期政府债 券等货 币市场工具；政
府债券、公司债券、可转 换债券、债券基金、货币 基金等及经中国证监会认 可的国际金融组织发行
的证券；中国证监会认可 的境外交易所上市交易的 金融衍生产品等。本基金 的业绩比较基准为：摩
根斯坦 利综 合亚 太指 数( 不 含日本) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引 》 、
《上投 摩根 亚太 优势 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开营 业 税改征 增值 税试 点的通
知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70
号《关于金融机构同业往 来等增值税补充政策的通 知》及其他相关境内外税 务法规和实务操作，主
要税项 列示 如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税 ， 对 金融 同业 往来 利息收 入免 征增 值 税 。
(2)
目前 基金取 得的 源自境 外的 差价 收入， 其 涉及的 境外 所得 税税收 政 策，按 照相 关国 家或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。
(3)
目前 基金取 得的 源自境 外的 股利 收益， 其 涉及的 境外 所得 税税收 政 策，按 照相 关国 家或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 310,302,033.31
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 310,302,033.31
注： 于 2016 年 6 月 30 日 ， 活 期银 行存 款中 包含 的 外币余 额为 ： 港 元 99,538,002.34 元( 折 合人 民
币 85,072,144.46 元) ， 美元 4,765,715.09 元( 折 合人 民 币 31,602,409.89 元) ， 印度 卢比 2,135,755.13 元( 折
合人民 币 209,832.13 元) ， 新台 币 280,564,968.00 元 （ 折合人 民 币 57,673,282.35 元） ， 澳元 99.32 元( 折
合人民 币 490.40 元)，泰铢 100,190,529.12 元 （折 合人民 币 18,906,756.87 元 ），印 度尼 西亚 盾 0.26
元( 折合 人民 币 0.00 元) 和 新加坡 元 201,212.99 元( 折 合人民 币 991,369.03 元) 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,577,390,962.78 4,246,063,432.71 668,672,469.93
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 12,133,834.77 14,772,554.84 2,638,720.07
其他 - - -
合计 3,589,524,797.55 4,260,835,987.55 671,311,190.00
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 - 136,358.64 - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 - 136,358.64 - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 44 页
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 19,093.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 19,093.02
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 6,650,894.06
待摊费 用 -
其他 30,007,454.82
合计 36,658,348.88
注： 于 2016 年 6 月 30 日 ，其他 应收 款余 额为 应收 印度市 场投 资税 务年 度退 税款。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额 。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,464.30
预提费 用 202,687.69
应付货 币兑 换款 30,112,093.13
合计 30,316,245.12 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 44 页
6.4.7.9 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,171,380,093.39 8,171,380,093.39
本期申 购 26,517,339.59 26,517,339.59
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -262,140,635.09 -262,140,635.09
本期末 7,935,756,797.89 7,935,756,797.89
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,321,247,676.49 -229,094,150.30 -3,550,341,826.79
本期利 润 -145,747,710.47 204,281,386.13 58,533,675.66
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
102,596,349.23 4,390,814.31 106,987,163.54
其中： 基金 申购 款 -11,556,559.48 -623,897.25 -12,180,456.73
基金赎 回款 114,152,908.71 5,014,711.56 119,167,620.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,364,399,037.73 -20,421,949.86 -3,384,820,987.59
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 372,680.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 372,680.14
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,569,260,216.85
减：卖 出股 票成 本总 额 2,706,708,875.23
买卖股 票差 价收 入 -137,448,658.38 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 45,390,975.96
基金投 资产 生的 股利 收益 473,461.21
合计 45,864,437.17
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
204,145,027.49
—— 股 票投 资
201,452,918.15
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 2,692,109.34
——其他 -
2.衍生 工具 136,358.64
—— 权 证投 资 136,358.64
3.其他 -
合计 204,281,386.13
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 7,824.36
合计 7,824.36
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 44 页
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 14,223,863.43
银行间 市场 交易 费用 -
合计 14,223,863.43
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 63,451.37
信息披 露费 139,236.32
咨询费 160,839.84
其他 3,971.03
合计 367,498.56
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司(" 上投摩 根") 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(" 中国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(The Bank of New York 境外资 产托 管人 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 44 页
Mellon Company ，" 纽约梅隆银行")
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 39,082,705.72 62,246,337.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,035,348.65 8,245,368.87
注： 本基 金按 估值 日尚 未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 1.8% 的年费 率计 提自 上
一估值 日( 不 含上 一估 值日) 至估值 日( 含 估值 日) 的 管理 人报酬 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基
金管理 人上 投摩 根。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管理 人报 酬及 托管费 的基 金资 产净 值 X 1.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,599,414.93 12,103,454.45
注：本基金按 估值日尚 未 计提当日管理 人报酬及 托 管费的基金资 产净值 0.35% 的年费率计提 自
上一估 值日( 不含 上一 估值 日) 至估 值日( 含估 值日) 的 托管费 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基金
托管人 中国 工商 银行 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 44 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 115,956,352.25 372,680.14 177,988,513.98 868,890.92
纽约梅 隆银 行 194,345,681.06 - 149,450,771.99 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金为区域性混合型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平低于股票型基 金，高于债券型基
金和平衡型基金。由于投 资国家与地区市场的分散 ，风险低于投资单一市场 的股票型基金。本基金
在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定 的范围之内，使本基金
在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “ 风 险和 收 益相匹 配 ” 的风 险收 益目 标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 44 页
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基 金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之 发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行充分的评估。本基 金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工 商银行以及境外次托管行 纽约梅隆银行，与该等银 行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所 进行的交易均通过有资格 的经纪商进行证券交收和 款项清算，违约风险发
生的可 能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 未持 有 信 用类 债
券(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 44 页
基金合同 中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该 证券 的 10% 。本 基金 所 持证券 在证 券交 易所 上
市，均 能以 合理 价格 适时 变现。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发 生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金等。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融 工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每
日对本 基金 的外 汇头 寸进 行监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 31,602,409.89 85,072,144.46 77,781,730.78 194,456,285.13
交易性 金融 资产 220,546,655.10 1,510,620,740.04 2,529,668,592.41 4,260,835,987.55
衍生金 融资 产 - - 136,358.64 136,358.64
应收证 券清 算款 - - 16,105,674.96 16,105,674.96
应收股 利 - 7,977,110.61 10,040,876.21 18,017,986.82
其他资 产 7,508,774.46 - 29,149,574.42 36,658,348.88
资产合 计 259,657,839.45 1,603,669,995.11 2,662,882,807.42 4,526,210,641.98
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - 4,407,441.19 39,872,196.57 44,279,637.76
递延所 得税 负债 - - 1,391,230.45 1,391,230.45
其他负 债 22,586,044.25 - 7,526,048.88 30,112,093.13
负债合 计 22,586,044.25 4,407,441.19 48,789,475.90
75,782,961.34
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 237,071,795.20 1,599,262,553.92 2,614,093,331.52 4,450,427,680.64
项目
上年度 末
2015年12月31日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 10,679,753.72 105,690,811.39 21,030,855.90 137,401,421.01
交易性 金融 资产 120,857,257.35 1,813,606,891.43 2,440,773,297.60 4,375,237,446.38
应收证 券清 算款 - - 3,968,458.44 3,968,458.44
应收股 利 - - 745,037.71 745,037.71
其他资 产 449,262.31 - 9,671,474.52 10,120,736.83
资产合 计 131,986,273.38 1,919,297,702.82 2,476,189,124.17 4,527,473,100.37
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - - 6,384,360.71 6,384,360.71
递延所 得税 负债 - - 522,910.69 522,910.69
其他负 债 3,887,183.25 - 449,518.63 4,336,701.88 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 44 页
负债合 计 3,887,183.25 - 7,356,790.03 11,243,973.28
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 128,099,090.13 1,919,297,702.82 2,468,832,334.14 4,516,229,127.09
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 增加 约 22,252 增加 约 22,581
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% 减少 约 22,252 减少 约 22,581
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和衍生工具，所
面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，通过自上而下分析， 甄别不同国家与地
区、行业与板块的投资机 会，首先考虑国家与地区 的资产配置，决定行业与 板块的基本布局，并从
中初步筛选出具有国际比 较优势的大盘蓝筹公司， 同时采取自下而上的选股 策 略，注重个股成长性
指标分 析， 挖掘 拥有 更佳 成长特 性的 公司 ， 构 建成 长型公 司股 票池 。 最 后通 过深入 的相 对价 值评 估 ，
形成优化的核心投资组合 。在固定收益类投资部分 ，其资产布局坚持安全性 、流动性和收益性为资
产配置 原则,并 结合 现金 管 理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票及 其他权益类证券投
资比例 为基 金资 产净 值 的 60%-100% ， 其 它允 许投 资 的金融 工具 为 0%-40% 。 此 外， 本 基金 的基 金管
理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基 金进行风险度量 ，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 44 页
交易性 金融 资产 －股 票投 资 4,246,063,432.71 93.30 4,363,157,000.88 94.42
交易性 金融 资产 —基 金投 资 14,772,554.84 0.32 12,080,445.50 0.26
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 136,358.64 0.00 - -
其他 - - - -
合计 4,260,972,346.19 93.63 4,375,237,446.38 94.68
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 6.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
6.4.1)上升 5%
增加 约 20,934 增加 约 20,795
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
6.4.1)下降 5%
减少 约 20,934 减少 约 20,795
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 4,246,063,432.71 91.46
其中： 普通 股 3,799,962,717.21 81.85
存托凭 证 446,100,715.50 9.61
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 14,772,554.84 0.32
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 44 页
4 金融衍 生品 投资 136,358.64 0.00
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 136,358.64 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 310,302,033.31 6.68
8 其他各 项资 产 71,156,820.03 1.53
9 合计
4,642,431,199.53 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 1,510,620,740.04 33.19
韩国 816,080,600.94 17.93
中国台 湾 629,364,769.73 13.83
印度 390,412,206.00 8.58
印度尼 西亚 251,431,400.09 5.52
泰国 225,554,060.40 4.96
美国 220,546,655.10 4.85
新加坡 86,404,491.65 1.90
菲律宾 67,506,227.04 1.48
马来西 亚 48,142,281.72 1.06
合计 4,246,063,432.71 93.30
注： 国 家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托 凭证本 身挂 牌的 证
券交易 所确 定。
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
互联网 软件 与服 务 562,427,110.74 12.36
商业银 行 392,186,240.27 8.62
半导体 产品 与设 备 324,458,036.49 7.13
保险 317,570,159.24 6.98
建筑与 工程 256,736,097.76 5.64
综合电 信业 务 226,470,262.51 4.98
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 190,266,365.44 4.18 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 44 页
电脑与 外围 设备 183,448,860.17 4.03
化学制 品 159,871,879.11 3.51
无线电 信业 务 125,583,531.49 2.76
个人用 品 108,398,545.62 2.38
互联网 与售 货目 录零 售 107,143,282.75 2.35
汽车零 配件 103,465,971.59 2.27
房地产 管理 和开 发 96,331,571.49 2.12
建筑材 料 92,856,772.77 2.04
食品 87,905,077.84 1.93
酒店、 餐馆 与休 闲 86,112,463.55 1.89
工业集 团企 业 80,464,125.06 1.77
食品与 主要 用品 零售 75,227,471.39 1.65
机械制 造 72,883,615.04 1.60
电力公 用事 业 70,733,551.52 1.55
纺织品 、服 装与 奢侈 品 55,120,855.59 1.21
制药 54,963,400.37 1.21
水公用 事业 49,489,803.10 1.09
媒体 48,540,142.20 1.07
烟草 47,149,826.79 1.04
综合金 融服 务 45,314,506.99 1.00
公路与 铁路 42,347,120.79 0.93
电子设 备、 仪器 和元 件 38,138,804.42 0.84
商业服 务与 商业 用品 37,305,357.46 0.82
汽车 35,646,721.37 0.78
医疗保 健提 供商 与服 务 31,387,521.06 0.69
金属与 采矿 24,083,916.86 0.53
独立电 力生 产商 与能 源贸 易商 16,034,463.87 0.35
合计 4,246,063,432.71 93.30
注：行 业分 类标 准：MSCI
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序 号 公司名 称 (英文) 公司名 称( 中文) 证券代 码 所在证 券市 场
所属国 家( 地
区)
数量（ 股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控 股有 限公 司 700 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 2,983,400.00
449,023,738.3
9
9.87
2
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
- 2330 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 9,216,000.00
307,848,511.0
5
6.76
3 AIA Group Ltd
友邦保 险控 股有 限
公司
1299 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 5,180,000.00
205,200,284.3
1
4.51 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 44 页
4
Samsung Electronics
Co Ltd
三星电 子有 限公 司 005930 KS 韩国证 券交 易所 韩国 19,000.00
155,870,764.3
9
3.43
5 Lotte Chemical Corp - 011170 KS 韩国证 券交 易所 韩国 75,000.00
122,192,316.6
8
2.68
6
Ping An Insurance
(Group) Company of
China Ltd
中国平 安保 险（ 集
团）股 份有 限公 司
2318 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 3,850,000.00
112,369,874.9
3
2.47
7 LG Uplus Corp - 032640 KS 韩国证 券交 易所 韩国 1,700,000.00
106,677,202.7
4
2.34
8
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴 巴集 团控 股
有限公 司
BABA US 纽约证 券交 易所 美国 162,381.00 85,636,383.94 1.88
9 Larsen & Toubro Ltd - LT IN 印度国 家证 券交 易所 印度 550,000.00 80,864,877.97 1.78
1 0
CK Hutchison
Holdings Ltd
长江和 记实 业有 限
公司
1 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 1,113,500.00 80,464,125.06 1.77
1 1
Reliance Industries
Ltd
- RIL IN 印度国 家证 券交 易所 印度 840,000.00 79,981,733.19 1.76
1 2 China Mobile Ltd - 941 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 1,020,000.00 77,281,825.41 1.70
1 3
Hyundai Heavy
Industries Co Ltd
现代重 工集 团 009540 KS 韩国证 券交 易所 韩国 120,000.00 72,883,615.04 1.60
1 4 Ultratech Cement Ltd - UTCEM IN 印度国 家证 券交 易所 印度 200,000.00 67,024,292.75 1.47
1 5
DBS Group Holdings
Ltd
星展集 团控 股有 限
公司
DBS SP 新加坡 证券 交易 所 新加坡 812,300.00 63,074,236.16 1.39
1 6
Sino Thai Engineering
& Construction Public
Co Ltd
- STEC-R TB 泰国证 券交 易所 泰国
13,436,100.0
0
60,344,897.49 1.33
1 7 Nutribiotech - 222040 KS 韩国证 券交 易所 韩国 140,000.00 59,320,123.96 1.30
1 8
China Construction
Bank Corp
中国建 设银 行 939 HK 香港证 券交 易所 中国香 港
12,728,000.0
0
55,696,587.57 1.22
1 9
MGM China Holdings
Ltd
- 2282 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 6,420,000.00 55,199,032.89 1.21
2 0
PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk
- TLKM IJ
印度尼 西亚 证券 交易
所
印度尼 西亚
27,008,100.0
0
53,949,103.38 1.19
2 1
Samsung Engineering
Co Ltd
- 028050 KS 韩国证 券交 易所 韩国 900,000.00 53,108,321.38 1.17
2 2
Beijing Enterprises
Water Group Ltd
北控水 务集 团有 限
公司
371 HK 香港证 券交 易所 中国香 港
12,426,000.0
0
49,489,803.10 1.09
2 3 Cosmax Inc - 192820 KS 韩国证 券交 易所 韩国 50,000.00 49,078,421.66 1.08
2 4 YG Entertainment Inc - 122870 KS 韩国证 券交 易所 韩国 210,000.00 48,540,142.20 1.07
2 5
Advanced Information
Service Public Co Ltd
-
ADVANC-R
TB
泰国证 券交 易所 泰国 1,620,000.00 48,301,706.08 1.06
2 6 Bharti Infratel Ltd - BHIN IN 印度国 家证 券交 易所 印度 1,400,000.00 47,460,312.37 1.04
2 7 KT & G Corp - 033780 KS 韩国证 券交 易所 韩国 60,000.00 47,149,826.79 1.04
2 8
Motherson Sumi
Systems Ltd
- MSS IN 印度国 家证 券交 易所 印度 1,600,000.00 45,602,456.35 1.00 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 44 页
29 Tata Power Co Ltd - TPWR IN 印度国 家证 券交 易所 印度 6,300,000.00 45,400,558.19 1.00
30
Hong Kong
Exchanges & Clearing
Ltd
香港交 易及 结算 所
有限公 司
388 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 282,622.00 45,314,506.99 1.00
31
Uni-President
Enterprises Corp
- 1216 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 3,400,000.00 44,380,671.43 0.98
32 CNOOC Ltd
中国海 洋石 油有 限
公司
883 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 5,363,000.00 44,094,185.92 0.97
33
PT Bank Negara
Indonesia (Persero)
Tbk
- BBNI IJ
印度尼 西亚 证券 交易
所
印度尼 西亚
16,278,900.0
0
42,484,990.47 0.93
34
CP ALL Public Co
Ltd
- CPALL-R TB 泰国证 券交 易所 泰国 4,396,500.00 41,690,155.30 0.92
35 Ctrip.com Intl Ltd - CTRP US 纳斯达 克股 票交 易所 美国 148,378.00 40,537,676.77 0.89
36
China Resources Land
Ltd
华润置 地有 限公 司 1109 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 2,496,000.00 38,611,939.39 0.85
37
Largan Precision Co
Ltd
大立光 电股 份有 限
公司
3008 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 63,000.00 38,138,804.42 0.84
38 JD.com Inc - JD US 纳斯达 克股 票交 易所 美国 270,505.00 38,081,795.60 0.84
39
Kumho Petro
Chemical Co Ltd
- 011780 KS 韩国证 券交 易所 韩国 110,000.00 37,679,562.43 0.83
40 S-1 Corp - 012750 KS 韩国证 券交 易所 韩国 60,000.00 37,305,357.46 0.82
41
PT Astra International
Tbk
- ASII IJ
印度尼 西亚 证券 交易
所
印度尼 西亚 9,598,000.00 35,646,721.37 0.78
42
President Chain Store
Corp
- 2912 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 650,000.00 33,537,316.09 0.74
43 Eclat Textile Co Ltd - 1476 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 507,000.00 32,360,169.66 0.71
44
SM Prime Holdings
Inc
- SMPH PM 菲律宾 证券 交易 所 菲律宾 8,383,600.00 32,258,841.87 0.71
45
PT Mitra Keluarga
Karyasehat Tbk
- MIKA IJ
印度尼 西亚 证券 交易
所
印度尼 西亚
22,741,400.0
0
31,387,521.06 0.69
46
PT Bank Central Asia
Tbk
- BBCA IJ
印度尼 西亚 证券 交易
所
印度尼 西亚 4,456,500.00 29,803,567.66 0.65
47
BOC Hong Kong
(Holdings) Ltd
中银香 港控 股有 限
公司
2388 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 1,484,000.00 29,425,262.50 0.65
48
PT Waskita Karya
Persero Tbk
- WSKT IJ
印度尼 西亚 证券 交易
所
印度尼 西亚
22,920,000.0
0
29,333,367.27 0.64
49
Luye Pharma Group
Ltd
- 2186 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 7,142,000.00 28,994,252.42 0.64
50 Vipshop Holdings Ltd - VIPS US 纽约证 券交 易所 美国 385,090.00 28,523,810.38 0.63
51 58.com Inc - WUBA US 纽约证 券交 易所 美国 91,247.00 27,766,988.41 0.61
52 Ennoconn Corp - 6414 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 312,000.00 27,578,095.78 0.61
53
Siam Commercial
Bank Public Co Ltd
- SCB-R TB 泰国证 券交 易所 泰国 1,022,800.00 26,828,468.95 0.59 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 44 页
54
KB Financial Group
Inc
- 105560 KS 韩国证 券交 易所 韩国 140,000.00 26,274,946.21 0.58
55
China Medical
System Holdings Ltd
- 867 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 2,575,000.00 25,969,147.95 0.57
56 Taiwan Cement Corp - 1101 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 3,921,000.00 25,832,480.02 0.57
57
E Sun Financial
Holding Co Ltd
- 2884 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 6,606,103.00 25,801,215.59 0.57
58 PTT Public Co Ltd - PTT-R TB 泰国证 券交 易所 泰国 432,900.00 25,569,503.36 0.56
59
Cheung Kong
Property Holdings Ltd
长江实 业地 产有 限
公司
1113 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 615,500.00 25,460,790.23 0.56
60 Tenaga Nasional Bhd - TNB MK 吉隆坡 证券 交易 所 马来西 亚 1,092,300.00 25,332,993.33 0.56
61 Hiroca Holdings Ltd - 1338 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 1,069,000.00 25,050,925.91 0.55
62
China Machinery
Engineering Corp
中国机 械工 程有 限
公司
1829 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 5,688,000.00 24,452,655.69 0.54
63
Guangshen Railway
Co Ltd
广深铁 路股 份有 限
公司
525 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 7,664,000.00 24,104,702.44 0.53
64
Zijin Mining Group
Co Ltd
紫金矿 业集 团股 份
有限公 司
2899 HK 香港证 券交 易所 中国香 港
10,880,000.0
0
24,083,916.86 0.53
65 HDFC Bank Ltd - HDFCB IN 印度国 家证 券交 易所 印度 180,000.00 24,077,975.18 0.53
66
Metropolitan Bank &
Trust Co
- MBT PM 菲律宾 证券 交易 所 菲律宾 1,883,958.00 23,991,364.51 0.53
67
Golden
Agri-Resources Ltd
- GGR SP 新加坡 证券 交易 所 新加坡
13,529,200.0
0
23,330,255.49 0.51
68
Thai Oil Public Co
Ltd
- TOP-R TB 泰国证 券交 易所 泰国 2,015,400.00 22,819,329.22 0.50
69 Public Bank Bhd - PBK MK 吉隆坡 证券 交易 所 马来西 亚 714,800.00 22,809,288.39 0.50
70 Pou Chen Corp - 9904 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 2,572,000.00 22,760,685.93 0.50
71
CTBC Financial
Holding Co Ltd
- 2891 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 6,328,000.00 21,918,337.08 0.48
72
PT Astra Agro Lestari
Tbk
- AALI IJ
印度尼 西亚 证券 交易
所
印度尼 西亚 2,737,166.00 20,194,150.92 0.44
73
Galaxy Entertainment
Group Ltd
- 27 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 1,000,000.00 19,657,410.00 0.43
74
China Unicom (Hong
Kong) Ltd
中国联 通（ 香港 ）
股份有 限公 司
762 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 2,682,000.00 18,383,644.02 0.40
75 MTR Corp Ltd - 66 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 544,500.00 18,242,418.35 0.40
76
China Petroleum &
Chemical Corp
中国石 油化 工股 份
有限公 司
386 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 3,719,400.00 17,801,613.75 0.39
77
Hota Industrial
Manufacturing Co Ltd
- 1536 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 572,000.00 17,637,154.28 0.39
78
Huaneng Renewables
Corp Ltd
华能新 能源 股份 有
限公司
958 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 7,300,000.00 16,034,463.87 0.35
79
Nexteer Automotive
Group Ltd
- 1316 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 2,515,000.00 15,175,435.05 0.33 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 44 页
80 Jollibee Food Corp - JFC PM 菲律宾 证券 交易 所 菲律宾 330,000.00 11,256,020.66 0.25
81
Hua Hong
Semiconductor Ltd
华虹半 导体 有限 公
司
1347 HK 香港证 券交 易所 中国香 港 1,635,000.00 10,089,122.95 0.22
82
PT Pembangunan
Perumahan Persero
Tbk
- PTPP IJ
印度尼 西亚 证券 交易
所
印度尼 西亚 4,410,000.00 8,631,977.96 0.19
83 MediaTek Inc - 2454 TT 台湾证 券交 易所 中国台 湾 130,000.00 6,520,402.49 0.14
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计买 入
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 TT 101,311,908.05 2.19
2 LG Uplus Corp 032640 KS 94,246,058.17 2.04
3 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 78,629,338.96 1.70
4 Larsen & Toubro Ltd LT IN 66,329,725.69 1.44
5 Samsung Engineering Co Ltd 028050 KS 61,590,156.31 1.33
6 S-1 Corp 012750 KS 59,024,422.03 1.28
7 Daelim Industrial Co Ltd 000210 KS 51,962,872.82 1.12
8 Nutribiotech 222040 KS 51,527,243.00 1.12
9 Bharti Infratel Ltd BHIN IN 51,137,013.45 1.11
10 YG Entertainment Inc 122870 KS 50,991,416.16 1.10
11 China Construction Bank Corp 939 HK 49,644,399.13 1.07
12 Advanced Information Service Public Co Ltd
ADV ANC-R
TB
48,916,506.89 1.06
13 PT Waskita Karya Persero Tbk WSKT IJ 46,373,445.13 1.00
14 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM IJ 44,817,943.91 0.97
15 Motherson Sumi Systems Ltd MSS IN 44,810,109.38 0.97
16 Galaxy Entertainment Group Ltd 27 HK 43,738,877.42 0.95
17 Ctrip.com Intl Ltd CTRP US 43,365,733.16 0.94
18 Largan Precision Co Ltd 3008 TT 41,276,406.23 0.89
19 MGM China Holdings Ltd 2282 HK 41,052,503.03 0.89
20 CNOOC Ltd 883 HK 40,630,427.91 0.88
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出 占期初 基金 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 44 页
金额 资产净 值比 例
（％）
1 Catcher Technology Co Ltd 2474 TT 110,423,968.09 2.39
2 Hyundai Steel Co 004020 KS 93,117,838.09 2.02
3 Advanced Semiconductor Engineering Inc 2311 TT 83,969,470.84 1.82
4 KT & G Corp 033780 KS 79,876,846.85 1.73
5 KB Financial Group Inc 105560 KS 75,411,108.73 1.63
6 China Merchants Bank Co Ltd 3968 HK 72,590,137.33 1.57
7 Housing Development Finance Corp Ltd HDFC IN 65,498,028.05 1.42
8 Sino Biopharmaceutical Ltd 1177 HK 63,445,674.77 1.37
9 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 2318 HK 61,879,394.88 1.34
10 Fubon Financial Holding Co Ltd 2881 TT 60,158,201.80 1.30
11 Tata Consultancy Services Ltd TCS IN 58,963,025.43 1.28
12 Orion Corp 001800 KS 56,649,533.08 1.23
13 Airports of Thailand Public Co Ltd AOT-R TB 51,502,026.98 1.11
14 Daelim Industrial Co Ltd 000210 KS 48,447,290.98 1.05
15 BGF Retail Co Ltd 027410 KS 48,443,160.46 1.05
16 Kasikornbank Public Co Ltd
KBANK-R
TB
47,710,339.91 1.03
17 Apollo Hospitals Enterprise Ltd APHS IN 44,736,377.50 0.97
18 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk BBTN IJ 44,638,844.75 0.97
19 PT Wijaya Karya Tbk WIKA IJ 44,444,491.46 0.96
20 China Vanke Co Ltd 2202 HK 44,227,203.59 0.96
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
买入成 本（ 成交 ）总 额 2,384,693,636.68
卖出收 入（ 成交 ）总 额 2,569,260,216.85
“ 买入 金额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买 卖 成交金 额 （成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 44 页
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 权证 Ennoconn Corp 136,358.64 0.00
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
Digital
Telecommunications
Infrastructure Fund
上市基
金
封闭式
SCB Asset
Management
Company Limited
14,772,554.84 0.32
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在本 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 16,105,674.96
3 应收股 利 18,017,986.82
4 应收利 息 19,093.02
5 应收申 购款 355,716.35
6 其他应 收款 6,650,894.06
7 待摊费 用 -
8 其他 30,007,454.82
9 合计 71,156,820.03
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 44 页
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投资组合报告附注 的其他 需要说明的事 项
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
649,856 12,211.56 72,229,112.03 0.91% 7,863,527,685.86 99.09%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 349,187.54 0.0044%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 10 月 22 日 ）基 金份 额总 额 29,572,160,439.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,171,380,093.39
本报告 期 基 金总 申购 份额 26,517,339.59
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 262,140,635.09
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 7,935,756,797.89 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 44 页
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因届 龄退 休， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Citigroup Global Mkts Ltd 1 767,023,617.09 15.48% 1,314,587.66 15.20% -
Credit Suisse Ltd 1 528,879,615.79 10.68% 945,552.76 10.93% -
Macquarie Securities Ltd 1 441,496,243.68 8.91% 786,733.37 9.10% -
UBS LTD 1 401,103,352.18 8.10% 694,740.60 8.03% -
Morgan Stanley Co Intl plc 1 318,487,568.81 6.43% 546,898.92 6.32% -
Instinet Ltd 1 283,579,896.00 5.72% 539,950.50 6.24% -
Nomura International 1 334,308,827.06 6.75% 529,660.53 6.12% -
CLSA Limited 1 299,044,982.67 6.04% 522,550.10 6.04% -
China Intl Capital Corp HK
Secs Ltd
1 225,855,838.68 4.56% 395,247.71 4.57% - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 44 页
HSBC Securities 1 210,809,087.52 4.26% 368,915.89 4.27% -
JP Morgan Secs Ltd 1 189,301,713.73 3.82% 332,349.06 3.84% -
Haitong Intl Secs Co Ltd 1 185,679,024.36 3.75% 324,938.31 3.76% -
Credit Agricole Securities
(Taiwan)
1 147,904,489.76 2.99% 258,832.44 2.99% -
BNP Paribas Securities 1 146,948,407.23 2.97% 257,159.73 2.97% -
Goldman Sachs 1 145,899,281.88 2.95% 240,174.36 2.78% -
Merrill Lynch 1 116,331,274.32 2.35% 222,070.10 2.57% -
BOCI Securities Ltd 1 83,504,868.75 1.69% 146,133.53 1.69% -
China Merchants Securities
(HK)
1 55,066,439.21 1.11% 96,366.28 1.11% -
China Everbright Secs
(HK) Ltd
1 46,253,395.97 0.93% 80,943.43 0.94% -
CCB International
Securities Ltd
1 22,185,888.69 0.45% 38,825.30 0.45% -
Samsung Securities
Company limited
1 4,290,040.15 0.09% 6,435.01 0.07% -
Cathay Securities
Corporation
1 - - - - -
CIMB Securities
(Singapore) Pte Ltd
1 - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK) Ltd
1 - - - - -
Daiwa Capital Markets 1 - - - - -
Deutsche Bank AG London 1 - - - - -
DSP Merrill Lynch Ltd 1 - - - - -
Fubon Securities Company
Limited
1 - - - - -
ICBC International
Securities Ltd
1 - - - - -
KDB Daewoo Securities 1 - - - - -
Korea Investment &
Securities (KIS)
1 - - - - -
Masterlink Securities Corp 1 - - - - -
SinoPac Securities
Corporation
1 - - - - -
Yuanta Securities Co Ltd 1 - - - - -
第一金 证券 股份 有限 公司 1 - - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 44 页
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
本基金 管理 人定 期召 开会 议，组 织相 关部 门依 据交 易单元 的选 择标 准对 交易 单元候 选券 商进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
4. 2016 年 上半 年度 本基 金 无新增 席位 ，无 注销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
Citigroup Global Mkts Ltd - - - - - - - -
Credit Suisse Ltd - - - - - - - -
Macquarie Securities Ltd - - - - - - - -
UBS LTD - - - - - - - -
Morgan Stanley Co Intl plc - - - - - - - -
Instinet Ltd - - - - - - - -
Nomura International - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
China Intl Capital Corp HK
Secs Ltd
- - - - - - - -
HSBC Securities - - - - - - - -
JP Morgan Secs Ltd - - - - - - - -
Haitong Intl Secs Co Ltd - - - - - - - -
Credit Agricole Securities
(Taiwan)
- - - - - - - -
BNP Paribas Securities - - - - - - - -
Goldman Sachs - - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
BOCI Securities Ltd - - - - - - - -
China Merchants Securities
(HK)
- - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 44 页
China Everbright Secs (HK)
Ltd
- - - - - - - -
CCB International Securities
Ltd
- - - - - - - -
Samsung Securities Company
limited
- - - - - - - -
Cathay Securities Corporation - - - - - - - -
CIMB Securities (Singapore)
Pte Ltd
- - - - - - - -
CITIC Securities Brokerage
(HK) Ltd
- - - - - - - -
Daiwa Capital Markets - - - - - - - -
Deutsche Bank AG London - - - - - - - -
DSP Merrill Lynch Ltd - - - - - - - -
Fubon Securities Company
Limited
- - - - - - - -
ICBC International Securities
Ltd
- - - - - - - -
KDB Daewoo Securities - - - - - - - -
Korea Investment & Securities
(KIS)
- - - - - - - -
Masterlink Securities Corp - - - - - - - -
SinoPac Securities
Corporation
- - - - - - - -
Yuanta Securities Co Ltd - - - - - - - -
第一金 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2016 年1月9 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2016 年2月3 日
3.
上 投 摩 根 亚 太 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停申购 、 赎 回、 定期 定额 投 资及转 换转 入业
务的公 告
同上 2016 年3 月22 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 44 页
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、《 上投 摩根 亚太 优势 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3、《 上投 摩根 亚太 优势 混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》；
4、《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
