上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
上 投 摩根 文 体休 闲 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43
10.8 其他 重 大事 件 ............................................................................................................................... 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 44
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根文 体休 闲灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根文 体休 闲混 合
基金主 代码 001795
交易代 码 001795
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 23 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 245,409,768.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用定 量及 定性 研究 方法 ， 自上 而下 进行 宏观 产业 分析， 自下 而上 优选 文
体休闲 主题 上市 公司 ， 通 过严格 的风 险控 制， 力争 实现基 金资 产的 长期 增
值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将综 合分 析和 持续 跟踪基 本面 、 政策 面、 市 场面等 多方 面因 素 ， 对
宏观经 济 、 国 家政 策 、 资 金面和 市场 情绪 等影 响证 券市场 的重 要因 素进 行
深入分 析， 确定 合适 的资 产配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
根据本 基金 投资 理念 及投 资目标 ， 本 基金 在申 银万 国一级 行业 分类 中选 取
了以下 与文 体休 闲主 题相 关的行 业， 分别 是： 传 媒 、 计算 机、 电 子、 休闲
服务、 房地 产、 纺 织服 装 、 轻工 制造、 商业 贸易、 通信、 家用 电器、 交通
运输、 汽车、 食品 饮料、 综 合。 我 们将 遵循 自上 而下 的宏观 产业 分析 逻辑 ，
从行业 生命 周期 、 行业 景 气度 、 行 业竞 争格 局等 多 角度 ， 综 合评 估各 个行
业的投 资价 值 ， 对 基金 资 产在行 业间 分配 进行 安排 。 本 基金 将通 过系 统和
深入的 基本 面研 究 ， 密 切 关注受 益于 国家 文化 体育 产业政 策扶 持 、 满 足城
镇居民 生活 水平 提高 和消 费升级 需求 的行 业和 公司 ， 同时 重点 投资 于创 新
商业模 式、 引领 新的 生活 方式和 消费 习惯 的相 关行 业及公 司。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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3、固 定收 益类 投资 策略
对于固 定收 益类 资产 的选 择， 本 基金 将以 价值 分析 为主线 ， 在 综合 研究 的
基础上 实施 积极 主动 的组 合管理 ， 自 上而 下进 行组 合构建 ， 自 下而 上进 行
个券选 择。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率*60%+ 中债总 指数 收益 率*40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 穆矢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -13,895,104.35
本期利 润 3,453,524.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0121
本期加 权平 均净 值利 润率 1.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -12,096,065.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0493
期末基 金资 产净 值 250,325,435.84
期末基 金份 额净 值 1.020
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 2.00%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3. 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 12 月 23 日， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.81% 1.71% 0.49% 0.69% 6.32% 1.02%
过去三 个月 2.51% 1.71% -1.21% 0.71% 3.72% 1.00%
过去六 个月 2.10% 1.57% -10.21% 1.22% 12.31% 0.35%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
2.00% 1.53% -11.83% 1.19% 13.83% 0.34%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指数 收益 率× 60%+ 中债 总指 数收 益 率× 40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根文 体休 闲灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 本 基金 合同生 效日 为 2015 年 12 月 23 日， 图 示时 间段 为 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月 22 日。 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国）有 限公 司合 资设 立， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ，注册 地上 海。 截至2016 年6月 底， 公司 管理 的
基金共 有四 十 九 只， 均为 开放式 基金 ，分 别是 ：上 投摩根 中国 优势 证券 投资 基金、 上投 摩根 货币 市
场基金 、上 投摩 根阿 尔法 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 双息 平衡 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根
成长先 锋混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 内需 动力 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 亚太 优势 混合 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 双核平 衡混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 纯债 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
型证券 投资 基金 、上 投摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根新 兴动力 混合 型证 券投 资上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金、 上投 摩根 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 健康 品质 生活 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中证 消
费服务 领先 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 核心 优选 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 轮动 添利 债券 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 智选30 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根成 长动 力混 合型证 券投 资基 金、 上
证180 高贝 塔交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 上 投 摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投摩 根岁
岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金 、上 投 摩根 转型 动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根双 债增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根民 生需求 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上
投摩根 现金 管理 货币 市场 基金、 上投 摩根 纯债 丰利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场
基金、 上投 摩根 天添 宝货 币市场 基金 、上 投摩 根纯 债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安全 战略 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 整合 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 智慧互 联股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 科技 前沿 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 、上 投摩 根新 兴服 务股票 型证 券投 资基 金、 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 、 上投 摩
根文体 休闲 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根智慧 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 及上 投
摩根策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周战海
本基金 基金 经
理
2015-12-2
3
- 9 年
周战海 先生 自 2007 年 1 月至 2009
年 3 月 在国 金证券 股份 有 限公司
担任分 析师 ，2009 年 4 月至 2010
年 7 月 在太 平洋资 产管 理 有限公
司担任 研究 员，2010 年 8 月起加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 历
任行业专家、基金经理助理。自
2015 年 12 月 起担 任上 投摩 根文体
休闲灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.周战 海先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 文 体休 闲
灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的规定。 基金经理对个股和投资组 合的比例遵循了投资决
策委员 会的 授权 限制 ，基 金投资 比例 符合 基金 合同 和法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关法 律
法规和 公司 内部 公平 交易 流程的 各项 要求 ，严 格规 范境内 上市 股票 、债 券的 一级市 场申 购和 二级 市
场交易 等活 动， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 交易执 行和 监控 分析 ，以 确保本 公司 管理 的不 同
投资组 合在 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的环 节均 得到 公
平对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ，本公 司执 行集 中交 易制 度，确 保不 同投 资组 合在 买卖同 一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量 ； 对于 银行 间市场 投资 活动 ，本 公
司通过 对手 库控 制和 交易 室询价 机制 ，严 格防 范对 手风险 并检查 价 格公 允性 ；对于 申购 投资 行为 ，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机 和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交
量的5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年开 年以 来市 场整 体 波动较 大， 一月 份股 市就 出现大 幅下 跌 ， 以新 兴产 业为主 的创 业板 指
数大幅 下跌 。随 着 3 月 数 据公布 后的 通胀 预期 下降 和经济 企稳 确定 ，市 场开 始企稳 反弹 ，反 应经 济
回暖预期。二季度的市场 指数相对表现平稳，存量 资金博弈的特征比较明显 ，市场热点轮动较快，
像贵金 属、 新能 源汽 车、 智能驾 驶、 物联 网， 白酒 等板块 表现 较好 。
上半年 本基 金处 于建 仓期 ， 而作为 本基 金主 要投 向的 文化传 媒指 数下 跌较 大 ， 半 年跌幅 超过25% 。上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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本基金 在市 场下 跌过 程中 出于谨 慎考 虑逐 步建 仓， 尽量回 避市 场大 跌的 风险 。 在3月 份市 场开 始企 稳
反弹后 本基 金依 照契 约， 加大了 建仓 力度 。二 季度 本基金 完成 了建 仓， 通过 由上而 下的 行业 分析 结
合由下 而上 的个 股选 择， 重点投 资了 契约 相关 行业 的龙头 公司 ，特 别加 大了 对新能 源和 电子 行业 的
优质公 司的 投资 ，取 得了 明显的 超额 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 2.1% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-10.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望三季度，我们认为今 年下半年显著创新低的概 率比较低。改革预期逐步 明朗，制度建设持
续推进，修复风险偏好。 货币政策和财政政策将趋 于宽松，财政政策有望继 续加码。经济将总体稳
定，汇率也不会出现大幅 下跌，中报企业盈利或超 预期，市场的结构性 机会 依然存在。经济转型将
持续推进，这将有利于本 基金重点投资的文体休闲 产业。从行业角度，我们 继续看好景气度高的电
子和新 能源 行业 ；从 主题 角度， 我们 看 好 OLED 产 业链、 体育 、量 子通 信、 区块链 等。 我们 将坚 持
成长股投资的风格，继续 按照基金契约的要求重点 投资文化、体育和休闲娱 乐等相关行业的优势公
司，由 上而 下精 选个 股， 为投资 者争 取超 额收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环 节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配 情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对上 投摩根文体休闲混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管 理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 文体 休闲灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 35,257,926.68 243,641,492.63
结算备 付金
1,144,312.05 -
存出保 证金
210,209.43 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 225,477,082.30 23,437,944.00
其中： 股票 投资
225,477,082.30 23,437,944.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 268,900,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,978.53 76,339.25
应收股 利
- -
应收申 购款
153,541.65 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
262,251,050.64 536,055,775.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,259,351.70 219,466,620.14
应付赎 回款
9,422,163.30 -
应付管 理人 报酬
319,400.38 104,139.68
应付托 管费
53,233.41 17,356.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 726,785.97 25,027.84
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 144,680.04 -
负债合计
11,925,614.80 219,613,144.28
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 245,409,768.28 316,747,927.70
未分配 利润 6.4.7.10 4,915,667.56 -305,296.10
所有者权益合计
250,325,435.84 316,442,631.60
负债和所有者权益总 计
262,251,050.64 536,055,775.88
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.020 元 ，基 金份 额总 额 245,409,768.28 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 文体 休闲灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
7,678,143.31
1.利息 收入
761,519.31
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 318,692.90
债券利 息收 入
328.99
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
442,497.42
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-10,666,483.64
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -11,376,493.01
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 350,099.01
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 359,910.36
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 17,348,629.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 234,478.40
减：二、费用
4,224,618.42
1．管 理人 报酬
2,049,557.83
2．托 管费
341,592.98
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,711,341.44
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 122,126.17
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,453,524.89
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
3,453,524.89
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 文体 休闲灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 316,747,927.70 -305,296.10 316,442,631.60 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,453,524.89 3,453,524.89
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-71,338,159.42 1,767,438.77 -69,570,720.65
其中：1.基 金申 购款 11,121,421.33 -345,523.44 10,775,897.89
2.基金 赎回 款 -82,459,580.75 2,112,962.21 -80,346,618.54
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
245,409,768.28 4,915,667.56 250,325,435.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根文体休闲灵活配 置混合型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2015]1879 号 《 关 于准予 上投 摩根 文体 休闲 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金注 册的 批复 》 核 准， 由上投 摩根 基金 管理 有限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法 》
和《上投摩根文体休闲灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 316,703,607.97 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2015) 第 1402 号 验 资报告 予以 验证 。经
向中国 证监 会备 案， 《上 投 摩根文 体休 闲灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2015 年 12 月
23 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为 316,747,927.70 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息
折合 44,319.73 份基 金份 额 。 本基 金的 基金管 理人 为 上投摩 根基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人为 中国
银行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 中 国银 行 ”) 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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的股票、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证 券、股指期货、股票期权 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的 其他 金融工具。本基金的投资 组合比例为：股票资产占 基金资产的 0%-95% ；
投资于 本基 金所 定义 的文 体休闲 主题 相关 的证 券不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；每 个交 易日 日终 在
扣除股指期货合约和股票 期权合约需缴纳的交易保 证金后，保持现金或到期 日在一年以内的政府债
券不低 于基 金资 产净 值的 5% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中证 800 指数 收益 率 X60%+ 中债 总指 数
收益 率 X40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 文体休 闲 灵 活配置 混合型 证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值 在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活 跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金 额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红 除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未
实现部分为负数，则期末 可供分配利润的金额为期 末未分配利润，即已实现 部分相抵未实现部分后
的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许 的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法等估 值技 术进 行估 值。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 21 页共 45 页
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行基 金方 式募集 资金 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营
业税 。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营 业 税。 自 2016 年 5 月 1 日
起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让
收入免 征增 值税 ，对 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)
对基 金从 证券 市场中 取得 的收 入，包 括 买卖股 票、 债券 的差价 收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3)
对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入，应 由 发行债 券的 企业 在向基 金 支付利 息时 代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税 。对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ，持 股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息 红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额 ， 自
2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股 ， 解禁后 取得 的股 息 、 红
利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4)
基 金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交易 印花 税， 买入 股票不 征收 股票 交易 印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 35,257,926.68
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 35,257,926.68
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 22 页共 45 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 208,392,978.72 225,477,082.30 17,084,103.58
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 208,392,978.72 225,477,082.30 17,084,103.58
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,366.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 516.09
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.64
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 94.60
合计 7,978.53
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 23 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 726,785.97
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 726,785.97
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 35,281.66
预提费 用 109,398.38
合计 144,680.04
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 316,747,927.70 316,747,927.70
本期申 购 11,121,421.33 11,121,421.33
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -82,459,580.75 -82,459,580.75
本期末 245,409,768.28 245,409,768.28
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自 2015 年 11 月 18 日至 2015 年 12 月 16 日止期 间公 开发 售 ， 共 募 集有效 净认 购资 金
316,747,927.70 元。 根 据 《 上投摩 根文 体休 闲灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定， 本
基金设 立募 集期 内认 购资 金产生 的利 息收 入 44,319.73 元 在本 基金 成立 后， 折 算为 44,319.73 份基 金
份额， 划入 基金 份额 持有 人账户 。
3. 根 据 《上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的相 关规定 ， 本 基金 于
2015 年 12 月 23 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 1 月 19 日止 期间 暂不 向投 资人 开放基 金交 易。 申购
业务、 赎回 业务 和转 换业 务自 2016 年 1 月 20 日起 开始办 理。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 24 页共 45 页
上年度 末 -40,770.44 -264,525.66 -305,296.10
本期利 润 -13,895,104.35 17,348,629.24 3,453,524.89
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,839,809.02 -72,370.25 1,767,438.77
其中： 基金 申购 款 -300,859.18 -44,664.26 -345,523.44
基金赎 回款 2,140,668.20 -27,705.99 2,112,962.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -12,096,065.77 17,011,733.33 4,915,667.56
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 295,864.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,881.46
其他 946.99
合计 318,692.90
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 497,413,479.77
减：卖 出股 票成 本总 额 508,789,972.78
买卖股 票差 价收 入 -11,376,493.01
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
2,325,428.00
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
1,975,000.00
减： 应 收利 息总 额 328.99
买卖债 券差 价收 入 350,099.01
6.4.7.14 衍生工具收益
无。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 25 页共 45 页
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 359,910.36
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 359,910.36
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 17,348,629.24
—— 股 票投 资 17,348,629.24
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 17,348,629.24
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 229,175.09
转换费 收入 5,303.31
合计 234,478.40
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,711,341.44 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,711,341.44
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 79,563.12
银行费 用 12,727.79
合计 122,126.17
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 27 页共 45 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,049,557.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
914,084.09
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 341,592.98
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 35,257,926.68 295,864.45 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-7-7
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-7-8
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-7-6
网下
中签
12.98 12.98
1,972.
00
25,596
.56
25,596
.56
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-7-1
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转 让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 29 页共 45 页
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
00256
7
唐人神
2016-05
-16
重大事
项
13.98
2016-7
-29
13.23
323,900.00 3,889,775.10 4,528,122.00 -
00258
7
奥拓电
子
2016-04
-19
重大事
项
14.45
2016-7
-28
14.00
299,878.00 3,614,102.61 4,333,237.10 -
30024
2
明家联
合
2016-05
-09
重大事
项
34.99
2016-8-
12
36.69
200,000.00 5,811,655.36 6,998,000.00 -
30035
1
永贵电
器
2016-06
-29
重大事
项
33.93
2016-7
-4
33.30
250,971.00 6,938,894.80 8,515,446.03 -
60035
8
国旅联
合
2016-04
-05
重大事
项
13.50
2016-8
-5
12.57
403,673.00 5,216,167.30 5,449,585.50 -
60057
6
万家文
化
2016-04
-11
重大事
项
21.78 -
- 393,400.00 8,325,222.58 8,568,252.00 -
60159
9
鹿港文
化
2016-04
-11
重大事
项
11.34
2016-7
-6
10.21
189,200.00 1,878,269.00 2,145,528.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-7
-1
23.01
6,554.00 22,742.38 137,109.68 -
注： 本基 金截 至 2016 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于中等风险品种。本 基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债 券投资及权证投资等。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内 ， 使 本 基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现 “ 预
期风险 和收 益水 平低 于股 票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金 ” 的风 险 收益目 标。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 30 页共 45 页
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制 政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而 从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基 金的托管行中国 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 31 页共 45 页
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有 关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基 金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限 制 不能 自由 转让的 情况 外， 其 余
均能以合理价格适时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页共 45 页
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末2016-6-30 3 个 月以内 3 个 月至1 年 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行 存款
35,257,926.68 - - - - 35,257,926.68
结算 备付金
1,144,312.05 - - - - 1,144,312.05
存出 保证金
210,209.43 - - - - 210,209.43
交易 性金融 资产
- - - - 225,477,082.30 225,477,082.30
应收 利息
- - - - 7,978.53 7,978.53
应收 申购款
994.04 - - - 152,547.61 153,541.65
资产 总计
36,613,442.20 - - - 225,637,608.44 262,251,050.64
负债
应付 证券清 算款
- - - - 1,259,351.70 1,259,351.70
应付 赎回款 - - - - 9,422,163.30 9,422,163.30
应付 管理人 报酬
- - - - 319,400.38 319,400.38
应付 托管费
- - - - 53,233.41 53,233.41
应付 交易费 用
- - - - 726,785.97 726,785.97
其他 负债
- - - - 144,680.04 144,680.04
负债总计 - - - - 11,925,614.80 11,925,614.80
利率敏感 度缺口 36,613,442.20 - - - 213,711,993.64 250,325,435.84
上期末2015-12-31 3 个 月以内 3 个 月至1 年 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行 存款
243,641,492.63 - - - - 243,641,492.63
交易 性金融 资产
- - - - 23,437,944.00 23,437,944.00
买入 返售金 融资产
- - - - 268,900,000.00 268,900,000.00
应收 利息
- - - - 76,339.25 76,339.25
资产 总计
243,641,492.63 - - - 292,414,283.25 536,055,775.88
负债
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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应付 证券清 算款
- - - - 219,466,620.14 219,466,620.14
应付 管理人 报酬
- - - - 104,139.68 104,139.68
应付 托管费
- - - - 17,356.62 17,356.62
应付 交易费 用
- - - - 25,027.84 25,027.84
负债总计 - - - - 219,613,144.28 219,613,144.28
利率敏感 度缺口 243,641,492.63 - - - 72,801,138.97 316,442,631.60
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的 投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票等 权益类资产占基金
资产 的 0%-95% ； 投资 于 本基金 所定 义的 文体 休闲 主题相 关的 证券 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。
每个交易日日终在扣除股 指期货合约和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后 ，保持现金或到期日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持有 的上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 225,477,082.30 90.07 23,437,944.00 7.41
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 225,477,082.30 90.07 23,437,944.00 7.41
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期 末 2016 年 6 月 30 日
1. 沪深 300 指 数上 升 5%
增加 约 2,294
2. 沪深 300 指 数下 降 5%
减少 约 2,294
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为 7.41% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于 上 年末 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 35 页共 45 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 225,477,082.30 85.98
其中： 股票 225,477,082.30 85.98
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,402,238.73 13.88
7 其他各 项资 产 371,729.61 0.14
8 合计 262,251,050.64 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 153,504,010.87 61.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 137,109.68 0.05
F 批发和 零售 业
8,568,252.00 3.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,917,727.00 1.96
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
28,054,047.55 11.21
J 金融业
- - 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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K 房地产 业
5,484,750.00 2.19
L 租赁和 商务 服务 业
18,463,145.50 7.38
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,327,913.60 2.53
S 综合
- -
合计 225,477,082.30 90.07
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300073 当升科 技 245,000.00 16,400,300.00 6.55
2 300302 同有科 技 387,240.00 12,573,682.80 5.02
3 300458 全志科 技 90,000.00 9,628,200.00 3.85
4 600576 万家文 化 393,400.00 8,568,252.00 3.42
5 300351 永贵电 器 250,971.00 8,515,446.03 3.40
6 600667 太极实 业 837,200.00 8,363,628.00 3.34
7 300136 信维通 信 397,467.00 8,330,908.32 3.33
8 002643 万润股 份 163,500.00 8,318,880.00 3.32
9 600360 华微电 子 701,400.00 8,318,604.00 3.32
10 300327 中颖电 子 132,916.00 7,101,701.88 2.84
11 300242 明家联 合 200,000.00 6,998,000.00 2.80
12 300340 科恒股 份 86,200.00 6,829,626.00 2.73
13 600136 当代明 诚 273,344.00 6,327,913.60 2.53
14 002240 威华股 份 473,200.00 6,321,952.00 2.53
15 300063 天龙集 团 202,000.00 6,015,560.00 2.40
16 002137 麦达数 字 337,588.00 5,725,492.48 2.29
17 600158 中体产 业 309,000.00 5,484,750.00 2.19
18 002502 骅威文 化 222,025.00 5,461,815.00 2.18
19 600358 国旅联 合 403,673.00 5,449,585.50 2.18
20 000687 华讯方 舟 275,000.00 5,445,000.00 2.18
21 300373 扬杰科 技 223,817.00 5,396,227.87 2.16
22 002093 国脉科 技 425,300.00 5,277,973.00 2.11
23 002456 欧菲光 177,436.00 5,234,362.00 2.09
24 300252 金信诺 157,900.00 5,231,227.00 2.09 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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25 300098 高新兴 323,300.00 5,134,004.00 2.05
26 002245 澳洋顺 昌 385,100.00 4,917,727.00 1.96
27 002567 唐人神 323,900.00 4,528,122.00 1.81
28 002587 奥拓电 子 299,878.00 4,333,237.10 1.73
29 603799 华友钴 业 102,400.00 3,809,280.00 1.52
30 300088 长信科 技 243,800.00 3,625,306.00 1.45
31 002530 丰东股 份 114,300.00 3,234,690.00 1.29
32 300065 海兰信 74,330.00 2,875,084.40 1.15
33 300101 振芯科 技 98,426.00 2,749,038.18 1.10
34 300297 蓝盾股 份 161,800.00 2,577,474.00 1.03
35 300054 鼎龙股 份 101,100.00 2,529,522.00 1.01
36 300469 信息发 展 19,200.00 2,433,024.00 0.97
37 601599 鹿港文 化 189,200.00 2,145,528.00 0.86
38 002768 国恩股 份 51,880.00 1,561,588.00 0.62
39 300115 长盈精 密 40,290.00 829,974.00 0.33
40 603737 三棵树 1,283.00 148,930.64 0.06
41 300516 久之洋 818.00 143,289.06 0.06
42 601611 中国核 建 6,554.00 137,109.68 0.05
43 601127 小康股 份 3,430.00 81,874.10 0.03
44 603131 上海沪 工 1,263.00 76,664.10 0.03
45 300515 三德科 技 1,355.00 63,508.85 0.03
46 300518 盛讯达 1,037.00 48,583.45 0.02
47 002799 环球印 务 1,080.00 47,131.20 0.02
48 603958 哈森股 份 1,964.00 28,478.00 0.01
49 601966 玲珑轮 胎 1,972.00 25,596.56 0.01
50 002802 洪汇新 材 1,629.00 24,565.32 0.01
51 603909 合诚股 份 1,095.00 20,126.10 0.01
52 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.01
53 300520 科大国 创 926.00 9,306.30 0.00
54 002805 丰元股 份 971.00 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300481 濮阳惠 成 15,045,489.90 4.75
2 603799 华友钴 业 14,871,088.36 4.70
3 300098 高新兴 13,794,890.00 4.36
4 002450 康得新 12,656,704.12 4.00
5 002137 麦达数 字 12,377,794.05 3.91 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6 002343 慈文传 媒 12,127,334.87 3.83
7 600136 当代明 诚 11,510,157.55 3.64
8 300073 当升科 技 11,195,837.55 3.54
9 300327 中颖电 子 11,024,382.69 3.48
10 002292 奥飞娱 乐 10,536,363.19 3.33
11 300302 同有科 技 10,372,763.46 3.28
12 600360 华微电 子 10,246,735.55 3.24
13 300458 全志科 技 10,115,768.20 3.20
14 600158 中体产 业 10,072,629.75 3.18
15 300351 永贵电 器 10,033,493.65 3.17
16 300401 花园生 物 8,828,807.38 2.79
17 300136 信维通 信 8,737,148.00 2.76
18 300310 宜通世 纪 8,498,101.93 2.69
19 600576 万家文 化 8,325,222.58 2.63
20 002517 恺英网 络 8,226,969.00 2.60
21 300251 光线传 媒 8,117,997.20 2.57
22 000687 华讯方 舟 8,040,532.84 2.54
23 002273 水晶光 电 7,893,568.05 2.49
24 300242 明家联 合 7,794,601.48 2.46
25 002587 奥拓电 子 7,787,221.00 2.46
26 002502 骅威文 化 7,772,912.25 2.46
27 300373 扬杰科 技 7,687,604.28 2.43
28 002643 万润股 份 7,634,026.20 2.41
29 002655 共达电 声 7,534,420.08 2.38
30 002108 沧州明 珠 7,436,934.85 2.35
31 600667 太极实 业 7,225,311.00 2.28
32 300426 唐德影 视 6,828,980.14 2.16
33 300067 安诺其 6,759,215.50 2.14
34 600352 浙江龙 盛 6,748,034.39 2.13
35 300360 炬华科 技 6,726,015.00 2.13
36 000558 莱茵体 育 6,720,574.00 2.12
37 300011 鼎汉技 术 6,687,694.65 2.11
38 300088 长信科 技 6,615,404.00 2.09
39 002245 澳洋顺 昌 6,541,923.00 2.07
40 002667 鞍重股 份 6,422,310.40 2.03
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 39 页共 45 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300481 濮阳惠 成 17,428,939.83 5.51
2 002450 康得新 12,962,483.51 4.10
3 603799 华友钴 业 12,838,293.34 4.06
4 002292 奥飞娱 乐 11,735,750.13 3.71
5 002343 慈文传 媒 11,164,918.80 3.53
6 300310 宜通世 纪 10,219,090.03 3.23
7 002466 天齐锂 业 9,922,759.20 3.14
8 300251 光线传 媒 8,741,733.08 2.76
9 300098 高新兴 8,373,070.29 2.65
10 002273 水晶光 电 8,276,996.50 2.62
11 000558 莱茵体 育 8,275,804.07 2.62
12 002108 沧州明 珠 8,051,329.35 2.54
13 002517 恺英网 络 8,017,458.62 2.53
14 300401 花园生 物 7,694,134.86 2.43
15 002137 麦达数 字 7,599,455.79 2.40
16 002655 共达电 声 7,109,682.00 2.25
17 300011 鼎汉技 术 6,839,177.96 2.16
18 300360 炬华科 技 6,326,895.25 2.00
19 600730 中国高 科 6,091,312.77 1.92
20 600352 浙江龙 盛 6,072,414.03 1.92
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 693,480,481.84
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 497,413,479.77
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 40 页共 45 页
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基 金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 210,209.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,978.53
5 应收申 购款 153,541.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页共 45 页
8 其他 -
9 合计 371,729.61
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300351 永贵电 器 8,515,446.03 3.40 筹划重 大事 项
2 600576 万家文 化 8,568,252.00 3.42 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,364 103,811.24 5,999,120.00 2.44% 239,410,648.28 97.56%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 23 日 ）基 金份 额总 额 316,747,927.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 316,747,927.70
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,121,421.33
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 82,459,580.75
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 245,409,768.28
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 43 页共 45 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 本年 度第 一次 为本基 金提 供审 计服 务。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证 券 1 830,533,344.91 69.79% 773,476.50 69.79% -
东方证 券 1 109,362,129.47 9.19% 101,848.63 9.19% -
高华证 券 1 82,317,594.97 6.92% 76,662.60 6.92% -
国元证 券 1 81,261,223.80 6.83% 75,679.13 6.83% -
方正证 券 1 74,039,288.99 6.22% 68,953.07 6.22% -
上海证 券 1 12,593,348.82 1.06% 11,728.28 1.06% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 44 页共 45 页
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 2,325,428.00 100.00%
765,400,0
00.00
49.86% - -
高华证 券 - - - - - -
国元证 券 - -
629,600,0
00.00
41.02% - -
方正证 券 - - - - - -
上海证 券 - -
140,000,0
00.00
9.12% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2016 年1月9 日
2.
上 投 摩 根 文 体 休 闲 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 开放 日常 申购 、 赎 回、 转 换及 定期 定
额投资 业务 公告
同上 2016 年1 月15 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2016 年2月3 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根文体 休闲 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
2、《 上投 摩根 文体 休闲 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》； 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 45 页共 45 页
3、《 上投 摩根 文体 休闲 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 托管 协议 》；
4、《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
