上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
上 投 摩根 货 币市 场 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 2 页共 39 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 3 页共 39 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 32
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 32
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 33
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 33
7.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 34
7.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 34
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 35
8.1 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 35
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 36
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 36
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 36 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 4 页共 39 页
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 36
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 37
10.8 偏离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 37
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 38
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 38
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 38
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 38
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 38
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 38 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 5 页共 39 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根货 币市 场基 金
基金简 称 上投摩 根货 币
基金主 代码 370010
交易代 码 370010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月 13 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,946,491,301.87 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 370010 370010
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
133,485,258.20 份 53,813,006,043.67 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过合 理的 资产 选择 ，在 有效控 制投 资风 险和 保持 较高流 动性 的前 提下 ，
为投资 者提 供资 金的 流动 性储备 ， 进一 步优 化现 金 管理 ， 并 力求 获得 高于
业绩比 较基 准的 稳定 回报 。
投资策 略
本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 策略 相结合 的方 法 ， 对 各类
可投资 资产 进行 合理 的配 置和选 择 。 投 资策 略首 先 审慎考 虑各 类资 产的 收
益性、 流动 性及 风险 性特 征， 在 风险 与收 益的 配比 中， 力 求将 各类 风险 降
到 最 低 ， 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的 收
益。
利率预 期策 略 ： 市 场利 率 因应景 气循 环 、 季 节因 素 或货币 政策 变动 而产 生
波动 ， 本 基金 将首 先根 据 对国内 外经 济形 势的 预测 ， 分 析市 场投 资环 境的
变化趋 势， 重点 关注利 率 趋势变 化； 其次， 在判 断 利率变 动趋 势时 ， 我们
将重点 考虑 货币 供给 的预 期效应( Money-supply Expectations Effect) 、 通货
膨胀与 费雪 效应(Fisher Effect) 以及资 金流 量变 化(Flow of Funds) 等，全面
分析宏 观经 济、 货币 政策 与财政 政策 、 债 券市 场政 策趋势 、 物 价水 平变 化
趋势等 因素 ，对 利率 走势 形成合 理预 期， 从而 做出 各类资 产配 置的 决 策 。
估值策 略 ： 建 立不 同品 种 的收益 率曲 线预 测模 型 ， 并通过 这些 模型 进行 估
值， 确 定价 格中 枢的变 动 趋势。 根据 收益 率、 流 动 性、 风 险匹 配原 则以及
债券的 估值 原则 构建 投资 组合， 合理 选择 不同 市场 中有投 资价 值的 券种 ，
并根据 投资 环境 的变 化相 机调整 。
久期管 理 ： 久 期作 为衡 量 债券利 率风 险的 指标 ， 反 映了债 券价 格对 收益 率
变动的 敏感 度 。 本 基金 努 力把握 久期 与债 券价 格波 动之间 的量 化关 系 ， 根
据未来 利率 变化 预期 ，以 久期和 收益 率变 化评 估为 核心。 通过 久期 管理 ，上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 6 页共 39 页
合理配 置投 资品 种 。 在 预 期利率 下降 时适 度加 大久 期， 在预 期利 率上 升时
适度缩 小久 期。
流动性 管理 ： 由于 货币 市 场基金 要保 持高 流动 性的 特性 ， 本 基金 会紧 密关
注申购/ 赎 回 现金 流 情况 、季 节 性 资金 流 动 、日 历 效应 等 ， 建立 组 合 流动
性预警 指标 ，实 现对 基金 资产的 结构 化管 理， 并结 合持续 性投 资的 方法 ，
将回购/ 债券 到期 日进 行均 衡等量 配置 ， 以 确保 基金 资产的 整体 变现 能力 。
随着国 内货 币市 场的 进一 步发展 ， 以及 今后 相关 法 律法规 允许 本基 金可 投
资的金 融工 具出 现时 ， 本 基金将 予以 深入 分析 并加 以审慎 评估 ， 在符 合本
基金投 资目 标的 前提 下适 时调整 本基 金投 资对 象。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为同 期七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险品 种 ， 其 预期 风险 和预 期收
益率都 低于 股票 基金 、债 券基金 和混 合基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com Tianqing1@ccb.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《上海 证券 报》 《中 国证 券报》 《证 券时
报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 7 页共 39 页
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B
本期已 实现 收益 1,350,298.89 644,539,554.31
本期利 润
1,350,298.89 644,539,554.31
本期净 值收 益率 0.9804% 1.1009%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B
期末基 金资 产净 值 133,485,258.20 53,813,006,043.67
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B
累计净 值收 益率 29.4703% 32.9976%
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、投 资收 益、 其他收 入（ 不含 公允 价值 变动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
本基金 收益 分配 按月 结转 份额。
上述基 金业 绩指 标不 包括 交易基 金的 各项 费用 （例 如基金 转换 费等 ）， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1647% 0.0015% 0.1107% 0.0000% 0.0540% 0.0015%
过去三 个月 0.4763% 0.0016% 0.3357% 0.0000% 0.1406% 0.0016%
过去六 个月 0.9804% 0.0012% 0.6713% 0.0000% 0.3091% 0.0012%
过去一 年 2.0074% 0.0010% 1.3519% 0.0000% 0.6555% 0.0010%
过去三 年 9.6486% 0.0027% 4.0519% 0.0000% 5.5967% 0.0027%
自基金 合同 生效 29.4703% 0.0037% 18.0717% 0.0015% 11.3986% 0.0022% 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 8 页共 39 页
起至今
2．上投摩根货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1844% 0.0015% 0.1107% 0.0000% 0.0737% 0.0015%
过去三 个月 0.5362% 0.0015% 0.3357% 0.0000% 0.2005% 0.0015%
过去六 个月 1.1009% 0.0012% 0.6713% 0.0000% 0.4296% 0.0012%
过去一 年 2.2530% 0.0010% 1.3519% 0.0000% 0.9011% 0.0010%
过去三 年 10.4399% 0.0027% 4.0519% 0.0000% 6.3880% 0.0027%
自基金 合同 生效
起至今
32.9976% 0.0037% 18.0717% 0.0015% 14.9259% 0.0022%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根货 币市 场基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2005 年 4 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日)
上投摩 根货 币 A
上投摩 根货 币 B 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 9 页共 39 页
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2005 年 4 月 13 日。 图 示时间 段 为 2005 年 4 月 13 日至 2016 年 6
月 30 日。
2.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 自基 金合 同生 效日 起不超 过三 个月 内完 成建 仓。截 止 2005 年 7
月 13 日， 本基 金已 根据 基 金合同 完成 建仓 且资 产配 置比例 符合 本基 金基 金合 同规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ， 注 册地 上海 。 截至 2016 年 6 月底 ，
公司管理的基金共有四十 九 只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金、 上 投 摩根阿 尔法 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩根 双息 平 衡混合 型证 券投 资基 金、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 10 页共 39 页
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券 投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利 债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混合型 证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金、 上投摩根文体休闲灵 活配置混合型证券投资基 金 、上 投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资
基金及 上投 摩根 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟晨波
本基金 基
金经理 、
货币市 场
投资部 总
监、总 经
理助理
2009-09-17 -
7 年（ 金融
领域从 业
经验 21 年）
经 济 学 学 士 ， 历 任 荷 兰 银 行 上 海
分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 ， 星 展 银
行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 ， 比 利 时
富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董
事 ， 花 旗 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司
金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 、
货币市 场投 资部 总监 ，2009 年 9
月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 自 2014 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 11 页共 39 页
场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 。
王化鑫
本基金 基
金经理 助
理
2015-2-13 - 9 年
上 海 财 经 大 学 金 融 工 程 学 士 ，
2007 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 客 服 助
理 、 交 易 助 理 、 交 易 员 、 资 深 交
易 员 、 固 定 收 益 首 席 交 易 员 、 基
金经理 助理
郭毅
本基金 基
金经理 助
理
2015-11-5 - 5 年
上 海 财 经 大 学 企 业 管 理 硕 士 ，
2008 年7 月至2010 年2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联 电 子 商 务 有 限 公 司 和 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 ，
2014 年10 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，担 任研 究员 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3. 王 化鑫 先生 自 2016 年 7 月 29 日 起担 任 本 基金 的 基金经 理一 职 ， 不 再担 任 本基金 的基 金经 理
助理一 职。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根货币市
场基金基金合同》的规定 。基金经理对个股和投资 组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，
基金投 资比 例符 合基 金合 同和法 律法 规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内 上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 12 页共 39 页
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据 事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 上半 年， 基建 加地 产投资 带动 固定 资产 投资 改善； 贸易 方面 进出 口环 比好转 ，但 制造 业
出口订 单指 数以 及进 口指 数都位 于收 缩区 间。CPI 受 猪肉蔬 菜价 格影 响先 回升 后下跌 ；PPI 方 面， 受
大宗商 品价 格的 回升 影响 ，PPI 环比 降幅 收窄 ；3月份PMI 虽再 次回 到荣 枯线 以 上，但 是6 月财 新PMI
为48.6 创下5个 月新 低。 总 之，整 个上 半年 中国 的经 济仍处 于探 底过 程，L型 走 势的横 轴似 乎还 未确
立。
上半年 在两 会的 政府 工作 报告中 ， 对 货币 政策 的描 述 ， 由去 年的 “松 紧适 度 ” 变为 了今 年的 “灵
活适度 ” 。 在 流动 性方 面， 央行更 多的 搭配 定向 工具 来调节 货币 供应 量， 提高 传导效 率， 引导 资金 流
向实体 经济 。 上半 年央 行 仅在2 月底 有一 次全 面降 准 ， 在春 节前 以及季 末半 年 末等都 采用 多种 工具 进
行公开 市场 操作 来调 节货 币供应 量进 行平 滑。 受此 影响， 债券 市场 收益 率处 于区间 震荡 格局 ，以10
年期国 开债 收益 率为 例， 收益率 始终 在3.0% 到3.49% 之间震 荡。 短端 方面1年期国开债 始终 在2.30%
和2.87% 之 间震 荡。
本基金 在2016 年 上半 年继 续在现 券、 逆回 购以 及协 议存款 的各 类投 资品 种中 均衡配 置。 继续 保
持谨慎 、稳 健的 结构 化投 资风格 。同 时， 在季 末半 年末事 先充 分了 解客 户的 申购赎 回情 况， 对客 户
的现金 流进 行预 判， 结合 季末半 年末 货币 市场 流动 性影响 因素 ，做 好基 金的 流动性 管理 。尽 可能 达
到流动 性管 理与 收益 率之 间最佳 平衡 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类和 B 类的净 值收 益率 分别 为 0.9804% 和 1.1009% ， 同期 业 绩比较 基准 收益上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 13 页共 39 页
率为 0.6713%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 经济 或许 仍然 处于从 “探 底” 到“ 筑底 ”的阶 段。 中长 期经 济增速 下行 压力 加大 ，
但短期 经济 失速 风 险 较小 ，稳增 长需 持续 发力 为经 济托底 。未 来政 策重 心或 会倾向 于更 多使 用财 政
政策来 推进 供给 侧改 革和 去产能 目标 。本 基金 将继 续以流 动性 管理 为第 一要 务，密 切关 注在 人民 币
贬值压 力下 以及 在经 济回 落，通 胀见 顶， 美国 推迟 加息下 货币 政策 空间 是否 会被打 开。 同时 观察 市
场的资 金成 本变 化， 在保 持投资 组合 较好 的流 动性 和适中 的组 合期 限之 外， 力争抓 住市 场投 资机 会
创造安 全收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和 会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 于成 立后 的每 月 25 日进行 收益 分配 （如 遇 25 日为节 假日 则顺 延至 下个 工作日 ）, 收 益分
配采用 红利 再投 资方 式, 按 月结转 份额 。 2016 年上 半 年本基 金 A 类收 益分配 金 额为 1,350,298.89 元,B
类收益 分配 金额 为 644,539,554.31 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 14 页共 39 页
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 A 类 1,350,298.89 元，B 类 644,539,554.31 元。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 货币 市场基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 19,101,291,735.88 19,209,276,114.27
结算备 付金
567,434,761.90 788,797,619.05
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 13,523,729,289.71 21,834,637,128.32
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
13,523,729,289.71 21,834,637,128.32
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 21,380,100,000.00 26,792,200,000.00
应收证 券清 算款
- 214,967,741.14
应收利 息 6.4.7.5 233,111,837.20 505,551,033.05
应收股 利
- -
应收申 购款
11,361,502.95 16,690,712.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 15 页共 39 页
资产总 计
54,817,029,127.64 69,362,120,348.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
837,270,433.28 -
应付赎 回款
87,463.07 703,085.98
应付管 理人 报酬
13,953,721.67 18,947,334.62
应付托 管费
4,228,400.49 5,741,616.56
应付销 售服 务费
448,228.50 606,983.66
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,975.00 8,300.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
14,333,171.34 31,290,363.72
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 205,432.42 404,000.00
负债合 计
870,537,825.77 57,701,684.54
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 53,946,491,301.87 69,304,418,664.19
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
53,946,491,301.87 69,304,418,664.19
负债和 所有 者权 益总 计
54,817,029,127.64 69,362,120,348.73
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
775,191,174.02 1,463,657,942.35
1.利息 收入
775,191,174.02 1,463,434,371.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 250,276,922.58 578,162,160.63
债券利 息收 入
286,476,365.23 294,133,581.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
238,437,886.21 591,138,628.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
- 223,571.34
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 16 页共 39 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 223,571.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
129,301,320.82 163,084,252.66
1．管 理人 报酬
96,664,015.16 121,971,309.92
2．托 管费
29,292,125.85 36,961,002.92
3．销 售服 务费
3,093,872.39 3,879,249.28
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 251,307.42 272,690.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
645,889,853.20 1,300,573,689.69
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
645,889,853.20 1,300,573,689.69
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
69,304,418,664.19 - 69,304,418,664.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 645,889,853.20 645,889,853.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-15,357,927,362.32 - -15,357,927,362.32
其中：1.基 金申 购款 152,702,039,825.69 - 152,702,039,825.69
2.基金 赎回 款 -168,059,967,188.01 - -168,059,967,188.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -645,889,853.20 -645,889,853.20
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 53,946,491,301.87 0.00 53,946,491,301.87 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 17 页共 39 页
净值）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
67,391,039,412.64 - 67,391,039,412.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,300,573,689.69 1,300,573,689.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-967,307,670.44 - -967,307,670.44
其中：1.基 金申 购款 157,034,489,606.25 - 157,034,489,606.25
2.基金 赎回 款 -158,001,797,276.69 - -158,001,797,276.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -1,300,573,689.69 -1,300,573,689.69
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
66,423,731,742.20 0.00 66,423,731,742.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根 货币市 场基金( 以 下简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中国证 监会”)
证监基 金字[2005] 第 15 号 《关于 同意 上投 摩根 货币 市场基 金募 集的 批复 》核 准，由 上投 摩根 富林 明
基金管 理有 限公 司( 后 更名 为上投 摩根 基金 管理 有限 公司) 依 照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和
《上投摩根货币市场基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ，存续期限不定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 991,196,238.02 元 ，业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有
限公司 普华 永道 中天 验字(2005) 第 38 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《上 投摩 根货 币
市场基 金基 金合 同》 于 2005 年 4 月 13 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额为 991,360,522.73
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 164,284.71 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《上投摩根货币市场 基金招募说明书》的有关 约定，本基金根据适用的 销售服务费费率的上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 18 页共 39 页
不同， 将基 金份 额分 为 A 类、B 类两 类份 额， 在基 金存续 期内 的任 何一 个开 放日， 如 A 类 基金 份额
持有人 持有 的基 金份 额余 额达到 5,000,000 份， 即升 级为 B 类份 额持 有人 ，如 B 类 基金 份额 持有 人
持有的 基金 份额 余额 少 于 500,000 份 ，即 降级 为 A 类份额 持有 人。
根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《上投摩根 货币市场基金基金合同》 的有关规定，本基
金的投 资范 围为 现金 ；一 年以内 的银 行定 期存 款、 大额存 单； 剩余 期限 在 397 天以 内的 债券； 期 限
在一年以内的债券回购； 期限在一年以内的中央银 行票据以及中国证监会、 中国人民银行认可的其
他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：税 后同 期七 天通知 存款 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 上投 摩根 货币
市场基 金基 金合 同 》 和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 19 页共 39 页
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收入
不予征 收营 业税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ，债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,301,291,735.88
定期存 款 17,800,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 17,800,000,000.00
其他存 款 -
合计 19,101,291,735.88
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 13,523,729,2 13,532,031,000 8,301,710.29 0.0154- 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 20 页共 39 页
89.71 .00
合计
13,523,729,2
89.71
13,532,031,000
.00
8,301,710.29 0.0154-
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上海交 市场 21,380,100,000.00 -
合计 21,380,100,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 243,505.38
应收定 期存 款利 息 45,296,652.16
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 255,345.60
应收债 券利 息 183,167,925.25
应收买 入返 售证 券利 息 4,148,408.81
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 233,111,837.20
6.4.7.6 其他资产
无余额 。 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 21 页共 39 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,975.00
合计 10,975.00
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 205,432.42
合计 205,432.42
6.4.7.9 实收基金
上投摩根货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 161,674,878.96 161,674,878.96
本期申 购 31,433,118,890.52 31,433,118,890.52
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -31,461,308,511.28 -31,461,308,511.28
本期末 133,485,258.20 133,485,258.20
上投摩根货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 69,142,743,785.23 69,142,743,785.23
本期申 购 121,268,920,935.17 121,268,920,935.17
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -136,598,658,676.73 -136,598,658,676.73
本期末 53,813,006,043.67 53,813,006,043.67
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
申购含 红利 再投 、转 换入 份额； 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 存款利息收入 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 22 页共 39 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,761,798.27
定期存 款利 息收 入 240,888,707.33
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,626,416.98
其他 0.00
合计 250,276,922.58
注：其 他存 款利 息收 入均 为有存 款期 限， 但根 据协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 银行 存款 产
生的利 息收 入。
6.4.7.11 股票投资收益
无。
6.4.7.12 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
减： 应 收利 息总 额
买卖债 券差 价收 入 -
6.4.7.13 衍生工具收益
无。
6.4.7.14 股利收益
无。
6.4.7.15 公允价值变动收益
无。
6.4.7.16 其他收入
无。 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 23 页共 39 页
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 0.00
银行间 市场 交易 费用 0.00
合计 -
注：无 。
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 75,087.74
信息披 露费 119,344.68
银行费 用 38,875.00
账户维 护费 用 18,000.00
合计 251,307.42
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
2016 年度 分 配日 分配 收益所 属期 间
－第 7 次收 益支 付 2016/07/25 2016/06/27-2016/07/24
－第 8 次收 益支 付 2016/08/25 2016/07/25-2016/08/24
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 24 页共 39 页
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
96,664,015.16 121,971,309.92
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,915,821.91- 774,004.01
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
29,292,125.85 36,961,002.92
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 25 页共 39 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 合计
上投摩 根基金 管理 有
限公司
78,617.00 2,707,884.50 2,786,501.50
中国建 设银 行 52,491.77 - 52,491.77
合计 131,108.77 2,707,884.50- 2,838,993.27
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根货 币A 上投摩 根货 币B 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
51,796.88 3,586,210.80 3,638,007.68
中国建 设银 行 53,153.60 154.19 53,307.79
合计 104,950.48 3,586,364.99 3,691,315.47
注： 支付 基金 销售 机构 的 A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资
产净 值 0.25% 和 0.01% 的年 费率计 提。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银
行
298,737,816.44- - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 26 页共 39 页
联方名 称
中国建 设银
行
151,153,977.40 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
上投摩根货币 A
无。
上投摩根货币 B
关联方 名称
本期 末 2016 年 6 月 30 日
持有的 基金
份额
持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例
上海浦 东发 展
银行股 份有 限
公司
200,000,000 0.37%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,301,291,735.88 3,761,798.27 1,676,217,693.14 5,502,168.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、上 投摩 根货 币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 27 页共 39 页
1,215,646.64 180,031.30- -45,379.05
1,350,298.89
-
-
2、上 投摩 根货 币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
634,677,408.28- 26,773,959.36- -16,911,813.33
644,539,554.
31-
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金在 日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在 限定的范围之内，使本基 金在风险和收益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “ 低 风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益 ” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的 评估 和防 范， 并进 行及时 控制 和采 取应 急措 施； 在 业务 操作层 面监 察 稽核部 负责 基金 管理 人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及 其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 28 页共 39 页
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所 投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行活 期存款存放在本基
金的托 管行 中 国建 设银 行 ， 因而 与该 银行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 银 行 定期存 款存 放在 具有 托
管资格的交通银行股份有 限公司，因而与该银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险；在
交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券 交收和款项清算， 违约
风险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期 信
用评级 在 AAA 级 以下 的债 券， 通 过对 投资 品种 信用 等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险， 且通 过
分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 5.32% (2015 年 12 月 31 日：7.65%) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其 持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 29 页共 39 页
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控 制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 于一 家公 司发 行的 证券市 值不 超过 基金 资
产净值 的 10% ，且 本基 金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不
得超过 该证 券的 10% 。本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ，且 能够 通
过出售所持有的银行间同 业市场交易债券应对流动 性需求。此外本基金还可 通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流 动性需求，正回购上限一 般不超过基金持有的债券 投资的公允价值以及基
金资产 净值 的 40% 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临 每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过 “ 影子定价 ” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 30 页共 39 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
本期末 3 个月 3 个月 1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
2016 年6 月30 日 以内 -1 年
资产
银行存款 19,101,291,735.88
-
-
-
-
19,101,291,735.88
结算备付金 567,434,761.90
-
-
-
-
567,434,761.90
交易性金融资产 4,969,894,785.45 8,553,834,504.26
-
-
-
13,523,729,289.71
买入返售金融资
产
21,380,100,000.00
-
-
-
-
21,380,100,000.00
应收利息
-
-
-
-
233,111,837.20 233,111,837.20
应收申购款
11,361,502.95 11,361,502.95
资产总计 46,018,721,283.23 8,553,834,504.26 0.00 0.00 244,473,340.15 54,817,029,127.64
负债
0.00
应付证券清算款
837,270,433.28 837,270,433.28
应付赎回款
87,463.07 87,463.07
应付管理人报酬
-
-
-
-
13,953,721.67 13,953,721.67
应付托管费
-
-
-
-
4,228,400.49 4,228,400.49
应付销售服务费
-
-
-
-
448,228.50 448,228.50
应付交易费用
-
-
-
-
10,975.00 10,975.00
应付利润
-
-
-
-
14,333,171.34 14,333,171.34
其他负债
-
-
-
-
205,432.42 205,432.42
负债总计 0 0 0 0 870,537,825.77 870,537,825.77
利率敏感度缺口 46,018,721,283.23 8,553,834,504.26 0.00 0.00 -626,064,485.62 53,946,491,301.87
本年度末 3 个月 3 个月
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
2015 年12 月 31
日
以内 -1 年
资产 - - - - - -
银行存款 19,209,276,114.27 - - - - 19,209,276,114.27
结算备付金 788,797,619.05 - - - - 788,797,619.05
交易性金融资产 5,372,493,914.63 16,462,143,213.69 - - - 21,834,637,128.32
买入返售金融资
产
26,792,200,000.00 - - - - 26,792,200,000.00
应收利息 - - - - 505,551,033.05 505,551,033.05
应收申购款
16,690,712.90 16,690,712.90
应付证券清算款
214,967,741.14 214,967,741.14
资产总计 52,162,767,647.95 16,462,143,213.69 - - 737,209,487.09 69,362,120,348.73
负债 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 703,085.98 703,085.98
应付管理人报酬 - - - - 18,947,334.62 18,947,334.62
应付托管费 - - - - 5,741,616.56 5,741,616.56
应付销售服务费 - - - - 606,983.66 606,983.66 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 31 页共 39 页
应付交易费用 - - - - 8,300.00 8,300.00
应付利润 - - - - 31,290,363.72 31,290,363.72
其他负债 - - - - 404,000.00 404,000.00
负债总计 - - - - 57,701,684.54 57,701,684.54
利率敏感度缺口 52,162,767,647.95 16,462,143,213.69
679,507,802.55 69,304,418,664.19
单位： 人民 币元
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 - 增加 约 984
2.市场 利率 上升 25 个 基点 - 减少 约 982
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 32 页共 39 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 13,523,729,289.71 24.67
其中： 债券 13,523,729,289.71 24.67
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 21,380,100,000.00 39.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,668,726,497.78 35.88
4 其他各 项资 产 244,473,340.15 0.45
5 合计 54,817,029,127.64 100.00
注：截 至 2016 年 6 月 30 日，上 投摩 根货 币市 场基 金资产 净值 为 53,946,491,301.87 ，A 类和 B
类基金 份额 净值 均 为 1.0000 元。
7.2 债券回购融资情况
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 61.17 1.61
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 13.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 6.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 33 页共 39 页
浮动利 率债
4 90 天 （含 ） —120 天
4.54- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
15.49- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.17 1.61
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,655,010,955.28 19.75-
其中： 政策 性金 融债 10,655,010,955.28 19.75-
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,868,718,334.43 5.32-
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 13,523,729,289.71 25.07-
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150416 15 农发 16 9,000,000.00 899,986,262.89 1.67
2 150215 15 国开 15 8,500,000.00 849,989,883.36 1.58
3 160209 16 国开 09 8,300,000.00 829,026,242.97 1.54
4 150419 15 农发 19 8,000,000.00 799,941,540.26 1.48
5 160401 16 农发 01 8,000,000.00 799,823,349.11 1.48
6 160211 16 国开 11 8,000,000.00 799,500,580.86 1.48 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 34 页共 39 页
7 160414 16 农发 14 8,000,000.00 799,438,349.61 1.48
8 160204 16 国开 04 8,000,000.00 799,079,444.05 1.48
9 160304 16 进出 04 8,000,000.00 798,943,682.68 1.48
10 041651008 16 电网 CP001 7,700,000.00 769,598,196.98 1.43
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0793%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0121%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0444%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其 剩余期限内按实际利率法 摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
7.8.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 233,111,837.20
4 应收申 购款 11,361,502.95
5 其他应 收款 - 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 35 页共 39 页
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 244,473,340.15
7.8.4 其他需说明的重要事 项
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根货 币 A
4,218 31,646.58 30,587,796.57 22.91% 102,897,461.63 77.09%
上投摩 根货 币 B
305 176,436,085.39 53,778,580,525.83 99.94% 34,425,517.84 0.06%
合计
4,523
11,927,148.20 53,809,168,322.40 99.75% 137,322,979.47 0.25%
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根货 币 A 0
上投摩 根货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根货 币 A 0
上投摩 根货 币 B 0
合计 0
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
上投摩 根货 币
A
2,197.18 0.0000%
上投摩 根货 币
B
- -
合计 2,197.18 0.0000% 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 36 页共 39 页
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 161,674,878.96 69,142,743,785.23
本报告 期基 金总 申购 份额 31,433,118,890.52 121,268,920,935.17
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 31,461,308,511.28- 136,598,658,676.73-
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 133,485,258.20 53,813,006,043.67
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因 届 龄退 休 ， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务 。
基金托 管人 ：无 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 37 页共 39 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注：1. 交 易单 元的 选择 标 准：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
3.2015 上半 年度 无新 增席 位，无 注销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万 国 - -
781,419,9
00,000.00
100.00% - -
招商证 券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 38 页共 39 页
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2016 年1月9 日
2.
上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 春 节 假 期 前 暂 停 申
购及转 换转 入业 务的 公告
同上 2016 年2月1 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2016 年2月3 日
4.
上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 端 午 节 假 期 前 暂 停
申购及 转换 转入 业务 的公 告
同上 2016 年6月2 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根货币 市场 基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3. 《 上投 摩根 货币 市场 基 金基金 托管 协议 》；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根货币市场基金 2016 年 半年度报告
第 39 页共 39 页
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年 八月二十 九日
