上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
上 投 摩根 纯 债丰 利 债券 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页共 41 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页共 41 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ......................................................................................... 34
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页共 41 页
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 38
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 40
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 40
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 40
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 40
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 41
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 41 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页共 41 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根纯 债丰 利债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根纯 债丰 利债 券
基金主 代码 000839
交易代 码 000839
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 166,371,922.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根纯 债丰 利债 券 A 上投摩 根纯 债丰 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000839 000840
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 156,067,961.67 份 10,303,960.47 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动地 投资 管 理， 力争 实现 长期 稳定
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 用自 上而 下的 方法 ， 对 宏观 经济 形势 和 货币政 策进 行分 析 ， 并
结合债 券市 场供 需状 况 、 市场流 动性 水平 等重 要市 场指标 ， 对不 同债 券板
块之间 的相 对投 资价 值进 行考量 ， 确定 债券 类属 配 置策略 ， 并根 据市 场变
化及时 进行 调整 ， 从而 选 择既能 匹配 目标 久期 、 同 时又能 获得 较高 持有 期
收益的 类属 债券 配置 比例 。 本 基金 将以 内部 信用 评 级为主 、 外部 信用 评级
为辅 ， 研 究债 券发 行主 体 的基本 面 ， 以 确定 债券 的 违约风 险和 合理 的信 用
利差水 平 ， 判 断债 券的 投 资价值 。 本基 金将 重点 分 析债券 发行 人所 处行 业
的发展 前景 、 市 场竞争 地 位、 财 务质 量 （包 括资 产 负债水 平、 资产 变现能
力、 偿债 能力、 运营 效率 以 及现金 流质 量） 等 要素， 综 合评价 其信 用等 级，
谨慎选 择债 券发 行人 基本 面良好 、债 券条 款优 惠的 信用类 债券 进行 投 资 。
业绩比 较基 准 中证综 合 债 券指 数
风险收 益特 征
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动地 投资 管 理， 力争 实现 长期 稳定
的投资 回报 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页共 41 页
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 穆矢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根纯 债丰 利债 券
A
上投摩 根纯 债丰 利债 券 C
本期已 实现 收益 5,582,406.20 1,107,294.94
本期利 润 3,498,534.04 814,130.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0214 0.0229
本期加 权平 均净 值利 润率 2.06% 2.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.14% 2.05%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
上投摩 根纯 债丰 利债 券 A 上投摩 根纯 债丰 利债 券 C 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页共 41 页
期末可 供分 配利 润 4,755,880.72 311,953.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0305 0.0303
期末基 金资 产净 值 161,931,165.54 10,688,931.06
期末基 金份 额净 值 1.038 1.037
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
上投摩 根纯 债丰 利债 券
A
上投摩 根纯 债丰 利债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 9.15% 8.64%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
上投摩 根纯 债丰 利债 券 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.87% 0.05% 0.63% 0.04% 0.24% 0.01%
过去三 个月 0.39% 0.08% 0.41% 0.05% -0.02% 0.03%
过去六 个月 2.14% 0.07% 1.58% 0.05% 0.56% 0.02%
过去一 年 5.67% 0.07% 5.83% 0.06% -0.16% 0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
9.15% 0.07% 9.19% 0.09% -0.04% -0.02%
上投摩 根纯 债丰 利债 券 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.78% 0.05% 0.63% 0.04% 0.15% 0.01%
过去三 个月 0.39% 0.08% 0.41% 0.05% -0.02% 0.03%
过去六 个月 2.05% 0.08% 1.58% 0.05% 0.47% 0.03%
过去一 年 5.47% 0.07% 5.83% 0.06% -0.36% 0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
8.64% 0.07% 9.19% 0.09% -0.55% -0.02%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准于 2015 年 10 月 10 日 由原 “ 中 信标 普全 债指 数 ” 变 更为 ： “ 中 证综 合上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页共 41 页
债券指 数收 益率 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根纯 债丰 利债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 11 月 18 日至 2016 年 6 月 30 日）
上投摩 根纯 债丰 利债 券 A
注： 本 基金 合同生 效日 为 2014 年 11 月 18 日， 图 示时 间段 为 2014 年 11 月 18 日至 2016 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2014 年 11 月 18 日至 2015 年 5 月 18 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
上投摩 根纯 债丰 利债 券 C 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页共 41 页
注： 本 基金 合同生 效日 为 2014 年 11 月 18 日， 图 示时 间段 为 2014 年 11 月 18 日至 2016 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2014 年 11 月 18 日至 2015 年 5 月 18 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日 更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司 ”） 与摩 根
资产管 理 （英国 ） 有限 公 司合资 设立 ， 注 册资 本 为 2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上 海。 截至 2016 年 6 月
底，公司管理的基金共有 四十九只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页共 41 页
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新 兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证 券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上 投摩根动态多因子策
略灵活配置 混合型证券投 资基金、上投摩根智慧互 联股票型证券投资基金、 上投摩根科技前沿灵活
配置混合型证券投资基金 、上投摩根新兴服务股票 型证券投资基金、上投摩 根医疗健康股票型证券
投资基金、上投摩根文体 休闲灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根智慧 生活灵活配置混合型证
券投资 基金 及上 投摩 根策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2014-11-18 - 7 年
聂曙光先生自 2004 年 8 月至
2006 年3 月 在南 京银 行任 债券分
析师；2006 年3 月至2009 年9
月在兴业银行任债券投资经理；
2009 年9 月至2014 年5 月在中
欧基金管理有限公司先后担任研
究员、 基金 经理 助理 、基 金经理、
固定收 益部 总监、 固定 收益 事业部
临时负 责人 等职 务， 自2014 年5
月起加入上投摩根基金管理有限
公司， 自2014 年8 月 起担 任上投
摩根纯债债券型证券投资基金基上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页共 41 页
金经理 ， 自2014 年10 月 起担任
上投摩根红利回报混合型证券投
资基金 基金 经理 ， 自 2014 年 11
月起担任上投摩根纯债丰利债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年1 月 起同 时担 任上 投摩根
稳进回报混合型证券投资基金基
金经理 ， 自2015 年4 月起 同时担
任上投摩根天颐年丰混合型证券
投资基 金基 金经 理， 自2016 年6
月起同时担任上投摩根优信增利
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自
2016 年8 月 起同 时担 任上 投摩根
安鑫回报混合型证券投资基金基
金经理 。
刘阳
本基金 基金 经
理
2015-12-1
8
- 5 年
刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月 在申 银万国 证券 研 究所担
任分析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月在广发证券研发中心担任高
级分析 师，2013 年 6 月起 加入上
投摩根 基金 管理 有限 公司， 历任投
资经理 助理 兼研 究员 ，投 资经理。
自2015 年12 月起 同时 担任 上投摩
根纯债丰利债券型证券投资基金
和上投摩根双债增利债券型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 4
月起同时担任上投摩根纯债添利
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
郭毅
本基金 基金 经
理助理
2016-6-17 - 5 年
上海财 经大 学企 业管 理硕 士， 2008
年 7 月至2010 年 2 月 在德 勤会计
事务所 担任 审计 员，2010 年 3 月
至 2014 年 9 月先 后在 上海 钢联电
子商务有限公司和兴业证券股份
有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 ，2014
年 10 月 加入 上投 摩根 基金 管理有
限公司 ，任 研究 员。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.聂曙 光先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 41 页
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根纯债丰
利基金基金合同》的规定 。基金经理对个股和投资 组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，
基金投 资比 例符 合基 金合 同和法 律法 规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范 境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分 析
2016 年初 螺纹 钢等 大宗 商 品价格 大幅 上涨 ， 市 场担 心经济 开始 小周 期复 苏， 基本面 趋势 有所 改
变，但债券市场一季度整 体仍处于震荡态势，高收 益品种相对强势，市场整 体资金依然宽松，央行
多次下 调准 备金 利率 和 MLF 操作利率， 银行 保险 等 机构对 低风 险资 产存 在巨 大需求 ， 债 券市 场收 益
率曲线普遍上行。不过市 场调整时间并不长，进入 二季度后，权威人士的专 访文章打消了经济走老
路的预期，信贷货币数据 开始下行，同时国际风险 事件频发，市场风险偏好 下降，英国退欧带动 了
全球债券收益率走低，并 引发了美国加息预期的减 弱。六月份债券市场开始 快速上涨，利率债收益上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 41 页
率明显下行。本基金在上 半年整体持谨慎观点，因 而较好规避了下跌风险， 但对于六月份的市场上
涨准备 不足 ，未 能抓 住波 段操作 机会 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 2.14%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 2.05% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 1.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望后期，全球经济复苏 动力依然较弱，虽然货币 放松的边际效应递减，但 目前资金面相对宽
松，主要经济体国债收益 率仍有下行压力，债券市 场短期仍有惯性上涨可能 。但过快上涨后，在低
利率环境下，还需保持一 份冷静，追涨仍需注意节 奏的把握。本基金将秉承 稳健投资风格，谨慎操
作，争 取在 风险 可控 的前 提下获 取较 好收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司 成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2015 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日， 于 2016 年 1 月 14 日
实施收 益分 配，A 类份 额 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.120 元，C 类份 额 每 10 份基 金份 额派 发红 利
0.110 元， 合计 发放 红利 2,670,356.75 元； 本基 金以 2016 年 3 月 31 日 为收 益分 配基准 日， 于 2016
年 4 月 14 日 实施 收益 分配 ，A 类份 额每 10 份基金 份 额派发 红利 0.140 元，C 类 份额每 10 份基 金份
额派发 红 利 0.130 元 ，合 计发放 红 利 2,955,231.82 元，符 合法 律法 规的 规定 及《基 金合 同》 的 约 定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 41 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规 守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托 管人 ” ） 在 纯债 丰利 债券 型 证券投 资基 金 （以
下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同和 托
管协议 的有 关规 定， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份 额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 5,625,588.57 元 。其 中，A 类为 4,335,191.42 元， C
类为 1,290,397.15 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 丰利债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 556,790.04 9,561,083.34
结算备 付金
2,171,672.73 700,770.17
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 217,427,979.21 273,407,243.90
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
217,427,979.21 273,407,243.90 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 41 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
40,884.46 -
应收利 息 6.4.7.5 4,715,424.82 6,404,927.27
应收股 利
- -
应收申 购款
226,152.55 4,423.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
225,138,903.81 290,078,448.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
52,000,000.00 57,200,000.00
应付证 券清 算款
- 5,918,959.18
应付赎 回款
298,062.83 236,657.04
应付管 理人 报酬
98,697.98 136,543.51
应付托 管费
28,199.43 39,012.46
应付销 售服 务费
3,325.94 14,553.25
应付交 易费 用 6.4.7.7 35,368.80 22,139.61
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 55,152.23 220,118.74
负债合 计
52,518,807.21 63,787,983.79
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 166,371,922.14 217,282,898.53
未分配 利润 6.4.7.10 6,248,174.46 9,007,566.13
所有者 权益 合计
172,620,096.60 226,290,464.66
负债和 所有 者权 益总 计
225,138,903.81 290,078,448.45
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 166,371,922.14 份 ， 其 中 A 类 份额 156,067,961.67
份，C 类 份额 10,303,960.47 份。A 类份 额净 值 1.038 元，C 类 份额 净值 1.037 元。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 丰利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 41 页
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
6,089,967.55 19,321,570.61
1.利息 收入
6,346,958.88 14,495,045.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 46,808.34 1,687,897.82
债券利 息收 入
6,282,014.95 10,902,217.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
18,135.59 1,904,930.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,113,721.19 3,015,794.44
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,113,721.19 3,015,794.44
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -2,377,036.95 1,583,133.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 6,324.43 227,596.55
减：二、费用
1,777,303.36 3,756,871.94
1．管 理人 报酬
720,956.54 2,249,620.59
2．托 管费
205,987.55 642,748.72
3．销 售服 务费
74,530.99 189,677.11
4．交 易费 用 6.4.7.18 116,587.25 80,288.40
5．利 息支 出
577,098.14 433,540.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
577,098.14 433,540.70
6．其 他费 用 6.4.7.19 82,142.89 160,996.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
4,312,664.19 15,564,698.67
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
4,312,664.19 15,564,698.67
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 丰利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 41 页
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
217,282,898.53 9,007,566.13 226,290,464.66
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 4,312,664.19 4,312,664.19
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-50,910,976.39 -1,446,467.29 -52,357,443.68
其中：1.基 金申 购款 40,338,894.31 1,491,582.91 41,830,477.22
2.基金 赎回 款 -91,249,870.70 -2,938,050.20 -94,187,920.90
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -5,625,588.57 -5,625,588.57
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
166,371,922.14 6,248,174.46 172,620,096.60
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,032,760,303.77 3,784,378.79 1,036,544,682.56
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 15,564,698.67 15,564,698.67
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-814,800,140.35 -12,320,313.91 -827,120,454.26
其中：1.基 金申 购款 251,120,750.31 6,370,378.13 257,491,128.44
2.基金 赎回 款 -1,065,920,890.66 -18,690,692.04 -1,084,611,582.70
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
217,960,163.42 7,028,763.55 224,988,926.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 41 页
上投摩 根纯债丰利债券 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第 1005 号 《关 于同 意 上投摩 根纯 债丰 利债 券型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根
纯债丰利债券型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次募 集期 间为 2014 年 10 月 27 日至 2014 年 11 月 14 日， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募
集人民币 1,032,574,160.68 元 ， 业 经 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务 所( 特 殊普 通 合伙) 普 华 永 道 中 天 验字
(2014) 第 682 号验 资报 告予 以验证 。 经 向 中 国证 监会 备案， 《上 投摩 根纯 债丰 利 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 于 2014 年 11 月 18 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,032,760,303.77 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 186,143.09 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 上投 摩根 基金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金招募 说明书》和《上投摩根纯 债丰利债券型证券
投资基金基金份额发售公 告》的规定，根据认购费 、申购费、销售服务费收 取方式的不同，基金份
额分为 不同 的类 别。 在投 资人认 购/ 申 购时 ，收 取认 购/ 申购 费用 的， 称为 A 类基金 份额 ；不 收取 认
购/ 申购 费用 ，但 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 C 类 基金 份额 。本基 金 A 类和 C 类
基金份 额分 别设 置代 码。 由于基 金费 用的 不同 ， 本 基金 A 类基 金份 额和 C 类 基金份 额将 分别 计算 基
金份额净值并分别公告， 计算公式为计算日各类别 基金资产净值除以计算日 发售在外的该类别基金
份额总 数。 投资 人可 自行 选择认 购/ 申 购的 基金 份额 类别。 本基 金不 同基 金份 额类别 之间 不得 互相 转
换。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 上投 摩根纯 债丰 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》
的有关规定，本基金的投 资 范围为具有良好流动性 的固定收益类金融工具， 包括国内依法发行和上
市交易 的国 债、 金 融债、 央行票 据、 地 方政 府债、 企业债、 公司 债、 可 分离 交易可 转债 的纯 债部 分 、
中小企业私募债券、中期 票据、短期融资券、资产 支持证券、次级债、债券 回购、银行存款、货币
市场工具，以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具，但须 符合中国证监会的相关
规定。 基金 的投 资组 合比 例为： 债券 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80 ％， 现 金及到 期日 在一 年以 内
的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低于 5% 。 本基 金自 2015 年 10 月 10 日 起 ，将基 金业 绩比 较基
准由“ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合债 券指 数 ”
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 26 日批 准报 出。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 41 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国
基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 纯债丰 利债券 型证 券投资 基
金基金 合同 》 和在 财务 报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开营 业 税改征 增值 税试 点的通
知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70
号《关于金融机构同业往 来等增值税补充政策的通 知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项
列示如 下： 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 41 页
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2)
对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包 括买 卖债券 的差 价收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3)
对基 金取 得的 企 业债券 利息 收入 ， 应由 发 行债券 的企 业在 向基 金支 付利息 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 556,790.04
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 556,790.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 169,729,178.57 170,530,979.21 801,800.64
银行间 市场 44,969,804.11 46,897,000.00 1,927,195.89
合计 214,698,982.68 217,427,979.21 2,728,996.53
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 214,698,982.68 217,427,979.21 2,728,996.53
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 41 页
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 350.97
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 977.30
应收债 券利 息 4,713,654.83
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 441.72
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 4,715,424.82
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 34,318.80
银行间 市场 应付 交易 费用 1,050.00
合计 35,368.80
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 453.95
预提费 用 54,698.28
合计 55,152.23 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 41 页
6.4.7.9 实收基金
上投摩 根纯 债丰 利债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 176,273,783.14 176,273,783.14
本期申 购 12,539,478.20 12,539,478.20
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -32,745,299.67 -32,745,299.67
本期末 156,067,961.67 156,067,961.67
上投摩 根纯 债丰 利债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 41,009,115.39 41,009,115.39
本期申 购 27,799,416.11 27,799,416.11
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -58,504,571.03 -58,504,571.03
本期末 10,303,960.47 10,303,960.47
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
上投摩 根纯 债丰 利债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,922,537.71 3,456,632.99 7,379,170.70
本期利 润 5,582,406.20 -2,083,872.16 3,498,534.04
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-413,871.77 -265,437.68 -679,309.45
其中： 基金 申购 款 269,697.70 153,013.32 422,711.02
基金赎 回款 -683,569.47 -418,451.00 -1,102,020.47
本期已 分配 利润 -4,335,191.42 - -4,335,191.42
本期末 4,755,880.72 1,107,323.15 5,863,203.87
上投摩 根纯 债丰 利债 券 C 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 41 页
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 825,506.30 802,889.13 1,628,395.43
本期利 润 1,107,294.94 -293,164.79 814,130.15
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-330,450.98 -436,706.86 -767,157.84
其中： 基金 申购 款 570,076.86 498,795.03 1,068,871.89
基金赎 回款 -900,527.84 -935,501.89 -1,836,029.73
本期已 分配 利润 -1,290,397.15 - -1,290,397.15
本期末 311,953.11 73,017.48 384,970.59
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 24,915.75
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,450.88
其他 441.71
合计 46,808.34
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
427,758,099.43
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
417,402,476.83
减： 应 收利 息总 额 8,241,901.41
买卖债 券差 价收 入 2,113,721.19
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 41 页
无。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,377,036.95
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -2,377,036.95
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,377,036.95
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 4,815.56
转换费 收入 1,508.87
合计 6,324.43
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分 的 25% 归入 转出 基金 的
基金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 115,012.25
银行间 市场 交易 费用 1,575.00
合计 116,587.25
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 41 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 24,863.02
银行费 用 9,444.61
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 82,142.89
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 7 月 12 日 宣告 2016 年度 第 2 次 分红 ， 向截 至 2016 年 7 月 14 日
止在本 基金 注册 登记 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 全体 持有 人， A 类按 每 10 份基 金份 额
派发红 利 0.16 元，C 类按每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.16 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ， 本 基金 的基 金管理 人接 到股 东上 海国 际信托 有限 公司 （以 下简 称 “上 海信 托” ） 通
知，2016 年 3 月 15 日上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “ 浦发 银行 ” ） 完成 了收 购上 海 信
托股权的过户手续，工商 变更登记手续已办理完毕 ，浦发银行成为上海信托 控股股东，亦成为我公
司关联 方。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 41 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 720,956.54 2,249,620.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
122,583.07 894,241.09
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.7%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X 0.7%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 205,987.55 642,748.72
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.2% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.2%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债丰 利
债券A
上投摩 根纯 债丰 利债 券C 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
-
74,530.99
74,530.99
中国银 行 -
15,273.05
15,273.05
合计 -
89,804.04
89,804.04
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债丰 利
债券A
上投摩 根纯 债丰 利债 券C 合计 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 41 页
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 40,187.20 40,187.20
中国银 行 - 121,923.84 121,923.84
合计 - 162,111.04 162,111.04
注：1.
基 金销 售服 务费 仅对 C 类 基金 份额 收取 。
2. 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 资产 净 值 0.4% 的年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付给上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，再 由上 投摩 根基 金管理 有限 公司 计算 并
支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 X 0.4%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 556,790.04 24,915.75 814,538.49 184,475.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率或 约定 利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 41 页
6.4.11 利润分配情况
A 类基 金份 额
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配
合计
备
注
1
2016/1/14 2016/1/14 0.120
1,693,293.66
354,911.61
2,048,205.27
2 2016/4/14 2016/4/14 0.140
1,860,652.89
426,333.26
2,286,986.15
合计
0.260 3,553,946.55 781,244.87 4,335,191.42
C 类基 金份 额
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配
合计
备
注
1
2016/1/14 2016/1/14 0.110
150,628.18
471,523.30
622,151.48
2 2016/4/14 2016/4/14 0.130
119,468.46
548,777.21
668,245.67
合计
0.240 270,096.64 1,020,300.51 1,290,397.15
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2016 年 06 月 30 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 52,000,000.00 元， 于 2016 年 07 月 01 日( 先后) 到期 。 该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 41 页
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于中低风险 品种。本基金投资范围主 要为固定收益类金
融工具。本基金的基金管 理人从事风险管理的 主要 目标是争取将以上风险控 制在限定的范围之内，
使本基 金获 取稳 定的 投资 收益。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的 风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管 理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 41 页
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金 的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - 10,092,000.00
A-1 以下 - -
未评级 30,085,992.20
33,535,625.60
合计 30,085,992.20
43,627,625.60
注：未 评级 的债 券为 国债 和主体 评级 为 AAA 的 超短 融 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 30,123,885.00
17,699,433.30
AAA 以下 155,637,972.41
150,364,221.10
未评级 1,580,129.60
61,715,963.90
合计 187,341,987.01
229,779,618.30
注：未 评级 的债 券为 国债 和主体 评级 为 AA 的 超短 融。 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 41 页
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种 比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持部分 证券 在证 券交 易
所上市 ，其 余亦 可在 银行 间同业 市场 交易 ，因 此除 附注 6.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限
制不能自由转让的情况外 ，其余均能以合理价格适 时变现。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末2016-6-30 3 个 月以内 3 个 月至1 年 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 41 页
资产
银行 存款
556,790.04 - - - - 556,790.04
结算 备付金
2,171,672.73 - - - - 2,171,672.73
交易 性金融 资产
10,076,992.20 29,049,540.20 176,721,317.21 1,580,129.60 - 217,427,979.21
应收 证券清 算款
- - - - 40,884.46 40,884.46
应收 利息
- - - - 4,715,424.82 4,715,424.82
应收 申购款
- - - - 226,152.55 226,152.55
资产 总计
12,805,454.97 29,049,540.20 176,721,317.21 1,580,129.60 4,982,461.83 225,138,903.81
负债
卖出 回购金 融资产 款
52,000,000.00 - - - - 52,000,000.00
应付 赎回款 - - - - 298,062.83 298,062.83
应付 管理人 报酬
- - - - 98,697.98 98,697.98
应付 托管费
- - - - 28,199.43 28,199.43
应付 销售服 务费
- - - - 3,325.94
3,325.94
应付 交易费 用
- - - - 35,368.80 35,368.80
其他 负债
- - - - 55,152.23 55,152.23
负债总计 52,000,000.00 - - - 518,807.21
52,518,807.21
利率敏感 度缺口 -39,194,545.03 29,049,540.20 176,721,317.21 1,580,129.60 4,463,654.62
172,620,096.60
上期末
2015 年 12 月31 日
3 个月 以内 3 个月 至1 年 1 至5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,561,083.34 - - - - 9,561,083.34
结算备付 金 700,770.17 - - - - 700,770.17
交易性金 融资产 48,650,318.80 26,802,845.40 104,757,229.30 93,196,850.40 - 273,407,243.90
应收利息 - - - - 6,404,927.27 6,404,927.27
应收申购 款 - - - - 4,423.77 4,423.77
资产总计 58,912,172.31 26,802,845.40 104,757,229.30 93,196,850.40 6,409,351.04 290,078,448.45
负债
卖出回购 金融资 产款 57,200,000.00 - - - - 57,200,000.00
应付证券 清算款
5,918,959.18 5,918,959.18
应付赎回 款 - - - - 236,657.04 236,657.04
应付管理 人报酬 - - - - 136,543.51 136,543.51
应付托管 费 - - - - 39,012.46 39,012.46
应付销售 服务费 - - - - 14,553.25 14,553.25
应付交易 费用 - - - - 22,139.61 22,139.61
其他负债 - - - - 220,118.74 220,118.74
负债总计 57,200,000.00 - - - 6,587,983.79 63,787,983.79
利率敏感 度缺口 1,712,172.31 26,802,845.40 104,757,229.30 93,196,850.40 -178,632.75 226,290,464.66
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 41 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 增加 约 167 增加 约 224
2.市场 利率 上升 25 个 基点 减少 约 165 减少 约 220
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价 格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特 殊事项的影响，也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中固定收 益类资产的投资比
例不低 于基 金资 产的 80% ，股票 、权 证等 权益 类资 产的投 资比 例不 超过 基金 资产 的 20% ，保 持不 低
于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 此外 ， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方 法对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 41 页
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 217,427,979.21 96.58
其中： 债券 217,427,979.21 96.58
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,728,462.77 1.21
7 其他各 项资 产 4,982,461.83 2.21
8 合计 225,138,903.81 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 41 页
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 11,657,121.80 6.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 185,761,857.41 107.61
5 企业短 期融 资券 20,009,000.00 11.59
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 217,427,979.21 125.96
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1580005 15 毕 节建 投债 100,000 10,782,000.00 6.25
2 1580020 15 郴 高科 债 100,000 10,715,000.00 6.21
3 127068 14 新昌 02 100,000 10,523,000.00 6.10
4 127055 14 邳 恒润 100,000 10,423,000.00 6.04
5 019518 15 国债 18 100,780 10,076,992.20 5.84 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 41 页
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 40,884.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,715,424.82
5 应收申 购款 226,152.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,982,461.83 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 41 页
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上 投 摩 根 纯 债 丰
利债 券 A
612 255,013.01 104,581,830.67 67.01% 51,486,131.00 32.99%
上 投 摩 根 纯 债 丰
利债 券 C
230 44,799.83 0.00 0.00% 10,303,960.47
100.00
%
合计 842 197,591.36 104,581,830.67 62.86% 61,790,091.47 37.14%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
上投摩 根纯 债丰 利债 券
A
0.00 0.0000%
上投摩 根纯 债丰 利债 券
C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 上投摩 根纯 债丰 利债 券 0 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 41 页
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
A
上投摩 根纯 债丰 利债 券
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根纯 债丰 利债 券
A
0
上投摩 根纯 债丰 利债 券
C
0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 上投摩 根纯 债丰 利债 券 A 上投摩 根纯 债丰 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 18
日）基 金份 额总 额
860,374,024.45 172,386,279.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 176,273,783.14 41,009,115.39
本报告 期 基 金总 申购 份额 12,539,478.20 27,799,416.11
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 32,745,299.67 58,504,571.03
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 156,067,961.67 10,303,960.47
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日 发布公 告： 因届 龄退 休， 陈开元 先生 自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生继任 该职 务。
基金托 管人 ：
无 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 41 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人未受稽 查或处罚，亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期
内，本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 1 - - 97,728.60 86.46% -
高华证 券 1 - - 15,304.58 13.54% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 41 页
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
上海证 券 482,378,040.68 85.42% 3,142,800,000.00 99.71% - -
高华证 券 82,350,943.03 14.58% 9,139,000.00 0.29% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2016 年1月9 日
2.
上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2016 年1 月12 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2016 年2月3 日
4.
上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2016 年4 月12 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根纯债 丰利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、《 上投 摩根 纯债 丰利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3、《 上投 摩根 纯债 丰利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4、《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 41 页
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
