华夏新经济灵活配置混合型发起式
证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
1
§ 1 重要提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 4
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 .......................................................................................................................... 8
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） .................................................................................. 9
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................. 9
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 10
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 11
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 12
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 27
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 28
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 39
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 41
8.4 报 告期 末发 起式 基金 发起资 金持 有份 额情 况 ....................................................... 41
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 41
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 41
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 43
华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
3
§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏新 经济 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏新 经济 混合
基金主 代码 001683
交易代 码 001683
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年7月13 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,010,922,752.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
把 握 经济 深化 改 革方 向，挖 掘 新经 济主 题 行业 中的
优秀上 市公 司， 追求 基金 资产的 长期 、持 续增 值。
投资策 略
本 基 金通 过对 宏 观经 济环境 、 政策 形势 、 证券 市场
走 势 的综 合分 析 ，主 动判断 市 场时 机， 进 行积 极的
资 产 配置 ，合 理 确定 基金在 股 票、 债券 等 各类 资产
类 别 上的 投资 比 例， 并随着 各 类资 产风 险 收益 特征
的相对 变化 ，适 时进 行动 态调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率× 50% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
× 50% 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于混 合 基金 ，风险 与 收益 高于 债 券基 金与
货 币 市场 基金 ， 低于 股票基 金 ，属 于较 高 风险 、较
高收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张静 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 8 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号
邮政编 码 100033 100818 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰
大厦 B 座 8 层
§ 3 主要财 务指标 和 基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 501,286,727.00
本期利 润 -4,667,278,686.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1276
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -3,484,415,431.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0871
期末基 金资 产净 值 36,526,507,321.12
期末基 金份 额净 值 0.913
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.70%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
份额净值 增
长率标 准差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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率① ② 率③ 准差④
过去一 个月 1.00% 0.97% -0.07% 0.49% 1.07% 0.48%
过去三 个月 0.11% 1.03% -0.60% 0.50% 0.71% 0.53%
过去六 个月 -11.62% 1.57% -6.64% 0.92% -4.98% 0.65%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
-8.70% 1.69% -8.72% 1.08% 0.02% 0.61%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏新 经济 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 7 月 13 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
注：① 本基 金合 同 于 2015 年 7 月 13 日生 效。
②根据 华夏 新经 济灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金的 基金 合同 规定 ， 本 基 金自基 金
合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同第 十二 部分 “ 二、投 资范
围 ” 、“ 四、 投资 限制 ” 的有 关约定 。
§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场 机会， 为投资人谋求良好
的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2016 年 6 月 30 日数据），华夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金（股票
上限 80% ）中排名第 8，华夏沪深 300 指数增强 A 在 39 只增强指数股票型基金
中排名第 11；固定收益类产品中，华夏理财 30 天债券在 41 只短期理财债券型
基金中排名第 9，华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排名第 13。
在 《中国证券报》 主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获
得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖。在《上海证券报》主办的第十 三届
中国 “金基金”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金·债券投资回报基
金管理公司 ”奖。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申
请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招
商银行、 民生银行、 邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统， 并与滴滴出
行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展
“130 万人定投的华夏红利 ”、 “客户个性化白皮书 ”、 “你定， 我投 ”、 “书
写华夏印象，见证一个行业 ”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭海伟
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
2015-07-13 - 12 年
中 国 科学 院 管理 科学
与 工 程 学 硕 士。2004
年 9 月加 入原 中信 基华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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投 资 部 总
监
金 ， 曾任 研 究员 ，华
夏 基 金研 究 员、 基金
经理助 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年初，熔断机制等因素导致市场急剧下跌，之后受低迷的经济数据和
海外宏观环境影响， 市场在 2 季度整体呈现窄幅震荡走势。 上半年行业分化较大，
其中景气度相对较高的电子、 有色金属、 食品饮料、 家电等行业表现较好， 而传
媒、计算机等行业则调整幅度相对较大。
报告期内，本基金总体仓位稳定，操作相对稳健。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.913 元， 本报告期份额净值增
长率为-11.62% ，同期 业绩比较基准增长率为-6.64% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 国内经济下行压力仍然比较， 稳经济和促改革的政策或将交替
出现， 进而对市场产生影响。 随着前期对市场影响较大的海外因素逐渐明朗， 市
场将趋于稳定。 整体而言， 预计下半年市场仍将维持震荡行情， 存在阶段性、 结
构性机会。
下半年，本基金将根据市场情况进一步优化组合结构。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤 勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参 与估值流程各方之间无重大利益冲
突 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”） 在华夏新经济华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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灵活配置混合型发起式证券投资基金 （以下称 “本基金”） 的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§ 6 半年度 财务会 计 报告（未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 2,844,620,873.34 9,050,285,378.97
结算备 付金
- -
存出保 证金
580,704.53 34,422,319.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 26,530,245,897.76 32,232,395,330.51
其中： 股票 投资
26,527,305,664.66 32,227,971,830.51
基金投 资
- -
债券投 资
2,940,233.10 4,423,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,149,142,852.80 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,213,367.68 4,995,596.03
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
36,527,803,696.11 41,322,098,625.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
- -
应付托 管费
1,208,933.13 1,751,301.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 12,852.80 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,589.06 123,000.00
负债合 计
1,296,374.99 1,874,301.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 40,010,922,752.70 40,010,964,336.86
未分配 利润 6.4.7.10 -3,484,415,431.58 1,309,259,986.33
所有者 权益 合计
36,526,507,321.12 41,320,224,323.19
负债和 所有 者权 益总 计
36,527,803,696.11 41,322,098,625.16
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.913 元 ， 基 金 份 额 总 额
40,010,922,752.70 份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
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单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
-4,658,330,104.32
1. 利息 收入
64,792,663.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 59,620,286.81
债券利 息收 入
2,583.17
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
5,169,793.37
其他利 息收 入
-
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
436,337,847.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 97,707,719.90
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,185,763.61
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 337,444,364.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 -5,168,565,413.22
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 9,104,797.89
减：二、费用
8,948,581.90
1. 管理 人报 酬
-
2. 托管 费
8,167,737.68
3. 销售 服务 费
-
4. 交易 费用 6.4.7.20 691,740.08
5. 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6. 其他 费用 6.4.7.21 89,104.14
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号填列）
-4,667,278,686.22
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-4,667,278,686.22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
12
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,010,964,336.86 1,309,259,986.33 41,320,224,323.19
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -4,667,278,686.22 -4,667,278,686.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-41,584.16 -126,396,731.69 -126,438,315.85
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -41,584.16 -126,396,731.69 -126,438,315.85
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,010,922,752.70 -3,484,415,431.58 36,526,507,321.12
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”）已
获中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2015]1583 号
《关于准予华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 ， 由华
夏基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《华夏新经济灵活
配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限为不定期。 本基金于 2015 年 7 月 13 日共募集
40,010,991,069.56 元 （无认购资金利息） ， 业经德勤华永会计师事务所 （特殊普
通合伙）德师报（验）字（15）第 1183 号验资报告予以验证。经向中国证监会华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
13
备案，《华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年
7 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 40,010,991,069.56 份基
金份额。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行
股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏新经济灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金合同》 的有 关规定， 本 基金的投资范围为具有良好流动性
的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括创业板、 中小板及其他经中国
证监会核准上市的股票） 、 债券 （含中小企业 私募债券） 、 货币市场 工具、 权证、
资产支持证券、 股指期货、 国债期货、 期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012
年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
14
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号 《关于全面 推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《财
政部、国家税务总 局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业
税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、存款利息收入不征收增值税。
4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商
品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。
5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、 红利收入、 利息收入 时代扣代缴 20% 的个人所
得税， 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期
限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限在 1 个月以
上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过 1 年的， 自
2015 年 9 月 8 日起暂免征收个人所得税。
6、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
15
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 2,844,620,873.34
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,844,620,873.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,425,512,166.65 26,527,305,664.66 -3,898,206,501.99
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 2,481,000.00 2,940,233.10 459,233.10
银行间 市场 - - -
合计 2,481,000.00 2,940,233.10 459,233.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,427,993,166.65 26,530,245,897.76 -3,897,747,268.89
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 7,149,142,852.80 -
合计 7,149,142,852.80 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
16
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,395,695.99
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 1,359.45
应收买 入返 售证 券利 息 1,816,050.84
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 261.40
合计 3,213,367.68
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 12,852.80
合计 12,852.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 74,589.06
合计 74,589.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
17
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 40,010,964,336.86 40,010,964,336.86
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -41,584.16 -41,584.16
本期末 40,010,922,752.70 40,010,922,752.70
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 38,442,261.85 1,270,817,724.48 1,309,259,986.33
本期利 润 501,286,727.00 -5,168,565,413.22 -4,667,278,686.22
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
95,830,469.40 -222,227,201.09 -126,396,731.69
其中： 基金 申购 款 - - -
基金 赎回 款 95,830,469.40 -222,227,201.09 -126,396,731.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 635,559,458.25 -4,119,974,889.83 -3,484,415,431.58
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 48,577,444.79
定期存 款利 息收 入 10,951,111.11
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 61.21
其他 91,669.70
合计 59,620,286.81
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 634,743,063.43
减：卖 出股 票成 本总 额 537,035,343.53
买卖股 票差 价收 入 97,707,719.90
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
18
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
7,967,166.00
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
6,779,500.00
减：应 收利 息总 额 1,902.39
买卖债 券差 价收 入 1,185,763.61
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
本基金本报告期无其他衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 337,444,364.15
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 337,444,364.15
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
19
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,168,565,413.22
—— 股 票投 资 -5,169,024,646.32
—— 债 券投 资 459,233.10
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -5,168,565,413.22
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
其他 9,104,797.89
合计 9,104,797.89
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 691,740.08
银行间 市场 交易 费用 -
合计 691,740.08
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 24,863.02
银行间 账户 维护 费 10,500.00
银行费 用 3,915.08
其他 100.00
合计 89,104.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
20
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 335,424,872.64 52.40%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
中信证 券 2,913,720.80 36.57% 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
21
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 -
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 根据 《 华夏 基金 管理 有 限公司 关于 华夏 新经 济灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金
调整管 理费 和托 管费 并修 订基金 合同 与托 管协 议的 公告 》 和 《 华夏 新经 济灵 活 配置混 合型 发
起式证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 本基 金不 收取 管理 费 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,167,737.68
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.05% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×0.05%/ 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月
13 日 ）持 有的 基金 份额
- 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
22
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
0.02%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期存 款 2,844,620,873.34 48,577,444.79
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
000002 万科 A 2015-12-21
重大事
项
18.20 2016-07-04 21.99 18,049,089 257,905,021.90 328,493,419.80 -
000651 格力电 器 2016-02-22
重大事
项
19.22 - - 12,940,217 288,759,141.63 248,710,970.74 -
000718 苏宁环 球 2016-01-04 重大事 9.93 2016-07-18 11.78 20,185,426 165,088,741.21 200,441,280.18 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
23
项
002065 东华软 件 2015-12-22
重大事
项
18.72 2016-07-04 22.59 9,502,558 213,006,205.19 177,887,885.76 -
600019 宝钢股 份 2016-06-27
重大事
项
4.90 - - 30,593,576 207,106,592.82 149,908,522.40 -
600759 洲际油 气 2016-06-27
重大事
项
7.58 2016-07-11 8.10 16,160,330 131,725,178.98 122,495,301.40 -
002465 海格通 信 2016-06-13
重大事
项
12.44 - - 9,724,334 169,447,026.89 120,970,714.96 -
600005 武钢股 份 2016-06-27
重大事
项
2.76 - - 27,321,450 136,090,454.20 75,407,202.00 -
000728 国元证 券 2016-06-08
重大事
项
16.72 2016-07-08 17.37 3,214,527 73,271,674.82 53,746,891.44 -
000415 渤海金 控 2016-02-01
重大事
项
6.82 2016-08-11 7.50 3,819,302 30,233,775.17 26,047,639.64 -
600511 国药股 份 2016-02-18
重大事
项
27.42 2016-08-04 30.16 935,800 36,874,819.01 25,659,636.00 -
600649 城投控 股 2016-06-20
重大事
项
14.36 - - 1,501,888 19,917,167.98 21,567,111.68 -
000401 冀东水 泥 2016-04-06
重大事
项
10.60 2016-07-14 11.32 168,300 1,806,647.00 1,783,980.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法 律部、 合规部、 稽核部 、 风险管理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量
投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
24
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对 交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
25
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 2,844,620,873.34 - - 2,844,620,873.34
结算备 付金 - - - -
结算保 证金 580,704.53 - - 580,704.53
债券投 资 2,940,233.10 - - 2,940,233.10
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 7,149,142,852.80 - - 7,149,142,852.80
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 9,050,285,378.97 - - 9,050,285,378.97
结算备 付金 - - - -
结算保 证金 34,422,319.65 - - 34,422,319.65
债券投 资 4,423,500.00 - - 4,423,500.00
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
注： 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有固 定收益 类资 产的 利
率风险 状况 测算 的理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ， 其他 市场 变量 均不 发生 变 化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2015 年 12 月 31 日 ）
利率下 降 25 个 基点
34,190.32 65,115.99
利率上 升 25 个 基点
-33,690.84 -64,050.21
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
26
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理 人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 26,527,305,664.66 72.62 32,227,971,830.51 78.00
交 易 性 金 融资 产-贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 26,527,305,664.66 72.62 32,227,971,830.51 78.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
+5%
1,482,743,750.13 1,608,014,654.48
-5%
-1,482,743,750.13 -1,608,014,654.48
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
27
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 24,977,125,341.76 元，第二层次的余额为 1,553,120,556.00 元，第三
层次的余额为 0 元。（截至 2015 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为
31,940,831,005.68 元，第二层次的余额为 291,564,324.83 元，第三层次的余额为
0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票， 本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估
值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次， 于股票复牌能体现公允价值
并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开
发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次， 于限
售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 26,527,305,664.66 72.62
其中： 股票 26,527,305,664.66 72.62
2 固定收 益投 资 2,940,233.10 0.01 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
28
其中： 债券 2,940,233.10 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 7,149,142,852.80 19.57
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,844,620,873.34 7.79
7 其他各 项资 产 3,794,072.21 0.01
8 合计 36,527,803,696.11 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 235,699,142.01 0.65
B 采矿业 166,799,138.46 0.46
C 制造业 11,001,523,664.33 30.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 786,380,533.40 2.15
E 建筑业 795,436,947.63 2.18
F 批发和 零售 业 678,905,435.69 1.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,001,683,800.99 2.74
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,461,189,859.81 4.00
J 金融业 6,937,159,584.54 18.99
K 房地产 业 1,983,221,127.67 5.43
L 租赁和 商务 服务 业 396,694,604.64 1.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 24,633,903.00 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 605,764,317.80 1.66
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 64,823,107.61 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 305,484,162.81 0.84
S 综合 81,906,334.27 0.22
合计 26,527,305,664.66 72.62
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
29
1 600000 浦发银 行 122,677,919 1,910,095,198.83 5.23
2 601166 兴业银 行 85,915,204 1,309,347,708.96 3.58
3 600036 招商银 行 66,312,080 1,160,461,400.00 3.18
4 600887 伊利股 份 44,119,114 735,465,630.38 2.01
5 601288 农业银 行 197,479,257 631,933,622.40 1.73
6 600804 鹏博士 32,070,438 584,644,084.74 1.60
7 600518 康美药 业 30,894,333 469,284,918.27 1.28
8 000001 平安银 行 53,822,432 468,255,158.40 1.28
9 600795 国电电 力 156,388,432 458,218,105.76 1.25
10 000069 华侨 城 A 70,843,965 453,401,376.00 1.24
11 600048 保利地 产 49,990,259 431,415,935.17 1.18
12 600705 中航资 本 64,904,772 381,640,059.36 1.04
13 002456 欧菲光 12,330,018 363,735,531.00 1.00
14 601668 中国建 筑 62,021,494 329,954,348.08 0.90
15 000002 万科 A 18,049,089 328,493,419.80 0.90
16 000413 东旭光 电 36,608,098 314,463,561.82 0.86
17 600703 三安光 电 13,327,288 266,145,941.36 0.73
18 000651 格力电 器 12,940,217 248,710,970.74 0.68
19 600699 均胜电 子 6,400,008 245,120,306.40 0.67
20 000625 长安汽 车 17,242,363 235,703,102.21 0.65
21 601006 大秦铁 路 35,879,098 231,061,391.12 0.63
22 002146 荣盛发 展 34,203,104 229,844,858.88 0.63
23 601336 新华保 险 5,617,889 226,962,715.60 0.62
24 601939 建设银 行 45,547,636 216,351,271.00 0.59
25 600104 上汽集 团 10,551,853 214,097,097.37 0.59
26 000718 苏宁环 球 20,185,426 200,441,280.18 0.55
27 000768 中航飞 机 10,128,903 199,438,100.07 0.55
28 002340 格林美 22,536,972 197,649,244.44 0.54
29 600009 上海机 场 7,537,765 196,358,778.25 0.54
30 000333 美的集 团 8,145,118 193,202,198.96 0.53
31 600108 亚盛集 团 36,002,948 181,814,887.40 0.50
32 002065 东华软 件 9,502,558 177,887,885.76 0.49
33 601009 南京银 行 18,861,044 177,105,203.16 0.48
34 300017 网宿科 技 2,627,043 176,537,289.60 0.48
35 000776 广发证 券 10,249,538 171,782,256.88 0.47
36 601888 中国国 旅 3,905,255 171,753,114.90 0.47
37 600115 东方航 空 25,441,974 168,171,448.14 0.46 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
30
38 000100 TCL 集团 49,669,951 163,414,138.79 0.45
39 600376 首开股 份 14,323,277 159,274,840.24 0.44
40 002230 科大讯 飞 4,841,351 159,038,380.35 0.44
41 000400 许继电 气 10,144,460 156,630,462.40 0.43
42 601607 上海医 药 8,666,550 156,431,227.50 0.43
43 600143 金发科 技 24,284,720 156,393,596.80 0.43
44 002241 歌尔股 份 5,300,600 152,021,208.00 0.42
45 600011 华能国 际 20,098,975 151,144,292.00 0.41
46 600019 宝钢股 份 30,593,576 149,908,522.40 0.41
47 000620 新华联 16,008,700 146,479,605.00 0.40
48 300088 长信科 技 9,766,402 145,226,397.74 0.40
49 600066 宇通客 车 7,288,312 144,308,577.60 0.40
50 000423 东阿阿 胶 2,645,660 139,770,217.80 0.38
51 002236 大华股 份 10,360,090 135,717,179.00 0.37
52 000970 中科三 环 8,932,611 129,612,185.61 0.35
53 600029 南方航 空 17,365,715 122,601,947.90 0.34
54 600759 洲际油 气 16,160,330 122,495,301.40 0.34
55 600332 白云山 4,940,150 121,725,296.00 0.33
56 002465 海格通 信 9,724,334 120,970,714.96 0.33
57 600688 上海石 化 19,645,656 119,838,501.60 0.33
58 601600 中国铝 业 31,543,494 118,918,972.38 0.33
59 300104 乐视网 2,239,073 118,469,352.43 0.32
60 002056 横店东 磁 6,953,084 118,202,428.00 0.32
61 600196 复星医 药 6,061,746 115,294,408.92 0.32
62 000623 吉林敖 东 4,591,337 114,553,858.15 0.31
63 600122 宏图高 科 8,427,900 112,765,302.00 0.31
64 002736 国信证 券 6,469,328 111,595,908.00 0.31
65 002063 远光软 件 7,124,803 110,078,206.35 0.30
66 002396 星网锐 捷 5,521,370 108,770,989.00 0.30
67 601633 长城汽 车 12,350,253 104,236,135.32 0.29
68 600416 湘电股 份 8,313,270 103,666,476.90 0.28
69 600118 中国卫 星 3,024,527 101,624,107.20 0.28
70 600060 海信电 器 5,602,969 99,060,491.92 0.27
71 600335 国机汽 车 8,324,367 93,316,154.07 0.26
72 300274 阳光电 源 3,807,557 92,904,390.80 0.25
73 600398 海澜之 家 8,121,841 91,776,803.30 0.25
74 600292 远达环 保 7,211,400 91,368,438.00 0.25 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
31
75 300202 聚龙股 份 3,773,782 91,363,262.22 0.25
76 600068 葛洲坝 14,464,971 84,186,131.22 0.23
77 300199 翰宇药 业 4,134,653 84,140,188.55 0.23
78 601788 光大证 券 4,928,140 83,482,691.60 0.23
79 000090 天健集 团 9,399,187 82,712,845.60 0.23
80 000568 泸州老 窖 2,776,931 82,474,850.70 0.23
81 600894 广日股 份 6,136,800 81,803,544.00 0.22
82 000703 恒逸石 化 8,263,060 81,556,402.20 0.22
83 600340 华夏幸 福 3,316,108 80,846,713.04 0.22
84 600535 天士力 2,252,193 80,538,421.68 0.22
85 002385 大北农 9,725,194 78,385,063.64 0.21
86 601021 春秋航 空 1,602,084 76,803,906.96 0.21
87 600481 双良节 能 13,313,000 76,283,490.00 0.21
88 600005 武钢股 份 27,321,450 75,407,202.00 0.21
89 002081 金螳螂 7,492,179 75,071,633.58 0.21
90 600337 美克家 居 5,657,500 73,604,075.00 0.20
91 000402 金融街 7,548,161 73,368,124.92 0.20
92 601233 桐昆股 份 6,676,554 72,507,376.44 0.20
93 600510 黑牡丹 8,301,298 72,387,318.56 0.20
94 002194 武汉凡 谷 5,617,013 71,785,426.14 0.20
95 001696 宗申动 力 6,564,400 71,683,248.00 0.20
96 000876 新希望 8,514,594 70,841,422.08 0.19
97 600410 华胜天 成 6,307,970 70,775,423.40 0.19
98 600663 陆家嘴 3,102,455 70,580,851.25 0.19
99 000738 中航动 控 2,665,800 70,377,120.00 0.19
100 603001 奥康国 际 3,239,013 68,861,416.38 0.19
101 000559 万向钱 潮 4,329,848 67,545,628.80 0.18
102 002007 华兰生 物 2,111,970 66,315,858.00 0.18
103 002375 亚厦股 份 5,814,466 65,703,465.80 0.18
104 600761 安徽合 力 6,398,822 64,564,113.98 0.18
105 603366 日出东 方 7,534,701 63,291,488.40 0.17
106 300251 光线传 媒 5,436,000 62,840,160.00 0.17
107 600372 中航电 子 3,210,772 62,513,730.84 0.17
108 600373 中文传 媒 2,982,361 61,883,990.75 0.17
109 601866 中海集 运 15,538,922 61,534,131.12 0.17
110 002450 康得新 3,580,066 61,219,128.60 0.17
111 300058 蓝色光 标 6,102,274 59,253,080.54 0.16 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
32
112 002594 比亚迪 969,840 59,169,938.40 0.16
113 000826 启迪桑 德 1,927,316 58,879,503.80 0.16
114 600594 益佰制 药 3,635,215 58,090,735.70 0.16
115 300133 华策影 视 3,641,429 56,697,049.53 0.16
116 601208 东材科 技 6,535,900 55,751,227.00 0.15
117 300124 汇川技 术 2,850,826 55,306,024.40 0.15
118 002223 鱼跃医 疗 1,716,626 54,451,376.72 0.15
119 002202 金风科 技 3,576,010 54,105,031.30 0.15
120 000728 国元证 券 3,214,527 53,746,891.44 0.15
121 600597 光明乳 业 4,236,741 53,721,875.88 0.15
122 000895 双汇发 展 2,553,612 53,319,418.56 0.15
123 600315 上海家 化 1,845,029 53,210,636.36 0.15
124 002064 华峰氨 纶 10,745,100 51,576,480.00 0.14
125 002665 首航节 能 6,528,219 51,507,647.91 0.14
126 600038 中直股 份 1,240,911 51,472,988.28 0.14
127 600600 青岛啤 酒 1,759,478 51,148,025.46 0.14
128 300146 汤臣倍 健 3,681,108 49,842,202.32 0.14
129 300003 乐普医 疗 2,721,750 49,644,720.00 0.14
130 002022 科华生 物 2,238,600 47,704,566.00 0.13
131 000061 农产品 3,862,361 46,966,309.76 0.13
132 600528 中铁二 局 3,999,400 46,433,034.00 0.13
133 600651 飞乐音 响 3,666,601 46,419,168.66 0.13
134 600219 南山铝 业 6,015,315 44,513,331.00 0.12
135 600259 广晟有 色 773,731 44,303,837.06 0.12
136 600276 恒瑞医 药 1,095,018 43,921,171.98 0.12
137 600426 华鲁恒 升 4,982,220 43,893,358.20 0.12
138 600787 中储股 份 5,695,081 42,314,451.83 0.12
139 600805 悦达投 资 4,843,960 42,045,572.80 0.12
140 600198 大唐电 信 2,100,394 41,755,832.72 0.11
141 002475 立讯精 密 2,085,091 40,972,038.15 0.11
142 600085 同仁堂 1,368,450 40,766,125.50 0.11
143 600366 宁波韵 升 1,688,038 40,293,467.06 0.11
144 600270 外运发 展 2,297,617 40,185,321.33 0.11
145 000671 阳光城 6,620,180 39,323,869.20 0.11
146 002470 金正大 4,866,230 39,173,151.50 0.11
147 300115 长盈精 密 1,887,550 38,883,530.00 0.11
148 600580 卧龙电 气 3,405,961 38,180,822.81 0.10 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
33
149 600993 马应龙 1,829,091 38,099,965.53 0.10
150 600885 宏发股 份 1,239,718 38,071,739.78 0.10
151 002371 七星电 子 906,500 37,909,830.00 0.10
152 300291 华录百 纳 1,598,947 37,623,222.91 0.10
153 600584 长电科 技 1,837,600 37,284,904.00 0.10
154 600200 江苏吴 中 1,899,411 36,791,591.07 0.10
155 000729 燕京啤 酒 4,780,665 36,285,247.35 0.10
156 002051 中工国 际 1,844,022 36,271,912.74 0.10
157 600008 首创股 份 9,090,004 35,360,115.56 0.10
158 300244 迪安诊 断 1,066,727 35,180,656.46 0.10
159 600138 中青旅 1,798,855 34,753,878.60 0.10
160 600816 安信信 托 2,039,093 34,399,498.91 0.09
161 600240 华业资 本 3,406,720 34,135,334.40 0.09
162 002437 誉衡药 业 3,896,325 33,898,027.50 0.09
163 601801 皖新传 媒 2,856,886 33,339,859.62 0.09
164 002344 海宁皮 城 3,313,034 32,302,081.50 0.09
165 601311 骆驼股 份 1,622,788 32,212,341.80 0.09
166 600825 新华传 媒 4,034,000 32,070,300.00 0.09
167 600587 新华医 疗 1,378,334 31,825,732.06 0.09
168 002440 闰土股 份 2,132,304 31,664,714.40 0.09
169 300147 香雪制 药 2,147,619 31,634,427.87 0.09
170 600120 浙江东 方 1,453,886 31,563,865.06 0.09
171 600572 康恩贝 4,828,167 31,286,522.16 0.09
172 002701 奥瑞金 3,487,392 30,793,671.36 0.08
173 600325 华发股 份 2,758,800 30,539,916.00 0.08
174 600176 中国巨 石 3,188,911 30,517,878.27 0.08
175 002294 信立泰 1,115,000 30,328,000.00 0.08
176 000581 威孚高 科 1,501,604 30,272,336.64 0.08
177 600280 中央商 场 4,438,200 30,002,232.00 0.08
178 600859 王府井 1,960,339 29,875,566.36 0.08
179 300015 爱尔眼 科 811,455 29,642,451.15 0.08
180 002482 广田集 团 3,907,825 29,621,313.50 0.08
181 600500 中化国 际 3,251,300 29,391,752.00 0.08
182 002551 尚荣医 疗 1,236,290 28,904,460.20 0.08
183 600298 安琪酵 母 1,618,703 28,877,661.52 0.08
184 600251 冠农股 份 3,490,900 27,927,200.00 0.08
185 002479 富春环 保 2,425,121 27,234,108.83 0.07 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
34
186 002271 东方雨 虹 1,580,137 27,225,760.51 0.07
187 000921 海信科 龙 3,426,932 27,175,570.76 0.07
188 002480 新筑股 份 2,433,208 26,448,970.96 0.07
189 002041 登海种 业 1,685,390 26,190,960.60 0.07
190 601012 隆基股 份 2,005,500 26,171,775.00 0.07
191 000415 渤海金 控 3,819,302 26,047,639.64 0.07
192 000049 德赛电 池 618,900 25,956,666.00 0.07
193 000999 华润三 九 1,068,198 25,871,755.56 0.07
194 600511 国药股 份 935,800 25,659,636.00 0.07
195 600790 轻纺城 4,364,310 25,618,499.70 0.07
196 002244 滨江集 团 3,734,461 25,020,888.70 0.07
197 600021 上海电 力 2,433,500 24,992,045.00 0.07
198 600284 浦东建 设 2,370,784 24,750,984.96 0.07
199 000877 天山股 份 3,925,400 24,258,972.00 0.07
200 600737 中粮屯 河 2,087,709 24,113,038.95 0.07
201 600351 亚宝药 业 2,381,600 23,887,448.00 0.07
202 000538 云南白 药 371,300 23,874,590.00 0.07
203 600881 亚泰集 团 4,924,700 23,737,054.00 0.06
204 300072 三聚环 保 852,266 23,556,632.24 0.06
205 000669 金鸿能 源 1,405,859 23,477,845.30 0.06
206 603899 晨光文 具 1,323,960 23,434,092.00 0.06
207 600151 航天机 电 2,072,700 23,421,510.00 0.06
208 600673 东阳光 科 3,738,877 23,367,981.25 0.06
209 600037 歌华有 线 1,498,335 22,789,675.35 0.06
210 603288 海天味 业 742,766 22,580,086.40 0.06
211 000997 新大陆 1,102,400 22,092,096.00 0.06
212 600649 城投控 股 1,501,888 21,567,111.68 0.06
213 600509 天富能 源 2,918,201 21,448,777.35 0.06
214 600557 康缘药 业 1,296,462 21,171,224.46 0.06
215 300273 和佳股 份 1,099,100 21,047,765.00 0.06
216 000681 视觉中 国 889,200 21,029,580.00 0.06
217 000961 中南建 设 3,695,415 20,731,278.15 0.06
218 600026 中海发 展 3,507,000 20,691,300.00 0.06
219 603555 贵人鸟 829,700 20,684,421.00 0.06
220 600498 烽火通 信 836,881 20,319,470.68 0.06
221 002477 雏鹰农 牧 3,397,803 20,284,883.91 0.06
222 300267 尔康制 药 1,381,200 19,778,784.00 0.05 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
35
223 600387 海越股 份 1,499,513 19,388,703.09 0.05
224 600141 兴发集 团 1,625,466 18,725,368.32 0.05
225 600823 世茂股 份 2,681,693 18,208,695.47 0.05
226 600180 瑞茂通 1,195,400 18,062,494.00 0.05
227 600058 五矿发 展 943,500 17,709,495.00 0.05
228 002050 三花股 份 1,749,500 16,882,675.00 0.05
229 601000 唐山港 4,328,460 16,794,424.80 0.05
230 002225 濮耐股 份 2,625,389 16,644,966.26 0.05
231 600436 片仔癀 354,978 15,977,559.78 0.04
232 600664 哈药股 份 1,924,832 15,956,857.28 0.04
233 600320 振华重 工 3,613,374 15,356,839.50 0.04
234 002250 联化科 技 1,050,200 15,038,864.00 0.04
235 000685 中山公 用 1,444,400 14,992,872.00 0.04
236 000869 张裕 A 370,600 14,890,708.00 0.04
237 603698 航天工 程 542,600 14,888,944.00 0.04
238 600546 *ST 山煤 4,795,300 14,721,571.00 0.04
239 002004 华邦健 康 1,560,662 14,248,844.06 0.04
240 002648 卫星石 化 1,573,850 14,227,604.00 0.04
241 600468 百利电 气 989,621 14,003,137.15 0.04
242 002049 紫光国 芯 310,800 13,659,660.00 0.04
243 601515 东风股 份 1,208,143 13,652,015.90 0.04
244 002285 世联行 1,678,718 13,077,213.22 0.04
245 600655 豫园商 城 1,202,872 13,039,132.48 0.04
246 000939 凯迪生 态 1,384,800 12,393,960.00 0.03
247 002013 中航机 电 917,985 12,374,437.80 0.03
248 002653 海思科 765,032 12,255,812.64 0.03
249 601126 四方股 份 1,163,400 12,250,602.00 0.03
250 000900 现代投 资 1,812,921 12,219,087.54 0.03
251 000525 红太阳 933,200 12,206,256.00 0.03
252 600850 华东电 脑 400,660 11,494,935.40 0.03
253 600803 新奥股 份 972,279 11,356,218.72 0.03
254 002508 老板电 器 304,798 11,207,422.46 0.03
255 002267 陕天然 气 1,027,900 10,792,950.00 0.03
256 600685 中船防 务 414,992 10,524,197.12 0.03
257 000726 鲁泰 A 931,100 10,344,521.00 0.03
258 600004 白云机 场 815,200 9,994,352.00 0.03
259 601226 华电重 工 1,062,700 9,744,959.00 0.03 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
36
260 002327 富安娜 1,089,000 9,267,390.00 0.03
261 002588 史丹利 687,600 8,491,860.00 0.02
262 000031 中粮地 产 871,172 8,215,151.96 0.02
263 000513 丽珠集 团 168,610 7,774,607.10 0.02
264 002299 圣农发 展 286,039 7,408,410.10 0.02
265 603000 人民网 444,463 7,382,530.43 0.02
266 601965 中国汽 研 762,700 7,329,547.00 0.02
267 600056 中国医 药 459,630 7,289,731.80 0.02
268 002678 珠江钢 琴 572,945 7,030,035.15 0.02
269 600435 北方导 航 517,000 6,881,270.00 0.02
270 600617 国新能 源 551,960 6,325,461.60 0.02
271 600566 济川药 业 242,000 6,229,080.00 0.02
272 600062 华润双 鹤 302,100 5,504,262.00 0.02
273 600563 法拉电 子 114,486 5,211,402.72 0.01
274 002269 美邦服 饰 1,128,400 4,964,960.00 0.01
275 002221 东华能 源 357,140 4,353,536.60 0.01
276 000848 承德露 露 316,290 3,779,665.50 0.01
277 600895 张江高 科 169,755 3,069,170.40 0.01
278 600017 日照港 729,200 2,953,260.00 0.01
279 600808 马钢股 份 1,006,400 2,425,424.00 0.01
280 002573 清新环 境 125,000 2,115,000.00 0.01
281 000550 江铃汽 车 84,975 2,069,991.00 0.01
282 000401 冀东水 泥 168,300 1,783,980.00 0.00
283 002444 巨星科 技 79,908 1,623,730.56 0.00
284 600389 江山股 份 105,592 1,467,728.80 0.00
285 603005 晶方科 技 35,800 1,355,746.00 0.00
286 600525 长园集 团 50,160 694,716.00 0.00
287 002595 豪迈科 技 28,400 606,908.00 0.00
288 002273 水晶光 电 17,460 488,705.40 0.00
289 600776 东方通 信 48,500 406,915.00 0.00
290 000028 国药一 致 4,800 312,480.00 0.00
291 603369 今世缘 5,625 75,487.50 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ） 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
37
1 000727 华东科 技 3,927,600.00 0.01
2 002068 黑猫股 份 1,466,224.00 0.00
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600649 城投控 股 54,005,417.94 0.13
2 600580 卧龙电 气 51,155,547.39 0.12
3 600079 人福医 药 49,024,831.21 0.12
4 002273 水晶光 电 48,443,074.62 0.12
5 300088 长信科 技 43,742,472.94 0.11
6 600366 宁波韵 升 42,062,898.17 0.10
7 600104 上汽集 团 37,283,153.30 0.09
8 000703 恒逸石 化 30,526,117.03 0.07
9 300274 阳光电 源 28,071,572.06 0.07
10 002299 圣农发 展 25,230,086.50 0.06 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
38
11 600000 浦发银 行 24,087,450.21 0.06
12 002466 天齐锂 业 23,764,224.00 0.06
13 002480 新筑股 份 20,342,227.29 0.05
14 600699 均胜电 子 19,297,693.35 0.05
15 600498 烽火通 信 18,906,993.94 0.05
16 300017 网宿科 技 17,208,497.39 0.04
17 600521 华海药 业 16,627,313.44 0.04
18 600563 法拉电 子 16,588,176.69 0.04
19 002056 横店东 磁 14,793,195.84 0.04
20 002508 老板电 器 12,369,522.60 0.03
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,393,824.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 634,743,063.43
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,940,233.10 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,940,233.10 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
39
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 110035 白云转 债 24,810 2,940,233.10 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
40
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 580,704.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,213,367.68
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,794,072.21
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份 额持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
233 171,720,698.51 40,010,000,000.00 100.00% 922,752.70 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
166,336.71 0.00% 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
金额单位：人民币元
项目 持有份 额总 数
持有份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额总 数
发起份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 0.02% 10,000,000.00 0.02% 不少于 三年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.02% 10,000,000.00 0.02% -
§ 9 开放式 基金份 额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2015 年7 月13日 ）基 金份 额总 额 40,010,991,069.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,010,964,336.86
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 41,584.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,010,922,752.70
§ 10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 335,424,872.64 52.40% - - -
国泰君 安证 券 1 304,712,014.79 47.60% - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务 质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
43
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 方证 券 、 高 华 证券 、 国 信证 券 、 海 通证 券、 华泰 证
券、 瑞银 证券 、 申万 宏源 证券 、 西 部证 券 、 兴 业证 券、 中国 银河 证券 、 招商 证券 、 中 金公 司 、
中信建 投证 券 、 中 银国 际 证券的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ， 本报 告期 无 股票交 易及 应付
佣金。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，东 方证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元 。
本期没 有剔 除的 券商 交易 单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
中信证 券 2,913,720.80 36.57% - -
国泰君 安证 券 5,053,445.20 63.43% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
2
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-07
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-13
5
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华
夏财富 投资 管理 有限 公司 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-30
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
§ 11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年 度报告
44
11.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；
11.1.2 《华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
11.1.3 《华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
