华夏中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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§ 1 重要提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8
月 25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 10
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 14
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 49
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 50
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 50
8.4 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 51
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 51
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 51
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 53
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华夏中 证 500ETF
场内简 称 中证 500
基金主 代码 512500
交易代 码 512500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 330,408,794 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 5 月 29 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧 密 跟踪 标的 指 数， 追求跟 踪 偏离 度和 跟 踪误 差最
小化。
投资策 略
本 基 金主 要采 用 组合 复制策 略 及适 当的 替 代性 策略
以更好 的跟 踪标 的指 数， 实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 “ 中证 500 指数 ” 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于股 票 基金 ，风险 与 收益 高于 混 合基 金、
债 券 基金 与货 币 市场 基金。 基 金主 要投 资 于标 的指
数 成 份股 及备 选 成份 股，在 股 票基 金中 属 于较 高风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公司
信息披 露
负责人
姓名 张静 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街
25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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泰大 厦 B 座 8 层 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰
大厦 B 座 8 层
§ 3 主要财 务指标 和 基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -71,960,235.98
本期利 润 -211,906,804.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.6516
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -534,033,837.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -1.6163
期末基 金资 产净 值 975,459,251.70
期末基 金份 额净 值 2.9523
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -35.38%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.14% 1.48% 2.96% 1.55% 0.18% -0.07%
过去三 个月 -0.11% 1.61% -0.53% 1.65% 0.42% -0.04%
过去六 个月 -18.60% 2.46% -19.61% 2.56% 1.01% -0.10%
过去一 年 -31.00% 2.84% -31.24% 2.92% 0.24% -0.08%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
-35.38% 2.85% -28.05% 2.97% -7.33% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 5 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
注： 根据 华夏 中证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 基金 合同 规定 ， 本 基金自 基金
合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同第 十三 部分 “ 二、投 资范
围 ” 、“ 四、 投资 限制 ” 的有 关约定 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最 广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验， 目前旗下管理 10 只 ETF 产品， 分 别为华夏沪
深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、
华夏中小板 ETF 、 华夏 消费 ETF 、 华夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、 华 夏恒生 ETF
和华夏沪港通恒生 ETF ， 初步形成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、
行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
在 《中国证券报》 主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中， 华夏 基金获
得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖。在《上海证券报》主办的第十三届
中国 “金基金”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金·债券投资回报基
金管理公司 ”奖。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申
请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招
商银行、 民生银行、 邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统， 并与滴滴出
行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展
“130 万人定投的华夏红利 ”、 “客户个性化白皮书 ”、 “你定， 我投 ”、 “书
写华夏印象，见证一个行业 ”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方军
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 总
监
2015-05-05 - 17 年
硕士 。 1999 年 7 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员、
华 夏 成长 证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 、兴
华 证 券投 资 基金 基金
经 理 助理 、 华夏 回报
证 券 投资 基 金基 金经
理 助 理、 数 量投 资部
副总经 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基 金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数， 中证 500 指数成份股是在扣除沪深
300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后， 选取成交金额及
日均总市值选取排名在前 500 名的股票， 中证 500 指数综合反映沪深证券市场内
小市值公司的整体状况。 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。
上半年， 国际方面， 美国经济继续温和复苏， 美联储维持原有利率不变； 欧
洲则进一步推出了一揽子货币宽松计划， 同时也因英国脱欧公投而面临较大不确
定性。 国内方面， 投资和消费有所恢复但仍面临压力， 工业增速仍然较弱， 进出
口依然低迷但降幅收窄， 尤其是进口跌幅大幅下降。 在此背景下， 政府一方面继
续保增长，一方面通过改革推进结构调整，引导经济持续健康发展。货币方面，
央行降准的同时，通过多种货币工具提供流动性，市场流动性较为宽松。
市场方面，1 月， 在对经济前景的悲观预期、 人民币快速贬值、 市场流动性
大幅降低及境外市场表现等多重因素影 响下， A 股出现了大幅急速调整行情； 其
后， 随着美元暂缓加息、 监管政策不断调整完善， 市场情绪逐步企稳， 流动性有
所缓解，A 股市场整体呈震荡走势。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真
应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.9523 元，本报告期份额净值
增长率为-18.60% ， 同 期中证 500 指数增长率为-19.61% 。 本基金本 报告期跟踪偏
离度为+1.01% ，与业绩 比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作
费 用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 国际方面， 美国经济或将继续维持稳定， 欧洲经济可能持续回
暖， 但仍需重点关注英国脱欧公投对国际金融及世界经济的影响。 国内方面， 政
府将在保增长的基础上全力推进结构调整， 预计在削减过剩产能、 降低企业成本、
消化房地产库存、 扩大有效供给等方面采取动作， 货币政策也将保持宽松， 通胀
水平可能温和上升。 总体上， 经济可能出现较弱的复苏但仍面临较大挑战， 市场华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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方面也依然存在较多不确定性， 但因市场风险已经得到较大幅度释放， 杠杆 水平
也更趋合理， 市场整体应呈现平稳或窄幅震荡态势。 如果经济能够维持稳定或政
府出台超预期的改革或提振市场的政策， 中证 500 指数在未来或将有相对较好的
表现。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数
投资收益及其他模式盈利的投资目标。 同时， 我们也积极争取推动产品的进一步
创新，充分发挥 ETF 的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有 人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参 与估值流程各方之间无重大利益冲
突 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 每份基金份额享有同等分
配权。当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1% 以上时，可进行
收益分配。 基金收益分配采用现金方式。 在符合基金收益分配条件的情况下， 本
基金收益每年最多分配 4 次， 每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后
基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 若基金合同生效不满 3 个华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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月则可不进行收益分配。 法律法规、 监管机关、 登记机构、 上海证券交易所另有
规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润 分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§ 6 半年度 财务会 计 报告（未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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银行存 款 6.4.7.1 33,802,117.35 24,962,045.28
结算备 付金
20,969,347.77 41,424,174.24
存出保 证金
12,176,279.47 15,126,165.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 909,250,118.12 1,070,992,413.56
其中： 股票 投资
909,105,318.12 1,070,992,413.56
基金投 资
- -
债券投 资
144,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 3,232,295.65
应收利 息 6.4.7.5 18,032.51 35,951.33
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
976,215,895.22 1,155,773,045.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 6,623,411.53
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
390,201.62 569,435.13
应付托 管费
78,040.31 113,887.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 44,860.36 155,862.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 243,541.23 2,189,113.96
负债合 计
756,643.52 9,651,709.76 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
12
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,509,493,089.64 1,443,705,795.55
未分配 利润 6.4.7.10 -534,033,837.94 -297,584,459.60
所有者 权益 合计
975,459,251.70 1,146,121,335.95
负债和 所有 者权 益总 计
976,215,895.22 1,155,773,045.71
注： ① 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 2.9523 元， 基 金份 额总 额 330,408,794
份。
②本基 金合 同于 2015 年 5 月 5 日生效 ，上 年度 可比 期间自 2015 年 5 月 5 日至 2015 年
6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体： 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 5 日 （基
金合同生效日） 至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-208,613,051.85 -50,059,983.58
1.利息 收入
333,396.69 798,798.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 332,844.14 798,798.45
债券利 息收 入
552.55 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-69,185,708.04 98,463,719.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -69,207,342.51 94,511,224.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 132,798.55 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.16 -4,890,440.00 -
股利收 益 6.4.7.17 4,779,275.92 3,952,495.80
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 -139,946,568.88 -149,201,038.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
13
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 185,828.38 -121,463.29
减：二、费用
3,293,753.01 3,363,674.38
1.管理 人报 酬
2,318,584.74 1,653,235.59
2.托管 费
463,716.95 330,647.11
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 263,089.66 1,238,291.05
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 248,361.66 141,500.63
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-211,906,804.86 -53,423,657.96
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-211,906,804.86 -53,423,657.96
注：本 基金 合同 于 2015 年 5 月 5 日生 效， 上年 度 可比期 间自 2015 年 5 月 5 日至 2015
年 6 月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,443,705,795.55 -297,584,459.60 1,146,121,335.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -211,906,804.86 -211,906,804.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
65,787,294.09 -24,542,573.48 41,244,720.61
其中：1.基 金申 购款 120,610,039.15 -45,310,311.29 75,299,727.86
2.基金 赎回 款 -54,822,745.06 20,767,737.81 -34,055,007.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,509,493,089.64 -534,033,837.94 975,459,251.70
项目 上年度可比期间 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
14
2015 年 5 月 5 日（基金合 同生效日） 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,134,473,505.00 - 2,134,473,505.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -53,423,657.96 -53,423,657.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-367,312,584.84 -58,656,107.87 -425,968,692.71
其中：1.基 金申 购款 208,326,540.67 11,277,829.21 219,604,369.88
2.基金 赎回 款 -575,639,125.51 -69,933,937.08 -645,573,062.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,767,160,920.16 -112,079,765.83 1,655,081,154.33
注：本 基金 合同 于 2015 年 5 月 5 日生 效， 上年 度 可比期 间自 2015 年 5 月 5 日至 2015
年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”） 已获
中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2015]113 号 《关
于准予华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》，
由华夏基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资
基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证
500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规负责公开募
集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2015 年 4 月 8 日至
2015 年 4 月 28 日期间共募集 2,134,343,230 元 （不含认购资金利息） ， 业经德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第 0537 号验资报告华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
15
予以验证。 经向中 国证监会备案， 《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》于 2015 年 5 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,134,473,505 份基金份额， 其中认购资金利息折合 130,275 份基金份额。 本基金
的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据 《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ， 基金管
理人华夏基金管理有限公司确定 2015 年 5 月 22 日为基金份额折算日， 折算后的
基金份额净值与 2015 年 5 月 22 日中证 500 指数收盘值的两千分之一基本一致。
折算前基金份额总额为 2,134,473,505 份， 本次基金份额折算比例为 0.21889230 ，
折算后基金份额总额为 467,208,794 份。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于标的指数成份股、 备
选成份股、 替代性股票。 为更好地实现投资目标， 基金还可投资于非成份股、 债
券 （含中小企业私募债券） 、 股指期货、 国债 期货、 权证、 货币市场工具、 以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012
年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
16
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号 《关于全面 推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《财
政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业
税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、存款利息收入不征收增值税。
4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质 押式买入返售金融商
品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。
5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、 红利收入、 利息收入时代扣代缴 20% 的个人所
得税， 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期
限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限在 1 个月以
上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过 1 年的， 自华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
17
2015 年 9 月 8 日起暂免征收个人所得税。
6、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印 花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 33,802,117.35
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 33,802,117.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,208,856,485.75 909,105,318.12 -299,751,167.63
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 144,800.00 144,800.00 -
银行间 市场 - - -
合计 144,800.00 144,800.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,209,001,285.75 909,250,118.12 -299,751,167.63
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
18
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 60,434,000.00 - - -
其中： 股指 期货 60,434,000.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 60,434,000.00 - - -
注： 期货 投资 采用 当日 无 负债结 算制 度 ， 相 关价 值 已包含 在结 算备 付金 中 ， 具体投 资情
况详见 下表 （买 入持 仓量 以正数 表示 ，卖 出持 仓量 以负数 表示 ） ：
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1607
中证 500 股
指期货
IC1607 合
约
50 60,434,000.00 1,817,280.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 的流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 1,817,280.00
股指期 货投 资本 期收 益 -4,890,440.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 1,461,560.00
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,064.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 10,891.44 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
19
应收债 券利 息 36.50
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 40.20
合计 18,032.51
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 44,860.36
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 44,860.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付指 数使 用费 139,115.09
预提费 用 104,426.14
合计 243,541.23
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 316,008,794.00 1,443,705,795.55
本期申 购 26,400,000.00 120,610,039.15
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -12,000,000.00 -54,822,745.06
本期末 330,408,794.00 1,509,493,089.64
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
20
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -112,155,716.62 -185,428,742.98 -297,584,459.60
本期利 润 -71,960,235.98 -139,946,568.88 -211,906,804.86
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-5,812,648.94 -18,729,924.54 -24,542,573.48
其中： 基金 申购 款 -10,975,510.13 -34,334,801.16 -45,310,311.29
基金 赎回 款 5,162,861.19 15,604,876.62 20,767,737.81
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -189,928,601.54 -344,105,236.40 -534,033,837.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 176,481.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 155,160.30
其他 1,202.53
合计 332,844.14
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票
差价收 入
-61,841,733.12
股 票 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价
收入
-7,365,609.39
股 票 投 资 收 益 —— 申 购 差 价
收入
-
合计 -69,207,342.51
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 165,427,834.21
减：卖 出股 票成 本总 额 227,269,567.33 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
21
买卖股 票差 价收 入 -61,841,733.12
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 34,055,007.25
减：现 金支 付赎 回款 总额 19,050,576.25
减：赎 回股 票成 本总 额 22,370,040.39
赎回差 价收 入 -7,365,609.39
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
965,314.60
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
832,000.00
减：应 收利 息总 额 516.05
买卖债 券差 价收 入 132,798.55
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
22
6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 -4,890,440.00
合计 -4,890,440.00
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,779,275.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,779,275.92
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -141,408,128.88
—— 股 票投 资 -141,408,128.88
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 1,461,560.00
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货 1,461,560.00
3.其他 -
合计
-139,946,568.88
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 185,828.38
合计 185,828.38 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
23
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 263,089.66
银行间 市场 交易 费用 -
合计 263,089.66
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 39,781.56
指数使 用费 139,115.09
上市费 29,835.26
银行费 用 4,820.43
合计 248,361.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、场外销
售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（" 中信证 券" ）
基金管理人的股东、场内 申购赎回代办券
商
华夏中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 该基金 是本 基金 的联 接基 金 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
24
联接基 金（" 华 夏中 证 500ETF 联接" ）
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 5 日 （ 基金 合 同生
效日） 至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,318,584.74 1,653,235.59
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.5%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 5 日 （基 金合 同生效
日） 至 2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
463,716.95 330,647.11 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
25
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×0.1%/ 当 年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
中信证 券股 份有 限公 司 2,727,781.00 0.83% 65.00 0.00%
华夏中 证 500ETF 联接 243,997,342.00 73.85% 227,997,423.00 72.15%
注： 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书 、 交 易
所、登 记结 算机 构的 有关 规定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 5 日 （基 金合 同生效 日）
至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 33,802,117.35 176,481.31 14,884,890.22 772,755.17
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
26
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
127003 海印转 债 2016-06-08 2016-07-01
新发流
通受限
100.00 100.00 1,448 144,800.00 144,800.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
000718 苏宁环 球 2016-01-04
重大事
项
13.09 2016-07-18 11.78 263,317 2,990,137.55 3,446,819.53 -
601168 西部矿 业 2016-02-01
重大事
项
5.93 2016-07-22 6.52 540,700 3,919,684.06 3,206,351.00 -
600654 中安消 2016-05-19
重大事
项
18.54 2016-08-08 20.39 160,800 4,658,109.99 2,981,232.00 -
600166 福田汽 车 2016-06-30
重大事
项
5.52 2016-07-01 5.62 489,200 2,693,846.00 2,700,384.00 -
000547 航天发 展 2016-04-19
重大事
项
15.36 - - 173,170 4,899,399.60 2,659,891.20 -
002373 千方科 技 2016-05-12
重大事
项
14.94 2016-08-16 16.43 161,536 3,716,205.45 2,413,347.84 -
600497 驰宏锌 锗 2016-06-13
重大事
项
9.97 2016-07-11 10.97 236,800 2,503,292.90 2,360,896.00 -
000511 *ST 烯碳 2016-04-26
重大事
项
8.92 - - 256,712 3,093,240.16 2,289,871.04 -
600759 洲际油 气 2016-06-27
重大事
项
7.58 2016-07-11 8.10 274,780 3,383,517.76 2,082,832.40 -
002266 浙富控 股 2016-05-25
重大事
项
5.35 - - 371,813 4,017,162.05 1,989,199.55 -
600511 国药股 份 2016-02-18
重大事
项
27.42 2016-08-04 30.16 72,400 2,817,839.54 1,985,208.00 -
000975 银泰资 源 2016-04-19
重大事
项
15.00 - - 123,865 2,277,241.63 1,857,975.00 -
002672 东江环 保 2016-05-23 重大事 17.33 2016-07-15 19.06 89,550 1,993,640.60 1,551,901.50 - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
27
项
600773 西藏城 投 2016-06-30
重大事
项
15.67 - - 98,900 1,667,956.85 1,549,763.00 -
002512 达华智 能 2016-06-21
重大事
项
20.28 2016-07-21 19.38 75,200 1,470,337.99 1,525,056.00 -
002190 成飞集 成 2016-04-21
重大事
项
35.44 2016-07-12 38.98 42,700 2,342,810.17 1,513,288.00 -
000401 冀东水 泥 2016-04-06
重大事
项
10.90 2016-07-14 11.32 138,300 2,194,818.12 1,507,470.00 -
300032 金龙机 电 2016-06-28
重大事
项
20.10 2016-07-07 19.80 71,800 1,290,179.65 1,443,180.00 -
600614 鼎立股 份 2016-04-26
重大事
项
8.14 - - 171,900 2,008,934.93 1,399,266.00 -
002663 普邦园 林 2016-04-28
重大事
项
7.36 - - 175,905 2,010,065.83 1,294,660.80 -
000636 风华高 科 2016-03-15
重大事
项
8.84 2016-07-13 9.72 144,000 1,746,257.04 1,272,960.00 -
600545 新疆城 建 2016-05-31
重大事
项
6.91 - - 141,100 2,319,418.61 975,001.00 -
600640 号百控 股 2016-04-18
重大事
项
16.79 2016-08-22
18.44
53,900 1,350,064.57 904,981.00 -
601005 重庆钢 铁 2016-06-02
重大事
项
2.52 - - 346,400 1,931,996.42 872,928.00 -
002249 大洋电 机 2016-06-08
重大事
项
11.97 2016-07-28 10.77 69,100 906,943.17 827,127.00 -
000693 ST 华泽 2016-03-01
重大事
项
12.50 - - 66,000 1,723,678.74 825,000.00 -
300166 东方国 信 2016-06-08
重大事
项
27.47 - - 28,400 757,849.65 780,148.00 -
600751 天海投 资 2016-02-15
重大事
项
6.11 2016-07-26 6.72 89,200 861,261.14 545,012.00 -
000517 荣安地 产 2016-06-14
重大事
项
4.84 2016-07-14 4.98 98,300 501,839.00 475,772.00 -
000582 北部湾 港 2016-02-29
重大事
项
16.32 - - 22,500 559,724.42 367,200.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
28
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法 律部、 合规部、 稽核部 、 风险管理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量
投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性 ；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及 债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本
基金持有的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其
余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
29
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 909,105,318.12 93.20 1,070,992,413.56 93.44
交易性 金融 资产- 贵金 属投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 909,105,318.12 93.20 1,070,992,413.56 93.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为中 证 500 指 数变 动时 ， 各 类持 仓资 产相 应 的理
论变动 值对 基金 资产 净值 的影响 金额 。
2、假 定中 证 500 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 各类 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析 相关风 险变 量的 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
30
变动 影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
+5%
54,581,822.43 55,953,643.62
-5%
-54,581,822.43 -55,953,643.62
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 909,250,118.12 元， 第二层次的余额为 0 元， 第三层次的余额为 0 元。
（截至 2015 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 1,070,992,413.56 元， 第二层次
的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层
次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
31
§ 7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 909,105,318.12 93.13
其中： 股票 909,105,318.12 93.13
2 固定收 益投 资 144,800.00 0.01
其中： 债券 144,800.00 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 54,771,465.12 5.61
7 其他各 项资 产 12,194,311.98 1.25
8 合计 976,215,895.22 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 17,637,904.60 1.81
B 采矿业 37,934,291.91 3.89
C 制造业 541,452,840.25 55.51
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 25,562,751.65 2.62
E 建筑业 26,959,208.27 2.76
F 批发和 零售 业 52,037,179.67 5.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 24,827,516.06 2.55
H 住宿和 餐饮 业 1,609,426.00 0.16
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 62,559,468.03 6.41
J 金融业 4,441,300.10 0.46
K 房地产 业 61,995,822.73 6.36
L 租赁和 商务 服务 业 13,082,755.37 1.34
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,926,191.92 0.40
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,861,992.40 0.60 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,655,549.60 0.27
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,610,482.30 1.60
S 综合 10,950,637.26 1.12
合计 909,105,318.12 93.20
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 147,300 6,288,237.00 0.64
2 002405 四维图 新 210,928 5,188,828.80 0.53
3 600584 长电科 技 238,233 4,833,747.57 0.50
4 002340 格林美 502,440 4,406,398.80 0.45
5 600522 中天科 技 447,750 4,387,950.00 0.45
6 002439 启明星 辰 165,333 4,270,551.39 0.44
7 300072 三聚环 保 146,625 4,052,715.00 0.42
8 002426 胜利精 密 408,400 4,022,740.00 0.41
9 600201 生物股 份 141,510 3,867,468.30 0.40
10 002085 万丰奥 威 224,820 3,864,655.80 0.40
11 600079 人福医 药 222,394 3,729,547.38 0.38
12 600521 华海药 业 152,671 3,712,958.72 0.38
13 002030 达安基 因 130,866 3,638,074.80 0.37
14 002049 紫光国 芯 82,391 3,621,084.45 0.37
15 600525 长园集 团 260,358 3,605,958.30 0.37
16 600219 南山铝 业 483,700 3,579,380.00 0.37
17 600122 宏图高 科 267,176 3,574,814.88 0.37
18 000661 长春高 新 33,420 3,565,245.60 0.37
19 600503 华丽家 族 379,900 3,483,683.00 0.36
20 000718 苏宁环 球 263,317 3,446,819.53 0.35
21 300253 卫宁健 康 139,223 3,438,808.10 0.35
22 601012 隆基股 份 263,100 3,433,455.00 0.35
23 300113 顺网科 技 89,200 3,386,032.00 0.35
24 600436 片仔癀 74,437 3,350,409.37 0.34
25 002508 老板电 器 90,131 3,314,116.87 0.34
26 000887 中鼎股 份 149,700 3,309,867.00 0.34
27 002400 省广股 份 232,203 3,281,028.39 0.34 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
33
28 600978 宜华生 活 292,900 3,262,906.00 0.33
29 000997 新 大 陆 162,000 3,246,480.00 0.33
30 002572 索菲亚 57,900 3,243,558.00 0.33
31 002179 中航光 电 74,460 3,225,607.20 0.33
32 601168 西部矿 业 540,700 3,206,351.00 0.33
33 600699 均胜电 子 82,800 3,171,240.00 0.33
34 002273 水晶光 电 113,200 3,168,468.00 0.32
35 600879 航天电 子 203,000 3,162,740.00 0.32
36 600498 烽火通 信 129,340 3,140,375.20 0.32
37 000748 长城信 息 160,000 3,139,200.00 0.32
38 600482 中国动 力 95,300 3,122,981.00 0.32
39 002004 华邦健 康 341,600 3,118,808.00 0.32
40 000988 华工科 技 154,100 3,089,705.00 0.32
41 002701 奥瑞金 349,020 3,081,846.60 0.32
42 600664 哈药股 份 369,230 3,060,916.70 0.31
43 000970 中科三 环 210,204 3,050,060.04 0.31
44 600682 南京新 百 106,100 3,020,667.00 0.31
45 600654 中安消 160,800 2,981,232.00 0.31
46 300088 长信科 技 199,166 2,961,598.42 0.30
47 600158 中体产 业 166,700 2,958,925.00 0.30
48 000998 隆平高 科 155,000 2,941,900.00 0.30
49 600635 大众公 用 487,500 2,939,625.00 0.30
50 600478 科力远 243,170 2,935,061.90 0.30
51 000050 深天马 Ａ 138,300 2,886,321.00 0.30
52 002299 圣农发 展 109,771 2,843,068.90 0.29
53 002001 新 和 成 134,400 2,839,872.00 0.29
54 000983 西山煤 电 345,147 2,812,948.05 0.29
55 002219 恒康医 疗 254,032 2,807,053.60 0.29
56 600138 中青旅 143,299 2,768,536.68 0.28
57 600643 爱建集 团 283,030 2,765,203.10 0.28
58 000078 海王生 物 371,855 2,762,882.65 0.28
59 600143 金发科 技 428,633 2,760,396.52 0.28
60 002276 万马股 份 139,200 2,757,552.00 0.28
61 600418 江淮汽 车 217,200 2,754,096.00 0.28
62 000656 金科股 份 719,600 2,748,872.00 0.28
63 002131 利欧股 份 160,300 2,739,527.00 0.28
64 300055 万邦达 149,700 2,726,037.00 0.28 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
34
65 002168 深圳惠 程 192,900 2,716,032.00 0.28
66 002038 双鹭药 业 89,700 2,707,146.00 0.28
67 600166 福田汽 车 489,200 2,700,384.00 0.28
68 600487 亨通光 电 214,600 2,699,668.00 0.28
69 600655 豫园商 城 248,700 2,695,908.00 0.28
70 603019 中科曙 光 67,200 2,675,904.00 0.27
71 002573 清新环 境 158,000 2,673,360.00 0.27
72 000547 航天发 展 173,170 2,659,891.20 0.27
73 300244 迪安诊 断 80,520 2,655,549.60 0.27
74 600388 龙净环 保 211,000 2,650,160.00 0.27
75 002310 东方园 林 110,500 2,643,160.00 0.27
76 600312 平高电 气 168,600 2,640,276.00 0.27
77 002191 劲嘉股 份 226,500 2,625,135.00 0.27
78 600673 东阳光 科 418,443 2,615,268.75 0.27
79 000930 中粮生 化 238,000 2,613,240.00 0.27
80 000012 南
玻Ａ 225,400 2,583,084.00 0.26
81 600198 大唐电 信 129,700 2,578,436.00 0.26
82 600266 北京城 建 206,000 2,572,940.00 0.26
83 600200 江苏吴 中 132,100 2,558,777.00 0.26
84 600094 大名城 268,400 2,549,800.00 0.26
85 000762 西藏矿 业 102,900 2,543,688.00 0.26
86 002595 豪迈科 技 118,599 2,534,460.63 0.26
87 000697 炼石有 色 110,598 2,527,164.30 0.26
88 600594 益佰制 药 156,500 2,500,870.00 0.26
89 600410 华胜天 成 221,922 2,489,964.84 0.26
90 002714 牧原股 份 48,900 2,470,917.00 0.25
91 300043 互动娱 乐 174,000 2,465,580.00 0.25
92 000031 中粮地 产 259,500 2,447,085.00 0.25
93 600435 北方导 航 183,600 2,443,716.00 0.25
94 600645 中源协 和 69,100 2,428,174.00 0.25
95 600851 海欣股 份 182,401 2,427,757.31 0.25
96 002221 东华能 源 198,884 2,424,395.96 0.25
97 600151 航天机 电 213,820 2,416,166.00 0.25
98 002373 千方科 技 161,536 2,413,347.84 0.25
99 600770 综艺股 份 192,800 2,402,288.00 0.25
100 002311 海大集 团 152,300 2,401,771.00 0.25
101 600240 华业资 本 238,600 2,390,772.00 0.25 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
35
102 002048 宁波华 翔 104,310 2,385,569.70 0.24
103 600884 杉杉股 份 138,600 2,385,306.00 0.24
104 002013 中航机 电 176,875 2,384,275.00 0.24
105 300274 阳光电 源 97,500 2,379,000.00 0.24
106 600160 巨化股 份 223,600 2,376,868.00 0.24
107 002308 威创股 份 144,410 2,372,656.30 0.24
108 600497 驰宏锌 锗 236,800 2,360,896.00 0.24
109 600499 科达洁 能 139,300 2,355,563.00 0.24
110 600811 东方集 团 353,300 2,352,978.00 0.24
111 000566 海南海 药 215,600 2,352,196.00 0.24
112 000860 顺鑫农 业 98,600 2,344,708.00 0.24
113 600601 方正科 技 542,300 2,331,890.00 0.24
114 600516 方大炭 素 254,500 2,326,130.00 0.24
115 600500 中化国 际 257,300 2,325,992.00 0.24
116 600171 上海贝 岭 133,200 2,313,684.00 0.24
117 002477 雏鹰农 牧 387,330 2,312,360.10 0.24
118 600176 中国巨 石 240,420 2,300,819.40 0.24
119 002657 中科金 财 41,700 2,290,998.00 0.23
120 000511 *ST 烯碳 256,712 2,289,871.04 0.23
121 600755 厦门国 贸 288,000 2,289,600.00 0.23
122 002223 鱼跃医 疗 72,161 2,288,946.92 0.23
123 300115 长盈精 密 110,760 2,281,656.00 0.23
124 002074 国轩高 科 57,500 2,269,525.00 0.23
125 000758 中色股 份 290,314 2,249,933.50 0.23
126 000671 阳 光 城 377,265 2,240,954.10 0.23
127 600366 宁波韵 升 93,700 2,236,619.00 0.23
128 300199 翰宇药 业 109,900 2,236,465.00 0.23
129 300273 和佳股 份 116,700 2,234,805.00 0.23
130 002665 首航节 能 282,080 2,225,611.20 0.23
131 002092 中泰化 学 262,600 2,221,596.00 0.23
132 000581 威孚高 科 110,000 2,217,600.00 0.23
133 600611 大众交 通 325,550 2,216,995.50 0.23
134 002155 湖南黄 金 167,800 2,209,926.00 0.23
135 000592 平潭发 展 324,620 2,200,923.60 0.23
136 000690 宝新能 源 322,330 2,185,397.40 0.22
137 600392 盛和资 源 132,775 2,174,854.50 0.22
138 600881 亚泰集 团 449,400 2,166,108.00 0.22 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
36
139 601929 吉视传 媒 537,100 2,164,513.00 0.22
140 300182 捷成股 份 126,100 2,157,571.00 0.22
141 002051 中工国 际 109,580 2,155,438.60 0.22
142 002022 科华生 物 101,110 2,154,654.10 0.22
143 002217 合力泰 140,400 2,148,120.00 0.22
144 000979 中弘股 份 780,580 2,138,789.20 0.22
145 002444 巨星科 技 105,200 2,137,664.00 0.22
146 600651 飞乐音 响 168,700 2,135,742.00 0.22
147 600216 浙江医 药 161,800 2,134,142.00 0.22
148 002489 浙江永 强 268,458 2,126,187.36 0.22
149 600687 刚泰控 股 130,500 2,121,930.00 0.22
150 600259 广晟有 色 36,900 2,112,894.00 0.22
151 002410 广联达 147,300 2,106,390.00 0.22
152 002271 东方雨 虹 122,100 2,103,783.00 0.22
153 603766 隆鑫通 用 103,500 2,092,770.00 0.21
154 300026 红日药 业 119,800 2,083,322.00 0.21
155 600759 洲际油 气 274,780 2,082,832.40 0.21
156 601311 骆驼股 份 104,900 2,082,265.00 0.21
157 600316 洪都航 空 106,200 2,071,962.00 0.21
158 000066 长城电 脑 162,500 2,071,875.00 0.21
159 000598 兴蓉环 境 392,400 2,071,872.00 0.21
160 600528 中铁二 局 178,300 2,070,063.00 0.21
161 002250 联化科 技 144,305 2,066,447.60 0.21
162 300291 华录百 纳 87,600 2,061,228.00 0.21
163 000400 许继电 气 132,600 2,047,344.00 0.21
164 002268 卫 士 通 56,900 2,033,606.00 0.21
165 002366 台海核 电 38,000 2,025,780.00 0.21
166 002353 杰瑞股 份 104,900 2,022,472.00 0.21
167 600787 中储股 份 270,800 2,012,044.00 0.21
168 000021 深科技 181,600 1,999,416.00 0.20
169 600064 南京高 科 133,500 1,995,825.00 0.20
170 600565 迪马股 份 308,300 1,991,618.00 0.20
171 000973 佛塑科 技 190,600 1,989,864.00 0.20
172 002266 浙富控 股 371,813 1,989,199.55 0.20
173 600511 国药股 份 72,400 1,985,208.00 0.20
174 600056 中国医 药 125,100 1,984,086.00 0.20
175 600026 中海发 展 335,600 1,980,040.00 0.20 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
37
176 000028 国药一 致 30,258 1,969,795.80 0.20
177 600058 五矿发 展 104,800 1,967,096.00 0.20
178 300010 立思辰 93,600 1,963,728.00 0.20
179 000008 神州高 铁 180,200 1,962,378.00 0.20
180 600633 浙报传 媒 130,200 1,958,208.00 0.20
181 002073 软控股 份 161,900 1,950,895.00 0.20
182 600108 亚盛集 团 384,200 1,940,210.00 0.20
183 002428 云南锗 业 112,800 1,937,904.00 0.20
184 002431 棕榈股 份 168,380 1,936,370.00 0.20
185 601880 大连港 327,600 1,936,116.00 0.20
186 300134 大富科 技 64,600 1,935,416.00 0.20
187 600597 光明乳 业 151,800 1,924,824.00 0.20
188 600325 华发股 份 173,400 1,919,538.00 0.20
189 002325 洪涛股 份 207,630 1,908,119.70 0.20
190 300001 特锐德 87,800 1,904,382.00 0.20
191 600426 华鲁恒 升 215,150 1,895,471.50 0.19
192 000878 云南铜 业 186,100 1,894,498.00 0.19
193 000543 皖能电 力 265,220 1,893,670.80 0.19
194 600572 康恩贝 292,105 1,892,840.40 0.19
195 002161 远 望 谷 126,901 1,889,555.89 0.19
196 600348 阳泉煤 业 296,600 1,889,342.00 0.19
197 002437 誉衡药 业 217,100 1,888,770.00 0.19
198 000616 海航投 资 353,318 1,886,718.12 0.19
199 600260 凯乐科 技 115,200 1,884,672.00 0.19
200 000829 天音控 股 140,700 1,878,345.00 0.19
201 600422 昆药集 团 136,500 1,861,860.00 0.19
202 000975 银泰资 源 123,865 1,857,975.00 0.19
203 600067 冠城大 通 257,400 1,855,854.00 0.19
204 001696 宗申动 力 169,300 1,848,756.00 0.19
205 600017 日照港 451,700 1,829,385.00 0.19
206 600536 中国软 件 73,317 1,827,059.64 0.19
207 000685 中山公 用 174,290 1,809,130.20 0.19
208 000667 美好集 团 505,600 1,804,992.00 0.19
209 601155 新城控 股 194,600 1,801,996.00 0.18
210 002063 远光软 件 116,605 1,801,547.25 0.18
211 600298 安琪酵 母 100,950 1,800,948.00 0.18
212 002371 七星电 子 42,950 1,796,169.00 0.18 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
38
213 002368 太极股 份 50,286 1,786,661.58 0.18
214 000777 中核科 技 75,740 1,784,434.40 0.18
215 000418 小天鹅 Ａ 54,600 1,781,052.00 0.18
216 600380 健康元 193,700 1,778,166.00 0.18
217 002354 天神娱 乐 20,300 1,771,784.00 0.18
218 002603 以岭药 业 111,200 1,769,192.00 0.18
219 600161 天坛生 物 63,601 1,767,471.79 0.18
220 600808 马钢股 份 731,500 1,762,915.00 0.18
221 000969 安泰科 技 125,600 1,762,168.00 0.18
222 000786 北新建 材 193,300 1,755,164.00 0.18
223 600006 东风汽 车 197,500 1,751,825.00 0.18
224 600039 四川路 桥 444,200 1,750,148.00 0.18
225 300287 飞利信 130,500 1,748,700.00 0.18
226 000488 晨鸣纸 业 220,100 1,747,594.00 0.18
227 600320 振华重 工 410,230 1,743,477.50 0.18
228 600557 康缘药 业 106,619 1,741,088.27 0.18
229 000848 承德露 露 145,062 1,733,490.90 0.18
230 600267 海正药 业 142,656 1,733,270.40 0.18
231 000727 华东科 技 524,600 1,731,180.00 0.18
232 600073 上海梅 林 151,152 1,730,690.40 0.18
233 002056 横店东 磁 101,500 1,725,500.00 0.18
234 000006 深振业 Ａ 233,500 1,720,895.00 0.18
235 601699 潞安环 能 262,100 1,714,134.00 0.18
236 600580 卧龙电 气 152,700 1,711,767.00 0.18
237 002050 三花股 份 176,300 1,701,295.00 0.17
238 002440 闰土股 份 113,900 1,691,415.00 0.17
239 300147 香雪制 药 114,290 1,683,491.70 0.17
240 600765 中航重 机 115,455 1,683,333.90 0.17
241 000563 陕国投 Ａ 305,300 1,676,097.00 0.17
242 000939 凯迪生 态 186,183 1,666,337.85 0.17
243 002384 东山精 密 83,600 1,660,296.00 0.17
244 002375 亚厦股 份 146,600 1,656,580.00 0.17
245 000816 智慧农 业 280,245 1,656,247.95 0.17
246 600872 中炬高 新 133,900 1,652,326.00 0.17
247 000926 福星股 份 140,700 1,650,411.00 0.17
248 601777 力帆股 份 140,000 1,647,800.00 0.17
249 300202 聚龙股 份 67,994 1,646,134.74 0.17 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
39
250 600694 大商股 份 42,706 1,645,035.12 0.17
251 600183 生益科 技 177,200 1,642,644.00 0.17
252 002642 荣之联 62,400 1,641,744.00 0.17
253 000681 视觉中 国 69,225 1,637,171.25 0.17
254 600169 太原重 工 419,050 1,634,295.00 0.17
255 600062 华润双 鹤 89,600 1,632,512.00 0.17
256 600433 冠豪高 新 188,200 1,626,048.00 0.17
257 000587 金洲慈 航 104,800 1,617,064.00 0.17
258 600970 中材国 际 256,500 1,615,950.00 0.17
259 600086 东方金 钰 166,900 1,615,592.00 0.17
260 600754 锦江股 份 48,100 1,609,426.00 0.16
261 600220 江苏阳 光 352,500 1,607,400.00 0.16
262 600187 国中水 务 360,100 1,606,046.00 0.16
263 600587 新华医 疗 69,500 1,604,755.00 0.16
264 002002 鸿达兴 业 85,200 1,601,760.00 0.16
265 000519 江南红 箭 125,895 1,600,125.45 0.16
266 002414 高德红 外 59,200 1,596,624.00 0.16
267 600717 天津港 183,400 1,593,746.00 0.16
268 600517 置信电 气 167,500 1,592,925.00 0.16
269 002281 光迅科 技 24,800 1,592,160.00 0.16
270 600967 北方创 业 149,300 1,587,059.00 0.16
271 002699 美盛文 化 47,400 1,582,686.00 0.16
272 600175 美都能 源 336,429 1,581,216.30 0.16
273 600880 博瑞传 播 185,800 1,581,158.00 0.16
274 002505 大康农 业 404,840 1,578,876.00 0.16
275 002624 完美环 球 41,709 1,574,514.75 0.16
276 002285 世联行 202,112 1,574,452.48 0.16
277 600639 浦东金 桥 62,900 1,571,242.00 0.16
278 002025 航天电 器 63,550 1,569,049.50 0.16
279 600270 外运发 展 89,500 1,565,355.00 0.16
280 600289 亿阳信 通 111,800 1,564,082.00 0.16
281 000961 中南建 设 278,375 1,561,683.75 0.16
282 002396 星网锐 捷 78,950 1,555,315.00 0.16
283 600736 苏州高 新 170,300 1,554,839.00 0.16
284 002672 东江环 保 89,550 1,551,901.50 0.16
285 600773 西藏城 投 98,900 1,549,763.00 0.16
286 600993 马应龙 74,392 1,549,585.36 0.16 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
40
287 002589 瑞康医 药 50,400 1,547,784.00 0.16
288 601000 唐山港 398,780 1,547,266.40 0.16
289 002681 奋达科 技 91,560 1,545,532.80 0.16
290 000600 建投能 源 176,900 1,544,337.00 0.16
291 600458 时代新 材 99,110 1,544,133.80 0.16
292 002244 滨江集 团 229,994 1,540,959.80 0.16
293 600409 三友化 工 228,500 1,540,090.00 0.16
294 002390 信邦制 药 166,200 1,535,688.00 0.16
295 002011 盾安环 境 135,900 1,532,952.00 0.16
296 600835 上海机 电 79,700 1,529,443.00 0.16
297 002512 达华智 能 75,200 1,525,056.00 0.16
298 000810 创维数 字 84,200 1,521,494.00 0.16
299 600563 法拉电 子 33,300 1,515,816.00 0.16
300 002190 成飞集 成 42,700 1,513,288.00 0.16
301 000401 冀东水 泥 138,300 1,507,470.00 0.15
302 002358 森源电 气 96,900 1,495,167.00 0.15
303 600416 湘电股 份 119,900 1,495,153.00 0.15
304 601010 文峰股 份 287,900 1,494,201.00 0.15
305 600869 智慧能 源 144,800 1,491,440.00 0.15
306 600823 世茂股 份 218,762 1,485,393.98 0.15
307 000541 佛山照 明 144,044 1,482,212.76 0.15
308 600729 重庆百 货 59,633 1,478,898.40 0.15
309 603188 亚邦股 份 82,300 1,478,108.00 0.15
310 000572 海马汽 车 284,300 1,475,517.00 0.15
311 002635 安洁科 技 38,300 1,469,954.00 0.15
312 600460 士兰微 184,900 1,466,257.00 0.15
313 002078 太阳纸 业 299,800 1,463,024.00 0.15
314 600537 亿晶光 电 189,700 1,462,587.00 0.15
315 600805 悦达投 资 168,197 1,459,949.96 0.15
316 002254 泰和新 材 105,560 1,448,283.20 0.15
317 600575 皖江物 流 334,000 1,446,220.00 0.15
318 300032 金龙机 电 71,800 1,443,180.00 0.15
319 600125 铁龙物 流 225,800 1,438,346.00 0.15
320 000612 焦作万 方 201,000 1,435,140.00 0.15
321 000513 丽珠集 团 31,040 1,431,254.40 0.15
322 600284 浦东建 设 136,920 1,429,444.80 0.15
323 002005 德豪润 达 241,800 1,429,038.00 0.15 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
41
324 002498 汉缆股 份 328,200 1,424,388.00 0.15
325 002588 史丹利 115,300 1,423,955.00 0.15
326 002028 思源电 气 129,976 1,423,237.20 0.15
327 000062 深圳华 强 52,711 1,423,197.00 0.15
328 600809 山西汾 酒 64,055 1,420,739.90 0.15
329 002640 跨境通 80,300 1,414,886.00 0.15
330 600750 江中药 业 44,400 1,411,920.00 0.14
331 600894 广日股 份 105,100 1,400,983.00 0.14
332 600614 鼎立股 份 171,900 1,399,266.00 0.14
333 600004 白云机 场 113,700 1,393,962.00 0.14
334 300257 开山股 份 84,100 1,389,332.00 0.14
335 600850 华东电 脑 48,395 1,388,452.55 0.14
336 002242 九阳股 份 75,900 1,379,862.00 0.14
337 000861 海印股 份 277,840 1,372,529.60 0.14
338 002269 美邦服 饰 311,900 1,372,360.00 0.14
339 600351 亚宝药 业 136,052 1,364,601.56 0.14
340 000099 中信海 直 104,800 1,362,400.00 0.14
341 000596 古井贡 酒 28,400 1,361,780.00 0.14
342 600277 亿利洁 能 228,800 1,361,360.00 0.14
343 601717 郑煤机 238,400 1,358,880.00 0.14
344 600859 王府井 89,150 1,358,646.00 0.14
345 600826 兰生股 份 51,800 1,356,124.00 0.14
346 002261 拓维信 息 97,700 1,351,191.00 0.14
347 000869 张
裕Ａ 33,600 1,350,048.00 0.14
348 002041 登海种 业 86,850 1,349,649.00 0.14
349 002344 海宁皮 城 138,200 1,347,450.00 0.14
350 600112 天成控 股 120,300 1,342,548.00 0.14
351 600395 盘江股 份 161,800 1,336,468.00 0.14
352 002093 国脉科 技 106,800 1,325,388.00 0.14
353 600120 浙江东 方 60,700 1,317,797.00 0.14
354 000669 金鸿能 源 78,900 1,317,630.00 0.14
355 002317 众生药 业 109,400 1,311,706.00 0.13
356 002479 富春环 保 116,600 1,309,418.00 0.13
357 002463 沪电股 份 247,500 1,306,800.00 0.13
358 000090 天健集 团 147,488 1,297,894.40 0.13
359 002663 普邦园 林 175,905 1,294,660.80 0.13
360 000620 新华联 140,600 1,286,490.00 0.13 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
42
361 002727 一心堂 51,377 1,284,425.00 0.13
362 002106 莱宝高 科 107,900 1,281,852.00 0.13
363 000049 德赛电 池 30,400 1,274,976.00 0.13
364 000636 风华高 科 144,000 1,272,960.00 0.13
365 600831 广电网 络 97,500 1,263,600.00 0.13
366 000528 柳
工 194,500 1,260,360.00 0.13
367 600757 长江传 媒 149,972 1,258,265.08 0.13
368 002551 尚荣医 疗 53,792 1,257,656.96 0.13
369 002309 中利科 技 70,126 1,255,956.66 0.13
370 600812 华北制 药 201,400 1,250,694.00 0.13
371 300039 上海凯 宝 122,900 1,249,893.00 0.13
372 000550 江铃汽 车 51,300 1,249,668.00 0.13
373 600628 新世界 105,141 1,240,663.80 0.13
374 002503 搜于特 99,730 1,238,646.60 0.13
375 000897 津滨发 展 319,600 1,236,852.00 0.13
376 000937 冀中能 源 232,200 1,235,304.00 0.13
377 000088 盐 田 港 191,740 1,234,805.60 0.13
378 000726 鲁
泰Ａ 111,100 1,234,321.00 0.13
379 600059 古越龙 山 119,900 1,233,771.00 0.13
380 600300 维维股 份 206,600 1,227,204.00 0.13
381 600496 精工钢 构 287,660 1,225,431.60 0.13
382 000680 山推股 份 245,300 1,209,329.00 0.12
383 600292 远达环 保 95,270 1,207,070.90 0.12
384 603077 和邦生 物 245,300 1,206,876.00 0.12
385 600236 桂冠电 力 179,200 1,204,224.00 0.12
386 601666 平煤股 份 291,474 1,192,128.66 0.12
387 002064 华峰氨 纶 247,900 1,189,920.00 0.12
388 600428 中远航 运 210,288 1,179,715.68 0.12
389 000900 现代投 资 174,912 1,178,906.88 0.12
390 000652 泰达股 份 255,200 1,173,920.00 0.12
391 601886 江河集 团 113,906 1,169,814.62 0.12
392 002277 友阿股 份 101,200 1,165,824.00 0.12
393 000158 常山股 份 83,600 1,161,204.00 0.12
394 601801 皖新传 媒 99,478 1,160,908.26 0.12
395 002482 广田集 团 152,950 1,159,361.00 0.12
396 002128 露天煤 业 153,900 1,155,789.00 0.12
397 600481 双良节 能 200,280 1,147,604.40 0.12 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
43
398 000501 鄂武商 Ａ 73,100 1,146,939.00 0.12
399 000830 鲁西化 工 253,400 1,145,368.00 0.12
400 600180 瑞茂通 75,400 1,139,294.00 0.12
401 002029 七 匹 狼 111,900 1,135,785.00 0.12
402 601908 京运通 148,000 1,135,160.00 0.12
403 600282 南钢股 份 482,600 1,134,110.00 0.12
404 600509 天富能 源 152,000 1,117,200.00 0.11
405 002118 紫鑫药 业 75,500 1,109,850.00 0.11
406 601001 大同煤 业 206,600 1,109,442.00 0.11
407 603567 珍宝岛 50,600 1,105,610.00 0.11
408 000426 兴业矿 业 146,600 1,102,432.00 0.11
409 000417 合肥百 货 134,800 1,090,532.00 0.11
410 002267 陕天然 气 103,700 1,088,850.00 0.11
411 600586 金晶科 技 252,400 1,085,320.00 0.11
412 600761 安徽合 力 106,603 1,075,624.27 0.11
413 600456 宝钛股 份 53,100 1,068,372.00 0.11
414 000931 中 关 村 133,300 1,063,734.00 0.11
415 601126 四方股 份 100,500 1,058,265.00 0.11
416 603328 依顿电 子 35,500 1,048,670.00 0.11
417 601678 滨化股 份 205,340 1,045,180.60 0.11
418 600790 轻纺城 177,770 1,043,509.90 0.11
419 601369 陕鼓动 力 161,800 1,032,284.00 0.11
420 600720 祁连山 153,300 1,028,643.00 0.11
421 600825 新华传 媒 129,000 1,025,550.00 0.11
422 601002 晋亿实 业 117,600 1,023,120.00 0.10
423 002345 潮宏基 104,600 1,022,988.00 0.10
424 601233 桐昆股 份 94,100 1,021,926.00 0.10
425 600748 上实发 展 105,100 1,013,164.00 0.10
426 002332 仙琚制 药 90,400 1,012,480.00 0.10
427 000552 靖远煤 电 283,700 998,624.00 0.10
428 600551 时代出 版 49,976 997,520.96 0.10
429 603806 福斯特 19,000 991,610.00 0.10
430 002251 步 步 高 76,110 987,146.70 0.10
431 600053 九鼎投 资 28,500 986,955.00 0.10
432 603699 纽威股 份 55,500 984,570.00 0.10
433 603883 老百姓 19,700 979,878.00 0.10
434 600596 新安股 份 134,200 978,318.00 0.10 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
44
435 000919 金陵药 业 74,600 976,514.00 0.10
436 600545 新疆城 建 141,100 975,001.00 0.10
437 000877 天山股 份 157,300 972,114.00 0.10
438 002698 博实股 份 50,410 970,896.60 0.10
439 600329 中新药 业 56,200 970,574.00 0.10
440 002408 齐翔腾 达 175,119 961,403.31 0.10
441 002342 巨力索 具 165,100 957,580.00 0.10
442 600195 中牧股 份 52,300 957,090.00 0.10
443 000703 恒逸石 化 96,800 955,416.00 0.10
444 002293 罗莱生 活 69,400 950,780.00 0.10
445 600776 东方通 信 112,800 946,392.00 0.10
446 002181 粤 传 媒 114,680 941,522.80 0.10
447 600657 信达地 产 187,600 934,248.00 0.10
448 600251 冠农股 份 116,500 932,000.00 0.10
449 600280 中央商 场 137,200 927,472.00 0.10
450 601515 东风股 份 80,900 914,170.00 0.09
451 002646 青青稞 酒 44,300 913,023.00 0.09
452 002122 天马股 份 146,600 911,852.00 0.09
453 600132 重庆啤 酒 59,800 908,362.00 0.09
454 600640 号百控 股 53,900 904,981.00 0.09
455 600141 兴发集 团 78,500 904,320.00 0.09
456 600864 哈投股 份 79,900 897,277.00 0.09
457 601965 中国汽 研 93,050 894,210.50 0.09
458 000030 富奥股 份 124,300 891,231.00 0.09
459 002327 富安娜 103,200 878,232.00 0.09
460 601005 重庆钢 铁 346,400 872,928.00 0.09
461 000631 顺发恒 业 178,096 867,327.52 0.09
462 603169 兰石重 装 69,500 865,970.00 0.09
463 600425 青松建 化 199,600 848,300.00 0.09
464 600184 光电股 份 37,300 844,472.00 0.09
465 600874 创业环 保 107,500 835,275.00 0.09
466 600743 华远地 产 176,500 834,845.00 0.09
467 002602 世纪华 通 45,000 833,850.00 0.09
468 002194 武汉凡 谷 65,000 830,700.00 0.09
469 603005 晶方科 技 21,900 829,353.00 0.09
470 600617 国新能 源 72,340 829,016.40 0.08
471 600483 福能股 份 73,000 828,550.00 0.08 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
45
472 002249 大洋电 机 69,100 827,127.00 0.08
473 000693 ST 华泽 66,000 825,000.00 0.08
474 600466 蓝光发 展 93,500 800,360.00 0.08
475 603001 奥康国 际 37,500 797,250.00 0.08
476 600335 国机汽 车 69,700 781,337.00 0.08
477 300166 东方国 信 28,400 780,148.00 0.08
478 002315 焦点科 技 11,500 775,790.00 0.08
479 603698 航天工 程 28,200 773,808.00 0.08
480 600088 中视传 媒 32,600 773,272.00 0.08
481 603555 贵人鸟 30,300 755,379.00 0.08
482 600468 百利电 气 52,700 745,705.00 0.08
483 002392 北京利 尔 147,900 730,626.00 0.07
484 600397 安源煤 业 165,000 729,300.00 0.07
485 600618 氯碱化 工 55,500 728,715.00 0.07
486 601226 华电重 工 78,976 724,209.92 0.07
487 002233 塔牌集 团 88,400 709,852.00 0.07
488 002216 三全食 品 79,377 682,642.20 0.07
489 600971 恒源煤 电 123,500 681,720.00 0.07
490 600510 黑牡丹 77,600 676,672.00 0.07
491 002238 天威视 讯 45,732 661,742.04 0.07
492 600801 华新水 泥 102,700 648,037.00 0.07
493 600507 方大特 钢 130,900 628,320.00 0.06
494 002745 木林森 18,000 611,820.00 0.06
495 002461 珠江啤 酒 50,347 585,032.14 0.06
496 002678 珠江钢 琴 47,200 579,144.00 0.06
497 600751 天海投 资 89,200 545,012.00 0.06
498 603589 口子窖 14,800 535,908.00 0.05
499 000517 荣安地 产 98,300 475,772.00 0.05
500 603568 伟明环 保 18,600 429,660.00 0.04
501 603198 迎驾贡 酒 17,600 420,816.00 0.04
502 600917 重庆燃 气 42,100 418,895.00 0.04
503 603355 莱克电 气 10,800 411,480.00 0.04
504 603025 大豪科 技 12,200 409,554.00 0.04
505 000582 北部湾 港 22,500 367,200.00 0.04
506 600623 华谊集 团 16,500 326,865.00 0.03
507 603899 晨光文 具 2,500 44,250.00 0.00
508 600704 物产中 大 3,750 35,100.00 0.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 002426 胜利精 密 3,995,531.00 0.35
2 300113 顺网科 技 3,609,141.03 0.31
3 002572 索菲亚 3,136,861.95 0.27
4 600682 南京新 百 2,811,689.00 0.25
5 600166 福田汽 车 2,693,846.00 0.24
6 002131 利欧股 份 2,625,325.00 0.23
7 002038 双鹭药 业 2,620,236.85 0.23
8 000983 西山煤 电 2,542,591.20 0.22
9 002310 东方园 林 2,500,573.92 0.22
10 600266 北京城 建 2,441,584.00 0.21
11 002074 国轩高 科 2,175,751.00 0.19
12 002353 杰瑞股 份 2,161,648.42 0.19
13 600687 刚泰控 股 2,138,178.90 0.19
14 000581 威孚高 科 2,135,478.45 0.19
15 000008 神州高 铁 2,114,506.00 0.18
16 000598 兴蓉环 境 2,078,612.00 0.18
17 600565 迪马股 份 2,030,730.00 0.18
18 000400 许继电 气 2,016,315.63 0.18
19 600633 浙报传 媒 1,987,955.00 0.17
20 002366 台海核 电 1,933,004.11 0.17
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600074 保千里 4,102,808.00 0.36
2 002018 华信国 际 3,360,356.40 0.29
3 600376 首开股 份 3,150,060.00 0.27
4 600816 安信信 托 3,113,727.00 0.27
5 300122 智飞生 物 2,971,283.14 0.26 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
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6 002174 游族网 络 2,843,253.68 0.25
7 300085 银之杰 2,780,334.79 0.24
8 300267 尔康制 药 2,753,578.41 0.24
9 002180 艾派克 2,550,515.50 0.22
10 600797 浙大网 新 2,357,015.00 0.21
11 000732 泰禾集 团 2,219,072.34 0.19
12 000650 仁和药 业 2,160,623.99 0.19
13 600885 宏发股 份 2,105,711.00 0.18
14 002568 百润股 份 2,037,516.60 0.18
15 002237 恒邦股 份 1,937,342.41 0.17
16 002143 印纪传 媒 1,876,417.79 0.16
17 600704 物产中 大 1,848,642.93 0.16
18 000566 海南海 药 1,744,554.00 0.15
19 000012 南玻 A 1,690,670.80 0.15
20 002653 海思科 1,667,219.64 0.15
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 198,685,322.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 165,427,834.21
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 144,800.00 0.01 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 144,800.00 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 127003 海印转 债 1,448 144,800.00 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1607
中证 500 股
指期货
IC1607 合
约
50 60,434,000.00 1,817,280.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 的流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 1,817,280.00
股指期 货投 资本 期收 益 -4,890,440.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 1,461,560.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
49
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金留存
的现金头寸根据基金合同规定， 投资于标的指数为基础资产的股指期货， 旨在配
合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，
实现投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,176,279.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,032.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,194,311.98
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
50
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份 额持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华夏中 证 500ETF 联接
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,579 59,223.66 15,514,707.00 4.70% 70,896,745.00 21.46% 243,997,342.00 73.85%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1
百 年 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
保险产 品
7,391,500 2.24%
2 中信证 券股 份有 限公 司 2,727,781 0.83%
3 北京安 瑞祥 和资 产管 理有 限公司 2,218,035 0.67%
4 姚文波 970,568 0.29%
5 吕爱平 700,000 0.21%
6
华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交
易担保 证券 账户
633,800 0.19%
7 倪光新 582,546 0.18%
8 袁园 525,341 0.16%
9 梁鹏飞 493,868 0.15%
10 贺承祥 440,113 0.13%
11
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 － 华 夏
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基金 联接 基金
243,997,342 73.85%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 - - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
51
有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§ 9 开放式 基金份 额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月5日 ）基 金份 额总 额 2,134,473,505
本报告 期期 初基 金份 额总 额 316,008,794
本报告 期基 金总 申购 份额 26,400,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 12,000,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 330,408,794
§ 10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源证 券 2 198,820,826.45 54.66% 26,106.56 54.66% -
国泰君 安证 券 2 115,357,082.32 31.71% 15,146.21 31.71% -
中信建 投证 券 3 49,559,758.63 13.62% 6,507.19 13.62% -
中国银 河证 券 3 8,235.00 0.00% 6.02 0.01% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金还 选择了 光大 证券 、 海通 证券 的交易 单元 作为 本基 金交 易单元 ，
本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
53
国泰君 安证 券 965,314.60 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
2
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 期
间 旗 下 基 金 场 内 申 赎 业 务 安 排 的 提 示 性
公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-05
4
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-07
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-13
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华
夏财富 投资 管理 有限 公司 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-30
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
§ 11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；
11.1.2 《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
11.1.3 《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告
54
华夏基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
