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MSCIA股(512990)

MSCIA股:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSCI 中国 A 股 交 易 型 开 放 式 指 数 
证券投资基金 
2016 年 半 年度 报 告 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十七日 
 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 
1 
§ 1 重要提 示及目 录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 
2 
1.2 目录 
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1 
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3 
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4 
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5 
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6 
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 10 
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ................................................................................ 10 
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 10 
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 12 
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................... 13 
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 14 
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 33 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 33 
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 33 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 34 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 56 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 58 
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 58 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 59 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 59 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 59 
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 59 
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 60 
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 60 
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 61 
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 61 
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 61 
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 62 
8.4 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 62 
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 62 
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 62 
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 64 
 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 
3 
§ 2 基金简 介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 
基金简 称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 
场内简 称 MSCIA 股 
基金主 代码 512990 
交易代 码 512990 
基金运 作方 式 交易型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 12 日 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 398,515,418 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 
上市日 期 2015 年 3 月 25 日 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 
紧 密 跟踪 标的 指 数, 追求跟 踪 偏离 度和 跟 踪误 差最
小化, 以期 获得 与标 的指 数收益 相似 的回 报。 
投资策 略 
本 基 金主 要采 用 组合 复制策 略 及适 当的 替 代性 策略
以更好 的跟 踪标 的指 数, 实现基 金投 资目 标。 
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 MSCI 中国 A 股 指数 。 
风险收 益特 征 
本 基 金属 于股 票 基金 ,风险 与 收益 高于 混 合基 金、
债 券 基金 与货 币 市场 基金。 基 金主 要投 资 于标 的指
数 成 份股 及备 选 成份 股,在 股 票基 金中 属 于较 高风
险、较 高收 益的 产品 。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 
信息披 露 
负责人 
姓名 张静 王永民 
联系电 话 400-818-6666 010-66594896 
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 
客户服 务电 话 400-818-6666 95566 
传真 010-63136700 010-66594942 
注册地 址 
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区 
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号 
办公地 址 
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 8 层 
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 
4 
邮政编 码 100033 100818 
法定代 表人 杨明辉 田国立 
2.4 信息披露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
注册登 记机 构 
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 
北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 
北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰
大厦 B 座 8 层 
§ 3 主要财 务指标 和 基金净值 表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位: 人民币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 
本期已 实现 收益 -40,310,391.24 
本期利 润 -86,221,408.26 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2020 
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.47% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.46% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 (2016 年 6 月 30 日) 
期末可 供分 配利 润 -31,372,948.22 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0787 
期末基 金资 产净 值 367,142,469.78 
期末基 金份 额净 值 0.9213 
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 (2016 年 6 月 30 日) 
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.87% 
注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。 
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 
5 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额 净
值增长
率① 
份额净值 增
长率标 准差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去一 个月 1.59% 1.08% 1.02% 1.11% 0.57% -0.03% 
过去三 个月 -0.31% 1.16% -1.85% 1.17% 1.54% -0.01% 
过去六 个月 -15.46% 1.97% -17.61% 2.04% 2.15% -0.07% 
过去一 年 -28.51% 2.32% -31.44% 2.41% 2.93% -0.09% 
自 基 金 合 同 生
效起至 今 
-7.87% 2.29% -7.51% 2.37% -0.36% -0.08% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 
(2015 年 2 月 12 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 
 
 注:根 据 MSCI 中国 A 股 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的基 金合 同规 定, 本基金 自
基金合 同生 效之 日 起 6 个 月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 本基 金合 同第 十三 部分 “ 二、 投资
范围 ” 、“ 四 、投 资限 制 ” 的 有关约 定。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 
6 
§ 4 管理人 报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人, 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人,
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最 广泛的基金管理公
司之一。


华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理 10 只 ETF 产品, 分 别为华夏沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华夏 消费 ETF 、 华夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、 华 夏恒生 ETF 和华夏沪港通恒生 ETF , 初步形成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、 行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。


在 《中国证券报》 主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中, 华夏 基金获 得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖。在《上海证券报》主办的第十三届 中国 “金基金”奖评选中,华夏基金获得 “2015 年度金基金·债券投资回报基 金管理公司 ”奖。 在客户服务方面, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)实现资产证明和对账单自动获取,客户可以自助提交申 请并查询办理进度,业务处理更加高效;(2)网上交易平台上线交通银行、招 商银行、 民生银行、 邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统, 并与滴滴出 行合作推出滴滴金桔宝理财,拓宽客户交易通道,增加交易便利性;(3)开展 “130 万人定投的华夏红利 ”、 “客户个性化白皮书 ”、 “你定, 我投 ”、 “书 写华夏印象,见证一个行业 ”等活动,为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 7 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张弘弢 本 基 金 的 基金经 理 、 数 量 投 资 部 董 事总经 理 2015-02-12 - 16 年 硕士 。 2000 年 4 月加 入 华 夏基 金 管理 有限 公 司 ,曾 任 研究 发展 部 总 经理 、 数量 投资 部副总 经理 等。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金 合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股指数 , MSCI 中国 A 股指数 是国际 指数公司 MSCI 为中国 A 股市场创建的独立国家指数,旨在为当前投资 A 股市 场的广大投资者提供一个股票表现基准,该指数力图反映国内 A 股投资者的投 资过程和制约因素,同时也可成为国际投资者了解和参与中国 A 股市场的一个MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 8 工具。 该指数自 2005 年 5 月起正式发布, 以 A 股沪深两市大中盘股票为成份股 样本, 以其经调整的自由流通市值为权数计算得到; 截至 2016 年 6 月 30 日, 该 指数成份股样本共计 813 只。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略 以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 上半年, 国际方面, 美国经济温和复苏, 但由于就业改善放缓、 通胀不达长 期目标, 以及外部不确定因素影响, 美联储维持基准利率不变; 日本 1 季度意外 实施负利率; 欧洲货币政策也较为宽松, 英国脱欧公投及后续影响成为报告期内 的重大不确定因素。 国内方面, 在供给侧结构性改革不断推进以及稳增长政策效 应持续释放的共同作用下, 上半年经济运行整体平稳, 对经济发展新常态的认识 也不断深化, 但经济增长压力、 结构转型压力依然较大。 报告期内, 货币政策维 持宽松,市场对通胀的担忧逐渐缓减。 市场方面, 年初以来, 受人民币短期快速贬值、 资本流出压力加剧及相关监 管措施实施等诸多因素影响, A 股经历了一波较大幅度的调整。 之后随着人民币 逐步企稳、 市场监管措施调整及美元暂缓加息等因素影响,A 股逐渐企稳, 并在 一系列国际国内因素影响下维持震荡。 基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真 应对投资者日常申购、赎回以及成分股调整等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.9213 元,本报告期份额净值 增长率为-15.46% , 同 期业绩比较基准增长率为-17.61% 。 本基金本 报告期跟踪偏 离度为+2.15% ,与业绩 比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作 费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望 展望下半年, 国际方面, 美元的加息节奏仍是牵动市场神经的重要因素, 同 时英国脱欧谈判启动及后续风险以及全球民粹主义抬头、 地缘政治风险发酵也是 需要关注的因素。 国内方面, 经济仍面临较大的挑战, 政府将切实推进供给侧结 构性改革, 一些实质性的改革举措或将陆续落地; 财政政策料将积极有为, 货币 政策也会维持稳健。 如果经济企稳或有超预期的改革举措, MSCI 中国 A 股指数 将会有较好的投资机会;反之,则可能呈震荡走势。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 9 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 以实现投资者获取指数 投资收益及其他模式盈利的投 资目标。 同时, 我们也积极争取推动产品的进一步 创新,充分发挥 ETF 的功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括主管基金运营的公司 领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负 责人及基金会计工作负责人等, 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会 计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工作决策机 构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参 与估值流程各方之间无重大利益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定, 本基金的收益分配原则为: 每份基金份额享有同等分 配权。 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1% 以上时,可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收 益分 配条件的情况下, 本基金收益每年最多分配 4 次, 每次基金收益分配数额的确定 原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 若基 金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 10 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人”)在 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 (以下称 “本基金”) 的托管过程中, 严格 遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的 说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金 合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进 行了必要的监督, 对基金 资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注 : 财务 会计报告中的 “金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 § 6 半年度 财务会 计 报告(未 经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体:MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 18,854,441.50 33,757,871.63 结算备 付金


6,115,511.56 8,604,269.41 存出保 证金


4,649,639.78 9,773,241.67 交易性 金融 资产 6.4.7.2 340,451,732.38 482,770,494.02 其中: 股票 投资


340,322,639.48 482,582,597.22 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 11 基金投 资


- - 债券投 资


129,092.90 187,896.80 资产支 持证 券投 资


- -


贵金 属投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


1,518,977.22 623,135.29 应收利 息 6.4.7.5 6,848.92 12,805.01 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


371,597,151.36 535,541,817.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,314,185.31 1,945,867.18 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


158,466.69 234,401.53 应付托 管费


31,693.32 46,880.32 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 18,458.53 56,184.95 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 931,877.73 887,989.45 负债合 计


4,454,681.58 3,171,323.43 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 398,515,418.00 488,515,418.00 未分配 利润 6.4.7.10 -31,372,948.22 43,855,075.60 所有者 权益 合计


367,142,469.78 532,370,493.60 负债和 所有 者权 益总 计


371,597,151.36 535,541,817.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 12 注: ① 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 , 基 金份 额净 值 0.9213 元, 基 金份 额总 额 398,515,418 份。 ②本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 ,上 年度 可比 期间自 2015 年 2 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日。 6.2 利润表 会计主体:MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 2 月 12 日 (基金合同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-84,745,684.24 901,569,472.86 1.利息 收入


130,360.76 2,672,194.70 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 129,686.92 1,629,383.90 债券利 息收 入


180.03 10.58 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


493.81 1,042,800.22 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-38,923,425.45 735,387,404.50 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -35,532,847.89 714,657,867.20 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 34,755.15 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -


衍生 工具 收益 6.4.7.16 -6,132,540.00 12,832,414.91 股利收 益 6.4.7.17 2,707,207.29 7,897,122.39 3. 公 允 价 值 变动 收 益 (损失 以 “- ” 号填 列) 6.4.7.18 -45,911,017.02 158,850,359.13 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.19 -41,602.53 4,659,514.53 减:二、费用


1,475,724.02 9,223,138.19 1.管理 人报 酬


959,242.42 4,810,706.38 2.托管 费


191,848.46 962,141.19 3.销售 服务 费


- - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 13 4.交易 费用 6.4.7.20 123,994.07 3,019,922.61 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用 6.4.7.21 200,639.07 430,368.01 三、 利润总额 (亏损总 额以 “- ” 号填列)


-86,221,408.26 892,346,334.67 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列 )


-86,221,408.26 892,346,334.67 注: 本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 , 上 年度 可 比期间 自 2015 年 2 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 488,515,418.00 43,855,075.60 532,370,493.60 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -86,221,408.26 -86,221,408.26 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -90,000,000.00 10,993,384.44 -79,006,615.56 其中:1.基 金申 购款 75,000,000.00 -6,687,807.27 68,312,192.73 2.基金 赎回 款 -165,000,000.00 17,681,191.71 -147,318,808.29 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 398,515,418.00 -31,372,948.22 367,142,469.78 项目 上年度可比期间 2015 年 2 月 12 日(基金 合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 4,136,570,680.00 - 4,136,570,680.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 892,346,334.67 892,346,334.67 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 14 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -3,248,055,262.00 -635,735,813.36 -3,883,791,075.36 其中:1.基 金申 购款 356,944,738.00 32,651,787.51 389,596,525.51 2.基金 赎回 款 -3,605,000,000.00 -668,387,600.87 -4,273,387,600.87 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 888,515,418.00 256,610,521.31 1,145,125,939.31 注: 本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 , 上 年度 可 比期间 自 2015 年 2 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:








杨明辉























汪贵华




















汪贵华





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金 (以下简称 “本基金 ”)已 获中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会 ”)证监许可[2014]870 号 《关于准予 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金注册 的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责 公开募集。本基金为交易型开放式,存续期限为不定期。本基金自 2015 年 1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日期间共募集 4,136,470,618.00 元 (不含认购资金利息) , 业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(15)第 0145 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数 证券投资基金基金合同》 于 2015 年 2 月 12 日正式生效, 基金合同生效日的基金 份额总额为 4,136,570,680 份基金份额, 其中认购资金利息折 合 100,062 份基金份MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 15 额。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份 有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《MSCI 中国 A 股交易型 开放式 指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、 债券 (含中小企业私募债券) 、 股指期货、 权证、 货币市场工具、 国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关 规定)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企 业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业 会计准则 ”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监 会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的 有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 16 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号 《关于全面 推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《财 政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业 税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商 品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。 5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、 债券发行企业在向基金派发股息、 红利收入、 利息收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税, 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 持股期 限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 全额计入应纳税所得额, 持股期限在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年) 的, 减按 50% 计入应纳税所得额, 持股期限超过 1 年的, 自 2015 年 9 月 8 日起暂免征收个人所得税。 6、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票 交易印花税。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 17 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 18,854,441.50 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 18,854,441.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 393,656,970.96 340,322,639.48 -53,334,331.48 贵 金 属 投 资- 金交 所黄金 合约 - - - 债券 交易所 市场 118,700.00 129,092.90 10,392.90 银行间 市场 - - - 合计 118,700.00 129,092.90 10,392.90 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 393,775,670.96 340,451,732.38 -53,323,938.58 注:股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 合同/ 名义 金额 公允价 值 备注 资产 负债 利率衍 生工 具 - - - - 货币衍 生工 具 - - - - 权益衍 生工 具 23,074,840.00 - - - 其中: 股指 期货 23,074,840.00 - - - 其他衍 生工 具 - - - - 合计 23,074,840.00 - - - 注: 期货 投资 采用 当日 无 负债结 算制 度 , 相 关价 值 已包含 在结 算备 付金 中 , 具体投 资情MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 18 况详见 下表 (买 入持 仓量 以正数 表示 ,卖 出持 仓量 以负数 表示 ) : 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) (单 位: 手) 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 IF1607 沪深 300 股 指期货 IF1607 合约 16 14,944,320.00 389,220.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 IC1607 中证 500 股 指期货 IC1607 合 约 5 6,043,400.00 312,200.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 IC1609 中证 500 股 指期货 IC1609 合 约 1 1,174,040.00 95,080.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 IF1609 沪深 300 股 指期货 IF1609 合约 1 913,080.00 31,980.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 公允价 值变 动总 额合 计 828,480.00 股指期 货投 资本 期收 益 -6,132,540.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 1,193,720.00 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 3,650.13 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 3,157.70 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 19 应收债 券利 息 25.49 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 15.60 合计 6,848.92 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 18,458.53 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 18,458.53 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 应退替 代款 502,819.53 可退替 代款 292,578.20 应付指 数使 用费 32,053.86 预提费 用 104,426.14 合计 931,877.73 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 488,515,418.00 488,515,418.00 本期申 购 75,000,000.00 75,000,000.00 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -165,000,000.00 -165,000,000.00 本期末 398,515,418.00 398,515,418.00 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 20 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 218,810,047.73 -174,954,972.13 43,855,075.60 本期利 润 -40,310,391.24 -45,911,017.02 -86,221,408.26 本期基金 份额交 易产生 的 变 动数 -35,922,182.75 46,915,567.19 10,993,384.44 其中: 基金 申购 款 29,252,488.47 -35,940,295.74 -6,687,807.27


基金 赎回 款 -65,174,671.22 82,855,862.93 17,681,191.71 本期已 分配 利润 - - - 本期末 142,577,473.74 -173,950,421.96 -31,372,948.22 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 70,014.56 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 59,208.17 其他 464.19 合计 129,686.92 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差价收 入 -13,873,211.34 股 票 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收入 -21,659,636.55 股 票 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收入 - 合计 -35,532,847.89 6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 21 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 76,829,686.47 减:卖 出股 票成 本总 额 90,702,897.81 买卖股 票差 价收 入 -13,873,211.34 6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回 差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 147,318,808.29 减:现 金支 付赎 回款 总额 58,365,203.29 减:赎 回股 票成 本总 额 110,613,241.55 赎回差 价收 入 -21,659,636.55 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期兑 付) 成交 总额 284,824.23 减: 卖出 债券 ( 、 债 转股 及 债券到 期兑 付) 成本 总额 250,000.00 减:应 收利 息总 额 69.08 买卖债 券差 价收 入 34,755.15 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 22 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股指期 货投 资收 益 -6,132,540.00 合计 -6,132,540.00 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,707,207.29 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,707,207.29 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -47,104,737.02 —— 股 票投 资 -47,077,233.12 —— 债 券投 资 -27,503.90 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 1,193,720.00 —— 权 证投 资 - —— 期 货投 资 1,193,720.00 3.其他 - 合计


-45,911,017.02 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 23 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 - 替代损 益 -41,602.53 合计 -41,602.53 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 123,994.07 银行间 市场 交易 费用 - 合计 123,994.07 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 34,809.32 信息披 露费 39,781.56 指数使 用费 93,359.77 上市费 29,835.26 银行费 用 2,653.16 其他 200.00 合计 200,639.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 24 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管理人、基金注册登 记机构、场外销 售机构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行 ” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司 基金管理人的股东、场内 申购赎回代办券 商 中信期 货有 限公 司(“ 中 信 期货 ”) 基金管 理人 股东 控股 的公 司 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联接 基金 该基金 是本 基金 的联 接基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 2 月 12 日( 基金 合同 生效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 959,242.42 4,810,706.38 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值 ×0.5%/ 当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 25 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 2 月 12 日( 基金 合同生 效日) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 191,848.46 962,141.19 注:① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值 ×0.1%/ 当 年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方 名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额占 基金 总份额 的比 例 MSCI 中国 A 股 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联接 基金 101,772,883.00 25.54% 103,804,738.00 21.25% 注: 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书 、 交 易 所、登 记结 算机 构的 有关 规定。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 2 月 12 日 (基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 26 中 国 银 行 活 期 存款 18,854,441.50 70,014.56 29,053,782.31 1,479,969.85 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 ( 单位 : 股/ 张) 总金额 中信证 券股 份有限 公司 110032 三一转 债 老股东 优先 配售 680 68,000.00 中信证 券股 份有限 公司 600489 中金黄 金 老股东 配售 8,382 52,136.04 上年度 可比 期间 2015 年 2 月 12 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 ( 单位: 股/ 张) 总金额 中信证 券股 份有限 公司 - - - - - 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 356,145,420.00 元 (上 年度可比期间:670,807,200.00 元) ,支付给 中信期货的佣金为 15,916.01 元(上 年度可比期间:17,776.43 元) 。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 ( 单 位:股 ) 期末成 本 总额 期末 估值总 额 备 注 601966 玲珑轮 胎 2016-06-24 2016-07-06 新发流 通受限 12.98 12.98 3,177 41,237.46 41,237.46 - 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新发流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 27 通受限 002805 丰元股 份 2016-06-29 2016-07-07 新发流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 300520 科大国 创 2016-06-30 2016-07-08 新发流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 6.4.12.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 ( 单 位:张 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 127003 海印转 债 2016-06-15 2016-07-01 新发流 通受限 100.00 100.00 177 17,700.00 17,700.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 ( 股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备 注 000002 万


科A 2015-12-21 重大事 项 24.43 2016-07-04 21.99 333,075 4,364,143.39 8,137,022.25 - 000651 格力电 器 2016-02-22 重大事 项 19.22 - - 169,264 3,571,625.58 3,253,254.08 - 002065 东华软 件 2015-12-22 重大事 项 25.10 2016-07-04 22.59 30,633 862,534.54 768,888.30 - 002465 海格通 信 2016-06-13 重大事 项 12.44 - - 53,848 676,314.07 669,869.12 - 600649 城投控 股 2016-06-20 重大事 项 14.36 - - 39,500 566,281.97 567,220.00 - 000415 渤海金 控 2016-02-01 重大事 项 6.82 2016-08-11 7.50 80,100 712,982.19 546,282.00 - 600019 宝钢股 份 2016-06-27 重大事 项 4.90 - - 105,700 691,365.26 517,930.00 - 000728 国元证 券 2016-06-08 重大事 项 16.72 2016-07-08 17.37 28,200 854,118.08 471,504.00 - 000718 苏宁环 球 2016-01-04 重大事 项 13.09 2016-07-18 11.78 34,370 229,866.66 449,903.30 - 000806 银河生 物 2016-01-12 重大事 项 19.44 2016-07-12 17.50 22,500 530,825.26 437,400.00 - 000547 航天发 展 2016-04-19 重大事 项 15.36 - - 23,100 431,716.66 354,816.00 - 002129 中环股 份 2016-04-25 重大事 项 8.29 - - 41,300 459,854.62 342,377.00 - 600654 中安消 2016-05-19 重大事 项 18.54 2016-08-08 20.39 17,700 470,244.04 328,158.00 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 28 600005 武钢股 份 2016-06-27 重大事 项 2.76 - - 112,268 452,280.76 309,859.68 - 000511 *ST 烯碳 2016-04-26 重大事 项 8.92 - - 33,200 333,448.88 296,144.00 - 600166 福田汽 车 2016-06-30 重大事 项 5.52 2016-07-01 5.62 52,800 348,642.58 291,456.00 - 601168 西部矿 业 2016-02-01 重大事 项 5.93 2016-07-22 6.52 47,969 420,126.37 284,456.17 - 600759 洲际油 气 2016-06-27 重大事 项 7.58 2016-07-11 8.10 36,580 409,961.91 277,276.40 - 600497 驰宏锌 锗 2016-06-13 重大事 项 9.97 2016-07-11 10.97 27,800 319,848.70 277,166.00 - 002280 联络互 动 2016-04-25 重大事 项 19.71 - - 13,800 319,337.36 271,998.00 - 000629 *ST 钒钛 2016-05-26 重大事 项 2.39 - - 110,320 365,583.38 263,664.80 - 002089 新 海 宜 2016-01-08 重大事 项 16.88 2016-07-18 18.55 15,500 282,205.56 261,640.00 - 002445 中南文 化 2016-06-14 重大事 项 22.99 - - 10,500 252,751.35 241,395.00 - 002555 三七互 娱 2016-03-10 重大事 项 18.10 2016-08-16 19.91 12,600 307,908.57 228,060.00 - 002512 达华智 能 2016-06-21 重大事 项 20.28 2016-07-21 19.38 11,100 232,112.84 225,108.00 - 002266 浙富控 股 2016-05-25 重大事 项 5.35 - - 41,680 337,642.24 222,988.00 - 600511 国药股 份 2016-02-18 重大事 项 27.42 2016-08-04 30.16 7,828 282,965.39 214,643.76 - 601611 中国核 建 2016-06-30 重大事 项 20.92 2016-07-01 23.01 9,882 34,290.54 206,731.44 - 002249 大洋电 机 2016-06-08 重大事 项 11.97 2016-07-28 10.77 16,900 200,176.52 202,293.00 - 600330 天通股 份 2016-05-23 重大事 项 13.93 - - 14,100 196,534.49 196,413.00 - 002672 东江环 保 2016-05-23 重大事 项 17.33 2016-07-15 19.06 10,900 221,419.62 188,897.00 - 002283 天润曲 轴 2016-03-23 重大事 项 17.15 - - 11,000 230,230.87 188,650.00 - 600634 中技控 股 2016-06-22 重大事 项 14.41 - - 13,000 261,499.61 187,330.00 - 002190 成飞集 成 2016-04-21 重大事 项 35.44 2016-07-12 38.98 5,200 240,251.22 184,288.00 - 000975 银泰资 源 2016-04-19 重大事 项 15.00 - - 12,000 216,503.00 180,000.00 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 29 000802 北京文 化 2016-06-01 重大事 项 23.52 2016-08-22


21.86


7,600 211,804.66 178,752.00 - 600653 申华控 股 2016-05-05 重大事 项 3.93 - - 41,600 225,112.37 163,488.00 - 600614 鼎立股 份 2016-04-26 重大事 项 8.14 - - 19,600 206,560.34 159,544.00 - 000401 冀东水 泥 2016-04-06 重大事 项 10.90 2016-07-14 11.32 13,000 162,406.61 141,700.00 - 002663 普邦园 林 2016-04-28 重大事 项 7.36 - - 18,996 231,955.43 139,810.56 - 002389 南洋科 技 2016-02-03 重大事 项 12.95 - - 10,500 203,954.21 135,975.00 - 600986 科达股 份 2016-06-27 重大事 项 15.98 2016-07-18 17.58 8,500 169,115.12 135,830.00 - 600139 西部资 源 2016-04-11 重大事 项 12.31 2016-08-15 12.99 10,700 145,093.10 131,717.00 - 600896 中海海 盛 2016-05-23 重大事 项 10.54 - - 12,400 161,543.79 130,696.00 - 002373 千方科 技 2016-05-12 重大事 项 14.94 2016-08-16 16.43 8,600 195,819.75 128,484.00 - 600577 精达股 份 2016-05-03 重大事 项 4.18 - - 30,600 195,516.02 127,908.00 - 002631 德尔未 来 2016-06-29 重大事 项 26.60 - - 4,100 93,203.24 109,060.00 - 600640 号百控 股 2016-04-18 重大事 项 16.79 2016-08-22


18.44


5,599 127,486.87 94,007.21 - 601005 重庆钢 铁 2016-06-02 重大事 项 2.52 - - 24,600 61,953.00 61,992.00 - 注:上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 30 管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法 律部、 合规部、 稽核部 、 风险管理 部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量 投资风险后, 通过正式报告的方式, 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险管理委员会, 协助制定风险控制决策, 实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重性; 从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用的金融工 具特征, 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告, 确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策, 将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评级降低导致债券价格下 降,或基金在交易过程中发生交收违 约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库, 对发行 人及债券投资进行内部评级, 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额 度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法 迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易, 除在 “6.4.12 期末本 基金持有的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通 暂时受限制的情况外, 其 余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性, 本基金管理 人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动, 从 而影响基金投资收益的风险。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 31 本基金为指数型基金, 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。因此,利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的 价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票 资产损失的可能性。 本基金为指数型基金, 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 340,322,639.48 92.69 482,582,597.22 90.65 交易性 金融 资产- 贵金 属投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - - 合计 340,322,639.48 92.69 482,582,597.22 90.65 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 1、 估 测组 合市场 价格 风险 的数据 为 MSCI 中国 A 股 指数变 动时 , 各 类持 仓资 产相 应的理 论变 动值 对基 金资 产净值 的影 响金 额。 2、假 定 MSCI 中国 A 股指 数变 化 5% , 其他 市场 变量 均不发 生变 化。 3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 各类 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指 数数据 回归 加权 得出 ,对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ,默 认其 波动 与市 场同 步。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额 ( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2015 年 12 月 31 日) +5% 19,066,575.88 25,260,979.92 -5% -19,066,575.88 -25,260,979.92 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 32 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的 计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/ 负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/ 负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金 融工具,可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确 定公允价值。 第三层次: 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具, 可以 其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2 各层次金融工具公允价值


截至 2016 年 6 月 30 日止, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层 次的余额为 340,451,732.38 元, 第二层次的余额为 0 元, 第三层次的余额为 0 元。 (截至 2015 年 12 月 31 日止:第一层次的余额为 482,770,494.02 元,第二层次 的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。) 6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动


对于收盘价异常的债券, 本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估值 调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次, 于债券收盘价能体现公允价值 并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开 发行股票, 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次, 于限 售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 对于在证券交易所上市 或挂牌 转让的固定收益品种( 可转换债券、 资 产支持证券和私募债券除外) , 本基 金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业 协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独 立提供的估值结果确定公允价值,并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变 动。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 33 § 7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 340,322,639.48 91.58 其中: 股票 340,322,639.48 91.58 2 固定收 益投 资 129,092.90 0.03 其中: 债券 129,092.90 0.03 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,969,953.06 6.72 7 其他各 项资 产 6,175,465.92 1.66 8 合计 371,597,151.36 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 2,488,551.90 0.68 B 采矿业 10,899,643.06 2.97 C 制造业 149,622,242.83 40.75 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 11,022,452.13 3.00 E 建筑业 10,031,842.89 2.73 F 批发和 零售 业 11,349,919.59 3.09 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,749,016.18 2.66 H 住宿和 餐饮 业 173,992.00 0.05 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 18,328,172.74 4.99 J 金融业 81,070,646.76 22.08 K 房地产 业 23,964,889.98 6.53 L 租赁和 商务 服务 业 4,078,537.94 1.11 M 科学研 究和 技术 服务 业 287,225.24 0.08 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,641,023.60 0.45 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 34 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 190,198.00 0.05 R 文化、 体育 和娱 乐业 3,255,085.03 0.89 S 综合 2,169,203.30 0.59 合计 340,322,643.17 92.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 283,238 9,074,945.52 2.47 2 000002 万


科A 333,075 8,137,022.25 2.22 3 600016 民生银 行 771,037 6,885,360.41 1.88 4 600036 招商银 行 371,252 6,496,910.00 1.77 5 601166 兴业银 行 372,616 5,678,667.84 1.55 6 600000 浦发银 行 335,529 5,224,186.53 1.42 7 600519 贵州茅 台 14,275 4,167,158.00 1.14 8 600030 中信证 券 239,980 3,894,875.40 1.06 9 000651 格力电 器 169,264 3,253,254.08 0.89 10 601328 交通银 行 515,246 2,900,834.98 0.79 11 600837 海通证 券 184,436 2,844,003.12 0.77 12 601169 北京银 行 270,176 2,801,725.12 0.76 13 600887 伊利股 份 158,416 2,640,794.72 0.72 14 601288 农业银 行 766,700 2,453,440.00 0.67 15 601398 工商银 行 527,800 2,343,432.00 0.64 16 000333 美的集 团 93,797 2,224,864.84 0.61 17 601668 中国建 筑 391,205 2,081,210.60 0.57 18 601766 中国中 车 225,730 2,069,944.10 0.56 19 601601 中国太 保 72,042 1,948,015.68 0.53 20 601818 光大银 行 457,500 1,720,200.00 0.47 21 000001 平安银 行 197,588 1,719,015.60 0.47 22 601989 中国重 工 271,265 1,717,107.45 0.47 23 600900 长江电 力 134,189 1,676,020.61 0.46 24 000858 五 粮 液 49,429 1,607,925.37 0.44 25 000725 京东方 A 669,950 1,547,584.50 0.42 26 601988 中国银 行 478,500 1,535,985.00 0.42 27 600048 保利地 产 176,560 1,523,712.80 0.42 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 35 28 601688 华泰证 券 79,700 1,507,924.00 0.41 29 600104 上汽集 团 71,562 1,451,992.98 0.40 30 600276 恒瑞医 药 34,264 1,374,329.04 0.37 31 600518 康美药 业 86,162 1,308,800.78 0.36 32 002024 苏宁云 商 120,400 1,307,544.00 0.36 33 002415 海康威 视 59,784 1,282,964.64 0.35 34 002450 康得新 73,198 1,251,685.80 0.34 35 000166 申万宏 源 141,560 1,190,519.60 0.32 36 600028 中国石 化 238,100 1,123,832.00 0.31 37 000776 广发证 券 65,900 1,104,484.00 0.30 38 601006 大秦铁 路 169,603 1,092,243.32 0.30 39 601390 中国中 铁 151,900 1,058,743.00 0.29 40 601939 建设银 行 220,747 1,048,548.25 0.29 41 600570 恒生电 子 14,225 949,803.25 0.26 42 600999 招商证 券 56,890 938,685.00 0.26 43 601009 南京银 行 98,950 929,140.50 0.25 44 600050 中国联 通 243,467 927,609.27 0.25 45 600703 三安光 电 45,800 914,626.00 0.25 46 001979 招商蛇 口 64,174 914,479.50 0.25 47 002594 比亚迪 14,908 909,537.08 0.25 48 000783 长江证 券 77,934 904,034.40 0.25 49 601377 兴业证 券 120,400 889,756.00 0.24 50 002230 科大讯 飞 26,969 885,931.65 0.24 51 601211 国泰君 安 49,600 882,384.00 0.24 52 002304 洋河股 份 12,133 872,605.36 0.24 53 000063 中兴通 讯 60,639 869,563.26 0.24 54 000538 云南白 药 13,477 866,571.10 0.24 55 601985 中国核 电 126,600 864,678.00 0.24 56 600015 华夏银 行 86,940 859,836.60 0.23 57 000100 TCL 集团 260,700 857,703.00 0.23 58 601899 紫金矿 业 253,700 854,969.00 0.23 59 000423 东阿阿 胶 16,134 852,359.22 0.23 60 000625 长安汽 车 61,052 834,580.84 0.23 61 600795 国电电 力 284,000 832,120.00 0.23 62 601901 方正证 券 107,500 823,450.00 0.22 63 002673 西部证 券 31,824 822,968.64 0.22 64 000503 海虹控 股 20,362 818,756.02 0.22 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 36 65 600547 山东黄 金 20,865 811,857.15 0.22 66 600100 同方股 份 53,248 796,590.08 0.22 67 600111 北方稀 土 59,627 793,635.37 0.22 68 600690 青岛海 尔 89,368 793,587.84 0.22 69 002466 天齐锂 业 18,580 793,180.20 0.22 70 600066 宇通客 车 39,919 790,396.20 0.22 71 002241 歌尔股 份 27,060 776,080.80 0.21 72 600893 中航动 力 22,272 771,724.80 0.21 73 600705 中航资 本 131,136 771,079.68 0.21 74 002065 东华软 件 30,633 768,888.30 0.21 75 601857 中国石 油 105,700 764,211.00 0.21 76 600585 海螺水 泥 52,415 762,114.10 0.21 77 600010 包钢股 份 265,490 759,301.40 0.21 78 601186 中国铁 建 75,100 747,996.00 0.20 79 600637 东方明 珠 30,818 747,952.86 0.20 80 600009 上海机 场 28,249 735,886.45 0.20 81 002219 恒康医 疗 66,580 735,709.00 0.20 82 600109 国金证 券 54,400 733,312.00 0.20 83 600886 国投电 力 110,476 729,141.60 0.20 84 600271 航天信 息 30,600 728,280.00 0.20 85 600153 建发股 份 60,535 726,420.00 0.20 86 600089 特变电 工 84,991 724,123.32 0.20 87 601555 东吴证 券 53,853 721,630.20 0.20 88 002202 金风科 技 47,587 719,991.31 0.20 89 601099 太平洋 116,240 712,551.20 0.19 90 000768 中航飞 机 36,160 711,990.40 0.19 91 000839 中信国 安 33,400 711,754.00 0.19 92 002736 国信证 券 40,303 695,226.75 0.19 93 002252 上海莱 士 18,306 689,770.08 0.19 94 601336 新华保 险 16,700 674,680.00 0.18 95 002465 海格通 信 53,848 669,869.12 0.18 96 002407 多氟多 15,400 655,886.00 0.18 97 600804 鹏博士 35,900 654,457.00 0.18 98 600535 天士力 18,183 650,224.08 0.18 99 002142 宁波银 行 43,892 648,723.76 0.18 100 600369 西南证 券 87,800 637,428.00 0.17 101 600029 南方航 空 89,800 633,988.00 0.17 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 37 102 601788 光大证 券 37,300 631,862.00 0.17 103 600383 金地集 团 59,274 614,078.64 0.17 104 601088 中国神 华 43,152 607,148.64 0.17 105 600031 三一重 工 120,359 604,202.18 0.16 106 600352 浙江龙 盛 69,400 598,228.00 0.16 107 002405 四维图 新 24,300 597,780.00 0.16 108 000069 华侨城 A 93,350 597,440.00 0.16 109 002008 大族激 光 26,141 597,060.44 0.16 110 600309 万华化 学 34,506 596,953.80 0.16 111 600118 中国卫 星 17,727 595,627.20 0.16 112 600660 福耀玻 璃 42,500 595,000.00 0.16 113 600340 华夏幸 福 24,152 588,825.76 0.16 114 002183 怡 亚 通 40,900 585,688.00 0.16 115 002456 欧菲光 19,804 584,218.00 0.16 116 600406 国电南 瑞 43,391 580,137.67 0.16 117 600489 中金黄 金 51,148 574,903.52 0.16 118 600958 东方证 券 34,200 574,902.00 0.16 119 600739 辽宁成 大 36,861 573,925.77 0.16 120 600177 雅戈尔 41,500 572,285.00 0.16 121 600649 城投控 股 39,500 567,220.00 0.15 122 000895 双汇发 展 27,050 564,804.00 0.15 123 601628 中国人 寿 27,100 564,222.00 0.15 124 002340 格林美 64,022 561,472.94 0.15 125 000917 电广传 媒 33,670 556,565.10 0.15 126 000568 泸州老 窖 18,626 553,192.20 0.15 127 600085 同仁堂 18,437 549,238.23 0.15 128 600221 海南航 空 173,000 548,410.00 0.15 129 002236 大华股 份 41,750 546,925.00 0.15 130 000415 渤海金 控 80,100 546,282.00 0.15 131 600115 东方航 空 81,676 539,878.36 0.15 132 600446 金证股 份 14,981 538,566.95 0.15 133 002500 山西证 券 32,200 533,232.00 0.15 134 600196 复星医 药 28,021 532,959.42 0.15 135 000009 中国宝 安 38,791 531,436.70 0.14 136 000559 万向钱 潮 33,780 526,968.00 0.14 137 000402 金 融 街 54,200 526,824.00 0.14 138 000793 华闻传 媒 53,191 525,527.08 0.14 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 38 139 600584 长电科 技 25,728 522,021.12 0.14 140 600019 宝钢股 份 105,700 517,930.00 0.14 141 600867 通化东 宝 24,950 516,215.50 0.14 142 601669 中国电 建 90,300 515,613.00 0.14 143 600011 华能国 际 68,100 512,112.00 0.14 144 000630 铜陵有 色 201,290 511,276.60 0.14 145 000623 吉林敖 东 20,208 504,189.60 0.14 146 600522 中天科 技 51,438 504,092.40 0.14 147 000157 中联重 科 121,400 501,382.00 0.14 148 601998 中信银 行 88,300 500,661.00 0.14 149 600741 华域汽 车 35,688 499,988.88 0.14 150 000413 东旭光 电 57,600 494,784.00 0.13 151 000686 东北证 券 38,075 491,548.25 0.13 152 601888 中国国 旅 11,118 488,969.64 0.13 153 002460 赣锋锂 业 14,600 488,370.00 0.13 154 600219 南山铝 业 65,900 487,660.00 0.13 155 601618 中国中 冶 132,142 487,603.98 0.13 156 601727 上海电 气 64,000 483,840.00 0.13 157 600068 葛洲坝 82,276 478,846.32 0.13 158 000540 中天城 投 76,250 475,037.50 0.13 159 002007 华兰生 物 15,067 473,103.80 0.13 160 600674 川投能 源 57,164 472,174.64 0.13 161 000728 国元证 券 28,200 471,504.00 0.13 162 601600 中国铝 业 124,486 469,312.22 0.13 163 600839 四川长 虹 105,600 466,752.00 0.13 164 601607 上海医 药 25,266 456,051.30 0.12 165 600079 人福医 药 27,076 454,064.52 0.12 166 000977 浪潮信 息 19,300 452,585.00 0.12 167 600485 信威集 团 25,300 451,352.00 0.12 168 600027 华电国 际 90,900 449,955.00 0.12 169 000718 苏宁环 球 34,370 449,903.30 0.12 170 600718 东软集 团 24,355 446,183.60 0.12 171 601933 永辉超 市 106,900 441,497.00 0.12 172 600978 宜华生 活 39,400 438,916.00 0.12 173 000806 银河生 物 22,500 437,400.00 0.12 174 002572 索菲亚 7,800 436,956.00 0.12 175 000887 中鼎股 份 19,570 432,692.70 0.12 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 39 176 002176 江特电 机 28,000 431,200.00 0.12 177 002385 大北农 53,477 431,024.62 0.12 178 002030 达安基 因 15,271 424,533.80 0.12 179 000338 潍柴动 力 54,300 424,083.00 0.12 180 000661 长春高 新 3,960 422,452.80 0.12 181 600208 新湖中 宝 99,800 422,154.00 0.11 182 600820 隧道股 份 50,300 422,017.00 0.11 183 002085 万丰奥 威 24,520 421,498.80 0.11 184 000060 中金岭 南 40,184 419,119.12 0.11 185 600588 用友网 络 21,319 417,426.02 0.11 186 002475 立讯精 密 21,105 414,713.25 0.11 187 000963 华东医 药 6,147 414,307.80 0.11 188 600895 张江高 科 22,900 414,032.00 0.11 189 601018 宁波港 83,413 412,894.35 0.11 190 000012 南


玻A 36,000 412,560.00 0.11 191 600315 上海家 化 14,260 411,258.40 0.11 192 000750 国海证 券 55,500 410,145.00 0.11 193 002070 众和股 份 16,200 409,050.00 0.11 194 000826 启迪桑 德 13,350 407,842.50 0.11 195 002508 老板电 器 11,000 404,470.00 0.11 196 600150 中国船 舶 18,146 403,929.96 0.11 197 601198 东兴证 券 16,400 400,816.00 0.11 198 600879 航天电 子 25,549 398,053.42 0.11 199 600023 浙能电 力 78,100 397,529.00 0.11 200 600583 海油工 程 56,718 391,921.38 0.11 201 600074 保千里 26,200 390,904.00 0.11 202 000748 长城信 息 19,812 388,711.44 0.11 203 002081 金 螳 螂 38,755 388,325.10 0.11 204 601106 中国一 重 74,399 387,618.79 0.11 205 600415 小商品 城 62,700 387,486.00 0.11 206 000997 新 大 陆 19,320 387,172.80 0.11 207 000988 华工科 技 19,300 386,965.00 0.11 208 000876 新 希 望 46,400 386,048.00 0.11 209 600642 申能股 份 67,170 385,555.80 0.11 210 600201 生物股 份 14,102 385,407.66 0.10 211 000998 隆平高 科 20,300 385,294.00 0.10 212 002426 胜利精 密 39,000 384,150.00 0.10 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 40 213 002179 中航光 电 8,860 383,815.20 0.10 214 002739 万达院 线 4,800 383,520.00 0.10 215 002439 启明星 辰 14,800 382,284.00 0.10 216 600498 烽火通 信 15,700 381,196.00 0.10 217 600256 广汇能 源 92,778 380,389.80 0.10 218 002400 省广股 份 26,796 378,627.48 0.10 219 601919 中国远 洋 74,300 377,444.00 0.10 220 600521 华海药 业 15,481 376,497.92 0.10 221 000709 河钢股 份 135,523 375,398.71 0.10 222 600060 海信电 器 21,200 374,816.00 0.10 223 601012 隆基股 份 28,600 373,230.00 0.10 224 600482 中国动 力 11,300 370,301.00 0.10 225 600663 陆家嘴 16,240 369,460.00 0.10 226 600252 中恒集 团 84,300 365,862.00 0.10 227 603019 中科曙 光 9,100 362,362.00 0.10 228 002038 双鹭药 业 11,977 361,465.86 0.10 229 601333 广深铁 路 92,000 359,720.00 0.10 230 000039 中集集 团 25,371 359,507.07 0.10 231 002292 奥飞娱 乐 12,000 359,400.00 0.10 232 600157 永泰能 源 90,980 358,461.20 0.10 233 002273 水晶光 电 12,750 356,872.50 0.10 234 600503 华丽家 族 38,900 356,713.00 0.10 235 000547 航天发 展 23,100 354,816.00 0.10 236 600549 厦门钨 业 11,873 352,746.83 0.10 237 002310 东方园 林 14,700 351,624.00 0.10 238 000425 徐工机 械 114,600 350,676.00 0.10 239 600138 中青旅 18,138 350,426.16 0.10 240 600487 亨通光 电 27,800 349,724.00 0.10 241 600110 诺德股 份 35,500 349,320.00 0.10 242 600699 均胜电 子 9,100 348,530.00 0.09 243 600266 北京城 建 27,800 347,222.00 0.09 244 600635 大众公 用 57,345 345,790.35 0.09 245 600643 爱建集 团 35,263 344,519.51 0.09 246 600682 南京新 百 12,100 344,487.00 0.09 247 600737 中粮屯 河 29,800 344,190.00 0.09 248 601258 庞大集 团 125,000 343,750.00 0.09 249 600332 白云山 13,937 343,407.68 0.09 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 41 250 002129 中环股 份 41,300 342,377.00 0.09 251 600037 歌华有 线 22,500 342,225.00 0.09 252 600158 中体产 业 19,177 340,391.75 0.09 253 002074 国轩高 科 8,600 339,442.00 0.09 254 600816 安信信 托 20,110 339,255.70 0.09 255 000078 海王生 物 45,650 339,179.50 0.09 256 600061 国投安 信 19,000 338,580.00 0.09 257 002131 利欧股 份 19,800 338,382.00 0.09 258 000046 泛海控 股 33,450 338,179.50 0.09 259 600018 上港集 团 66,200 337,620.00 0.09 260 002701 奥瑞金 38,204 337,341.32 0.09 261 000983 西山煤 电 41,375 337,206.25 0.09 262 002276 万马股 份 17,000 336,770.00 0.09 263 000738 中航动 控 12,700 335,280.00 0.09 264 002491 通鼎互 联 19,400 330,964.00 0.09 265 000697 炼石有 色 14,400 329,040.00 0.09 266 600418 江淮汽 车 25,929 328,779.72 0.09 267 600654 中安消 17,700 328,158.00 0.09 268 600388 龙净环 保 26,050 327,188.00 0.09 269 002108 沧州明 珠 12,600 326,340.00 0.09 270 000970 中科三 环 22,400 325,024.00 0.09 271 002299 圣农发 展 12,500 323,750.00 0.09 272 600884 杉杉股 份 18,800 323,548.00 0.09 273 600376 首开股 份 29,000 322,480.00 0.09 274 600525 长园集 团 23,280 322,428.00 0.09 275 000656 金科股 份 84,400 322,408.00 0.09 276 601098 中南传 媒 17,796 322,285.56 0.09 277 600435 北方导 航 24,200 322,102.00 0.09 278 600198 大唐电 信 16,003 318,139.64 0.09 279 600312 平高电 气 20,278 317,553.48 0.09 280 002422 科伦药 业 20,544 316,583.04 0.09 281 600868 梅雁吉 祥 61,400 316,210.00 0.09 282 600875 东方电 气 31,900 313,258.00 0.09 283 600594 益佰制 药 19,574 312,792.52 0.09 284 002311 海大集 团 19,820 312,561.40 0.09 285 000792 盐湖股 份 14,739 310,992.90 0.08 286 002152 广电运 通 18,900 310,716.00 0.08 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 42 287 600005 武钢股 份 112,268 309,859.68 0.08 288 600122 宏图高 科 23,100 309,078.00 0.08 289 603993 洛阳钼 业 74,400 308,760.00 0.08 290 000671 阳 光 城 51,965 308,672.10 0.08 291 600673 东阳光 科 49,280 308,000.00 0.08 292 002049 紫光国 芯 7,006 307,913.70 0.08 293 601866 中海集 运 77,000 304,920.00 0.08 294 002573 清新环 境 18,000 304,560.00 0.08 295 000581 威孚高 科 15,086 304,133.76 0.08 296 002001 新 和 成 14,373 303,701.49 0.08 297 600094 大名城 31,900 303,050.00 0.08 298 000410 沈阳机 床 18,000 302,040.00 0.08 299 600655 豫园商 城 27,800 301,352.00 0.08 300 000778 新兴铸 管 64,944 301,340.16 0.08 301 600664 哈药股 份 36,209 300,172.61 0.08 302 600143 金发科 技 46,600 300,104.00 0.08 303 600755 厦门国 贸 37,700 299,715.00 0.08 304 600499 科达洁 能 17,604 297,683.64 0.08 305 600478 科力远 24,630 297,284.10 0.08 306 000511 *ST 烯碳 33,200 296,144.00 0.08 307 000979 中弘股 份 108,050 296,057.00 0.08 308 600170 上海建 工 77,248 295,859.84 0.08 309 002004 华邦健 康 32,367 295,510.71 0.08 310 600688 上海石 化 48,100 293,410.00 0.08 311 002191 劲嘉股 份 25,312 293,366.08 0.08 312 002353 杰瑞股 份 15,200 293,056.00 0.08 313 600166 福田汽 车 52,800 291,456.00 0.08 314 601718 际华集 团 38,100 291,084.00 0.08 315 000829 天音控 股 21,700 289,695.00 0.08 316 600770 综艺股 份 23,210 289,196.60 0.08 317 000930 中粮生 化 26,300 288,774.00 0.08 318 000400 许继电 气 18,692 288,604.48 0.08 319 000712 锦龙股 份 13,810 286,695.60 0.08 320 002146 荣盛发 展 42,642 286,554.24 0.08 321 601800 中国交 建 27,200 286,416.00 0.08 322 600171 上海贝 岭 16,400 284,868.00 0.08 323 600200 江苏吴 中 14,700 284,739.00 0.08 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 43 324 601168 西部矿 业 47,969 284,456.17 0.08 325 000598 兴蓉环 境 53,800 284,064.00 0.08 326 000050 深天马 A 13,600 283,832.00 0.08 327 002018 华信国 际 29,780 282,910.00 0.08 328 002138 顺络电 子 15,600 282,828.00 0.08 329 002444 巨星科 技 13,900 282,448.00 0.08 330 600410 华胜天 成 25,160 282,295.20 0.08 331 601872 招商轮 船 60,045 281,010.60 0.08 332 000758 中色股 份 36,200 280,550.00 0.08 333 600811 东方集 团 42,100 280,386.00 0.08 334 600516 方大炭 素 30,600 279,684.00 0.08 335 600151 航天机 电 24,700 279,110.00 0.08 336 600759 洲际油 气 36,580 277,276.40 0.08 337 600497 驰宏锌 锗 27,800 277,166.00 0.08 338 000031 中粮地 产 29,289 276,195.27 0.08 339 002477 雏鹰农 牧 46,200 275,814.00 0.08 340 002023 海特高 新 15,900 275,547.00 0.08 341 002294 信立泰 10,126 275,427.20 0.08 342 600687 刚泰控 股 16,900 274,794.00 0.07 343 600694 大商股 份 7,127 274,532.04 0.07 344 600827 百联股 份 22,708 274,312.64 0.07 345 600528 中铁二 局 23,601 274,007.61 0.07 346 000901 航天科 技 6,800 273,020.00 0.07 347 000601 韶能股 份 26,100 272,745.00 0.07 348 002280 联络互 动 13,800 271,998.00 0.07 349 600373 中文传 媒 13,100 271,825.00 0.07 350 600362 江西铜 业 20,164 271,810.72 0.07 351 600343 航天动 力 11,429 271,781.62 0.07 352 600601 方正科 技 63,100 271,330.00 0.07 353 600372 中航电 子 13,900 270,633.00 0.07 354 600038 中直股 份 6,500 269,620.00 0.07 355 002544 杰赛科 技 8,400 269,388.00 0.07 356 600711 盛屯矿 业 36,400 269,360.00 0.07 357 600872 中炬高 新 21,800 269,012.00 0.07 358 600645 中源协 和 7,601 267,099.14 0.07 359 000627 天茂集 团 34,500 266,685.00 0.07 360 000687 华讯方 舟 13,400 265,320.00 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 44 361 002104 恒宝股 份 16,138 265,308.72 0.07 362 600391 成发科 技 6,900 265,305.00 0.07 363 600959 江苏有 线 19,000 265,240.00 0.07 364 002155 湖南黄 金 20,129 265,098.93 0.07 365 000690 宝新能 源 39,100 265,098.00 0.07 366 000629 *ST 钒钛 110,320 263,664.80 0.07 367 002075 沙钢股 份 18,400 263,488.00 0.07 368 000800 一汽轿 车 24,146 262,708.48 0.07 369 600651 飞乐音 响 20,700 262,062.00 0.07 370 000938 紫光股 份 4,300 261,784.00 0.07 371 002089 新 海 宜 15,500 261,640.00 0.07 372 600704 物产中 大 27,880 260,956.80 0.07 373 600436 片仔癀 5,797 260,922.97 0.07 374 000566 海南海 药 23,900 260,749.00 0.07 375 600240 华业资 本 25,991 260,429.82 0.07 376 002123 荣信股 份 12,500 259,875.00 0.07 377 000878 云南铜 业 25,405 258,622.90 0.07 378 601117 中国化 学 46,700 258,251.00 0.07 379 002657 中科金 财 4,700 258,218.00 0.07 380 600172 黄河旋 风 14,000 258,020.00 0.07 381 600366 宁波韵 升 10,800 257,796.00 0.07 382 002312 三泰控 股 13,550 256,772.50 0.07 383 601992 金隅股 份 33,101 256,532.75 0.07 384 600797 浙大网 新 22,600 254,702.00 0.07 385 000028 国药一 致 3,908 254,410.80 0.07 386 002271 东方雨 虹 14,748 254,108.04 0.07 387 000089 深圳机 场 29,800 253,300.00 0.07 388 002714 牧原股 份 5,000 252,650.00 0.07 389 600565 迪马股 份 39,000 251,940.00 0.07 390 002489 浙江永 强 31,700 251,064.00 0.07 391 601179 中国西 电 49,400 250,458.00 0.07 392 002161 远 望 谷 16,800 250,152.00 0.07 393 601216 君正集 团 33,447 249,849.09 0.07 394 002092 中泰化 学 29,494 249,519.24 0.07 395 600490 鹏欣资 源 31,100 248,489.00 0.07 396 002055 得润电 子 8,100 248,022.00 0.07 397 600851 海欣股 份 18,600 247,566.00 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 45 398 600021 上海电 力 24,100 247,507.00 0.07 399 002221 东华能 源 20,300 247,457.00 0.07 400 000960 锡业股 份 21,355 246,863.80 0.07 401 000729 燕京啤 酒 32,506 246,720.54 0.07 402 002223 鱼跃医 疗 7,775 246,623.00 0.07 403 002474 榕基软 件 13,030 246,267.00 0.07 404 601111 中国国 航 36,300 245,388.00 0.07 405 600400 红豆股 份 27,000 245,160.00 0.07 406 600728 佳都科 技 25,220 245,138.40 0.07 407 002308 威创股 份 14,900 244,807.00 0.07 408 002022 科华生 物 11,438 243,743.78 0.07 409 600206 有研新 材 18,100 243,445.00 0.07 410 600500 中化国 际 26,900 243,176.00 0.07 411 001696 宗申动 力 22,200 242,424.00 0.07 412 600598 北大荒 23,000 242,190.00 0.07 413 600067 冠城大 通 33,500 241,535.00 0.07 414 002445 中南文 化 10,500 241,395.00 0.07 415 002326 永太科 技 11,800 240,720.00 0.07 416 600216 浙江医 药 18,200 240,058.00 0.07 417 000516 国际医 学 41,000 239,850.00 0.07 418 000999 华润三 九 9,900 239,778.00 0.07 419 601877 正泰电 器 12,720 239,772.00 0.07 420 002185 华天科 技 18,832 239,731.36 0.07 421 600881 亚泰集 团 49,600 239,072.00 0.07 422 600611 大众交 通 35,077 238,874.37 0.07 423 002501 利源精 制 22,100 238,680.00 0.07 424 000883 湖北能 源 51,500 238,445.00 0.06 425 002583 海能达 19,800 238,392.00 0.06 426 600108 亚盛集 团 47,200 238,360.00 0.06 427 002470 金正大 29,600 238,280.00 0.06 428 600572 康恩贝 36,750 238,140.00 0.06 429 601021 春秋航 空 4,956 237,590.64 0.06 430 600008 首创股 份 61,000 237,290.00 0.06 431 000066 长城电 脑 18,500 235,875.00 0.06 432 000969 安泰科 技 16,800 235,704.00 0.06 433 600298 安琪酵 母 13,200 235,488.00 0.06 434 601519 大智慧 25,600 235,264.00 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 46 435 000008 神州高 铁 21,600 235,224.00 0.06 436 600652 游久游 戏 16,200 235,224.00 0.06 437 603766 隆鑫通 用 11,600 234,552.00 0.06 438 002424 贵州百 灵 13,636 234,539.20 0.06 439 000021 深科技 21,300 234,513.00 0.06 440 002303 美盈森 19,000 233,510.00 0.06 441 600056 中国医 药 14,700 233,142.00 0.06 442 002153 石基信 息 8,837 233,120.06 0.06 443 600562 国睿科 技 6,785 232,657.65 0.06 444 600316 洪都航 空 11,925 232,656.75 0.06 445 002410 广联达 16,259 232,503.70 0.06 446 002603 以岭药 业 14,600 232,286.00 0.06 447 600600 青岛啤 酒 7,986 232,153.02 0.06 448 600039 四川路 桥 58,846 231,853.24 0.06 449 600307 酒钢宏 兴 94,000 230,300.00 0.06 450 000592 平潭发 展 33,900 229,842.00 0.06 451 000650 仁和药 业 28,100 229,296.00 0.06 452 600058 五矿发 展 12,180 228,618.60 0.06 453 002555 三七互 娱 12,600 228,060.00 0.06 454 600325 华发股 份 20,600 228,042.00 0.06 455 600176 中国巨 石 23,760 227,383.20 0.06 456 000543 皖能电 力 31,800 227,052.00 0.06 457 002428 云南锗 业 13,200 226,776.00 0.06 458 002051 中工国 际 11,520 226,598.40 0.06 459 600006 东风汽 车 25,500 226,185.00 0.06 460 000777 中核科 技 9,600 226,176.00 0.06 461 600633 浙报传 媒 15,000 225,600.00 0.06 462 002375 亚厦股 份 19,957 225,514.10 0.06 463 600426 华鲁恒 升 25,580 225,359.80 0.06 464 002707 众信旅 游 11,100 225,330.00 0.06 465 002512 达华智 能 11,100 225,108.00 0.06 466 600392 盛和资 源 13,700 224,406.00 0.06 467 600183 生益科 技 24,200 224,334.00 0.06 468 600064 南京高 科 15,000 224,250.00 0.06 469 002067 景兴纸 业 27,300 224,133.00 0.06 470 600863 内蒙华 电 74,200 224,084.00 0.06 471 000902 新洋丰 17,900 223,929.00 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 47 472 600259 广晟有 色 3,904 223,543.04 0.06 473 300516 久之洋 1,276 223,516.92 0.06 474 601699 潞安环 能 34,160 223,406.40 0.06 475 600160 巨化股 份 21,000 223,230.00 0.06 476 002522 浙江众 成 11,900 223,125.00 0.06 477 002343 慈文传 媒 4,600 223,100.00 0.06 478 002266 浙富控 股 41,680 222,988.00 0.06 479 002073 软控股 份 18,487 222,768.35 0.06 480 002384 东山精 密 11,200 222,432.00 0.06 481 002595 豪迈科 技 10,400 222,248.00 0.06 482 002268 卫 士 通 6,200 221,588.00 0.06 483 002589 瑞康医 药 7,200 221,112.00 0.06 484 002642 荣之联 8,400 221,004.00 0.06 485 600571 信雅达 4,000 220,480.00 0.06 486 600348 阳泉煤 业 34,600 220,402.00 0.06 487 600765 中航重 机 15,061 219,589.38 0.06 488 000860 顺鑫农 业 9,230 219,489.40 0.06 489 600855 航天长 峰 7,000 219,100.00 0.06 490 002467 二六三 14,200 218,822.00 0.06 491 002019 亿帆鑫 富 14,100 216,858.00 0.06 492 002325 洪涛股 份 23,580 216,700.20 0.06 493 002437 誉衡药 业 24,900 216,630.00 0.06 494 600666 奥瑞德 6,200 215,512.00 0.06 495 600511 国药股 份 7,828 214,643.76 0.06 496 601311 骆驼股 份 10,800 214,380.00 0.06 497 002364 中恒电 气 7,800 213,954.00 0.06 498 600580 卧龙电 气 19,069 213,763.49 0.06 499 002366 台海核 电 4,000 213,240.00 0.06 500 002368 太极股 份 5,997 213,073.41 0.06 501 002250 联化科 技 14,838 212,480.16 0.06 502 600967 北方创 业 19,900 211,537.00 0.06 503 601928 凤凰传 媒 20,000 210,800.00 0.06 504 002099 海翔药 业 22,100 210,392.00 0.06 505 600787 中储股 份 28,300 210,269.00 0.06 506 000848 承德露 露 17,589 210,188.55 0.06 507 000558 莱茵体 育 12,700 210,058.00 0.06 508 002665 首航节 能 26,620 210,031.80 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 48 509 002431 棕榈股 份 18,250 209,875.00 0.06 510 000027 深圳能 源 32,892 209,850.96 0.06 511 600210 紫江企 业 36,300 209,088.00 0.06 512 600597 光明乳 业 16,460 208,712.80 0.06 513 002002 鸿达兴 业 11,100 208,680.00 0.06 514 600267 海正药 业 17,162 208,518.30 0.06 515 600380 健康元 22,700 208,386.00 0.06 516 601958 金钼股 份 25,494 207,776.10 0.06 517 600320 振华重 工 48,865 207,676.25 0.06 518 600422 昆药集 团 15,200 207,328.00 0.06 519 002095 生 意 宝 3,700 207,163.00 0.06 520 601611 中国核 建 9,882 206,731.44 0.06 521 000061 农 产 品 17,000 206,720.00 0.06 522 601118 海南橡 胶 36,900 206,271.00 0.06 523 600120 浙江东 方 9,500 206,245.00 0.06 524 002013 中航机 电 15,285 206,041.80 0.06 525 000667 美好集 团 57,700 205,989.00 0.06 526 002063 远光软 件 13,328 205,917.60 0.06 527 600026 中海发 展 34,900 205,910.00 0.06 528 002047 宝鹰股 份 20,500 205,000.00 0.06 529 600639 浦东金 桥 8,200 204,836.00 0.06 530 000733 振华科 技 9,100 204,750.00 0.06 531 000006 深振业 A 27,674 203,957.38 0.06 532 000816 智慧农 业 34,500 203,895.00 0.06 533 000882 华联股 份 49,900 203,592.00 0.06 534 601633 长城汽 车 23,992 202,492.48 0.06 535 002249 大洋电 机 16,900 202,293.00 0.06 536 603000 人民网 12,172 202,176.92 0.06 537 601929 吉视传 媒 50,100 201,903.00 0.05 538 600409 三友化 工 29,900 201,526.00 0.05 539 600835 上海机 电 10,500 201,495.00 0.05 540 600557 康缘药 业 12,336 201,446.88 0.05 541 600458 时代新 材 12,913 201,184.54 0.05 542 002130 沃尔核 材 12,500 201,000.00 0.05 543 002284 亚太股 份 10,500 200,445.00 0.05 544 000875 吉电股 份 35,600 199,716.00 0.05 545 600536 中国软 件 7,993 199,185.56 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 49 546 002261 拓维信 息 14,400 199,152.00 0.05 547 600169 太原重 工 51,061 199,137.90 0.05 548 000825 太钢不 锈 63,000 199,080.00 0.05 549 000751 锌业股 份 35,900 198,527.00 0.05 550 002643 万润股 份 3,900 198,432.00 0.05 551 600495 晋西车 轴 27,060 198,349.80 0.05 552 601155 新城控 股 21,400 198,164.00 0.05 553 002550 千红制 药 23,700 197,658.00 0.05 554 000616 海航投 资 37,000 197,580.00 0.05 555 000555 神州信 息 6,100 197,579.00 0.05 556 600330 天通股 份 14,100 196,413.00 0.05 557 000732 泰禾集 团 10,100 196,344.00 0.05 558 000939 凯迪生 态 21,925 196,228.75 0.05 559 600073 上海梅 林 17,100 195,795.00 0.05 560 600880 博瑞传 播 22,989 195,636.39 0.05 561 600433 冠豪高 新 22,616 195,402.24 0.05 562 000488 晨鸣纸 业 24,606 195,371.64 0.05 563 002151 北斗星 通 5,800 195,228.00 0.05 564 600517 置信电 气 20,500 194,955.00 0.05 565 600736 苏州高 新 21,200 193,556.00 0.05 566 002488 金固股 份 9,200 193,384.00 0.05 567 600662 强生控 股 18,417 192,825.99 0.05 568 002210 飞马国 际 9,480 192,823.20 0.05 569 600086 东方金 钰 19,900 192,632.00 0.05 570 600998 九州通 11,000 192,610.00 0.05 571 002640 跨境通 10,900 192,058.00 0.05 572 600289 亿阳信 通 13,700 191,663.00 0.05 573 601880 大连港 32,400 191,484.00 0.05 574 600862 中航高 科 13,500 191,430.00 0.05 575 002570 贝因美 14,900 190,571.00 0.05 576 600763 通策医 疗 6,100 190,198.00 0.05 577 600567 山鹰纸 业 66,900 189,996.00 0.05 578 601777 力帆股 份 16,100 189,497.00 0.05 579 600717 天津港 21,800 189,442.00 0.05 580 600808 马钢股 份 78,565 189,341.65 0.05 581 600255 鑫科材 料 43,600 189,224.00 0.05 582 002396 星网锐 捷 9,600 189,120.00 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 50 583 002672 东江环 保 10,900 188,897.00 0.05 584 002283 天润曲 轴 11,000 188,650.00 0.05 585 000587 金洲慈 航 12,200 188,246.00 0.05 586 600125 铁龙物 流 29,532 188,118.84 0.05 587 600745 中茵股 份 7,000 187,880.00 0.05 588 002025 航天电 器 7,600 187,644.00 0.05 589 601608 中信重 工 34,900 187,413.00 0.05 590 600634 中技控 股 13,000 187,330.00 0.05 591 002195 二三四 五 15,200 186,808.00 0.05 592 601898 中煤能 源 36,200 186,792.00 0.05 593 000541 佛山照 明 18,120 186,454.80 0.05 594 002462 嘉事堂 5,000 186,250.00 0.05 595 600161 天坛生 物 6,700 186,193.00 0.05 596 002117 东港股 份 5,900 185,614.00 0.05 597 000666 经纬纺 机 9,500 185,250.00 0.05 598 002399 海普瑞 10,602 185,110.92 0.05 599 002190 成飞集 成 5,200 184,288.00 0.05 600 600885 宏发股 份 6,000 184,260.00 0.05 601 002440 闰土股 份 12,400 184,140.00 0.05 602 601588 北辰实 业 42,900 183,183.00 0.05 603 000519 江南红 箭 14,373 182,680.83 0.05 604 600017 日照港 45,100 182,655.00 0.05 605 000801 四川九 洲 14,800 182,336.00 0.05 606 600587 新华医 疗 7,893 182,249.37 0.05 607 600261 阳光照 明 25,800 182,148.00 0.05 608 002217 合力泰 11,900 182,070.00 0.05 609 601890 亚星锚 链 20,000 181,800.00 0.05 610 600277 亿利洁 能 30,400 180,880.00 0.05 611 000150 宜华健 康 5,800 180,844.00 0.05 612 000975 银泰资 源 12,000 180,000.00 0.05 613 600270 外运发 展 10,266 179,552.34 0.05 614 002285 世联行 22,960 178,858.40 0.05 615 002390 信邦制 药 19,350 178,794.00 0.05 616 000802 北京文 化 7,600 178,752.00 0.05 617 002411 必康股 份 10,000 178,500.00 0.05 618 601000 唐山港 45,900 178,092.00 0.05 619 000937 冀中能 源 33,429 177,842.28 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 51 620 002050 三花股 份 18,366 177,231.90 0.05 621 600291 西水股 份 8,900 176,843.00 0.05 622 002517 恺英网 络 4,000 176,320.00 0.05 623 600399 抚顺特 钢 27,150 175,660.50 0.05 624 600284 浦东建 设 16,800 175,392.00 0.05 625 002506 协鑫集 成 25,200 174,384.00 0.05 626 002418 康盛股 份 16,500 174,240.00 0.05 627 600754 锦江股 份 5,200 173,992.00 0.05 628 002237 恒邦股 份 13,500 173,880.00 0.05 629 000685 中山公 用 16,700 173,346.00 0.05 630 002298 中电鑫 龙 10,500 173,250.00 0.05 631 002367 康力电 梯 11,200 172,480.00 0.05 632 600650 锦江投 资 5,700 172,425.00 0.05 633 600836 界龙实 业 15,000 172,350.00 0.05 634 000016 深康佳 A 35,700 171,717.00 0.05 635 002056 横店东 磁 10,100 171,700.00 0.05 636 002005 德豪润 达 29,037 171,608.67 0.05 637 002625 龙生股 份 3,900 171,522.00 0.05 638 002244 滨江集 团 25,600 171,520.00 0.05 639 002505 大康农 业 43,960 171,444.00 0.05 640 600098 广州发 展 21,881 171,109.42 0.05 641 000034 神州数 码 7,600 171,000.00 0.05 642 000158 常山股 份 12,300 170,847.00 0.05 643 002681 奋达科 技 10,100 170,488.00 0.05 644 600220 江苏阳 光 37,300 170,088.00 0.05 645 002318 久立特 材 14,650 169,500.50 0.05 646 600062 华润双 鹤 9,300 169,446.00 0.05 647 002011 盾安环 境 15,000 169,200.00 0.05 648 600750 江中药 业 5,300 168,540.00 0.05 649 600175 美都能 源 35,800 168,260.00 0.05 650 600685 中船防 务 6,632 168,187.52 0.05 651 000786 北新建 材 18,504 168,016.32 0.05 652 002329 皇氏集 团 11,200 167,888.00 0.05 653 002622 永大集 团 13,600 167,280.00 0.05 654 600807 天业股 份 13,800 167,256.00 0.05 655 002699 美盛文 化 5,000 166,950.00 0.05 656 002588 史丹利 13,500 166,725.00 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 52 657 002309 中利科 技 9,300 166,563.00 0.05 658 000513 丽珠集 团 3,606 166,272.66 0.05 659 002721 金一文 化 8,600 166,238.00 0.05 660 002519 银河电 子 7,400 165,908.00 0.05 661 002551 尚荣医 疗 7,072 165,343.36 0.05 662 000961 中南建 设 29,450 165,214.50 0.05 663 002471 中超控 股 26,800 164,820.00 0.04 664 000563 陕国投 A 30,008 164,743.92 0.04 665 600416 湘电股 份 13,200 164,604.00 0.04 666 600269 赣粤高 速 37,700 163,995.00 0.04 667 600812 华北制 药 26,400 163,944.00 0.04 668 600653 申华控 股 41,600 163,488.00 0.04 669 600612 老凤祥 4,000 163,400.00 0.04 670 002498 汉缆股 份 37,600 163,184.00 0.04 671 002041 登海种 业 10,485 162,936.90 0.04 672 600568 中珠控 股 9,300 161,820.00 0.04 673 600775 南京熊 猫 10,800 161,460.00 0.04 674 600729 重庆百 货 6,500 161,200.00 0.04 675 000681 视觉中 国 6,800 160,820.00 0.04 676 601558 华锐风 电 57,800 160,684.00 0.04 677 600004 白云机 场 13,100 160,606.00 0.04 678 600187 国中水 务 36,000 160,560.00 0.04 679 600970 中材国 际 25,400 160,020.00 0.04 680 002028 思源电 气 14,600 159,870.00 0.04 681 600826 兰生股 份 6,100 159,698.00 0.04 682 600614 鼎立股 份 19,600 159,544.00 0.04 683 002358 森源电 气 10,300 158,929.00 0.04 684 600809 山西汾 酒 7,153 158,653.54 0.04 685 000861 海印股 份 32,100 158,574.00 0.04 686 002577 雷柏科 技 3,100 158,255.00 0.04 687 000959 首钢股 份 42,700 157,990.00 0.04 688 600595 中孚实 业 28,000 157,920.00 0.04 689 603111 康尼机 电 11,750 157,685.00 0.04 690 000898 鞍钢股 份 41,135 157,547.05 0.04 691 600630 龙头股 份 9,600 157,536.00 0.04 692 600805 悦达投 资 18,100 157,108.00 0.04 693 603077 和邦生 物 31,900 156,948.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 53 694 000807 云铝股 份 23,900 156,545.00 0.04 695 600873 梅花生 物 25,200 156,492.00 0.04 696 002064 华峰氨 纶 32,600 156,480.00 0.04 697 002413 雷科防 务 11,360 155,972.80 0.04 698 600428 中远航 运 27,800 155,958.00 0.04 699 601717 郑煤机 27,100 154,470.00 0.04 700 000897 津滨发 展 39,901 154,416.87 0.04 701 000528 柳





工 23,700 153,576.00 0.04 702 600783 鲁信创 投 7,100 153,431.00 0.04 703 002215 诺 普 信 14,800 153,032.00 0.04 704 600582 天地科 技 34,000 153,000.00 0.04 705 002429 兆驰股 份 18,212 152,616.56 0.04 706 000572 海马汽 车 29,300 152,067.00 0.04 707 002421 达实智 能 8,700 151,989.00 0.04 708 000612 焦作万 方 21,200 151,368.00 0.04 709 600282 南钢股 份 64,200 150,870.00 0.04 710 002690 美亚光 电 6,544 150,773.76 0.04 711 600894 广日股 份 11,300 150,629.00 0.04 712 000830 鲁西化 工 33,300 150,516.00 0.04 713 601908 京运通 19,600 150,332.00 0.04 714 600481 双良节 能 26,100 149,553.00 0.04 715 002093 国脉科 技 12,000 148,920.00 0.04 716 002262 恩华药 业 7,390 148,908.50 0.04 717 601010 文峰股 份 28,600 148,434.00 0.04 718 000662 天夏智 慧 6,900 148,350.00 0.04 719 002414 高德红 外 5,500 148,335.00 0.04 720 002192 融捷股 份 4,000 147,800.00 0.04 721 600123 兰花科 创 20,400 146,472.00 0.04 722 000869 张


裕A 3,645 146,456.10 0.04 723 002029 七 匹 狼 14,412 146,281.80 0.04 724 600823 世茂股 份 21,510 146,052.90 0.04 725 600185 格力地 产 23,500 145,935.00 0.04 726 600648 外高桥 7,381 145,479.51 0.04 727 600317 营口港 43,132 144,923.52 0.04 728 002479 富春环 保 12,900 144,867.00 0.04 729 600300 维维股 份 24,300 144,342.00 0.04 730 002269 美邦服 饰 32,600 143,440.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 54 731 600323 瀚蓝环 境 11,300 143,397.00 0.04 732 000652 泰达股 份 31,035 142,761.00 0.04 733 600331 宏达股 份 26,100 142,506.00 0.04 734 600292 远达环 保 11,230 142,284.10 0.04 735 000726 鲁


泰A 12,800 142,208.00 0.04 736 000536 华映科 技 8,815 141,745.20 0.04 737 000401 冀东水 泥 13,000 141,700.00 0.04 738 600033 福建高 速 44,400 140,748.00 0.04 739 000982 中银绒 业 23,300 140,499.00 0.04 740 600072 钢构工 程 10,100 140,491.00 0.04 741 002239 奥特佳 8,700 140,157.00 0.04 742 002242 九阳股 份 7,700 139,986.00 0.04 743 000838 财信发 展 12,300 139,851.00 0.04 744 002663 普邦园 林 18,996 139,810.56 0.04 745 600096 云天化 15,000 139,500.00 0.04 746 601666 平煤股 份 34,000 139,060.00 0.04 747 002078 太阳纸 业 28,400 138,592.00 0.04 748 600053 九鼎投 资 4,000 138,520.00 0.04 749 601801 皖新传 媒 11,800 137,706.00 0.04 750 600859 王府井 9,006 137,251.44 0.04 751 002389 南洋科 技 10,500 135,975.00 0.04 752 002527 新时达 8,600 135,880.00 0.04 753 600986 科达股 份 8,500 135,830.00 0.04 754 600747 大连控 股 30,800 134,596.00 0.04 755 002636 金安国 纪 8,200 134,480.00 0.04 756 600337 美克家 居 10,300 134,003.00 0.04 757 600395 盘江股 份 16,100 132,986.00 0.04 758 000090 天健集 团 15,040 132,352.00 0.04 759 000989 九 芝 堂 5,800 132,066.00 0.04 760 600824 益民集 团 22,100 131,937.00 0.04 761 600757 长江传 媒 15,700 131,723.00 0.04 762 600139 西部资 源 10,700 131,717.00 0.04 763 002170 芭田股 份 15,600 131,664.00 0.04 764 002481 双塔食 品 18,000 131,400.00 0.04 765 600896 中海海 盛 12,400 130,696.00 0.04 766 600578 京能电 力 30,400 130,112.00 0.04 767 600438 通威股 份 20,400 129,744.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 55 768 600686 金龙汽 车 8,800 129,624.00 0.04 769 600550 保变电 气 22,000 129,580.00 0.04 770 002416 爱施德 6,500 129,090.00 0.04 771 600020 中原高 速 29,200 129,064.00 0.04 772 002373 千方科 技 8,600 128,484.00 0.03 773 002174 游族网 络 4,000 128,000.00 0.03 774 600577 精达股 份 30,600 127,908.00 0.03 775 600022 山东钢 铁 53,700 127,269.00 0.03 776 002698 博实股 份 6,600 127,116.00 0.03 777 000739 普洛药 业 20,400 126,684.00 0.03 778 600555 海航创 新 22,000 126,060.00 0.03 779 002539 新都化 工 8,200 125,378.00 0.03 780 600180 瑞茂通 8,233 124,400.63 0.03 781 000062 深圳华 强 4,600 124,200.00 0.03 782 002344 海宁皮 城 12,684 123,669.00 0.03 783 000810 创维数 字 6,800 122,876.00 0.03 784 601127 小康股 份 5,132 122,500.84 0.03 785 000550 江铃汽 车 5,025 122,409.00 0.03 786 002602 世纪华 通 6,600 122,298.00 0.03 787 002345 潮宏基 12,500 122,250.00 0.03 788 000088 盐 田 港 18,860 121,458.40 0.03 789 600825 新华传 媒 15,200 120,840.00 0.03 790 000501 鄂武商 A 7,700 120,813.00 0.03 791 000767 漳泽电 力 33,100 119,822.00 0.03 792 601233 桐昆股 份 11,000 119,460.00 0.03 793 002658 雪迪龙 6,800 118,252.00 0.03 794 600818 中路股 份 3,800 118,218.00 0.03 795 002251 步 步 高 9,100 118,027.00 0.03 796 600466 蓝光发 展 13,700 117,272.00 0.03 797 000796 凯撒旅 游 6,600 115,368.00 0.03 798 002482 广田集 团 15,100 114,458.00 0.03 799 600280 中央商 场 16,700 112,892.00 0.03 800 002653 海思科 7,024 112,524.48 0.03 801 600676 交运股 份 12,500 111,625.00 0.03 802 600726 华电能 源 22,300 110,831.00 0.03 803 600329 中新药 业 6,412 110,735.24 0.03 804 600748 上实发 展 11,400 109,896.00 0.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 56 805 002631 德尔未 来 4,100 109,060.00 0.03 806 002203 海亮股 份 13,500 104,895.00 0.03 807 600776 东方通 信 12,300 103,197.00 0.03 808 601001 大同煤 业 19,000 102,030.00 0.03 809 601369 陕鼓动 力 15,868 101,237.84 0.03 810 002181 粤 传 媒 12,225 100,367.25 0.03 811 000958 东方能 源 7,100 98,335.00 0.03 812 600874 创业环 保 12,300 95,571.00 0.03 813 600640 号百控 股 5,599 94,007.21 0.03 814 600744 华银电 力 16,600 91,134.00 0.02 815 601636 旗滨集 团 28,500 90,630.00 0.02 816 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02 817 000688 建新矿 业 9,200 67,344.00 0.02 818 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.02 819 601005 重庆钢 铁 24,600 61,992.00 0.02 820 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02 821 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01 822 601966 玲珑轮 胎 3,177 41,237.46 0.01 823 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01 824 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01 825 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01 826 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 827 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 828 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例(% ) 1 600271 航天信 息 873,815.65 0.16 2 000333 美的集 团 514,483.00 0.10 3 002131 利欧股 份 502,846.00 0.09 4 600485 信威集 团 502,050.00 0.09 5 000001 平安银 行 496,397.00 0.09 6 600028 中国石 化 486,051.00 0.09 7 000166 申万宏 源 461,216.00 0.09 8 000661 长春高 新 458,846.80 0.09 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 57 9 600023 浙能电 力 446,905.00 0.08 10 600016 民生银 行 436,060.00 0.08 11 002594 比亚迪 410,334.00 0.08 12 000630 铜陵有 色 388,109.00 0.07 13 000776 广发证 券 387,770.00 0.07 14 000725 京东 方 A 385,319.00 0.07 15 600061 国投安 信 377,913.00 0.07 16 000750 国海证 券 373,618.98 0.07 17 601166 兴业银 行 368,980.00 0.07 18 002304 洋河股 份 359,729.00 0.07 19 000566 海南海 药 344,502.81 0.06 20 000858 五粮液 344,052.00 0.06 注: “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 (成 交单 价乘 以 成交数 量 ) 填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额 占期初 基金 资产 净值比 例(% ) 1 000001 平安银 行 1,652,809.72 0.31 2 600036 招商银 行 1,092,506.00 0.21 3 600271 航天信 息 1,067,990.96 0.20 4 000725 京东 方 A 847,413.98 0.16 5 000748 长城信 息 839,078.69 0.16 6 000333 美的集 团 823,463.50 0.15 7 600383 金地集 团 819,675.52 0.15 8 000858 五粮液 777,563.80 0.15 9 002018 华信国 际 702,955.00 0.13 10 601988 中国银 行 661,781.00 0.12 11 000538 云南白 药 618,676.95 0.12 12 002024 苏宁云 商 594,187.00 0.11 13 002415 海康威 视 516,294.00 0.10 14 000750 国海证 券 512,952.60 0.10 15 000661 长春高 新 499,262.99 0.09 16 000066 长城电 脑 477,855.93 0.09 17 000100 TCL 集团 466,358.82 0.09 18 000166 申万宏 源 465,996.00 0.09 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 58 19 002466 天齐锂 业 463,192.22 0.09 20 002230 科大讯 飞 446,533.59 0.08 注: “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 (成 交单 价乘 以 成交数 量 ) 填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 65,069,279.47 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 76,829,686.47 注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 (成 交单 价乘 以成 交 数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 129,092.90 0.04 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,092.90 0.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 110031 航信转 债 1,010 111,392.90 0.03 2 127003 海印转 债 177 17,700.00 0.00 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 59 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) (单 位: 手) 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 IF1607 沪深 300 股 指期货 IF1607 合约 16 14,944,320.00 389,220.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 IC1607 中证 500 股 指期货 IC1607 合 约 5 6,043,400.00 312,200.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 IC1609 中证 500 股 指期货 IC1609 合 约 1 1,174,040.00 95,080.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 IF1609 沪深 300 股 指期货 IF1609 合约 1 913,080.00 31,980.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 公允价 值变 动总 额合 计 828,480.00 股指期 货投 资本 期收 益 -6,132,540.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 1,193,720.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金, 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金留存 的现金头寸根据基金合同规定, 投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 60 货组合, 旨在配合基金日常投资管理需要, 更有效地进行流动性管理, 以更好地 跟踪标的指数,实现投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,649,639.78 2 应收证 券清 算款 1,518,977.22 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,848.92 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,175,465.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110031 航信转 债 111,392.90 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 61 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 占基金 资产 净 值比例 ( % ) 流通受 限情 况说 明 1 000002 万


科A 8,137,022.25 2.22 重大事 项 2 000651 格力电 器 3,253,254.08 0.89 重大事 项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8 基金份 额持有 人 信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 华夏 MSCI 中国A 股ETF 联接 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 5,197 76,681.82 64,280,452.00 16.13% 232,462,083.00 58.33% 101,772,883.00 25.54% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总 份额比 例 1 中 邮 创 业 基 金 - 华 夏 银 行 - 华 夏 银 行股份 有限 公司 30,412,312 7.63% 2 北京安 瑞祥 和资 产管 理有 限公司 6,000,000 1.51% 3 厦门市 担保 有限 公司 5,500,000 1.38% 4 安英慧 5,038,800 1.26% 5 海通资产管理( 香港) 有 限 公 司 - 客 户资金 3,944,700 0.99% 6 蒋化民 3,500,000 0.88% 7 田雪芝 3,153,600 0.79% 8 曹茂秋 2,622,800 0.66% 9 嘉 兴 恒 济 博 裕 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合伙) 2,558,800 0.64% 10 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易担保 证券 账户 2,511,000 0.63% 11 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 -MSCI 中 国 A 股交 易型 开放 式指 数 证券投 资 101,772,883 25.54% MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 62 基金联 接基 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基金 - - 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0 § 9 开放式 基金份 额 变动 单位:份 基金合 同生 效日 (2015 年2 月12日 )基 金份 额总 额 4,136,570,680 本报告 期期 初基 金份 额总 额 488,515,418 本报告 期基 金总 申购 份额 75,000,000 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 165,000,000 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 398,515,418 § 10 重 大事件 揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告,孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏 基金管理有限公司副总经理, 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君 安证 券 4 107,411,098.46 76.41% 14,104.39 76.41% - 中国银 河证 券 5 33,159,155.81 23.59% 4,354.14 23.59% - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公司 财务 状况 良好 。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市 场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了高 华证 券 、 国 信 证券 、 海 通证 券 、 华 泰证 券、 瑞银 证 券、 申万 宏源 证券 、 西部 证券 、 兴 业证 券 、 招 商证 券、 中金 公司 、 中信 建投 证券 、 中 信证 券 、 中银国 际证 券 、 东 方证 券的 交易单 元作 为本 基金 交易 单元 , 本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣 金 。 ④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ,东 方证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元 。 本期没 有剔 除的 券商 交易 单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 64 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交 总额 的 比例 国泰君 安证 券 258,926.00 90.91% 1,600,000.00 100.00% 中国银 河证 券 25,898.23 9.09% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当 日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示 性公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-01-04 2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-01-04 3 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 期 间 旗 下 基 金 场 内 申 赎 业 务 安 排 的 提 示 性 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-01-05 4 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认 购关联 方承 销证 券的 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-01-06 5 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当 日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示 性公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-01-07 6 华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监 事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公 司兼职 等情 况的 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-01-13 7 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华 夏财富 投资 管理 有限 公司 的公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-01-30 8 华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监 事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公 司兼职 等情 况的 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-03-04 9 华夏基 金管 理有 限公 司关 于新增 MSCI 中 国 A 股交易 型开放 式指 数证券投 资基金 一级交 易商 的公 告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-03-19 10 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认 购关联 方承 销证 券的 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2016-05-26 § 11 备查文 件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证监会准予基金注册的文件; 11.1.2 《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 65 11.1.3 《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 11.1.4 法律意见书; 11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日